JPS61109172A - 利回り予測システム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は利回り予測システムに関し、特に金融機関にお
ける経営管理及び利益管理に用いる利回す予測システム
に関する。

従来技術 従来の利回り予測の方法は手作業による推計が主体であ
シ、よって実務者の負担は極めて犬となっている。また
、過去のデータから確実な予測結果を得る方式は末だ確
立されておらず、各勘定科目毎に推計を繰返すことを行
い、最終的には実務者の勘に頼っているのが実状である
。

例えば、定期預金等の様に既存の利率が適用される口座
が一定期間残存するような勘定科目においては、複数の
利率が同時に存在することになってその利回りを直感的
にとらえることは容易ではない。

発明の目的 本発明の目的はいかなる勘定科目にも適用できかつ高い
精度で利回りを簡単に短時間に予測し得るようにした利
回り予測システムを提供することである。

発明の構成 本発明による利回り予測システムは、予め利回り予測に
必要な諸データが登録されたデータファイルと、このデ
ータファイルからの入力データを用いて任意の月に預入
れられたくまたは貸出された）口座の残高合計が毎月変
化していく典型的な様子を表わす残高推移関数を成牛ず
る残高推移関数生成部と、この残高推移関数とデータフ
ァイルからの入力データを用いて予測期間中の毎月の契
約月からの経過月数別の残高、中途解約額１満期額等の
残高構成を予測する予測月別残高構成生成部と、残高構
成及び適用利率を用いて予測期間の利回りを月別に予測
する利回り予測部を備えてなる構成である。

実施例 以下、図面を用いて本発明の詳細な説明する。

第１図は本発明の実施例の構成を示す機能ブロックであ
り、利回り予測に必要な諸データは予めデータファイル
１に格納されており、入力処理部２ではこのデータファ
イル１から必要なデータを取出すようになっている。

残高推移関数発生部３では、入力処理部２によって取出
された残高、中解率（中途解約率）及び延滞率等のデー
タを基にして、任意の月に預入れられた（まだは貸出さ
れた）口座の残高合計が毎月変化していく典型的な様子
を表す残高推移関数が発生される。

予測月別残高構成生成部４では、前月の経過月別残高の
それぞれを、残高推移関数生成部３で生成された残高推
移関数の該当する経過月から次の経過月に推移する際の
比率で変換することにより、予測当月の経過月別の残高
が生成される。同時に、経過月別の残高の減少分等から
中解額、延滞額等の残高構成が生成される。

利回り予測部５では、予測月別残高構成部４で生成した
予測当月の残高構成それぞれに対して有効な利率を適用
することにより生成した利息等を用いて、予測当月の実
質利口りが自動的に高精度で生成される。

出力処理部６では、月別利口り予測部５にて生成された
予測結果を編集して、出力装置７に出力する。実行制御
部８は、入出力処理部２．残高推移関数生成部３．予測
月別残高構成生成部４．利回り予測部５及び出力処理部
６の動作が正常に行われるように監視、制御するもので
ある。

か＼る構成において、先ず残高推移関数生成部３におけ
る動作について説明する。この残高推移関数は勘定科目
、預入期間あるいは返済方式別にそれぞれ生成される。

例えば、定期預金の場合には、第２図に示すように預金
月の残高が満期月までの間に一部が中途解約されること
により減少していく曲線を示す残高推移関数を生成する
。定期預金の場合には、第３図に示すように初回月から
最終同月まで残高は増大していくが、中途解約や延滞の
影響で直線的ではなく増加率が暫滅する曲線を示す残高
推移関数を生成する。

証書貸付の元利金均等返済方式をとる口座の合計の場合
には、第４図に示す如く貸出実行額の残高の減少率が暫
時増えていく曲線を示す残高推移関数を生成する。

第２図に示した定期預金の残高推移関数の生成について
第５図の生成手順のフローを参照しつつ述べる。この場
合の関数は、預金月（第１月）の預金合計を１としたと
きの残高の残存量を経過月別に求めるものである。

データファイル１からの入力データは、関数の基本パタ
ーンとして任意の経過月の残存量と中解率とを与える。

経過月別の残存量は、１つ以上約定預入期間月数以内で
与えることができる。中解率は次のように定義されたも
のである。

中解率（Ｃ）−月中中解率／月末残高・・・・・・・・
・（１）次に、基本パターンとして入力された経過月別
の残存量をもとに、与えられなかった経過月の残存量を
直線補間により求める。このとき、第１月が与えられて
いない場合は、第１月の残存量を１とする。また、満期
月の残存量が与えられていない場合は、直近の残存量と
同じとする。

例えば、第９月の残存量Ｚｐ、第ｑ月の残存量Ｚｑの２
つのデータが入力された場合、残りの経過月の残存量は
次の如くなる。但し、Ｎは約定預入期間月数、ｉは経過
月数、Ｚｉは第１月の残存量であり、１＜ｐ＜ｑ＜Ｎと
する。

Ｚ、＝１ Ｚｉ＝４−（１−Ｚｐ）　・（ｉ−１）／（ｐ−１）・
・・・・・（ｉ＝２〜ｐ−１） Ｚｉ＝Ｚｐ−（Ｚｐ−Ｚｑ）　　（ｉ−ｐ）／（ｑ−ｐ
）・・・・・・（ｉ＝ｐ＋１〜ｑ−１） Ｚｉ＝Ｚｑ　　　　　　　・・・・・・（ｉ＝ｑ＋ｌ〜
Ｎ）こうして得られた経過月別の残存量をもとにして、
入力した中層率と一致する残存量を導きだす経過月数ｉ
の関数ｆ　（ｉ）が残高推移関数であり、次なお、Ｃは
中層率である。この残高推移関数ｆ　（ｉ）により得ら
れた曲線の例が第２図となっている。

第３図に示しだ定期積金の残高推移関数の生成について
第６図の生成手順フローを参照しつつ述べる。この場合
の関数は、契約月（第１月）の掛込額合計を１としたと
きの残高の残存量を経過月別に求めるものである。

データファイル１からの入力データは中層率と延滞率で
あり、中層率Ｃは（１）式で定義され、また延滞率Ｅは
次式で定義される。

Ｅ＝月末延滞残高／月末残高 関数の基本パターンｇ（ｉ）を次の様に設定する。

ｇ（ｉ）＝　ｔ−（（ｉ−１＞／　（Ｎ−１））・０．
５・・・・・・（ｉ＝１〜Ｎ） Ｎは預入期間月数を示す。そして、繰返し計算を行うと
きのデータの初期値を以下の如く設定する。

Ｓ　ｉ＝　１−ｇ（ｉ）　　　　・・・・・・（ｉ＝１
〜Ｎ）菌ａ及びαは予め定められた値とする。そして第
１の関数決定ステップへ移り、以下の計算手順が実行さ
れる。延滞に関するパラメータｙ、Ｙを用いて以下の如
くなる。

ｙ１＝Ｏ ｙ２　＝　ｇ（１）・ａ ７＋　＝（ｇ　（ｌｉ　）−ｙｔ−＋　）・ａ＋Ｙに〇 Ｙｉ＝Σ（ｙｔ　ＨＪ　）／　（ｔ　ｔ）　　　・・・
・・・（ｌ＝２〜Ｎ）Ｊ＝１ ｆ　（ｉ）＝　（ｇ（ｉ）−ｙｌ）・ｉ＋Ｙｉ　　・・
・（ｉ＝２〜Ｎ）こ５で、得られだ残高推移関数の延滞
率Ｅを調べる。計算による延滞率Ｅ′は、 となり、よって誤差はＥ−Ｅ’となり、この誤差が予め
定められた値以内の範囲にあれば次の第２の関数決定ス
テップへ進む。予め定められた値以内の範囲外であれば
、誤差が正の値の場合、　　α＝α／２．ａ＝ａ−αと
し、負の値の場合、α＝α／２゜ａ　＝　ａ＋αとして
上記第１の関数決定ステップを繰返し実行する。次の第
２の関数決定ステップでは、上記第１の関数決定ステッ
プと同じことを実行する。

そして、得られた残高推移関数の中層率Ｃを調べる。中
層率に関するパラメータＫｊとして、Ｋｊ＝（ｆ　（ｊ
−１）−（叔ｊ）−ｙｉ））・（（ｊ−１）−Ｙｉ）・
・・（ｊ＝２〜Ｎ） を用い計算による中層率Ｃ′は、 となり、よって誤差はＣ−Ｃ’となり、この誤差が予め
定められた値以内の範囲であれば、次の経過別残高構成
牛成部へ移る。予め定められた値以内の範囲外であれば
、誤差が正の値の場合、５ｉ＝ｓｉ、／２　、　ｇ（ｉ
）＝ｇ（ｉ）　　Ｓｉとし、負の値の場合、Ｓｉ＝　Ｓ
　１／　２．献ｉ）＝　ｇ（ｉ）　＋　Ｓ　ｉとして（
ｉ＝１〜Ｎ）、ｌ記第２の関数決定ステップを繰返し実
行する。

そして、再度延滞率の判定を上記延滞率判定と同一手順
にて実行する。こうして得られた残高推移関数ｆ　（ｉ
）の描く曲線の例が第３図の如くなる。

第４図に示した貸出金の残高推移関数の生成につき述べ
るに、この場合は元利金均等償還の例であり、まず１回
当りの返済量を求める。Ｒを貸出額の約定平均利率（月
利％）とし、Ｔを平均貸出期間、Ｈを１回当りの返済量
とすると、ｒ　＝　Ｒ／ＩＣＫ）として、 となる。よって、残高推移関数ｆ　（ｉ）は、ｆ（１）
＝ｔ ｆ　（ｉ）＝　（１＋ｒ）　’　”−（１−Ｈ／ｒ）　
＋Ｈ／ｒ・・・・・・（ｉ＝２〜Ｔ） こうして得られた関数曲線の例が第４図である。

経過月別残高構成生成部４では、新たに予測直前方の経
過月別残高データと、予測当月の新規分残高データとを
入力する。予測直前方の残高データは、予測開始時点に
おける初期値であり、予測期間中は前月の経過月別残高
が使用される。

以下、第７図の手順を示すフローチャートを用いて説明
する。ＧＫｌｉを前月の経過月別残高、ＧＫ２ｉを当月
の経過月別残高とすると、ＧＫ２．＝当月新規分 Ｇ　Ｋ　Ｚ　１＝Ｇ　Ｋ　１　＋−１・ｆ（ｉ）／　ｆ
　（ｉ−１）・・・・・・（ｉ＝２〜Ｎ） となる。定期預金の場合には、中解額ＧＣＫｉ（経過月
別残高額）をも求める。

ＧＣＫｉ＝ＧＫ１ｉ−呈−ＧＫ　２ｉ・・・（ｉ＝２〜
Ｎ）当月中解額＝　ΣＧＣＫｉ ｌ＝２ まだ、定期損金の場合には、中解額と延滞残高ＧＥＫｉ
　（経過月別延滞残高）を求める。

Ｇ　Ｅ　Ｋｉ　＝　Ｙｉ　／　ｆ（ｉ）　　・・・・・
・（ｉ＝２〜Ｎ）・・・・・　（ｉ＝２〜Ｎ） 第８図はこうして求められた経過月別の残高を積み上げ
たもので、月初の残高構成がすなわち前月の経過月別残
高であり、当月になると経過月が１増えて当月末の経過
月別残高となる。

そして、当月の経過月別残高積数を次の様にして求める
。

ＺＭ：経過月別残高積数 ｚＭ＋　＝　（ＧＫ　２＋／　２　）　ｘ当月月中日数
当月月中日数　　　　　・・・（ｉ＝２〜Ｎ）ＺＭＮ十
監＝　（ＧＫ２１／　２　）　Ｘ当月月中日数当月残高
積数＝、ＪＺＭｉ 、１ 利回り予測部５では、経過月別高構成生成部で得られた
経過月別の残高積数に対して、それぞれに適用される利
率を経過月別の利率テーブルの形で入力し、これを乗じ
ることで予測当月の利息を求め利回りを導きだす。この
とき、中解等の影響により発生する補正利息についても
考慮する。

例えば、定期預金の場合には次の様になる。

ＲＴｉを経過月別約定利率（年利チ）゛とし、ＣＲＴｉ
を経過月別中層利率（年利％）とし、また経過日数とし
て預入から中解までの日数とすると、以下の如くになる
。

×当月月中日数 ・・・（ｉ＝１〜Ｎ＋１） ×経過日数１ ・・・　（ｉ−２〜Ｎ） 当月補正利息−Ｋ経過月別補正利息１ 当月実質利息＝当月応答利息−当月補正利息当月月中利
回り＝当月実質利息／当月残高積数尚、当月の期中利口
りは、当期の当月までの発生利息の合計を、同じ残高積
数の合計で割ることにより求められる。

発明の効果 板上の如く、本発明によれば、いかなる金融機関の勘定
科目においても、高い精度でしかも一連の動作は自動的
に行われるので簡単かつ短時間に実質利回シを予測する
ことができ、金融機関の利益管理を高い精度で効率的に
行うことができる等極めて汎用性が高い。

【図面の簡単な説明】

第１図は本発明の実施例のブロック図、第２図〜第４図
は残高推移関数生成部による残高関数曲線の例を夫々示
す図、第５図は第２図の残高推移関数生成の手順を示す
７０−チャート、第６図は第３図の残高推移関数生成の
手順を示すフローチャート、第７図は経過月別残高構成
生成部の動作手順を示すフローチャート、第８図は予測
月別の経過月別残高構成の例を示す図である。 主要部分の符号の説明 １・・・データファイル ３・・・残高推移関数生成部 ４・・・予測月別残高構成生成部 ５・・・利回り予測部 ６・・・出力処理部 代理人　弁理士　柳　川　　　信 第１図 手続ネ甫正書（自発） 昭和６１年　１月１４日

Claims (1)

【特許請求の範囲】
1. 予め利回り予測に必要な諸データが登録されたデータフ
   ァイルと、前記データファイルから入力されたデータを
   用いて任意の月に預入れられた（または貸出された）口
   座の残高合計が毎月変化していく典型的な様子を表す残
   高推移関数を生成する残高推移関数生成部と、前記残高
   推移関数と前記データファイルからの入力データとを用
   いて予測期間中の毎月の契約月からの経過月数別の残高
   、中途解約額、満期額等の残高構成を予測する予測月別
   残高構成生成部と、前記残高構成及び適用利率を用いて
   予測期間の利回りを月別に予測する利回り予測部とを備
   えてなることを特徴とする利回り予測システム。