JP7236256B2 - 利用額予測方法およびプログラム - Google Patents

Description

本発明は、特定の日の利用額を予測する技術に関する。

国内銀行が海外において決済をする場合に、海外の銀行に口座を持つ（預ける）ことがある。このような口座は、ノストロ口座または預け口座といわれ、日々、銀行間の多額の決済が行われる。大きな金額の決済が一度で行われるときには事前に知ることができる場合も多いが、処理当日にならないと知り得ない決済も多い。そのため、口座が資金不足に陥らないように、引き落とされる金額（以下、利用額という）を想定して、口座に対して、予想した利用額を越える資金を調達することが行われている。

個人の口座を対象とした資金管理を支援する技術は、特許文献１に開示されているものの、このような銀行間決済を想定するような資金管理を支援する技術については、これまで存在していない。すなわち、個人の口座においては、個人が認識できる範囲で預金したり出金したりすることになるが、ノストロ口座はその利用目的が大きく異なるため、単純には上記技術を適用することはできない。

特開２００５－２６７０４６号公報

上述のような口座において資金不足が発生すると、口座を開設している海外の銀行から資金を一時的に融資してもらう必要があり、金利を考慮すると、その融資によって生じる損失が大きくなる。一方、口座の資金に余裕を持ちすぎると、その余剰分を運用する機会を失うという損失が生じる。そのため、毎日の利用額を適切に把握することが求められている。

本発明の目的の一つは、口座における利用額を適切に予測することにある。

本発明の一実施形態によれば、指定された対象日と対応する周期的な特定日における口座の利用額と当該利用額の時間的な変動量とに基づいて、当該対象日における前記口座の利用額の予測値を算出することを含む利用額予測方法が提供される。

前記特定日は、毎年および毎月のいずれかを周期として設定されるものを含んでもよい。

前記特定日に対応する複数の日における前記口座の利用額から得られる第１統計値と、当該利用額の変動量から得られる第２統計値とに基づいて、前記予測値を算出してもよい。

前記変動量が所定の条件を満たした場合に、所定の通知を出力してもよい。

前記所定の条件は、前記変動量が所定の閾値を越えてもよい。

前記口座は、ノストロ口座であってもよい。

前記予測値と、前記対象日の直前の日における前記口座の残高とに基づいて、前記口座に対する入出金を指示する電文を生成してもよい。

前記利用額の履歴を取得した翌営業日が、前記対象日として指定されてもよい。

上記記載の利用額予測方法を、コンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。

本発明の一実施形態によれば、口座における利用額を適切に予測することができる。

本発明の一実施形態における支援装置の構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態における利用額管理データベースに登録された情報の例を説明する図である。 本発明の一実施形態における特定日設定情報の例を説明する図である。 本発明の一実施形態における電文生成処理を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態における予測利用額算出処理を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態における抽出履歴の第１の例を説明する図である。 本発明の一実施形態における抽出履歴の第２の例を説明する図である。

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下に示す実施形態は本発明の実施形態の一例であって、本発明はこの実施形態に限定して解釈されるものではない。すなわち、以下に説明する複数の実施形態に公知の技術を適用して変形をして、様々な態様で実施をすることが可能である。

＜第１実施形態＞
［１．システムの概要］
図１は、本発明の一実施形態における支援装置の構成を示すブロック図である。支援装置１０は、ネットワークＮＷを介して銀行サーバ５００と接続されている。支援装置１０は、国内（例えば日本）の銀行によって使用される装置である。銀行サーバ５００は、外国の銀行によって使用されるサーバであって、銀行の各種サービスを提供する。銀行サーバ５００は、口座データベース５５０と接続する。口座データベース５５０には、銀行の管理下にある口座に関する情報が登録されている。例えば、国内銀行が外国の銀行において開設した預け口座に関する情報が、口座データベース５５０に登録されている。銀行サーバ５００は、支援装置１０からの要求により、指定された預け口座について、毎日の最終残高および当日利用額を得るための情報を取得する。この情報として、例えば、毎日の開始残高、終了残高および当日の出金履歴が含まれる。

外国銀行への預け口座において、毎日の決済で残高の過不足ができるだけ少なくなるように、利用額を予測することが望ましい。支援装置１０は、この利用額の予測を支援する機能を有し、この例では、預け口座への入出金のための電文（以下、入出金電文という）の生成を支援する機能も有する。続いて、支援装置１０の構成を説明する。

［２．支援装置］
図１に示すように、支援装置１０は、制御部１１０、記憶部１３０、表示部１５０、操作部１７０、および通信部１９０を備える。制御部１１０は、コンピュータに相当するＣＰＵなどの演算処理回路およびＲＡＭ等の記憶装置を備える。制御部１１０は、記憶部１３０に記憶されたプログラムをＣＰＵにより実行することで、各種機能を支援装置１０において実現させる。各種機能には、上述した利用額の予測を支援する機能および入出金電文の生成を支援する機能を含む。利用額の予測を支援する機能によって利用額予測方法が実行される。利用額予測方法は、以下に説明する予測利用額算出処理に対応する。

表示部１５０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなどの表示装置であって、制御部１１０の制御によって、各種の画面を表示する。操作部１７０は、利用者からの操作を受け付けて、操作に応じた信号を制御部１１０に出力する操作装置であって、この例ではキーボードおよびマウスである。通信部１９０は、制御部１１０の制御により、ネットワークＮＷと接続して、ネットワークＮＷに接続された銀行サーバ５００など、他の装置と情報の送受信を行う。

記憶部１３０は、不揮発性メモリ、ハードディスクなどの記憶装置である。記憶部１３０は、この例では、利用額管理データベース１３１を記憶する領域、特定日設定情報１３３を記憶する領域、先日付取引情報１３５を記憶する領域、およびプログラム１３９を記憶する領域を含む。プログラム１３９は、上述したように、各種機能を実現するためのプログラムを含む。なお、プログラム１３９は、磁気記録媒体、光記録媒体、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶した状態で提供されてもよい。この場合には、支援装置１０は、記録媒体を読み取る装置を備えていればよい。また、プログラム１３９は、ネットワークＮＷ経由でダウンロードされてもよい。記憶部１３０も記録媒体の一例である。

図２は、本発明の一実施形態における利用額管理データベースに登録された情報の例を説明する図である。利用額管理データベース１３１には、支援装置１０によって支援対象となる各口座に対して、利用額履歴（毎日の利用額および最終残高）が登録されている。図２は、利用額管理データベース１３１に登録された各口座のうち特定の口座ＸＹＺにおける利用額履歴を抜き出して示したものである。

上述したように、支援装置１０は、支援装置１０によって支援される対象の各口座を管理する銀行サーバ５００から、毎日の利用額および最終残高を得るための情報を受信する。この情報は、例えば、毎日の開始残高、終了残高および当日の出金履歴である。そして、利用額管理データベース１３１には、受信した情報に基づいて毎日の利用額および最終残高が利用額履歴として登録される。

図３は、本発明の一実施形態における特定日設定情報の例を説明する図である。特定日設定情報１３３は、１年の日付のうち周期的に決められる日（以下、特定日という）を規定する情報である。特定日は、原則として各口座の利用額が大きくなりやすい日として規定されている。特定日は、毎年および毎月を周期として設定されるものを含む。

図３に示す例では、毎年１回として「年初」および「年末・月末」等が例示される。毎年２回として「年度初日・期初日」および「年度末日・期末日」等が例示される。毎月１回として「月末」が例示される。ただし、１２月末は「年末・月末」に該当するため除外される。また、３月３１日、９月３０日についても同様に除外される。すなわち、１２月２９日は１２月末ではあるが、「年末・月末」として、通常の「月末」とは区別される。毎月５回として「５・１０日」が例示される。なお、「５・１０日」は、通常、毎月５日、１０日、１５日、２０日、２５日、月末の６回であるが、上記と同様に、月末は別の種類（「月末」等）で特定されるため除外される。これらのように例示された項目（「年初」、「年末・月末」、「年度初日」等）は、それぞれ特定日の種類という。

特定日設定情報１３３は、支援装置１０を利用するユーザによって毎年修正されてもよいし、毎年同じ情報として用いられてもよい。毎年同じ情報として用いられる場合には、対象となる年の特定日設定情報における特定日が営業日以外（土曜日、日曜日または祝日）である場合には、原則として直前の営業日として修正される。なお、特定日のうち「年初」および「年度初日」等、一部の種類の特定日が営業日以外の場合には、直後の営業日として修正される。

先日付取引情報１３５は、後日予定される出金等の取引を示す情報であって、取引予定日および出金額を少なくとも含む。臨時で発生する大口取引は、通常、事前に取引情報が取引銀行に通知される。先日付取引情報１３５には、このような情報が蓄積される。

［３．支援機能］
続いて、支援装置１０の制御部１１０によって実現される支援機能について説明する。支援機能においては、各口座に対して入出金電文の生成処理および予測利用額算出処理が実行される。入出金電文の生成処理は、予測利用額に基づいて口座の残高を調整するための入出金電文を生成する処理である。予測利用額は、予測利用額算出処理において算出される。以下、それぞれの処理について詳細に説明する。

［３－１．入出金電文の生成処理］
図４は、本発明の一実施形態における電文生成処理を示すフローチャートである。入出金電文生成処理は、毎日所定の時刻（例えば、最終残高が確定した時刻）に実行される。制御部１１０は、まず、予測対象日（最終残高が確定した日の次の営業日：翌営業日）が特定日設定情報に規定するいずれかの種類の特定日に対応するかどうかを判定する（ステップＳ１０１）。予測対象日が特定日に対応しない場合（ステップＳ１０１；Ｎｏ）には、制御部１１０は、電文生成処理を終了する。予測対象日が特定日に対応する場合（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）には、制御部１１０は、特定日設定情報を参照して、予測対象日に対応する特定日の種類を特定する（ステップＳ１０３）。

続いて、制御部１１０は、予測利用額算出処理を実行する（ステップＳ２００）。予測利用額算出処理においては、予測利用額が算出される。予測利用額は、予測対象日において予測された利用額である。予測利用額処理についての詳細は、後述する。

制御部１１０は、直前の営業日の最終残高を利用額管理データベース１３１から取得する（ステップＳ１０５）。制御部１１０は、この最終残高と予測利用額とに基づいて、口座に対する入出金額を算出する（ステップＳ１０６）。この入出金額は、予測利用額から最終残高を減じた値に予備値を加えた額である。予備値は、０以上の値として予め設定される。予備値は、大きく設定するほど余剰額が大きくなるが、小さく設定すると実際の利用額が増えた場合に融資を受けなくてはならないことになる。そのため、予測利用額の算出精度が低いほど、予備値が高い値として設定されることが望ましく、自動的に変更されるようにしてもよい。例えば、後述する予測利用額算出処理において得られる差分値において、差分値の変動が大きいほど、算出精度が低いものとして扱ってもよい。

制御部１１０は、算出した入出金額の取引を対象の口座に対して実行するための電文を生成し（ステップＳ１０９）、入出金電文生成処理を終了する。生成された電文は、そのまま実際の処理に用いられてもよいし、一旦、支援装置１０のユーザに提示された上で、別途、ユーザによる修正等が加えられてから実際の処理に用いられてもよい。続いて、ステップＳ２００における予測利用額の算出処理について説明する。

［３－２．予測利用額の算出処理］
図５は、本発明の一実施形態における予測利用額算出処理を示すフローチャートである。制御部１１０は、利用額管理データベース１３１から、対象の口座における利用額履歴のうち、ステップＳ１０３において特定された種類の特定日の利用額を抽出する（ステップＳ２０１）。制御部１１０は、抽出した利用額（以下、抽出履歴という）から、利用額の平均値を算出する（ステップＳ２０３）。ここで算出される統計値は、平均値でなくてもよく、中央値等、抽出履歴全体の代表値（分布の中心）を想定するための統計値であれば、他の統計値であってもよい。

制御部１１０は、抽出履歴から、利用額の差分値を算出する。この差分値は、抽出履歴のそれぞれの特定日の利用額から、直前の特定日の利用額を減じた値である。すなわち、差分値は、同一種類の特定日における時間的な利用額の変動量を示している。ここで算出される統計値は、差分値でなくてもよく、割合（比）等、抽出履歴における特定日の時間的な利用額の変動量を想定するための統計値であれば、他の統計値であってもよい。

制御部１１０は、閾値を超えた差分値があるかどうか判定する（ステップＳ２０７）。閾値は、ユーザによって予め設定される。差分値が閾値を超えていない場合（ステップＳ２０７；Ｎｏ）には、制御部１１０は、差分値の平均値（以下、差分平均値という）を算出する（ステップＳ２２１）。ここで算出される統計値は、平均値でなくてもよく、中央値等、抽出履歴全体の代表値（分布の中心）を想定するための統計値であれば、他の統計値であってもよい。

制御部１１０は、平均値および差分平均値に基づいて、予測値を算出する（ステップＳ２２３）。この例では、ステップＳ２０３において算出した平均値と、ステップＳ２２１において算出した差分平均値とを加算することによって、予測値が算出される。このように、利用額の平均値だけでなく、差分平均値についても予測値に反映することによって、利用額の時間的変化も考慮した予測値を算出することができる。制御部１１０は、先日付取引情報１３５を参照して、予測対象日の出金額（予定出金額）を取得し、予測値に加算する（ステップＳ２２５）。このようにして得られた値は、予測利用額となる。

ステップＳ２０７において、閾値を超えた差分値があった場合（ステップＳ２０７；Ｙｅｓ）には、制御部１１０は、その旨を示すユーザへの通知を出力する（ステップＳ２１１）。ユーザへの通知は、例えば、表示部１５０に所定の画面を表示することによって出力される。所定の画面には、利用額の変動が大きかったために処理を中断したことを示す画像が表示される。この例では、所定の画面には、さらに、予測利用額算出処理および入出金電文生成処理をこのまま終了するか、処理を再開するかをユーザに質問し、回答を得るための画像が表示される。なお、ユーザの連絡先（メールアドレス等）が予め登録されることで、その連絡先へ上記に相当する情報が送信されてもよい。

ユーザへの通知に対する回答として、処理を終了することが指示された場合（ステップＳ２１３；終了）には、制御部１１０は、予測利用額算出処理および入出金電文生成処理を終了する。この回答として、処理を再開することが指示された場合（ステップＳ２１３；再開）には、制御部１１０は、さらに修正指示の有無を確認する画面を提示して、修正指示の有無を判定する（ステップＳ２１５）。修正指示が無い場合（ステップＳ２１５；Ｎｏ）には、制御部１１０は、ステップＳ２２１から上述と同様にその後の処理を進める。

修正指示があった場合（ステップＳ２１５；Ｙｅｓ）には、修正内容を問い合わせる画面を提示し、ユーザによって指示された修正に沿って抽出履歴を修正して、平均値と差分値とを再算出する（ステップＳ２１７）。この処理の具体的な一例を示す。修正内容を問い合わせる画面は、例えば、閾値を超えた差分値となった利用額（変動後の利用額）を、平均値および差分値の算出対象から除外するかどうかを質問し、その回答を得るための画像である。そして、ユーザによってこの利用額を算出対象から除外することが指示された場合には、対象の利用額を含む履歴を抽出履歴から除外して平均値および差分値を再算出する。その後、制御部１１０は、ステップＳ２２１から上述と同様にその後の処理を進める。このような処理によって、予測利用額が算出される。以上が、予測利用額算出処理および入出金電文生成処理についての説明である。

［４．予測利用額の算出例］
続いて、上記のように算出される予測利用額の例について、２つの抽出履歴を例示して説明する。この例では、最終残高が確定した日が２０１９年３月２８日（木曜日）であり、その翌営業日である２０１９年３月２９日（金曜日）が予測対象日として設定されている。したがって、特定日の種類が「年度末日」として特定される。そのため、ステップＳ２０１において、利用額履歴からは「年度末日」に対応する日の利用額が抽出される。

［４－１．第１の例］
図６は、本発明の一実施形態における抽出履歴の第１の例を説明する図である。図６には、抽出履歴に対して差分値、利用額の平均値、および差分平均値の算出結果を追加した情報が示されている。例えば、２０１７年３月３１日の差分値「＋＄２０，０００，０００．００」は、２０１７年３月３１日の利用額から２０１６年９月３０日の利用額を減じた値である。ステップＳ２０３の処理の結果として算出される利用額の平均値（２０１６年３月３１日から２０１８年９月２８日までの６回分）が「＄２９０，０００，０００．００」となり、ステップＳ２０５およびステップＳ２２１の処理の結果として算出される差分平均値（２０１６年９月３０日から２０１８年９月２８日までの５回分）が「＋＄１６，０００，０００．００」となる。これによって、ステップＳ２２３の処理によって算出される予測値は、利用額の平均値および差分平均値を加算した「＄３０６，０００，０００．００」となる。

そして、予測利用額は、さらに、２０１９年３月２９日の予定出金額を上記予測値に加算することによって得られる。仮に予測利用額が「＄３５５，０００，０００．００」であり、前営業日（２０１９年３月２８日）の最終残高が「＄２８０，０００，０００．００」であった場合には、「予測利用額ー最終残高＋予備値」の金額が予測対象の口座の残高に反映されるように、電文が生成される。すなわち、この金額が正であれば、所定の口座から予測対象の口座に出金するための電文が生成され、この金額が負であれば、予測対象の口座から所定の口座に入金するための電文が生成される。

［４－２．第２の例］
図７は、本発明の一実施形態における抽出履歴の第２の例を説明する図である。図７の例では、２０１８年９月２８日の差分値「＋＄２２０，０００，０００．００」が非常に大きく、ステップＳ２０７の判定処理において、閾値を超えた差分値の対象となる例である。この場合には、ステップＳ２１１の処理によって、ユーザへの通知が実行される。この後、ユーザが、抽出履歴を参照して、電文の自動作成をさせないと判断した場合には、終了指示（ステップＳ２１３；終了）によって処理を終了させる。

ユーザが、そのまま電文の自動作成を続行すると判断した場合には、再開指示（ステップＳ２１３；再開）および修正指示無し（ステップＳ２１５；Ｎｏ）によって、図７に示す平均値の欄に記載された利用額の平均値および差分平均値が得られる。

ユーザが、対象の履歴、すなわち２０１８年９月２８日の利用額を除外して電文の自動作成を続行すると判断した場合には、再開指示（ステップＳ２１３；再開）および修正指示有り（ステップＳ２１５；Ｙｅｓ）によって、再算出が行われ（ステップＳ２１７）、図７に示す修正平均値の欄に記載された利用額の平均値および差分平均値が得られる。このように、差分値において大きな変動を示すことが認識された場合、その利用額を除外して予想値を算出することもできる。

＜変形例＞
以上、本発明の一実施形態について説明したが、以下の通り変形して実施することも可能である。

（１）抽出履歴における利用額については、各特定日において予定出金額として含まれる金額を減じるようにしてもよい。例えば、図６に示す抽出履歴において、２０１８年３月３０日の利用額「＄３２０，０００，０００．００」のうち、「＄３０，０００，０００．００」が予定出金額によるものであった場合には、この利用額を「＄２９０，０００，０００．００」として扱ってもよい。この場合には、先日付取引情報１３５として含まれないような当日決済の利用額のみが利用額管理データベース１３１の利用額として登録されるようにしてもよい。

（２）支援装置１０によって利用額の予測を支援する対象となる口座は、ノストロ口座（外国銀行への預け口座）を前提として説明したが、それ以外の口座であってもよい。

（３）予測利用額算出処理は、翌営業日を予測対象日として指定して実行されていたが、より先の営業日を予測対象日として指定して実行されてもよい。具体的には、前営業日が特定日に該当する場合には、この特定日と同一種類の次の特定日を予測対象日として指定されてもよい。例えば、前営業日が２０１８年９月２８日であれば、次の「年度末日・期末日」である２０１９年３月２９日を予測対象日として、予測利用額算出処理における予測値の算出（ステップＳ２２３に対応）は可能である。そのため、この予測値については、２０１９年３月２８日になる前に算出されてもよい。

（４）ステップＳ２０７において用いられる閾値は、ユーザによって予め設定されている場合に限らず、自動的に設定されてもよい。例えば、制御部１１０は、特定日に対応して得られた複数の差分値の分布を算出し、その分布に基づいて閾値を設定し、その閾値から外れた差分値を、閾値を越えた差分値として判定してもよい。このようにすることで、差分値が所定の条件を満たした場合に、制御部１１０は、ステップ２１１の処理へ進むようにしてもよい。

（５）ステップＳ２０７において閾値を超えた差分値を判定する処理によって、利用額が大きな変動をした日を特定し、その利用額を除外できるようにしていたが、このような日を特定できれば、その判定する処理の方法は、差分値を用いる方法に限られない。すなわち、時間的な利用額の変動量が特定可能な方法は、差分値を用いる方法に限られず、様々な方法を採用することができる。

１０…支援装置、１１０…制御部、１３０…記憶部、１３１…利用額管理データベース、１３３…特定日設定情報、１３５…先日付取引情報、１３９…プログラム、１５０…表示部、１７０…操作部、１９０…通信部、５００…銀行サーバ、５５０…口座データベース

Claims (9)

1. コンピュータが実行する方法であって、
   指定された対象日と対応する周期的な特定日における口座の利用額の履歴を取得し、
   前記利用額の履歴に基づき前記特定日における利用額の代表値を定める統計的処理をすることにより算出した第１統計値と、前記利用額の履歴において隣接する特定日間における利用額の変動量の代表値を定める統計的処理をすることにより算出した第２統計値と、を加算した値に基づき、前記対象日における前記口座の利用額の予測値を算出すること、
   を含む利用額予測方法。
2. 前記利用額の履歴を取得した翌営業日が、前記対象日として指定される、請求項１に記載の利用額予測方法。
3. 前記予測値と、前記対象日の直前の日における前記口座の残高とに基づいて、前記口座に対する入出金を指示する電文を生成する、請求項１または請求項２に記載の利用額予測方法。
4. 前記予測値から前記口座の残高を減じ、さらに予備値を加えた額の入出金を指示する電文を生成する、請求項３に記載の利用額予測方法。
5. 前記特定日は、毎年および毎月のいずれかを周期として設定されるものを含む、請求項１から請求項４のいずれかに記載の利用額予測方法。
6. 前記変動量が所定の条件を満たした場合に、所定の通知を出力することをさらに含む、請求項１から請求項５のいずれかに記載の利用額予測方法。
7. 前記所定の条件は、前記変動量が所定の閾値を越えることを含む、請求項６に記載の利用額予測方法。
8. 前記口座は、ノストロ口座である、請求項１から請求項７のいずれかに記載の利用額予測方法。
9. 請求項１から請求項８のいずれかに記載の利用額予測方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム。

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