JP2012208642A - リスク管理装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】記憶部14は、損失額と損失発生頻度とを含む損失データ14Aと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブル14Bとを記憶する。プロセッサ15は、上記損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して係数テーブル14Bに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出するようにプログラムされている。
【選択図】図1
Description
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、上記計量単位について上記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記計量単位に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値とを算出し、
上記リスク計量装置によって上記計量単位について算出された上記リスク量のうち、上記計量単位に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値に対する、特定の上記基本要素に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、上記特定の基本要素のリスク量として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1のシナリオデータと、該第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した1以上の第2のシナリオデータと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第1および第2のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第1のシナリオデータと上記第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した上記第2のシナリオデータとの組合せ毎に、上記第1のシナリオデータに関する上記乗算値と上記第2のシナリオデータに関する上記乗算値との差分値を算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第1および第2の損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第1および第2の損失データ毎に、上記算出された上記乗算値を累積した第1および第2の近似リスク量を算出し、
上記第1の近似リスク量に対する上記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
上記第2の近似リスク量に上記近似比率を乗じた値を、第2のリスク量として算出し、
上記第1のリスク量と上記第2のリスク量との差を、上記第1および第2の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、上記第1および第2の損失データ間の差分要因情報と、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第1の損失データ毎、および上記第2の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを上記第1の損失データに反映した中間の損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第1の損失データおよび上記中間の損失データ毎に、上記算出された上記乗算値を累積した第1の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出し、
上記第1の近似リスク量に対する上記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
上記中間の近似リスク量に上記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出し、
上記第1のリスク量と上記中間のリスク量との差を、上記第1および上記第2の損失データ間における上記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
[第1の実施形態]
図1を参照すると、本発明の第1の実施形態にかかるリスク管理装置1は、損失データに基づいてVaRを近似計算する機能を有している。
・各損失事象の保有期間中の生起回数は、一般的なリスク計量装置において使用される種類の頻度分布に従うと仮定
・損失事象間では上記生起回数の相関は1である(正確には、当該同時分布のコピュラ関数が対角線上の一様分布)と仮定
・各損失事象において一回の損失額は入力データに記載のSiになると仮定
して
・損失事象の内容iによる保有期間中の損失金額の平均値E[Li]が、入力データの損失金額と平均頻度から直接もとめた平均値Si×Fiに等しくなる
ように、P(L1,…,Ln)をフィッティングし、それを利用してP(L)を計算しVaR[L]を出力したものと同じ値である。
図6を参照すると、本発明の第2の実施形態にかかるリスク管理装置2は、損失データに基づいてVaRを近似計算する機能を利用して、リスク計量装置が計量する計量単位毎のVaRから、その計量単位を構成する基本要素別のリスク量を算出する機能を有している。
図10を参照すると、本発明の第3の実施形態にかかるリスク管理装置3は、損失データに基づいてVaRを近似計算する機能を利用して、リスク削減策の効果の期待度が大きいシナリオデータを決定する機能を有している。
図15を参照すると、本発明の第4の実施形態にかかるリスク管理装置4は、損失データに基づいてVaRを近似計算する機能を利用して、損失データの変化に起因するVaR額の変化量を算出する機能を有している。
図20を参照すると、本発明の第5の実施形態にかかるリスク管理装置5は、損失データに基づいてVaRを近似計算する機能を利用して、VaR額増減の要因を分析する機能を有している。
54Jから第2の中間のリスク量54C62を差し引いた残りのリスク量を、計量モデルに起因するリスク量の増減額54C73として算出しておいてもよい。
[付記1]
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
[付記2]
損失データ毎に算出された前記乗算値の累積値を算出する累積手段を
備えることを特徴とする付記1に記載のリスク管理装置。
[付記3]
損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、前記計量単位について前記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶する記憶手段と、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段と、
前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値とを算出する累積手段と、
前記リスク推定装置によって前記計量単位について算出された前記リスク量のうち、前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値に対する、特定の前記基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、前記特定の基本要素のリスク量として算出する基本要素別リスク量算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
[付記4]
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1のシナリオデータと、該第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した1以上の第2のシナリオデータと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第1および第2のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段と、
前記第1のシナリオデータと前記第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した前記第2のシナリオデータとの組合せ毎に、前記第1のシナリオデータに関する前記乗算値と前記第2のシナリオデータに関する前記乗算値との差分値を算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
[付記5]
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第1および第2の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段と、
前記第1および第2の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第1および第2の近似リスク量を算出する累積手段と、
前記第1の近似リスク量に対する前記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出する比率算出手段と、
前記第2の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を、第2のリスク量として算出する第2のリスク量算出手段と、
前記第1のリスク量と前記第2のリスク量との差を、前記第1および第2の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
[付記6]
損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、前記第1および第2の損失データ間の差分要因情報と、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第1の損失データ毎、および前記第2の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを前記第1の損失データに反映した中間の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段と、
前記第1の損失データおよび前記中間の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第1の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出する累積手段と、
前記第1の近似リスク量に対する前記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出する比率算出手段と、
前記中間の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出する中間リスク量算出手段と、
前記第1のリスク量と前記中間のリスク量との差を、前記第1および前記第2の損失データ間における前記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
[付記7]
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、個別データVaR額算出手段とを有するリスク管理装置が実行するリスク管理方法であって、
前記個別データVaR額算出手段が、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ことを特徴とするリスク管理方法。
[付記8]
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段を有するコンピュータを、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データVaR額算出手段
として機能させるためのプログラム。
11、21、31、41、51…通信I/F部
12、22、32、42、52…操作入力部
13、23、33、43、53…画面表示部
14、24、34、44、54…記憶部
15、25、35、45、55…プロセッサ
Claims (8)
- 損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。 - 前記プロセッサは、さらに、
損失データ毎に算出された前記乗算値の累積値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とする請求項1に記載のリスク管理装置。 - 損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、前記計量単位について前記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値とを算出し、
前記リスク推定装置によって前記計量単位について算出された前記リスク量のうち、前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値に対する、特定の前記基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、前記特定の基本要素のリスク量として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。 - 損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1のシナリオデータと、該第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した1以上の第2のシナリオデータと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第1および第2のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第1のシナリオデータと前記第1のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した前記第2のシナリオデータとの組合せ毎に、前記第1のシナリオデータに関する前記乗算値と前記第2のシナリオデータに関する前記乗算値との差分値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。 - 損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第1および第2の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第1および第2の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第1および第2の近似リスク量を算出し、
前記第1の近似リスク量に対する前記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
前記第2の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を、第2のリスク量として算出し、
前記第1のリスク量と前記第2のリスク量との差を、前記第1および第2の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。 - 損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第1の損失データと、該第1の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第1のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む1以上の第2の損失データと、前記第1および第2の損失データ間の差分要因情報と、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第1の損失データ毎、および前記第2の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを前記第1の損失データに反映した中間の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第1の損失データおよび前記中間の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第1の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出し、
前記第1の近似リスク量に対する前記第1のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
前記中間の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出し、
前記第1のリスク量と前記中間のリスク量との差を、前記第1および前記第2の損失データ間における前記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。 - 損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、前記メモリに接続されたプロセッサとを備えるリスク管理装置が実行するリスク管理方法であって、
前記プロセッサが、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ことを特徴とするリスク管理方法。 - 損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α%点(αは予め定められた定数)となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリに接続されたプロセッサに、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出するステップ、
を実行させるためのプログラム。
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