CN112686758A - 一种投研策略与投资行为相结合的投资系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，本发明将投研策略与投资行为直接结合起来，搭建个性化、全自动的投资体系给所有的投资者、投研人员提供一个便捷又专业的投资策略测试、实盘执行的投资工具，本发明提供统一的市场数据回测面板，支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试，由投资模型控制账户和子账户授权绑定关联共同组成，实现账户的无缝切换、提供快速可配置的撮合功能，提供策略信号评价算法搭建个性化、全自动的投资体系，本发明为投顾零售金融业务提供财富管理工具，拓宽券商盈利模式，从“单一佣金收入”向“佣金、咨询服务及综合业务收入“共同发展的模式转变，致力于实现研究价值的最大化。

Description

一种投研策略与投资行为相结合的投资系统

技术领域

本发明属于投顾零售金融行业技术领域；具体是一种投研策略与投资行为相结合的投资系统。

背景技术

零售金融投资使财产的所有权与经营权分离成为可能，它有助于集中社会闲置资金，将其转化为实质生产的投资资金，是动员和再分配资金的重要渠道，因而是发达国家投资的基本形式，现有的金融投资复杂涵盖多种职业，涵盖多个方面，其业务链路复杂，需要极强的业务支持能力，而现有的金融投资系统，从策略研究角度看，投研部门无法从低价值重复性工作解放出来，工作重心无法向上转移，把更多的精力用于改进策略模型、处理风险、关注绩效等问题；从投资决策角度看，内部数据的实时打通存在技术应用问题，一些资管机构的决策人员，需同时打开几个终端应用，包括行情资讯情况、投资组合情况、交易执行情况、风险及其他的指标情况，无法实现一站式智能研究、智能风控、智能交易、智能量化投资体系；从服务客户角度看，研究和服务方式较为同质化，普通研究换佣金模式已经遇到天花板，客户服务满意度急需提升，但目前无法进行个性化大规模生产，来满足及响应不同市场参与者的多元化需求。

发明内容

本发明的目的在于提供一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，包括用户端、Nginx、系统柜台程序、系统自动下单程序、数据中心、模型数据存储以及用户数据存储，所述用户端与Nginx双向连接，所述Nginx与系统柜台程序双向连接，所述系统柜台程序与系统自动下单程序双向连接，所述系统柜台程序以及系统自动下单程序皆与数据中心单向连接，所述系统柜台程序分别与模型数据存储以及用户数据存储单向连接，所述系统自动下单程序与用户数据存储单向连接；

所述用户端用于供用户进行操作的端口，所述用户端包括零售客户端以及机构客户端；

所述Nginx用于转发用户数据，提供客户端和服务端的交互；

所述系统柜台程序用于模型建立，并将模型与数据中心数据结合进行沙盘运行，同时对沙盘运行数据、运行结果、数据分析以及成交明细进行记录保存；

所述系统自动下单程序用于根据系统柜台程序运行结果或自行运行结果进行自动下单完成个股的自动买入卖出，所述系统自动下单程序包括系统参数设置模块、沙盘运行控制模块、系统常规下单逻辑模块以及触发风控下单逻辑模块；

所述数据中心用于向系统柜台程序以及系统自动下单程序提供当前实时行情来测试模型，并提供相关执行监控服务及交易报告服务，数据中心包括行情中心以及模拟交易中心；

所述模型数据存储用于供用户存储策略模型数据；

所述用户数据存储用于缓存系统状态用户数据。

进一步地，所述系统柜台程序包括应用场景模块、服务端模块以及，所述应用场景模块与服务端模块双向连接，所述服务端模块与后端连接模块双向连接；

所述应用场景模块用于供用户进行系统投顾、系统投资以及系统投教操作；

所述服务端模块包括系统运行环境、系统投资模型以及策略组件库，所述系统运行环境与系统投资模型双向连接，所述系统投资模型与策略组件库双向连接；

所述后端连接模块包括系统量化、系统投研以及3th策略对接。

进一步地，所述系统投资模型具体如下：

1)新建模型并在股票模型创建与ETF模型创建两种类型中选择模型类型；

2)选择股票模型创建类型；

I)由股票模型创建类型中选择选股策略：

(1)创建选股策略；

(2)根据选股池股票进行买卖；

(3)选择股票添加进选股池；

II)由股票模型创建类型中选择风控策略：

(1)创建风控策略；

(2)根据风控策略进行风险控制；

(3)进行行业和仓位风控设置；

III)由股票模型创建类型中选择跟踪策略：

(1)关联动量趋势跟踪策略；

(2)根据策略评价算法得出买卖点；

3)选择ETF模型创建类型：

I)创建ETF模型创建；

II)进行ETF分类权重设置；

III)根据ETF类别创建ETF基金池；

IV)根据ETF资产进行策略配置

V)根据配置的ETF资产策略在ETF基金池中进行买卖；

4)将数据参数配置于实时沙盘内，沙盘开始运行；

5)对沙盘运行时的数据进行分析、运行历史以及成交明细进行保存。

进一步地，所述系统参数设置模块包括：资金设置、自动下单、选股下单设置、个股风控设置以及择时信号设置；

所述资金设置的资金设置范围具体为1至999999的正整数：

所述自动下单具体操作为：

(1)打开自动下单；

(2)选择自动下单方式：

1)选择限价下单,通过点击+或-，输入对应幅度，下单价＝市价*(1+限价幅度)；

2)选择市价下单，市价下单根据当前市价委托；

所述选股下单设置包括择时信号卖出以及直接卖出，所述择时信号卖出即等待择时信号，等到择时信号时直接卖出，所述直接卖出即直接清仓改个股；

所述个股风控设置用于对个股相关风控参数进行设置；

所述择时信号设置用于控制选股下单设置中的择时进行设置，择时有效时期以沙盘设置的有效时期为准，持仓达最大分散度：选择买入择时失效，则不再买入新的个股；选择替换低强度个股，则新的择时信号，强度高的替换持仓内强度低的个股即相当于被替换个股有五星卖出信号加最新择时买入信号，被替换个股替换顺序待定；信号强度为默认值，不可编辑；

进一步地，所述沙盘运行控制模块具体操作如下：

1)点击运行，沙盘运行，运行时，初始金额不可更改；

2)需要运行新参数时，新参数输入，后点击继续运行，弹出确认弹窗，点击确认弹窗，系统按照新的参数进行运行；

3)需要停止时，点击停止运行，则该模型沙盘停止运行，下次再运行时则重新开始。

进一步地，所述系统常规下单逻辑模块的工作方式具体如下：

1)选股与择时信号匹配有效，符合风控逻辑即仓位和行业权重均为达到指定比例和沙盘参数设置；

2)只选择仓位风控时，行业权重视为1，只选择行业权重风控，仓位风控视为1；

3)取初始下单资金、个股最大仓位资金、行业剩余资金、总剩余资金最小者下单；

4)按照涨停价冻结资金之后，剩余资金继续下单，直到所余可用资金不足买入100股为止

5)卖出下单资金时，下单股数等于总持仓股数与信号强度比例相积；

6)多只个股同时买入下单时，以信号强度优先、最新信号优先以及PE低者优先。

进一步地，所述触发风控下单逻辑模块工作步骤具体如下：

(1)触发止盈或者止损阈值，直接清仓该只个股，基准价等于个股买入的加权平均价；

(2)行业权重调低，即现有权重大于调整后权重，触发行业内个股卖出操作；

(3)仓位权重调低，即现有仓位大于调整后仓位，触发所有个股卖出操作。

进一步地，系统提供统一的市场数据回测面板，支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试，针对不同的模型设置相关费率，并提供自定义参数设置和调整支持，委托方式支持目前主流的价格委托方式(收盘、均价、买卖等)，支持指定任意日(日、周、月、N月、或任意指定的再平衡日序列)，用户可方便的控制回测数据的回放速度，并提供自定义事件流等进行事件响应模拟；

对订单、持仓、资金、交易通道、费用等进行配置控制，提供交易统计分析、交易日志查看，其中包括订单、信号、盈亏、交易成本、冲击成本等指标，可通过面板查看，也支持导出为常见格式，如PDF、EXCEL等；

系统由账户和子账户授权绑定关联共同组成，实现账户的无缝切换，客户账户可以绑定多个策略模型所有，所有模型均可通过共同授权关联的子账户进行交易，虚拟交易所：提供快速可配置的撮合功能，撮合方式能够实现概率成交、价量成交、延迟成交、部分成交等多种成交模式。

本发明的有益效果：本发明将投研策略与投资行为直接结合起来，搭建个性化、全自动的投资体系给所有的投资者、投研人员提供一个便捷又专业的投资策略测试、实盘执行的投资工具。应用端为投顾零售金融业务提供财富管理工具，尤其涉及将投研策略与投资行为直接结合起来，搭建个性化、全自动的投资体系，本发明提供统一的市场数据回测面板，支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试，由投资模型控制账户和子账户授权绑定关联共同组成，实现账户的无缝切换、提供快速可配置的撮合功能，提供策略信号评价算法搭建个性化、全自动的投资体系；提供Mojito量化、Mojito投研、3th策略对接给所有的投资者、投研人员提供一个便捷又专业的投资策略测试、实盘执行的投资工具，本发明为投顾零售金融业务提供财富管理工具，拓宽券商盈利模式，从“单一佣金收入”向“佣金、咨询服务及综合业务收入“共同发展的模式转变，致力于实现研究价值的最大化。

附图说明

为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本发明作进一步的说明。

图1是本发明一种投研策略与投资行为相结合的投资系统的系统模块图。

具体实施方式

请参阅图1所示，一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，包括用户端、Nginx、系统柜台程序、系统自动下单程序、数据中心、模型数据存储以及用户数据存储，所述用户端与Nginx双向连接，所述Nginx与系统柜台程序双向连接，所述系统柜台程序与系统自动下单程序双向连接，所述系统柜台程序以及系统自动下单程序皆与数据中心单向连接，所述系统柜台程序分别与模型数据存储以及用户数据存储单向连接，所述系统自动下单程序与用户数据存储单向连接。

所述用户端用于供用户进行操作的端口，所述用户端包括零售客户端以及机构客户端。

所述Nginx用于转发用户数据，提供客户端和服务端的交互。

所述系统柜台程序用于模型建立，并将模型与数据中心数据结合进行沙盘运行，同时对沙盘运行数据、运行结果、数据分析以及成交明细进行记录保存。

所述系统自动下单程序用于根据系统柜台程序运行结果或自行运行结果进行自动下单完成个股的自动买入卖出，所述系统自动下单程序包括系统参数设置模块、沙盘运行控制模块、系统常规下单逻辑模块以及触发风控下单逻辑模块。

所述数据中心用于向系统柜台程序以及系统自动下单程序提供当前实时行情来测试模型，并提供相关执行监控服务及交易报告服务，数据中心包括行情中心以及模拟交易中心。

所述模型数据存储用于供用户存储策略模型数据。

所述用户数据存储用于缓存系统状态用户数据。

所述系统柜台程序包括应用场景模块、服务端模块以及，所述应用场景模块与服务端模块双向连接，所述服务端模块与后端连接模块双向连接。

所述应用场景模块用于供用户进行系统投顾、系统投资以及系统投教操作。

所述服务端模块包括系统运行环境、系统投资模型以及策略组件库，所述系统运行环境与系统投资模型双向连接，所述系统投资模型与策略组件库双向连接。

所述后端连接模块包括系统量化、系统投研以及3th策略对接。

所述系统投资模型具体如下：

1)新建模型并在股票模型创建与ETF模型创建两种类型中选择模型类型；

2)选择股票模型创建类型；

I)由股票模型创建类型中选择选股策略：

(1)创建选股策略；

(2)根据选股池股票进行买卖；

(3)选择股票添加进选股池；

II)由股票模型创建类型中选择风控策略：

(1)创建风控策略；

(2)根据风控策略进行风险控制；

(3)进行行业和仓位风控设置；

III)由股票模型创建类型中选择跟踪策略：

(1)关联动量趋势跟踪策略；

(2)根据策略评价算法得出买卖点；

3)选择ETF模型创建类型：

I)创建ETF模型创建；

II)进行ETF分类权重设置；

III)根据ETF类别创建ETF基金池；

IV)根据ETF资产进行策略配置

V)根据配置的ETF资产策略在ETF基金池中进行买卖；

4)将数据参数配置于实时沙盘内，沙盘开始运行；

5)对沙盘运行时的数据进行分析、运行历史以及成交明细进行保存。

所述系统参数设置模块包括：资金设置、自动下单、选股下单设置、个股风控设置以及择时信号设置。

所述资金设置的资金设置范围具体为1至999999的正整数。

所述自动下单具体操作为：

(1)打开自动下单；

(2)选择自动下单方式：

1)选择限价下单,通过点击+或-，输入对应幅度，下单价＝市价*(1+限价幅度)；

2)选择市价下单，市价下单根据当前市价委托；

所述选股下单设置包括择时信号卖出以及直接卖出，所述择时信号卖出即等待择时信号，等到择时信号时直接卖出，所述直接卖出即直接清仓改个股。

所述个股风控设置用于对个股相关风控参数进行设置。

所述择时信号设置用于控制选股下单设置中的择时进行设置，择时有效时期以沙盘设置的有效时期为准，持仓达最大分散度：选择买入择时失效，则不再买入新的个股；选择替换低强度个股，则新的择时信号，强度高的替换持仓内强度低的个股即相当于被替换个股有五星卖出信号加最新择时买入信号，被替换个股替换顺序待定；信号强度为默认值，不可编辑。

所述沙盘运行控制模块具体操作如下：

1)点击运行，沙盘运行，运行时，初始金额不可更改；

2)需要运行新参数时，新参数输入，后点击继续运行，弹出确认弹窗，点击确认弹窗，系统按照新的参数进行运行；

3)需要停止时，点击停止运行，则该模型沙盘停止运行，下次再运行时则重新开始。

所述系统常规下单逻辑模块的工作方式具体如下：

1)选股与择时信号匹配有效，符合风控逻辑(即仓位和行业权重均为达到指定比例)和沙盘参数设置；

2)只选择仓位风控时，行业权重视为1，只选择行业权重风控，仓位风控视为1；

3)取初始下单资金、个股最大仓位资金、行业剩余资金、总剩余资金最小者下单；

4)按照涨停价冻结资金之后，剩余资金继续下单，直到所余可用资金不足买入100股为止

5)卖出下单资金时，下单股数等于总持仓股数与信号强度比例相积；

6)多只个股同时买入下单时，以信号强度优先、最新信号优先以及PE低者优先。

所述触发风控下单逻辑模块工作步骤具体如下：

(1)触发止盈或者止损阈值，直接清仓该只个股，基准价等于个股买入的加权平均价；

(2)行业权重调低，即现有权重大于调整后权重，触发行业内个股卖出操作；

(3)仓位权重调低，即现有仓位大于调整后仓位，触发所有个股卖出操作。

本发明系统提供统一的市场数据回测面板，支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试，针对不同的模型设置相关费率，并提供自定义参数设置和调整支持，委托方式支持目前主流的价格委托方式(收盘、均价、买卖等)，支持指定任意日(日、周、月、N月、或任意指定的再平衡日序列)，用户可方便的控制回测数据的回放速度，并提供自定义事件流等进行事件响应模拟。

本发明可对订单、持仓、资金、交易通道、费用等进行配置控制，提供交易统计分析、交易日志查看，其中包括订单、信号、盈亏、交易成本、冲击成本等指标，可通过面板查看，也支持导出为常见格式，如PDF、EXCEL等。

本发明由账户和子账户授权绑定关联共同组成，实现账户的无缝切换，客户账户可以绑定多个策略模型所有，所有模型均可通过共同授权关联的子账户进行交易，虚拟交易所：提供快速可配置的撮合功能，撮合方式能够实现概率成交、价量成交、延迟成交、部分成交等多种成交模式。

以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明，所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，包括用户端、Nginx、系统柜台程序、系统自动下单程序、数据中心、模型数据存储以及用户数据存储，其特征在于，所述用户端与Nginx双向连接，所述Nginx与系统柜台程序双向连接，所述系统柜台程序与系统自动下单程序双向连接，所述系统柜台程序以及系统自动下单程序皆与数据中心单向连接，所述系统柜台程序分别与模型数据存储以及用户数据存储单向连接，所述系统自动下单程序与用户数据存储单向连接；

所述用户端用于供用户进行操作的端口，所述用户端包括零售客户端以及机构客户端；

所述Nginx用于转发用户数据，提供客户端和服务端的交互；

所述系统柜台程序用于模型建立，并将模型与数据中心数据结合进行沙盘运行，同时对沙盘运行数据、运行结果、数据分析以及成交明细进行记录保存；

所述系统自动下单程序用于根据系统柜台程序运行结果或自行运行结果进行自动下单完成个股的自动买入卖出，所述系统自动下单程序包括系统参数设置模块、沙盘运行控制模块、系统常规下单逻辑模块以及触发风控下单逻辑模块；

所述数据中心用于向系统柜台程序以及系统自动下单程序提供当前实时行情来测试模型，并提供相关执行监控服务及交易报告服务，数据中心包括行情中心以及模拟交易中心；

所述模型数据存储用于供用户存储策略模型数据；

所述用户数据存储用于缓存系统状态用户数据。

2.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述系统柜台程序包括应用场景模块、服务端模块以及，所述应用场景模块与服务端模块双向连接，所述服务端模块与后端连接模块双向连接；

所述应用场景模块用于供用户进行系统投顾、系统投资以及系统投教操作；

所述服务端模块包括系统运行环境、系统投资模型以及策略组件库，所述系统运行环境与系统投资模型双向连接，所述系统投资模型与策略组件库双向连接；

所述后端连接模块包括系统量化、系统投研以及3th策略对接。

3.根据权利要求2所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述系统投资模型具体如下：

1)新建模型并在股票模型创建与ETF模型创建两种类型中选择模型类型；

2)选择股票模型创建类型；

I)由股票模型创建类型中选择选股策略：

(1)创建选股策略；

(2)根据选股池股票进行买卖；

(3)选择股票添加进选股池；

II)由股票模型创建类型中选择风控策略：

(1)创建风控策略；

(2)根据风控策略进行风险控制；

(3)进行行业和仓位风控设置；

III)由股票模型创建类型中选择跟踪策略：

(1)关联动量趋势跟踪策略；

(2)根据策略评价算法得出买卖点；

3)选择ETF模型创建类型：

I)创建ETF模型创建；

II)进行ETF分类权重设置；

III)根据ETF类别创建ETF基金池；

IV)根据ETF资产进行策略配置

V)根据配置的ETF资产策略在ETF基金池中进行买卖；

3)将数据参数配置于实时沙盘内，沙盘开始运行；

4)对沙盘运行时的数据进行分析、运行历史以及成交明细进行保存。

4.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述系统参数设置模块包括：资金设置、自动下单、选股下单设置、个股风控设置以及择时信号设置；

所述资金设置的资金设置范围具体为1至999999的正整数：

所述自动下单具体操作为：

(1)打开自动下单；

(2)选择自动下单方式：

1)选择限价下单；

2)选择市价下单；

所述选股下单设置包括择时信号卖出以及直接卖出；

所述个股风控设置用于对个股相关风控参数进行设置；

所述择时信号设置用于控制选股下单设置中的择时进行设置。

5.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述沙盘运行控制模块具体操作如下：

1)点击运行，沙盘运行；

2)需要运行新参数时，新参数输入，后点击继续运行，弹出确认弹窗，点击确认弹窗，系统按照新的参数进行运行；

3)需要停止时，点击停止运行，则该模型沙盘停止运行，下次再运行时则重新开始。

6.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述系统常规下单逻辑模块的工作方式具体如下：

1)选股与择时信号匹配有效，符合风控逻辑和沙盘参数设置；

2)只选择仓位风控时，行业权重视为1，只选择行业权重风控，仓位风控视为1；

3)取初始下单资金、个股最大仓位资金、行业剩余资金、总剩余资金最小者下单；

4)按照涨停价冻结资金之后，剩余资金继续下单，直到所余可用资金不足买入100股为止

5)卖出下单资金时，下单股数等于总持仓股数与信号强度比例相积；

6)多只个股同时买入下单时，以信号强度优先、最新信号优先以及PE低者优先。

7.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，所述触发风控下单逻辑模块工作步骤具体如下：

(1)触发止盈或者止损阈值，直接清仓该只个股；

(2)行业权重调低触发行业内个股卖出操作；

(3)仓位权重调低触发所有个股卖出操作。

8.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统，其特征在于，本发明系统提供统一的市场数据回测面板，支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试，针对不同的模型设置相关费率，并提供自定义参数设置和调整支持，委托方式支持目前主流的价格委托方式，支持指定任意日，用户可方便的控制回测数据的回放速度，并提供自定义事件流等进行事件响应模拟；

本发明可对订单、持仓、资金、交易通道、费用等进行配置控制，提供交易统计分析、交易日志查看，其中包括订单、信号、盈亏、交易成本、冲击成本等指标，可通过面板查看，也支持导出为常见格式，如PDF、EXCEL等；

本发明由账户和子账户授权绑定关联共同组成，实现账户的无缝切换，客户账户可以绑定多个策略模型所有，所有模型均可通过共同授权关联的子账户进行交易，虚拟交易所：提供快速可配置的撮合功能，撮合方式能够实现概率成交、价量成交、延迟成交、部分成交等多种成交模式。

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