CN115829711A - 拆借交易资金转移定价确定方法及装置 - Google Patents

Abstract

本发明公开了拆借交易资金转移定价确定方法及装置，可用于金融领域，方法包括：获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。本发明提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，实现了资金的高效利用，及时地将资金占用的损益反应在账户上。

Description

拆借交易资金转移定价确定方法及装置

技术领域

本发明涉及金融领域，尤其涉及拆借交易资金转移定价确定方法及装置。

背景技术

资金转移定价(funding transfer profit，FTP)是商业银行内部资金中心与业务部门按照规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。随着商业银行的发展，商业银行的内部管理要求逐步提高，各商业银行也逐步引入了FTP的概念，有利于提升商业银行资金管理水平。

建立FTP可以有效的分离利率风险，引导合理定价，优化行内资源配置。目前采用在报表分析系统中增加FTP报表实现，交易员日间无法实时看到资金敞口情况，无法提前对资金进行安排只能进行内部拆借，内部拆借利率无法做到每日变化，因此一般为周报或者月报。从报表层面的统计存在一定的滞后性，无法及时精准的核算资金转移定价。

综上，目前亟需一种拆借交易资金转移定价确定的方法，用于解决上述现有技术存在的问题。

发明内容

本发明实施例提供一种拆借交易资金转移定价确定方法，用以提高拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，该方法包括：

获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；所述拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限；

根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；

根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；

根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；

根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；

根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

本发明实施例还提供一种拆借交易资金转移定价确定装置，用以提高拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，该装置包括：

获取模块，用于获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；所述拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限；

处理模块，用于根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例中，获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价，与现有技术相比，根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价，用户只需选择交易币种及交易期限，即可生成拆借交易，确定拆借交易的资金转移定价，提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，实现了资金的高效利用，及时地将资金占用的损益反应在账户上。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明提供的拆借交易资金转移定价确定方法的流程示意图；

图2为本发明提供的拆借交易资金转移定价确定方法的流程示意图；

图3为本发明提供的拆借交易资金转移定价确定方法的流程示意图；

图4为本发明提供的拆借交易资金转移定价确定方法的流程示意图；

图5为本发明提供的拆借交易资金转移定价确定装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

图1为本发明实施例提供的一种拆借交易资金转移定价确定方法所对应的流程示意图，如图1所示，该方法包括：

步骤101，获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线。

拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限。

步骤102，根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息。

本发明实施例中，根据交易类型调用不同的预设规则，根据交易细节产生各自的现金流信息。

将现金流信息按照交易类型、日期、货币等维度进行汇总生成资金敞口信息界面。

步骤103，根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率。

步骤104，根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额。

步骤105，根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易。

步骤106，根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

举例来说，用户在资金敞口信息界面触发调用，用户选择资金敞口信息界面上A币种、某个期限下的资金敞口信息，然后生成拆借交易，根据用户选择生成该币种期限的拆出或者拆入交易来轧平资金缺口。

上述方案，根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价，用户只需选择交易币种及交易期限，即可生成拆借交易，确定拆借交易的资金转移定价，提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，实现了资金的高效利用，及时地将资金占用的损益反应在账户上。

本发明实施例在获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线之前，步骤流程如图2所示，具体如下：

步骤201，获取多个交易信息。

需要说明的是，交易信息包括：交易类型、本金金额、拆借方向、起息日、到期日、收付息频率及利率。

步骤202，根据多个交易信息及各个交易信息的交易类型对应的预设规则生成现金流信息。

步骤203，根据现金流信息生成资金敞口信息界面。

步骤204，确定资金敞口信息界面上交易币种及交易期限对应的资金敞口信息。

上述方案，根据现金流信息生成资金敞口信息界面，使用户可以通过资金敞口信息界面实时了解交易组合的资金敞口状况，资金转移产生的损益也可以实时反映。

本发明实施例在步骤101中，获取利率曲线，步骤流程如图3所示，具体如下：

步骤301，获取多个币种的利率数据。

需要说明的是，利率数据为多个标准期限下各个币种的利率数据。

步骤302，根据多个标准期限下各个币种的利率数据生成利率曲线。

读取系统内接入的各币种利率数据，根据多个标准期限下各个币种的利率数据生成利率曲线，在利率曲线的报价提供业务手工加减点的功能，在批量时产生各币种当日内部资金成本表。

上述方案，根据多个标准期限下各个币种的利率数据拟合成利率曲线，提高了利率曲线的准确性。

本发明实施例在根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价之后，步骤流程如图4所示，具体如下：

步骤401，获取用户的批处理模式开启请求。

步骤402，确定批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率。

步骤403，根据批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率生成隔夜的拆借交易。

本发明实施例中，在批处理模式时调用资金敞口信息界面产生的当日资金敞口信息表和利率曲线提供的各币种当日内部资金成本表自动形成隔夜的内部资金拆借交易。

上述方案，通过每日生成隔夜的拆借交易来反应各交易台资金占用成本或收益。通过接入交易时将未来现金流计算出来，每日将新增现金流与历史现金流累加形成现金流敞口情况，形成拆借交易，本金使用资金敞口信息界面的数值，利率使用当日内部拆借利率，提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性。

本发明实施例中还提供了一种拆借交易资金转移定价确定装置，如下面的实施例所述。该装置如图5所示，所述装置包括：

获取模块501，用于获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；所述拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限；

处理模块502，用于根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

本发明实施例中，所述获取模块501还用于：

在获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线之前，获取多个交易信息；所述交易信息包括：交易类型、本金金额、拆借方向、起息日、到期日、收付息频率及利率；

根据多个交易信息及各个交易信息的交易类型对应的预设规则生成现金流信息；

根据现金流信息生成资金敞口信息界面；

确定资金敞口信息界面上所述交易币种及所述交易期限对应的资金敞口信息。

本发明实施例中，所述获取模块501具体用于：

获取多个币种的利率数据；所述利率数据为多个标准期限下各个币种的利率数据；

根据多个标准期限下各个币种的利率数据生成利率曲线。

本发明实施例中，所述处理模块502还用于：

在根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价之后，获取用户的批处理模式开启请求；

确定批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率；

根据批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率生成隔夜的拆借交易。

由于该装置解决问题的原理与拆借交易资金转移定价确定方法相似，因此该装置的实施可以参见拆借交易资金转移定价确定方法的实施，重复之处不再赘述。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述拆借交易资金转移定价确定方法。

本发明实施例中，获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价，与现有技术相比，根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价，用户只需选择交易币种及交易期限，即可生成拆借交易，确定拆借交易的资金转移定价，提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，实现了资金的高效利用，及时地将资金占用的损益反应在账户上。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种拆借交易资金转移定价确定方法，其特征在于，包括：

获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；所述拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限；

根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；

根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；

根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；

根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；

根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

2.如权利要求1所述的拆借交易资金转移定价确定方法，其特征在于，在获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线之前，还包括：

获取多个交易信息；所述交易信息包括：交易类型、本金金额、拆借方向、起息日、到期日、收付息频率及利率；

根据多个交易信息及各个交易信息的交易类型对应的预设规则生成现金流信息；

根据现金流信息生成资金敞口信息界面；

确定资金敞口信息界面上所述交易币种及所述交易期限对应的资金敞口信息。

3.如权利要求1所述的拆借交易资金转移定价确定方法，其特征在于，获取利率曲线，包括：

获取多个币种的利率数据；所述利率数据为多个标准期限下各个币种的利率数据；

根据多个标准期限下各个币种的利率数据生成利率曲线。

4.如权利要求1所述的拆借交易资金转移定价确定方法，其特征在于，在根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价之后，还包括：

获取用户的批处理模式开启请求；

确定批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率；

根据批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率生成隔夜的拆借交易。

5.一种拆借交易资金转移定价确定装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；所述拆借交易生成请求包括交易币种、交易期限；

处理模块，用于根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。

6.如权利要求5所述的拆借交易资金转移定价确定装置，其特征在于，所述获取模块还用于：

在获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线之前，获取多个交易信息；所述交易信息包括：交易类型、本金金额、拆借方向、起息日、到期日、收付息频率及利率；

根据多个交易信息及各个交易信息的交易类型对应的预设规则生成现金流信息；

根据现金流信息生成资金敞口信息界面；

确定资金敞口信息界面上所述交易币种及所述交易期限对应的资金敞口信息。

7.如权利要求5所述的拆借交易资金转移定价确定装置，其特征在于，所述获取模块具体用于：

获取多个币种的利率数据；所述利率数据为多个标准期限下各个币种的利率数据；

根据多个标准期限下各个币种的利率数据生成利率曲线。

8.如权利要求5所述的拆借交易资金转移定价确定装置，其特征在于，所述处理模块还用于：

在根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价之后，获取用户的批处理模式开启请求；

确定批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率；

根据批处理模式开启请求当日的资金敞口信息和各个币种的利率生成隔夜的拆借交易。

9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一所述方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一所述方法。

11.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一所述方法。

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