CN110060130A - 一种金融产品组合定制交易系统及方法 - Google Patents

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CN110060130A CN201910327610.5A CN201910327610A CN110060130A CN 110060130 A CN110060130 A CN 110060130A CN 201910327610 A CN201910327610 A CN 201910327610A CN 110060130 A CN110060130 A CN 110060130A
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Abstract

本发明涉及一种金融产品组合定制交易系统及方法，本发明能根据用户的投资需求，个性化的实现多种金融产品的组合投资，并能根据需求进行盘中实时调仓、包括调整各产品仓位、对冲比例、产品风格等；满足了个性化的投资需求，并通过产品组合投资优化，减少了单一产品的投资风险，提高综合收益。通过计算机的数据处理流程设计，保证了盘中及盘后投资、调仓的实时响应，确保的交易流程的完整性，一致性。在投资/调仓过程控制方法的优化设计，及对产品调仓及交易过程进行全方位的合规及风险监控，满足不同金融机构及其金融产品的业务规则和监管要求，大大提升了交易效率，减少了市场风险，提升了客户体验，具有广泛的市场应用前景。

Description

一种金融产品组合定制交易系统及方法
技术领域
本发明涉及计算机数据信息处理领域，尤其涉及一种金融产品组合定制交易系统及方法。
背景技术
现有技术中，随着国民经济的持续增长，国民财富快速积累，社会大众对金融产品的投资意愿越来越强烈。金融业务的飞速发展，金融产品的复杂性日益提高。面对繁多的金融产品，不同的波动率、投资风格、收益率等个性化需求不断涌现。而相比于单一金融产品，产品组合投资能更好的规避风险，提高综合收益，也越来越多成为社会大众的选择。
然而现有的金融产品组合配置算法大都简单粗放，从单一维度对金融产品进行配置组合，并未从科学算法的角度实现风险规避和总体收益的提高，使得产品的安全性收益率有不尽如人意。并且，现有技术中，对用户个性化需求，比如盘中择时调仓，投资风格调整等，很难做到实时响应交易，对用户来说也容易错失最佳的投资调仓时机，增加了用户投资的风险。
发明内容
本发明为克服上述的不足之处，目的在于提供一种金融产品组合定制交易系统及方法，本发明实现金融产品的定制配置，同时根据用户投资/调仓的个性化需求，实现盘中调仓。满足用户择时需求，减少单一产品的投资风险，提高综合收益。投资/调仓过程，通过策略优化交易，提高交易效率。交易过程执行严格的合规风控，满足不同机构不同产品的业务规则和监管要求。
本发明是通过以下技术方案达到上述目的：一种金融产品组合定制交易的方法，具体包括以下步骤：
(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；
(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；
(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；
(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；
(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；
(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。
作为优选，步骤(1)中，还需要获取该用户对应账户的历史产品组合参数，并对用户显示获取的持仓产品组合参数及历史产品组合参数，步骤(4)中，判断如果满足预设条件，则根据投资/调仓组合的设置和行情，对产品组合参数进行预测计算，并对用户显示这些参数。
作为优选，所述持仓产品包括股票、债券、黄金、石油、货币等的直接投资产品、衍生品及其组合。所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额。历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录；所述调仓操作指令包括可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，可以对A股及衍生品的对标指数的风格及不同指数之间的比例进行调整，还可以对对冲的比例进行调整。
作为优选，对步骤(3)中判断投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件的步骤为：首先判断该用户是否是首次投资；如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件。对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件。如果非首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件。对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则不满足预设条件。
作为优选，对步骤(3)投资组合和用户信息是否满足预设条件的判断中，如果满足预设条件，则通知用户投资/调仓成功，进入步骤(4)；如果不满足预设条件，则通知用户投资/调仓失败，并返回投资/调仓操作前的产品组合配置及现金额度。
本发明还提供一种金融产品组合定制交易系统，包括产品调仓模块、调仓校验模块、调仓规划模块、实时交易模块，产品组合及净值计算模块、非实盘交易模块、产品信息更新模块。其中，
所述产品调仓模块，用于接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
所述调仓校验模块，用于根据预设条件，对当次投资/调仓操作进行校验，以判断用户身份以及调仓组合是否满足规则。
所述调仓规划模块，用于对通过预设校验规则的投资/调仓配置请求，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断该调整作是否在各个产品交易时间进行。
所述实时交易模块，用于对交易时间进行的持仓调整，根据行情生成实盘交易策略进行交易，并接收交易反馈信息。
所述产品组合及净值计算模块，用于根据实时交易反馈信息计算产品组合参数。
所述非实时交易模块，用于对于非交易时间进行的持仓调整，根据行情形成规划，利用策略算法在开盘后实现交易，并接收交易反馈信息。
所述产品信息更新模块，用于盘后获取当日实际交易反馈信息、持仓情况及行情，并对所持产品组合的各项参数进行更新。
作为优选，还包括持仓显示模块、产品组合预测模块及产品数据库；所述持仓显示模块，持仓显示模块能够在用户登录时显示该用户账户下实时各项产品组合参数及历史产品组合参数；在投资/调仓操作预设条件判断成功后，显示预测调仓后的产品组合参数；在投资/调仓指令预设条件判断失败后，返回显示投资/调仓操作前产品配置的实时产品组合参数；所述产品组合预测模块，用于在投资/调仓满足预设条件判断成功后，根据行情对用于投资/调仓的产品组合的各个参数进行实时计算，并通过持仓显示模块对用户显示调仓结果；所述产品数据库，存储用户的账户信息以及该账户的资金信息及下面所有产品组合参数、历史产品组合参数；产品数据库能在盘后通过产品信息更新模块进行更新。
作为优选，所述实时交易模块包括实盘策略生成单元和实盘交易单元；其中实盘策略生成单元能够接收行情和用户请求的调仓计划，并根据内置算法和实时行情规划出交易策略；实时交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控；同时，实盘交易单元能接收交易服务器反馈回来的交易结果。所述非实时交易模块，包括盘后策略调整单元和交易单元。其中盘后策略调整单元能够根据历史行情和用户请求的调仓计划结合内置算法策略初步选择交易股票和/或品种；下一个工作日开盘后，结合实时行情及策略算法规划出交易策略，计算出最优交易时间和价格。交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控。同时，交易单元能接收交易服务器发送过来的交易反馈信息，存储在交易数据库中。
作为优选，交易数据库用于存储从实盘交易单元和非实盘交易单元反馈回来的各产品交易日志记录；产品信息更新模块在盘后从交易数据库中获取当日的交易数据；还具有通知模块，在投资/调仓操作校验后，将结果通知用户，通知内容可以包括此次定制修改涉及的产品组合参数，修改前后的比例，相应的标的价格以及是否通过预设条件的判断结果。通知方式可以包括短信、微信、邮件接口实现通知信息发送等。
本发明还提供一种电子设备，包括存储器、处理器、总线以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现所述金融产品组合定制交易的方法步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有一个或多个计算机程序，所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时，实现所述金融产品组合定制交易的方法步骤。
本发明的有益效果在于：本发明能实现根据用户的投资需求，个性化的实现多种金融产品的组合投资，并能根据需求进行盘中实时调仓、包括调整各产品仓位、对冲比例、产品风格等；满足了个性化的投资需求，并通过产品组合投资优化，减少了单一产品的投资风险，提高综合收益。通过计算机的数据处理流程设计，保证了盘中及盘后投资、调仓的实时响应，确保的交易流程的完整性，一致性。在投资/调仓过程控制方法的优化设计，及对产品调仓及交易过程进行全方位的合规及风险监控，满足不同金融机构及其金融产品的业务规则和监管要求，大大提升了交易效率，减少了市场风险，提升了客户体验，具有广泛的市场应用前景。
附图说明
图1是本发明较佳实施例提供金融产品组合定制交易方法流程图；
图2是本发明较佳实施例提供的金融产品组合定制交易系统方框示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行进一步描述，但本发明的保护范围并不仅限于此：
实施例：在本实施例中，应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时，在本发明的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。在说明书和权利要求书中，术语“包括”和“包含”以开放的方式实用并因此被解释为是指“包括，但不限于……”。术语“产品”，指交易对象，包含能够以数量和/或价格进行交易的任何事物，其对象实例包括但不限于所有类型被交易的金融产品，如股票、期货、期权、债券、货币等，以及上述各项的衍生品或组合。所述“产品组合”，指于投资者对应的，在本系统中所有的持有产品的组合。所述“A股风格“，指A股投资对标的指数及比例，包括上证50，沪深300，中证500，中证1000。
本发明为使用于屏幕触控式移动装置或PC端上，通过图形界面呈现。本发明的一种金融产品组合定制交易方法，具体包括以下步骤：
获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；
接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；
如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；
如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；
如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；
盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。
请参阅图1，是本发明较佳实施例提供的一种金融产品组合定制交易方法，该实施例主要包括以下方法步骤，
S101，用户通过登录界面用发起登录请求。通过通讯链路与远程服务器建立连接后对用户身份进行验证，如果验证没有通过，则拒绝用户登录请求，如果验证通过，则进入S102，
S102则从用户模块中获取用户信息，判断用户是否已经购买产品。如果用户已经持有产品进入S103。如果用户还没有购买产品，进入S104。
S103根据用户ID从持仓数据库中获取对应账户的产品组合参数及历史产品组合参数。进入S105。
在一个具体实施例中，提供所述持仓产品包括股票、债券、石油、黄金等产品、衍生品及其组合。
在一个具体实施例中，所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录。
S104，获取用户账户资金，进入S106。
S105，显示产品组合参数及历史产品组合参数，所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录。进入步骤S107。
在一个具体实施例中，本发明显示的图形界面具有第一视图，用于显示投资意向，即用户账户金融资产总额，并通过不同色块的各个产品的持仓比例。
在一个具体实施例中，所述图形界面具有第二视图中显示持仓产品组合参数，包括持有产品的种类，持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、现金余额。
在一个具体实施例中，所述图形界面还具有第三视图，用于显示拟合后的产品组合的历史净值，复权净值，以及相关净值走势变化曲线。
S106，显示账户当前的资金状况。进入S107。
S107，接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求。进入S108。
在一个实施例中，可以在第一视图对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，包括A股、美股、港股、债券、黄金、石油、货币等产品、衍生品及其组合。具体地，可以对A股及衍生品的对标指数的风格进行调整，选择上证50，沪深300，中证500或者中证1000中调整，并可以选择不同的对标指数的风格直接的比例。比如50％比例的中证500，50％比例的沪深300。在一个实施例中，用户还可以对对冲的比例进行调整，对冲比例从0-100％。需要注意的是，对冲比例的调整会影响到A股及衍生品产品中A股、期指保证金及备用现金的比例。
S108，判断产品组组合是否有变化。如果有变化，进入S109，如果没有变化，则进入步骤S120。
S109，用户是否针对变化提交审核，如果是则进入步骤S110，如果不是，则进入步骤S113。
S110，验证投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件，如果满足，则进入步骤S112，如果不满足，则进入步骤S111。
在一个实施例中，判断投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件的步骤为：首先判断该用户是否是首次投资，如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者任何一个条件不满足则显示投资调仓失败，进入步骤S111。对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件。如果非首次投资者，任何一个条件不满足则显示调仓失败，进入步骤S111。对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则显示调仓失败，进入步骤S111。
S111，通知用户调仓失败，进入步骤S113。
S112，通知用户调仓成功，进入步骤S114.
S113，返回修改前的产品组合和现金额度，进入步骤S120。
在一个具体实施例中，通知内容包括此次定制修改涉及的产品参数，修改前后的比例，相应的标的价格以及是否通过预设条件的判断结果。通知方式可以通过调仓图形界面、短信、微信、邮件接口实现。
S114预测并显示产品组合。根据投资/调仓组合的设置和行情，对产品组合的各个参数进行计算，并通过第一视图、第二视图对用户显示这些参数，进入步骤S115。
在一个具体实施例中，用户在T0时刻调仓为配置C0，在T1时刻由于行情价格变化，产品组合配置已经变为C1。值得注意的是，该变化并非由调仓引起，而是由于行情变化导致的，用户虽然没有再调整持仓比例配置，但是产品持仓配置依然在发生变化。通过产品组合预测模块，对该账户下的产品组合参数进行预测计算，包括计算该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额，并通过第一、第二视图，将调仓后的该账户下的各项持仓产品的参数进行显示。
S115,对投资/调仓信号进行分析，并判断对应产品的调整是否是在盘中进行的。如果持仓调整在交易时间，进行则进入步骤S116，如果持仓调整在非交易时间，则进去步骤S117。
在一个具体的实施例中，对投资/调仓信号进行分析，包括拆分出各个产品的调整计划，包括A股及延伸品、债券、黄金、石油等买入\卖出计划，A股对冲比例调整以及A股持仓风格调整计划，以便对不同的产品的交易模块制定对应的调整策略。并判断对各个产品的调整是否在各个产品的交易时间，如果该产品持仓调整时为该产品交易时间，则进入步骤S116，如果该产品持仓调整时为该产品的非交易时间，则进入步骤S117。
S116，生成实盘交易策略。Trader服务端接收用户调仓计划，并根据实时行情用算法策略实现选股、计算相对最优交易策略。进入步骤S119。
在一个实施例中，交易策略生成过程需经过系统预设风控监督，确保策略交易过程符合合规风控的要求。
S119，实盘交易。接收交易策略，并将下单指令发送至交易服务器，实现交易。进入步骤S120。
在一个具体实施例中，根据交易策略，以相对最优的时间和价格执行下单，在交易下单过程需按顺序逐条检测合规指标、自定义的风险指标，以确保交易稳定、安全的执行。若有一个异常直接报警返回。然后，将交易反馈信息发送到交易数据库中保存。
S117，根据收盘信息生成调仓策略。非实时交易模块运行在Trader服务端。用于根据非盘中发出的调仓计划，利用历史行情用算法策略实现选股，计算出相对最优交易策略，进入步骤S118。
在一个实施例中，交易策略生成过程需经过系统预设风控监督，确保策略交易过程符合合规风控的要求。
S118在下一个交易日开盘后根据交易策略，将下单指令发送至服务器，实现交易。进入步骤S120。
在一个具体实施例中，根据交易策略，以相对最优的时间和价格执行下单，在交易下单过程需按顺序逐条检测合规指标、自定义的风险指标，以确保交易稳定、安全的执行。若有一个异常直接报警返回。然后，将交易反馈信息发送到交易数据库中保存。
S120，更新产品组合参数。获取最新的所持产品组合的各项参数，并更新产品信息的数据库。
在一个具体实施例中，产品持仓信息更新来源为交易数据库及行情输入。如果当日进行了调仓交易需要从交易数据中获取当日最新的交易反馈信息，包括当日交易的产品的手数及成交价格；并且，还需要从行情中获取，持仓产品的收盘价格。在没有进行调仓交易的交易日，则直接从行情中获取持仓产品的收盘价格。
S121，等待用户关闭系统。
基于同一发明构思，本发明还提供一种金融产品组合定制交易系统，屏幕触控式移动装置或PC端上，通过图形界面呈现。如图2所述，该系统包括登录验证模块201，用户数据库202，持仓显示模块204、产品调仓模块203，调仓校验模块205，通知模块206，产品组合预测模块207、调仓规划模块208，实时交易模块212，产品组合及净值计算模块213、非实时交易模块214、交易数据库217、产品信息更新模块218、产品数据库219。其中实时交易模块212包括实盘交易策略生成单元209和实盘交易单元210，非实时交易模块包括盘后策略调整单元215、交易单元216。
所述登录验证模块201，提供用户登陆端口，并通过用户数据库中的信息进行登录验证。
所述用户数据库202，存储有用户身份信息及登录验证相关信息。
在一个具体实施例中，用户通过验证模块输入身份信息，验证模块与用户数据库中的信息进行比对，验证用户身份和登录请求是否合法，如果为非法，则拒绝该请求，如果验证通过，则将用户信息发送至持仓显示模块和产品调仓模块，通过持仓显示模块进入产品显示界面。
所述持仓显示模块204，用于获取用户登录信息，并显示该用户对应账户下持仓产品组合参数。
在一个具体实施例中，持仓显示模块能够显示该用户账户下实时的各项产品组合参数及历史产品组合参数。投资/调仓操作预设条件判断成功后，显示预测调仓后的产品组合参数。在投资/调仓指令预设条件判断失败后，返回显示投资/调仓操作前产品配置的实时产品组合参数。
在一个具体实施例中，持仓显示的模块显示的图形界面具有第一视图，用于显示投资意向，即用户账户金融资产总额，并通过不同色块的各个产品的持仓比例。
在一个具体实施例中，所述图形界面具有第二视图中显示持仓产品组合参数，包括持有产品的种类，持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、现金余额。
在一个具体实施例中，所述图形界面还具有第三视图，用于显示拟合后的产品组合的历史净值，复权净值，以及相关净值走势变化曲线。
所述产品数据库219，用于存储用户的账户信息以及该账户的资金信息及下面所有产品组合参数、历史参数。所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录。
所述产品调仓模块203，用于实现接收用户包含有产品投资/调仓操作的产品组合配置请求，包括实现账户下各个产品的持仓比例及投资风格的调整。
在一个具体实施例中，可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，包括A股、美股、港股、债券、黄金、石油、货币等产品、衍生品及其组合。具体地，可以对A股及衍生品的对标指数的风格进行调整，选择上证50，沪深300，中证500或者中证1000中调整，并可以选择不同的对标指数的风格直接的比例。比如50％比例的中证500，50％比例的沪深300。在一个具体实施例中，用户还可以对对冲的比例进行调整，对冲比例从0-100％。需要注意的是，对冲比例的调整会影响到A股及衍生品产品中A股、期指保证金及备用现金的比例。
所述调仓校验模块205，接收产品调仓模块的投资/调仓操作的指令信号，并根据预设的判断规则，对当次投资调仓进行校验，以判断用户身份以及调仓组合是否满足预设条件。在判断通过的情况下，将调仓成功的通过通知模块206告知用户，并将成投资/调仓操作信号并发送到调仓规划模块208中。如果此次投资调仓判断没有通过，则将调仓失败结果及失败原因通过通知模块206告知客户，并在持仓显示界面中显示投资/调仓操作前产品配置。
在一个具体实施例中，调仓校验模块的调仓预设条件可以包括首先判断该用户是否是首次投资，如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者的任何一个条件不满足，则显示投资调仓失败。对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件。如果非首次投资者任何一个条件不满足，则显示调仓失败。对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则显示调仓失败。
在一个具体实施例中，在投资调仓操作成功通过以后，将用户的调仓信号发送至产品组合预测模块207，用于根据行情对投资/调仓产品的各个产品组合参数进行预测计算，并将预测信息通过持仓信息显示模块204向用户展示。
所述通知模块206，用于将投资/调仓判断结果通知客户。
在一个具体实施例中，通知内容包括此次定制修改涉及的产品组合参数，修改前后的比例，相应的标的价格以及是否通过预设条件的判断结果。通知模块可以通过短信、微信、邮件接口实现通知信息发送。
所述产品组合预测模块207，用于在投资/调仓满足预设条件判断成功后，根据行情对用于投资/调仓的产品组合的各个参数进行实时计算，并通过持仓显示模块204对用户显示调仓结果。
在一个具体实施例中，该模块有外部行情211接入。用户在T0时刻调仓为配置C0，在T1时刻由于行情价格变化，产品组合配置已经变为C1。值得注意的是，该变化并非由调仓引起，而是由于行情变化导致的，用户虽然没有再调整持仓比例配置，但是产品持仓配置依然在发生变化。通过产品组合预测模块，对该涉及的各个产品的各项份额、持仓比例、各项金额、资金总额进行预测计算，并将调仓通过持仓显示模块，将调仓后的该账户下的各项持仓产品的参数进行显示。
在一个具体实施例中，假设T0时刻用户调仓为配置C0，总资产为A0，T1时刻用户总资产A1，产品组合配置C1的计算的计算方法为：
设T0时刻产品组合中各项产品资产分别为A股资产aonly0，对冲资产deposit0，债券资产为bond0，黄金资产为gold0，石油资产为oilf0，现金资产为cash0，A股风格参数为aben0，对冲比例为gzqh0。
对T0时刻的总资产A0有以下公式：
A0＝aonly0+deposit0+bond0+gold0+oilf0+cash0
同样的，设T1时刻产品组合中各项S0_1中各项为A股资产aonly1，对冲资产deposit1，债券资产bond1，黄金资产gold1，石油资产oilf1，现金资产cash1，A股风格参数aben1，对冲比例gzqh1。
获取股指期货实时行情，得到设T0时刻价格P0为中证1000股指期货价格IZP0，中证500股指期货价格ICP0，沪深300股指期货价格IFP0，上证50股指期货价格IHP0，黄金ETF价格GP0，原油价格OP0。
策略算法中预设风格函数func2，通过输入风格参数可以计算IZ，IC，IF，IH的分配比重。
(IZ0，IC0，IF0，IH0)＝func2(aben0)
同样的，在T1时刻价格P1为中证1000股指期货价格IZP1，中证500股指期货价格ICP1，沪深300股指期货价格IFP1，上证50股指期货价格IHP1，黄金ETF价格GP1，原油价格OP1。
计算相对指数，通过上述每个价格在T1时的指数除以该价格在T0时的指数。即中证1000相对指数IndexIZ＝IZP1/IZP0、中证500相对指数IndexIC＝ICP1/ICP0、沪深300相对指数IndexIF＝IFP1/IFP0、上证50相对指数IndexIH＝IHP1/IHP0、黄金相对指数IndexG＝GP1/GP0、原油相对指数IndexO＝OP1/OP0。
根据交易策略历史超额收益统计，可以计算获得历史年均超额收益。其中，中证1000年均超额为ExtraIZann，中证500年均超额为ExtraICann，沪深300年均超额为ExtraIFann，上证50年均超额为ExtraIHann，债券年均收益为ExtraBann，现金年均收益为ExtraCann(现金可用于逆回购，通常默认收益为3％)。
设日超额收益记为中证1000日超额收益ExtraIZ、中证500日超额收益ExtraIC、沪深300日超额收益ExtraIF、上证50日超额收益ExtraIH、债券日收益ExtraB、现金日收益ExtraC。
可以通过以下公式计算得(按一年252个交易日近似计算)：
对实际交易时间间隔deltaT，有公式：
对T1时刻A股总资产aonly1，有公式：
aonly1＝aonly0
*[IZ0*(IndexIZ*(1-gzqhconfig)+ExtraIZ*deltaT)+IC0
*(IndexIC*(1-gzqhconfiig)+ExtiaIC*deltaT)+IF0
*(IndexIF*(1-gzqhconfig)+ExtraIF*deltaT)+IG0
*(IndexIH*(1-gzqhconfig)+ExtraIH*deltaT)+gzqhconfig]
其中，gzqhconfig为配置C0中设置的对冲比例。
对冲预留资产不会发生变化，对T1时刻的对冲资产deposit1，有：
deposit1＝deposit0
对T1时刻债券资产bond1，有公式：
bond1＝bond0*(1+ExtraB*deltaT)
对T1时刻黄金资产gold1，有公式：
gold1＝gold0*IndexG
对T1时刻石油资产oil1，有公式：
oilf0_1＝oilf0*Index0
对T1时刻现金资产cash1，有公式：
cash1＝cash0*(1+ExtraC*deltaT)
因此，可以求得T1时刻总资产A1为：
A1＝aonly1+deposit1+bond1+gold1+oilf1+cash1
通过T1时刻总资产以及各个产品组合的资产，可以得到T1时刻各个产品的资产持仓比例。
各项预估净值以及总体组合预估净值，可以通过以下公式计算：
其中，AT为按前述公式计算的各个子产品预估资产或预估总资产，units为对应子产品或总体产品的初始份额。
所述调仓规划模块208，用于接收调仓校验模块发送过来判断成功的投资/调仓操作信号，进行分析，并判断对应的产品持仓调整是否在盘中进行。
在一个具体实施例中，所述调仓规划包括对调仓操作信号的进行分析，拆分出各个产品的调整计划，包括A股及延伸品、债券、黄金、石油等买入\卖出计划，A股对冲比例调整以及A股持仓风格调整计划。并判断对各个产品的调整是否在各个产品的交易时间，如果该产品持仓调整为该产品交易时间，则将该产品交易计划发送到对应实时交易模块212中，如果该产品持仓调整为该产品的非交易时间，则将该产品交易计划发送到对应的非实时交易模块中214中。
所述实时交易模块212，运行在Trader服务端，外接行情211输入。用于根据调仓计划，通过实时行情用算法策略实现选股、计算出相对最优的时间和价格，将下单指令发送至交易服务器220，实现交易，将交易反馈结果发送到交易数据库217中保存，并实时通过产品组合及净值计算模块反馈给用户。该模块对整个过程交易过程实现风控监督，以确保交易稳定、安全的执行。
在一个具体实施例中，实时交易模块208包括实盘策略生成单元209和实盘交易单元210。其中实盘策略生成单元能够接收行情和用户请求的调仓计划，并根据内置算法和实时行情规划出交易策略。实时交易单元根据策略执行下单，下单过程按顺序逐条检测合规指标、自定义的风险指标，若有一个异常直接报警返回。同时实盘交易单元能接收交易服务器发送过来的交易反馈信息，在交易数据库中存储记录交易日志，并通过产品组合及净值计算模块反馈给用户。
所述产品组合及净值计算模块213，用于接收实盘交易单元发送过来的实时交易反馈信息，对用户持仓产品组合参数进行计算，并将调仓实盘净值通过持仓显示模块对用户展示。
在一个具体实施例中，由于用户调仓实时交易发生变化需要重新计算的包括各个产品的各项份额、持仓比例、各项净值、各项金额、资金总额及拟合净值。并且，由于用户调仓后的目标实现，需要利用实盘交易的一段时间来实现，产品组合及净值计算模块能够实现根据交易反馈情况，对调仓过程中的实盘净值及其他资金比例进行实时显示。
所述交易数据库217，用于存储各个交易单元发送回来的各产品交易反馈信息。
所述非实时交易模块214，运行在Trader服务端，外接行情211输入。用于根据非盘中发出的调仓计划，利用历史行情用算法策略实现选择交易股票和/或品种、并根据开盘后的实时行情及策略算法，计算出相对最优的时间和价格，将下单指令发送至交易服务器220，实现交易，将交易反馈信息发送到交易数据库中。该模块能实现对整个过程交易过程实现风控监督，以确保交易稳定、安全的执行。
在一个具体实施例中，非实时交易模块214包括盘后策略调整单元215和交易单元216。其中盘后策略调整单元能够根据历史行情和用户请求的调仓计划结合内置算法策略初步选择交易股票和/或品种。下一个工作日开盘后，结合实时行情及策略算法规划出交易策略，计算出最优交易时间和价格。交易单元根据策略执行下单，下单过程按顺序逐条检测合规指标、自定义的风险指标，若有一个异常直接报警返回。同时交易单元能接收交易服务器发送过来的交易反馈信息，存储在交易数据库中。
所述产品信息更新模块218，用于盘后获取当日交易反馈信息、持仓情况及行情，并更新产品数据库中的所持产品组合的各项参数及历史参数。
在一个具体实施例中，所述产品信息更新模块信息来源为交易数据库及行情211输入。在进行了调仓交易的交易日，所述产品信息更新模块从交易数据中获取当日最新的交易结果数据，包括当日交易的产品的手数及成交价格；并且，还需要从行情中获取，持仓产品的收盘价格。在没有进行调仓交易的交易日，则直接从行情中获取持仓产品的收盘价格。
本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有一个或多个计算机程序，所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时，实现如下步骤。
获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；
接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；
如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；
如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；
如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；
盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
在一个典型的配置中，电子设备包括一个或多个处理器(CPU)，可选地，还包括输入/输出接口、网络接口和存储模块，还可以包括其他外设接口。金融产品组合定制交易的方法可以通过在该电子设备实现。当然，该电子设备还可能包括其他业务所需要的硬件。
存储器、处理器、网络接口、其他外设接口各元件相互之间直接或间接地电性连接，以实现数据的传输或交互。例如，这些元件相互之间可通过通讯总线或信号线实现电性连接。该通讯总线可以是ISA(Industry Standard Architecture，工业标准体系结构)总线、PCI(Peripheral Component Interconnect，外设部件互连标准)总线、QPI(QuickPathInterconnect，快速通道互联)或EISA(Extended Industry Standard Architecture，扩展工业标准结构)总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
存储模块可能包含内存，例如高速随机存取存储器(Random-Access Memory，RAM)，也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory)，例如至少1个磁盘存储器等。存储模块的例子还可以包括相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动可编程只读存储器(DRAM)、电可擦除数字多功能只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)、或其他光学存储、磁盒式磁带、磁带磁盘存储或其他磁性存储或其他非传输介质，可用于存储可以被计算机设备访问的信息。
存储模块用于存放程序，所述处理器用于执行存储模块中存储的可执行程序。具体地，程序可以包括程序代码，所述程序代码包括计算机操作指令。存储模块可以包括内存和非易失性存储器，并向处理器提供指令和数据。
处理器可能是一种集成电路芯片，具有信号的处理能力。上述的处理器可以是通用处理器，包括中央处理器(Central Processing Unit，简称CPU)、网络处理器(NetworkProcessor，简称NP)等；还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。软件模块可以位于随机存储器，闪存、只读存储器，可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器，处理器读取存储器中的信息，结合其硬件完成上述方法的步骤。
所述网络接口用于网络专线通讯的输入/输出装置接口，使得该电子设备能够实现与包括股票行情服务器、券商柜台服务器、指令交易服务器、交易系统客户端及其他电子设备之间实现数据传输。
所述外设接口将各种外设输入/输入装置耦合至处理器以及存储器。在一些实施例中，外设接口，处理器以及存储控制器可以在单个芯片中实现。在其他一些实例中，他们可以分别由独立的芯片实现。
以上的所述乃是本发明的具体实施例及所运用的技术原理，若依本发明的构想所作的改变，其所产生的功能作用仍未超出说明书及附图所涵盖的精神时，仍应属本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于，包括以下步骤：
(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；
(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；
(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；
(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；
(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；
(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。
2.根据权利要求1所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(1)中，还需获取该用户对应账户的历史产品组合参数，并对用户显示获取的持仓产品组合参数及历史产品组合参数；在步骤(4)中，判断如果满足预设条件，则根据投资/调仓组合的设置和行情，对产品组合参数进行预测计算，并对用户显示这些参数。
3.根据权利要求1-2所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：所述持仓产品包括股票、债券、黄金、石油、货币等的直接投资产品、衍生品及其组合；所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录；所述调仓操作指令包括可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，可以对A股及衍生品的对标指数的风格及不同指数之间的比例进行调整，还可以对对冲的比例进行调整。
4.根据权利要求1-3所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(3)中判断投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件的步骤为：首先判断该用户是否是首次投资；如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件；对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件；如果非首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件；对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则不满足预设条件。
5.根据权利要求1-4所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(3)的投资组合和用户信息是否满足预设条件的判断中，如果满足预设条件，则通知用户投资/调仓成功，进入步骤(4)；如果不满足预设条件，则通知用户投资/调仓失败，并返回投资/调仓操作前的产品组合配置及现金额度。
6.一种金融产品组合定制交易系统，其特征在于，包括产品调仓模块、调仓校验模块、调仓规划模块、实时交易模块，产品组合及净值计算模块、非实盘交易模块、产品信息更新模块；
所述产品调仓模块，用于接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；
所述调仓校验模块，用于根据预设条件，对当次投资/调仓操作进行校验，以判断用户身份以及调仓组合是否满足规则；
所述调仓规划模块，用于对通过预设校验规则的投资/调仓配置请求，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断该调整作是否在各个产品交易时间进行；
所述实时交易模块，用于对交易时间进行的持仓调整，根据行情生成实盘交易策略进行交易，并接收交易反馈信息；
所述产品组合及净值计算模块，用于根据实时交易反馈信息计算产品组合参数；
所述非实时交易模块，用于对于非交易时间进行的持仓调整，根据行情形成规划，利用策略算法在开盘后实现交易，并接收交易反馈信息；所述产品信息更新模块，用于盘后获取当日实际交易反馈信息、持仓情况及行情，并对所持产品组合的各项参数进行更新。
7.根据权利要求6所述的一种金融产品组合定制交易系统，其特征在于：还包括持仓显示模块、产品组合预测模块及产品数据库；所述持仓显示模块，持仓显示模块能够在用户登录时显示该用户账户下实时各项产品组合参数及历史产品组合参数；在投资/调仓操作预设条件判断成功后，显示预测调仓后的产品组合参数；在投资/调仓指令预设条件判断失败后，返回显示投资/调仓操作前产品配置的实时产品组合参数；所述产品组合预测模块，用于在投资/调仓满足预设条件判断成功后，根据行情对用于投资/调仓的产品组合的各个参数进行实时计算，并通过持仓显示模块对用户显示调仓结果；所述产品数据库，存储用户的账户信息以及该账户的资金信息及下面所有产品组合参数、历史产品组合参数；产品数据库能在盘后通过产品信息更新模块进行更新。
8.根据权利要求6-7所述的一种金融产品组合定制交易系统，其特征在于：所述实时交易模块包括实盘策略生成单元和实盘交易单元；其中实盘策略生成单元能够接收行情和用户请求的调仓计划，并根据内置算法和实时行情规划出交易策略；实时交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控；同时，实盘交易单元能接收交易服务器反馈回来的交易结果；所述非实时交易模块，包括盘后策略调整单元和交易单元；其中盘后策略调整单元能够根据历史行情和用户请求的调仓计划结合内置算法策略初步选择交易股票和/或品种；下一个工作日开盘后，结合实时行情及策略算法规划出交易策略，计算出最优交易时间和价格；交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控；同时，交易单元能接收交易服务器发送过来的交易反馈信息，存储在交易数据库中。
9.根据权利要求8所述的一种金融产品组合定制交易系统，其特征在于：所述的交易数据库用于存储从实盘交易单元和非实盘交易单元反馈回来的各产品交易日志记录；产品信息更新模块在盘后从交易数据库中获取当日的交易数据；还具有通知模块，在投资/调仓操作校验后，将结果通知用户，通知内容可以包括此次定制修改涉及的产品组合参数，修改前后的比例，相应的标的价格以及是否通过预设条件的判断结果；通知方式可以包括短信、微信、邮件接口实现通知信息发送等。
10.一种电子设备，其特征在于，包括存储器、处理器、总线以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-5任意一项的步骤。
11.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有一个或多个计算机程序，其特征在于：所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时，实现如权利要求1-5任意一项的步骤。
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