CN116797269A - 内部资金转移定价方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种内部资金转移定价方法及系统，涉及资金定价技术领域，包括：步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
Description
技术领域
本发明涉及资金定价技术领域，具体地，涉及一种内部资金转移定价方法及系统。
背景技术
内部资金转移定价(FTP)是指商业银行内部资金转移定价中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。FTP定价技术通过配置各种定价规则，实现对商业银行账户层级数据的逐笔定价，生成FTP定价结果集，海量的基础数据，对定价完整性、准确性、及时性的高要求对FTP定价系统提出了严峻的挑战。
现有技术中存在以下缺陷：1.设定内部资金转移定价利率时，没有充分综合利用人民银行存贷款标准利率、Shibor(上海银行间同业拆放利率)、LPR(贷款市场报价利率)、国债收益率、再贷款再贴现等利率；2.内部资金转移进行利率定价时未充分考虑流动性成本调整、流动性溢价调整、准备金成本调整、税费调整、政策调整等调整项；3.只能执行一种定价方式，无法进行不同定价方式的试算对比。
发明内容
针对现有技术中的缺陷，本发明提供一种内部资金转移定价方法及系统。
根据本发明提供的一种内部资金转移定价方法及系统，所述方案如下：
第一方面，提供了一种内部资金转移定价方法，所述方法包括：
步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；
步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；
步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
优选地，所述FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；
市场收益率曲线：用Shibor、LPR和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；
内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。
优选地，所述FTP收益率曲线在年初构建完成，年度不进行调整，如需进行调整，则调整项目的增减以及对应的价格根据需要按月调整。
优选地，所述FTP收益率曲线根据业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素确定，所适用的定价方法根据业务科目、产品代号及利率属性确定，结合FTP收益率曲线和定价方法，进而计算出该业务的FTP价格。
第二方面，提供了一种内部资金转移定价系统，所述系统包括：
FTP报表模块：负责提供各类明细报表；
定价模型管理模块：支持各类利率管理功能；
批量任务模块：发起试算报表数据的实时生成任务；
试算报表模块：提供各类试算报表；
数据补录模块：主要功能为付息负债业务补录、生息资产业务补录；
系统查询模块：满足各种系统信息的查询；
系统管理模块：负责系统配置以及用户功能权限在内的相关配置。
优选地，所述系统支持除执行的FTP利率以外的其他模型的试算测算功能，在账户集FTP参数设置功能菜单下支持多种模型试算测算功能，能够在线实时生成测算报表；
所述试算报表支持多种模型定价利率的报表分析比对。
第三方面，提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序被处理器执行时实现所述的内部资金转移定价方法的步骤。
第四方面，提供了一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述的内部资金转移定价方法的步骤。
与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：
1、在设置定价利率过程，通过引入人民银行存贷款标准利率、Shibor(上海银行间同业拆放利率)、LPR(贷款市场报价利率)、国债收益率、再贷款再贴现等利率的技术手段，实现综合利用内外部利率进行科学与合理定价的技术效果；
2、通过定价模型的算法中加入调整项相关计算，实现在基础FTP利率价格上，综合考虑流动性成本调整、流动性溢价调整、准备金成本调整、税费调整、政策调整等调整项，实现定价结果更趋于真实可靠的技术效果；
3、通过设计试算模块以及在线生成报表的技术手段，实现了进行不同定价方式的试算对比的技术效果。
本发明的其他有益效果，将在具体实施方式中通过具体技术特征和技术方案的介绍来阐述，本领域技术人员通过这些技术特征和技术方案的介绍，应能理解所述技术特征和技术方案带来的有益技术效果。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显：
图1为内部资金转移定价系统流程图；
图2为FTP系统资金定价流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。
本发明提到的内部资金转移定价系统采用兴业数金JAVA开发平台CAP4J4.0进行自主开发。系统在进行架构设计时，功能模块遵循高内聚松耦合原则，实现高度模块复用。
系统的定位为计划财务部提供资金定价功能，其主要核心业务为针对资金相关业务的成本或收益，银行对每笔业务都可计算出其净利息收入与资本占用情况，基于每笔业务的基础信息，银行就可按产品、按地区、按部门、按客户或客户经理来衡量其对全行整体业务的贡献。
本发明实施例提供的一种内部资金转移定价方法，参照图1所示，该方法具体包括：
步骤S1：采集大量源数据，数据来源有核心系统、信贷系统、数据仓库以及上海银行间同业拆放利率、中债登等外部利率数据，并将源数据存储至数据库中。
步骤S2：对源数据进行抽取、清洗过滤、合并以及按设置的条件归类到所属的账户集等加工处理，并根据用户输入的指标管理，根据所设定价模型进行匹配或者算法计算得出定价利率并最终形成FTP收益率曲线；
步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；市场收益率曲线：用Shibor(一般指上海银行间同业拆放利率)、LPR(一般指贷款市场报价利率)和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。
FTP收益率曲线在年初构建完成，年度不进行调整，如需进行调整，则调整项目的增减以及对应的价格根据需要按月调整。
FTP收益率曲线根据业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素确定账户集，某账户或某笔业务按照业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素以上条件确定所属账户集，账户集已设定定价模型即可确定所适用的定价方法，结合FTP收益率曲线和定价方法，进而计算出该业务的FTP价格。
本发明还提供了一种内部资金转移定价系统，内部资金转移定价系统的核心功能为产品定价，同时在此基础上提供对绩效考核、风险管理、盈利分析与资源配置优化等功能模块或者相关系统的数据支撑。
系统支持多种定价模型，每一账户或业务的转移定价利率可支持多种方式。数据结构与系统功能设计保持开放与灵活，支持不同定价模型的测算，并产生试算报表，可以提供更丰富的数据对比与分析，以更精确更科学更贴近实际业务的方式，实现资产负债管理。数据结构的开放性设计，可以支持按地区、机构、产品、期限、客户、客户经理甚至渠道等多维度的数据统计与分析。收益率曲线可支持市场收益率曲线与内部收益率曲线的同时展示与比对，生成市场收益率曲线的基础利率有人民银行、shibor、中债登、LPR等多渠道外部数据来源。
内部资金转移定价系统功能主要由FTP报表、定价模型管理、数据补录、系统查询、试算报表、系统管理、批量任务等七个功能模块组成。各中心模块进行了微服务和高并发处理能力设计，方便后期功能不断完善和丰富业务使用场景。该系统具体如下：
1)FTP报表：提供各维度汇总与核算分析报表，机构FTP净利息收入报表、产品FTP净利息收入报表、账户集FTP净利息收入报表、行业FTP净利息收入报表、期限FTP净利息收入报表以及账户日明细报表等。
2)定价模型管理：支持基础利率管理、收益率曲线管理、收益率曲线展示、实现了FTP模型管理、账户集管理、账户FTP利率管理等功能。
3)批量任务：试算报表数据的实时生成任务的发起功能。
4)试算报表：提供各维度汇总与核算分析试算报表，机构FTP净收入试算报表、产品FTP净收入试算报表、账户集FTP净收入试算报表、行业FTP净收入试算报表、期限FTP净收入试算报表等。
5)数据补录：主要功能为付息负债业务补录、生息资产业务补录。
6)系统查询：满足各种系统信息的查询，如部门信息查询、关键客户登记簿查询、机构信息查询、科目信息查询、日期表查询、业务条线查询、员工信息查询、账户信息查询等。
7)系统管理：负责系统配置以及用户功能权限等配置，包括用户管理、机构管理、角色管理等。
FTP系统，资金定价流程如图2所示。
资金定价流程说明：
1)基础利率管理：作为基础参考数据的来源，管理多种渠道发布的基准利率，人行存贷款利率、LPR、Shibor、中债登债券利率等各种市场利率。
2)收益率曲线管理：可建立市场收益率曲线和内部收益率曲线，设置曲线的组成。可自动关联基础利率，参考并可在此基础进行修改。
3)FTP模型管理：设置FTP定价方式、调整项，关联追踪的收益率曲线，回显FTP基础利率，结合调整项，确定最终FTP利率。
4)账户集管理：通过账户集参数的配置，设定此账户集对应的一组账户所适用的FTP定价模型，关联已设定的FTP模型。每个账户根据地区、科目、产品、期限等确定归属账户集，账户集设定的FTP定价模型确定FTP定价利率。
5)账户FTP利率管理：在账户集设置基础上，支持更精细粒度的FTP利率设置，可支持单账户FTP利率调整。
6)后台批处理：账户集或者账户FTP利率设置完成后，通过日终后台批处理生成报表或可支持在线试算报表生成。
7)FTP报表：各维度FTP报表的查询。
FTP定价过程：
对于一项具体业务，其FTP定价的一般过程为：首先，根据业务币种、产品、科目及类型等因素确定其所跟踪的FTP定价曲线，比如人民币定期存款适用于人民币收益率曲线；进而，根据业务科目、产品代号及利率属性(如期限)确定其所适用的FTP定价方法；最后，结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出该业务的FTP价格。
FTP定价范围：
适用FTP定价的业务：一般存款、金融机构存款、同业拆入、票据融资、卖出回购资产，各项贷款、存款准备金、备付金、存放同业、拆放同业、买入返售资产、投资、固定资产。
不定价的业务：资金来源与运用一一匹配的业务，如委存委贷，理财。
FTP收益率曲线的构建方法年初确定后，本年度一般不进行调整，除非外部环境发生较大变化。调整项目的增减以及对应的价格可根据需要按月调整。
FTP收益率曲线：
1)市场收益率曲线：
用Shibor、LPR和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品，如储蓄存款、对公存款、同业存款、票据业务、投融资业务等。
2)内部收益率曲线：
以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品，如一般性存款、贷款。目前除人民币存款上限受中国人民银行利率管制外，人民币已经基本市场化，同时考虑到具体产品的业务差异性以及商业银行自身的利率设置差异，进行内部转移利率曲线的建立。
FTP试算报表：
系统支持除执行的FTP利率以外的其他模型的试算测算功能，在账户集FTP参数设置功能菜单下支持多种模型试算测算功能，可在线实时生成测算报表。
试算报表为特色功能，可支持多种模型定价利率的报表分析比对。
本发明实施例提供了一种内部资金转移定价方法及系统，核心功能为产品定价，同时在此基础上提供对绩效考核、风险管理、盈利分析与资源配置优化等功能模块或者相关系统的数据支撑。
本领域技术人员知道，除了以纯计算机可读程序代码方式实现本发明提供的系统及其各个装置、模块、单元以外，完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得本发明提供的系统及其各个装置、模块、单元以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器以及嵌入式微控制器等的形式来实现相同功能。所以，本发明提供的系统及其各项装置、模块、单元可以被认为是一种硬件部件，而对其内包括的用于实现各种功能的装置、模块、单元也可以视为硬件部件内的结构；也可以将用于实现各种功能的装置、模块、单元视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是，本发明并不局限于上述特定实施方式，本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改，这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下，本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
Claims (8)
1.一种内部资金转移定价方法，其特征在于，包括：
步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；
步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；
步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
2.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；
市场收益率曲线：用Shibor、LPR和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；
内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。
3.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线在年初构建完成，年度不进行调整，如需进行调整，则调整项目的增减以及对应的价格根据需要按月调整。
4.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线根据业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素确定，所适用的定价方法根据业务科目、产品代号及利率属性确定，结合FTP收益率曲线和定价方法，进而计算出该业务的FTP价格。
5.一种内部资金转移定价系统，基于权利要求1-4中任意一项权利要求所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，包括：
FTP报表模块：负责提供各类明细报表；
定价模型管理模块：支持各类利率管理功能；
批量任务模块：发起试算报表数据的实时生成任务；
试算报表模块：提供各类试算报表；
数据补录模块：主要功能为付息负债业务补录、生息资产业务补录；
系统查询模块：满足各种系统信息的查询；
系统管理模块：负责系统配置以及用户功能权限在内的相关配置。
6.根据权利要求5所述的内部资金转移定价系统，其特征在于，所述系统支持除执行的FTP利率以外的其他模型的试算测算功能，在账户集FTP参数设置功能菜单下支持多种模型试算测算功能，能够在线实时生成测算报表；
所述试算报表支持多种模型定价利率的报表分析比对。
7.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的内部资金转移定价方法的步骤。
8.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的内部资金转移定价方法的步骤。
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