JP2006164257A - 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法、スコアリングモデル評価装置、審査システム、およびスコアリングモデル評価プログラム - Google Patents
与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法、スコアリングモデル評価装置、審査システム、およびスコアリングモデル評価プログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP2006164257A JP2006164257A JP2005327497A JP2005327497A JP2006164257A JP 2006164257 A JP2006164257 A JP 2006164257A JP 2005327497 A JP2005327497 A JP 2005327497A JP 2005327497 A JP2005327497 A JP 2005327497A JP 2006164257 A JP2006164257 A JP 2006164257A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- scoring model
- loan
- scoring
- model evaluation
- loan applicant
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
【解決手段】与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、たとえば、複数の融資申込者情報を格納する処理と、前記融資申込者情報を予め規定した割合で複数のスコアリングモデルに振り分ける処理と、前記融資申込者情報に対応するスコアリングモデルにより判定処理を実行する処理と、前記判定処理の実行結果と前記融資申込者情報とを関連付けて格納する処理と、所定の観察期間が経過する毎に、スコアリングモデル単位に当該スコアリングモデルの評価処理を実行し、それらの結果を比較する処理と、前記評価処理の結果に基づいてスコアリングモデルへの振り分け割合を変更する処理と、を実行する。
【選択図】 図3
Description
Div(0≦Div≦∞) = (mg−mb)2/(Vg+Vb) …(1)
乖離率 = √{(チャレンジャーのDiv−チャンピオンのDiv)2}
/チャンピオンのDiv …(2)
11,11a 申込受付情報DB
11a−1,11a−2,11a−3,11a−4,11a−5 専用DB
12 審査対象データ抽出手段
13 審査対象データ記憶手段
13−1 基本属性情報DB
13−2 電話番号履歴情報DB
13−3 個人信用情報DB
14 名寄せ/ポリシー判定手段
15 顧客情報DB
16 モデルパターン無作為振分手段
17 判定手段
18 審査結果データ記憶手段
18−1 スコアリング審査結果DB
18−2 ルールチェック審査結果DB
19 融資条件算出手段
19−1 カットオフ設定手段
19−2 収益テーブル記憶手段
20 審査結果/融資条件DB
21 評価手段
22 比較結果DB
23 モデル配分算出手段
31 収益テーブル作成手段
32 顧客稼動状況記憶手段
41 顧客稼動状況DB
42 顧客稼動状況トラッキング手段
101 制御ユニット
102 メモリユニット
103 表示ユニット
104 入力ユニット
105 CD−ROMドライブユニット
106 ディスクユニット
107 外部I/Fユニット
200 CD−ROM
Claims (26)
- 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、
複数の融資申込者情報を融資申込者情報データベースに格納する融資申込者情報格納ステップと、
情報振分手段が、前記融資申込者情報データベースから読み出した融資申込者情報を、予め規定した割合で複数のスコアリングモデルに振り分ける情報振分ステップと、
判定手段が、前記融資申込者情報に対応するスコアリングモデルにより前記融資申込者が融資可能な顧客がどうかを判定する判定ステップと、
前記判定処理の実行結果と前記融資申込者情報とを関連付けてスコアリング結果データベースに格納するスコアリング結果格納ステップと、
評価手段が、所定の観察期間が経過する毎に、スコアリングモデル単位に当該スコアリングモデルの評価処理を実行し、それらの結果を比較する評価ステップと、
前記比較結果を比較結果データベースに格納する比較結果格納ステップと、
モデル配分算出手段が、前記比較結果データベースから読み出した比較結果に基づいて、スコアリングモデルへの振り分け割合を変更するように前記情報振分手段に指示する調整ステップと、
を含むことを特徴とするスコアリングモデル評価方法。 - 前記判定ステップでは、融資申込者毎にスコアポイントを算出し、所定のしきい値(カットオフ)以上のスコアポイントを有する融資申込者を融資可能な顧客として承認することを特徴とする請求項1に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 前記評価ステップでは、前記融資申込者のうちの予定通り返済している第1の顧客と予定通り返済していない第2の顧客の、スコアポイント毎の分布の分離度を求め、当該分離度に基づいてスコアリングモデルの精度を求めることを特徴とする請求項2に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 前記調整ステップでは、スコアリングモデル間の分離度の差を求め、前記観察期間の長さおよび前記分離度の差に応じてスコアリングモデルの稼動割合を調整し、スコアリングモデルへの振り分け割合を変更するように前記情報振分手段に指示することを特徴とする請求項3に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 前記調整ステップでは、より精度の高いことが判明したスコアリングモデルの稼動割合を徐々に増やすように前記情報振分手段に指示することを特徴とする請求項3または4に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 収益テーブル作成手段が、前記スコアリングモデル単位に、スコアポイント毎の収益が記載された収益テーブルを作成する収益テーブル作成ステップと、
前記収益テーブルを収益テーブル記憶手段に記憶する収益テーブル記憶ステップと、
カットオフ設定手段が、前記収益テーブル記憶手段から読み出した収益テーブルに基づいて、期待する収益(期待収益率)が得られるようにスコアリングモデル単位に最適なカットオフを設定するカットオフ設定ステップと、
を含むことを特徴とする請求項2〜5のいずれか一つに記載のスコアリングモデル評価方法。 - 前記収益テーブル作成ステップでは、実際の返済状況に応じて収益テーブルを随時更新し、
前記カットオフ設定ステップでは、収益テーブルの変化に応じてカットオフを調整することを特徴とする請求項6に記載のスコアリングモデル評価方法。 - 前記融資条件算出手段が、前記判定ステップにおける判定処理により前記融資申込者が融資可能な顧客として承認された場合に、収益目標に応じた融資条件を算出し、前記承認された旨および前記融資条件を前記融資申込者に対して提示する融資条件算出ステップと、
前記融資条件を融資条件データベースに格納する融資条件格納ステップと、
を含むことを特徴とする請求項1〜7のいずれか一つに記載のスコアリングモデル評価方法。 - 前記融資条件算出ステップでは、特定の融資申込者数を想定した場合における、スコアポイント単位の想定件数およびスコアポイント単位の債務不履行の割合を推定し、当該推定結果に基づいて前記収益目標に応じた融資条件を算出することを特徴とする請求項8に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、
複数の企業にそれぞれ設置された端末からネットワークを介して送られてくる、融資に関する所定の申込データを、企業単位に専用データベースに格納する申込データ格納ステップと、
審査対象データ抽出手段が、前記専用データベースから読み出した前記申込データに基づいて前記融資申込者情報を特定する融資申込者特定ステップと、
を含み、
前記融資申込者特定ステップにて特定された前記融資申込者情報を用いて、前記企業毎に個別に、前記請求項1〜9のいずれか一つに記載の処理を実行することを特徴とするスコアリングモデル評価方法。 - 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、
複数の融資申込者情報を融資申込者情報データベースに格納する融資申込者情報格納ステップと、
情報振分手段が、前記融資申込者情報データベースから読み出した融資申込者情報を、予め規定した割合で複数のスコアリングモデルに振り分ける情報振分ステップと、
収益テーブル作成手段が、前記スコアリングモデル単位に、スコアポイント毎の収益が記載された収益テーブルを作成する収益テーブル作成ステップと、
前記収益テーブルを収益テーブル記憶手段に記憶する収益テーブル記憶ステップと、
カットオフ設定手段が、前記収益テーブル記憶手段から読み出した収益テーブルに基づいて、期待する収益(期待収益率)が得られるようにスコアリングモデル単位に最適なカットオフを設定するカットオフ設定ステップと、
判定手段および融資条件算出手段が、前記複数のスコアリングモデルのうち、前記融資申込者情報に対応するスコアリングモデルにより判定処理を実行し、各申込者に対する融資の可否、限度額および金利を決定する判定ステップと、
を含むことを特徴とするスコアリングモデル評価方法。 - 前記カットオフ設定ステップでは、カットオフを前記収益テーブルの更新に応じて変動させ、常に最適値となるように調整することを特徴とする請求項11に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価装置であって、
複数の融資申込者情報を格納するための融資申込者情報格納データベースと、
前記融資申込者情報を、予め規定された割合で複数のスコアリングモデルに振り分ける情報振分手段と、
前記融資申込者情報に対応するスコアリングモデルにより前記融資申込者が融資可能な顧客がどうかを判定する判定手段と、
前記判定処理の実行結果と前記融資申込者情報とを関連付けて格納するためのスコアリング結果格納データベースと、
所定の観察期間が経過する毎に、スコアリングモデル単位に当該スコアリングモデルの評価処理を実行し、それらの結果を比較する評価手段と、
前記評価処理の結果に基づいて、スコアリングモデルへの振り分け割合を変更するように前記情報振分手段に指示する調整手段と、
を備えたことを特徴とするスコアリングモデル評価装置。 - 前記判定手段は、融資申込者毎にスコアポイントを算出し、所定のしきい値(カットオフ)以上のスコアポイントを有する融資申込者を融資可能な顧客として承認することを特徴とする請求項13に記載のスコアリングモデル評価装置。
- 前記評価手段は、前記融資申込者のうちの予定通り返済している第1の顧客と予定通り返済していない第2の顧客の、スコアポイント毎の分布の分離度を求め、当該分離度に基づいてスコアリングモデルの精度を求めることを特徴とする請求項14に記載のスコアリングモデル評価装置。
- 前記調整手段は、スコアリングモデル間の分離度の差を求め、前記観察期間の長さおよび前記分離度の差に応じて複数のスコアリングモデルの稼動割合を調整し、スコアリングモデルへの振り分け割合を変更するように前記情報振分手段に指示することを特徴とする請求項15に記載のスコアリングモデル評価装置。
- 前記調整手段は、より精度の高いことが判明したスコアリングモデルの稼動割合を徐々に増やすように前記情報振分手段に指示することを特徴とする請求項15または16に記載のスコアリングモデル評価装置。
- 前記スコアリングモデル単位に、スコアポイント毎の収益が記載された収益テーブルを作成する収益テーブル作成手段と、
前記収益テーブルを格納するための収益テーブル格納手段と、
前記収益テーブルに基づいて、期待する収益(期待収益率)が得られるようにスコアリングモデル単位に最適なカットオフを設定するカットオフ設定手段と、
を備えることを特徴とする請求項14〜17のいずれか一つに記載のスコアリングモデル評価装置。 - 前記収益テーブル作成手段は、実際の返済状況に応じて収益テーブルを随時更新し、
前記カットオフ設定手段は、収益テーブルの変化に応じてカットオフを調整することを特徴とする請求項18に記載のスコアリングモデル評価装置。 - 前記判定手段における判定処理により前記融資申込者が融資可能な顧客として承認された場合に、収益目標に応じた融資条件を算出し、前記承認された旨および前記融資条件を前記融資申込者に対して提示する融資条件算出手段と、
前記融資条件を格納するための融資条件格納手段と、
を備えることを特徴とする請求項13〜19のいずれか一つに記載のスコアリングモデル評価装置。 - 前記融資条件算出手段は、特定の融資申込者数を想定した場合における、スコアポイント単位の想定件数およびスコアポイント単位の債務不履行の割合を推定し、当該推定結果に基づいて前記収益目標に応じた融資条件を算出することを特徴とする請求項20に記載のスコアリングモデル評価装置。
- 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価装置であって、
複数の企業にそれぞれ設置された端末からネットワークを介して送られてくる、融資に関する所定の申込データを、企業単位に個別に格納するための複数の申込データ格納手段と、
前記申込データに基づいて前記融資申込者情報を特定する融資申込者特定手段と、
を備え、
さらに、
前記企業毎に個別に、前記請求項13〜21のいずれか一つに記載の機能を有することを特徴とするスコアリングモデル評価装置。 - 与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価装置であって、
複数の融資申込者情報を格納する融資申込者情報格納データベースと、
前記融資申込者情報を、予め規定した割合で複数のスコアリングモデルに振り分ける情報振分手段と、
前記スコアリングモデル単位に、スコアポイント毎の収益が記載された収益テーブルを作成する収益テーブル作成手段と、
前記収益テーブルに基づいて、期待する収益(期待収益率)が得られるようにスコアリングモデル単位に最適なカットオフを設定するカットオフ設定手段と、
前記複数のスコアリングモデルのうち、前記融資申込者情報に対応するスコアリングモデルにより判定処理を実行し、各申込者に対する融資の可否、限度額および金利を決定する判定手段と、
を備えたことを特徴とするスコアリングモデル評価装置。 - 前記カットオフ設定手段は、カットオフを前記収益テーブルの更新に応じて変動させ、常に最適値となるように調整することを特徴とする請求項23に記載のスコアリングモデル評価装置。
- ネットワークを通じて複数の企業にサービスを提供するASP(Application Service Provider)に対応した審査システムであって、
ネットワークを介して接続された各企業の端末と、
請求項22に記載のスコアリングモデル評価装置と、
を備えることを特徴とする審査システム。 - 請求項1〜12のいずれか一つ記載のスコアリングモデル評価方法をコンピュータに実行させることを特徴とするスコアリングモデル評価プログラム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2005327497A JP3896377B2 (ja) | 2004-11-15 | 2005-11-11 | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法およびスコアリングモデル評価プログラム |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2004331082 | 2004-11-15 | ||
JP2005327497A JP3896377B2 (ja) | 2004-11-15 | 2005-11-11 | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法およびスコアリングモデル評価プログラム |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2006244092A Division JP2007004828A (ja) | 2004-11-15 | 2006-09-08 | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価装置および審査システム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2006164257A true JP2006164257A (ja) | 2006-06-22 |
JP3896377B2 JP3896377B2 (ja) | 2007-03-22 |
Family
ID=36666145
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2005327497A Expired - Fee Related JP3896377B2 (ja) | 2004-11-15 | 2005-11-11 | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法およびスコアリングモデル評価プログラム |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3896377B2 (ja) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008123452A (ja) * | 2006-11-15 | 2008-05-29 | Sumitomo Mitsui Card Co Ltd | クレジットカード発行可否判定方法およびコンピュータプログラム |
JP2015132880A (ja) * | 2014-01-09 | 2015-07-23 | テンソル・コンサルティング株式会社 | 情報処理装置、情報処理方法、コンピュータプログラムおよび記録媒体 |
CN104915885A (zh) * | 2015-06-01 | 2015-09-16 | 浪潮通用软件有限公司 | 一种授信业务的处理方法及装置 |
JP2017182284A (ja) * | 2016-03-29 | 2017-10-05 | Profit Cube 株式会社 | ローン審査支援装置、システム及びプログラム |
JP2020502677A (ja) * | 2016-12-14 | 2020-01-23 | アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドAlibaba Group Holding Limited | ユーザ信用評価 |
CN113610645A (zh) * | 2021-08-11 | 2021-11-05 | 平安信托有限责任公司 | 项目数据的风险评估方法、装置、设备及存储介质 |
CN117852926A (zh) * | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 四川享宇科技有限公司 | 一种冠军挑战者策略管理方法及系统 |
-
2005
- 2005-11-11 JP JP2005327497A patent/JP3896377B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008123452A (ja) * | 2006-11-15 | 2008-05-29 | Sumitomo Mitsui Card Co Ltd | クレジットカード発行可否判定方法およびコンピュータプログラム |
JP4669467B2 (ja) * | 2006-11-15 | 2011-04-13 | 三井住友カード株式会社 | クレジットカード発行可否判定方法およびコンピュータプログラム |
JP2015132880A (ja) * | 2014-01-09 | 2015-07-23 | テンソル・コンサルティング株式会社 | 情報処理装置、情報処理方法、コンピュータプログラムおよび記録媒体 |
CN104915885A (zh) * | 2015-06-01 | 2015-09-16 | 浪潮通用软件有限公司 | 一种授信业务的处理方法及装置 |
JP2017182284A (ja) * | 2016-03-29 | 2017-10-05 | Profit Cube 株式会社 | ローン審査支援装置、システム及びプログラム |
JP2020502677A (ja) * | 2016-12-14 | 2020-01-23 | アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドAlibaba Group Holding Limited | ユーザ信用評価 |
TWI715797B (zh) * | 2016-12-14 | 2021-01-11 | 開曼群島商創新先進技術有限公司 | 使用者信用的評估方法和裝置 |
CN113610645A (zh) * | 2021-08-11 | 2021-11-05 | 平安信托有限责任公司 | 项目数据的风险评估方法、装置、设备及存储介质 |
CN117852926A (zh) * | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 四川享宇科技有限公司 | 一种冠军挑战者策略管理方法及系统 |
CN117852926B (zh) * | 2024-03-04 | 2024-05-14 | 四川享宇科技有限公司 | 一种冠军挑战者策略管理方法及系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3896377B2 (ja) | 2007-03-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Mays | Handbook of credit scoring | |
Cordell et al. | Collateral damage: Sizing and assessing the subprime CDO crisis | |
US8412604B1 (en) | Financial account segmentation system | |
US20100082476A1 (en) | Comprehensive method for increasing credit scores | |
KR101928290B1 (ko) | 신용 평가 방법 및 시스템 | |
US9251539B2 (en) | System and method for resolving transactions employing goal seeking attributes | |
US20150026039A1 (en) | System and method for predicting consumer credit risk using income risk based credit score | |
US20050055296A1 (en) | Method and system for underwriting and servicing financial accounts | |
US20110119169A1 (en) | Computer-Based System and Method for Automating the Settlement of Debts | |
US20070067234A1 (en) | Mortgage loan system and method | |
JP2002515991A (ja) | 信用貸し及び債務申請のオンライン審査及び承認を行うシステムと方法 | |
JP3896377B2 (ja) | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法およびスコアリングモデル評価プログラム | |
Lieli et al. | The construction of empirical credit scoring rules based on maximization principles | |
US20060161487A1 (en) | Method for establishing lines of credit | |
JP7311495B2 (ja) | 改善された住宅ローン金利決定 | |
JP2007004828A (ja) | 与信審査を利用したスコアリングモデル評価装置および審査システム | |
WO2001073631A1 (fr) | Systeme destine au commerce electronique anonyme avec fonction et procede de credit | |
JP6411562B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |
Dimitras et al. | Evaluation of empirical attributes for credit risk forecasting from numerical data | |
JP2018160258A (ja) | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |
Burlando et al. | Too fast, too furious? digital credit delivery speed and repayment rates | |
US20230260021A1 (en) | Information display and decision making | |
KR20220030445A (ko) | 매출채권 거래소의 거래위험 평가 방법 및 시스템 | |
JP3714468B2 (ja) | 資産査定支援システム、方法及びプログラム | |
JP2008191721A (ja) | 金銭の貸主及び借主のマッチング方法及び装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060330 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20060711 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060908 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20060920 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20061017 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061020 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20061212 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20061218 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121222 Year of fee payment: 6 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |