KR101928290B1

KR101928290B1 - 신용 평가 방법 및 시스템

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Publication number: KR101928290B1
Application number: KR1020180039873A
Authority: KR
Inventors: 양준환; 최득규
Original assignee: 현대오일뱅크 주식회사; 나이스평가정보 주식회사
Priority date: 2018-04-05
Filing date: 2018-04-05
Publication date: 2018-12-12

Abstract

본 발명은 신용 평가 방법 및 그 시스템에 관한 것이다. 특히, 금융기관과 거래 관계가 없는 기업이거나 외부 신용정보제공업자로부터 신용 정보를 제공받을 수 없는 기업과 거래 관계에 있는 회사 또는 단체를 위해 그와 거래하는 기업, 특히 외상 거래가 일반적으로 이루어지는 해당 기업에 대한 신용을 평가할 수 있는 신용평가 방법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 하나 또는 여러 특징들의 조합에 의하면, 해당 기업과의 거래 정보를 활용하여 신용 평가를 할 수 있는 툴을 얻을 수 있으며, 특히, 매출 실적 및 연체 정보를 고려하기 때문에 거래 관점에서의 신용도에 대한 유용한 지표를 얻을 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 조기 경보 등급 평가는 기업의 외부 신용 평가 변동 및 부동산 권리 변동 상황을 고려하여 조기 경보 등급을 결정하여 대처할 수 있게 해준다.

Description

신용 평가 방법 및 시스템{Credit Rating Method and System}

본 발명은 신용 평가 방법 및 시스템에 관한 것이다. 기업과의 거래로 인해 특히, 외상 거래가 일반적으로 이루어지는 거래 관계에서 해당 기업들에 대한 신용을 평가할 수 있는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

일반적으로 은행 등과 같은 금융기관에서는 대출 실행 또는 기 대출한 자금, 즉 여신 관리를 위해 거래 기업 등에 대한 신용을 평가하는 신용 평가 시스템을 보유하거나 또는 외부 신용 평가 기관으로부터 신용 평가 결과를 제공받는다.

그러한 신용 평가 방법은 일반적으로 해당 기업이 제공한 담보 상태나 기업의 자산 또는 신용 상태 또는 대표자의 신용 상태 등을 고려하여 이루어지고 있다.

이러한 신용 평가 방법은 일반적인 금융기관 등 여신 평가의 특성상 기업에 대한 정보를 취득하기 원활한 환경에서는 사용하기에 적합할 수 있지만, 금융기관과 거래 관계가 없는 기업이거나 외부 신용정보제공업자로부터 신용 정보를 제공받을 수 없는 기업과 거래 관계에 있는 회사나 단체를 위해 적용하기에는 곤란하고 그 기업과의 거래 관련 정보가 반영되지 못하여 기업의 신용 평가에 적합하지 못한 면이 있다.

그리고 기존 방법은 특히 이미 발생한 과거 정보에 기초하기 때문에 최근의 거래 상황을 고려하여 신용도를 평가할 수 없는 단점이 있다.

예컨대, 자산 또는 담보의 상태에 기한 신용도는 좋지 않더라도 최근 해당 기업의 영업이 매우 활발히 진행되고 있어 해당 기업의 영업 전망이 매우 밝을 수도 있으며, 기존 방법은 이를 반영하지 못하는 단점이 있다.

또한, 외상 거래를 할 수밖에 없거나 이를 원하는 기업에 대한 신용도를 평가할 때, 담보나 자산 등 기존의 고려 대상 이외에도 그 거래 실적 등을 고려할 필요가 있다.

한편, 종래에 신용평가 기관에서 조기 경보 등급을 제공하는 경우가 있는데, 이 또한 거래 실적을 전혀 고려하지 못한 단점이 있다.

또한, 종래의 조기 신용 경보 등급 산정 방법은 기업과 관련된 부동산의 권리 변동 상황이나 기업 대표자의 신용 정보나 금융 거래 연체 정보를 전혀 고려하지 못하여 부족한 면이 있다.

본 발명은 종래 평가 방법의 적어도 하나의 단점을 해결하는 것을 목적으로 한다.

특히, 신용 정보 제공 업체 등 외부 기관으로부터 신용 정보를 받을 수 없는 다수의 기업과의 거래 정보를 고려한 새로운 신용 평가 방법 및 시스템을 제공한다.

본 발명에 의한 신용 평가 방법의 하나의 실시예는, 물품 또는 용역을 거래하는 복수의 기업, 특히 외상거래를 제공받는 복수의 기업에 대해 그 거래 정보에 의하여 신용도를 평가하기에 적합하다. 그리고 본 발명에 의한 신용 평가 시스템은 그와 같은 신용 평가 방법이, 예컨대 프로그램으로 탑재되어 실행되는 시스템일 수 있다.

신용 평가 방법은, 각 기업별로 각 건의 거래에 대해 거래일시, 거래 물품 또는 용역의 종류 및 거래량, 거래 대금(매출 채권액), 상기 거래 대금의 약정 결제일, 상기 거래 대금에 대한 결제 일시, 결제 금액, 상기 약정 결제일을 초과한 경우 연체 일수 및 연체 금액 등을 데이터 베이스에 입력하는 단계를 포함한다.

그리고 그와 같은 데이터 베이스 정보는 바람직하게는 첫 거래시부터 거래 발생 시마다 지속적으로 입력된다.

일반적으로 거래가 이루어지는 경우 사용자에 의해 거래 원장 등 거래의 관련 정보가 입력되어 데이터 베이스에 기록되어 보관되며, 신용 평가 시스템은 신용평가 실행 시에 데이터 베이스에 자동 억세스하여 관련 정보를 읽어들이게 된다.

신용 평가시에 사용되는 정보는 데이터 베이스에 기록된 정보의 일부일 수 있으며 데이터 베이스 정보는 평가 이외의 다른 용도로도 활용될 수 있다.

신용 평가는 시스템에 의해 자동으로 실행될 수 있는데, 정기적으로 실행되거나 또는 특정 상황이 발생함에 따라 실행될 수 있다. 여기서, 특정 상황은 해당 기업에 대한 외부 신용 평가의 변동, 해당 기업 보유의 부동산 또는 그에 대한 담보 상태의 변동 등이 고려될 수 있다.

또한, 신용 평가는 사용자 인터페이스를 통한 사용자의 명령에 따라 실행될 수도 있다. 즉, 해당 업무 담당자가 신용 평가 시스템에 대해 그 사용자 인터페이스를 실행시켜 해당 기업에 대한 신용 평가를 명령하고 신용 평가 시스템은 그에 따라 신용 평가를 실행할 수 있다.

신용 평가는 신용 평가 시스템의 CPU에서 정해진 프로그램에 따라 자동으로 실행될 수 있다.

신용 평가를 위해, CPU는 데이터 베이스로부터 필요 정보를 불러들이고, 그 정보를 이용하여 미리 정해진 하나 또는 그 이상의 식에 의해 매출실적 인덱스 평점 값을 얻는다.

매출실적 인덱스는 직근의 설정된 기간 동안에 해당 기업과의 거래 상황을 점수화한 지표일 수 있다.

예시적으로, 평가 대상 기업의 거래 대금 연체 및 매출 관련 정보 중 적어도 하나의 정보가 이용되어 매출실적 인덱스 평점 값이 산출된다.

그리고 매출실적 인덱스 평점 값이 산출되면 그에 따라 해당 기업의 신용등급 구분이 결정될 수 있다. 신용 평가 시스템에는 신용등급 결정을 위해 매출실적 인덱스 평점 값에 따른 신용등급 구분이 테이블 형태로 데이터 베이스에 저장되어 있을 수 있다. 예시적으로, 매출실적 인덱스 평점 값의 가능한 범위(최소값 ~ 최대값 범위)를 복수의 구간으로 구분하고 각 구간별로 신용등급 구분이 설정될 수 있다.

예시적으로, 거래 대금 연체 정보는, 전체 평가 대상 기간 중 최근 제1 설정기간 동안의 각 거래 건수 대비 대금 연체 건수 정보(Q1), 제2 설정 기간 중 거래 대금 연체 건수에 있어 최장 연체일수 정보(Q2), 제3 설정기간 동안에 제4 설정 기준 기간 이상의 거래 대금 연체 건수 정보(Q3)를 포함한다.

또한, 매출 관련 정보는, 예시적으로, 최근 제5 설정기간 동안의 평균 매출 채권 잔액 정보(Q4), 최근 제6 설정기간 동안의 평균 매출채권 잔액 대비 최근 제7 설정기간 동안의 매출 총액 정보(Q5), 최근 제8 설정기간 동안의 월평균 매출액 대비 최근 제9 설정기간 동안의 월평균 매출액 증감 정보(Q6)를 포함한다.

여기서, 제1 설정기간은 1개월 이상, 제2 설정기간은 12개월 이상, 제3 설정기간은 3개월 이상, 제4 설정기간은 10일 이상, 제5 설정기간은 2개월 이상, 제6 설정기간은 20일 이상, 제7 설정기간은 4개월 이상, 제8 설정기간은 8개월 이상, 제9 설정기간은 4개월 이상일 수 있다. 이러한 설정 기간은 거래 실정에 따라 달리할 수 있고, 그렇게 달라짐에 따라 신용 평가 결과도 달라질 수 있으며, 본 발명의 방법이나 시스템을 사용하는 회사나 단체의 사정에 따라 적절히 변경될 수 있다. 신용 평가 시스템은 전용 프로그램에 의해 운영될 수 있는데, 해당 프로그램은 사용자에 의해 각각의 설정 기간의 변경이 용이하도록 관련 인터페이스를 제공할 수 있다.

매출실적 인덱스 평점 값을 얻기 위해, 데이터 베이스에 저장된 위의 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 값에 각각 상응하는 예측 부도율 영향 값인 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6'를 미리 설정된 기준에 의해 산출할 수 있다.

즉, 예측 부도율 영향 값인 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6'는 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6에 대한 예측 부도율 영향 값 테이블을 이용하여 결정될 수 있다.

예컨대, Q1 값의 가능한 범위(최소값 ~ 최대값 범위)를 다수의 구간으로 구분하고 각 구간별로 예측 부도율 영향 값을 설정해 테이블로 데이터 베이스에 저장해 놓고 사용할 수 있다. Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 등도 마찬가지로 테이블로 저장해 놓을 수 있다. 여기서, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6의 각각의 가능한 값의 범위 및 구간 수와 그에 따른 예측 부도율 영향 값은 서로 달리 설정될 수 있다.

물론, 예측 부도율 영향 값인 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 등은 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 등과의 관계를 이용한 적당한 식을 프로그램에 넣어 그 식에 의해 결정되도록 할 수도 있다.

Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 값이 결정되면, 매출실적 인덱스 평점 값을 산출하기 위한 과정 중 하나로서 y 값을 산출하는데, y 값은 아래 식(1)을 이용하여 산출한다.

y=a1+(w1×Q1')+(w2×Q2')+(w3×Q3')+(w4×Q4')+(w5×Q5')+(w6×Q6') 식(1)

여기서, a1은 상수이며 w1 ~ w6는 가중치인데, 이들 값은 잘 알려진 일반적인 통계처리(예컨대, 로지스틱 회귀분석)를 통해 얻을 수 있다. 예시적으로, 과거의 거래정보들로부터 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 값 세트들과 각 세트들에 대한 신용 평가 결과들을 이용하여 a1 및 w1 ~ w6을 얻을 수도 있다.

a1 및 w1 ~ w6에 따라 평가 시스템을 통한 신용 평가 결과가 달라질 수 있으며, 신용 평가 시스템을 사용하는 사용자가 사정에 따라 변경할 수 있도록 설정할 수도 있다.

y 값이 산출되면, 다음으로, 아래 식(2)에 의해 추정 부도 확률 값인 phat 값을 산출하고, phat 값을 이용하여 아래 식(3)에 의해 부도가 나지 않을 확률 값인 fscore 값을 산출한다.

phat = exp(y) / (1 + exp(y)) 식(2)

fscore= 1 - phat 식(3)

그리고 fscore 값을 0부터 100까지 표준화하여 매출실적 인덱스 평점 값을 최종 산출한다. fscore 값은 0에서 1까지의 값을 가지는데, 이를 0에서 100점까지로 표준화하여 점수화된 매출실적 인덱스 평점 값을 얻는 것이다.

매출실적 인덱스 평점 값이 얻어지면, 그 평점 값에 의해 신용등급 구분을 산정하는데, 신용등급은 예시적으로 1 내지 10 등급으로 또는 그보다 넓거나 좁은 구간으로 구분할 수 있다.

또한, 신용등급 평가시에, 예시적으로 매출실적 인덱스 평점 값이 24.0000 이하이면 신용등급의 상한을 10등급 구분 중 9등급으로 제한하고, 해당 기업이 공공기관 등 우수 기업에 해당할 경우에는 신용등급의 하한을 6등급으로 제한하며, 외부 신용평가 기관의 신용평가가 '불량'인 경우에는 신용등급 상한을 9등급으로 제한하고, 해당 기업이 본 발명의 방법과 시스템을 사용하는 회사 또는 단체의 관계사로 분류된 경우에는 신용등급 하한을 8등급으로 제한할 수 있다.

한편, 신용 평가 방법에는 특정 상황 발생에 대응하기 위한 조기 경보 등급의 평가가 추가로 포함될 수 있다.

조기 경보 등급의 평가는, 전술한 바와 같이 산출한 매출실적 인덱스 평점 값, 해당 기업에 대한 부동산 권리 변동 정보, 다른 평가 업체에 의한 해당 기업의 신용등급 정보, 대표자 신용등급 정보와 연체 정보 중 적어도 하나에 대응하기 위하여 할 수 있다.

여기서, 부동산 권리 변동 정보는 외부 부동산 정보 시스템과 연계되어 그로부터 입수할 수 있으며, 또한 해당 기업의 신용등급 정보와 대표자 신용등급 정보는 다른 신용 평가 업체에서 평가한 결과로서 그 평가 업체의 정보 제공 시스템으로부터 입수하도록 할 수도 있다.

예시적으로, 조기 경보 등급 평가는, 매출실적 인덱스에 의한 제1 조기 경보 등급 평가 과정, 부동산 권리 변동 정보에 기한 제2 조기 경보 등급 평가 과정, 해당 기업의 신용등급과 대표자 신용등급 정보와 연체 정보 중 적어도 하나를 이용하여 제3 조기 경보 등급을 평가하는 과정 및 제1 내지 제3 조기 경보 등급 중 가장 나쁜 신용등급을 최종 등급으로 선정하는 과정을 포함할 수 있다.

여기서, 최종 등급은 예시적으로 '정상', '유보', '관찰', '주의', '경보', '위험', '휴폐업', '회수의문', '부도' 등 8개로 구분되도록 설정할 수 있다.

그리고 부동산 권리 변동에 기한 제2 조기 경보 등급은 예시적으로 '관찰', '주의', '경보', '위험' 등 4개로 설정할 수 있다.

본 발명의 하나 또는 여러 특징들의 조합에 의하면, 본 발명을 실시하는 회사 또는 단체와 거래 관계에 있는 기업에 대한 신용 평가에 적합한 평가 툴을 제공할 수 있으며, 특히, 해당 기업의 거래 실적 및 연체 정보 등을 고려하기 때문에 거래 관점에서의 신용도에 대한 유용한 지표를 얻을 수 있는 장점이 있다.

또한, 조기 경보 등급을 평가함에 있어서, 거래 실적 및 부동산 권리 변동 상황 등 돌발 상황을 고려할 수 있게 함으로써 해당 기업에 대해 더욱 적합한 조기 경보 등급을 산정할 수 있다.

도 1은 본 발명의 하나의 실시예의 신용 평가 시스템의 구성을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 신용 평가 방법의 하나의 실시예에 따른 신용 평가 단계를 나타낸다.
도 3은 도 2 중 매출실적 인덱스 평점 값을 얻는 과정을 나타낸다.
도 4는 도 2 중 조기 경보 등급을 평가하는 과정을 나타낸다.

먼저, 도 1에는 신용 평가 시스템 서버(100)와 그에 연결된 하나 이상의 관리자 단말기를 포함하여 구성된 신용 평가 시스템 구성의 일례를 나타낸다.

이 신용 평가 시스템은 예컨대 정유사에서 그 거래 기업의 한 부류인 주유소들에 대한 거래 관계에서의 신용 평가에 활용할 수 있다.

신용 평가 시스템 서버(100)는 CPU 및 데이터 베이스를 포함하는데, CPU는 신용 평가 작업을 위한 각종 연산을 수행하며, 데이터 베이스는 신용 평가에 필요한 정보를 저장한다.

각 기업과의 거래에 대해, 거래원장이 데이터로 데이터 베이스에 입력되어 저장될 수 있다. 거래원장에는 각 기업 정보(예컨대, 해당 주유소 정보), 거래일시, 거래 물품(예컨대, 가솔린)의 종류 및 거래량, 거래 대금(매출 채권 총액), 거래 대금의 약정 결제일 등을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 거래가 발생할 때마다 관리자 단말기를 통한 관리자의 입력에 의해 또는 자동으로 데이터 베이스에 입력되고 저장된다.

거래원장은 각 기업별로 구분되어 기록되며, 적어도 설정기간 이상 지속적으로 기록되고 보관되도록 설정될 수 있다.

또한, 개별 거래에 대한 거래 대금의 결제가 이루어진 경우, 그 결제 일시, 결제 금액 및 약정 결제일을 경과한 경우 연체 일수와 연체 금액 등이 데이터 베이스에 되어 저장될 수 있다. 이 또한, 관리자의 입력에 의해 또는 자동으로 데이터화되어 저장될 수 있다.

관리자의 그러한 거래 정보 입력은 관리자 단말기(20)를 통해 이루어질 수 있다. 여기서, 관리자 단말기(20)는 신용 평가 시스템 서버(100)와 사내 네트워크 또는 인터넷망을 통해 통신 연결될 수 있다.

신용 평가 시스템 서버(100)는 신용 정보 제공 업체 등 외부 정보 제공 기관의 시스템과 연계되어 그 외부 정보 제공 기관에서 제공하는 정보를 자동으로 수신하여 데이터 베이스에 저장하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 나이스평가정보(주)의 시스템, 한국기업데이터(KED)(주)의 시스템, 부동산 정보 관련 기관의 시스템 등과 인터넷 등을 통해 연계될 수 있다.

여기서, 부동산 정보 관련 기관의 정보 제공 시스템은 예시적으로, 대법원 인터넷 등기소 사이트이거나 나이스평가정보의 시스템일 수 있으며, 이를 통해 해당 부동산의 등기부상의 권리변동 등에 관한 정보를 자동으로 직접 또는 간접적으로 입수할 수 있다.

위의 나이스평가정보의 시스템 및 KED의 시스템으로부터는 해당 기업에 대한 신용 정보 또는 기업 정보 등을 제공 받도록 설정될 수 있다.

물론, 외부 정보 제공 기관 시스템과의 연계 없이, 관리자가 관련 정보를 온라인 또는 오프라인으로 확인하여 관리자 단말기(20)를 통해 직접 입력할 수도 있다.

신용 평가 시스템 서버(100)는 신용 평가 절차 진행을 위한 전용 프로그램을 포함하며, 이는 CPU에 인스톨되어 있을 수 있다. 그리고 그 신용 평가 시스템 서버(100)는 내부 유선 네트워크나 또는 인터넷망을 통해 사용자 또는 관리자 단말기(10, 20, 30)와 통신 연결되어 있다.

사용자는 사용자 단말기(10, 30)를 통해 신용 평가 시스템 서버(100)에 억세스할 수 있으며, 그 서버에서 제공하는 사용자 인터페이스를 통해 신용 평가와 관련된 각종 명령을 입력하고 그 입력 내용 및 신용 평가 결과를 화면 디스플레이를 통해 제공받을 수 있다.

신용 평가 시스템 서버(100)는 신용 평가 작업을 실행한 후 그 결과를 저장해 놓을 수 있으며, 사용자의 위와 같은 요청 이외에도 자동적으로 신용 평가를 진행하여 그 결과를 갱신해 놓을 수 있다. 예시적으로, 특정 상황이 발생하여 관련 정보가 입력된 경우 신용 평가 시스템 서버(100)는 자동으로 그 상황 정보와 관련된 해당 기업에 대한 상황별 신용 평가 작업을 진행해 조기 경보 등급을 결정할 수 있다. 특정 상황의 예로서는, 외부 정보 제공 기관에 의해 제공된 기업의 신용 등급의 변동, 기업 대표자의 신용 상태 변동, 기업의 부동산 권리 변동 등이 고려될 수 있다.

본 실시예의 신용 평가 방법은, 도 2에 보이는 바와 같이, 매출실적 인덱스 평점 값을 산출하는 단계, 신용등급 구분을 산정하는 단계 및 조기 경보 등급을 평가하는 단계로 구성된다.

신용등급 평가 단계 및 조기 경보 등급 평가 단계는 모두 매출실적 인덱스 평점 값을 이용하여 신용등급 및 조기 경보 등급을 평가한다.

도 3에는 본 발명의 신용 평가 방법의 실시예에 의한 매출실적 인덱스 평점 값을 얻는 과정을 나타내었으며, 이에 대해 설명하면 다음과 같다.

먼저, 거래 대금 연체 정보로서, 최근 1개월 동안의 각 거래 건수 대비 대금 연체 건수 정보(Q1), 최근 12개월 기간 중 각 거래 대금 연체 건수에 있어 연체일수 정보(Q2), 최근 3개월 동안에 연체 10일 이상의 각 거래 대금 연체 건수 정보(Q3)를 신용 평가 시스템 서버(100)의 데이터 베이스로부터 읽어 들이거나 산출하여 얻는다.

그리고 매출 관련 정보로서, 최근 2개월 동안의 평균 매출채권 잔액 정보(Q4), 최근 20일 동안의 평균 매출채권 잔액 대비 최근 4개월 동안의 매출 총액 정보(Q5), 최근 8개월 동안의 월평균 매출액 대비 최근 4개월 동안의 월평균 매출액 정보(Q6)를 데이터 베이스로부터 읽어 들이거나 산출하여 얻는다.

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6을 얻기 위해 평가 서버(100)의 CPU는 데이터 베이스에 기록 저장되어 있는 거래 정보들을 읽어 들여 필요한 연산을 수행할 수도 있다.

다음으로, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 값들에 상응하는 각각의 예측 부도율 영향 값인 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 값들을 신용 평가 시스템 서버(100)의 데이터 베이스에 미리 설정된 테이블로부터 읽어 들인다.

Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6'는 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6에 대해 미리 설정해 놓은 예측 부도율 영향 값 테이블을 이용하여 결정된다.

그 테이블은 Q1의 경우, 그 값의 가능한 범위(최소값 ~ 최대값 범위)를 다수의 구간으로 구분하고 각 구간별로 예측 부도율 영향 값(Q1')을 미리 설정해 놓음으로서 만들어질 수 있다. 그리고 Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 등도 마찬가지로 예측 부도율 영향 값을 테이블로 저장해 놓을 수 있다. 여기서, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6의 각각의 가능한 값의 범위 및 구간 수와 그에 따른 예측 부도율 영향 값인 Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 값들은 서로 달리 설정되어 있다.

미리 설정되어 테이블에 포함된 각각의 예측 부도율 영향 값은 과거의 거래 정보 데이터와 해당 기업의 영업 상황 등을 고려한 것으로서, Q1', Q2', Q3', Q4' 값들은 클수록 부도 위험을 높이는 영향을 주고, Q5', Q6' 값들은 클수록 부도 위험을 낮추는 영향을 주며, Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6' 값들은 그에 상응하는 각각의 가중치 w1. w2, w3, w4, w5, w6과 쌍을 이루어 미리 설정된다.

다음으로, y 값을 아래의 식을 이용해 산출한다.

y = a1 + (w1×Q1') + (w2×Q2') + (w3×Q3') + (w4×Q4') + (w5×Q5') + (w6×Q6')

여기서, a1 은 상수이고, w1, w2, w3, w4, w5, w6는 가중치인데, 이들은 통계학에서 잘 알려진 방법으로, 과거의 데이터들을 이용하여 로지스틱 회귀분석을 통해 얻을 수 있다.

y 값이 산출되면, 추정 부도 확률 값인 phat를 다음 식을 통해 산출한다.

phat = exp(y) / (1 + exp(y))

그리고 phat 값으로부터 다음 식을 통해 부도가 나지 않을 확률 값인 fsore를 산출한다.

fscore = 1 - phat

fscore는 0에서 1까지의 범위에 있는 값을 가지며, 이를 0에서 100까지로 표준화하여 매출실적 인덱스 평점 값을 최종 얻는다.

신용 등급 평가를 위해 매출실적 인덱스 평점 값에 따른 신용 등급을 미리 정해진 구간의 테이블로 설정하여 구비할 수 있다. 즉, 테이블에는 매출실적 인덱스 평점 값(0 내지 1)이 에 대해 0부터 100까지 범위에서 다수의 구간으로 구분되고, 해당 구분 별로 신용 등급이 결정될 수 있다.

그 등급은 3등급 이상의 적절한 수로 설정할 수 있으며, 예시적으로 10등급으로 구분될 경우 테이블 상의 매출실적 인덱스 평점 값 구간은 0부터 100까지의 범위가 10개 구간으로 구분되어 설정될 수 있다.

따라서, 위와 같이 매출실적 인덱스 평점 값이 얻어지면, 미리 정해진 테이블에 의해 해당 신용 등급 구분이 평가되어 제시된다.

위의 실시예에서는 본 발명을 석유류 거래에 적용한 것을 예로 들어 설명하였으나, 다른 물품이나 용역의 거래에도 적용할 수 있고, 매출실적 인덱스 평점 값을 산출하기 위한 정보로서 매출 정보와 연체정보를 각각 3개 항목으로 한정하여 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 그와 다른 매출 정보와 연체 정보에 의해 매출실적 인덱스 평점 값을 산출하는 것으로 변경할 수 있으며, 그러한 변경이 본 발명의 범위에 속함은 물론이다.

또한, 거래 대금 연체 정보로서, 최근 1개월 동안의 각 거래 건수 대비 대금 연체 건수 정보(Q1), 최근 12개월 기간 중 최장 연체일수 정보(Q2), 최근 3개월 동안에 연체 10일 이상의 각 거래 대금 연체 건수 정보(Q3)를, 그리고, 매출 관련 정보로서, 최근 2개월 동안의 평균 매출 채권 잔액 정보(Q4), 최근 20일 동안의 평균 매출채권 잔액 대비 최근 4개월 동안의 매출 총액 정보(Q5), 최근 8개월 동안의 월평균 매출액 대비 최근 4개월 동안의 월평균 매출액 정보(Q6)를 산출하는 것으로 예시적으로 설명하였으나 위의 9가지의 기간은 거래실정이나 거래 기업과의 관계 등에 따라 위의 설명과 다르게 설정할 수 있다.

다음으로, 도 4에 의해 조기 경보 등급 평가 과정을 설명한다.

본 실시예에서는 예시적으로, 외부 정보 시스템에 의해 제공될 수 있는 기업별 부동산 소유 정보, 대표자 인적 사항 정보를 제공하는 단계를 더 포함함으로써, 매출실적 인덱스 평점 값에 의한 조기 경보 등급(등급 1), 나이스평가정보에서 제공되는 기업 조기 경보 등급(등급 2), 나이스평가정보에서 제공되는 기업 대표자 신용 조사(CB) 점수(스코어) 또는 신용 불량에 기한 조기 경보 등급(등급 3), 부동산 권리 변동에 기한 조기 경보 등급(등급 4), 한국기업데이터에서 제공되는 조기 경보 등급(등급 5) 등 5 가지의 조기 경보 등급이 서로 독립적으로 평가된다.

매출실적 인덱스 평점 값에 의한 조기 경보 등급은 최근일 기준의 매출실적 인덱스 평점 값 정보를 이용하여 2개 등급으로 산정하는데, 매출실적 인덱스 평점 값 정보가 10등급 중 8등급 이하인 경우 '관찰'로, 매출실적 인덱스 정보가 9등급 이하인 경우 '주의'로 산정할 수 있다.

나이스평가정보에서 제공되는 기업 조기 경보 등급은 NICE 기업조기경보 기준의 최근일자 사유정보를 NICE기업정보_WATCH 등급사유 테이블에서 읽어 입력된 정보를 이용할 수 있다.

나이스평가정보에서 제공되는 대표자 신용 조사(CB) 스코어에 기한 조기 경보 등급은, 예시적으로 CB 등급이 7등급인 경우로서 해당 기업이 외부감사 대상 기관이 아니면 '유보'로, 외부감사 대상 기관이 아니면서 소기업이면 '주의'로 산정하고, CB 등급이 8등급인 경우로서 외부감사 대상 기관이 아니면 '유보'로, 외부감사 대상 기관이 아니면서 소기업이면 '경보'로 산정하고, CB 등급이 9등급 이하인 경우로서 외부감사 대상 기관이 아니면 '유보'로, 외부감사 대상 기관이 아니면서 소기업이면 '위험'으로 하는 등으로, 매출실적 인덱스 평점 값에 의한 신용등급과 무관하게 산정한다.

나이스평가정보에서 제공되는 대표자 신용 불량정보에 기한 조기 경보 등급은, 예시적으로 현재 불량상태이면 '경보'로 산정하고, 최근 수개월 이내 대표자 신용 불량 이력이 존재하는 경우, 외부감사 대상 기관이 아니면 '유보'로, 외부감사 대상 기관이 아니면서 소기업이면 '관찰'로 산정한다.

부동산 권리 변동 등에 기한 조기 경보 등급은, 예시적으로 부동산 권리 변동 등의 사유가 압류, 가압류, 경매, 공매 등인 경우에는 '경보'로, 지상권, 지역권, 전세권, 질권, 저당권, 담보권 등이 설정되거나 소유권이전등기청구권 가등기 등이 등기되는 경우에는 '관찰'로, 화의, 파산, 회사정리절차 관련 등기, 가처분 등의 경우에는 '위험'으로 산정한다.

여기의 부동산 권리 변동 정보는 대법원 인터넷 등기소 사이트 정보에 기반하여, 기업의 사업장 주소나 기업이 담보로 제공한 부동산의 소재지에 대해 부동산 권리 변동 등의 발생 시 360여 개의 상세 등기목적코드(소유권이전, 압류, 가압류, 저당 등)로 분류하여 해당 부동산 권리 등의 정보와 그 접수일 정보를 함께 수신할 수 있다. 해당 부동산 권리 등의 정보는 외부 기관의 하나인 나이스신용평가정보를 통해서 얻거나 대법원 인터넷 등기소 사이트로부터 직접 얻을 수도 있다.

한국기업데이터(KED)에서 제공되는 조기 경보 등급(BtoB 조기 경보 등급)은, 예시적으로 현재 KED 단기 연체 상태인 경우로서 외부감사 대상 기관이면 '관찰'로, 비외부감사 대상 기관 또는 소기업이면 '주의'로 산정하고, 현재 휴폐업 상태이면 '휴폐업'으로 산정하고, 현재 KED 신용불량 상태이면 '회수의문'으로 산정한다.

도 4에 보이는 바와 같이, 전술한 5개의 등급들이 각각 산정되면 그로부터 최종 등급을 평가하게 된다. 본 실시예에서는 도 4와 같이 5 가지 등급 중 최하 등급(가장 안 좋은 등급)으로 선정된 등급이 최종 등급이 되도록 설정되어 있다.

본 실시예에서 신용 평가 시스템 서버(100)를 구성 요소로 하는 신용 평가서버 시스템을 이용하는 것으로 기술하였지만, 본 발명이 이에 반드시 국한되는 것은 아니며, 그 전용 프로그램이 인스톨되어 그 프로그램 실행이 가능한 CPU와 전술한 거래 정보를 저장할 수 있는 데이터 베이스를 포함한다면 PC를 포함하여 다양한 시스템에서 탑재시켜 운영 가능하다.

10 : 사용자 단말기 1
20 : 관리자 단말기
30 : 사용자 단말기 2
100 : 신용 평가 시스템 서버

Claims

하나 이상의 사용자 단말기에 사용자 인터페이스를 통해 연결되고 기업체명, 대표자 인적 사항 등이 입력된 서버를 이용하여 물품 또는 용역을 거래하는 기업들에 대해 그 거래 정보에 의하여 신용도를 평가하는 신용 평가 방법에 있어서,
각 기업별로 각 건의 거래에 대해 거래 대금 연체 정보 및 매출 관련 정보를 상기 서버의 데이터 베이스에 입력하는 단계;
자동 또는 사용자 인터페이스를 통한 사용자의 명령에 따라 상기 서버가, 상기 데이터 베이스 정보로부터 상기 기업들 중 적어도 하나에 대한 거래 대금 연체 정보 및 매출 관련 정보 중 적어도 하나에 의한 거래 불량성 및 우량성 지수를 설정된 식에 적용하여 매출실적 인덱스 평점 값을 산출하는 단계;
상기 서버가 상기 매출실적 인덱스 평점 값에 의해 상기 적어도 하나의 기업에 대한 신용 등급을 3개 이상의 등급 구간별로 설정하는 단계; 및
상기 매출실적 인덱스 평점 값, 외부 부동산 정보 시스템으로부터 입수한 해당 기업 관련 부동산 권리 변동 정보 및 외부 기관의 시스템으로부터 입수한 해당 기업의 신용등급 정보와 대표자 신용등급 정보와 연체 정보 중 적어도 하나를 이용하여 조기 경보 등급을 평가하는 단계를 포함하여 구성되고,
상기 조기 경보 등급 평가 단계는,
상기 매출실적 인덱스 평점 값에 기한 제1 조기 경보 등급 평가 단계;
상기 부동산 권리 변동 정보에 기한 제2 조기 경보 등급 평가 단계;
상기 기업의 신용등급과 대표자 신용등급 정보와 연체 정보 중 적어도 하나를 이용하여 제3 조기 경보 등급을 평가하는 단계; 및
상기 제1 내지 제3 조기 경보 등급 중 가장 나쁜 신용등급을 최종 등급으로 선정하는 단계;
를 포함하여 구성되는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 거래 대금 연체 정보 및 상기 매출 관련 정보는, 거래일시, 거래 물품 또는 용역의 종류 및 거래량, 거래 대금(매출 채권액), 상기 거래 대금의 약정 결제일, 상기 거래 대금에 대한 결제 일시, 결제 금액, 상기 약정 결제일을 초과한 경우 연체 일수 및 연체 금액을 포함하는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 매출실적 인덱스 평점 값 산출단계에서의 상기 거래 대금 연체 정보 및 상기 매출 관련 정보는, 평가 기간 중의 거래 대금 연체 정보 및 매출 관련 정보인 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 매출실적 인덱스 평점 값 산출단계에서의 상기 거래 대금 연체 정보는, 제1 설정 기간 동안의 거래 건수 대비 대금 연체 건 수 정보(Q1), 제2 설정 기간 중 최장 연체 일수 정보(Q2), 제3 설정기간 동안의 제4 설정 기간 이상의 거래 대금 연체 건수 정보(Q3)를 포함하고,
상기 매출 관련 정보는, 제5 설정 기간 동안의 평균 매출채권 잔액 정보(Q4), 최근 제6 설정 기간 동안의 평균 매출채권 잔액 대비 제7 설정기간 동안의 매출 총액 정보(Q5), 제8 설정 기간 동안의 월평균 매출액 대비 제9 설정기간 동안의 월평균 매출액 정보(Q6)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제4항에 있어서,
상기 제1 설정기간은 1개월 이상, 상기 제2 설정기간은 12개월 이상, 상기 제3 설정기간은 3개월 이상, 상기 제4 설정기간은 10일 이상, 상기 제5 설정기간은 2개월 이상, 상기 제6 설정기간은 20일 이상, 상기 제7 설정기간은 4개월 이상, 상기 제8 설정기간은 8개월 이상, 상기 제9 설정기간은 4개월 이상인 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제4항에 있어서,
상기 매출실적 인덱스 평점 값 산출 단계는,
상기 데이터 베이스로부터 읽어 들이거나 산출한 각각의 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 값에 대해 미리 설정된 테이블에 의해 예측 부도율 영향 값 및 그에 상응하는 가중치의 쌍인 Q1'과 w1, Q2'와 w2, Q3'와 w3, Q4'와 w4, Q5'와 w5, Q6'와 w6을 얻는 단계;
상기 Q1'와 w1, Q2'와 w2, Q3',와 w3, Q4'와 w4, Q5'와 w5, Q6'와 w6 값의 쌍의 하나 또는 그 이상을 이용하여, 아래 식(1)에 의해 y 값을 산출하는 단계;
y = a1 + (w1×Q1') + (w2×Q2') + (w3×Q3') + (w4×Q4') + (w5×Q5') + (w6×Q6') ... 식(1) (여기서, a1은 미리 정해진 상수)
상기 y 값을 이용하여 아래 식(2)에 의해 추정 부도 확률 값인 phat 값을 산출하는 단계;
phat = exp(y) / (1 + exp(y)) ... 식(2)
상기 phat 값을 이용하여 아래 식(3)을 통해 부도가 나지 않을 확률 값인 fscore 값을 산출하는 단계; 및
fscore = 1 - phat ... 식(3)
상기 fscore 값을 0부터 100까지 표준화하여 매출실적 인덱스 평점 값을 얻는 단계;
를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 신용 등급은 1 내지 10 등급으로 구분되고,
상기 매출실적 인덱스 평점 값이 24.0000 이하이면 상기 신용 등급의 상한을 9 등급으로 제한하며,
해당 기업이 공공기관에 해당할 경우 상기 신용 등급 구분의 하한을 6 등급으로 제한하고,
외부 신용평가 기관의 신용평가가 '불량'인 경우 상기 신용 등급의 상한을 9 등급으로 제한하며,
해당 기업이 회사 또는 단체의 관계사로 분류된 경우 상기 신용 등급 하한을 8 등급으로 제한하는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 매출실적 인덱스 평점 값에 의한 신용 등급은 '정상', '유보', '관찰', '주의', '경보', '위험', '휴폐업', '회수의문', '부도' 등 8개로 구분되는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
제1항에 있어서,
상기 부동산 권리 변동에 기한 제2 조기 경보 등급은 '관찰', '주의', '경보', '위험' 등 4개로 구분되는 것을 특징으로 하는, 신용 평가 방법.
하나 이상의 사용자 단말기; 그리고
상기 하나 이상의 단말기가 유선 또는 인터넷에 의해 연결되고, 기업별 연체 대금 정보와 상기 연체 대금 정보 항목별 부도율 가중치 테이블, 매출 관련 정보 항목 및 상기 매출 관련 정보 항목별 신용 가중치 테이블, 그리고 상기 연체 대금 정보 항목별 부도율 가중치 테이블 및 상기 매출 관련 정보 항목별 신용 가중치 테이블에 의한 신용 등급 구분 설정 알고리즘이 저장된 데이터 베이스를 포함하는 서버;
를 포함하여 구성되는, 신용 평가 시스템.
제10항에 있어서,
상기 서버가 기업 관련 부동산 권리 변동 정보, 기업의 신용 정보, 및 기업 대표자 신용 정보와 금융 거래 연체 정보를 각각 제공하는 하나 또는 그 이상의 외부 정보 시스템과 연결된 것을 특징으로 하는, 신용 평가 시스템.