CN115082238A - 虚拟资源增长量的确定方法和装置、存储介质、电子装置 - Google Patents

Abstract

本申请公开了一种虚拟资源增长量的确定方法和装置、存储介质、电子装置。其中，该方法包括：接收目标终端的业务请求，业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，产品信息为目标理财产品在发行时发布的与目标理财产品的资源增长率相关的信息；采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，产品参数为在确定方案中使用的参数；响应于业务请求，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量。本申请解决了相关技术中债券数据的分析效率低下的技术问题。

Description

虚拟资源增长量的确定方法和装置、存储介质、电子装置

技术领域

本申请涉及互联网领域，具体而言，涉及一种虚拟资源增长量的确定方法和装置、存储介质、电子装置。

背景技术

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。随着社会经济的发展，债券收益率已经成为一个国家经济发展的重要标志，例如国债收益率会直接影响一个国家金融市场的基准利率，以及国债收益率曲线在一定程度上预示着宏观经济发展周期的变化趋势等。因此，对金融市场而言，预估债券收益率变得越来越重要。

而对债券收益率的研究需要以大量的历史债券数据为依据，并由经验丰富的专业人士进行分析得到，但是采用人工的方式进行分析，不仅分析效率低下，且由于人工个体的原因无法保证结果的准确性。

针对上述的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本申请实施例提供了一种虚拟资源增长量的确定方法和装置、存储介质、电子装置，以至少解决相关技术中债券数据的分析效率低下的技术问题。

根据本申请实施例的一个方面，提供了一种虚拟资源增长量的确定方法，包括：接收目标终端的业务请求，业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，产品信息为目标理财产品在发行时发布的与目标理财产品的资源增长率相关的信息；采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，产品参数为在确定方案中使用的参数；响应于业务请求，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量。

根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种虚拟资源增长量的确定装置，包括：接收单元，用于接收目标终端的业务请求，其中，业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；处理单元，用于对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，产品信息为目标理财产品在发行时发布的与目标理财产品的资源增长率相关的信息；确定单元，用于采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，产品参数为在确定方案中使用的参数；响应单元，用于响应于业务请求，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量。

根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种存储介质，该存储介质包括存储的程序，程序运行时执行上述的方法。

根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种电子装置，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器通过计算机程序执行上述的方法。

在本申请实施例中，在接收到目标终端的业务请求时，可以自动对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量，该方案可以实现债券条款数据的加工、应用，整个过程由机器自动运行，可以解决相关技术中债券数据的分析效率低下的技术问题，从而提高数据分析效率和准确率。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是根据本申请实施例的虚拟资源增长量的确定方法的硬件环境的示意图；

图2是根据本申请实施例的一种可选的虚拟资源增长量的确定方法的流程图；

图3是根据本申请实施例的一种可选的虚拟资源增长量的确定装置的示意图；以及，

图4是根据本申请实施例的一种终端的结构框图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。

需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

首先，在对本申请实施例进行描述的过程中出现的部分名词或者术语适用于如下解释：

浮息债券：基于市场某一特定利率曲线进行债券票面利率定价的债券；计息基准：债券计算参考的计息方式；现金流：债券存续期间发生的资金流水，包括债券付息、债券还本、债券兑付等。

实际/实际(Act/Act)：实际的计息天数/计息基础，例如起息日为2012年1月1日，首次支付日为2012年5月1日，2012年为闰年共366天，则计息基准为121/366；实际/365(Act/365)：实际的计息天数/365，如果一年为366天也按365天计算；实际/360(A/360)：实际的计息天数/360，把一年看成360天；实际/365f(Act/365F)：实际的计息天数/把闰年的2月29日那一天除去，例如从2月29到3月6日为7天，则(7-1)/365，其他都与实际/365计算一样；30/360：分子满一个月时，以30天为准去计算，不满一个月按实际天数计算；30/360的计算逻辑为：对于开始日或结束日只要为月底，日期都按30号进行计算。

根据本申请实施例的一方面，提供了一种虚拟资源增长量的确定方法的方法实施例。

可选地，在本实施例中，上述虚拟资源增长量的确定方法可以应用于如图1所示的由终端101和服务器103所构成的硬件环境中。如图1所示，服务器103通过网络与终端101进行连接，可用于为终端或终端上安装的客户端提供服务(如计算服务等)，可在服务器上或独立于服务器设置数据库105，用于为服务器103提供数据存储服务，上述网络包括但不限于：广域网、城域网或局域网，终端101并不限定于PC、手机、平板电脑等。

本申请实施例的虚拟资源增长量的确定方法可以由服务器103来执行，也可以由终端101来执行，还可以是由服务器103和终端101共同执行。其中，终端101执行本申请实施例的虚拟资源增长量的确定方法也可以是由安装在其上的客户端来执行。

图2是根据本申请实施例的一种可选的虚拟资源增长量的确定方法的流程图，如图2所示，该方法可以包括以下步骤：

步骤S202，接收目标终端的业务请求，业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化。

步骤S204，对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，产品信息为目标理财产品在发行时发布的与目标理财产品的资源增长率相关的信息。

可选地，可对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到多类条款数据，如利用利率调整条款确定已有资源的资源量，利用提前还本条款确定还本资源的资源量，利用延期条款将理财产品的兑付日期修改为延期日，以在延期日执行产品资源流生成作业，通过对多类条款数据进行处理，得到产品参数。

步骤S206，采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，产品参数为在确定方案中使用的参数(如每单位的理财产品的年息、起息日、付息频率等)，如生成债券实际现金流数据，进而根据现金流数据进行债券定价计算。

步骤S208，响应于业务请求，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量。

通过上述步骤S202至步骤S208，在接收到目标终端的业务请求时，可以自动对目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，采用与目标理财产品匹配的确定方案确定目标理财产品的虚拟资源增长量，向目标终端反馈目标理财产品的虚拟资源增长量，该方案可以实现债券条款数据的加工、应用，整个过程由机器自动运行，可以解决了相关技术中债券数据的分析效率低下的技术问题。

根据债券发行流通市场不同，债券定价方法也不尽相同，交易所收盘价数据、中债估值数据、中证估值数据作为市场上认可度比较高的估值方法，仅能体现过去时点(即时间点)的估值定价，对于交易时点债券的估值定价计算，银行间债券依赖于外汇交易机，交易所债券终端不提供收益率的参考，需要一套与外汇交易机计算结果一致且能计算交易所债券收益率的计算服务。

相关技术中提供的债券试算功能，计算结果与外汇交易机结果时有出入，例如，2020年是闰年，市场上活跃度最高的金融短融债，与外汇交易机上计算结果总是存在出入，浮息债券对历史收益率的验证，也核对不上。

在本申请的技术方案中，可针对市场中特殊场景下债券估值定价计算不准确、市场上定价工具不支持浮息债券历史回溯计算等问题，进行特定场景的计算分析挖掘，推导出外汇交易中心定价计算方法，与外汇交易中心计算结果达到99.9％的一致率，为客户提供可信赖的估值定价计算服务。作为一种可选的实施例，下文结合具体实施方案进一步进行说明。

本方案可以实现债券条款数据的加工、应用，多业务场景计算支持，浮息债支持计算历史日期等，与外汇交易中心保持至少99.9％的计算正确率。可针对国内市场各种场景进行定制化开发，使用C#作为底层开发语言，开发出标准的接口化的计算服务，且提供了可快速验证计算的试算工具，关键要素一目了然。

债券数据加工的步骤如下：

步骤1，根据债券发行时的条款数据，将债券附加条款加工为利率调整条款、提前还本条款(按数量还本、减少面额还本)、行权条款(赎回、回售)、延期条款(永续债券、可续债券)等，此处的数据加工包括利用关键字匹配，如利用关键字“延期”查找到延期条款，根据延期条款中的数字确定具体延期时间；再如，利用“赎回”、“回售”等关键字匹配到行权条款。

利率调整条款：利率调整条款指债券发行时，约定在特定计息区间内对债券票面利率进行调整(包括调增调减)，债券票面发生变化会影响债券定价计算，计算时，根据债券利率调整条款数据，进行债券票面调整计算。

提前还本条款：提前还本指债券在存续期(即未到期)时，发生了偿付部分本金的行为，可能是债券发行时以约定时间约定偿还比例的偿还行为，也可能是存续期间发行主体临时进行的决议进行提前偿还的行为。

行权条款：债券发行时约定的赎回条款或者回售条款，因为债券发生赎回或者回售，会影响债券存续期而导致收益率发生变动，发生行权产生的收益率称作行权收益率，未发生行权，到期后兑付的收益率称作到期收益率。

延期条款：债券在发行时，约定债券到期可选择延期的条款，根据延期条款不同，又划分为可续债券(债券名称中带有“可续”字样)、永续债券(可无限延期)，故可根据延期条款不同进行不同适配工作。

步骤2，根据浮息债券条款加工出浮息债券现金流生成的依据数据，包括浮息债券发行定价日，浮息债券应用市场利率、利差、票面定价类型、市场利率应用设定等。

步骤3，现金流加工，对于依据系统规则无法生成与实际现金流一致的债券，可调整现金流，以支持系统计算规则之外的场景。

债券数据应用如下：

1)适配全部债券条款数据，根据条款数据进行数据应用，生成债券实际现金流数据，根据现金流数据进行债券定价计算。

利率调整条款应用，生成指定日期现金流数据时，判断有无利率调整条款数据，有则根据条款进行现金流数据调整，得到真实现金流数据(即已有资源的资源量)；提前还本数据应用，根据提前还本数据，生成还本现金流数据(即还本资源的资源量)；延期条款数据应用，判断有无延期条款，如有则债券兑付日期修改为延期日进行债券现金流生成作业，如有多条延期条款，取计算生成现金流日期最近的延期条款数据应用；永续债券没有到期日期，进行债券定价计算没有办法进行，外汇最先应用2029作为永续债券的到期年份进行债券计算，随着债券的发行和事件的推移，应用了2030年、2035年、2036年、2039年、2040年、2041年等，作为永续债券的到期日期，持续进行债券验算比对，摸索出数据加工规则，达到永续债券与外汇交易中心计算结果100％一致。

2)根据浮息债券条款，生成最新的浮息债券现金流定价数据，计算生成现金流时，根据计算日，判断浮息债券定价数据生不生效，未来现金流数据生成方式等，生成对应的现金流数据。

3)生成现金流数据时，判断当前是否有手工现金流数据，如果有则不进行重新计算生成，直接使用。

数据计算场景：

本申请使用的计算器经过持续的验证，调整算法，优化性能，拓展出了符合国内市场情况的债券定价计算模型，银行间债券与外汇交易机终端保持99.9％的一致率，现就特殊场景的算法支持列举如下。

债券全价中内含应计利息的计算：

1)债券品种为附息债券(包括固定利率债和浮动利率债)的计算公式如下：

AI表示每百元面值债券的应计利息额；C表示每百元面值年利息，对浮动利率债券，C根据当前付息期的票面利率确定；f表示年付息频率；

t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，A/365表示含2月29日(1年付息1次:t>365？365:t)，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日；

TS表示银行间当前付息周期的实际天数，A/365表示不含2月29日(1年付息1次:TS>365？365:TS)；A/365F表示不含2月29日；A/A表示含2月29日。

2)债券品种为零息债券的计算公式如下：

AI表示每百元面值债券的应计利息额；C表示每百元面值年利息；K表示债券起息日至结算日的整年数；

t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日；

TY表示当前计息年度的实际天数，算头不算尾，A/365表示不含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示是否含2月29日要看起息日所在计息年(起息日前进1年)是否含有2月29日。

3)债券品种为贴现债券的计算公式如下：

AI表示每百元面值债券的应计利息额；M表示每百元面值到期兑付额，均为100；p_d表示债券发行价；

t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日；

T表示起息日至到期兑付日的实际天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日。

4)债券品种为特殊债券(如资产支持证券，附息式资产支持证券，全部按实际天数计算)的计算公式如下：

AI表示每百元面值债券的应计利息额；C表示每百元面值年利息，对浮动利率债券，C根据当前付息期的票面利率确定；m表示每百元面值当前剩余本金值；

t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日；

TY表示本付息周期所在计息年度的实际天数(从起息日起计算的结算日所属的整年度，即债券本身的完整计息年度)，A/365表示不含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示附息债：是否含2月29日要看计息区间所在计息年(区间截止日后退1年)含有2月29日；零息债、贴现债：是否含2月29日要看起息日所在计息年(起息日前进1年)含有2月29日。

债券全价与到期收益率的互算：

1)债券品种为处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、待偿期在一年及以内的零息债券和贴现债券的计算公式如下：

2)债券品种为待偿期在一年以上的零息债券和贴现债券的计算公式如下：

3)债券品种为不处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)的计算公式如下：

在以上三个公式中，FV表示到期兑付日债券本息和，零息债券为M+N*C，处于最后付息周期的附息债券为M+(C/f)，贴现债券为M；PV表示债券全价；m表示结算日至到期兑付日的整年数；M表示债券面值；N表示债券期限(年)，即从起息日至到期兑付日的年数；f表示年付息频率；n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数；，对浮动利率债券，C根据当前付息期的票面利率确定；PV表示债券全价；

TY表示当前计息年度实际天数，算头不算尾，A/360，若为附息债则表示是否含2月29日要看计息区间所在计息年(区间截止日后退1年)含有2月29日；若为零息债、贴现债则表示是否含2月29日要看起息日所在计息年(起息日前进1年)含有2月29日；A/365表示不含2月29日，A/365F表示不含2月29日；A/A，若为附息债则表示是否含2月29日要看计息区间所在计息年(区间截止日后退1年)含有2月29日；若为零息债、贴现债则表示是否含2月29日要看起息日所在计息年(起息日前进1年)含有2月29日；

D表示从债券结算日至债券兑付日为止的剩余流通天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日，y表示到期收益率；d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，A/365表示含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日；

TS表示当前付息周期的实际天数，A/365表示不含2月29日，A/365F表示不含2月29日，A/A表示含2月29日。

1、对于结算日不处于最后付息周期的浮动利率债券，到期收益率计算公式中：

其中，除诸C_i外，其余要素的定义和计算与原到期收益率公式相同。C_i的计算方式如下：

对于C₂-C_n：使用系统中最新生效的基准利率值(以目前逻辑下基准利率窗口显示的值为准)计算该周期的票面利率(计算过程中需考虑利率上下限、基准利率精度等所有相关要素)，并在这一票面利率的基础上计算该付息周期的票面年利息C_i。

若C₁的支付日等于当前交易日所处付息周期的支付日，则使用当前票面利率计算票面年利息；若C₁的支付日大于当前交易日所处付息周期的支付日，则使用与C₂-C_n相同的规则取用于计算票面年利息的基准利率值，即：使用系统中最新生效的基准利率值，以目前逻辑下基准利率窗口显示的值为准。并且这种情况下应计利息的计算需要进行修改，使用由本规则确定的C₁替代原应计利息公式中的C，此规则只适用于债券远期市场与买断式回购市场，而现券市场保持现有系统计算逻辑使用C。

2、对于结算日处于最后付息周期的浮动利率债券，到期收益率计算公式中的FV的计算需要考虑最后付息周期票面年利率C的值。

若C的支付日等于当前交易日所处付息周期的支付日，保持现有计算方式不变；若C的支付日大于当前交易日所处付息周期的支付日，则按照与上述非最后付息周期到期收益率计算中C₂-C_n相同的规则取用于计算票面年利息的基准利率值，即：使用系统中最新生效的基准利率值，以目前逻辑下基准利率窗口显示的值为准。并且这种情况下应计利息的计算需要进行修改，使用由本规则确定的C替代原应计利息公式中的票面年利息。

3、对于含选择权的浮动利率债，到期收益率公式中计算各付息周期票面年利息使用的基准利率按上述规则取值，但计算时须考虑行权前后票面利差的不同。行权收益率公式中计算各付息周期票面年利息使用的基准利率也需按上述规则取值。

含权债行权收益率和到期收益：

(1)如果行权日不是理论上的付息日，就会有残段。那么不处于行权日前最后付息周期的附息券的行权收益率公式为(同样适用于行权日是理论上的付息日)：

PV表示债券全价；y表示行权收益率；d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数；M表示行权价格(没有行权价格时是债券面值)；C表示每百元面值年利息，对浮动利率债券，C根据当前付息期的票面利率确定；n表示结算日至行权日的下一个最近理论付息日的债券付息次数；TS表示当前付息周期的实际天数；d表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数；TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数。

(2)如果行权日不是理论上的付息日，那么到期收益率计算公式为：

公式中PV表示债券全价；y表示到期收益率；d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数；M表示债券面值；C1表示每百元面值年利息，对浮动利率债券，C1根据当前付息期的票面利率确定(行权前利率)；C2表示每百元面值年利息，对浮动利率债券，C2根据当前付息期的基准利率与行权后利差确定(行权后利率)；f表示年付息频率；n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数；n`表示结算日至行权日的下一个最近理论付息日的债券付息次数；TS表示当前付息周期的实际天数。

d`表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数；d``表示行权日至行权日的下一个最近理论付息日的实际天数；TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数。

1、提前还本债券计算

应计利息的计算，在计算中，不需要考虑还本日与理论付息日不在同一天的情况。在任一结算日的应计利息公式为：

其中，AI₀为不考虑提前还本时计算出的应计利息；V为债券发行总额(亿元)；V_j为各付息日的还本量(若某付息日不存在本金支付则为0)，∑V_j为还本日小于等于结算日的所有还本量(亿元)之和。

收益率计算，由于提前还本条款对到零息债、贴现债等无影响，收益率计算公式修改主要针对结算日不处于最后付息周期的固定利率债券和浮动利率债券。

其中，PV表示债券全价。使用净价计算全价时需考虑上一部分所述应计利息的修改；M表示场务维护的债券面值。该值为初始维护值，不随提前还本的进行发生变化；V_i表示从结算日起第i个付息日的还本量(亿元)。其中，V₁到V_n-1取场务维护的各付息日的提前还本量，没有维护提前还本信息的付息日则为0；V_n为最后一个支付日兑付的本金量，其计算公式为：V_n＝V-∑V(∑V为场务维护的所有提前还本量之和)。

V表示场务维护的债券发行总额(亿元)。该值为初始维护值，不随提前还本的进行发生变化；C_i表示从结算日起第i个付息日对应的票面年利息。C_i的具体计算公式为：

其中，C_i0为按照不含提前还本条款债券计算规则计算出的第i个付息周期的票面年利息，V为债券发行总额，∑V_j为还本日小于该付息日的所有还本量之和。

f表示年付息频率；y表示到期收益率；d表示债券结算日至下一最近付息日的实际天数；TS表示当前付息周期的实际天数；n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数。

2、对结算日处于最后付息周期的固定利率和浮动利率债券，仅需在计算公式中的FV时考虑提前还本的影响。即在公式FV＝M+C/f中，将到期偿还的面值M替换为上述公式中的最后一期本金偿付金额M×Vn/V，将到期支付的最后付息周期的利息C/f替换为

∑V_j为所有提前还本量之和。

3、含权债的到期收益率计算公式的改变原则与上述公式完全一致。对于未过行权日的含权债的到期收益率计算，区别仅在于用于计算上述公式中诸C_i的C_i0在行权日前后是使用不同的票面利率/利差计算出的；对于已过行权日的含权债的到期收益率计算，区别仅在于上述公式中诸C_i的C_i0是使用行权后票面利率/利差而不是当前利率/利差计算出的。对于某特定付息日，C_i的计算仍是使用在当前系统未考虑提前还本的逻辑下计算出的该周期票面年利息，乘以剩余本金与总发行量的比例。

4、对于含权债的行权收益率计算，首先需要对行权收益率公式做类似于到期收益率公式的改变：一是将票面年利息乘以剩余本金与总发行量的比例，用以替代原有的各期票面年利息；二是每期支付的现金流中，加上当期支付的本金(债券面值乘以当期支付本金额与总发行量的比例)。此外，最后一期的现金流支付应改变为行权价格与当期利息之和。

结算日不处于行权前最后付息周期的行权收益率计算公式为：

结算日处于行权前最后付息周期的行权收益率计算公式中，FV的计算公式改变为

∑V_j为所有提前还本量之和。

其中，P为行权价格，n为结算日至行权日的债券付息次数。其余相关指标的意义参考前文。

对于含提前换本条款的浮动利率债券，在计算时除使用基准利率值的规则改变(参考浮息债收益率计算部分)的基础上，参照一般提前还本债券的处理方式，对受到提前还本条款影响的相关要素进行相应的处理。

在本申请的技术方案中，可以实现债券计算条款数据加工及应用、针对闰年特定场景的应计利息计算、剩余期限计算、到期收益率计算方法的应用、指定现金流计算方法、可续债券延期条款应用、永续债券延期条款应用、浮息债券计算参数提炼方法，浮息债券数据支撑计算方法、浮息债券对数据应用的方法。提高债券定价与外汇交易机终端计算结果一致率，且历史计算结果可回溯，为客户提供优质准确高效的金融计算服务。

需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本申请并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本申请，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

根据本申请实施例的另一个方面，还提供了一种用于实施上述虚拟资源增长量的确定方法的虚拟资源增长量的确定装置。图3是根据本申请实施例的一种可选的虚拟资源增长量的确定装置的示意图，如图3所示，该装置可以包括：

接收单元31，用于接收目标终端的业务请求，其中，所述业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取所述目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；

处理单元33，用于对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，所述产品信息为所述目标理财产品在发行时发布的与所述目标理财产品的资源增长率相关的信息；

确定单元35，用于采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，所述产品参数为在所述确定方案中使用的参数；

响应单元37，用于响应于所述业务请求，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量。

需要说明的是，该实施例中的接收单元31可以用于执行本申请实施例中的步骤S202，该实施例中的处理单元33可以用于执行本申请实施例中的步骤S204，该实施例中的确定单元35可以用于执行本申请实施例中的步骤S206，该实施例中的响应单元37可以用于执行本申请实施例中的步骤S208。

此处需要说明的是，上述模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同，但不限于上述实施例所公开的内容。需要说明的是，上述模块作为装置的一部分可以运行在如图1所示的硬件环境中，可以通过软件实现，也可以通过硬件实现。

通过上述模块，在接收到目标终端的业务请求时，可以自动对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量，该方案可以实现债券条款数据的加工、应用，整个过程由机器自动运行，可以解决了相关技术中债券数据的分析效率低下的技术问题。

可选地，处理单元还用于：对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到多类条款数据；通过对所述多类条款数据进行处理，得到所述产品参数。

可选地，处理单元还用于：利用利率调整条款确定已有资源的资源量，其中，所述多类条款数据包括所述利率调整条款；利用提前还本条款确定还本资源的资源量，其中，所述多类条款数据包括所述提前还本条款；利用延期条款将理财产品的兑付日期修改为延期日，以在延期日执行产品资源流生成作业，其中，所述多类条款数据包括所述延期条款。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为付息债权的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，f表示每年付息频率，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TS表示当前付息周期的实际天数。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为零息债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，K表示债券起息日至结算日的整年数，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TY表示当前计息年度的实际天数。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为贴现债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，M表示每单位的理财产品的到期兑付额，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，T表示起息日至到期兑付日的实际天数，p_d表示债券发行价。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为指定类型的债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TY表示本付息周期所在计息年度的实际天数，m表示每单位的理财产品的当前剩余本金值。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为处于最后付息周期的附息债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的到期收益率：

其中，y表示到期收益率，FV表示到期兑付日债券本息和，PV表示债券全价，TY表示当前计息年度实际天数，D表示从债券结算日至债券兑付日为止的剩余流通天数。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为待偿期在一年以上的零息债券或贴现债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的到期收益率：

其中，y表示到期收益率，FV表示到期兑付日债券本息和，PV表示债券全价，TY表示当前计息年度实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，m表示结算日至到期兑付日的整年数。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为不处于最后付息周期的附息债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C表示单位的理财产品的年利息，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品为结算日不处于最后付息周期的浮动利率债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C₁至C_n表示单位的理财产品在相应时间的基准利率值，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品不处于行权日前最后付息周期的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C表示单位的理财产品的年利息，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值，d`表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数，TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数。

可选地，确定单元还用于：在所述目标理财产品的行权日不是理论上的付息日的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C1表示每单位的理财产品的行权前利率，C2表示每单位的理财产品的行权后利率，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n`表示结算日至行权日的下一个最近理论付息日的债券付息次数，d`表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数，TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数，d``表示行权日至行权日的下一个最近理论付息日的实际天数，M表示债券面值。

此处需要说明的是，上述模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同，但不限于上述实施例所公开的内容。需要说明的是，上述模块作为装置的一部分可以运行在如图1所示的硬件环境中，可以通过软件实现，也可以通过硬件实现，其中，硬件环境包括网络环境。

根据本申请实施例的另一个方面，还提供了一种用于实施上述虚拟资源增长量的确定方法的服务器或终端。

图4是根据本申请实施例的一种终端的结构框图，如图4所示，该终端可以包括：一个或多个(图中仅示出一个)处理器401、存储器403、以及传输装置405，如图4所示，该终端还可以包括输入输出设备407。

其中，存储器403可用于存储软件程序以及模块，如本申请实施例中的虚拟资源增长量的确定方法和装置对应的程序指令/模块，处理器401通过运行存储在存储器403内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的虚拟资源增长量的确定方法。存储器403可包括高速随机存储器，还可以包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器403可进一步包括相对于处理器401远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

上述的传输装置405用于经由一个网络接收或者发送数据，还可以用于处理器与存储器之间的数据传输。上述的网络具体实例可包括有线网络及无线网络。在一个实例中，传输装置405包括一个网络适配器(Network Interface Controller，NIC)，其可通过网线与其他网络设备与路由器相连从而可与互联网或局域网进行通讯。在一个实例中，传输装置405为射频(Radio Frequency，RF)模块，其用于通过无线方式与互联网进行通讯。

其中，具体地，存储器403用于存储应用程序。

处理器401可以通过传输装置405调用存储器403存储的应用程序，以执行下述步骤：

接收目标终端的业务请求，其中，所述业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取所述目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；

对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，所述产品信息为所述目标理财产品在发行时发布的与所述目标理财产品的资源增长率相关的信息；

采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，所述产品参数为在所述确定方案中使用的参数；

响应于所述业务请求，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量。

可选地，本实施例中的具体示例可以参考上述实施例中所描述的示例，本实施例在此不再赘述。

本领域普通技术人员可以理解，图4所示的结构仅为示意，终端可以是智能手机(如Android手机、iOS手机等)、平板电脑、掌上电脑以及移动互联网设备(Mobile InternetDevices，MID)、PAD等终端设备。图4其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，终端还可包括比图4中所示更多或者更少的组件(如网络接口、显示装置等)，或者具有与图4所示不同的配置。

本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令终端设备相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质可以包括：闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取器(RandomAccess Memory，RAM)、磁盘或光盘等。

本申请的实施例还提供了一种存储介质。可选地，在本实施例中，上述存储介质可以用于执行虚拟资源增长量的确定方法的程序代码。

可选地，在本实施例中，上述存储介质可以位于上述实施例所示的网络中的多个网络设备中的至少一个网络设备上。

可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：

接收目标终端的业务请求，其中，所述业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取所述目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；

对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，所述产品信息为所述目标理财产品在发行时发布的与所述目标理财产品的资源增长率相关的信息；

采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，所述产品参数为在所述确定方案中使用的参数；

响应于所述业务请求，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量。

可选地，本实施例中的具体示例可以参考上述实施例中所描述的示例，本实施例在此不再赘述。

可选地，在本实施例中，上述存储介质可以包括但不限于：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

上述实施例中的集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在上述计算机可读取的存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在存储介质中，包括若干指令用以使得一台或多台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。

在本申请的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的客户端，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

以上所述仅是本申请的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (16)

1.一种虚拟资源增长量的确定方法，其特征在于，包括：

接收目标终端的业务请求，其中，所述业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取所述目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；

对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，所述产品信息为所述目标理财产品在发行时发布的与所述目标理财产品的资源增长率相关的信息；

采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，所述产品参数为在所述确定方案中使用的参数；

响应于所述业务请求，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述目标理财产品在产品数据进行数据加工，得到产品参数包括：

对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到多类条款数据；

通过对所述多类条款数据进行处理，得到所述产品参数。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，通过对所述多类条款数据进行处理，得到所述产品参数包括：

利用利率调整条款确定已有资源的资源量，其中，所述多类条款数据包括所述利率调整条款；

利用提前还本条款确定还本资源的资源量，其中，所述多类条款数据包括所述提前还本条款；

利用延期条款将理财产品的兑付日期修改为延期日，以在延期日执行产品资源流生成作业，从而确定所述产品参数，其中，所述多类条款数据包括所述延期条款。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量包括：

在所述目标理财产品为付息债权的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，f表示每年付息频率，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TS表示当前付息周期的实际天数。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量包括：

在所述目标理财产品为零息债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，K表示债券起息日至结算日的整年数，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TY表示当前计息年度的实际天数。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量包括：

在所述目标理财产品为贴现债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，M表示每单位的理财产品的到期兑付额，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，T表示起息日至到期兑付日的实际天数，p_d表示债券发行价。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量包括：

在所述目标理财产品为指定类型的债券的情况下，按照如下公式计算所述目标理财产品中每单位的理财产品的应计利息额：

其中，AI表示每单位的理财产品的应计利息额，C表示每单位的理财产品的年利息，t表示起息日或上一付息日至结算日的实际天数，TY表示本付息周期所在计息年度的实际天数，m表示每单位的理财产品的当前剩余本金值。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品为处于最后付息周期的附息债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的到期收益率：

其中，y表示到期收益率，FV表示到期兑付日债券本息和，PV表示债券全价，TY表示当前计息年度实际天数，D表示从债券结算日至债券兑付日为止的剩余流通天数。

9.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品为待偿期在一年以上的零息债券或贴现债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的到期收益率：

其中，y表示到期收益率，FV表示到期兑付日债券本息和，PV表示债券全价，TY表示当前计息年度实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，m表示结算日至到期兑付日的整年数。

10.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品为不处于最后付息周期的附息债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C表示单位的理财产品的年利息，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值。

11.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品为结算日不处于最后付息周期的浮动利率债券的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C₁至C_n表示单位的理财产品在相应时间的基准利率值，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值。

12.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品不处于行权日前最后付息周期的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C表示单位的理财产品的年利息，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n表示结算日至到期兑付日的债券付息次数，M表示债券面值，d`表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数，TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数。

13.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量之后，所述方法还包括：

在所述目标理财产品的行权日不是理论上的付息日的情况下，按照如下公式确定所述目标理财产品的债券全价：

其中，PV表示债券全价，C1表示每单位的理财产品的行权前利率，C2表示每单位的理财产品的行权后利率，f表示年付息频率，y表示到期收益率，TS表示当前付息周期的实际天数，d表示结算日至下一最近理论付息日的实际天数，n`表示结算日至行权日的下一个最近理论付息日的债券付息次数，d`表示行权日的前一个最近理论付息日至行权日的实际天数，TS`表示行权日所处的理论付息周期的实际天数，d``表示行权日至行权日的下一个最近理论付息日的实际天数，M表示债券面值。

14.一种虚拟资源增长量的确定装置，其特征在于，包括：

接收单元，用于接收目标终端的业务请求，其中，所述业务请求用于请求获取目标理财产品的虚拟资源增长量，用于换取所述目标理财产品所需的虚拟资源量会随着时间变化而变化；

处理单元，用于对所述目标理财产品的产品信息进行数据加工，得到产品参数，其中，所述产品信息为所述目标理财产品在发行时发布的与所述目标理财产品的资源增长率相关的信息；

确定单元，用于采用与所述目标理财产品匹配的确定方案确定所述目标理财产品的虚拟资源增长量，其中，所述产品参数为在所述确定方案中使用的参数；

响应单元，用于响应于所述业务请求，向所述目标终端反馈所述目标理财产品的虚拟资源增长量。

15.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，所述程序运行时执行上述权利要求1至13任一项中所述的方法。

16.一种电子装置，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器通过所述计算机程序执行上述权利要求1至13任一项中所述的方法。

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