JP2009508185A - 指値注文ブックを表示及び解析するシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、一般に取引システムに関し、より詳細には、指値注文ブック(limit order book)を表示及び/又は解析するシステムに関する。
近年、電子取引システムがアイテムを取引するため広範に認められてきた。例えば、株式、債券、通貨、先物又は他の適切な金融商品などの各金融商品の取引を実現する電子取引システムが構成されてきた。
本発明によると、指値注文ブックを表示及び/又は解析するためのシステムが提供される。
本発明の実施例及びそれらの効果は、同様の数字が同様の部分を示す図1〜6を参照することによって、最も良く理解される。
(a)ビッド−特定の価格、すなわち、ビッド価格により特定のプロダクトを購入するためのパッシブなコミットメント
(b)オファー−特定の価格、すなわち、オファー価格により特定のプロダクトを売却するためのパッシブなコミットメント
(c)買い注文−保留中のオファーをリフト(又はテーク)し、取引を開始するアグレッシブなオーダー
(d)売り注文−保留中のビッドをヒットし、取引を開始するアグレッシブなオーダー
トレーダー端末12は、取引プラットフォーム14を介し取引活動に従事するためのアクセスをトレーダー18に提供するかもしれない。例えば、トレーダー端末12は、トレーダー18が取引プラットフォーム14を介し取引活動に従事することを可能にするため、コンピュータシステム及び適切なソフトウェアを有するかもしれない。本明細書に使用される“コンピュータ”という用語は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、ネットワークコンピュータ、ワイヤレスデータポート、無線電話、携帯情報端末、上記又は他の装置の内部の1以上のプロセッサ又は他の何れか適切な処理装置など、入力を受け付け、所定のルールに従って入力を処理し、出力を生成するよう動作可能な何れか適切な装置を表す。
(a)各指値注文又は指値注文群がプロット40にグラフィカル表示される方法に関する1以上のパラメータ
(b)プロット40により表示される“移動ウィンドウ”時間の長さ
(c)マーケット指標42を計算するための指値注文22に適用されるウェートセット
(d)何れの指値注文22がプロット40に表示されるか、及び/又は1以上のマーケット指標42の計算に含まれるか決定するための1以上のパラメータ
(e)1以上のマーケット指標42が計算及び/又は表示される頻度
(f)トータルビッドスコア移動平均、トータルオファースコア移動平均及び/又はネット市場スコア移動平均など、ユーザに計算及び/又は表示される各種移動平均に含まれるべき計算されたネット市場スコアの個数(例えば、以下の式(9)〜(13)を参照されたい)
このようなパラメータは単なる一例として提供されたものであり、これに限定されるものでないことが理解されるべきである。
上述されるように、取引注文解析モジュール26は、取引プラットフォーム14から受け付けた指値注文データ28に基づき、特定のプロダクトの指値注文ブックの状態を示す(各種アイコンなどを利用して)1以上のグラフィカルプロット40を生成するかもしれない。
上述されるように、取引注文解析モジュール26は、各種取引決定を行うため、トレーダー18により利用可能な指値注文ブックに関する1以上のマーケット指標42を計算するため、指値注文ブックの少なくとも一部を解析するかもしれない。一般に、このような解析は、現在のベスト又は市場価格ではないが、取引所に現在ある指値注文22の少なくとも一部を解析することを含むかもしれない。この解析に含まれる指値注文22は、指値注文22の市場距離に少なくとも基づき重み付けされ、市場価格に接近した(すなわち、小さな市場距離)価格を有する指値注文22が、市場価格から離れた(すなわち、より大きな市場距離)を有する指値注文22より大きな重み付けがされる。
上述されるように、指値注文ブックの解析に含まれる各指値注文22は、当該指値注文22について決定されたマーケット指標に少なくとも基づき重み付けされるかもしれない。いくつかの実施例では、重み付けシステムは、マーケット指標に基づき各指値注文22を重み付けするためのアルゴリズムを含む。例えば、各指値注文22は、以下の等式又はその変形の1つに基づき重み付けされるかもしれない。
ウェート=C1*MD−C2 (2)
ウェート=−C1*ln(MD)+C2 (3)
ウェート=C1*MD (4)
ただし、MDは該当する指値注文22の市場距離であり、C1,C2及びC3は何れか適切な定数(0又は1を含む)である。
特定の実施例では、以下のアルゴリズム又はこのようなアルゴリズムの変形が、(a)トータルビッドスコア、(b)トータルビッドスコア移動平均、(c)トータルオファースコア、(d)トータルオファースコア移動平均、(e)ネット市場スコア、及び/又は(f)ネット市場スコア移動平均の1以上を決定するのに利用されるかもしれない。
トータルビッドスコア=Σ(ビッド価格*重み付け) (5)
として表されるかもしれない。
トータルビッドスコア=Σ(市場距離にあるビッド数*当該市場距離の重み付け) (6a)
トータルビッドスコア=Σ(市場距離にあるビッドのボリューム*当該市場距離の重み付け) (6b)
として表されるかもしれない。
トータルオファースコア=Σ(オファー価格*重み付け) (7)
として表されるかもしれない。
トータルオファースコア=Σ(市場価格にあるオファーの個数*当該市場距離の重み付け) (8a)又は
トータルオファースコア=Σ(市場価格にあるオファーのボリューム*当該市場距離の重み付け) (8b)
トータルビッドスコア移動平均は、各トータルビッドスコアより長い期間をキャプチャする該当するプロダクトに対する市場における全体的な買い圧力の指標を提供するかもしれず、それは、いくつかの例では望ましいかもしれない。いくつかの実施例では、トータルビッドスコア移動平均は、ある個数の定期的に計算されるトータルビッドスコアの平均であるかもしれず、それは、
トータルビッドスコア移動平均=(トータルビッドスコアの合計)/(トータルビッドスコアの個数) (9)
として表されるかもしれない。
トータルオファースコア移動平均=(トータルオファースコアの合計)/(トータルオファースコアの個数) (10)
として表されるかもしれない。
ネット市場スコア=トータルビッドスコア−トータルオファースコア (11)又は
ネット市場スコア=トータルオファースコア−トータルビッドスコア (12)
として表されるかもしれない。
ネット市場スコア移動平均=(ネット市場スコアの合計)/(ネット市場スコアの個数) (13)
として表されるかもしれない。
いくつかの市場では、取引オーダー20の表示サイズは、当該オーダーの実際のサイズを表すものでないかもしれない。例えば、トレーダー18は、ある取引オーダー20の表示サイズが当該オーダー20のフルサイズを他の市場参加者から隠すように、フルサイズより小さなものとなるよう要求するかもしれない。市場に表示されないオーダー20の部分は、“隠されたオーダーサイズ”と呼ばれるかもしれない。
Claims (41)
- 指値注文ブックの表示を生成するシステムであって、
電子市場に入力された複数の指値注文に関するデータであって、各指値注文に係る価格と時刻とを含む各指値注文に関するデータを格納するよう動作可能なメモリと、
前記メモリに通信可能に接続され、前記複数の指値注文のそれぞれについて受け付けたデータに基づき、ある期間内に前記電子市場に入力された記録された各指値注文に対して、該指値注文に係る価格と時刻とを示すグラフィカル表示を生成するよう動作可能なプロセッサと、
前記プロセッサに通信可能に接続され、前記グラフィカル表示を表示するよう動作可能な電子表示装置と、
を有し、
各指値注文に係る価格が、前記グラフィカル表示の第1軸により示され、各指値注文に係る時刻が、前記グラフィカル表示の第2軸により示されるシステム。 - 前記複数の指値注文に関するデータは、実質的にリアルタイムに前記メモリにより受け付けされる、請求項1記載のシステム。
- 前記複数の指値注文は、複数のビッドと複数のオファーとを含む、請求項1記載のシステム。
- 前記グラフィカル表示は、第1タイプの識別子を利用して各ビッドを示し、前記第1タイプの識別子と視覚的に異なる第2タイプの識別子を利用して各オファーを示す、請求項3記載のシステム。
- 前記複数の指値注文はさらに、各買い注文が取引を開始するため既存のオファーに対するビッドを有する複数の買い注文と、各売り注文が取引を開始するため既存のビッドに対するオファーを有する複数の売り注文とを有する、請求項3記載のシステム。
- 前記グラフィカル表示は、第1タイプの識別子を利用した各ビッドと、第2タイプの識別子を利用した各オファーと、第3タイプの識別子を利用した各買い注文と、第4タイプの識別子を利用した各売り注文とを示し、
前記第1、第2、第3及び第4タイプの識別子のそれぞれは、互いに視覚的に異なるものである、請求項5記載のシステム。 - 前記グラフィカル表示はさらに、前記期間中に行われた各テークと各ヒットとを示す、請求項5記載のシステム。
- 各指値注文は、関連するサイズを有し、
各指値注文は、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記指値注文の少なくとも一部のそれぞれに対して、該指値注文のサイズは、該指値注文に対応するアイコンのサイズ、形状、カラー、透過性、不透明性又は3次元の大きさの少なくとも1つにより示される、請求項1記載のシステム。 - 各指値注文は、複数のタイプの取引エンティティの1つである関連する取引エンティティを有し、
各指値注文は、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記指値注文の少なくとも一部のそれぞれに対して、該指値注文に係る取引エンティティのタイプは、異なるタイプの取引エンティティに係る取引注文が前記グラフィカル表示おいて区別できるように、該指値注文に対応するアイコンのサイズ、形状、カラー、透過性又は不透明性の少なくとも1つにより示される、請求項1記載のシステム。 - 各指値注文は、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記指値注文の少なくとも一部のそれぞれに対して、該指値注文に係る価格と市場価格との間の差分が、該指値注文に対応するアイコンのサイズ、形状、カラー、透過性又は不透明性の少なくとも1つにより示される、請求項1記載のシステム。 - ビッド注文の市場価格は、前記電子市場に現在あるベストビッドの価格であり、
売り注文の市場価格は、前記電子市場に現在あるベストオファーの価格である、請求項10記載のシステム。 - 前記市場価格は、前記電子市場にある各指値注文の間の最近の取引の価格である、請求項10記載のシステム。
- 同一の関連する価格とサイズとを有する指値注文のサブセットは、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記指値注文のサブセットのトータルサイズは、該指値注文のサブセットを表すアイコンのサイズ、形状、カラー、透過性、不透明性又は3次元の大きさの少なくとも1つにより示される、請求項1記載のシステム。 - 同一の関連する価格とサイズとを有する指値注文のサブセットは、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記指値注文のサブセットの指値注文の個数は、該指値注文のサブセットを表すアイコンのサイズ、形状、カラー、透過性、不透明性又は3次元の大きさの少なくとも1つにより示される、請求項1記載のシステム。 - 特定の指値注文は、前記グラフィカル表示においてアイコンにより表され、
前記プロセッサは、前記特定の指値注文が前記電子市場から削除されたことを示すデータを受け付け、
該データの受け付けに応答して、前記プロセッサは、前記グラフィカル表示から前記特定の指値注文を表すアイコンを削除する、請求項1記載のシステム。 - 2以上の指値注文が、ある期間に取引状態におかれるかもしれず、
前記取引状態の期間は、前記グラフィカル表示の第2軸の方向に沿って示される、請求項1記載のシステム。 - 前記プロセッサは、前記電子市場の状態に関する1以上のマーケット指標を定期的に計算し、
定期的な各計算は、
該定期的な計算に対する指値注文のサブセットを特定し、
前記指値注文のサブセットのそれぞれに対して、該指値注文の価格と市場価格との間の差分から構成される該指値注文の市場距離を決定し、
前記指値注文のサブセットのそれぞれを、該指値注文の決定された市場距離に少なくとも基づき重み付けし、
前記指値注文のサブセットのそれぞれの重み付けに少なくとも基づき、前記1以上のマーケット指標を計算する、
ことを含み、
前記電子表示装置が、前記1以上の定期的に計算されたマーケット指標を表示する、請求項1記載のシステム。 - 前記1以上のマーケット指標の定期的な各計算は、
各ビッドと各オファーとが関連するサイズを有する1以上のビッドと1以上のオファーとを含む前記定期的な計算に対する指値注文のサブセットを特定し、
前記1以上のビッドのそれぞれに対して、該ビッドの重み付けされたビッドスコアを決定するため、該ビッドのサイズと該ビッドの重み付けとを乗算し、
トータルビッドスコアを決定するため、前記1以上のビッドに対して前記重み付けされたビッドスコアを合計し、
前記1以上のオファーのそれぞれに対して、該オファーの重み付けされたオファースコアを決定するため、該オファーのサイズと該オファーの重み付けとを乗算し、
トータルオファースコアを決定するため、前記1以上のオファーに対して前記重み付けされたオファースコアを合計し、
ネット市場スコアを決定するため、前記トータルビッドスコアと前記トータルオファースコアとの間の差分を計算する、
ことを有する、請求項17記載のシステム。 - 前記1以上の定期的に計算されたマーケット指標をグラフィカルユーザインタフェースに表示することは、前記グラフィカルユーザインタフェースに前記ネット市場スコアを表示することからなる、請求項18記載のシステム。
- 電子指値注文ブックを解析する方法であって、
電子市場に入力された複数の指値注文に関するデータであって、各指値注文に係る価格と時刻とを含む該指値注文に関するデータを受け付けるステップと、
前記複数の指値注文のそれぞれについて受け付けたデータを少なくとも一時的に記録するステップと、
前記電子市場の状態に関する1以上のマーケット指標を定期的に計算するステップと、
前記1以上の定期的に計算されたマーケット指標をグラフィカルユーザインタフェースに表示するステップと、
を有し、
定期的な各計算は、
該定期的な計算に対する指値注文のサブセットを特定し、
前記指値注文のサブセットのそれぞれに対して、該指値注文の価格と市場価格との間の差分から構成される該指値注文の市場距離を決定し、
前記指値注文のサブセットのそれぞれを、該指値注文の決定された市場距離に少なくとも基づき重み付けし、
前記指値注文のサブセットのそれぞれの重み付けに少なくとも基づき、前記1以上のマーケット指標を計算する、
ことを含む方法。 - 前記複数の指値注文のそれぞれについて受け付けたデータに基づき、ある期間内に前記電子市場に入力された記録された各指値注文に対して、該指値注文に係る価格と時刻とを示すグラフィカル表示を生成するステップと、
前記グラフィカル表示を前記グラフィカルユーザインタフェースに表示するステップと、
をさらに有し、
各指値注文に係る価格は、前記グラフィカル表示の第1軸により示され、各指値注文に係る時刻は、前記グラフィカル表示の第2軸により示される、請求項20記載の方法。 - 前記定期的な各計算に対して指値注文のサブセットを特定するステップは、該定期的な計算の時点に前記電子市場にある指値注文を特定することを有し、
前記電子市場にある指値注文のサブセットは、前記定期的な計算の少なくとも一部の間で変化する、請求項20記載の方法。 - 前記定期的な各計算に対して指値注文のサブセットを特定するステップは、特定の市場距離内の価格を有する指値注文のみを前記サブセットに含めることを有し、請求項20記載の方法。
- 前記定期的な各計算に対して指値注文のサブセットを特定するステップは、特定の市場距離内の価格を有する指値注文のみを前記サブセットに含めることを有し、
当該方法はさらに、ユーザが前記特定の市場距離を選択することを可能にするステップを有する、請求項20記載の方法。 - 前記1以上のマーケット指標を定期的に計算するステップは、前記電子市場に現在ある指値注文のサブセットの変化に基づき、前記1以上のマーケット指標を定期的に更新することを有する、請求項20記載の方法。
- 各指値注文は、関連するサイズを有し、
前記1以上のマーケット指標を計算するステップは、前記指値注文のそれぞれの重み付けと該指値注文サイズとを乗算することを有する、請求項20記載の方法。 - 各指値注文は、関連するサイズを有し、
当該方法は、複数の価格のそれぞれにある指値注文の個数を決定するステップを有し、
前記1以上のマーケット指標を計算するステップは、前記複数の価格のそれぞれに対して、該価格にある指値注文の個数と該価格にある前記指値注文の何れかの重み付けとを乗算することを有する、請求項20記載の方法。 - 各指値注文は、関連するサイズと関連する取引エンティティとを有し、
当該方法は、複数の価格のそれぞれにある1以上の指値注文に係る異なる取引エンティティの個数を決定するステップを有し、
前記1以上のマーケット指標を計算するステップは、前記複数の価格のそれぞれに対して、前記価格にある1以上の指値注文に係る異なる取引エンティティの個数と前記価格にある指値注文の何れかの重み付けとを乗算することを有する、請求項20記載の方法。 - 前記1以上のマーケット指標の定期的な各計算は、
各ビッドと各オファーとが関連するサイズを有する1以上のビッドと1以上のオファーとを有する該定期的な計算に対する指値注文のサブセットを特定し、
前記1以上のビッドのそれぞれに対して、該ビッドの重み付けされたビッドスコアを決定するため、該ビッドの重み付けと該ビッドのサイズとを乗算し、
トータルビッドスコアを決定するため、前記1以上のビッドに対して前記重み付けされたビッドスコアを合計し、
前記1以上のオファーのそれぞれに対して、該オファーの重み付けされたオファースコアを決定するため、該オファーの重み付けと該オファーのサイズとを乗算し、
トータルオファースコアを決定するため、前記1以上のオファーに対して前記重み付けされたオファースコアを合計し、
ネット市場スコアを決定するため、前記トータルビッドスコアと前記トータルオファースコアとの間の差分を計算する、
ことを有する、請求項20記載の方法。 - 前記1以上の定期的に計算されたマーケット指標をグラフィカルユーザインタフェースに表示するステップは、前記ネット市場スコアを前記グラフィカルユーザインタフェースに表示することを有する、請求項29記載の方法。
- 前記電子市場に対する所定数の定期的に計算されたネット市場スコアの移動平均を計算することによって、ネット市場スコア移動平均を計算するステップと、
前記ネット市場スコア移動平均をグラフィカルユーザインタフェースに表示するステップと、
をさらに有する、請求項29記載の方法。 - 前記1以上の定期的に計算されたマーケット指標をグラフィカルユーザインタフェースに表示するステップは、前記トータルビッドスコアと前記トータルオファースコアの少なくとも1つを前記グラフィカルユーザインタフェースに表示することを有する、請求項29記載の方法。
- 所定数の定期的に計算されたトータルビッドスコアの移動平均を計算することによって、トータルビッドスコア移動平均を計算するステップと、
所定数の定期的に計算されたトータルオファースコアの移動平均を計算することによって、トータルオファースコア移動平均を計算するステップと、
前記トータルビッドスコア移動平均と前記トータルオファースコア移動平均の少なくとも1つを前記グラフィカルユーザインタフェースに表示するステップと、
をさらに有する、請求項29記載の方法。 - 前記1以上のマーケット指標を定期的に更新するステップは、前記1以上のマーケット指標を実質的にリアルタイムに定期的に更新することを有する、請求項20記載の方法。
- 前記指値注文のサブセットのそれぞれを該指値注文について決定された市場距離に少なくとも基づき重み付けするステップは、市場距離とウェートが指数的に相関する重み付けシステムを利用することを有する、請求項20記載の方法。
- 前記指値注文のサブセットのそれぞれを該指値注文について決定された市場距離に少なくとも基づき重み付けするステップは、市場距離とウェートが逆相関する重み付けシステムを利用することを有する、請求項20記載の方法。
- 前記指値注文の重み付けは、複数のウェートに基づき、
当該方法はさらに、ユーザが前記複数のウェートの1以上を選択することを可能にするステップを有する、請求項20記載の方法。 - 前記複数の指値注文は、1以上のビッドと1以上のオファーとを有し、
ビッド注文の市場価格は、前記電子市場に現在あるベストビッドの価格であり、
売り注文の市場価格は、前記電子市場に現在あるベストオファーの価格である、請求項20記載の方法。 - 前記市場価格は、前記電子市場の各指値注文の間の1以上の最近の取引に基づき、請求項20記載の方法。
- 前記市場価格は、実質的にリアルタイムに変化する、請求項20記載の方法。
- 各指値注文は、関連する表示サイズを有し、
当該方法はさらに、
1以上の指値注文に対して隠されたサイズを決定するステップと、
前記1以上の指値注文に対して前記隠されたサイズと前記表示サイズとの間の関係を決定するステップと、
前記1以上のマーケット指標の定期的な計算のため、前記決定された関係に基づき前記電子市場の指値注文の少なくとも一部の表示サイズを調整するステップと、
を有する、請求項20記載の方法。
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