CN115797058A - 交易算法分析方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种交易算法分析方法、交易算法分析装置、交易算法分析设备及存储介质，属于金融技术领域。其中，该方法包括以下步骤：获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。本申请实现了使分析报告直观地反映交易算法的执行状态。

Description

交易算法分析方法、装置、设备及存储介质

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及交易算法分析方法、交易算法分析装置、交易算法分析设备及存储介质。

背景技术

随着量化交易的发展，产生了多种的量化交易的算法和量化交易的评价指标用于反映当前算法交易的执行状态，目前，算法分析方法常通过算法的交易数据计算并显示多个评价指标，由于多个评价指标以数据的形式显示，没有将多个评价指标进行关联，且由于多个评价指标的评价标准不相同，产生交易数据的环境也不相同，用户无法直接从多个评价指标确定交易算法的评价优劣，进而需要比对各指标的评价标准和交易市场的数据，导致无法独立地直观地反映算法交易的执行状态。

上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技术。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种交易算法分析方法、交易算法分析装置、交易算法分析设备及存储介质，旨在独立地直观地反映算法交易的执行状态。

为实现上述目的，本发明提供一种交易算法分析方法，所述交易算法分析方法包括以下步骤：

获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

可选地，所述根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告的步骤包括：

根据所述多个指标数据分别对应的异常阈值确定对应的指标数据是否为达标数据，获得第一数据和第二数据，所述第一数据为所述多个指标数据中达标的数据，所述第二数据为所述多个指标数据中未达标的数据；

根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因；

根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因和所述第一数据生成所述分析报告。

可选地，所述根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因和所述第一数据生成所述分析报告的步骤包括：

根据所述第二数据的数量确定报告模板；

将所述第一数据、所述第二数据以及所述分析结果显示于所述报告模板作为所述分析报告。

可选地，所述根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因的步骤包括：

根据行情数据确定所述第二数据对应的第一市场数据；

确定所述第二数据与所述第一市场数据的数据差值；

当所述数据差值大于预设阈值时，确定对应的所述未达标原为因所述交易算法导致所述第二数据未达标；

当所述数据差值小于或等于预设阈值时，确定对应的所述未达标原因为市场行情导致所述第二数据未达标。

可选地，所述根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据的步骤包括：

确定所述交易算法对应的多个评价指标；

根据每个所述评价指标的计算公式、所述交易任务以及所述交易数据计算每个所述评价指标对应的评价值，获得所述多个指标数据。

可选地，获取行情数据的步骤包括：

提取所述交易任务中的证券标识；

根据所述证券标识获取对应证券的市场交易数据作为所述行情数据。

可选地，所述交易算法分析方法的步骤还包括：

对接量化交易系统的实时行情的采集服务；

当所述采集服务对接成功时，执行所述获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据的步骤；

当所述采集服务对接失败时，修改所述量化交易系统的对接参数并返回执行所述对接量化交易系统的实时行情的采集服务的步骤。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种交易算法分析装置，所述交易算法分析装置包括：

采集模块，用于获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

计算模块，用于根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

转换模块，用于根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种交易算法分析设备，所述交易算法分析设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的交易算法分析程序，所述交易算法分析程序配置为实现上述任一项所述的交易算法分析方法的步骤。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种存储介质，所述存储介质上存储有交易算法分析程序，所述交易算法分析程序被处理器执行时实现上述任一项所述的交易算法分析方法的步骤。

本发明提出一种交易算法分析方法，该方法包括：获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。相比目前的算法分析方法，通过确定目标图像中目标时刻的交易任务可以明确交易算法分析的时段和分析的目标，使得指标数据明确分析的对象，通过指标数据和所述行情数据生成所述分析报告，使得所述分析报告中的指标数据并非孤立的分析交易算法的指标，而是与行情数据共同分析交易算法，并使得分析报告能直接反映了交易算法在实际交易行情中的交易情况，无需与其他交易市场的数据比对，使分析报告能独立地直观反映交易算法的执行状态。

附图说明

图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的交易算法分析设备的结构示意图；

图2为本发明交易算法分析方法第一实施例的流程示意图；

图3为本发明交易算法分析方法第二实施例的流程示意图；

图4为本发明交易算法分析方法第三实施例的流程示意图；

图5为本发明交易算法分析方法第六实施例的流程示意图；

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

参照图1，图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的交易算法分析设备结构示意图。

如图1所示，该交易算法分析设备可以包括：处理器1001，例如中央处理器(Central Processing Unit，CPU)，通信总线1002、交互模块1003，网络接口1004，存储器1005。其中，通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。交互模块1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard)，可选交互模块1003还可以通过标准的有线接口、无线接口与通信总线1002连接。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(WIreless-FIdelity，WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)存储器，也可以是稳定的非易失性存储器(Non-Volatile Memory，NVM)，例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

本领域技术人员可以理解，图1中示出的结构并不构成对交易算法分析设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

如图1所示，作为一种存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、数据存储模块、网络通信模块、数据交互模块以及交易算法分析程序。

在图1所示的交易算法分析设备中，网络接口1004主要用于与其他设备进行数据通信；交互模块1003主要用于与用户进行数据交互；本发明交易算法分析设备中的处理器1001、存储器1005可以设置在交易算法分析设备中，所述交易算法分析设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的交易算法分析程序，并执行本发明实施例提供的交易算法分析方法。

本发明实施例提供了一种交易算法分析方法，参照图2，图2为本发明一种交易算法分析方法第一实施例的流程示意图。

本实施例中，所述交易算法分析方法包括：

步骤S10，获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

这里的目标图像是指是包括多个时刻的交易数据的图像，目标图像可以是多个时刻下交易算法的成交均价图。图像的样式不做具体限定可以是柱形图或折线图或点状图等。这里的目标时刻可以由用户选取也可以由系统自动确定。这里的交易任务可以由用户下达也可以由系统自动生成，交易任务包括交易证券的标识、交易方向、目标交易数量等交易方向是指卖出或买进。这里的交易数据是指当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，可以是目标图像中的数据也可以是目标图像外的数据。这里的行情数据是交易任务对应证券的市场交易数据，比如交易量数据、订单簿数据、K线图数据等。

步骤S20，根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

根据交易任务的数据、交易数据以及指标数据的对应的公式计算多个指标数据。具体的，根据交易任务的第一交易数量和所述交易数据的第二交易数量，第二交易数量除以第一交易数量得到交易进度。这里的多个指标数据可以是交易进度、成交量加权平均价格(Volume Weighted Average Price，VWAP)、成交数量、成交均价等。具体的，可以根据交易任务和所述交易数据确定交易任务对应的加权平均价格。

步骤S30，根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

这里的交易算法分析报告可以包括对多个指标数据的评价，也可以是对异常的指标数据的原因的分析，可以对交易算法在所述交易任务下的执行情况的评价。可根据目标时刻的不同，使用所有或部分的所述交易数据，生成不同时刻下所述交易算法的分析报告。例如当目标时刻为当前时刻时，使用所有所述交易数据，当目标时刻为当前时刻之前第一时刻时，可以选取所述交易数据中所述第一时刻之前的数据，生成第一时刻的所述交易算法的分析报告。

相比目前的算法分析方法，通过确定目标时刻对应的目标图像中目标时刻的交易任务可以明确算分析的时刻和具体的分析目标，使得指标数据明确分析的对象，通过指标数据和所述行情数据生成所述分析报告，使所述分析报告包括指标也包括市场行情因素，使分析报告直观地反映交易算法的执行状态。

进一步的，基于第一实施例，提出本发明交易算法分析方法的第二实施例，在本实施例中，参照图3，所述根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告包括：

步骤S31，根据所述多个指标数据分别对应的异常阈值确定对应的指标数据是否为达标数据，获得第一数据和第二数据，所述第一数据为所述多个指标数据中达标的数据，所述第二数据为所述多个指标数据中未达标的数据；

每个指标数据有其对应的异常阈值，当指标数据未达到对应的异常阈值时，确定该数据为达标的数据，当指标数据达到或超过对应的异常阈值时，确定该数据为未达标的数据，其中所述异常阈值可以固定地设置，也可以根据交易任务确定，具体的在本实施例中，通过所述异常阈值确定所述成交量加权平均价格是否达到异常阈值，从而判断在该交易任务中成交量加权平均价格是否达标，其中，这里的成交量加权平均价格的异常阈值可以由交易任务的目标价格确定。

步骤S32，根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因；

这里的行情数据反映当前市场的交易情况，由于行情数据不固定，会影响交易数据，例如在股票在持续跌停的过程中时，交易算法往往无法以高于跌停价格的卖出股票，此时，指标数据往往不能正确地反映，算法交易的实际状态，即使指标数据均为第二数据也无法评判交易算法的优劣。因此，需要使用所述行情数据确定所述第二数据的未达标原因。

步骤S33，根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因和所述第一数据生成所述分析报告；

在本实施例中，通过第二数据和对应的未达标原因，反映算法的缺点或市场异常，并通过第一数据反映交易算法执行的优点。具体的，在其他实施例中，可以通过计算预设指标阈值确定所述对应的指标数据是否达标，并通过达标数据与未达标数据的比值生成分析报告。

在本实施例中，通过所述异常阈值，得到达标数据和未达标数据，并根据行情数据确定未达标数据的原因，使所述分析报告明确地反映交易算法的执行情况，从而提高所述分析报告与所述执行情况的关联性。

进一步的，所述根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因和所述第一数据生成所述分析报告的步骤包括：

根据所述第二数据的数量确定报告模板；

将所述第一数据、所述第二数据以及所述分析结果显示于所述报告模板作为所述分析报告。

这里的报告模板是指用于生成所述分析报告的模板，不同所述第二数据的数量对应不同的报告模板，例如所述指标数据均为第二数据时，报告模板需要为每个指标数据设置为达标原因的框图，所述指标均为第一数据时，根据所述指标的重要性进行排序，当同时存在第一数据和第二数据时，将第二数据显示在第一数据前。在其他实施例中，可以通过第一数据的数量和第二数据的数量的差值确定不同风格的报告模板，例如当第二数据的数量大于第一数据的数量，使用红色主题的报告模板。

在本实施例通过第二数据的数量确定报告模板，可以使述数分析报告更直观地反映所述交易算法的执行情况。

进一步的，基于上述实施例，提出本发明交易算法分析方法的第三实施例，在本实施例中，参照图4，所述根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因包括：

步骤S34，根据行情数据确定所述第二数据对应的第一市场数据；

这里的第一市场数据可以是市场交易的原始数据，例如：交易簿数据。也可以是市场交易的指标数据，成交易量、最高价格、最低价格等。当第二数据为成交量加权平均价格时，获取市场的成交量加权平均价格作为第一市场数据。

步骤S35，确定所述第二数据与所述第一市场数据的数据差值；

这里差值可以将所述第二数据和所述第一市场数据相减的绝对值，在本实施例中，通过计算第二数据和市场的成交量加权平均价格的差值作为所述数据差值。在其他实施例中，可以计算述数第二数据和所述第一是市场数据的比值，具体的，第二数据为交易算法对应的成交量，第一市场数据为总成交量，得到交易算法对应的成交量和总成交量的成交量比值。

步骤S36，当所述数据差值大于预设阈值时，确定对应的所述未达标原因为所述交易算法导致所述第二数据未达标；

这里的预设阈值可根据交易任务情况设置，当所述数据差值大于预设阈值时，确定未达标的原因是所述交易算法。

步骤S37，当所述数据差值小于或等于预设阈值时，确定对应的所述未达标原因为市场行情导致所述第二数据未达标。

当所述数据差值小于预设阈值时，确定未达标的原因是所述市场行情。在其他实施例中，当所述成交量比值小于预设阈值时，确定未达标的原因是所述市场行情。

在本实施例中，通过预设阈值和数据差值确定未达标的原因，确定指标数据反映交易算法的执行情况是否正确，从而提高了所述分析报告的准确性。

进一步的，基于上述实施例，提出本发明交易算法分析方法的第四实施例，在本实施例中，所述根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据的步骤包括：

确定所述交易算法对应的多个评价指标；

根据每个所述评价指标的计算公式、所述交易任务以及所述交易数据计算每个所述评价指标对应的评价值，获得所述多个指标数据。

不同的所述交易算法可以对应不同的多个评价指标，可根据交易算法与评价指标的关联性确定多个评价指标，根据计算公式，所述交易任务以及所述交易数据可以计算所述评价指标对应的评价值，可以确定多个评价值为多个指标数据。

在本实施例中，通过多个评价指标计算多个指标数据，可以使得所述指标数据更准确，从而提高所述分析报告的准确性。

进一步的，基于上述实施例，提出本发明交易算法分析方法的第五实施例，在本实施例中，所述获取行情数据的步骤包括：

提取所述交易任务中的证券标识；

根据所述证券标识获取对应证券的市场交易数据作为所述行情数据。

这令的证券标识可以是，证券名称也可以是证券代号等。根据所述市场交易数据作为所述行情数据。在其他实施例中，可以获取当前交易市场的市场数据，例如A股市场的市场交易数据。

在本实施例中，通过证券标识获取对应的行情数据，减少获取与所述指标数据关联小的数据，从而提高所述行情数据与所述交易算法的状态的关联性。

进一步的，基于上述实施例，提出本发明交易算法分析方法的第六实施例，参照图5，在本实施例中，所述交易算法分析方法还包括：

步骤S011，对接量化交易系统的实时行情的采集服务；

通过账号和密码等参数与所述采集服务连接，这里的量化交易系统可以是经营证券交易的公司的量化交易系统。

步骤S012，当所述采集服务对接成功时，执行所述获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据的步骤；

根据需要求获取所述目标图像，或根据原始对接图像生成对应的目标图像。

步骤S013，当所述采集服务对接失败时，修改所述量化交易系统的对接参数并返回执行所述对接量化交易系统的实时行情的采集服务的步骤。

在本实施例中，修改所述账号和密码返回执行对接所述量化交易系统的实时行情的采集服务的步骤。

在本实施例中，通过所述量化交易的实时采集系统，能获取实时的交易数据和行情数据，避免数据更新不及时导致不能确定当前时刻的评价报告，从而提高所述评价报告的时效性。

此外，本发明实施例还提出一种交易算法分析装置，所述交易算法分析装置包括：

采集模块，用于获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

计算模块，用于根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

转换模块，用于根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

此外，本发明实施例还提出一种存储介质，所述存储介质上存储有交易算法分析程序，所述交易算法分析程序被处理器执行时实现上述任一项所述的交易算法分析方法实施例的步骤。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种交易算法分析方法，其特征在于，所述交易算法分析方法包括以下步骤：

获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

2.如权利要求1所述的交易算法分析方法，其特征在于，所述根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告的步骤包括：

根据所述多个指标数据分别对应的异常阈值确定对应的指标数据是否为达标数据，获得第一数据和第二数据，所述第一数据为所述多个指标数据中达标的数据，所述第二数据为所述多个指标数据中未达标的数据；

根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因；

根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因、以及所述第一数据生成所述分析报告。

3.如权利要求2所述的交易算法分析方法，其特征在于，所述根据多个所述第二数据及对应所述未达标原因、以及所述第一数据生成所述分析报告的步骤包括：

根据所述第二数据的数量确定报告模板；

将所述第一数据、所述第二数据以及所述分析结果显示于所述报告模板作为所述分析报告。

4.如权利要求2所述的交易算法分析方法，其特征在于，所述根据所述行情数据确定多个所述第二数据分别对应的未达标原因的步骤包括：

根据所述行情数据确定所述第二数据对应的第一市场数据；

确定所述第二数据与所述第一市场数据的数据差值；

当所述数据差值大于预设阈值时，确定对应的所述未达标原因为所述交易算法导致所述第二数据未达标；

当所述数据差值小于或等于预设阈值时，确定对应的所述未达标原因为市场行情导致所述第二数据未达标。

5.如权利要求1所述的交易算法分析方法，其特征在于，所述根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据的步骤包括：

确定所述交易算法对应的多个评价指标；

根据每个所述评价指标的计算公式、所述交易任务以及所述交易数据计算每个所述评价指标对应的评价值，获得所述多个指标数据。

6.如权利要求1至5中任一项所述的交易算法分析方法，其特征在于，获取行情数据的步骤包括：

提取所述交易任务中的证券标识；

根据所述证券标识获取对应证券的市场交易数据作为所述行情数据。

7.如权利要求1至5中任一项所述的交易算法分析方法，其特征在于，所述交易算法分析方法的步骤还包括：

对接量化交易系统的实时行情的采集服务；

当所述采集服务对接成功时，执行所述获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据的步骤；

当所述采集服务对接失败时，修改所述量化交易系统的对接参数并返回执行所述对接量化交易系统的实时行情的采集服务的步骤。

8.一种交易算法分析装置，其特征在于，所述交易算法分析装置包括：

采集模块，用于获取目标图像中目标时刻的交易任务、所述交易任务对应的交易数据以及行情数据，所述交易数据为当前时刻之前按照交易算法对所述交易任务执行时生成，所述目标图像包括所述交易任务和所述交易数据；

计算模块，用于根据所述交易任务和所述交易数据确定所述交易算法的多个指标数据；

转换模块，用于根据所述多个指标数据和所述行情数据显示所述目标时刻对应的所述交易算法的分析报告。

9.一种交易算法分析设备，其特征在于，所述交易算法分析设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的交易算法分析程序，所述交易算法分析程序配置为实现如权利要求1至7中任一项所述的交易算法分析方法的步骤。

10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有交易算法分析程序，所述交易算法分析程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的交易算法分析方法的步骤。

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