KR102266382B1 - 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치 - Google Patents

사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 개시의 일 측면에 따른 사전 컴플라이언스 코드를 팩터(factor) 단위로 모듈화하여 구성하는 방법은, 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터(factor)들을 추출하는 단계; 상기 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행하는 단계; 및 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드를 구성하는 단계;를 포함하고, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드를 의미한다.

Description

사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치 {A method and an apparatus for modularizing a code of pre-compliance into factors}
본 발명은 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
펀드는 전일 보유분에 대해서 당일 거래내역을 반영하여 각 자산 별 종가를 받아서 회계시스템의 평가처리를 완료 후 당일 펀드 보유명세를 매일 생성한다. 당일 보유명세를 통해 해당 펀드가 보유하고 있는 종목에 대한 손실이나 이익을 판단할 수 있으며, 펀드가 증권업계에서 최근 주가의 변동폭이 확대되면서 직접투자에 따른 위험부담이 커지자, 투자자들의 간접투자 상품인 각종 펀드에 대한 관심이 증가하고 있다. 펀드매니저는 자신의 전문지식에 기초하여 독자적인 투자판단을 내리고 자산을 운용함에 있어서 자금사정의 변화 및 주식시장의 변동에 따른 투자자산의 구성을 조정, 항상 최대의 투자 수익을 얻을 수 있도록 투자 계획을 세운다. 따라서 펀드매니저들이 자금을 어떻게 운용하는지에 따라 결과로 나타나는 투자자들의 수익률은 큰 차이를 나타나게 된다.
펀드 매니저가 트레이딩 시스템을 이용하여 주문 시, 법규 및 가이드라인에 대한 위반을 사전에 방지하기 위하여, 사전 컴플라이언스를 점검한다. 그러나 사전 컴플라이언스 코드 항목의 수가 증가할 수록 주문 속도는 늦어지게 된다. 이에 따라, 펀드 매니저가 긴급하게 주문을 수행해야 하는 경우에 문제가 발생된다. 또한, 여러 개의 컴플라이언스 코드들에서 같은 항목을 중복적으로 개발할 수 있게 되는 문제가 발생된다.
다양한 실시예들은 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다. 본 개시가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 이하의 실시예들로부터 또 다른 기술적 과제들이 유추될 수 있다.
본 개시의 일 측면에 따른 사전 컴플라이언스 코드를 팩터(factor) 단위로 모듈화하여 구성하는 방법은, 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터(factor)들을 추출하는 단계; 상기 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행하는 단계; 및 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드를 구성하는 단계;를 포함하고, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드를 의미한다.
상술한 방법에 있어서, 상기 제1 코드는, 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않은 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성된다.
상술한 방법에 있어서, 상기 제2 코드는, 상기 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성되고, 상기 제2 팩터와 상기 제3 팩터는 서로 다른 팩터를 의미한다.
상술한 방법에 있어서, 상기 복수의 사전 컴플라이언스 코드들은, 주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드, 주식, 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드, 주가지수선물을 체크하는 코드, 및 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드를 포함한다.
상술한 방법에 있어서, 상기 공통적으로 포함되는 팩터들은, 주가지수선물 평가액, 주가지수옵션 평가액, 국채선물 평가액 및 펀드 순자산가치(NAV; Net Asset Value)를 포함한다.
상술한 방법에 있어서, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검하는 단계;를 더 포함한다.
본 개시의 다른 측면에 따른 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 상술한 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체를 포함한다.
본 개시의 또 다른 측면에 따른 사전 컴플라이언스 코드를 팩터(factor) 단위로 모듈화하여 구성하는 장치는, 통신부; 메모리; 및 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터(factor)들을 추출하고, 상기 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행하고, 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드를 구성하는 프로세서;를 포함하고, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드를 의미한다.
상술한 장치에 있어서, 상기 제1 코드는, 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않은 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성된다.
상술한 장치에 있어서, 상기 제2 코드는, 상기 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성되고, 상기 제2 팩터와 상기 제3 팩터는 서로 다른 팩터를 의미한다.
상술한 장치에 있어서, 상기 복수의 사전 컴플라이언스 코드들은, 주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드, 주식, 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드, 주가지수선물을 체크하는 코드, 및 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드를 포함한다.
상술한 장치에 있어서, 상기 공통적으로 포함되는 팩터들은, 주가지수선물 평가액, 주가지수옵션 평가액, 국채선물 평가액 및 펀드 순자산가치(NAV; Net Asset Value)를 포함한다.
상술한 장치에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검한다.
도 1은 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템의 일 예를 설명하기 위한 개략도이다.
도 2는 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 3은 사전 컴플라이언스 코드가 구성되는 과정의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 4는 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는데 공통적으로 이용되는 팩터가 등록되는 화면의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5는 공통적으로 이용되는 팩터들에 기초하여 사전 컴플라이언스 코드가 구성되는 화면의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6은 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 장치의 일 예를 나타내는 구성도이다.
본 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 개시된 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 권리범위를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 실시 예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템의 일 예를 설명하기 위한 개략도이다.
도 1을 참조하면, 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템(100)은 자산 운용 서버(110) 및 컴플라이언스 지원 서버(120)를 포함한다. 집합 투자 기구를 운용함에 있어서 운용 규제 사항들에 대한 위반 여부를 체크하는 것을 컴플라이언스(compliance)라고 하며, 따라서 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템(100)은 컴플라이언스 시스템이라고도 지칭될 수 있다.
일반적으로, 펀드 매니저가 트레이딩 시스템을 통하여 주문 시, 법규 및 가이드라인 위반을 사전에 방지하기 위하여 사전 컴플라이언스를 점검한다. 근래에, 법규 및 가이드라인 위반 등 사전 컴플라이언스 항목이 계속적으로 증가하고 있는 추세이다.
한편, 사전 컴플라이언스 항목의 증가는 트레이딩 시스템의 동작 속도 및 개발 항목 관리에 문제가 유발될 수 있다. 즉, 사전 컴플라이언스 항목이 증가할수록 트레이딩 시스템의 동작 속도는 감소된다. 이는, 펀드 매니저가 트레이딩 시스템을 통하여 급하게 주문을 수행해야 할 때 문제가 될 수 있다. 또한, 여러 개의 사전 컴플라이언스 코드들에서 같은 항목을 중복으로 개발하게 되는 문제가 발생될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템(100)은 다수의 사전 컴플라이언스 코드에서 공통으로 사용하는 팩터(factor) 항목을 최소 단위로 개발을 하고, 이를 조립하여 사용한다. 따라서, 사전 컴플라이언스 점검에 따른 속도를 개선하고, 여러 코드들에서 동일한 로직을 중복하여 개발하는 것이 방지될 수 있다.
도 1에 도시된 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템(100)에는 본 실시예들과 관련된 구성요소들만이 도시되어 있다. 따라서, 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 시스템(100)에는 도 1에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 더 포함될 수 있음은 당해 기술분야의 통상의 기술자에게 자명하다.
자산 운용 서버(110)는 펀드를 만들고 투자자의 이익을 위해 유가증권과 자산을 투자 목적에 맞게 전문적으로 운용할 수 있다. 예를 들어, 자산 운용 서버(110)는 펀드의 운용과 관련하여 법령, 약관, 투자지침 및 내규 등의 운용 규제 사항들에 위반되는 사항이 있는지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 자산 운용 서버(110)는 자산 운용사, 투자 자문사, 펀드 매니저 등에서 활용되는 컴퓨터들이 접속되는 서버일 수 있다.
컴플라이언스 지원 서버(120)는, 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는 컴퓨터 프로그램을 자산 운용 서버(110)에 제공할 수 있다. 자산 운용 서버(110)는 컴플라이언스 지원 서버(120)로부터 제공된 컴퓨터 프로그램을 이용하여 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하고, 사전 컴플라이언스를 점검할 수 있다.
이하, 도 2 내지 도 6을 참조하여, 자산 운용 서버(110)가 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 예를 설명한다.
도 2는 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
210 단계에서, 자산 운용 서버(110)는 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터들을 추출한다.
자산 운용 서버(110)는 사전 컴플라이언스 코드들 전체를 확인하고, 공통적으로 포함되는 팩터들을 추출할 수 있다. 여기에서, 공통적으로 포함되는 팩터들은 적어도 2 이상의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터들을 의미한다.
예를 들어, 사전 컴플라이언스 코드 A가 팩터 1 내지 팩터 4를 이용하여 연산되고, 사전 컴플라이언스 코드 B가 팩터 1, 팩터 4 및 팩터 5를 이용하여 연산된다고 가정한다. 구체적으로, 사전 컴플라이언스 코드 A는 '(팩터 1 + 팩터 2) * 팩터 3 / 팩터 4'의 식에 따라 연산되고, 사전 컴플라이언스 코드 B는 '(팩터 1 + 팩터 5) / 팩터 4'의 식에 따라 연산된다고 가정한다. 이 경우, 자산 운용 서버(110)는, 공통적으로 포함되는 팩터들로서, 팩터 1 및 팩터 4를 추출할 수 있다.
220 단계에서, 자산 운용 서버(110)는 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행한다.
210 단계의 예에 의할 경우, 자산 운용 서버(110)는 팩터 1 및 팩터 4를 연산한다. 예를 들어, 자산 운용 서버(110)는 기 저장된 데이터를 이용하여 팩터 1 및 팩터 4 각각의 값을 연산할 수 있다.
230 단계에서, 자산 운용 서버(110)는 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드를 구성한다.
여기에서, 제1 코드 및 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드를 의미한다. 즉, 제1 코드는 220 단계에서 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 220 단계에서 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성된다. 또한, 제2 코드는 제1 코드를 구성하는데 이용된 제1 팩터 및 220 단계에서 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성된다. 여기에서, 제2 팩터와 제3 팩터는 서로 다른 팩터를 의미한다.
즉, 자산 운용 서버(110)는 연산된 팩터들을 적어도 1회 이상 이용하여 사전 컴플라이언스 코드를 구성할 수 있다. 다시 말해, 연산된 팩터들은 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는데 있어서 복수의 횟수로 사용될 수 있다. 상술한 예에서, 제1 팩터는 제1 코드와 제2 코드를 구성하는데 모두 사용되었다.
210 단계 내지 230 단계를 참조하여 상술한 방법에 대한 구체적인 예는 아래와 같다.
예를 들어, 복수의 사전 컴플라이언스 코드들로서, 주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드, 주식, 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드, 주가지수선물을 체크하는 코드, 및 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드가 포함될 수 있다. 그러나, 사전 컴플라이언스 코드의 예는 상술한 바에 한정되지 않는다.
여기에서, 주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드는 '(주가지수선물 평가액 + 개별주식 선물평가액 + 주가지수옵션 평가액 + 개별주식옵션 평가액) / 펀드 순자산가치(NAV; Net Asset Value)'의 식에 따라 구성된다. 그리고, 주식(단, ETF는 제외), 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드는 '(주식(단, ETF는 제외) + 표준채권 평가액 + 주가지수옵션 평가액 + 국채선물 평가액) / 펀드 순자산가치'의 식에 따라 구성된다. 그리고, 주가지수선물을 체크하는 코드는 '주가지수선물 평가액 / 주식평가액'의 식에 따라 구성된다. 그리고, 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드는 '국채선물 평가액 / 펀드 순자산가치'의 식에 따라 구성된다.
이 경우, 자산 운용 서버(110)는 상술한 4개의 사전 컴플라이언스 코드들에 대하여, 총 팩터의 개수는 14개, 연산의 대상이 되는 팩터의 개수는 9개, 공통적으로 사용되는 팩터의 개수는 4개로 파악할 수 있다. 즉, 자산 운용 서버(110)는, 210 단계를 참조하여 상술한 바에 따라, 상술한 4개의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 사용(포함)되는 팩터들을 '주가지수선물 평가액', '주가지수옵션 평가액', '국채선물 평가액' 및 '펀드 순자산가치'로 추출할 수 있다.
그리고, 자산 운용 서버(110)는, 220 단계를 참조하여 상술한 바에 따라. '주가지수선물 평가액', '주가지수옵션 평가액', '국채선물 평가액' 및 '펀드 순자산가치'를 각각 연산한다.
그리고, 자산 운용 서버(110)는, 230 단계를 참조하여 상술한 바에 따라, 사전 컴플라이언스 코드를 구성함에 있어서, '주가지수선물 평가액', '주가지수옵션 평가액', '국채선물 평가액' 및 '펀드 순자산가치'를 다시 연산함이 없이, 220 단계에서 연산된 결과를 재사용한다.
한편, 도 2에는 도시되지 않았으나, 자산 운용 서버(110)는 230 단계에서 구성된 제1 코드 및 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검한다.
이에 따라, 사전 컴플라이언스가 점검됨에 있어서 종래보다 속도가 향상될 수 있고, 여러 사전 컴플라이언스 코드들에서 동일한 로직에 대한 중복 개발이 방지될 수 있는 효과가 발생된다.
도 3은 사전 컴플라이언스 코드가 구성되는 과정의 일 예를 나타내는 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 펀드 매니저(310)는 주문 생성시 사전 컴플라이언스(320)를 점검할 수 있다. 이에 따라, 자산 운용 서버(110)는 사전 컴플라이언스 점검을 위한 메인 프로그램을 호출(330)할 수 있다. 그리고, 자산 운용 서버(110)는 사전 컴플라이언스 점검 대상인 펀드를 추출(340)함으로써, 대상 펀드(350)를 메모리로부터 호출한다.
그리고, 자산 운용 서버(110)는 사전 컴플라이언스 점검 대상인 정보를 추출(360)한다. 그리고, 자산 운용 서버(110)는 대상 펀드, 사전 컴플라이언스 코드 및 팩터 정보를 생성(370)한다. 이 과정에서, 자산 운용 서버(110)는 도 2의 210 단계 내지 220 단계를 수행할 수 있다.
그리고, 자산 운용 서버(110)는 팩터 별로 처리 결과를 저장(380)함으로써, 팩터 처리 결과 정보(390)가 메모리에 저장된다. 그 후에, 자산 운용 서버(110)는 메모리에 저장된 정보를 이용하여 도 2의 230 단계를 수행할 수 있다.
도 4는 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는데 공통적으로 이용되는 팩터가 등록되는 화면의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 화면(400)에는 상품의 종류에 따른 사전 컴플라이언스 코드들의 목록(410)이 출력될 수 있다. 그리고, 목록(410)에서 사전 컴플라이언스 코드가 선택되면, 화면(400)에는 선택된 사전 컴플라이언스 코드에 따른 팩터들의 목록(420)이 출력될 수 있다.
도 5는 공통적으로 이용되는 팩터들에 기초하여 사전 컴플라이언스 코드가 구성되는 화면의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 화면(500)에는 구성되어야 할 사전 컴플라이언스 코드(510)가 출력될 수 있다. 또한, 화면(500)에는 사전 컴플라이언스 코드(510)를 구성하기 위한 팩터들 및 이들이 조합된 계산식이 출력될 수 있다. 이에 따라, 도 2의 220 단계에서 연산된 팩터들이 사전 컴플라이언스 코드(510)를 구성하는데 이용될 수 있다.
도 6은 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 장치의 일 예를 나타내는 구성도이다.
도 6에 도시된 장치(600)는 도 1 내지 도 5를 참조하여 전술한 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법을 수행하는 구성들을 포함한다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이더라도 도 1 내지 도 5를 참조하여 전술한 내용은 도 6에 도시된 장치(600)에도 적용될 수 있다.
도 6을 참조하면, 장치(600)는 프로세서(610), 메모리(620) 및 통신부(630)를 포함할 수 있다. 도 6에 장치(600)에는 본 실시예들과 관련된 구성요소들만이 도시되어 있다. 따라서, 장치(600)에는 도 6에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 더 포함될 수 있음은 당해 기술분야의 통상의 기술자에게 자명하다.
프로세서(610)는 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터들을 추출한다. 그리고, 프로세서(610)는 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행한다. 그리고, 프로세서(610)는 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드를 구성한다.
여기에서, 제1 코드 및 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드를 의미한다. 즉, 제1 코드는 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성된다. 또한, 제2 코드는 제1 코드를 구성하는데 이용된 제1 팩터 및 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성된다. 여기에서, 제2 팩터와 제3 팩터는 서로 다른 팩터를 의미한다.
즉, 프로세서(610)는 연산된 팩터들을 적어도 1회 이상 이용하여 사전 컴플라이언스 코드를 구성할 수 있다. 다시 말해, 연산된 팩터들은 사전 컴플라이언스 코드를 구성하는데 있어서 복수의 횟수로 사용될 수 있다. 상술한 예에서, 제1 팩터는 제1 코드와 제2 코드를 구성하는데 모두 사용되었다.
또한, 프로세서(610)는 제1 코드 및 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검한다.
또한, 프로세서(610)는 연산된 팩터들에 대한 정보를 메모리(620)에 저장한다.
메모리(620)는 장치(600)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(620)는 사전 컴플라이언스 코드들 및 이를 구성하는 팩터들에 대한 정보, 공통적으로 이용되는 팩터들에 대한 정보, 연산된 팩터들에 대한 정보 등이 저장할 수 있다.
메모리(620)는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory) 등과 같은 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), CD-ROM, 블루레이 또는 다른 광학 디스크 스토리지, HDD(hard disk drive), SSD(solid state drive), 또는 플래시 메모리일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(610))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(620)가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 발명의 일 실시 예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스 될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비 분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비 분리형 매체를 모두 포함한다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
110: 자산 운용 서버
120: 컴플라이언스 지원 서버

Claims (15)

  1. 사전 컴플라이언스 코드를 팩터(factor) 단위로 모듈화하여 구성하는 방법에 있어서,
    프로세서에서, 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터(factor)들을 추출하는 단계;
    상기 프로세서에서, 상기 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행하는 단계; 및
    상기 프로세서에서, 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드 - 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드임 - 를 구성하는 단계; 및
    상기 프로세서에서, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검하는 단계를 포함하고,
    상기 복수의 사전 컴플라이언스 코드들은,
    주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드, 주식, 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드, 주가지수선물을 체크하는 코드, 및 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드를 포함하고,
    상기 공통적으로 포함되는 팩터들은,
    주가지수선물 평가액, 주가지수옵션 평가액, 국채선물 평가액 및 펀드 순자산가치(NAV; Net Asset Value)를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 코드는,
    상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않은 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성되는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제2 코드는,
    상기 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성되고,
    상기 제2 팩터와 상기 제3 팩터는 서로 다른 팩터인 방법.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서에서, 상기 연산된 팩터들에 대한 정보를 저장하는 단계;를 더 포함하는 방법.
  8. 제 1 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  9. 사전 컴플라이언스 코드를 팩터(factor) 단위로 모듈화하여 구성하는 장치에 있어서,
    통신부;
    메모리; 및
    복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 공통적으로 포함되는 팩터(factor)들을 추출하고, 상기 추출된 팩터들에 대한 연산을 수행하고, 상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나를 이용하여 복수의 사전 컴플라이언스 코드들에 포함된 제1 코드 및 제2 코드 - 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드는 서로 다른 사전 컴플라이언스 코드임 -를 구성하고, 상기 제1 코드 및 상기 제2 코드를 이용하여 사전 컴플라이언스를 점검하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 복수의 사전 컴플라이언스 코드들은,
    주식 관련 파생상품의 편입비를 체크하는 코드, 주식, 채권 및 주식 파생상품의 위반 여부를 체크하는 코드, 주가지수선물을 체크하는 코드, 및 국채선물의 편입비의 위반 여부를 체크하는 코드를 포함하고,
    상기 공통적으로 포함되는 팩터들은,
    주가지수선물 평가액, 주가지수옵션 평가액, 국채선물 평가액 및 펀드 순자산가치(NAV; Net Asset Value)를 포함하는 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제1 코드는,
    상기 연산된 팩터들 중 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않은 적어도 하나의 제2 팩터를 이용하여 구성되는 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제2 코드는,
    상기 적어도 하나의 제1 팩터 및 상기 연산된 팩터들에 포함되지 않는 적어도 하나의 제3 팩터를 이용하여 구성되고,
    상기 제2 팩터와 상기 제3 팩터는 서로 다른 팩터인 장치.
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 연산된 팩터들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 장치.
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