JP2022500715A - 資産ポートフォリオを作成するためのコンピュータ実施方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図示の様々な要素の機能は、専用のハードウェアと、適切なソフトウェアに関連してソフトウェアを実行可能なハードウェアとを使用することによって提供され得る。プロセッサによって提供される場合、係る機能は、1つの専用プロセッサによって、1つの共用プロセッサによって又は一部が共用であり得る複数の個々のプロセッサによって提供されてもよい。さらに、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行可能なハードウェアのみを意味するものと解釈すべきではなく、限定されないが、デジタル信号プロセッサ(「DSP」)ハードウェア、ソフトウェアを記憶するための読取り専用メモリ(「ROM」)、ランダムアクセスメモリ(「RAM」)及び不揮発性記憶装置を暗黙的に含む。
ACAは、推奨されているポートフォリオが、資産クラスに対して所与の目標ポートフォリオ/目標状態アロケーションにどの程度従っているかを測定する。
ACは、ポートフォリオ内の資産の相関を測定する。
PAは、推奨ポートフォリオにおける優先資産(プレミア・ファンド)の使用を測定する。これは主に、売却/償還のための資産の特定のために利用される。
REAは、新規ポートフォリオのための投資家の既存資産の再利用を測定する。目的は、顧客のポートフォリオ内の資産の回転率を下げることであり、資産が顧客のポートフォリオに維持されるべきかどうかを評価するために主に用いられる。凍結資産は計算から除外される。
PPは、目標アロケーションポートフォリオのパフォーマンスを測定する。ポートフォリオパフォーマンスはポートフォリオ変動率と共に、複数の資産選択肢が利用可能な場合に、「買い」推奨のための実現し得る最適な資産を特定するのに役立つ。
PVは、目標ポートフォリオのリスクを測定する。ポートフォリオ変動率はポートフォリオパフォーマンスとともに、複数の資産選択肢が利用可能な場合に、「買い」推奨のための実現し得る最適な資産を特定するのに役立つ。
PCは、投資家が選好する安全通貨に適合する目標アロケーションポートフォリオの程度を測定する。
FXMは、外国為替(FX)取引を減らすことにより、推奨ポートフォリオの実施に伴うFXを最小化する。目標アロケーションにおける各通貨(現金及び当該通貨建ての有価証券)について、そのような通貨が既存のポートフォリオにどれだけ既に含まれているかの割合を測定する。
IPは、顧客の選好する「グロース」対「インカム」に対するポートフォリオの最適化を測定する。
SRは、目標アロケーションポートフォリオのシャープレシオを測定する。シャープレシオは、超過収益を標準偏差で割ったもので与えられる。SRは、追加的な1単位の変動率のそれぞれを耐えることで得られる超過収益の量を表わす。
5つの異なる入力ポートフォリオを用いて、上述の方法を8149の異なるテストケースで検証した。適性スコアの改善は平均30%であった。検証には、パフォーマンス/応答時間の評価も含まれた。これは、所与のアプリケーションプログラムインタフェース(API)を介して要求を送信してから、応答を電子的に受信するまでの時間を測定する。一般に、このアルゴリズムは、ポートフォリオの規模が大きく、領域が大きくても非常に速く動作することが分かった。検査した8149件のシナリオでは、4秒以内に50%以上の応答が得られた。ポートフォリオの適性は世代とともに改善し、より初期の世代のポートフォリオにおける適性にはより大きなばらつきがあるのに対して、より後の世代のポートフォリオは概ね高い適性をもたらすことが分かった。
Claims (20)
- ポートフォリオを自動的に選択するためのコンピュータ実施方法であって、該ポートフォリオは解の集団を含み、当該方法は、
複数の利用可能な解から複数の第1世代のポートフォリオを生成するステップであって、該複数の第1世代のポートフォリオのそれぞれは、該複数の利用可能な解のうちの1つ以上をランダムに選択することによって生成される、ステップと、
前記ランダムに選択された解のそれぞれにランダムなパーセント比重を適用するステップであって、該ランダムなパーセント比重の合計は100%に等しくなるように構成されている、ステップと、
前記複数の第1世代のポートフォリオのそれぞれについてスコアを算出するステップであって、前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのそれぞれについてのスコアは、複数の異なる評価要因の集合を含む、ステップと、
前記複数の第1世代のポートフォリオをそれぞれのスコアによりランク付けするステップと、
前記複数の第1世代のポートフォリオのうちの1つ以上をそれぞれのスコアに基づいて選択するステップと、
を含む方法。 - 前記解は資産を含む、請求項1に記載の方法。
- 初期資産ポートフォリオを記述するデータを受信するステップを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記初期資産ポートフォリオを前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのうちの第1の第1世代の資産ポートフォリオとするステップを含む、請求項3に記載の方法。
- 前記複数の利用可能な資産は、前記初期資産ポートフォリオ及び他の適格資産を含む資産を含む、請求項3又は4に記載の方法。
- 前記複数の利用可能な資産からランダムに選択された資産に適用されるランダムなパーセント比重は、前記初期資産ポートフォリオにおけるそのパーセント比重の最大値に限定されるか又は該資産が他の適格資産のうちの1つである場合は所定の最大パーセント比重に限定される、請求項5に記載の方法。
- 前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのそれぞれについてスコアを算出するステップは、前記複数の異なる評価要因の加重集合を算出することを含む、請求項2乃至6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのうちの1つ以上を選択するステップは、複数の前記第1世代の資産ポートフォリオを親ポートフォリオとして選択することと、該親ポートフォリオを用いて複数の子ポートフォリオを生成することとを含む、請求項2乃至7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記複数の子ポートフォリオのそれぞれは、ランク付けのスコアで互いに隣接する2つの親ポートフォリオによって生成される、請求項8に記載の方法。
- 子ポートフォリオのための資産は、前記隣接する2つの親ポートフォリオを含む一群の資産からランダムに選択される、請求項9に記載の方法。
- 一群の親資産からランダムに選択された資産に割り当てられるランダムなパーセント比重は、それぞれの親ポートフォリオにおけるその元のパーセント比重の最大値に限定される、請求項10に記載の方法。
- 前記複数の親ポートフォリオ及び/又は子ポートフォリオの一部は変異プロセスに供されるために選択され、それにより、選択されたポートフォリオは、該ポートフォリオの少なくとも1つの資産がランダムに選択され、該ランダムに選択された資産の全て又はランダムなパーセント比重部分は、既存のポートフォリオの全ての資産の群及び他の適格資産の群を含む資産の集合からランダムに選択される別の資産に置き換えられる、請求項8乃至11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記変異プロセスに供されるために選択された親ポートフォリオ及び/又は子ポートフォリオは、前記親ポートフォリオ及び/又は子ポートフォリオのそれぞれに、事前に設定された変異率に従ってバイナリ値を割り当てることにより選択され、割り当てられたバイナリ値は、ポートフォリオが前記変異プロセスのために選択されるか否かを決定する、請求項12に記載の方法。
- 前記複数の親ポートフォリオ及び子ポートフォリオのそれぞれのためのスコアを算出するステップと、
前記複数の親ポートフォリオ及び子ポートフォリオを、それぞれのスコアでランク付けするステップと、
前記複数の親ポートフォリオ及び子ポートフォリオのサブセットをそれぞれのスコアに基づき次世代の親ポートフォリオとして選択し、該次世代の親ポートフォリオを用いて複数の次世代の子ポートフォリオを生成するステップと、
を含む、請求項8乃至13のいずれか一項に記載の方法。 - ランク付けのスコアで互いに隣接する2つの次世代の親ポートフォリオから複数の次世代の子ポートフォリオのそれぞれを生成するステップと、
前記変異プロセスに供するために前記複数の次世代の親ポートフォリオ及び/又は次世代の子ポートフォリオの一部を選択するステップと、
を含む、請求項14に記載の方法。 - 前記次世代の親ポートフォリオ及び次世代の子ポートフォリオのそれぞれのためのスコアを算出するステップを含む、請求項14又は15に記載の方法。
- 前記ランク付けするステップ、前記選択するステップ、前記生成するステップ及び各次世代のポートフォリオのためのスコアを算出するステップを、最高ランクのポートフォリオについて算出されたスコアの限界改善が、予め設定された反復回数の後半にわたって所定量未満になるまで複数回繰り返すことを含む、請求項18に記載の方法。
- 前記最高ランクのポートフォリオが実施のために選択される、請求項17に記載の方法。
- プロセッサによって実行された場合に、電子処理装置に請求項1乃至18のいずれか一項に記載のステップを実行させる機械読み取り可能コードを記憶する非一時的コンピュータ読み取り可能媒体。
- 資産ポートフォリオを自動的に作成するためのコンピュータベースのシステムであって、当該システムは、
機械読み取り可能コードを記憶するコンピュータ読み取り可能媒体と、
プロセッサと、
を含み、
前記プロセッサは、前記機械読み取り可能コードを実行して、
複数の利用可能な資産から複数の第1世代の資産ポートフォリオを生成させることであって、該複数の第1世代のポートフォリオのそれぞれは、前記複数の利用可能な資産のうちの1つ以上をランダムに選択することにより生成される、ことと、
前記ランダムに選択された資産のそれぞれにランダムなパーセント比重を適用することであって、ランダムなパーセント比重の合計は100%に等しくなるように構成されている、ことと、
前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのそれぞれについてスコアを算出することであって、前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのそれぞれについてのスコアは、複数の異なる評価要因の集合を含む、ことと、
前記複数の第1世代の資産ポートフォリオをそれぞれのスコアでランク付けすることと、
前記複数の第1世代の資産ポートフォリオのうちの1つ以上をそれぞれのスコアに基づいて選択することと、
を行わせるように構成されている、システム。
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