JP2017151717A - エネルギー市場取引支援装置、エネルギー市場取引支援システム、エネルギー市場取引支援方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
次に、図4を参照して、シナリオ作成部13によるシナリオの作成処理について説明する。図4は、シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
次に、図5を参照して、図4のステップS1の、シナリオ作成部13による電力市場取引に関わる変動要因の相関関係を考慮したシナリオ(相関シナリオ)を作成する処理の詳細な例について説明する。図5は、相関シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
多次元正規乱数は、複数因子の分散共分散に従った乱数発生法である。複数因子の分散共分散行列をコレスキー分解によって一次変換することで得られる。多次元正規乱数によるシナリオ作成方法を以下に説明する。
一次・二次モーメント調整法は、一次モーメントと二次モーメントを調整する乱数発生法である。一次・二次モーメント調整法によるシナリオ作成方法を以下で説明する。
次に、図8を参照して、図4のステップS2の、シナリオ作成部13による市場価格のスパイクを考慮したシナリオ(スパイクシナリオ)を作成する処理の詳細な例について説明する。図8は、スパイクシナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
なお、スパイク係数は、運用者等によって設定できるようにしてもよい。
なお、電力の市場価格の過去の実績値からスパイク発生時の市場価格をスパイクシナリオとして作成してもよい。
次に、図11を参照し、ポートフォリオ作成部14によるポートフォリオを作成する処理の詳細について説明する。図11は、シナリオに対するポートフォリオの一例を示す図である。
次に、図13を参照し、ポートフォリオ評価部15による処理の詳細を説明する。図13は、ポートフォリオの評価処理を説明する図である。
収益は、例えば以下の式によって計算することができる。
費用は、例えば以下の式によって計算することができる。
+ インバランス費用 + 託送費用 + 常時バックアップ費用
次に、図14を参照して、ポートフォリオ評価部15が表示するリスクと利益について説明する。図14は、リスクと利益の表示例を示す図である。
11 取得部
121 設備情報
122 既知計画情報
123 運用実績情報
13 シナリオ作成部
14 ポートフォリオ作成部
15 ポートフォリオ評価部
20 DBサーバ
Claims (9)
- エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを作成するシナリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場からの売買計画を含むポートフォリオを作成するポートフォリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、前記売買計画に従って前記エネルギー市場に入札する際に指定する変動要因に応じた、前記複数の変動要因のうちの他の変動要因に基づく値を評価する評価部と、
を備えることを特徴とする、エネルギー市場取引支援装置。 - 前記シナリオ作成部は、分散共分散を用いたモンテカルロ法により、前記相関シナリオを作成することを特徴とする、請求項1記載のエネルギー市場取引支援装置。
- 前記複数の変動要因は、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量、及び前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格であり、
前記評価部は、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量に応じた利益を評価することを特徴とする、請求項1または2記載のエネルギー市場取引支援装置。 - 前記シナリオ作成部は、前記エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、当該変動要因のスパイクを表すスパイクシナリオを作成し、
前記評価部は、前記スパイクシナリオに基づき、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量に応じた利益の値を評価することを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のエネルギー市場取引支援装置。 - 前記シナリオ作成部は、スパイクが発生した際の前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格と、前記スパイクが発生していない際の前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格との比に基づき、前記スパイクシナリオを作成することを特徴とする、請求項4記載のエネルギー市場取引支援装置。
- 前記評価部は、前記ポートフォリオの内1つ以上の利益の統計量を表示することを特徴とする、請求項1記載のエネルギー市場取引支援装置。
- 1以上の情報処理装置を含むエネルギー市場取引支援システムであって、
エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを作成するシナリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場からの売買計画を含むポートフォリオを作成するポートフォリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、前記売買計画に従って前記エネルギー市場に入札する際に指定する変動要因に応じた、前記複数の変動要因のうちの他の変動要因に基づく値を評価する評価部と、
を備えることを特徴とする、エネルギー市場取引支援システム。 - コンピュータが、エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場からの売買計画を含むポートフォリオを作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、前記売買計画に従って前記エネルギー市場に入札する際に指定する変動要因に応じた、前記複数の変動要因のうちの他の変動要因に基づく値を評価するステップと、
を実行するエネルギー市場取引支援方法。 - コンピュータに、エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場からの売買計画を含むポートフォリオを作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、前記売買計画に従って前記エネルギー市場に入札する際に指定する変動要因に応じた、前記複数の変動要因のうちの他の変動要因に基づく値を評価するステップと、
を実行させるプログラム。
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