CN112561658A - 一种大额货币基金智能拆单方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种大额货币基金智能拆单方法，包括如下步骤：S1、获取可接受随进随出的货币基金清单和限额，构建基金拆单池；S2、对来自客户端的大额货币基金订单进行拆分，并批量下单；S3、提供拆单交易明细查询接口，并将查询结果返回客户端。本发明提供的大额货币基金智能拆单方法，能够自动为客户生成投资组合建议，客户确认后进行自主下单；大额资金可以在10分钟内完成投资，显著提升拆单速度和拆单准确率，大幅降低人力投入成本、提升用户使用体验。

Description

一种大额货币基金智能拆单方法

技术领域

本发明涉及一种货币基金拆单方法，尤其涉及一种大额货币基金智能拆单方法。

背景技术

针对金融机构投资者，存在大额资金流动性管理的场景需求。但市场上大部分的流动管理工具(国债逆回购、同业拆借、银行理财、货币基金等)本身会有一定的额度限制(集中度和流动性是互相制约的关系)。目前在行业内最常见的解决方式，是通过大量的线下沟通，金融机构投资者需要逐一和交易对手沟通额度后将大额资金进行分散投资。由于投资渠道多且产品信息更新频次快，沟通确认成本较高，想要达成交易需要额外的运营成本。

由于较多的人工参与环节，导致大额资金流动性管理领域普遍存在人力投入成本高、响应及时性差、人工操作失误率高、客户体验差等痛点问题。本发明“一种大额货币基金智能拆单方法”即针对该场景痛点设计的方法。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种大额货币基金智能拆单方法，能够自动完成大额基金的分散投资和一键下单，大大提升拆单速度和拆单准确率，降低沟通成本和操作成本。

本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种大额货币基金智能拆单方法，包括如下步骤：S1、获取可接受随进随出的货币基金清单和限额，构建基金拆单池；S2、对来自客户端的大额货币基金订单进行拆分，并批量下单；S3、提供拆单交易明细查询接口，并将查询结果返回客户端。

进一步地，所述步骤S1还包括获取基金产品的单笔购买起点、单笔购买上限、单日购买上限、单账户购买上限、操作员授信额度和基金规模。

进一步地，所述步骤S2包括：S21、确定产品范围：产品范围根据入口的不同而不同，如果客户筛选结果与基金拆单池的交集不能满足客户的金额需求，则认为没有合适的组合；S22、设定规则排序：针对收益设计虚拟字段“近一月年化近似值”，取近一月年化近似值，精确到小数点后一位；针对客户设计虚拟字段“优先级”，如果客户有授信，值为2；如果客户曾经买过，值为1；否则，值为0；S23、对确定的产品范围分别按近一月年化近似值或优先级进行排序；S24、按限额分配金额：根据排序后的结果进行遍历，按顺序将客户的投资金额分配完成后，形成本次智能拆单的结果；如果遍历完成后，客户的金额仍未被分配完成，则认为没有合适的组合。

进一步地，所述基金拆单池采用Oracle数据库进行数据存储，并配合数据持久层Mybatis将数据处理接口和普通的Java对象映射成数据库中的记录；所述客户端为手机、平板或PC客户端，并和基金拆单池采用Json格式进行数据转换、解析和映射，从而快速获得相匹配的查询结果。

进一步地，所述货币基金的限额来源于管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库、万得数据库和手工更新维护的数据源；所述管理人官网公告文件通过官网获取PDF文件或WORD图片，解析获取与单日购买上限和/或单账户购买上限相关的关键词，并采用OCR和NLP处理后转化为数据格式。

进一步地，所述步骤S1中货币基金的限额获取过程如下：对任一基金产品，取来自管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库和万得数据库共五种数据源的限额数据进行比较，数值一致的直接作为该基金产品限额值；若出现数据不一致，则对各数据源获取的限额数值Li进行赋权Ni，权重值通过限额寻优模型寻找最优值y1，同时计算限额最小值y2，取限额安全值为y3＝Min(y1，y2)；若该基金产品存在手工维护值，则直接取手工维护值作为优先限额值。

本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明提供的大额货币基金智能拆单方法，能够自动为客户生成投资组合建议，客户确认后进行自主下单；大额资金(十亿级)可以在10分钟内完成投资，无需沟通，显著提升拆单速度和拆单准确率，大幅降低人力投入成本、提升用户的使用体验。

附图说明

图1为本发明大额货币基金智能拆单流程图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。

图1为本发明大额货币基金智能拆单方法架构图。

请参见图1，本发明提供的一种大额货币基金智能拆单方法，包括如下步骤：

S1、获取可接受随进随出的货币基金清单和限额，构建基金拆单池；

S2、对来自客户端的大额货币基金订单进行拆分，并批量下单；

S3、提供拆单交易明细查询接口，并将查询结果返回客户端。

本发明提供的大额货币基金智能拆单方法，所述基金拆单池采用Oracle数据库进行数据存储，并配合数据持久层Mybatis将数据处理接口和普通的Java对象映射成数据库中的记录；所述客户端为手机、平板或PC客户端，并和基金拆单池采用Json格式进行数据转换、解析和映射，从而快速获得相匹配的查询结果。所述步骤S1还包括获取基金产品的单笔购买起点、单笔购买上限、单日购买上限、单账户购买上限、操作员授信额度和基金规模。

本发明提供的大额货币基金智能拆单方法，所述步骤S2包括：

S21、确定产品范围：产品范围根据入口的不同而不同，如果客户筛选结果与基金拆单池的交集不能满足客户的金额需求，则认为没有合适的组合；

S22、设定规则排序：针对收益设计虚拟字段“近一月年化近似值”，取近一月年化近似值，精确到小数点后一位；

针对客户设计虚拟字段“优先级”，如果客户有授信，值为2；如果客户曾经买过，值为1；否则，值为0；

S23、对确定的产品范围分别按近一月年化近似值或优先级进行排序；

S24、按限额分配金额：根据排序后的结果进行遍历，按顺序将客户的投资金额分配完成后，分配到金额的产品则为本次拆单的结果；如果遍历完成后，客户的金额仍未被分配完成，则认为没有合适的组合；

S25、批量下单。

单日可用额度＝单日限额-T日在途认申购转换转入金额(本产品及共用限额产品)，其中：T日在途认申购转换转入金额＝T日在途认购+T日在途申购+T日在途普通转换入+T日在途实时超级转换入+T日在途非实时超级转换转入+预购清单产品。

单账户可用额度＝单账户限额-(持有份额*净值+(总在途认申购转换转入金额-T日在途认申购转换转入金额)+未付收益)*101％(本产品及共用限额产品)-T日在途认申购转换转入金额(本产品及共用限额产品)，其中：总在途认申购转换转入金额＝总在途认购+总在途申购+总在途普通转换转入金额+总在途实时超级转换转入金额+总在途非实时超级转换转入金额+预购清单产品

T日在途认申购转换转入金额计算方法同单日限额计算公式。

考虑超限时转换部分占用的额度：

本发明提供的大额货币基金智能拆单方法，所述货币基金的限额来源于管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库、万得数据库和手工更新维护的数据源；所述管理人官网公告文件通过官网获取PDF文件或WORD图片，解析获取与单日购买上限和/或单账户购买上限相关的关键词，并采用OCR和NLP处理后转化为数据格式。所述步骤S1中货币基金的限额获取过程如下：

对任一基金产品，取来自管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库和万得数据库共五种数据源的限额数据进行比较，数值一致的直接作为该基金产品限额值；

若出现数据不一致，则对各数据源获取的限额数值Li进行赋权Ni，权重值通过限额寻优模型寻找最优值y1，同时计算限额最小值y2，取限额安全值为y3＝Min(y1，y2)；

若该基金产品存在手工维护值，则直接取手工维护值作为优先限额值。

虽然本发明已以较佳实施例揭示如上，然其并非用以限定本发明，任何本领域技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作些许的修改和完善，因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。

Claims (6)

1.一种大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、获取可接受随进随出的货币基金清单和限额，构建基金拆单池；

S2、对来自客户端的大额货币基金订单进行拆分，并批量下单；

S3、提供拆单交易明细查询接口，并将查询结果返回客户端。

2.如权利要求1所述的大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，所述步骤S1还包括获取基金产品的单笔购买起点、单笔购买上限、单日购买上限、单账户购买上限、操作员授信额度和基金规模。

3.如权利要求1所述的大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，所述步骤S2包括：

S21、确定产品范围：产品范围根据入口的不同而不同，如果客户筛选结果与基金拆单池的交集不能满足客户的金额需求，则认为没有合适的组合；

S22、设定规则排序：针对收益设计虚拟字段“近一月年化近似值”，取近一月年化近似值，精确到小数点后一位；

针对客户设计虚拟字段“优先级”，如果客户有授信，值为2；如果客户曾经买过，值为1；否则，值为0；

S23、对确定的产品范围分别按近一月年化近似值或优先级进行排序；

S24、按限额分配金额：根据排序后的结果进行遍历，按顺序将客户的投资金额分配完成后，形成本次智能拆单的结果；如果遍历完成后，客户的金额仍未被分配完成，则认为没有合适的组合。

4.如权利要求1所述的大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，所述基金拆单池采用Oracle数据库进行数据存储，并配合数据持久层Mybatis将数据处理接口和普通的Java对象映射成数据库中的记录；所述客户端为手机、平板或PC客户端，并和基金拆单池采用Json格式进行数据转换、解析和映射，从而快速获得相匹配的查询结果。

5.如权利要求2所述的大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，所述货币基金的限额来源于管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库、万得数据库和手工更新维护的数据源；所述管理人官网公告文件通过官网获取PDF文件或WORD图片，解析获取与单日购买上限和/或单账户购买上限相关的关键词，并采用OCR和NLP处理后转化为数据格式。

6.如权利要求5所述的大额货币基金智能拆单方法，其特征在于，所述步骤S1中货币基金的限额获取过程如下：

对任一基金产品，取来自管理人行情07文件、管理人参数C1文件、管理人官网公告文件、财汇数据库和万得数据库共五种数据源的限额数据进行比较，数值一致的直接作为该基金产品限额值；

若出现数据不一致，则对各数据源获取的限额数值Li进行赋权Ni，权重值通过限额寻优模型寻找最优值y1，同时计算限额最小值y2，取限额安全值为y3＝Min(y1，y2)；

若该基金产品存在手工维护值，则直接取手工维护值作为优先限额值。

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