JP2018060543A - 金融商品管理システムおよび金融商品管理プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】他のファンドを組み入れているものを含むファンドの運用状況を管理する金融商品管理システム1であって、各ファンドの属性情報を記録するファンド管理部11と、クライアント端末からアップロードされた、もしくは他システムから取得した各ファンドの残高データを含むデータを記録するデータ連携部12と、1つ以上の第1のファンドに組み入れられている第2のファンドに係る残高を、前記各第1のファンドの前記第2のファンドに対する持分により按分して、前記第1のファンドおよび前記第2のファンドに係るルックスルー残高を計算して記録する按分処理部14と、を有する。
【選択図】図1
Description
<システム構成>
図1は、本発明の実施の形態1である金融商品管理システムの構成例について概要を示した図である。金融商品管理システム1は、例えば、外投を組み入れる国内の資産運用会社4や信託銀行等におけるフロント/ミドルオフィスシステムとして機能する情報処理システムである。
図2は、ファンドルックスルーの概要について説明する図である。従来技術では、上段の図に示すように、顧客の投資対象である自社国内ファンドに組み入れられているマザーファンド(ファミリーファンド方式において顧客の投資対象とならないファンド)のみがルックスルーの対象であるのが一般的であった。
図3は、ファンド管理部11が有するファンド管理機能の例について概要を示した図である。図3(a)は、ファンド管理機能の1つとして、国内ファンドに組み入れている銘柄と、組み入れられるファンド(外国籍ファンド等)を関連付ける例を示している。ここでは、「国内ファンドA」が組み入れて保有する「B銘柄(ファンド)」および「C銘柄(ファンド)」について、その実体がそれぞれ「外国籍ファンドB」および「他社国内ファンドC」である場合に、これらを関連付けていることを示している。この関連付けに係る情報は、例えば、ファンド属性16a、および組み入れファンド属性16bのテーブル等に保持して適宜参照することができる。
図4は、データ連携部12が有する残高データフォーマット変換機能の例について概要を示した図である。ここでは、資産運用会社4等が、外投運用会社2や海外アドミ3から開示された外投の残高データ等について、マッピングテーブル21を用いてフォーマット変換を行なって、金融商品管理システム1に入力するためのアップロードデータを作成することを示している。当然ながら外投運用会社2や海外アドミ3からフォーマット変換がされた残高データ等を取得できる場合には当該フォーマット変換処理は不要である。
図6は、銘柄コード変換部13が有する銘柄コード変換機能の例について概要を示した図である。各外投運用会社2や海外アドミ3から取得した残高データは、それぞれで銘柄コード体系が異なる場合があり得る。そこで、銘柄コード変換部13は、クライアント端末から残高データ等がアップロードされた際に、業務的に同一と判断される銘柄コードを、自社の銘柄コード体系(バックオフィスシステムや金融商品管理システム1で利用している既存のコード体系)に変換して統一する。
なお、重複がある場合にどのように取り扱うか(警告を出力してスキップする、上書き更新する、等)を予め設定しておいて、設定内容に従って自動的に処理するようにしてもよい。
按分処理部14が有する残高按分計算機能では、上述したように、ファンドに組み入れられているファンドの残高等からなる残高按分情報の登録を受け付けて、組み入れられている外投のファンドの持分相当の銘柄残高を算出する、すなわち当該ファンドに対するルックスルーを行う。
業務処理部15が有する結果出力機能では、ユーザからの要求に対して、ルックスルー後残高18の内容に対して適宜業務処理を行い、結果を出力する。例えば、ルックスルーの実行状況の確認、およびルックスルー後の残高データの参照に加えて、対象のファンドについての投資ガイドラインの遵守状況のチェックや、外投に対する信用リスクのモニタリング等の処理を行う。
図8は、ルックスルーデータを取り込む日常の業務フローの例について概要を示した図である。まず、T+1(国内ファンドの基準日の翌営業日)の日中において、各外投運用会社2や海外アドミ3が外投ファンドに係る残高データ等を資産運用会社4に提供し、資産運用会社4はこれを取得する(S01)。資産運用会社4の担当者等のユーザは、各外投運用会社2や海外アドミ3から取得した外投データを、上述した残高データフォーマット変換機能により、金融商品管理システム1で利用可能なフォーマットに変換する(S02)。そして、フォーマット変換後の残高データ等を金融商品管理システム1にアップロードする(S03)。金融商品管理システム1は、アップロードされたデータを登録する(S04)。
上述した実施の形態1によれば、資産運用会社が外投も含むファンドについてルックスルーを行うことが可能である。一方で、近年は銀行によるファンド投資も活発化しており、銀行についても、自己資本比率算出業務や、他の規制対応、内部リスク管理等の観点で、ファンドの中身に対するルックスルーを行うことへのニーズは高まっている。
図9は、本発明の実施の形態2である金融商品管理システムの構成例について概要を示した図である。本実施の形態の金融商品管理システム1は、例えば、大きく3つのサブシステムにより構成される。1つは、各資産運用会社4側の金融商品管理システム1aであり、他の1つは、センター側の金融商品管理システム1bであり、他の1つは、銀行5等の金融機関側の金融商品管理システム1cである。これら各サブシステムの区分は論理的・機能的なものであり、例えば、各サブシステムがクラウドコンピューティングサービス上に構築された仮想サーバによりセンターシステムとして構成されてIT事業者等により一括で運用され、複数の資産運用会社4や銀行5等に対してサービスとして提供される構成であってもよい。いずれの構成をとる場合であっても、各サブシステム間はセキュアなネットワークで接続されるものとする。
11…ファンド管理部、12…データ連携部、13…銘柄コード変換部、13a…変換テーブル、14…按分処理部、15…業務処理部、16a…ファンド属性、16b…組み入れファンド属性、17a…外国籍ファンド残高、17b…他社国内ファンド残高、17c…自社国内ファンド残高、18…ルックスルー後残高、19a〜c…銀行用残高、
20…フォーマット変換部、21…マッピングテーブル、
31…銀行用データ抽出部、32…送信処理部、33…銀行用属性、34a、b…開示属性、
41…取込処理部、42…ダウンロード制御部、
51…取込処理部、52…按分処理部、53…業務処理部、54…ファンド残高
Claims (8)
- 他のファンドを組み入れているものを含むファンドの運用状況を管理する金融商品管理システムであって、
各ファンドの属性情報を記録するファンド管理部と、
クライアント端末からアップロードされた、もしくは他システムから取得した各ファンドの残高データを含むデータを記録するデータ連携部と、
1つ以上の第1のファンドに組み入れられている第2のファンドに係る残高を、前記各第1のファンドの前記第2のファンドに対する持分により按分して、前記第1のファンドおよび前記第2のファンドに係るルックスルー残高を計算して記録する按分処理部と、を有する、金融商品管理システム。 - 請求項1に記載の金融商品管理システムにおいて、
前記クライアント端末もしくは前記データ連携部は、各ファンドアドミニストレータから取得した各ファンドの残高データを含むデータについて、前記金融商品管理システムにおいて取り扱うことができるフォーマットに変換するフォーマット変換部を有する、金融商品管理システム。 - 請求項1または2に記載の金融商品管理システムにおいて、
さらに、各ファンドの残高データを含むデータについて、各ファンドアドミニストレータが設定した第1の銘柄コードを、前記金融商品管理システムにおけるコード体系に沿った第2の銘柄コードに変換する銘柄コード変換部を有する、金融商品管理システム。 - 請求項3に記載の金融商品管理システムにおいて、
前記銘柄コード変換部は、銘柄に係る標準的な外部コードと前記第2の銘柄コードとの対応関係を保持するテーブルを有し、各ファンドの残高データを含むデータについて、前記テーブルに、各ファンドアドミニストレータが設定した前記外部コードと合致するものがある場合に、合致した前記外部コードに対応する前記第2の銘柄コードによって、前記第1の銘柄コードを書き換える、金融商品管理システム。 - 請求項3に記載の金融商品管理システムにおいて、
前記銘柄コード変換部は、銘柄に係る標準的な外部コードと前記第2の銘柄コードとの対応関係を保持するテーブルを有し、各ファンドの残高データを含むデータについて、前記テーブルに、各ファンドアドミニストレータが設定した前記外部コードと合致するものがない場合に、対応する前記第1の銘柄コードについて、前記第2の銘柄コードの中で重複するものがあるか否かを判定し、重複するものがある場合にはその旨を出力する、金融商品管理システム。 - 他のファンドを組み入れているものを含むファンドの運用状況を管理する金融商品管理システムとして機能するよう、コンピュータに処理を実行させる金融商品管理プログラムであって、
各ファンドの属性情報を記録するファンド管理処理と、
クライアント端末からアップロードされた、もしくは他システムから取得した各ファンドの残高データを含むデータを記録するデータ連携処理と、
1つ以上の第1のファンドに組み入れられている第2のファンドに係る残高を、前記各第1のファンドの前記第2のファンドに対する持分により按分して、前記第1のファンドおよび前記第2のファンドに係るルックスルー残高を計算して記録する按分処理と、を前記コンピュータに実行させる、金融商品管理プログラム。 - 他の金融商品を組み入れているものを含む金融商品の運用状況を管理する金融商品管理システムであって、
各金融商品の属性情報を記録する金融商品管理部と、
クライアント端末からアップロードされた、もしくは他システムから取得した各金融商品の残高データを含むデータを記録するデータ連携部と、
1つ以上の第1の金融商品に組み入れられている第2の金融商品に係る残高を、前記各第1の金融商品の前記第2の金融商品に対する持分により按分して、前記第1の金融商品および前記第2の金融商品に係るルックスルー残高を計算して記録する按分処理部と、を有する、金融商品管理システム。 - 他の金融商品を組み入れているものを含む金融商品の運用状況を管理する金融商品管理システムであって、
前記金融商品を運用する運用会社が使用する第1のサブシステムと、
前記金融商品を保有する金融機関が使用する第2のサブシステムと、
前記第1のサブシステムと前記第2のサブシステムとの間を中継する第3のサブシステムと、を有し、
前記第1のサブシステムは、
1つ以上の第1の金融商品に組み入れられている第2の金融商品に係る残高を、前記各第1の金融商品の前記第2の金融商品に対する持分により按分して計算された、前記第1の金融商品および前記第2の金融商品に係るルックスルー後残高から、前記金融機関に係るデータである金融機関用残高を抽出する金融機関用データ抽出部と、
前記金融機関用残高と、前記金融商品および前記金融機関に係る開示可否の情報を含む開示属性と、を前記第3のサブシステムに送信する送信処理部と、を有し、
前記第3のサブシステムは、前記第1のサブシステムから送信された前記金融機関用残高を、前記開示属性の内容に基づいて、対象となる1つ以上の前記第2のサブシステムに送信するダウンロード制御部を有し、
前記第2のサブシステムは、前記第3のサブシステムから送信された前記金融機関残高を、前記金融機関が保有する金融商品全体の残高に対する割合で按分して、前記金融機関に係るリスク資産の残高を算出する按分処理部と、を有する、金融商品管理システム。
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JP2002312577A (ja) * | 2001-02-07 | 2002-10-25 | Mizuho Trust & Banking Co Ltd | 情報システムを用いたマスタートラストシステム |
JP2003044663A (ja) * | 2001-07-27 | 2003-02-14 | Nri & Ncc Co Ltd | 照合管理システム |
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- 2017-10-05 JP JP2017194847A patent/JP7004538B2/ja active Active
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Title |
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みずほ証券マーケット研究会, 金融マンのためのこれ1冊でわかるデリバティブ・証券化商品入門, vol. 第1版, JPN6021037471, 28 February 2008 (2008-02-28), JP, pages 202 - 209, ISSN: 0004600561 * |
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KR102266382B1 (ko) * | 2020-09-28 | 2021-06-18 | 신한아이타스(주) | 사전 컴플라이언스 코드를 팩터 단위로 모듈화하여 구성하는 방법 및 장치 |
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