CN111161060A

CN111161060A - 一种投研交易综合平台

Info

Publication number: CN111161060A
Application number: CN201911212250.0A
Authority: CN
Inventors: 张金; 刘志明; 缑帅; 赵洋; 张旭霞; 彭瑞昌
Original assignee: Beijing Ruizhi Rongke Holdings Co ltd
Current assignee: Beijing Ruizhi Rongke Holdings Co ltd
Priority date: 2019-11-28
Filing date: 2019-11-28
Publication date: 2020-05-15

Abstract

本发明公开了一种投研交易综合平台，包括：S1，客户端登录，在服务器端实现用户登录认证、账号登录认证和数据转发；S2，客户端通过行情插件获取交易所行情，获取行情服务经过计算所得的加工行情，并在客户端对数据进行计算处理，并在客户端展示；S3，用户通过客户端下单产生保单，报单经由风控模块检测是否通过；如拒绝，则流程结束，报单被风控模块驳回；如通过，则继续执行，将报单数据和用户委托数据转发到交易服务器；本发明为国内金融投资高净值客户量身定制一款对证券、期货、融资融券及组合交易等多种投资业务进行全面、高效管理，并集行情显示、投研量化、产品交易、风险管理于一身的综合性平台产品。

Description

一种投研交易综合平台

技术领域

本发明涉及证券交易软件技术领域，更为具体地，涉及一种投研交易综合平台。

背景技术

目前市场针对证券资产管理整体解决方案多种多样，但几乎所有方案都是针对私募集合、公募和类信托业务，专门针对高净值客户的方案寥寥无几。

从2012年开始，国际市场上量化对冲规模大幅增长。相比美国量化基金发展历程，中国量化对冲的发展空间巨大，但是目前来说，支持投研量化的国内综合性交易平台的发展速度还十分迟缓。

与此同时，手机端level-2行情迅猛发展，但PC端却长期被忽视无法使用十档行情。近年来广大PC端对于行情数据深加工的要求越来越高，并且希望系统能够为用户提供更多基于level2的数据服务。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种投研交易综合平台，为国内金融投资高净值客户量身定制一款对证券、期货、融资融券及组合交易等多种投资业务进行全面、高效管理，集行情显示、投研量化、产品交易、风险管理于一身的综合性平台产品。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种投研交易综合平台，包括：

S1，客户端登录，在服务器端实现用户登录认证、账号登录认证和数据转发；

S2，客户端通过行情插件获取交易所行情，获取行情服务经过计算所得的加工行情，并在客户端对数据进行计算处理，并在客户端展示；

S3，用户通过客户端下单产生保单，报单经由风控模块检测是否通过；如拒绝，则流程结束，报单被风控模块驳回；如通过，则继续执行，将报单数据和用户委托数据转发到交易服务器；

S4，用户报单数据和委托数据报送到交易服务器后，由交易服务器和交易接口模块将委托数据报送到柜台数据接口模块；

S5，柜台数据接口模块返回数据，交易服务器对返回的进行数据排重，并将委托和成交数据与系统标签进行匹配，并写到数据库中；

S6，在系统中运行策略交易模块，策略根据行情推动，逐K线运行，行情由步骤S2所得；在盘中，最后一根K线会随着tick数据的增加而变动，每变动一次，handlebar函数被执行一次；这根K线的最后一个tick判定模型信号是否成立，如果模型信号成立，交易函数被调用，则在下一根K线的第一个tick发出下单信号，生成下单任务，执行步骤S3至S5；

S7，在系统中进行算法交易，下达母单至算法系统，算法系统引擎模块发送母单请求确认或拒绝至投资交易系统：如拒绝，则结束流程；如确认，则接收母单请求进行解析、校验 FIX字段，创建母单线程实例，并根据综合历史数据、基础数据、实时行情、成交回报实时检测在途委托是否有利于成交的委托；如是，则不做任何操作；如否，则将子单数量与价格发送至风控模块检测是否通过，如通过，则风控模块通过策略模块则发起委托撤销请求，如不通过，则不做任何操作。

进一步的，在步骤S4中，包括Redis内存数据库和与其同步备份的Mysql数据库。

进一步的，将交易数据写入Redis内存数据库。

进一步的，客户端与服务器之间采用私有RPC协议进行交互。

进一步的，服务器各模块之间采用私有RPC协议进行交互。

本发明的有益效果是：

(1)本发明由于系统是由交易服务模块、算法代理服务模块、数据库读写服务模块、核心服务模块和管理服务模块等多个模块组成，内部采用了模块化的方式组织代码，各模块之间使用接口实现交互，具有灵活、系统稳定和可扩展性强等特点。

(2)本发明由于系统客户端与服务器之间，以及服务器各模块之间采用RPC协议交互， RPC协议支持多语言版本，每个模块可采用自己的实现语言。核心代码基于C++开发，外围业务逻辑使用python，lua等脚本语言实现，可灵活接入任意来源外围数据。

(3)本发明系统自带强大的投研量化平台，可以灵活实现CTA、无风险套利等多种量化策略，并能够实现对策略进行回测检验等功能，后台拥有的量化方式自动化交易等功能更是有效规避了第三方接入对量化交易带来的限制。

(4)本发明采用了多层次并行风控的处理方式，支持事前、事中和事后风控，支持风控在交易终端实现灵活设置，提供投资者无需审批的快捷自由的风控设置渠道。

(5)本发明中，Level-2行情服务可为投资者提供十档买卖盘、逐笔数据、委托队列、买卖总量等多种升级数据，通过其自身毫秒级的高速十档行情以及深度解密资金博弈等优点，为交易者提供更精准的数据服务。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实例中一种投研交易综合平台的流程图；

图2为本发明实例中一种投研交易综合平台的功能图。

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案，但本发明的保护范围不局限于以下所述。本说明书中公开的所有特征，或隐含公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

下面将详细描述本发明的具体实施例，应当注意，这里描述的实施例只用于举例说明，并不用于限制本发明。在以下描述中，为了提供对本发明的透彻理解，阐述了大量特定细节。然而，对于本领域普通技术人员显而易见的是：不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中，为了避免混淆本发明，未具体描述公知的电路，软件或方法。

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

在对实施例进行描述之前，需要对一些必要的术语进行解释。例如：

若本申请中出现使用“第一”、“第二”等术语来描述各种元件，但是这些元件不应当由这些术语所限制。这些术语仅用来区分一个元件和另一个元件。因此，下文所讨论的“第一”元件也可以被称为“第二”元件而不偏离本发明的教导。应当理解的是，若提及一元件“连接”或者“联接”到另一元件时，其可以直接地连接或直接地联接到另一元件或者也可以存在中间元件。相反地，当提及一元件“直接地连接”或“直接地联接”到另一元件时，则不存在中间元件。

在本申请中出现的各种术语仅仅用于描述具体的实施方式的目的而无意作为对本发明的限定，除非上下文另外清楚地指出，否则单数形式意图也包括复数形式。

当在本说明书中使用术语“包括”和/或“包括有”时，这些术语指明了所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在，但是也不排除一个以上其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其群组的存在和/或附加。

如图1，2所示，一种投研交易综合平台，包括：

进一步的，将交易数据写入Redis内存数据库。

进一步的，客户端与服务器之间采用私有RPC协议进行交互。

进一步的，服务器各模块之间采用私有RPC协议进行交互。

实施例一

如图1，2所示，为本发明实例一中一种投研交易综合平台的流程图，包括：

用户登录客户端，其登录由核心服务器实现，并完成用户名下的账号登录和数据转发等一系列功能，同时从管理服务器获取用户权限等。

用户及其账号登录成功后，即可在客户端进行下单操作。

可进行多品种的交易，包括股票、期货、融资融券、组合交易、股票期权、港股通和ETF 申赎。

支持传统手工交易，系统自动按最新价计算交易总量，并支持对可用资金、账号总资产进行百分比的交易；支持算法交易，实现多种比例下单模式、批量委托、以及对冲、做市等复杂交易执行功能；支持模型交易，使用python或VBA模型进行量化交易。

用户下单后，系统自动生成任务，通过客户端对任务的处理，生成委托。在此过程中，需经过风控模块检测，如果报单被风控拒绝，则任务或委托被驳回；如果通过风控检测，则继续执行，核心服务模块将报单数据转发到交易服务。

下单任务及委托报送到交易服务器，经由交易服务器和交易接口模块，将委托报送到柜台。

交易服务器对接口返回的进行数据排重，将委托和成交数据与系统标签进行匹配，并写到数据库中。

在本实施例中的其余技术特征，本领域技术人员均可以根据实际情况进行灵活选用和以满足不同的具体实际需求。然而，对于本领域普通技术人员显而易见的是：不必采用这些特定细节来实现本发明。在其他实例中，为了避免混淆本发明，未具体描述公知的算法，方法或系统等，均在本发明的权利要求书请求保护的技术方案限定技术保护范围之内。

可选的，本领域技术人员还可以有其他实施方式，例如一种证券交易方法，包括执行步骤S1～S7。

在步骤S4中，包括Redis内存数据库和与其同步备份的Mysql数据库，将交易数据写入 Redis内存数据库，客户端与服务器之间采用私有RPC协议进行交互，服务器各模块之间采用私有RPC协议进行交互。

对于前述的方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本申请并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本申请，某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和单元并不一定是本申请所必须的。

本领域技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法实现所描述的功能，但是这种实现不应超出本发明的范围。

所揭露的系统、模块和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例，仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，可以仅仅是一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以说通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述分立部件说明的单元可以是或者也可以不收物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者可以不收物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例的方案的目的。

所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，所述的存储介质可为磁碟、光盘、 ROM、RAM等。

以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围，则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims

1.一种投研交易综合平台，其特征在于，包括：

S7，在系统中进行算法交易，下达母单至算法系统，算法系统引擎模块发送母单请求确认或拒绝至投资交易系统：如拒绝，则结束流程；如确认，则接收母单请求进行解析、校验FIX字段，创建母单线程实例，并根据综合历史数据、基础数据、实时行情、成交回报实时检测在途委托是否有利于成交的委托；如是，则不做任何操作；如否，则将子单数量与价格发送至风控模块检测是否通过，如通过，则风控模块通过策略模块则发起委托撤销请求，如不通过，则不做任何操作。

2.根据权利要求1所述的一种投研交易综合平台，其特征在于，在步骤S4中，包括Redis内存数据库和与其同步备份的Mysql数据库。

3.根据权利要求2所述的一种投研交易综合平台，其特征在于，将交易数据写入Redis内存数据库。

4.根据权利要求1～3任一项所述一种投研交易综合平台，其特征在于，客户端与服务器之间采用私有RPC协议进行交互。