CN114331717A - 交易风险控制方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents

Abstract

本申请涉及一种交易风险控制方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括：通过接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识，进而响应于证券买入委托指令，判断目标证券是否属于预设类型的证券。从而若目标证券属于预设类型的证券，则确定客户标识对应的融券卖出冻结余额，并基于融券卖出冻结余额和委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入目标证券所占用的融券买入委托金额。采用本方法能够控制融券交易风险。

Description

交易风险控制方法、装置、计算机设备和存储介质

技术领域

本申请涉及金融信息技术领域，特别是涉及一种交易风险控制方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。

背景技术

融券是指投资者向证券公司提供担保物，从证券公司借证券出售，到期后返还相同种类和数量的证券并支付利息。证券交易所最新的融资融券交易实施细则规定，未了结相关融券交易前，投资者融券卖出所得价款除以下用途外，不得另作他用：(一)买券还券；(二)偿还融资融券交易相关利息、费用或融券交易相关权益现金补偿；(三)买入或申购证券公司现金管理产品、货币市场基金以及本所认可的其他高流动性证券；(四)证监会及本所规定的其他用途。即，投资者未将向证券公司借的证券完全归还前，融券卖出所得资金只能有以上四种用途。最新的融资融券交易实施细则拓宽了融券卖出所的款的用途。

对于券商融资融券系统而言，为了实现沪深交易所新规中融券卖出所得款支持可买入高流动性证券的功能，通常的做法是直接解冻客户融券卖出所得款。

然而，直接解冻客户融券卖出所得款的方法，存在客户账户中的融券卖出所得款用于违规交易的风险问题。

发明内容

基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种能够控制客户账户中的融券卖出所得款用于违规交易的交易风险控制方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

第一方面，本申请提供了一种交易风险控制方法。所述方法包括：

接收终端发送的证券买入委托指令，该证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及该客户的客户标识；

响应于该证券买入委托指令，判断该目标证券是否属于预设类型的证券；

若该目标证券属于该预设类型的证券，则确定该客户标识对应的融券卖出冻结余额；

基于该融券卖出冻结余额和该委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将该待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入该目标证券所占用的融券买入委托金额。

第二方面，本申请还提供了一种交易风险控制装置。所述装置包括：

第一接收模块，用于接收终端发送的证券买入委托指令，该证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及该客户的客户标识；

第一判断模块，用于响应于该证券买入委托指令，判断该目标证券是否属于预设类型的证券；

第一确定模块，用于若该目标证券属于该预设类型的证券，则确定该客户标识对应的融券卖出冻结余额；

第二确定模块，用于基于该融券卖出冻结余额和该委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将该待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入该目标证券所占用的融券买入委托金额。

第三方面，本申请还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一方法的步骤。

第四方面，本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一方法的步骤。

第五方面，本申请还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述任一方法的步骤。

上述交易风险控制方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品，通过接收终端发送的证券买入委托指令，该证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及该客户的客户标识，进而响应于该证券买入委托指令，判断该目标证券是否属于预设类型的证券。从而若该目标证券属于该预设类型的证券，则确定该客户标识对应的融券卖出冻结余额，并基于该融券卖出冻结余额和该委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将该待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入该目标证券所占用的融券买入委托金额。传统方法中，若直接解冻客户融券卖出所得款，客户有可能违规使用融券卖出所得款买入其他非高流动性证券，存在违规交易的风险问题。而本实施例提供的方法并非直接解冻融券卖出冻结金额，即客户融券卖出所得款，而是通过客户进行买入委托时，判断目标证券是否为预设类型的证券，若目标证券为预设类型的证券，再确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入所述目标证券所占用的融券买入委托金额，即目标证券为预设类型的证券的情况下，才采用融券卖出所得款委托买入目标证券，因此，本实施例提供的方法较传统方法中直接解冻客户融券卖出所得款的方法，能够解决客户账户中的融券卖出所得款用于违规交易的风险问题，控制交易风险。

附图说明

图1为本申请实施例中交易风险控制方法的应用环境图；

图2为本申请实施例提供的一种数据库结构图；

图3为本申请实施例提供的一种买入委托的流程示意图；

图4为本申请实施例提供的一种交易风险控制方法的流程示意图；

图5为本申请实施例提供的一种买入占用融券卖出冻结余额的业务示意图；

图6为本申请实施例中提供的一种证券撤单的流程示意图；

图7为本申请实施例中提供的一种更新融券卖出冻结余额的流程示意图；

图8为本实施例提供的场外撤单的流程示意图；

图9为本实施例提供的场内撤单的流程示意图；

图10为本申请实施例中提供的一种证券买入成交的流程示意图；

图11为本实施例提供的买入委托成交的流程示意图；

图12为本申请实施例中提供的一种证券卖出委托的流程示意图；

图13为本实施例提供的卖出委托的流程示意图；

图14为本申请实施例中提供的一种证券卖出成交的流程示意图；

图15为本实施例提供的卖出成交的流程示意图；

图16为本申请实施例中提供的一种融券偿还成交的流程示意图；

图17为本实施例提供的融券偿还成交的流程示意图；

图18为本实施例提供的保证金可用余额计算示意图；

图19为本申请实施例中提供的一种交易风险控制装置的结构示意图；

图20为本申请实施例中计算机设备的内部结构图。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

图1为本申请实施例中交易风险控制方法的应用环境图，请参考图1，本申请实施例提供了的交易风险控制方法，可以应用于如图1所示的应用环境中。其中，终端102通过网络与服务器104进行通信，数据存储系统可以集成在服务器104上，也可以放在云上或其他网络服务器上。终端102可以但不限于是各种计算机、笔记本电脑和平板电脑，也可以是交易所对应的其他服务器，服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。

参照图2，图2为本申请实施例提供的一种数据库结构图，该数据库中包括但不限于标的清单、融券买入占用归还明细表、成交明细表、委托表、客户信息表、客户业务参数表、业务参数表、客户证券持仓表、客户资金账户表以及资券临时变动表。其中，PK表示表中的主键(primary key，PK)，FK表示外键(foreign key，FK)，不同标号的外键对应不同的表。如图2所示，各表之间存在勾稽关系。例如，客户信息表和客户资金账户表为一对一的关系。更具体地，根据客户号可以确定客户信息表，客户号对应的客户资金账户表一定能唯一对应一个客户信息表，但客户号对应的客户信息表不一定能对应客户资金账户表。可以理解的是，服务器通过不同的指令更新数据库，以实现客户融券卖出所得价款的用途在合理合规的范围内、确保客户资产、负债、保证金、维保计算准确；对使用融券卖出所得价款买入的高流动性证券持仓进行份额登记、控制客户资金可用可取，持仓可用可返还准确以及有效规避客户者投资高流动性证券的信用风险。本实施例对具体的数据库数据形式不做具体限制。

为了更清楚地对本实施例提供的交易风险控制方法进行介绍，本实施例使用的部分名词解释如下。

高流动性证券：证券公司现金管理产品、货币市场基金、以及沪深交易所认可的其他高流动性证券；融券买入：投资者(客户)使用融券卖出所得款买入高流动性证券，本实施例简称之为融券买入；自有资金：指投资者(客户)资金账户中，除融券卖出所得款之外的资金；自有证券：投资者(客户)证券账户下某支证券的持仓中，除融券卖出所得款买入的持仓数量之外的持仓数量。

请参照图3和图4，图3为本申请实施例提供的一种买入委托的流程示意图。图4为本申请实施例提供的一种交易风险控制方法的流程示意图，该方法应用于图1所示的应用环境和图3所示的流程图中，在服务器104端执行，在一个实施例中，如图4所示，包括以下步骤：

S401，接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识。

在本实施例中，服务器接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识，以便服务器根据终端发送的证券买入委托指令对应数据库。更具体地，客户的客户表示可以为客户号，目标证券用证券代码标识。例如，客户通过终端委托买入Q证券1000元，服务器通过接收买入委托指令获取到客户对应的客户号、证Q券的证券代码以及委托金额1000元。

S402，响应于证券买入委托指令，判断目标证券是否属于预设类型的证券。

在本实施例中，预设类型为高流动性证券。服务器响应证券买入委托指令，根据目标证券的证券代码确定证券代码对应的标的清单，并根据标的清单中的高流动性证券标记判断目标证券是否属于高流动性证券。更具体地，例如，可以采用1作为作为高流动证券的标记，采用0作为非高流动证券的标记，若Q证券的证券代码对应的高流动性证券标记为1，则Q证券属于高流动性证券；若Q证券的证券代码对应的高流动性证券标记为0，则Q证券不属于高流动性证券，本实施例对此不做限制。

S403，若目标证券属于预设类型的证券，则确定客户标识对应的融券卖出冻结余额。

在本实施例中，根据证券交易所最新的融资融券交易实施细则规定，可以使用融券卖出所得款买入高流动性证券。其中，融券卖出所得款为图2所示的数据库的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额，例如客户向证券公司融券Q证券，数量1000股，通过卖出1000股Q证券得到1万元，则1万元就是客户的融券卖出所得款，即该客户对应的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额将会增加1万元。

若目标证券属于预设类型的证券，即目标证券为高流动性证券，则服务器确定客户标识对应的融券卖出冻结余额。更具体地，服务器根据S201获取到的客户号查询对应的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额。

S404，基于融券卖出冻结余额和委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入目标证券所占用的融券买入委托金额。

在本实施例中，服务器根据融券卖出冻结余额和本次客户买入的委托金额，确定要释放出多少的融券卖出冻结金额，并用待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入的委托金额。例如，客户对应的融券卖出冻结金额为1万元，客户想要买入8000元的Q证券，则优先使用融券卖出冻结金额中的8000元。

其中，待释放的融券卖出冻结金额可以通过方式一确定，也可以通过方式二确定，本实施例不做限制。

方式一：通过设置条件，例如比较融券卖出冻结余额和委托金额的大小，若融券卖出冻结余额不小于委托金额，则将融券卖出冻结余额作为待释放的融券卖出冻结金额；若融券卖出冻结余额小于委托金额，则将委托金额作为待释放的融券卖出冻结金额。

方式二：直接取融券卖出冻结余额和委托金额中的最小值作为待释放融券卖出冻结金额。

更具体地，结合图3，服务器通过证券买入委托指令获取到委托金额A，并判断目标证券是否为高流动性证券，进而确定待释放的融券卖出冻结金额B后，将对应的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额更新为融券卖出冻结余额与待释放的融券卖出冻结金额B的差；将对应的客户资金账户表中的融券卖出总占用金额更新为融券卖出总占用金额与待释放的融券卖出冻结金额B的和；将对应的资券临时变动表中新增一条记录，其中，业务类型为融券买入占用，变动金额为B；将委托表新增一条记录，其中，委托净额为A，融券买入委托金额为B。

为了更清楚地对本实施例提供的交易风险控制方法进行介绍，在此结合图5进行解释说明。参照图5，图5为本申请实施例提供的一种买入占用融券卖出冻结余额的业务示意图。如图5所示，若客户对应的总融券卖出金额为100万，若买入委托金额为50万，则先释放出融券卖出冻结余额中的50万。其中买入委托分3笔成交，每笔成交15万，则最终使用融券卖出冻结金额的45万，买入委托中剩余的5万由于未成交，会继续进行冻结。最终成交后，融券卖出冻结余额更新为55万。

本实施例通过接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识，进而响应于证券买入委托指令，判断目标证券是否属于预设类型的证券。从而若目标证券属于预设类型的证券，则确定客户标识对应的融券卖出冻结余额，并基于融券卖出冻结余额和委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入目标证券所占用的融券买入委托金额。传统方法中，若直接解冻客户融券卖出所得款，客户有可能违规使用融券卖出所得款买入其他非高流动性证券，存在违规交易的风险问题。而本实施例提供的方法并非直接解冻融券卖出冻结金额，即客户融券卖出所得款，而是通过客户进行买入委托时，判断目标证券是否为预设类型的证券，若目标证券为预设类型的证券，再确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入所述目标证券所占用的融券买入委托金额，即目标证券为预设类型的证券的情况下，才采用融券卖出所得款委托买入目标证券，因此，本实施例提供的方法较传统方法中直接解冻客户融券卖出所得款的方法，能够解决客户账户中的融券卖出所得款用于违规交易的风险问题，控制交易风险。

可选的，上述的S204还包括：

将融券卖出冻结余额和委托金额中的最小值作为待释放融券卖出冻结金额。

在本实施例中，服务器将融券卖出冻结余额和委托金额中的最小值作为待释放融券卖出冻结金额。具体地，结合图3所示，待释放融券卖出冻结金额B＝min(融券卖出冻结余额，委托买入金额A)。例如，客户委托买入8000元Q证券，若此时客户的融券卖出冻结余额只有5000，则使用融券卖出冻结余额中的5000元和自有资金的3000元。

本实施例将融券卖出冻结余额和委托金额中的最小值作为待释放融券卖出冻结金额，进而使用待释放的融券卖出冻结金额买入目标证券，从而控制融券交易风险。

图6为本申请实施例中提供的一种证券撤单的流程示意图，参照图6，本实施例涉及的是如何完成证券撤单的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的交易风险控制方法还包括如下步骤：

S601，接收终端发送的证券撤单指令，其中，证券撤单指令包括客户委托撤单的目标证券的撤单金额。

在本实施例中，若客户委托买入后需要撤单，则通过终端发送的证券撤单指令，从而服务器接收终端发送的证券撤单指令。例如，客户通过终端委托买入Q证券1000元后又撤单买入Q证券1000元。

由于每次买入委托服务器会在委托表中增加一条委托记录，因此根据证券撤单指令可以查询委托表的记录。具体地，可以通过客户号、委日期、证券代码、委托流水号查询记录，本实施例不做限制。

S602，响应于证券撤单指令，判断融券买入委托金额是否大于零。

在本实施例中，服务器响应证券撤单指令，根据证券撤单指令查询对应的委托表中的委托记录，并判断原委托记录中融券买入委托金额是否大于零。

S603，若融券买入委托金额大于零，则根据融券买入委托金额，更新融券卖出冻结余额。

在本实施例中，若融券买入委托金额大于零，则根据融券买入委托金额，更新融券卖出冻结余额。可以理解的是，撤单后，买入委托时服务器确定的待释放的融券卖出冻结金额仍需要冻结回去。

本实施例通过接收终端发送的证券撤单指令，其中，证券撤单指令包括客户委托撤单的目标证券的撤单金额，进而响应于证券撤单指令，判断融券买入委托金额是否大于零，从而若融券买入委托金额大于零，则根据融券买入委托金额，更新融券卖出冻结余额。由于接收证券撤单指令后更新融券卖出冻结余额，从而进一步控制融券交易风险。

图7为本申请实施例中提供的一种更新融券卖出冻结余额的流程示意图，参照图7，本实施例涉及的是如何更新融券卖出冻结余额的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的S303还包括如下步骤：

S701，若证券撤单指令为场外撤单类型的指令，则采用融券买入委托金额与融券卖出冻结余额之和替换融券卖出冻结余额。

场外撤单指未上报交易所的委托，此时的买入委托均未成交。在本实施例中，为了更清楚地对本实施例提供的证券撤单的流程进行介绍，在此结合图8和图9进行解释说明。图8为本实施例提供的场外撤单的流程示意图，如图8所示，若委托记录中，融券买入委托金额B大于零，则服务器将对应的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额更新为融券卖出冻结余额与待释放的融券卖出冻结金额B的和。更进一步得，服务器还将对应的客户资金账户表中的融券卖出总占用金额更新为融券卖出总占用金额与融券买入委托金额B的差；将对应的资券临时变动表中新增一条记录，其中，业务类型为融券买入占用反冲，变动金额为B；将委托表中的原委托记录更新，其中，委托状态更新为场外撤单，融券买入撤单金额更新为B。

例如，若客户的融券卖出冻结余额为1000，此时客户通过终端委托买入Q证券1000元(此时融券卖出冻结余额为0)后，又场外撤单买入的Q证券1000元，则融券卖出冻结余额由0更新为1000，即买入委托时服务器确定的待释放的融券卖出冻结金额全部冻结。

S702，若证券撤单指令为场内撤单类型的指令，则确定第一差值，第一差值等于融券买入委托金额减去融券买入总成交金额，并采用融券买入委托金额与第一差值之和替换融券卖出冻结余额，其中，融券买入总成交金额为采用融券买入委托金额成功买入目标证券占用的金额。

场内撤单指已上报交易所的委托，此时的买入委托可能部分或全部分笔成交。需要说明的是，场内废单也可以当做场内撤单来处理。在本实施例中，结合图9，图9为本实施例提供的场内撤单的流程示意图。如图9所示，若融券买入委托金额B大于零，确定第一差值为融券买入委托金额B减去融券买入成交金额。其中，融券买入成交金额同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额。进而，服务器将对应的客户资金账户表中的融券卖出冻结余额更新为融券卖出冻结余额与第一差值的和。更进一步地，服务器还将对应的客户资金账户表中的融券卖出总占用金额更新为融券卖出总占用金额与第一差值的差；将对应的资券临时变动表中新增一条记录，其中，业务类型为融券买入占用反冲，变动金额为第一差值；将委托表中的原委托记录更新，其中，委托状态更新为场内撤单，融券买入撤单金额更新为第一差值。

例如，若客户的融券卖出冻结余额为1000元，此时客户通过终端委托买入Q证券1000元(此时融券卖出冻结余额为0)后，又场内撤单买入的Q证券1000元，但由于场内撤单已经成交了200元，则融券卖出冻结余额由0元更新为800元，即买入委托时服务器确定的待释放的融券卖出冻结金额部分冻结回去。

本实施例若证券撤单指令为场外撤单类型的指令，则采用融券买入委托金额与融券卖出冻结余额之和替换融券卖出冻结余额，若证券撤单指令为场内撤单类型的指令，则确定第一差值，第一差值等于融券买入委托金额减去融券买入总成交金额，并采用融券买入委托金额与第一差值之和替换融券卖出冻结余额，其中，融券买入总成交金额为采用融券买入委托金额成功买入目标证券占用的金额。由于根据场内撤单指令和场外撤单指令更新融券卖出冻结余额，从而进一步控制融券交易风险。

图10为本申请实施例中提供的一种证券买入成交的流程示意图，参照图10，本实施例涉及的是如何完成证券买入成交的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的交易风险控制方法还包括如下步骤：

S1001，接收证券交易所的服务器发送的证券买入成交指令，其中，证券买入成交指令包括目标证券的当前笔买入成交金额以及当前笔买入成交数量。

在本实施例中，若客户委托买入后成交，则服务器接收证券交易所的服务器端发送的证券买入成交指令。例如，客户通过终端委托买入Q证券(1元/股)1000元后全部成交，服务器接通过证券买入成交指令获取当前笔买入成交金额1000元以及当前笔买入成交数量1000股。

由于每次买入委托会在委托表中增加一条委托记录，因此根据证券买入成交指令可以查询委托表的记录。具体地，可以通过客户号、委日期、证券代码、委托流水号查询记录，本实施例不做限制。

S1002，响应于证券买入成交指令，根据当前笔买入成交金额确定当前笔融券买入成交金额，并根据当前笔买入成交数量确定当前笔融券买入成交数量。

在本实施例中，服务器响应证券买入成交指令，根据当前笔买入成交金额1000元以及当前笔买入成交数量1000股确定使用的融券冻结余额部分的成交数量，即确定当前笔融券买入成交数量。

在本实施例中，为了更清楚地对本实施例提供的证券买入成交的流程进行介绍，在此结合图11进行解释说明。图11为本实施例提供的买入委托成交的流程示意图，如图11所示，在本实施例中，根据当前笔买入成交金额确定当前笔融券买入成交金额，并根据当前笔买入成交数量确定当前笔融券买入成交数量，包括：

确定融券买入委托金额与融券买入总成交金额的第二差值。服务器确定第二差值，第二差值等于委托买入时确定的融券买入委托金额B减去融券买入成交金额。

将第二差值和同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额中的最小值作为当前笔融券买入成交金额。服务器将第二差值和当前笔买入成交金额C中的最小值作为当前笔融券买入成交金额，即当前笔融券买入成交金额D＝min(融券买入委托金额B-融券买入成交金额，当前笔买入成交金额C)。可以理解的是，买入时使用融券卖出冻结余额的部分会优先成交。例如，客户的融券卖出冻结余额为800元，此时客户通过终端委托买入Q证券(1元/股)1000元后全部成交，会释放融券卖出冻结余额中的800元优先成交。更具体地，例如1000元分两次成交，第一笔成交600元，第二笔成交400元。则第一笔的融券买入成交金额D＝min(800-0，600)＝600元，第一笔释放并使用了融券卖出冻结余额600元；第二笔融券买入成交金额D＝min(800-600，400)＝200元，第二笔释放并使用了融券卖出冻结余额剩余的200元，另外成交的200元使用自有资金。

确定当前笔买入成交数量与当前笔买入成交金额的第一比值。服务器确定第一比值，第一比值等于当前笔买入成交数量X与当前笔买入成交金额C的比值。

将当前笔融券买入成交金额与第一比值的乘积作为当前笔融券买入成交数量。服务器将当前笔融券买入成交金额D与第一比值的乘积作为当前笔融券买入成交数量Y，即Y＝D×(X/C)。

S1003，根据当前笔融券买入成交金额以及当前笔融券买入成交数量，更新同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额以及融券买入总成交数量。

在本实施例中，结合图11，服务器将委托表中的原委托记录更新，其中，委托状态更新为部分成交或全部成交，融券买入成交金额更新为融券买入成交金额与当前笔融券买入成交金额D的和，融券买入成交数量更新为融券买入成交数量与当前笔融券买入成交数量Y的和。可以理解的是，同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额为数据库的委托表中的“融券买入成交金额”。更进一步地，服务器还将对应的融券买入占用归还明细表新增一条记录，其中，成交金额更新为成交金额与当前笔融券买入成交金额D的和，成交数量更新为成交数量与当前笔融券买入成交数量Y的和；将对应的客户资金账户表中的融券卖出总占用成交金额更新为融券卖出总占用成交金额与当前笔融券买入成交金额D的和；更新对应的客户证券持仓表，其中，当日买入成交数量更新为当日买入成交数量与当前笔买入成交数量X的和，当日买入成交金额更新为当日买入成交金额与当前笔买入成交金额C，当日融券买入数量更新为当日融券买入数量与当前笔融券买入成交数量Y的和，当日融券买入金额更新为当日融券买入金额与当前笔融券买入成交金额D的和。

本实施例通过接收证券交易所的服务器发送的证券买入成交指令，其中，证券买入成交指令包括目标证券的当前笔买入成交金额以及当前笔买入成交数量，进而响应于证券买入成交指令，根据当前笔买入成交金额确定当前笔融券买入成交金额，并根据当前笔买入成交数量确定当前笔融券买入成交数量。从而根据当前笔融券买入成交金额以及当前笔融券买入成交数量，更新同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额以及融券买入总成交数量。由于接收证券成交指令后更新融券买入总成交金额，从而进一步控制融券交易风险。

图12为本申请实施例中提供的一种证券卖出委托的流程示意图，参照图12，本实施例涉及的是如何完成证券卖出委托的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的交易风险控制方法还包括如下步骤：

S1201，接收终端发送的证券卖出委托指令，其中，证券卖出委托指令包括目标证券的委托卖出数量以及客户的客户标识。

在本实施例中，服务器接收终端发送的证券卖出委托指令，证券卖出委托指令可以包括普通卖出委托、卖券还款委托和融资平仓委托。证券卖出委托指令包括目标证券的委托卖出数量以及客户的客户标识，以便服务器根据终端发送的证券买入委托指令对应数据库。例如，客户通过终端委托卖出Q证券1000股，服务器通过接收证券卖出委托指令获取到客户对应的客户号、证Q券的证券代码以及委托卖出数量。

S1202，响应于证券卖出委托指令，获取目标证券的持仓数量，其中，持仓数量包括当日卖出冻结数量以及当日融券卖出冻结数量。

在本实施例中，服务器响应证券卖出委托指令，根据客户号查询客户证券持仓表，并获取证目标证券的持仓数量。例如，服务器查询客户证券持仓表，获取客户的Q证券的持仓数量。

S1203，根据持仓数量，确定委托卖出数量中所使用的融券买入证券数量。

在本实施例中，服务器根据目标证券的持仓数量，确定委托卖出数量中所使用的融券买入证券数量，可以理解的是，由于融券卖出所得价款较自有资金有较多限制，因此为提高客户的资金流动率，委托卖出证券时，自由证券的部分会优先成交。

为了更清楚地对本实施例提供的证券卖出的流程进行介绍，在此结合图13进行解释说明。图13为本实施例提供的卖出委托的流程示意图，如图13所示，在本实施例中，持仓数量还包括持仓总数量、当日买入成交数量、融券买入持仓数量以及当日融券买入数量，根据持仓数量，确定委托数量中所使用的融券买入证券数量，包括：

若目标证券为实时回转证券，则将第一数值与第二数值的差值减去委托卖出数量所得到的结果作为初始融券买入证券数量；其中，第一数值等于持仓总数量与当日买入成交数量之和减去当日卖出冻结数量，第二数值等于融券买入持仓数量与当日融券买入数量减去当日融券卖出冻结数量。若目标证券为实时回转证券，当天买入成交的证券也计入，则服务器确定初始融券买入证券数量F*，F*＝{(持仓总数量+当日买入成交数量-当日卖出冻结数量)-(融券买入持仓数量+当日融券买入数量-当日当日融券卖出冻结数量)-委托卖出数量E}。

若目标证券为非实时回转证券，则将第三数值与第四数值的差值减去委托卖出数量所得到的结果作为初始融券买入证券数量；其中，第三数值等于持仓总数量与当日卖出冻结数量的差值，第四数值等于融券买入持仓数量与当日融券卖出冻结数量的差值。若目标证券为非实时回转证券，当天买入成交的证券不计入，则服务器确定初始融券买入证券数量F*，F*＝{(持仓总数量-当日卖出冻结数量)-(融券买入持仓数量-当日当日融券卖出冻结数量)-委托卖出数量E}。

若初始融券买入证券数量小于零，则将初始融券买入证券数量的绝对值作为融券买入证券数量，若初始融券买入证券数量不小于零，则确定融券买入证券数量等于零。服务器根据初始融券买入证券数量F*，确定融券买入证券数量F。如果确定的初始融券买入证券数量小于零，则说明客户的自有证券不够，需要使用融券买入的证券来卖出，则将|F*|作为融券买入证券数量F。如果确定的初始融券买入证券数量不小于零，则说明客户的自有证券足够，使用自有证券卖出即可，无需使用融券买入的证券来卖出，则此时融券买入证券数量F＝0。更具体地，服务器可以根据以下表达式来确定融券买入证券数量F：

F＝F×<0？(-F×):0。

S1204，采用委托卖出数量与当日卖出冻结数量之和替换当日卖出冻结数量，并采用融券买入证券数量与当日融券卖出冻结数量之和更新当日融券卖出冻结数量。

在本实施例中，结合图x，服务器更新对应的客户证券持仓表，其中，当日卖出冻结数量更新为当日卖出冻结数量与委托卖出数量E的和，当日融券卖出冻结数量更新为当日融券卖出冻结数量与融券买入证券数量F的和。更进一步地，服务器还将对应的委托表新增一条记录，其中，委托数量为委托卖出数量E，融券买入委托数量为融券买入证券数量F。

本实施例通过接收终端发送的证券卖出委托指令，其中，证券卖出委托指令包括目标证券的委托卖出数量以及客户的客户标识，进而响应于证券卖出委托指令，获取目标证券的持仓数量，其中，持仓数量包括当日卖出冻结数量以及当日融券卖出冻结数量。并根据持仓数量，确定委托卖出数量中所使用的融券买入证券数量。从而采用委托卖出数量与当日卖出冻结数量之和替换当日卖出冻结数量，并采用融券买入证券数量与当日融券卖出冻结数量之和更新当日融券卖出冻结数量。由于在接收终端发送的证券卖出委托指令后，优先卖出自有证券，能够提高客户的资金流动率，保证客户资金使用效率最大化，进而控制客户的融券卖出冻结金额，从而控制融券交易风险。

图14为本申请实施例中提供的一种证券卖出成交的流程示意图，参照图14，本实施例涉及的是如何完成证券卖出成交的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的交易风险控制方法还包括如下步骤：

S1401，接收证券交易所的服务器发送的证券卖出成交指令，其中，证券卖出成交指令包括目标证券的当前笔卖出成交数量。

在本实施例中，服务器接收证券交易所的服务器发送的证券卖出成交指令。证券卖出成交指令可以包括普通卖出成交、卖券还款成交和融资平仓成交。例如，客户通过终端委托卖出Q证券1000股后全部成交，服务器通过证券卖出成交指令获取到当前笔卖出成交数量1000股。

S1402，响应于证券卖出成交指令，根据当前笔卖出成交数量确定当前笔融券卖出成交数量。

为了更清楚地对本实施例提供的证券委托卖出的流程进行介绍，在此结合图15进行解释说明。图15为本实施例提供的卖出成交的流程示意图，如图15所示，在本实施例中，根据当前笔卖出成交数量确定当前笔融券卖出成交数量，包括：

将融券买入证券数量作为融券卖出委托数量，确定第五数值，其中，第五数值等于同一卖出委托下当前笔之前的历史笔卖出成交数量加上当前笔卖出成交数量。服务器确定第五数值，第五数值＝当前笔之前的历史笔卖出成交数量+当前笔卖出成交数量G。

确定委托卖出数量与第五数值的第三差值。服务器确定第三差值，第五差值＝委托卖出数量E-第五数值。

将第四差值减去第三差值所得到的结果作为当前笔融券卖出成交数量，其中，第四差值等于融券买入委托数量减去当前笔之前的历史笔融券卖出成交数量。服务器确定第四差值＝融券买入委托数量F-当前笔之前的历史笔融券卖出成交数量，即第四差值＝F-融券买入成交数量。进而确定当前笔融券卖出成交数量H＝第四差值-第三差值，因此当前笔融券卖出成交数量H＝{融券买入委托数量F-当前笔之前的历史笔融券卖出成交数量-(委托卖出数量E-(当前笔之前的历史笔卖出成交数量+当前笔卖出成交数量G)}＝融券买入委托数量F-融券买入成交数量-(委托卖出数量E-(成交数量+当前笔卖出成交数量G)}。

S1403，根据当前笔融券卖出成交数量，确定当前笔所归还金额。

结合图15，在本实施例中，根据当前笔融券卖出成交数量，确定当前笔所归还金额，包括：

确定第六数值，其中，第六数值等于历史笔卖出成交数量与当日归还数量的差值减去历史归还数量所得到的数值。服务器确定第六数值＝历史笔卖出成交数量-当日归还数量的差值-历史归还数量。

将当前笔融券卖出成交数量和第六数值中的最小值作为当前笔所归还数量。服务器确定当前笔所归还数量b＝min(当前笔融券卖出成交数量H，历史笔卖出成交数量-当日归还数量-历史归还数量)＝min(H，成交数量-当日归还数量-历史归还数量)。

将当前笔成交金额与当前笔所归还数量的乘积除以当前笔卖出成交数量所得到的结果作为当前笔所归还金额。服务器确定当前笔成交金额a＝当前笔成交金额×(b/G)＝成交金额*(归还明细数量b/成交数量)。

S1404，根据当前笔所归还金额与同一卖出委托下位于当前笔之前的历史笔归还总金额之和更新当日所归还金额。

在本实施例中，结合图15，服务器根据证券卖出成交指令查询融券买入占用归还明细表中的记录，具体地，服务器根据客户号、证券代码查询，本实施例不做限制。进而服务器按照记录中的委托日期和委托流水号进行排序，对每一笔交易均计算当前笔成交金额a和当前笔所归还数量b，并更新融券买入占用归还明细表，其中，当日归还占用金额更新为当日归还占用金额与当前笔成交金额a的和，当日归还占用数量更新为当日归还占用数量与当前笔成交数量b的和。更进一步地，服务器还将累计当前笔成交金额a，当同一委托下的每笔成交均计算a后得到总归还金额I。进而，服务器将更新客户资金账户表，其中，融券卖出冻结余额更新为融券卖出冻结余额与总归还金额I的和，当日融券买入归还占用金额更新为当日融券买入归还占用金额与总归还金额I的和；将资券临时变动表新增一条记录，其中，业务类型为融券买入占用归还，变动金额为总归还金额I；将对应的委托表中的原委托记录更新，其中，融券买入成交金额更新为融券买入成交金额与总归还金额I的和，融券买入成交数量更新为融券买入成交数量与当前笔融券卖出成交数量H的和；将对应的客户证券持仓表更新，其中，当日融券买入持仓卖出成交金额更新为当日融券买入持仓卖出成交金额与总归还金额I的和，当日融券买入持仓卖出成交数量更新为当日融券买入持仓卖出成交数量与当前笔融券卖出成交数量H的和。可以理解的是，如果自有证券足够，当前笔融券卖出成交数量H等于零。

本实施例通过接收证券交易所的服务器发送的证券卖出成交指令，其中，证券卖出成交指令包括目标证券的当前笔卖出成交数量，并响应于证券卖出成交指令，根据当前笔卖出成交数量确定当前笔融券卖出成交数量。进而根据当前笔融券卖出成交数量，确定当前笔所归还金额，并根据当前笔所归还金额与同一卖出委托下位于当前笔之前的历史笔归还总金额之和更新当日所归还金额。由于在接收证券卖出成交指令后，优先卖出自有证券，能够提高客户的资金流动率，保证客户资金使用效率最大化，进而控制客户的融券卖出冻结金额，从而控制融券交易风险。

图16为本申请实施例中提供的一种融券偿还成交的流程示意图，参照图16，本实施例涉及的是如何完成融券偿还成交的一种的实现方式。在上述实施例的基础上，上述的交易风险控制方法还包括如下步骤：

S1601，接收融券偿还成交指令，其中，所述融券偿还成交指令包括融券的目标证券的偿还成交数量。

在本实施例中，服务器接收终端发送融券偿还成交指令，融券偿还成交指令可以包括买券还券成交、融券平仓成交和即时还券成交。证券卖出委托指令包括目标证券的委托卖出数量以及客户的客户标识，以便服务器根据终端发送的证券买入委托指令对应数据库。例如，客户通过终端委托买入Q证券1000股偿还负债，服务器通过接收融券偿还成交指令获取到客户对应的客户号、证Q券的证券代码以及偿还成交数量。

S1602，根据所述偿还成交数量，确定待解冻的融券卖出冻结金额。

为了更清楚地对本实施例提供的证券撤单的流程进行介绍，在此结合图17进行解释说明。图17为本实施例提供的融券偿还成交的流程示意图，如图17所示，在本实施例中，服务器根据偿还成交数量，确定待解冻的融券卖出冻结金额J，J＝偿还成交数量/融券数量×融券卖出所得价款。例如，客户融券卖出冻结余额为0元，融券5000股Q证券，卖出后得到1万元，融券卖出冻结余额更新为1万元，此时，客户融券负债5000股Q证券。之后客户又买入2000股Q证券用于偿还融券负债，则待解冻的融券卖出冻结金额J＝2000/5000×10000＝4000元。

S1603，确定第五差值，其中，所述第五差值等于融券卖出冻结余额与所述待解冻的融券卖出冻结金额的差值。

在本实施例中，服务器确定第五差值，第五差值＝融券卖出冻结余额-待解冻的融券卖出冻结金额J。

S1604，采用所述第五差值与零中的最大值更新所述融券卖出冻结余额。

在本实施例中，结合图17，服务器根据融券偿还成交指令查询融券买入占用归还明细表中的记录，具体地，服务器根据客户号、证券代码查询，本实施例不做限制。进而服务器将第五差值与零中的最大值更新所述融券卖出冻结余额，即融券卖出冻结余额＝融券卖出冻结余额+L，L＝max(第五差值，0)＝(融券卖出冻结余额-J，0)。可以理解的是，偿还融券负债后，服务器将优先释放剩余融券卖出余额，如果融券卖出冻结余额-J小于0，就会释放其他占用金额。更进一步地，服务器确定当前笔需释放占用金额K，k＝max(第五差值，0)。对每一笔交易均计算当前笔所归还金额c和当前笔所归还数量d。其中，a＝min(当前笔需释放占用金额K，历史笔卖出成交数量-当日归还数量的差值-历史归还数量)，b＝当前笔成交数量×(b/G)。进而更新当前笔需释放占用金额K＝当前笔需释放占用金额K-当前笔所归还金额c。从而服务器更新融券买入占用归还明细表，其中，当日归还占用金额更新为当日归还占用金额与当前笔所归还金额c的和，当日归还占用数量更新为当日归还占用数量与当前笔所归还数量d的和。更进一步地，服务器还将累计当前笔所归还数量c的和作为总释放数量M。进而，服务器将更新客户资金账户表，其中，当日融券买入归还占用金额更新为当日融券买入归还占用金额与当前笔需释放占用金额K的和；将资券临时变动表新增一条记录，其中，业务类型为融券买入占用归还，变动金额为当前笔需释放占用金额K；将对应的委托表中的原委托记录更新，其中，融券买入成交金额更新为融券买入成交金额与当前笔需释放占用金额K的和，融券买入成交数量更新为融券买入成交数量与总释放数量M的和；更新客户证券持仓表，其中，当日融券买入持仓卖出成交金额更新为当日融券买入持仓卖出成交金额与当前笔需释放占用金额K的和，当日融券买入持仓卖出成交数量更新为当日融券买入持仓卖出成交数量与总释放数量M的和。

本实施例通过接收融券偿还成交指令，其中，所述融券偿还成交指令包括融券的目标证券的偿还成交数量，并根据所述偿还成交数量，确定待解冻的融券卖出冻结金额。进而确定第五差值，其中，所述第五差值等于融券卖出冻结余额与所述待解冻的融券卖出冻结金额的差值。从而采用所述第五差值与零中的最大值更新所述融券卖出冻结余额。由于在接收融券偿还成交指令后，即偿还融券负债后，优先释放剩余融券卖出余额，进而能够提高客户的资金流动率，保证客户资金使用效率最大化，进而控制客户的融券卖出冻结金额，从而控制融券交易风险。

在本实施例中，还提供了一种新的保证金可用余额算法，传统方法中，保证金可用余额＝现金+∑(充抵保证金的证券市值×折算率)+∑[(融资买入证券市值–融资买入金额)×折算率]+∑[(融券卖出资金－融券卖出证券市值)×折算率]-∑融券卖出资金-∑(融资买入证券金额×融资保证金比例)-∑(融券卖出证券市值×融券保证金比例)-利息及费用。

而本实施例对部分计算内容做了更新，变更为：保证金可用余额＝现金+∑((总的担保品证券市值(总库存)–融资买入的担保品市值–融券买入证券市值)×折算率)+∑[(融资买入证券市值–融资买入金额)×折算率]+∑[(融券卖出资金－融券卖出证券市值)×折算率]-∑(融券卖出余额+当前尚未成交占用的融券卖出金额)-∑(融资买入证券金额×融资保证金比例)-∑(融券卖出证券市值×融券保证金比例)-利息及费用。

其中，融券买入证券市值＝当前持有融券买入证券数量×市价；当前尚未成交占用的融券卖出金额＝融券买入总占用金额-融券买入总占用成交金额。图18为本实施例提供的保证金可用余额计算示意图，如图18所示，是否发生融券买入不会影响可用的保证金，如场景1是否发生融券买入可用保证金余额均为58000元，融券买入的持仓市值波动不影响客户保证金计算。

在本实施例中，在进行担保品返还委托计算可返还数量时，还会剔除掉融券买入证券数量；其中融券买入证券数量，可通过融券卖出资金占用汇总表的融券买入证券总成交数量-已消耗掉的融券买入证券总数量相减得到。因此客户担保品返还，出金时，计算客户可提取的资产都扣除掉融券卖出证券市值，页可控制客户证券及资金用途，从而控制风险交易。

应该理解的是，虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，这些步骤可以以其它的顺序执行。而且，如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段，这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行，而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

基于同样的发明构思，本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的交易风险控制方法的交易风险控制装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似，故下面所提供的一个或多个交易风险控制装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于交易风险控制方法的限定，在此不再赘述。

参照图19，图19为本申请实施例中提供的一种交易风险控制装置的结构示意图，该装置1900包括：第一接收模块1901、第一判断模块1902、第一确定模块1903和第二确定模块1904，其中：

第一接收模块1901，用于接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识。

第一判断模块1902，用于响应于证券买入委托指令，判断目标证券是否属于预设类型的证券。

第一确定模块1903，用于若目标证券属于预设类型的证券，则确定客户标识对应的融券卖出冻结余额。

第二确定模块1904，用于基于融券卖出冻结余额和委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入目标证券所占用的融券买入委托金额。

本实施例提供的交易风险控制装置，通过接收终端发送的证券买入委托指令，证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及客户的客户标识，进而响应于证券买入委托指令，判断目标证券是否属于预设类型的证券。从而若目标证券属于预设类型的证券，则确定客户标识对应的融券卖出冻结余额，并基于融券卖出冻结余额和委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入目标证券所占用的融券买入委托金额。传统方法中，若直接解冻客户融券卖出所得款，客户有可能违规使用融券卖出所得款买入其他非高流动性证券，存在违规交易的风险问题。而本实施例提供的方法并非直接解冻融券卖出冻结金额，即客户融券卖出所得款，而是通过客户进行买入委托时，判断目标证券是否为预设类型的证券，若目标证券为预设类型的证券，再确定待释放的融券卖出冻结金额，并将待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入所述目标证券所占用的融券买入委托金额，即目标证券为预设类型的证券的情况下，才采用融券卖出所得款委托买入目标证券，因此，本实施例提供的方法较传统方法中直接解冻客户融券卖出所得款的方法，能够解决客户账户中的融券卖出所得款用于违规交易的风险问题，控制交易风险。

可选的，第二确定模块1904，用于将融券卖出冻结余额和委托金额中的最小值作为待释放融券卖出冻结金额。

可选的，该装置1900还包括：

第二接收模块，用于接收终端发送的证券撤单指令，其中，证券撤单指令包括客户委托撤单的目标证券的撤单金额。

第二判断模块，用于响应于证券撤单指令，判断融券买入委托金额是否大于零。

第一更新模块，用于若融券买入委托金额大于零，则根据融券买入委托金额，更新融券卖出冻结余额。

可选的，第一更新模块还包括：

第一替换单元，用于若证券撤单指令为场外撤单类型的指令，则采用融券买入委托金额与融券卖出冻结余额之和替换融券卖出冻结余额。

第二替换单元，用于若证券撤单指令为场内撤单类型的指令，则确定第一差值，第一差值等于融券买入委托金额减去融券买入总成交金额，并采用融券买入委托金额与第一差值之和替换融券卖出冻结余额，其中，融券买入总成交金额为采用融券买入委托金额成功买入目标证券占用的金额。

可选的，该装置1900还包括：

第三接收模块，用于接收证券交易所的服务器发送的证券买入成交指令，其中，证券买入成交指令包括目标证券的当前笔买入成交金额以及当前笔买入成交数量。

第三确定模块，用于响应于证券买入成交指令，根据当前笔买入成交金额确定当前笔融券买入成交金额，并根据当前笔买入成交数量确定当前笔融券买入成交数量。

第二更新模块，用于根据当前笔融券买入成交金额以及当前笔融券买入成交数量，更新同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额以及融券买入总成交数量。

可选的，该装置1900还包括：

第四接收模块，用于接收终端发送的证券卖出委托指令，其中，证券卖出委托指令包括目标证券的委托卖出数量以及客户的客户标识。

获取模块，用于响应于证券卖出委托指令，获取目标证券的持仓数量，其中，持仓数量包括当日卖出冻结数量以及当日融券卖出冻结数量。

第四确定模块，用于根据持仓数量，确定委托卖出数量中所使用的融券买入证券数量。

第三更新模块，用于采用委托卖出数量与当日卖出冻结数量之和替换当日卖出冻结数量，并采用融券买入证券数量与当日融券卖出冻结数量之和更新当日融券卖出冻结数量。

可选的，该装置1900还包括：

第五接受模块，用于接收证券交易所的服务器发送的证券卖出成交指令，其中，证券卖出成交指令包括目标证券的当前笔卖出成交数量。

第五确定模块，用于响应于证券卖出成交指令，根据当前笔卖出成交数量确定当前笔融券卖出成交数量。

第六确定模块，用于根据当前笔融券卖出成交数量，确定当前笔所归还金额。

第四更新模块，用于根据当前笔所归还金额与同一卖出委托下位于当前笔之前的历史笔归还总金额之和更新当日所归还金额。

可选的，该装置1900还包括：

第六接收模块，用于接收融券偿还成交指令，其中，融券偿还成交指令包括融券的目标证券的偿还成交数量。

第六确定模块，用于根据偿还成交数量，确定待解冻的融券卖出冻结金额。

第七确定模块，用于确定第五差值，其中，第五差值等于融券卖出冻结余额与待解冻的融券卖出冻结金额的差值。

第五更新模块，用于采用第五差值与零中的最大值更新融券卖出冻结余额。

上述交易风险控制装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中，也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中，以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

图20为本申请实施例中计算机设备的内部结构图，在一个实施例中，提供了一种计算机设备，该计算机设备可以是服务器，其内部结构图可以如图20所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中，该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储图2所示的数据库数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种交易风险控制方法。

本领域技术人员可以理解，图20中示出的结构，仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图，并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定，具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者具有不同的部件布置。

在一个实施例中，还提供了一种计算机设备，包括存储器和处理器，存储器中存储有计算机程序，该处理器执行计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。

在一个实施例中，提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

在一个实施例中，提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

需要说明的是，本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等)，均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中，该计算机程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用，均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory，ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory，MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory，FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory，PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限，RAM可以是多种形式，比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory，SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory，DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等，不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等，不限于此。

以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因此，本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种交易风险控制方法，其特征在于，所述方法包括：

接收终端发送的证券买入委托指令，所述证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及所述客户的客户标识；

响应于所述证券买入委托指令，判断所述目标证券是否属于预设类型的证券；

若所述目标证券属于所述预设类型的证券，则确定所述客户标识对应的融券卖出冻结余额；

基于所述融券卖出冻结余额和所述委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将所述待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入所述目标证券所占用的融券买入委托金额。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述融券卖出冻结余额和所述委托金额，确定待释放融券卖出冻结金额，包括：

将所述融券卖出冻结余额和所述委托金额中的最小值作为所述待释放融券卖出冻结金额。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收所述终端发送的证券撤单指令，其中，所述证券撤单指令包括客户委托撤单的所述目标证券的撤单金额；

响应于所述证券撤单指令，判断所述融券买入委托金额是否大于零；

若所述融券买入委托金额大于零，则根据所述融券买入委托金额，更新所述融券卖出冻结余额。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述融券买入委托金额，更新所述融券卖出冻结余额，包括：

若所述证券撤单指令为场外撤单类型的指令，则采用所述融券买入委托金额与所述融券卖出冻结余额之和替换所述融券卖出冻结余额；

若所述证券撤单指令为场内撤单类型的指令，则确定第一差值，所述第一差值等于所述融券买入委托金额减去融券买入总成交金额，并采用所述融券买入委托金额与所述第一差值之和替换所述融券卖出冻结余额，其中，所述融券买入总成交金额为采用所述融券买入委托金额成功买入所述目标证券所述占用的金额。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收证券交易所的服务器发送的证券买入成交指令，其中，所述证券买入成交指令包括所述目标证券的当前笔买入成交金额以及当前笔买入成交数量；

响应于所述证券买入成交指令，根据所述当前笔买入成交金额确定当前笔融券买入成交金额，并根据所述当前笔买入成交数量确定当前笔融券买入成交数量；

根据所述当前笔融券买入成交金额以及所述当前笔融券买入成交数量，更新同一买入委托下位于当前笔之前成交的融券买入总成交金额以及融券买入总成交数量。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收所述终端发送的证券卖出委托指令，其中，所述证券卖出委托指令包括所述目标证券的委托卖出数量以及所述客户的客户标识；

响应于所述证券卖出委托指令，获取所述目标证券的持仓数量，其中，所述持仓数量包括当日卖出冻结数量以及当日融券卖出冻结数量；

根据所述持仓数量，确定所述委托卖出数量中所使用的融券买入证券数量；

采用所述委托卖出数量与所述当日卖出冻结数量之和替换所述当日卖出冻结数量，并采用所述融券买入证券数量与所述当日融券卖出冻结数量之和更新所述当日融券卖出冻结数量。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收证券交易所的服务器发送的证券卖出成交指令，其中，所述证券卖出成交指令包括所述目标证券的当前笔卖出成交数量；

响应于所述证券卖出成交指令，根据所述当前笔卖出成交数量确定当前笔融券卖出成交数量；

根据所述当前笔融券卖出成交数量，确定当前笔所归还金额；

根据所述当前笔所归还金额与同一卖出委托下位于当前笔之前的历史笔所述归还总金额之和更新当日所归还金额。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收融券偿还成交指令，其中，所述融券偿还成交指令包括融券的目标证券的偿还成交数量；

根据所述偿还成交数量，确定待解冻的融券卖出冻结金额；

确定第五差值，其中，所述第五差值等于融券卖出冻结余额与所述待解冻的融券卖出冻结金额的差值；

采用所述第五差值与零中的最大值更新所述融券卖出冻结余额。

9.一种交易风险控制装置，其特征在于，所述装置包括：

第一接收模块，用于接收终端发送的证券买入委托指令，所述证券买入委托指令包括客户委托买入的目标证券的委托金额以及所述客户的客户标识；

第一判断模块，用于响应于所述证券买入委托指令，判断所述目标证券是否属于预设类型的证券；

第一确定模块，用于若所述目标证券属于所述预设类型的证券，则确定所述客户标识对应的融券卖出冻结余额；

第二确定模块，用于基于所述融券卖出冻结余额和所述委托金额，确定待释放的融券卖出冻结金额，并将所述待释放的融券卖出冻结金额作为委托买入所述目标证券所占用的融券买入委托金额。

10.一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。

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