CN1996373A - 实现利率风险管理缺口计量分析的系统及方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统，包括：源数据采集装置，用于采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；缺口分析装置，用于对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；分析结果数据库，用于存储分析结果数据和参数数据。同时公开了一种实现利率风险管理缺口计量分析的方法。利用本发明，能够灵活设置计量的项目和期距，实现了对债券、拆借、票据、内部资金交易、提前还款等银行全科目业务品种的缺口计量分析。

Description

实现利率风险管理缺口计量分析的系统及方法

技术领域

本发明涉及银行利率风险管理系统中利率缺口计量分析技术领域，尤其涉及一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统及方法。应用本发明，根据银行利率风险管理的要求，通过对缺口表要素的灵活定义，生成符合管理要求的缺口报告，实现对各级机构分币种银行账户利率重定价期限错配风险的准确计量。

背景技术

在银行利率风险管理系统中，缺口计量法是重要的风险分析方法。缺口是指自报表日起在未来特定时间段(称为期距)内需要重新定价的资产、负债及表外交易的金额，以及他们之间的差额。

目前的利率风险管理缺口计量系统的结构如图1所示，图1为目前的利率风险管理缺口计量系统的结构框图。目前的利率风险管理缺口计量系统由源数据采集装置，缺口分析装置，分析结果数据库组成。源数据采集装置与缺口分析装置之间、缺口分析装置与分析结果数据库之间是通过内部网络连接的。其中，缺口分析装置的内部结构如图2所示，图2为目前缺口分析装置的结构框图。缺口分析装置包括主控单元、存款缺口分析单元、贷款缺口分析单元。

由于目前的利率风险管理缺口计量系统具有上述结构，所以只能实现存、贷款的利率风险计量，而存、贷款以外的债券、拆借、票据、内部资金交易等银行业务品种的利率风险无法得到计量。产生该问题的原因一是在风险的认识上，对于存、贷款以外的业务品种的利率风险还缺乏足够的重视；二是在计量的方法上，对于存、贷款以外的业务品种的利率风险计量模型还没有形成。

基于上述利率风险管理缺口计量系统，目前利率风险管理缺口计量方法存在缺陷主要体现在：

1.缺口计量方法不够灵活，通常生成固定项目、固定期距的报表，难以满足利率风险管理部门对于利率风险监测与控制的灵活性要求；

2.缺口计量的产品范围较窄，仅限于存、贷款，导致存、贷款以外的债券、拆借、票据、内部资金交易等业务品种的利率风险没有得到计量，缺口计量模型不够全面；

3.缺口计量的精度较粗，未考虑客户形为(如贷款客户的提前还款行为)对缺口分析的影响，也未考虑业务产品的特殊情况对缺口分析的影响(如贷款的分期付款情形、存款的约转存情形)，影响了缺口计量模型的准确性。

对于目前利率风险管理缺口计量方法存在的缺陷详细描述如下：

目前的利率风险管理缺口计量模型中，对于存款的计量流程如图3所示，图3为目前的利率风险管理缺口计量模型中对于存款进行计量的方法流程图。该方法没有考虑约转存的因素，使得大量到期后有约转存的存款的利率风险被错误的按照活期来计量，影响了风险计量的准确度。产生该问题的原因是对风险计量准确度的重视程度还不够，风险计量还停留在粗放式阶段。

目前的利率风险管理缺口计量模型中，对于贷款的计量流程如图4所示，图4为目前的利率风险管理缺口计量模型中对于贷款进行计量的方法流程图。该方法没有考虑贷款的分期还款情形，更没有考虑贷款客户的提前还款行为的因素，使得大量分期还款的贷款的利率风险被错误的按照一次性还款来计量，贷款客户的提前还款行为所造成的利率风险也被忽略，影响了风险计量的准确度。产生该问题的原因是对风险计量准确度的重视程度还不够，风险计量还停留在粗放式阶段。

另外，在缺口报表的形式上，由于目前风险管理的要求较单一，通常是生成固定项目、固定期距的报表。但随着利率逐步走向市场化，利率风险监测与控制将日益精细化、多样化，这样单一、固定的报表形式将难以满足利率风险管理部门的使用要求，计量项目、计量期距的灵活定义是对利率风险计量提出的新要求。

发明内容

(一)要解决的技术问题

针对上述现有银行利率风险管理系统中缺口计量方法的不足，本发明的一个目的在于提供一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统，以按照利率风险管理的要求灵活设置计量的项目和期距，实现对债券、拆借、票据、内部资金交易、提前还款等银行全科目业务品种的缺口计量分析。

本发明的另一个目的在于提供一种实现利率风险管理缺口计量分析的方法，以按照利率风险管理的要求灵活设置计量的项目和期距，实现对债券、拆借、票据、内部资金交易、提前还款等银行全科目业务品种的缺口计量分析。

(二)技术方案

为达到上述一个目的，本发明提供了一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统，该系统包括：

源数据采集装置，用于采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；

缺口分析装置，用于对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；

分析结果数据库，用于存储分析结果数据和参数数据。

所述缺口分析装置包括：

主控单元，用于判断源数据采集装置输入的数据的类型，根据数据类型将源数据采集装置输入的数据分别输出给各缺口分析单元；

存款缺口分析单元，用于对主控单元输入的存款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

贷款缺口分析单元，用于对主控单元输入的贷款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

票据和内部资金交易缺口分析单元，用于对主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

债券和拆借缺口分析单元，用于对主控单元输入的债券接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

手工数据缺口分析单元，用于对主控单元输入的手工接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

总账缺口分析单元，用于对主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

提前还款缺口分析单元，用于对主控单元输入的个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库。

所述主控单元根据数据类型将源数据采集装置输入的数据分别输出给各缺口分析单元包括：

主控单元将存款接口数据输出给存款缺口分析单元；

主控单元将贷款接口数据输出给贷款缺口分析单元；

主控单元将票据和内部资金交易接口数据输出给票据和内部资金交易缺口分析单元；

主控单元将债券接口数据输出给债券和拆借缺口分析单元；

主控单元将手工接口数据输出给手工数据缺口分析单元；

主控单元将总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据输出给总账缺口分析单元；

主控单元将个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据输出给提前还款缺口分析单元。

所述存款缺口分析单元对主控单元输入的存款接口数据进行缺口分析包括：存款缺口分析单元根据起息日期、止息日期、约转存期、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述贷款缺口分析单元对主控单元输入的贷款接口数据进行缺口分析包括：贷款缺口分析单元根据发放日、到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额；根据未来的分期还款日期和分期还款金额判断分期还款的重定价日、敏感金额，在计算过程中考虑提前还款因素；根据逾期贷款标志、是否计息标志、是否欠息标志、逾期期数、逾期贷款金额信息计算特殊情况下的利率敏感金额或非利率敏感金额；并计算期距；

所述票据和内部资金交易缺口分析单元对主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据进行缺口分析包括：票据和内部资金交易缺口分析单元根据起息日期、到期日期、交易金额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述债券和拆借缺口分析单元对主控单元输入的债券接口数据进行缺口分析包括：债券和拆借缺口分析单元根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述手工数据缺口分析单元对主控单元输入的手工接口数据进行缺口分析包括：手工数据缺口分析单元根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述总账缺口分析单元对主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据进行缺口分析包括：总账缺口分析单元根据科目属性定义表中的科目借贷性质决定取本日借方余额还是本日贷方余额，根据利率敏感属性决定重定价日，并计算期距；

所述提前还款缺口分析单元对主控单元输入的个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据进行缺口分析包括：提前还款缺口分析单元从个人住房提前还款接口得到每月的提前还款额，从总账接口得到个人住房贷款每月的月初余额，然后计算调整后的PSA提前还款速度，供贷款缺口分析模块中分期还款情况的缺口分析使用。

所述源数据采集装置为小型服务器，以数据接口的方式采集数据，通过内部网络将采集的数据输出给缺口分析装置；所述缺口分析装置为小型服务器，安装有用统计分析软件编写的应用程序，通过内部网络接收源数据采集装置输入的数据，并将分析结果和参数数据通过内部网络输出给分析结果数据库；所述分析结果数据库为小型服务器，安装有统计分析数据库管理软件，通过内部网络接收缺口分析装置输入的分析结果和参数数据。

所述内部网络为企业内部的广域网络，或为企业内部的局域网络；所述分析结果数据至少包括调整后的PSA提前还款速度表和缺口分析结果表；所述参数数据至少包括项目参数定义表和期距参数定义表。

为达到上述另一个目的，本发明提供了一种实现利率风险管理缺口计量分析的方法，该方法包括：

A、源数据采集装置采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；

B、缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；

C、分析结果数据库存储分析结果数据和参数数据。

步骤A之前进一步包括：缺口分析装置判断当天是否为报表日，所述报表日为预先按照报表发布频度定义的日期，如果当天为报表日，则执行步骤A；否则，结束。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行存款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B10、缺口分析装置中的存款缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的存款接口数据；

B11、存款缺口分析单元判断存款接口数据中约转存期是否等于0或者为空，且止息日期是否小于等于报表日，如果约转存期等于0或者为空，且止息日期是否小于等于报表日，执行步骤B12；否则，如果不能同时满足上述2个条件，则执行步骤B13；

B12、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤B15；

B13、存款缺口分析单元再次判断起息日期是否小于等于报表日，如果起息日期小于等于报表日，执行步骤B14；否则结束；

B14、得到分析结果：重定价日＝止息日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；

B15、存款缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行贷款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B20、缺口分析装置中的贷款缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的贷款接口数据；

B21、贷款缺口分析单元判断计息标志是否为否，如果计息标志为否，执行步骤B25；否则，执行步骤B22；

B22、贷款缺口分析单元判断欠息标志是否为是、逾期贷款标志是否为是，且本金偿付方式是否为一次性，如果上述3个判断条件同时为是，则执行步骤B25；否则，如果上述3个判断条件不能同时为是，则执行步骤B23；

B23、贷款缺口分析单元判断逾期期数是否大于3，如果逾期期数大于3，则执行步骤B25；否则，执行步骤B24；

B24、贷款缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，且到期日是否为空，如果利率调整方式为固定且到期日为空，则执行步骤B25；否则，执行步骤B26；

B25、得到分析结果：期距＝非利率敏感金额，金额＝当前余额；执行步骤B223；

B26、贷款缺口分析单元判断逾期贷款标志是否为是且欠息标志是否为否，如果逾期贷款标志为是且欠息标志为否，则执行步骤B27；否则，执行步骤B211；

B27、贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B28；否则，执行步骤B29；

B28、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤B223；

B29、贷款缺口分析单元判断逾期期数是否小于等于3，如果逾期期数小于等于3，则执行步骤B210；否则，结束；

B210、贷款缺口分析单元对于逾期的直接得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝逾期贷款金额，然后执行步骤B223；对于没有逾期的执行步骤B211；

B211、贷款缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B212；否则，执行步骤B215；

B212、贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B214；否则，执行步骤B213；

B213、贷款缺口分析单元判断如果本金偿付方式为分期付款，则做特殊处理：重定价日＝每期的还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额/剩余期数，然后执行步骤B223；

B214、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B215、贷款缺口分析单元判断利率调整频率是否为不确定，如果利率调整频率为不确定，则执行步骤B216；否则，执行步骤B217；

B216、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B217、贷款缺口分析单元根据利率调整频率和发放日，计算利率调整日；

B218：贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步后B222；否则，执行步骤B219；

B219、贷款缺口分析单元对于本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝每期的本期还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝每期还款本金；

贷款缺口分析单元对于本期还款日大于报表日且大于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝利润调整日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额-本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款之和；然后执行步骤B223；

B222、得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B223、贷款缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

在步骤B219中，当本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日时，对于个人住房按揭贷款科目需要考虑提前还款因素，敏感金额＝每期还款本金+该期提前还款额，其中，该期提前还款额从该地区的提前还款速度表与未偿还本金计算获得：该期提前还款额＝未偿还本金×该期提前偿还比率/12；未偿还本金＝当前余额-该期以前的各期还款额。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行票据和内部资金交易缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B30、缺口分析装置中的票据和内部资金交易缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据；

B31、票据和内部资金交易缺口分析单元判断是起息日是否小于等于报表日，如果起息日小于等于报表日，则执行步骤B32；否则，结束；

B32、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝交易金额；然后执行步骤B33；

B33、票据和内部资金交易缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行债券和拆借缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B40、缺口分析装置中的债券和拆借缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的债券和拆借接口数据；

B41、债券和拆借缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B42；否则，执行步骤B43；

B42、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B46；

B43、债券和拆借缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B44；否则，执行步骤B46；

B44、债券和拆借缺口分析单元根据利率调整频率和发放日计算利率调整日；

B45、根据利率调整日得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额；

B46、债券和拆借缺口分析单元将分析结果数据写入分析结果数据库。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行手工数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B50、缺口分析装置中的手工数据缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的手工接口数据；

B51、手工数据缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B52；否则，执行步骤B53；

B52、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B56；

B53、手工数据缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B54；否则，转至结束；

B54、手工数据缺口分析单元根据利率调整频率和发放日计算利率调整日；

B55、手工数据缺口分析单元根据利率调整日和到期日决定重定假日，得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额；

B56、手工数据缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行总账数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B60、缺口分析装置中的总账数据缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据；

B61、总账数据缺口分析单元计算敏感金额＝根据科目的借贷性质属性分别取本日借方余额、本日贷方余额、或两者之差；

B62、总账数据缺口分析单元判断利率敏感属性是否为敏感性，如果利率敏感属性为敏感性，则执行步骤B63；否则，执行步骤B64；

B63、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，然后执行步骤B65；

B64、得到分析结果：无重定价日，期距＝非利率敏感金额，然后执行步骤B65；

B65、总账数据缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行提前还款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B70、缺口分析装置中的提前还款缺口分析单元从总账数据接口读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额，从个人住房提前还款数据接口读入最近N年的提前还款数据，N为自然数；

B71、提前还款缺口分析单元从总账数据接口得到An＝每月月初贷款余额、从个人住房提前还款数据接口得到Bn＝每月提前还款数额、Cn＝Bn×12＝折合为年的提前还款金额，n为月份数；

B72、提前还款缺口分析单元将每个月折合为年的提前还款额除以每月按揭贷款的月初余额，得到每月的提前还款速度Dn＝Cn/An；

B73、计算该时间段内的平均提前还款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n；

B74、得到调整后的PSA模型：前30个月里，第t个月的提前还本年率CPR＝(t/30)*D；第31个月起，每个月的提前还本年率CPR＝D；

B75、将调整后的PSA模型的提前还款速度表存储到分析结果数据库。

步骤B70中所述提前还款缺口分析单元从总账数据接口读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额包括：提前还款缺口分析单元根据总账数据接口中的科目＝1470，数据日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余额字段，读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额，N为自然数。

(三)有益效果

本发明提供的这种实现利率风险管理缺口计量分析的系统及方法，能够按照利率风险管理的要求灵活设置计量的项目和期距，实现了对债券、拆借、票据、内部资金交易、提前还款等银行全科目业务品种的缺口计量分析，实现了更为灵活、全面、准确的缺口计量，具体表现为：

实现了按不同期距、不同项目的灵活的缺口计量，满足了目前利率风险管理中缺口计量报告形式多样化的需求；

实现了对存、贷款以外的债券、拆借、票据、内部资金交易等银行全科目业务品种的缺口计量，并可随业务的扩展而进一步扩充；

在缺口计量中引入了提前还款速度概念，充分考虑了客户行为、业务品种的特殊情况对缺口分析的影响，使缺口分析更为准确。

附图说明

图1为目前的利率风险管理缺口计量系统的结构框图；

图2为目前缺口分析装置的结构框图；

图3为目前的利率风险管理缺口计量模型中对于存款进行计量的方法流程图；

图4为目前的利率风险管理缺口计量模型中对于贷款进行计量的方法流程图；

图5为本发明提供的实现利率风险管理缺口计量分析系统的结构框图；

图6为本发明提供的缺口分析装置的结构框图；

图7为本发明实现利率风险管理缺口计量分析的方法流程图；

图8为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行存款缺口分析的方法流程图；

图9为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行贷款缺口分析的方法流程图；

图10为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行票据和内部资金交易缺口分析的方法流程图；

图11为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行债券和拆借缺口分析的方法流程图；

图12为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行手工数据缺口分析的方法流程图；

图13为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行总账数据缺口分析的方法流程图；

图14为本发明缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行提前还款缺口分析的方法流程图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本发明进一步详细说明。

本发明对目前的缺口计量系统装置和方法的改进主要体现在：

通过参数表定义的方法实现了按不同期距、不同项目的灵活的缺口计量；

通过对缺口计量系统装置的改进和方法的完善实现了对存、贷款以外的债券、拆借、票据、内部资金交易等银行全科目业务品种的缺口计量，并可随业务的扩展而进一步扩充；

通过在缺口计量方法中引入了提前还款速度概念，考虑了客户行为、业务品种的特殊情况对缺口分析的影响，使缺口分析更为准确。

本发明提供的缺口计量装置能够自动采集各个业务系统的源数据，并对这些源数据进行分析和处理，生成结果数据存储在结果数据库中，供后续利率风险分析使用。

源数据采集装置以数据接口的方式采集数据，包括各个业务系统的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据以及手工导入数据，再通过内部网络传送给缺口分析装置，采集到的源数据包含有共同的统计口径“地区号”、“币种”、“科目”，就是直接从源数据的统计口径得到；而期距和余额需要由存款缺口分析模块、贷款缺口分析模块、票据和内部资金交易缺口分析模块、债券和拆借缺口分析模块、手工数据缺口分析模块以及总账数据缺口分析模块根据业务数据作分析计算得到，其中对于缺口分析属性为“汇总数据”的科目数据通过总账数据缺口分析模块作缺口分析；对于缺口分析属性为“明细数据”的科目数据通过其他各个分析模块作缺口分析。

作为方案的进一步改进，还包括提前还款分析模块，该模块根据个人住房提前还款接口数据和总账接口数据，作提前还款分析，从个人住房提前还款接口得到每月的提前还款额，从总账接口得到个人住房贷款每月的月初余额，然后计算调整后的PSA提前还款速度，调整后的提前还款速度本身也是该系统的分析结果数据，同时也提供给贷款缺口分析模块中分期还款情况的缺口分析使用，得到所述贷款缺口分析的结果。

下面结合附图对本发明进行详细说明。

如图5所示，图5为本发明提供的实现利率风险管理缺口计量分析系统的结构框图，该系统包括源数据采集装置1、缺口分析装置2和分析结果数据库3。

其中，源数据采集装置1用于采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置2。缺口分析装置2用于对源数据采集装置1采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3。分析结果数据库3用于存储分析结果数据和参数数据。

源数据采集装置1与缺口分析装置2之间、缺口分析装置2与分析结果数据库3之间是通过内部网络连接的。内部网络可以是企业内部的广域网络，或是企业内部的局域网络。

源数据采集装置1可以是一台小型服务器，该装置主要功能是以数据接口的方式采集数据(包括各个业务系统的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据以及手工导入数据)，再通过内部网络传送给缺口分析装置2。

采集到的源数据有共同的统计口径，如表14所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目

表14

缺口分析结果表(表12)中的地区号、币种、科目就是直接从源数据的统计口径得到；期距和余额(利率敏感金额或非利率敏感金额)需要根据业务数据作分析计算得到。数据日期为统计日期。

采集到的源数据除了有上述共同的统计口径外，还有不同的业务数据内容，用于计算期距和余额(利率敏感金额或非利率敏感金额)。分别描述如下：

存款数据接口(包括了对公存款和个人存款)(见表1)

贷款数据接口(包括了对公贷款和个人贷款)(见表2)

票据和内部资金交易数据接口(见表3)

债券和拆借数据接口(见表4)

手工数据接口(见表5)

总账数据接口(见表6)

个人住房提前还款数据接口(见表7)

上述源数据采集装置的数据采集范围可以根据业务的需要作进一步的扩充。

缺口分析装置2可以是一台小型服务器，装有用统计分析软件编写的应用程序，其功能主要是将源数据采集装置1采集到的数据派发给不同的分析模块作缺口分析：判断重定价日、敏感金额(非敏感金额)，并计算期距。

缺口分析装置2的内部结构如图6所示，图6为本发明提供的缺口分析装置的结构框图。该缺口分析装置包括主控单元200、存款缺口分析单元201、贷款缺口分析单元202、票据和内部资金交易缺口分析单元203、债券和拆借缺口分析单元204、手工数据缺口分析单元205、总账缺口分析单元206和提前还款缺口分析单元207。

其中，主控单元200用于判断源数据采集装置1输入的数据的类型，根据数据类型将源数据采集装置1输入的数据分别输出给各缺口分析单元。具体包括：主控单元200将存款接口数据输出给存款缺口分析单元201，将贷款接口数据输出给贷款缺口分析单元202，将票据和内部资金交易接口数据输出给票据和内部资金交易缺口分析单元203，将债券接口数据输出给债券和拆借缺口分析单元204，将手工接口数据输出给手工数据缺口分析单元205，将总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据输出给总账缺口分析单元206，将个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据输出给提前还款缺口分析单元207。科目属性定义参数表(表11)定义如下：

域描述	说明
		科目	总账科目号
借贷性质属性	1.借方发生2.贷方发生3.借贷双方发生
		缺口分析属性	1.汇总数据2.明细数据
利率敏感属性	1-利率敏感2-非利率敏感

表11

存款缺口分析单元201用于对主控单元200输入的存款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：存款缺口分析单元201根据起息日期、止息日期、约转存期、当前余额等信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距。存款数据接口如表1所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
起息日期	若未发生约转存，为原始起息日期若发生约转存，应填入新的起息日期
		止息日期	若未发生约转存，为原始止息日期若发生约转存，应填入新的止息日期
约转存期	0表示无约转存，其他值表示约转存期，如1表示约转存期为1个月
		当前余额	用于计算利率敏感金额，或非利率敏感金额
数据来源标识	1-对公存款数据2-个人存款数据
		数据日期	标明该记录的统计日期

表1

贷款缺口分析单元202用于对主控单元200输入的贷款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：贷款缺口分析单元202根据发放日、到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额等信息判断重定价日、敏感金额；根据未来的分期还款日期和分期还款金额判断分期还款的重定价日、敏感金额，在计算过程中考虑提前还款因素；根据逾期贷款标志、是否计息标志、是否欠息标志、逾期期数、逾期贷款金额等信息计算特殊情况下的利率敏感金额或非利率敏感金额；并计算期距。贷款数据接口如表2所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
发放日	贷款发放日期
		到期日	若未展期(缩期)：到期日为原始到期日；若已经展期(缩期)：到期日为展期(缩期)到期日。
利率调整方式	1-固定2-浮动
		利率调整频率	调整方式是浮动的情况下：1-不确定2-固定日3-按月4-按季5-按半年6-按九个月7-按年
逾期贷款标志	O-否1-是
		是否计息标志	O-否1-是
是否欠息标志	O-否1-是
		本金偿付方式	1-一次性

	2-分期付款
		逾期期数	1，2，3，...，360
逾期贷款金额	对于分期付款，可能有部分已经逾期，将逾期部分金额记入本字段
		当前余额	用于计算利率敏感金额，或非利率敏感金额
未来第1期还款日期	用于计算重定价日
		未来第1期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第2期还款日期	用于计算重定价日
		未来第2期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第3期还款日期	用于计算重定价日
		未来第3期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第4期还款日期	用于计算重定价日
		未来第4期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第5期还款日期	用于计算重定价日
		未来第5期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第6期还款日期	用于计算重定价日
		未来第6期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第7期还款日期	用于计算重定价日
		未来第7期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第8期还款日期	用于计算重定价日
		未来第8期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第9期还款日期	用于计算重定价日
		未来第9期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第10期还款日期	用于计算重定价日
		未来第10期还款金额	用于计算利率敏感金额

未来第11期还款日期	用于计算重定价日
		未来第11期还款金额	用于计算利率敏感金额
未来第12期还款日期	用于计算重定价日
		未来第12期还款金额	用于计算利率敏感金额
数据来源标识	3-对公贷款数据4-个人贷款数据
		数据日期	标明该记录的统计日期

表2

票据和内部资金交易缺口分析单元203用于对主控单元200输入的票据和内部资金交易接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：票据和内部资金交易缺口分析单元203根据起息日期、到期日期、交易金额等信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距。票据和内部资金交易数据接口如表3所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
起息日期	若起息日期＞数据日期，则忽略
		到期日期	用于计算重定价日
交易金额	用于计算利率敏感金额
		数据来源标识	7-内部资金交易数据
数据日期	标明该记录的统计日期

表3

债券和拆借缺口分析单元204用于对主控单元200输入的债券接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：债券和拆借缺口分析单元204根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额等信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距。债券和拆借数据接口如表4所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
到期日	用于计算重定价日
		利率调整方式	1-固定2-浮动
利率调整频率	调整方式是浮动的情况下：1-不确定2-固定日3-按月4-按季5-按半年6-按九个月7-按年
		本金偿付方式	1-一次性  2-分期付款
当前余额	用于计算利率敏感金额
		数据日期	6-债券和拆借数据
数据来源标识	标明该记录的统计日期

表4

手工数据缺口分析单元205用于对主控单元200输入的手工接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：手工数据缺口分析单元205根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额等信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距。手工数据接口如表5所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
到期日	用于计算重定价日
		利率调整方式	1-固定2-浮动
利率调整频率	调整方式是浮动的情况下：1-不确定2-固定日3-按月4-按季5-按半年6-按九个月7-按年
		本金偿付方式	1-一次性2-分期付款
当前余额	用于计算利率敏感金额
		数据来源标识	8-手工数据
数据日期	标明该记录的统计日期

表5

总账缺口分析单元206用于对主控单元200输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：总账缺口分析单元206根据科目属性定义表中的科目借贷性质决定取本日借方余额还是本日贷方余额，根据利率敏感属性决定重定价日，并计算期距。总账数据接口如表6所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
本日借方余额	用于计算利率敏感金额或非利率敏感金额
		本日贷方余额	用于计算利率敏感金额或非利率敏感金额
数据来源标识	9-总账数据
		数据日期	标明该记录的统计日期

表6

提前还款缺口分析单元207用于对主控单元200输入的个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库3。具体包括：提前还款缺口分析单元207从个人住房提前还款接口得到每月的提前还款额，从总账接口得到个人住房贷款每月的月初余额，然后计算调整后的PSA提前还款速度，供贷款缺口分析模块中分期还款情况的缺口分析使用。个人住房提前还款数据接口如表7所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	个人住房贷款科目
提前还款金额	用于计算提前还款速度
		提前还款日期	用于计算提前还款速度
数据来源标识	10-个人住房提前还款数据

表7

上述缺口分析装置的功能单元还可以根据业务的需要作进一步的扩充。

上述分析结果数据库3为小型服务器，安装有统计分析数据库管理软件，通过内部网络接收缺口分析装置2输入的分析结果和参数数据。所述分析结果数据至少包括调整后的PSA提前还款速度表和缺口分析结果表。所述参数数据至少包括项目参数定义表和期距参数定义表。

基于上述图5所示的本发明提供的实现利率风险管理缺口计量分析系统的结构框图，以及图6所示的本发明提供的缺口分析装置的结构框图，以下结合具体的实施例对本发明实现利率风险管理缺口计量分析的方法进一步详细说明。

如图7所示，图7为本发明实现利率风险管理缺口计量分析的方法流程图，该方法包括以下步骤：

步骤701：源数据采集装置1采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置2。

步骤702：缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3。

步骤703：分析结果数据库3存储分析结果数据和参数数据。

上述步骤701之前进一步包括：缺口分析装置2判断当天是否为报表日，所述报表日为预先按照报表发布频度定义的日期，如月末、旬末等，如果当天为报表日，则执行步骤701；否则，结束。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行存款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图8所示，具体包括以下步骤：

步骤801：缺口分析装置2中的存款缺口分析单元201接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的存款接口数据。

步骤802：存款缺口分析单元201判断存款接口数据中约转存期是否等于0或者为空，且止息日期是否小于等于报表日，如果约转存期等于0或者为空，且止息日期是否小于等于报表日，执行步骤803；否则，如果不能同时满足上述2个条件，则执行步骤804。

步骤803：得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤806。

步骤804：存款缺口分析单元201再次判断起息日期是否小于等于报表日，如果起息日期小于等于报表日，执行步骤805；否则结束。

步骤805：得到分析结果：重定价日＝止息日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额。

步骤806：存款缺口分析单元201将分析结果数据存储到分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行贷款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图9所示，具体包括以下步骤：

步骤900：缺口分析装置2中的贷款缺口分析单元202接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的贷款接口数据。

步骤901：贷款缺口分析单元202判断计息标志是否为否，如果计息标志为否，执行步骤905；否则，执行步骤902。

步骤902：贷款缺口分析单元202判断欠息标志是否为是、逾期贷款标志是否为是，且本金偿付方式是否为一次性，如果上述3个判断条件同时为是，则执行步骤905；否则，如果上述3个判断条件不能同时为是，则执行步骤903。

步骤903：贷款缺口分析单元202判断逾期期数是否大于3，如果逾期期数大于3，则执行步骤905；否则，执行步骤904。

步骤904：贷款缺口分析单元202判断利率调整方式是否为固定，且到期日是否为空，如果利率调整方式为固定且到期日为空，则执行步骤905；否则，执行步骤906。

步骤905：得到分析结果：期距＝非利率敏感金额，金额＝当前余额；执行步骤923。

步骤906：贷款缺口分析单元202判断逾期贷款标志是否为是且欠息标志是否为否，如果逾期贷款标志为是且欠息标志为否，则执行步骤907；否则，执行步骤911。

步骤907：贷款缺口分析单元202判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤908；否则，执行步骤909。

步骤908：得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤923。

步骤909：贷款缺口分析单元202判断逾期期数是否小于等于3，如果逾期期数小于等于3，则执行步骤910；否则，结束。

步骤910：贷款缺口分析单元202对于逾期的直接得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝逾期贷款金额，然后执行步骤923；对于没有逾期的执行步骤911。

步骤911：贷款缺口分析单元202判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤912；否则，执行步骤915。

步骤912：贷款缺口分析单元202判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤914；否则，执行步骤913。

步骤913：贷款缺口分析单元202判断如果本金偿付方式为分期付款，则做特殊处理：重定价日＝每期的还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额/剩余期数，然后执行步骤923。

步骤914：得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤923。

步骤915：贷款缺口分析单元202判断利率调整频率是否为不确定，如果利率调整频率为不确定，则执行步骤916；否则，执行步骤917。

步骤916：得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤923。

步骤917：贷款缺口分析单元202根据利率调整频率和发放日，计算利率调整日。

步骤918：贷款缺口分析单元202判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步后922；否则，执行步骤919。

步骤919：贷款缺口分析单元202对于还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝每期的本期还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝每期还款本金；

在本步骤中，对于个人住房按揭贷款科目需要考虑提前还款因素，敏感金额＝每期还款本金+该期提前还款额，其中，该期提前还款额从该地区的提前还款速度表与未偿还本金计算获得：该期提前还款额＝未偿还本金×该期提前偿还比率/12；未偿还本金＝当前余额-该期以前的各期还款额。

贷款缺口分析单元202对于还款日大于报表日且大于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝利润调整日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额-还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款额之和；然后执行步骤923。

步骤922：得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤923。

步骤923：贷款缺口分析单元202将分析结果数据存储到分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行票据和内部资金交易缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图10所示，具体包括以下步骤：

步骤1000：缺口分析装置2中的票据和内部资金交易缺口分析单元203接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的票据和内部资金交易接口数据。

步骤1001：票据和内部资金交易缺口分析单元203判断是起息日是否小于等于报表日，如果起息日小于等于报表日，则执行步骤1002；否则，结束。

步骤1002：得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝交易金额；然后执行步骤1003。

步骤1003：票据和内部资金交易缺口分析单元203将分析结果数据存储到分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行债券和拆借缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图11所示，具体包括以下步骤：

步骤1100：缺口分析装置2中的债券和拆借缺口分析单元204接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的债券和拆借接口数据。

步骤1101：债券和拆借缺口分析单元204判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤1102；否则，执行步骤1103。

步骤1102：得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤1106。

步骤1103：债券和拆借缺口分析单元204判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤1104；否则，执行步骤1106。

步骤1104：债券和拆借缺口分析单元204根据利率调整频率和发放日计算利率调整日。

步骤1105：根据利率调整日得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额。

步骤1106：债券和拆借缺口分析单元204将分析结果数据写入分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行手工数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图12所示，具体包括以下步骤：

步骤1200：缺口分析装置2中的手工数据缺口分析单元205接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的手工接口数据。

步骤1201：手工数据缺口分析单元205判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤1202；否则，执行步骤1203。

步骤1202：得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤1206。

步骤1203：手工数据缺口分析单元205判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤1204；否则，转至结束。

步骤1204：手工数据缺口分析单元205根据利率调整频率和发放日计算利率调整日。

步骤1205：手工数据缺口分析单元205根据利率调整日和到期日决定重定假日，得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额。

步骤1206：手工数据缺口分析单元205将分析结果数据存储到分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行总账数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图13所示，具体包括以下步骤：

步骤1300：缺口分析装置2中的总账数据缺口分析单元接收缺口分析装置2中的主控单元200输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据。

步骤1301：总账数据缺口分析单元计算敏感金额＝根据科目的借贷性质属性分别取本日借方余额、本日贷方余额、或两者之差。

步骤1302：总账数据缺口分析单元判断利率敏感属性是否为敏感性，如果利率敏感属性为敏感性，则执行步骤1303；否则，执行步骤1304。

步骤1303：得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，然后执行步骤1305。

步骤1304：得到分析结果：无重定价日，期距＝非利率敏感金额，然后执行步骤1305。

步骤1305：总账数据缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库3。

上述步骤702中所述缺口分析装置2对源数据采集装置1采集的数据进行提前还款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库3的过程如图14所示，具体包括以下步骤：

步骤1400：缺口分析装置2中的提前还款缺口分析单元207从总账数据接口读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额(即提前还款缺口分析单元207根据总账数据接口中的科目＝1470，数据日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余额字段，读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额，N为自然数)，从个人住房提前还款数据接口读入最近N年的提前还款数据，N为自然数。

步骤1401：提前还款缺口分析单元207从总账数据接口得到An＝每月月初贷款余额、从个人住房提前还款数据接口得到Bn＝每月提前还款数额、Cn＝Bn×12＝折合为年的提前还款金额，n为月份数。

步骤1402：提前还款缺口分析单元207将每个月折合为年的提前还款额除以每月按揭贷款的月初余额，得到每月的提前还款速度Dn＝Cn/An。

步骤1403：计算该时间段内的平均提前还款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n。

步骤1404：得到调整后的PSA模型：前30个月里，第t个月的提前还本年率CPR＝(t/30)*D；第31个月起，每个月的提前还本年率CPR＝D。

步骤1405：将调整后的PSA模型的提前还款速度表存储到分析结果数据库3。

上述步骤703中所述分析结果数据库3存储分析结果数据和参数数据，分析结果数据至少包括调整后的PSA提前还款速度表、缺口分析结果表等，参数数据至少包括项目参数定义表、期距参数定义表等，具体如下：

分析结果1：调整后的PSA提前还款速度表

PSA(Public Securities Association的缩写)模型是一个与还款期数相关的提前还款速度函数，是业界广泛采用的标准提前还款模型，用于对贷款缺口计量的修正。PSA模型假设在贷款之后的前30个月中，提前偿还比率由第一个月的0.2％开始，每个月固定增加0.2％至6％为止，尔后提前偿还比率便固定为6％。

结合银行实际发生的提前还款情况对该模型作出修正，可以得到更为准确的提前还款速度函数，称为调整后的PSA提前还款速度函数。该函数用源数据采集装置1采集到的个人住房贷款提前还款接口数据(表10)和总账接口数据(表9)作为源数据经计算得到，在个人贷款缺口分析模块204中将会用这个函数对贷款缺口模型作修正。

该函数可以用下列的提前还款速度表的形式来表示：

调整后的PSA提前还款速度表如表13所示：

域描述	说明
		地区号	分地区计算提前还款速度
还款期数	1，2，3，...，30，＞30通常的单位为月，按照该模型，在贷款之后的前30个月中，提前偿还比率逐月递增，尔后提前偿还比率固定
		提前偿还比率	即提前还款速度，等于本年度提前还款的金额除以年初的本金

表13

分析结果2：缺口分析结果表

缺口分析结果数据记录了自报表日起在未来特定时间段(称为期距)内需要重新定价的资产、负债及表外交易的金额。缺口分析结果数据是从对源数据采集装置1采集到的表(1)～表(7)接口数据的分析后得到的，其数据项包括地区号、币种、科目、期距、余额、数据日期，其中地区号、币种、科目是从接口数据中直接得到的，期距、余额是经过分析计算得到的，数据日期是统计日期。

缺口分析结果表如表12所示：

域描述	说明
		地区号	分地区作缺口分析
币种	分币种作缺口分析
		科目	分科目作缺口分析，由科目可以进一步归集到项目
期距	对于利率敏感金额，是自报表日起到重定价日的时间段编号；(这里的时间段划分应该是最细的，以满足

	产生不同时间段划分的缺口报告的要求)对于非利率敏感金额，是一个特殊的编号
		余额	利率敏感金额，或非利率敏感金额
数据日期	标明该记录的统计日期

表12

每一种输入接口数据都有不同的科目，经过处理后生成了不同科目的缺口分析结果，合并起来就是一张完整的全科目的缺口分析结果表。

参数表：项目参数定义表和期距参数定义表，项目参数定义表如表15所示：

域描述	说明
		项目	项目是一个或多个科目的集合
科目	科目是缺口分析中最小的业务品种单位，通过与项目的对应关系可以再归集到项目

表15

项目参数表可以定义多个并且可以修改，用于灵活生成按不同项目定义的缺口分析报告。

期距参数定义表如表16所示：

域描述	说明
		报表期距	报表期距是一个或多个期距的集合
期距	期距是缺口分析中最小的时间段单位，通过与报表期距的对应关系可以再归集到报表期距

表16

期距参数表可以定义多个并且可以修改，用于灵活生成按不同期距定义的缺口分析报告。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (17)

1、一种实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，该系统包括：

源数据采集装置，用于采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；

缺口分析装置，用于对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；

分析结果数据库，用于存储分析结果数据和参数数据。

2、根据权利要求1所述的实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，所述缺口分析装置包括：

主控单元，用于判断源数据采集装置输入的数据的类型，根据数据类型将源数据采集装置输入的数据分别输出给各缺口分析单元；

存款缺口分析单元，用于对主控单元输入的存款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

贷款缺口分析单元，用于对主控单元输入的贷款接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

票据和内部资金交易缺口分析单元，用于对主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

债券和拆借缺口分析单元，用于对主控单元输入的债券接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

手工数据缺口分析单元，用于对主控单元输入的手工接口数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

总账缺口分析单元，用于对主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库；

提前还款缺口分析单元，用于对主控单元输入的个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据进行缺口分析，并将分析结果存储到分析结果数据库。

3、根据权利要求2所述的实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，所述主控单元根据数据类型将源数据采集装置输入的数据分别输出给各缺口分析单元包括：

主控单元将存款接口数据输出给存款缺口分析单元；

主控单元将贷款接口数据输出给贷款缺口分析单元；

主控单元将票据和内部资金交易接口数据输出给票据和内部资金交易缺口分析单元；

主控单元将债券接口数据输出给债券和拆借缺口分析单元；

主控单元将手工接口数据输出给手工数据缺口分析单元；

主控单元将总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据输出给总账缺口分析单元；

主控单元将个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据输出给提前还款缺口分析单元。

4、根据权利要求2所述的实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，

所述存款缺口分析单元对主控单元输入的存款接口数据进行缺口分析包括：存款缺口分析单元根据起息日期、止息日期、约转存期、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述贷款缺口分析单元对主控单元输入的贷款接口数据进行缺口分析包括：贷款缺口分析单元根据发放日、到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额；根据未来的分期还款日期和分期还款金额判断分期还款的重定价日、敏感金额，在计算过程中考虑提前还款因素；根据逾期贷款标志、是否计息标志、是否欠息标志、逾期期数、逾期贷款金额信息计算特殊情况下的利率敏感金额或非利率敏感金额；并计算期距；

所述票据和内部资金交易缺口分析单元对主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据进行缺口分析包括：票据和内部资金交易缺口分析单元根据起息日期、到期日期、交易金额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述债券和拆借缺口分析单元对主控单元输入的债券接口数据进行缺口分析包括：债券和拆借缺口分析单元根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述手工数据缺口分析单元对主控单元输入的手工接口数据进行缺口分析包括：手工数据缺口分析单元根据到期日、利率调整方式、利率调整频率、本金偿付方式、当前余额信息判断重定价日、敏感金额，并计算期距；

所述总账缺口分析单元对主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据进行缺口分析包括：总账缺口分析单元根据科目属性定义表中的科目借贷性质决定取本日借方余额还是本日贷方余额，根据利率敏感属性决定重定价日，并计算期距；

所述提前还款缺口分析单元对主控单元输入的个人贷款提前还款接口数据和总账接口中的个人住房按揭贷款科目数据进行缺口分析包括：提前还款缺口分析单元从个人住房提前还款接口得到每月的提前还款额，从总账接口得到个人住房贷款每月的月初余额，然后计算调整后的PSA提前还款速度，供贷款缺口分析模块中分期还款情况的缺口分析使用。

5、根据权利要求1所述的实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，

所述源数据采集装置为小型服务器，以数据接口的方式采集数据，通过内部网络将采集的数据输出给缺口分析装置；

所述缺口分析装置为小型服务器，安装有用统计分析软件编写的应用程序，通过内部网络接收源数据采集装置输入的数据，并将分析结果和参数数据通过内部网络输出给分析结果数据库；

所述分析结果数据库为小型服务器，安装有统计分析数据库管理软件，通过内部网络接收缺口分析装置输入的分析结果和参数数据。

6、根据权利要求5所述的实现利率风险管理缺口计量分析的系统，其特征在于，

所述内部网络为企业内部的广域网络，或为企业内部的局域网络；

所述分析结果数据至少包括调整后的PSA提前还款速度表和缺口分析结果表；

所述参数数据至少包括项目参数定义表和期距参数定义表。

7、一种实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，该方法包括：

A、源数据采集装置采集银行各业务系统中的账户数据和交易数据、会计核算系统中的总账数据，以及手工导入数据，并将采集的数据输出给缺口分析装置；

B、缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行存贷款、票据和内部资金交易、债券和拆借、手工数据、总账数据以及提前还款数据作缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库；

C、分析结果数据库存储分析结果数据和参数数据。

8、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤A之前进一步包括：

缺口分析装置判断当天是否为报表日，所述报表日为预先按照报表发布频度定义的日期，如果当天为报表日，则执行步骤A；否则，结束。

9、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行存款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B10、缺口分析装置中的存款缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的存款接口数据；

B11、存款缺口分析单元判断存款接口数据中约转存期是否等于0或者为空，且止息日期是否小于等于报表日，如果约转存期等于0或者为空，且止息日期是小于等于报表日，执行步骤B12；否则，如果不能同时满足上述2个条件，则执行步骤B13；

B12、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤B15；

B13、存款缺口分析单元再次判断起息日期是否小于等于报表日，如果起息日期小于等于报表日，执行步骤B14；否则结束；

B14、得到分析结果：重定价日＝止息日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；

B15、存款缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

10、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行贷款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B20、缺口分析装置中的贷款缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的贷款接口数据；

B21、贷款缺口分析单元判断计息标志是否为否，如果计息标志为否，执行步骤B25；否则，执行步骤B22；

B22、贷款缺口分析单元判断欠息标志是否为是、逾期贷款标志是否为是，且本金偿付方式是否为一次性，如果上述3个判断条件同时为是，则执行步骤B25；否则，如果上述3个判断条件不能同时为是，则执行步骤B23；

B23、贷款缺口分析单元判断逾期期数是否大于3，如果逾期期数大于3，则执行步骤B25；否则，执行步骤B24；

B24、贷款缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，且到期日是否为空，如果利率调整方式为固定且到期日为空，则执行步骤B25；否则，执行步骤B26；

B25、得到分析结果：期距＝非利率敏感金额，金额＝当前余额；执行步骤B223；

B26、贷款缺口分析单元判断逾期贷款标志是否为是且欠息标志是否为否，如果逾期贷款标志为是且欠息标志为否，则执行步骤B27；否则，执行步骤B211；

B27、贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B28；否则，执行步骤B29；

B28、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；执行步骤B223；

B29、贷款缺口分析单元判断逾期期数是否小于等于3，如果逾期期数小于等于3，则执行步骤B210；否则，结束；

B210、贷款缺口分析单元对于逾期的直接得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝逾期贷款金额，然后执行步骤B223；对于没有逾期的执行步骤B211；

B211、贷款缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B212；否则，执行步骤B215；

B212、贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B214；否则，执行步骤B213；

B213、贷款缺口分析单元判断如果本金偿付方式为分期付款，则做特殊处理：重定价日＝每期的还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额/剩余期数，然后执行步骤B223；

B214、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B215、贷款缺口分析单元判断利率调整频率是否为不确定，如果利率调整频率为不确定，则执行步骤B216；否则，执行步骤B217；

B216、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B217、贷款缺口分析单元根据利率调整频率和发放日，计算利率调整日；

B218：贷款缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步后B222；否则，执行步骤B219；

B219、贷款缺口分析单元对于本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝每期的本期还款日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝每期还款本金；

贷款缺口分析单元对于本期还款日大于报表日且大于利率调整日的各期还款得到分析结果：重定价日＝利润调整日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额-本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日的各期还款额之和；然后执行步骤B223；

B222、得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B223；

B223、贷款缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

11、根据权利要求10所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，在步骤B219中，当本期还款日大于报表日且小于等于利率调整日时，对于个人住房按揭贷款科目需要考虑提前还款因素，敏感金额＝每期还款本金+该期提前还款额，其中，该期提前还款额从该地区的提前还款速度表与未偿还本金计算获得：该期提前还款额＝未偿还本金×该期提前偿还比率/12；未偿还本金＝当前余额-该期以前的各期还款额。

12、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行票据和内部资金交易缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B30、缺口分析装置中的票据和内部资金交易缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的票据和内部资金交易接口数据；

B31、票据和内部资金交易缺口分析单元判断是起息日是否小于等于报表日，如果起息日小于等于报表日，则执行步骤B32；否则，结束；

B32、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝交易金额；然后执行步骤B33；

B33、票据和内部资金交易缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

13、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行债券和拆借缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B40、缺口分析装置中的债券和拆借缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的债券和拆借接口数据；

B41、债券和拆借缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B42；否则，执行步骤B43；

B42、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B46；

B43、债券和拆借缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B44；否则，执行步骤B46；

B44、债券和拆借缺口分析单元根据利率调整频率和发放日计算利率调整日；

B45、根据利率调整日得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额；

B46、债券和拆借缺口分析单元将分析结果数据写入分析结果数据库。

14、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行手工数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B50、缺口分析装置中的手工数据缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的手工接口数据；

B51、手工数据缺口分析单元判断利率调整方式是否为固定，如果利率调整方式为固定，则执行步骤B52；否则，执行步骤B53；

B52、得到分析结果：重定价日＝到期日，期距＝重定价日-报表日，敏感金额＝当前余额；然后执行步骤B56；

B53、手工数据缺口分析单元判断本金偿付方式是否为一次性，如果本金偿付方式为一次性，则执行步骤B54；否则，转至结束；

B54、手工数据缺口分析单元根据利率调整频率和发放日计算利率调整日；

B55、手工数据缺口分析单元根据利率调整日和到期日决定重定假日，得到分析结果：重定价日＝到期日与利润调整日中较前的日期，期距＝重定价日-报表日，敏感金额为当前余额；

B56、手工数据缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

15、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行总账数据缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B60、缺口分析装置中的总账数据缺口分析单元接收缺口分析装置中的主控单元输入的总账接口数据中缺口分析属性为汇总数据的科目数据；

B61、总账数据缺口分析单元计算敏感金额＝根据科目的借贷性质属性分别取本日借方余额、本日贷方余额、或两者之差；

B62、总账数据缺口分析单元判断利率敏感属性是否为敏感性，如果利率敏感属性为敏感性，则执行步骤B63；否则，执行步骤B64；

B63、得到分析结果：重定价日＝报表日，期距＝1天，然后执行步骤B65；

B64、得到分析结果：无重定价日，期距＝非利率敏感金额，然后执行步骤B65；

B65、总账数据缺口分析单元将分析结果数据存储到分析结果数据库。

16、根据权利要求7所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B中所述缺口分析装置对源数据采集装置采集的数据进行提前还款缺口分析，将分析结果和参数数据存储到分析结果数据库包括：

B70、缺口分析装置中的提前还款缺口分析单元从总账数据接口读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额，从个人住房提前还款数据接口读入最近N年的提前还款数据，N为自然数；

B71、提前还款缺口分析单元从总账数据接口得到An＝每月月初贷款余额、从个人住房提前还款数据接口得到Bn＝每月提前还款数额、Cn＝Bn×12＝折合为年的提前还款金额，n为月份数；

B72、提前还款缺口分析单元将每个月折合为年的提前还款额除以每月按揭贷款的月初余额，得到每月的提前还款速度Dn＝Cn/An；

B73、计算该时间段内的平均提前还款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n；

B74、得到调整后的PSA模型：前30个月里，第t个月的提前还本年率CPR＝(t/30)*D；第31个月起，每个月的提前还本年率CPR＝D；

B75、将调整后的PSA模型的提前还款速度表存储到分析结果数据库。

17、根据权利要求17所述的实现利率风险管理缺口计量分析的方法，其特征在于，步骤B70中所述提前还款缺口分析单元从总账数据接口读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额包括：

提前还款缺口分析单元根据总账数据接口中的科目＝1470，数据日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余额字段，读入最近N年的个人住房按揭贷款每月月末余额，N为自然数。

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