CN109934708A - 一种本地多策略模拟交易方法及系统装置 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种本地多策略模拟交易方法及系统装置，所述方法包括：策略选取模块获取用户在本地编写的多个策略；所述策略选取模块记录获取所述策略的顺序为运行顺序，生成组合策略；本地策略执行模块依据所述组合策略创建回测实例及并根据所述回测实例创建模拟实例；本地策略执行模块运行模拟交易。本发明提供多策略的组合降低策略风险，本地编写代码本地运行可以保护用户的代码安全。

Description

一种本地多策略模拟交易方法及系统装置

技术领域

本发明实施例涉及量化交易技术领域，具体涉及一种量化交易多策略降低收益风险的方法，用于满足用户将多个单策略组合起来，实现更加有效降低收益风险的策略组合，我们采用的python、C++的相关技术，还结合了数据缓存技术、消息队列数据实现高频交易，提高策略运行效率，实现资金共享，减少因错过买卖最佳时机的几率。

背景技术

股票策略是在技术层面上对股票走势的一种预测，帮助投资者获取最大收益。随着股市的发展及各个股票平台推出了量化平台，越来越多的投资者在量化平台上进行策略分析，甚至进行策略代码的编写，从而选取最符合自身需求的策略。一个好的策略很可能为投资者带来巨大的收益或者止损，所以一个好的策略其价值可能是无法估量的。目前市面上的量化平台只支持单策略运行，也就是说用户每次回测或者模拟就只能针对一个策略进行，并且单个策略的风险控制只能对单个策略起作用，收益单调，风控单薄，因此我们发明了一种多策略组合运行的方法，不仅支持用户将多个策略组合在一起回测和模拟，实现策略仓位和账户仓位共享，实现账户资金共享，可以叠加策略收益，还能将多个策略的风险控制逻辑组合在一起，多层风险控制，更加有效的控制用户收益风险。

组合的策略的匹配是按照固定的条件类型和策略选择顺序，根据满足的策略条件，按照选择的顺序依次执行，并最终找到符合条件的策略执行。

发明内容

本发明为解决上述背景技术中存在的技术问题，提供了一种本地多策略模拟交易方法及系统和配套装置，其具体技术方案如下：

第一方面，一种本地多策略模拟交易方法，所述方法包括：

策略选取模块获取用户在本地编写的多个策略；

所述策略选取模块记录获取所述策略的顺序为运行顺序，生成组合策略；

本地策略执行模块依据所述组合策略创建模拟实例及模拟实例ID；

本地策略执行模块运行所述模拟实例。

结合第一方面，在第一方面可能的实现方式中的第一种情况为，所述本地策略执行模块运行所述模拟实例为：本地策略执行模块依照所述运行顺序依次在本地运行所述组合策略中的各个策略。

结合第一方面的第一种情况，在第一方面可能的实现方式中的第二种情况为，本地策略执行模块依据所述组合策略创建模拟实例及模拟实例ID包括，本地策略执行模块依据所述组合策略创建回测实例及回测实例ID，依据所述回测实例创建模拟实例及模拟实例ID。

第二方面，一种用于股票的本地多策略模拟交易系统，所述系统包括：

策略选取模块：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行模块：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID。

第三方面，一种用于股票的本地多策略模拟交易系统装置，所述系统装置包括：

策略选取装置：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行装置：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID；

所述系统装置还包括存储装置、处理器、总线，所述存储装置同所述处理器通过总线进行连接，所述存储装置存储有多条操作指令，所述处理器加载所述操作指令并执行，实现第一方面及第一方面中第一种和第二种情况所述的方法。

本发明提出一种多策略降低风险提高收益的方法，通过将多个收益良好的策略组合到一起，生成一个组合策略，实现方式简单；所述组合策略的每个策略分支有自己的判断逻辑和执行逻辑，并且所述策略组合根据满足的条件按照顺序查找，直到找到合适的所述策略分支为止，并执行所述策略分支的逻辑，全程没有树状态跳转，执行效率高。

一、附图说明

图1为实施例一的流程图；

图2为实施例一的客户端示意图；

图3为实施例二的流程示意图；

图4为实施例三的流程示意图；

图5为实施例四的流程示意图；

图6为实施例五的流程示意图；

图7为实施例六的流程示意图；

图8为实施例七的系统框架示意图。

二、具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本发明的部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一：

如图1所示，一种本地多策略模拟交易方法，所述方法包括：

步骤101，策略选取模块获取用户在本地编写的多个策略；

步骤102，所述策略选取模块记录获取所述策略的顺序为运行顺序，生成组合策略；

步骤103，本地策略执行模块依据所述组合策略创建模拟实例及模拟实例ID；

步骤104，本地策略执行模块运行所述模拟实例。

所述策略均可单独创建回测实例和运行实例，用户可以选择多个策略组合在一起创建一个多策略组合的回测实例，所述策略组合按照选择的策略顺序执行所述策略组合。用户在本地编写策略代码并在本地运行，保证代码的安全性。

如图2所示，图中的HighLowAnalyzer、StopLossStrategyAnalyzer、StopWinStrategyAnalyzer、TrailingStopStrategyAnalyzer分别为不同功能的策略模块，分别为低买高卖策略、止损策略、止盈策略、移动止损策略。系统预设有多种基本功能的策略模块供用户选择使用，同时，用户也可以自定义编辑策略代码且自定义策略名称。如图1所示的test、test1，为用户自定义的策略模块，也可以同系统预设的策略模块完美匹配、执行。

实施例二：

量化平台系统在接收到行情数据后，将所述行情数据存入所述数据库中作为历史行情数据，供策略执行模块中的策略回测模块回测使用。所述策略回测模块利用创建的策略执行代码创建回测实例，并且生成对应的回测实例ID。所述回测实例ID为所述回测实例唯一的识别运行码，系统可根据该识别运行码识别其策略执行代码依照其相应的回测实例运行回测。将所述回测实例ID写入策略执行代码的ID参数中便可运行所述回测实例。其具体步骤如图3所示：

步骤201，创建一个策略，并编写相应的策略执行代码。所述策略可为多个策略按照逻辑关系组合而成的组合策略。

步骤202，所述策略回测模块根据所述策略选择回测区间、初始资金、费率、回测频率等参数创建回测实例，同时生成回测实例ID。

步骤203，所述策略回测模块加载所述策略执行代码并关联所述回测实例。

步骤204，所述策略回测模块调用历史行情数据。

步骤205，所述策略回测模块运行所述回测实例。

用户可对策略的参数进行修改后再创建回测实例，所述参数为创建所述策略时由用户全部设置或由系统提供的默认值。用户可对回测实例的参数进行修改后再运行回测实例，直至调整到收益率最佳。

回测的作用是让用户在进行模拟盘之前先进行回测，研究一下该策略收益状况，若收益良好则保留，将多个收益良好的策略组合在一起回测收益会更加高则可用于模拟盘试行，若模拟盘收益也良好则可投入实盘使用，为用户盈利。反之则可对策略进行修改直至盈利良好或弃用。其中盈利是否良好和风险控制也有很大关系，一个好的策略必须有好的风控措施，多个好的策略策略，就会将多个好的风控措施组合，以此创建的多策略组合来达到降低风险提高收益的目的。

实施例三：

所述策略和所述回测实例都可以创建模拟实例，所述模拟实例可以由策略直接创建也可以利用回测实例ID所关联的回测实例策略创建，创建模拟实例由回测实例策略直接创建时可以改变参数，也可以一成不变直接复用回测实例中设置的某些参数，如模拟交易的名称，撮合频率等。创建模拟实例后所述策略模拟模块生成模拟实例ID所述模拟实例ID为所述模拟实例唯一的识别运行码，系统可根据该识别运行码识别其策略执行代码依照其相应的模拟实例运行模拟。将所述模拟实例ID写入策略执行代码的ID参数中便可运行所述模拟实例。其具体步骤如图4所示：

步骤301，创建一个策略，并编写相应的策略执行代码。所述策略可以为多个策略按照逻辑关系组合而成的组合策略，实施步骤303。

步骤302，所述策略模拟模块加载步骤204所述创建的收益率高的回测实例及所述收益率高的回测实例关联的策略执行代码。

步骤303，所述策略模拟模块根据所述创建的策略选择模拟区间、初始资金、费率、模拟频率等参数创建模拟实例或根据所述创建的收益率高的回测实例创建模拟实例，同时生成模拟实例ID。

步骤304，所述策略模拟模块加载所述策略执行代码并关联所述模拟实例。

步骤305，所述策略模拟模块调用实时行情数据。

步骤306，所述策略模拟模块运行所述回测实例。

用户可对策略的参数进行修改后再创建模拟实例，所述参数为创建所述策略时由用户全部设置或由系统提供的默认值。用户可对模拟实例的参数进行修改后再运行模拟实例。

实施例四

如图5所示，所述模拟交易和策略回测之间的无缝迁移的的方法如下：

步骤401，启动程序，创建策略；

步骤402，根据所述策略创建回测实例，生成回测实例ID；

步骤403，根据所述策略创建模拟实例，生成模拟实例ID；

步骤404，将所述回测实例ID或模拟实例ID写入程序运行代码中的ID参数中，系统判断所述ID为回测实例ID或模拟实例ID；

步骤405，判断所述ID为回测实例ID，加载所述回测实例ID对应的回测实例，运行策略回测；

步骤406，判断所述ID为模拟实例ID，加载所述模拟实例ID对应的模拟实例，运行模拟交易。

由上述可知，因为模拟交易和策略回测运行机制、下单机制完全一样，所以整个策略回测迁移到模拟交易的过程中只需要用户在策略代码中修改ID参数，所述策略执行模块自动识别所述ID为回测实例ID还是模拟实例ID，并调用相应的策略回测模块或策略模拟模块，运行所述ID对应的实例。比如用户创建了一个策略，一般都会先创建一个回测实例进行回测，当回测结果达到预期要求时，用户只需点击客户端中的“策略运行”按键，便可根据所述回测实例创建一个模拟实例，并生成一个模拟实例ID。用户可以将所述模拟实例ID写入所述策略代码的ID参数中，替换掉原有的回测实例ID，然后运行所述策略执行代码。所述策略执行模块自动识别所述模拟实例ID，并调用所述策略模拟模块运行所述策略执行代码，运行所述模拟实例。相对于现有技术中其他平台需要针对回测和模拟的转换需要对策略执行代码进行大量的参数修改而言，大大节省了转换复杂度及转换成本。

关于通过ID识别不同的运行功能，现有技术中存在多种识别方式，比如所述ID为一串数字符，在所述数字符的最前端设置一识别位。当识别位被标注为1时，运行回测，当识别位被标注为0时，运行模拟。该技术领域的现有技术人员结合现有技术，不通过创造性劳动即可想到如何实现上述ID识别，在此不做过多描述。

实施例五：

如图6所示，所述组合策略的执行模式为：

比如用户按顺序选取了策略A，所述策略A为当价格低于20时买入；选取了策略B，所述策略B为当价格高于25时卖出；选取了策略C，所述策略C为当价格高于23时卖出。

将所述策略A、策略B、策略C生成组合策略。

策略执行模块获取第一条行情数据“价格19.5”，策略执行模块按运行顺序遍历策略A、B、C，策略A满足条件，则所述策略执行模块运行策略A，执行买入操作。

随后，策略执行模块获取第二条行情数据“价格26”，策略执行模块按运行顺序遍历策略A、B、C，策略B和策略C满足条件，则所述策略执行模块按照运行顺序运行策略B和策略C，执行卖出操作。

再次，策略执行模块获取第三条行情数据“价格24”，策略执行模块按运行顺序遍历策略A、B、C，策略C满足条件，则所述策略执行模块运行策略C，执行卖出操作。

实施例六：

另外，如图7所示，本发明还提出来风控策略部分，针对整个策略组合进行风险控制，所述风控策略为一种限制策略，当达到限制条件，所述依照运行顺序依次执行的策略全部中止，直至限制条件解除。风控策略在组合策略开始执行时同时启动，依照其策略中的限制条件对组合策略进行监测，以此降低收益风险。

如若策略A为:“持仓3000股，成本价24元”；策略B为“持仓2000股，成本价25”；策略C为“持仓4000股，成本价26”；风控策略D为“当价格在成本价基础上，上下波动2元时进行止盈止损”。假设预设该用户总共持有8000股，此时，若策略执行模块获取行情数据“价格26”，策略执行模块依照运行顺序和风控策略D的控制执行策略A，卖出3000股进行止盈。若策略执行模块获取行情数据“价格27”，依照运行顺序和风控策略D的控制执行策略B，卖出2000股进行止盈。若策略执行模块获取行情数据“价格24”，依照运行顺序和风控策略D的控制执行策略C，卖出4000股进行止损。因为有风控策略D的介入，当满足风控策略条件时，及时对组合策略进行止盈止损，降低收益风险。

其中执行风控策略D可以有如下三种不同执行操作：

1.执行风控策略D，所述策略执行模块继续运行组合策略，同时提醒用户已达风控策略D的限制条件，由用户进行后续操作。

2.执行风控策略D，所述策略执行模块中止运行组合策略，同时提醒用户已达风控策略D的限制条件，由用户进行后续操作；用户的后续操作解除了风控策略D的限制条件后所述策略执行模块继续运行组合策略。

3.执行风控策略D，所述策略执行模块终止运行组合策略，同时提醒用户已达风控策略D的限制条件，由用户进行后续操作；用户的后续操作解除了风控策略D的限制条件后所述策略执行模块重新启动运行组合策略。

实施例七：

如图8所示，本发明还提供了一种用于股票的本地多策略模拟交易系统，所述系统包括：

策略选取模块：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行模块：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID；

其中本地策略执行模块包括：

本地策略回测模块，获取历史行情数据，加载所述组合策略，生成回测实例及回测实例ID，运行所述回测实例；

本地策略模拟模块，获取实时行情数据，加载所述组合策略或所述回测实例，生成模拟实例及模拟ID，运行所述模拟实例。

进一步地，本发明还提供了一种用于股票的本地多策略模拟交易系统装置，所述系统装置包括：

策略选取装置：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行装置：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID；

其中本地策略执行装置包括：

本地策略回测装置，获取历史行情数据，加载所述组合策略，生成回测实例及回测实例ID，运行所述回测实例；

本地策略模拟装置，获取实时行情数据，加载所述组合策略或所述回测实例，生成模拟实例及模拟ID，运行所述模拟实例。

所述系统装置还包括存储装置、处理器、总线，所述存储装置同所述处理器通过总线进行连接，所述存储装置存储有多条操作指令，所述处理器加载所述操作指令并执行，实现说明书中所述的方法。

对于装置实施例而言，由于其与方法实施例基本相似，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，可以是设计成一体设备，也可以是组合成一套设备，也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件和必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (5)

1.一种本地多策略模拟交易方法，其特征在于，所述方法包括：

策略选取模块获取用户在本地编写的多个策略；

所述策略选取模块记录获取所述策略的顺序为运行顺序，生成组合策略；

本地策略执行模块依据所述组合策略创建模拟实例及模拟实例ID；

本地策略执行模块运行所述模拟实例。

2.根据权利要求1所述的一种用于股票的多策略模拟交易方法，其特征在于，所述本地策略执行模块运行所述模拟实例为：本地策略执行模块依照所述运行顺序依次在本地运行所述组合策略中的各个策略。

3.根据权利要求2所述的一种用于股票的多策略模拟交易方法，其特征在于，本地策略执行模块依据所述组合策略创建模拟实例及模拟实例ID包括，本地策略执行模块依据所述组合策略创建回测实例及回测实例ID，依据所述回测实例创建模拟实例及模拟实例ID。

4.一种用于股票的本地多策略模拟交易系统，其特征在于，所述系统包括：

策略选取模块：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行模块：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID；

其中本地策略执行模块包括：

本地策略回测模块，获取历史行情数据，加载所述组合策略，生成回测实例及回测实例ID，运行回测；

本地策略模拟模块，获取实时行情数据，加载所述组合策略或所述回测实例，生成模拟实例及模拟ID，运行模拟交易。

5.一种用于股票的本地多策略模拟交易系统装置，其特征在于，所述系统装置包括：

策略选取装置：获取用户在本地编写的多个策略；

本地策略执行装置：在本地运行策略进行模拟交易，创建回测实例及回测实例ID，创建模拟实例及模拟实例ID；

其中本地策略执行装置包括：

本地策略回测装置，获取历史行情数据，加载所述组合策略，生成回测实例及回测实例ID，运行回测；

本地策略模拟装置，获取实时行情数据，加载所述组合策略或所述回测实例，生成模拟实例及模拟ID，运行模拟交易；

所述系统装置还包括存储装置、处理器、总线，所述存储装置同所述处理器通过总线进行连接，所述存储装置存储有多条操作指令，所述处理器加载所述操作指令并执行，实现权利要求1-3中所述的方法。