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Verfahren zum Berechnen des Kreditrisikos.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum automatischen Berechnen
eines WahrscheinlicKlkeitswertes für das Kreditrisiko.einer Kreditånfrage aus persönlichen
Angaben des Kreditsuchenden zu einer Anzahl von Bewertungskriterien mittels einer
elektronischen Rechenanlage, die eine Anzahl Speicher oder Speicherbereiche enthält.
Bisher obliegt die Beurteilungfes Kreditrisikos und die Kreditentscheidung einer
Vielzahl von ausgebildeten Kreditsachbearbeitern, die nach ihrer Erfahrung anhand
der von den Kreditnachfragenden vorgelegten Unterlagen entscheiden. Gelegentlich
werden auch als Grundlage dieser Kreditentscheidung Tabellen verwendet, in denen
der Kreditsachbearbeiter die Bewertung der einzelnen Bonitätsziffern nachlesen kann.
Insgesamt jedoch enthält bisher die Entscheidung über die Kreditvergabe einen wesentlichen
menschlichen Brmessenspielraum. Hiermit hängt eine Reihe von unwägbaren Faktoren
zusammeg, die den Kredit ent scheidungsprozeß in den Kreditinstituten unsicher gestalten,
da sie den Kreditentscheidungsprozeß sub'jektivieren und sich auf den jeweiligen
Ausbildungsstand und die Kombinationsfähigkeit des Kreditsachbearbeiters beziehen.
Der Nachteil des bisherigen Verfahrens liegt ferner darin, daß die Kreditentscheidung
zentralisiert in den Häusern der Kreditinstitute stattfinden muß, da sich in der
Regel die Kreditentscheidungssachbearbeiter dort aufhalten. Die Notwendigkeit der
Kreditvergabe an den Kreditnachfragenden zur Deckung seiner Finanzierungs-bedürfnisse
liegt jedoch außerhalb der Häuser der Kreditinstitute, insbesondere
bei
den Wirtschaftsunternehmen, die den Konsumentenbedarf decken, z.B. Kraftfahrzeughändler,
Möbelhändler etc. Es besteht daher ein bisher nicht erfülltes wesentliches 3bedürfnis
bei der Kreditentscheidung über einen Konsumentenkredit, daß die Zusage schnell
- nach Möglichkeit innerhalb der Zeit, in der sich der Konsument und der Verkäufer
über das Kaufgeschäft einigen - getroffen wird und nach Möglichkeit außerhalb des
Hauses der Kreditinstitute erfolgt. Dazu gehört auch, bereits bestehende Konsumentenkredite
in diesen Neukredit einzubeziehen.
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Die vorliegende Erfindung stellt sich daher die Aufgabe, mittels
einer elektronischen Rechenanlage möglichst rasch auf weitgehend objektiver Basis
einen Wahrscheinlichkeitswert für das Kreditrisiko zu berechnen. Diese Aufgabe löst
die Erfindung dadurch, daß zu jeder eingegebenen Angabe über eine in einem ersten
Speicher enthaltene Tabelle eine Bewertungaziffer erzeugt wird, daß zu dieser Bewertungsziffer
eine aufgrund der Bewertungsziffer und des 3ewertungskriteriums einer in einem zweiten
Speicher enthaltenen Tabelle entnommene Testziffer addiert und das Ergebnis in einem
dritten Speicher gespeichert wird, und daß die in diesem dritten Speicher gespeicherten
Ergebnisse algebraisch addiert werden und die Summe ein Maß für den ~#ahrscheinlichkeitswert
darstellt. Die Erfindung geht aus von der Überlegung, daß die Einzelkriterien des
Kreditnachfragenden Rückschlüsse auf seine Zahlungsfähigkeit zulassen. Der Kreditausfall,
daß in der Fachsprache sogenannte Risiko, entsteht aus einer gewissen Häufung von
negativen Kreditentscheidungsmerkfflalen. Aus den Angaben zu den Bewertungskriterien
kann daher nach objektiven Regeln ein Wanrscheinlichkeitswert für das Kreditrisiko
berechnet werden, nach dem die Annahme oder Ablehnung der Kreditanfrage entschieden
werden kann.
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Die erfindungsgemäße Lösung hat den Vorteil, daß die Voraussetzung
für die Kreditentscheidung auf objetive Weise gebildet wird, frei von menschlicher
Fehidisposition oder mangelnder Qualifikation. Vorteilhaft ist ferner die zeitliche
Geschwindkeit, mit der die Kreditentscheidung vorliegt, denn aufgrund der hohen
Verarbeitungsgeschwindigkeit des Datenverarbeitungssystems ist eine nahezu zeitlose
Kreditentscheidung
durchführbar. Die Vorteile liegen ferner in der
Möglichkeit, über eine Datenträgerleitung die Datenstationen-und damit die Kreditentscheidung
bis zum Ort des Entstehens der Konsumentenftnanzierungsbedürfnisse zu verlegen.
Die Möglichkeit einer objektivierten Steuerung ohne Einfluß unwägbarer menschlicher
Faktoren bietet ein höchstmögliches Maß an Sicherheit.
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Die in dem ersten Speicher gespeicherte Tabelle enthält einmal festgelegte
Werte, die für alle Kreditnachfragenden gleich sind und nicht geändert werden. Sie
beruhen auf Erfahrungswerten und sind anhand einer größeren Anzahl von abgeschlossenen
Kreditfällen ermittelt bzw. getestet.
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Die Werte der in dem zweiten Speicher gespeicherten Tabelle werden
dagegen nach einer Ausgestaltung der Erfindung aus den Angaben zu vorherigen Kreditfällen
und deren tatsächlichen Risiko nach dem statistischen Verfahren des Ohi-Quadrat-Tests
vo@ der berechrung des Wahrscheinlic@keitswertes mit Hilfe der elektron,scheL lectlenanlage
berechnet und in de zweiten Speicher abgeszeichert. Dieser Test ist bekannt aus
dem Buch von Dr. Erwin Kreyszig "Statistische Methoden und ihre Anwendung", Göttingen
1968, S. 84 ffyund ermöglicht die Ermittlung signifikanter Verteilungsmerkmale.
Er wird in bestimmten Zeitabständen immer wieder mit den neuesten Daten, d.h. aus
den abgewickelten Kreditfällen, gegebenenfalls auch aus dem noch in aer Abwicklung
befindlichen Kreditbestand, durchgeführt, wobei sowohl positiv wie negativ verlaufene
Kreditrisiken berücksichtigt werden, um den Anteil der erkennbaren guten und schlechten
Risiken an den einzelnen Kriterien auf ihre -signifikante Häufung zu ermitteln,
und entsprechend wird die Tabelle in dem zweiten Speicher geändert.
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Hierdurch wird gewährleistet, daß die jeweilige Erfahrung und die
aus den Erfahrungswerten hervortretenden signifikanten Merkmale in die Berechnung
mit eingehen und nachträgliche Einflüsse aus der Änderung von Wirtschaftsfaktoren,
die das Kreditrisiko berühren, auf die gesamte Berechnung Auswirkung finden.
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Nach einer weitern Ausgestaltung der Erfindung kann mittels der elektronischen
Rechenanlage eine die Ablehnung der Kreditnachfrage
anzeigende
Angabe automatisch erzeugt werden, wenn die Summe der Ergebnisse einen Schwellwert
unterschreitet.
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Gleichzeitig kann mit dieser Anzeige ein Protokoll mit den wesentlichsten
Berechnungswerten der Kreditnachfrage ausgedruckt werden. Anhand des Protokolls
kann die Ablehnung dann durch einen Sachbearbeiter noch einmal überprüft werden.
In gleicher Weise kann, wenn die Summe der Ergebnisse den Schwellwert überschreitet,
eine die Annahme der Kreditnachfrage anzeigende Angabe automatisch erzeugt werden.
Dies ist besonders zweckmäßig, wenn die Kreditnachfrage und die Eingabe der Daten
des Kreditnehmere über ein Datenendgerät mittels Fernübertragung erfolgt, damit
die Entscheidung dem Kreditnehmer möglichst schnell mitgeteilt werden kann.
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Der Schwellwert muß nicht konstant sein, sondern er kann nach einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung durch die Berechnungswerte einer Anzahl vorhergehender
Berechnungen automatisch beeinflußt werden, wobei diese Berechnungewerte in einem
vierten Speicher gespeichert werden. Insbesondere Häufungen bestimmter Kreditrisiken
bei bestimmten Kriterien führen dann zu einer derartigen Verschiebung des Schwellwertes,
daß eine Kreditanfrage schon bei geringerem Risiko eine Ablehnungs anzeige erzeugt,
was auf eine Verschärfung der Kreditvergabepolitik hinausläuft.
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Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnung erläutert.
Es stellen dar Fig. 1 ein Diagramm mit der folge der Verfahrensschritte, Fig. 2
das Zusammenarbeiten der elektronischen Rechenanlage mit den Speichern.
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In Fig. 1 werden aus den Kreditanfragen und sonstigen Unterlagen
oder aus den bereits abschlußreif aufgenommenen Kreditverträgen die Daten zur Person
des Darlehnsnehmers und der Mitdarlehnsnehmer sowie seine Angaben über die wirtschaitlichen
Verhältnisse und die Angaben zu dem gewünschten Kredit sowie seiner R#ckzahlungsmodalitäten
über ein Terminal eingegeben. Das Terminal kann z.B. über eine Fernleitung mit der
Rechenanlage verbunden sein und einen Bildschirm zur Datenausgabe enthalten.
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Als erster Verfahrensschritt wird die Kreditauskunft bei der sogenannten
Schufa - zur Zeit noch manuell, später durch einen Direkteingriff des Computers
im Schufa-Speicher selbst -abgefragt. Es wird sodann eine Verarbeitungsfolge in
Form von 28 Verarbeitungsschleifen durchlaufen, die für jedes der einzelnen Beurteilungskriterien
eine Bewertungsziffer errechnen. Dazu wird aus einer Tabelle, die in einem ersten
Speicher oder Speicherbereich gespeichert ist und die bei jedem Kriterium für jeweils
einen Bereich der Angaben einen Bewertungsziffer enthält, die entsprechende Bewertungsziffer
ausgelesen. Ein typisches Beurteilungskriterium ist z.B. die Dauer des Jetzigem
Arbeitsverhältnisses, wo die Tabelle jeweils bei 1 Jahr, 2 Jahren usw. eine Bewertungsziffer
enthält. Die Werte dieser Tabelle sind in dem Speicher fest gespeichert bzw. werden
vor Beginn der Berechnung in den Speicher eingegeben. Zumindest bei einem Teil der
Beurteilungekriterien kann die Bewertungsziffer auch nach jeweils einer festgelegten
Formel berechnet werden.
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Mit der Bewertungsziffer wird die dazu gehörende Testzahl bei diesem
Bewertungskriterium aus einer Tabelle in einem zweiten Speicher ausgelesen und zur
Bewertungsziffer addiert und das Ergebnis in einem dritten Speicher9 dem Ergebnisspeicher,
abgespeichert. Die Werte in dieser Tabelle werden mittels des bereits erwähnten
Chi-Quadrat-Tests aus vergangenen Kreditfällen ermittelt. Dieses Ermitteln ist in
dem Diagramm in Fig. 1 nicht dargestellt, da es nur in bestimmten Zeitabständen
erfolgt und die Werte dann für die Berechnungen zwischen diesen Zeiten gleich bleiben.
Die Größe der Zeitabstände ist ein Kompromiß zwischen möglichst aktuellen Werten
und Rechenaufwand, da die Durchführung des Cni-Quadrat-Tests bei Verwendung der
notwendigen Anzahl vergangener Kreditfälle eine erhebliche Rechenzeit der elektronischen
Rechenanlage erfordert, während der keine Kreditanfragen bearbeitet werden können.
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Nach Abschluß der 28 Verarbeitungsschleifen werden die in dem Er0#ebnisspeicher
gespeicherten Binzelergebnisse algebraisch addiert, und das so entstandene Gesamtergebnis
stellt ein Maß
für die Wahrscheinlichkeit des Kreditrisikos dar.
Dieses Gesamtergebnis, das bei schlechtem Risiko also negativ wird, ist für den
Kreditsachbearbeiter der wesentlichste Anhaltspunkt für die Entscheidung über die
Annahme oder Ablehnung der Kreditnachfrage. In dem dargestellten Beispiel wird die
Entscheidung aber noch weiter vorbereitet, indem im Rechner das Gesamtergebnis mit
einem Sctiwellwert verglichen wird.
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Liegt das Gesamtergebnis unter dem Schwellwert, so wird eine die Ablehnung
der Kreditanfrage anzeigende Angabe automatisch erzeugt und ein Protokoll mit den
wesentlichsten Berechnungswerten der Kreditanfrage ausgegeben, in diesem Falle ausgedruckt.
Falls die Daten über ein Terminal mit Bildschirm eingegeben wurden, können die Berechnungswerte
auch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dadurch ist eine gewisse Kontrolle und
gegebenenfalls Korrektur der Entscheidungsangabe möglich.
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Wenn das Gesamtergenis über dem Schwellwert liegt, braucht keine Anzeige
zu erfolgen, jedoch kann eine solche zweckmäßig sein, damit der Kreditsachbearbeiter
oder die Bedienungaperson am Terminal sicher ist, daß die Kreditanfrage abgeschlossen
ist.
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Die Daten sowohl der abgelehnten wie auch der angenommenen Kreditanfragen
werden in einem vierten Speicher gespeichert, wie aus Fig. 1 hervorgeht. Diese Daten
werden dazu benutzt, um den Schwellwert abhängig davon zu beeinflussen, so daß bei
einer Häufung bestimmter Risiken bei einzelnen Kriterien schon bei einem kleineren
Gesamtrisiko ein ablehnendes Signal erzeugt wird.
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Das Zusammenarbeiten der elektronischen Rechenanlage mit den einzelnen
Speichern sowie Sin- und Ausgabegeräten wird anhand der Fig. 2 erläutert, wobei
zumindest einzelne Speicher auch nur bestimmte Bereiche des Kernspeichers der Rechenanlage
darstellen können. Dies ändert aber nichts an dem Zusammenwirken. Die persönlichen
Angaben des Kreditsuchenden werden über das Terminal 2 in den Rechner ER eingegeben.
Zu jeder Angabe wird aus dem Speicher SP1 eine entsprechende Bewertungsziffer in
den Rechner ER gebracht. Dieser Speicher SP1 enthält Festwerte, die vor Beginn der
Berechnung von Kreditrisikos eingelesen
wad damz nicht mehr geändert
werden, so daß nur ein Datenfluß vom Speicher in den Rechner besteht.
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Nach dem Auslesen einer Bewertungsziffer wird aus dem Speicher SP2
dazu die entspreciiende Testziffer ausgelesen.
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Auch hier besteht während der Bearbeitung einer Kreditanfrage nur
ein Datenfluß von diesem Speicher zum Rechner. Die Werte in diesem Speicher werden
zu bestimmten Zeitpunkten in einem besonderen Ablauf, der strichpunktiert dargestellt
ist, aus den Daten AK abgeschlossener Kreditfälle neu berechnet bzw.
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korrigiert.
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Die Summe aus der Bewertungsziffer und der Testziffer wird in den
Speicher SP3 eingeschrieben und dann die nächste Angabe verarbeitet. Nach Verarbeitung
aller Angaben werden die Einzelsummen aus dem Speicher SP3 wieder ausgelesen und
zu einem Gesamtergebnis addiert. Bei diesem Speicher ist während der Bearbeitung
einer Krelitanfrage also ein Datenfluß in beiden Richtungen vorhanden.
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Das Gesamtergebnis wird nun mit einem Schwellwert verglichen, und
wenn--es darunter liegt, wird eine die Ablehnung der Kreditanfrage anzeigende Angabe
erzeugt, die über ein Anzeigeorgan AZ ausgegeben wird, das hier symbolisch als Lampe
dargestellt ist. Außerdem wird ein Protokoll der wesentlichsten Berechnungsdaten
ausgegeben, und zwar hier auf dem Drucker DR ausgedruckt. Insbesondere wenn das
erminal T sehr weit entfernt ist, kann die Angabe sowie, falls das Terminal etwa
eine Bildschirmausgabe besitzt, auch das Protokoll dorthin übertragen werden, wie
durch die gestrichelte Linie angedeutet ist.
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Bestimmte Berechnungsdaten jeder Kreditanfrage werden ferner in einem
vierten Speicher SP4 gespeichert, der den Schwellwert beeinflußt. Auch hier besteht
wieder ein Datenfluß in beiden Richtungen.