CN111798318B - 一种极速持仓管理方法及系统 - Google Patents

Abstract

本申请涉及持仓管理技术领域，尤其涉及一种极速持仓管理方法及系统，其中，极速持仓管理方法，包括：在事务的执行过程中，随着时间的推移不断地并行产生该事务的账目参数；在预定的时间间隔内，按照时间顺序将产生的账目参数依次记录，形成不同的子记录；待经过预定的时间间隔后，将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，依次排列主记录，形成该事务的主账。本申请可以降低持仓管理的时延，提高交易时延对风险控制和合规检查的影响。

Description

一种极速持仓管理方法及系统

技术领域

本申请涉及持仓管理技术领域，尤其涉及一种极速持仓管理方法及系统。

背景技术

持仓管理是证券交易管理系统中的一个关键环节，是证券交易柜台的核心功能，通过持仓管理可以创造一个完美交易策略，减少合规风险、赢得较好的收益，如果一个持仓没有管理到位，可能会给交易者带来持久的问题，或者带来法律问题和经济损失。

在证券交易前、交易中和交易后，大多数投资者或交易者均需要实时快速的持仓管理，从而实现倾向于按照投资者或交易者可获得的交易资本的比例进行交易，进而避免交易失控造成的法律后果或经济损失。

然而，目前的各种持仓管理是用纯软件方法实现的，均需要基于CPU实现数据传输、行情处理等，但是CPU、GPU属于冯·诺依曼结构，其对于指令译码执行、共享内存等均受制摩尔定律。在冯·诺依曼结构中，由于执行单元(如CPU核)可能执行任意指令，那么就需要有指令存储器、译码器、各种指令的运算器、分支跳转处理逻辑等。由于指令流的控制逻辑复杂，不可能有太多条独立的指令流，因此GPU使用SIMD(单指令流多数据流)来让多个执行单元以同样的步调处理不同的数据，CPU也支持SIMD指令，以让多个执行单元以同样的步调处理不同的数据。由于传统基础架构的局限，CPU在其执行时效的提升上存在技术瓶颈，虽然目前交易延迟已经降低到了微秒或亚微秒量级，但是任然无法在纳秒量级实现持仓管理。

随着国内外各种算法交易、量化交易兴起，金融行业需要更低交易延迟的持仓管理，实现亚微秒量级、纳秒量级持仓管理，以进一步的降低交易时延对交易前的风险控制和合规检查的影响。

因此，如何降低持仓管理的时延，提高交易时延对风险控制和合规检查的影响，是目前本领域技术人员急需解决的技术问题。

发明内容

本申请提供了一种极速持仓管理方法及系统，以降低持仓管理的时延，提高交易时延对风险控制和合规检查的影响。

为解决上述技术问题，本申请提供如下技术方案：

一种极速持仓管理方法，包括如下步骤：步骤S110、在事务的执行过程中，不断地并行产生该事务的账目参数；步骤S120、在预定的时间间隔内，按照时间顺序将产生的账目参数依次记录，形成不同的子记录；步骤S130、待经过预定的时间间隔后，将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，依次排列主记录，形成该事务的主账。

如上所述的极速持仓管理方法，其中，优选的是，还包括如下步骤：步骤S140、依据接收到的执行指令查询相应持仓管理规则和/或通过上述步骤S110至步骤S130记录的账目参数；步骤S150、根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

如上所述的极速持仓管理方法，其中，优选的是，在记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数之前形成的子记录相关联；则在之前的子记录下，按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记。

一种极速持仓管理系统，包括：写入模块和持仓参数存储模块，写入模块、持仓参数存储模块均为可编程门电路芯片上的逻辑单元；在预定的时间间隔内，写入模块按照时间顺序将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块中，形成不同的子记录；待经过预定的时间间隔后，写入模块将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，在持仓参数存储模块中依次排列主记录，形成该事务的主账。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，在写入模块向持仓参数存储模块记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数与之前形成的子记录相关联，则在持仓参数存储模块中存储的之前的子记录下，写入模块按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，写入模块对之前的子记录标记，以表明之前的子记录的账目参数存在错误，写入模块对当前子记录标记，以表明当前子记录的账目参数为修正后的正确的账目参数。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，还包括：风控评估模块和存储有不同的持仓管理规则规则引擎模块；风控评估模块接收执行指令，并且依据该执行指令查询到规则引擎模块中的相应持仓管理规则和/或查询持仓参数存储模块中存储的账目参数，根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，还包括：规则转化模块，规则转化模块根据自然语言定义的交易规则和相关数据之间的依赖关系，制定持仓管理规则，并且将持仓管理规则存储值规则引擎模块中。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，风控评估模块、规则引擎模块和规则转化模块均为可编程门电路芯片上的并行处理的逻辑单元。

如上所述的极速持仓管理系统，其中，优选的是，写入模块和风控评估模块均具有多个子模块，分别用于从不同角度处理相应的数据。

相对上述背景技术，本发明所提供的极速持仓管理方法及系统，可以在物理实施中保持账目参数的完整记录，避免已经记录的账目参数被直接修改，并且通过双向时间轴构建多位空间的持仓管理系统，从而使得每次持仓计算可以采用双向或更多向时间轴设定参数点，快速实时得出各种持仓值，降低了持仓管理系统的时延。

另外，本申请还应用了可编程门电路芯片的平行处理能力，进一步降低了持仓管理系统的处理时延，保证了持仓管理实现纳秒量级闪电式即时交易持仓管理，从而平稳的把交易过程的事后合规和风控，前移到事前完成。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本申请实施例提供的极速持仓管理方法的流程图；

图2是本申请实施例提供的极速持仓管理系统的示意图；

图3是本申请实施例提供的极速持仓管理系统记录从不同维度看账目的示意图；

图4是本申请一个实施例提供的极速持仓管理系统账目参数双向时间方向存储示意图；

图5是本申请又一实施例提供的极速持仓管理系统账目参数双向时间方向存储示意图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

实施例一

本申请提供了一种极速持仓管理方法，如图1所示，包括如下步骤：

步骤S110、在事务的执行过程中，随着时间的推移不断地并行产生该事务的账目参数；

在整个证券交易的过程中，会发生各种各样的事务(例如：交易、支付等不同客户的不同事务)，在每个事务的执行中，会随着时间的推移不断产生该事务的账目参数，将产生的该事务的账目参数记录至相应的账目中。

步骤S120、在预定的时间间隔内，按照时间顺序将产生的账目参数依次记录，形成不同的子记录；

请参阅图4，在时间间隔1内，按照时间顺序(如图所示的时间轴T2所指的方向,将产生的账目参数依次记录形成子记录a1、子记录b1、子记录c1、子记录d1、子记录e1、子记录f1、子记录g1……，待经过时间间隔1后，进入时间间隔2内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)将产生的账目参数依次记录形成子记录a2、子记录b2、子记录c2……，待经过时间间隔2后，进入时间间隔3内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)将产生的账目参数依次记录形成子记录a3、子记录b3、子记录c3、子记录d3、子记录e3……，待经过时间间隔3后，进入时间间隔4内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)将产生的账目参数依次记录形成子记录a4、子记录b4、子记录c4……，待经过时间间隔4后，进入下一个时间间隔内，一直按照上述方式将产生的账目参数记录形成子记录，直至该事务完成。

在记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数之前形成的子记录相关联，则在之前的子记录下，按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记。

请参阅图5，在记录账目参数形成子记录4a的过程中，发现之前的子记录a1的账目参数存在错误，则在子记录a1下，记录用于修正该错误账目参数的账目参数，形成孙记录a1、孙记录a2……，并且在记录子记录4a时，按照正确的账目参数记录，以保证后续记录的账目参数的正确性。为了便于知晓对于子记录a1的修正，对子记录a1进行标记，以表明子记录a1的账目参数存在错误，在孙记录a1、孙记录a2……中记录有修正的账目参数，并且还对子记录a4进行标记，以表明在进行子记录a4的记录时，已对子记录a1进行了修正，子记录a4的账目参数为修正后的正确的账目参数。

步骤S130、待经过预定的时间间隔后，将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，依次排列主记录，形成该事务的主账。

继续参阅图4和图5，待经过时间间隔1后，将记录的子记录a1、子记录b1、子记录c1、子记录d1、子记录e1、子记录f1、子记录g1……进行汇总得到主记录1；同理将其他时间间隔2、时间间隔3、时间间隔4……内的子记录分别进行汇总得到主记录2、主记录3、主记录4……，直至该事务完成，将主记录1、主记录2、主记录3、主记录4……按照时间顺序(也就是时间轴T1所指的方向)依次排列，形成该事务的主账。

当通过对指令进行合规和风控评估时，执行如下步骤：

步骤S140、依据接收到的执行指令查询相应持仓管理规则和/或通过上述步骤S110至步骤S130记录的账目参数；

具体的，可以依据需求获得从两个时间维度获得需要的账目参数，例如：从一个时间间隔内的时间方向(即时间轴T2所指的方向)获得需要的子记录或孙记录，或者从一个事务执行的时间方向(即时间轴T1所指的方向)获得需要的主账。

步骤S150、根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

实施例二

本申请还提供了一种极速持仓管理系统，如图2所示，包括：写入模块210和持仓参数存储模块220。

在整个证券交易的过程中，会发生各种各样的事务(例如：交易、支付等不同客户的不同事务)，在每个事务的执行中，会随着时间的推移不断地并行产生该事务的账目参数，写入模块210将产生的该事务的账目参数记录至持仓参数存储模块220中形成该事务的账目，通过记录不同事务的账目参数，在持仓参数存储模块220中会形成不同的账目。

请参阅图3，例如：在头寸的建立过程中，从客户维度来说，会产生客户服务分类账参数，将该参数记录至客户服务分类账中，通过客户服务分类账还可以形成对手方分类账；在规定价格的过程中，从交易市场维度来说，会产生某公司的价格分类账参数，将该参数记录至某公司的价格分类账中；在交易完成后，从产品类维度来说，会产生审计分类账参数，将该参数记录至审计分类账中；在交易支付的过程中，从客户维度来说，会产生现金账参数，将该参数记录至现金账中；将各个分类账汇总可以形成分类会总账；通过分类总账还可以形成会计总账；在交易完成后，还会产生持仓参数，将持仓参数记录至实体/账户持仓分类账中。

具体的，在预定的时间间隔内，写入模块210按照时间顺序将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块220中，形成不同的子记录；

请参阅图4，在时间间隔1内，按照时间顺序(如图所示的时间轴T2所指的方向)写入模块210将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块220中，形成子记录a1、子记录b1、子记录c1、子记录d1、子记录e1、子记录f1、子记录g1……，待经过时间间隔1后，进入时间间隔2内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)写入模块210将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块220中，形成子记录a2、子记录b2、子记录c2……，待经过时间间隔2后，进入时间间隔3内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)写入模块210将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块220中，形成子记录a3、子记录b3、子记录c3、子记录d3、子记录e3……，待经过时间间隔3后，进入时间间隔4内，同样按照时间顺序(也就是时间轴T2所指的方向)写入模块210将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块220中，形成子记录a4、子记录b4、子记录c4……，待经过时间间隔4后，进入下一个时间间隔内，一直按照上述方式将产生的账目参数记录形成持仓参数存储模块220中，形成子记录，直至该事务完成。

在上述基础上，请参阅图5，在写入模块210向持仓参数存储模块220记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数与之前形成的子记录相关联，则在持仓参数存储模块220中存储的之前的子记录下，写入模块210按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记。

例如：在记录账目参数形成子记录4a的过程中，发现之前的子记录a1的账目参数存在错误，则在持仓参数存储模块220中存储的子记录a1下，写入模块210记录用于修正该错误账目参数的账目参数，形成孙记录a1、孙记录a2……，并且在写入模块210向持仓参数存储模块220中记录子记录4a时，按照正确的账目参数记录，以保证后续记录的账目参数的正确性。为了便于知晓对于子记录a1的修正，写入模块210对子记录a1进行标记，以表明子记录a1的账目参数存在错误，在孙记录a1、孙记录a2……中记录有修正的账目参数，并且写入模块210还对子记录a4进行标记，以表明在进行子记录a4的记录时，已对子记录a1进行了修正，子记录a4的账目参数为修正后的正确的账目参数。

当然，在上述基础上，还可以在孙记录下再次嵌套形成下一层记录，这样数据的嵌套记录可以不受限制，无限的向下一层嵌套，或这样数据的嵌套受计算资源的限制或约束。

由于在持仓管理过程中，事务的执行过程中业务修正是不可避免的，即使是值得信赖的交易参与方也无法消除，因此可以通过上述方式，在物理实施中保持账目参数的完整记录，避免已经记录的账目参数被直接修改，从而保证了账目参数的不可被篡改的特性，也为持仓管理提供了必须的预测、回测、追溯、跟踪功能。

待经过预定的时间间隔后，写入模块210将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序(也就是事务执行的时间顺序)，在持仓参数存储模块220中依次排列主记录，形成该事务的主账；

继续参阅图4和图5，待经过时间间隔1后，写入模块210将记录的子记录a1、子记录b1、子记录c1、子记录d1、子记录e1、子记录f1、子记录g1……进行汇总得到主记录1；同理将其他时间间隔2、时间间隔3、时间间隔4……内的子记录分别进行汇总得到主记录2、主记录3、主记录4……，直至该事务完成，写入模块210将主记录1、主记录2、主记录3、主记录4……按照时间顺序(也就是时间轴T1所指的方向)依次排列在持仓参数存储模块220，形成该事务的主账。

通过三维空间方向和上述账目参数存储的双向时间方向可以构建五维空间的持仓管理系统，从而将持仓管理中，事务执行的每个流程节点与该五维空间链接，使得每次持仓计算可以采用双向或更多向时间轴设定参数点，快速实时得出各种持仓值。

请继续参阅图2，在上述基础上，本申请提供的极速持仓管理系统，还包括：风控评估模块230和规则引擎模块240。

其中，规则引擎模块240中存储不同的持仓管理规则(合规规则、风控规则、异常交易规则、清算规则、结算规则、费用计算规则等规则)。具体的，极速持仓管理系统还包括：规则转化模块250，规则转化模块250根据自然语言定义的交易规则和相关数据之间的依赖关系，制定持仓管理规则，并且将持仓管理规则存储值规则引擎模块240中。

例如：基于自然语言及对证券交易中的原始规则的理解和识别，人工或人工智能系统根据语法规则构建该自然语言或证券交易中的原始规则下交易的合规规则和风控规则，合规规则和风控规则适用的场景特征、对应的计算公式，计算合规和风控所需的参数等。当然还可以通过其他的规则构建合规规则和风控规则，以及其他的规则，本申请不限定构建规则的方式。

在上述基础上，风控评估模块230接收执行指令，并且依据该执行指令查询到规则引擎模块240中的相应持仓管理规则(例如：合规规则或风控规则)和/或查询持仓参数存储模块220中存储的账目参数，根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

具体的，可以依据需求获得从两个时间维度获得需要的账目参数，例如：从一个时间间隔内的时间方向(即时间轴T2所指的方向)获得需要的子记录或孙记录，或者从一个事务执行的时间方向(即时间轴T1所指的方向)获得需要的主账。

通过三维空间方向和上述账目参数存储的双向时间方向可以构建五维空间的持仓管理系统，从而将持仓管理中，事务执行的每个流程节点与该五维空间链接，使得每次持仓计算可以采用双向或更多向时间轴设定参数点，快速实时得出各种持仓值。

本申请中的写入模块210、持仓参数存储模块220、风控评估模块230、规则引擎模块240和规则转化模块250均为可编程门电路芯片200上的并行处理的逻辑单元。可编程门电路芯片(英文名称为Field Programmable Gate Array，简称FPGA)，FPGA是一种硬件可重构的体系结构，其每个逻辑单元的功能在重编程时就已经确定了，无须不必要的仲裁和缓存，执行时不需要指令。

由于本申请通过采用双向或更多向时间轴设定参数点，能够快速实时得出各种持仓值，从而有效的提高了持仓计算的时效，另外，由于本申请的各个逻辑单元均运行在可编程门电路芯片上，本申请的持仓管理系统执行时避免了背景技术中CPU执行所有指令导致的时效低的问题，进而进一步的提高了持仓计算的时效性，尤其本申请的持仓管理系统可以在纳秒量级实现风控和合规的计算，因此本申请的持仓管理系统可以将风控和合规的前移至事务前完成。

在上述基础上，写入模块210和风控评估模块230均具有多个子模块，分别用于从不同角度处理相应的数据。例如：写入模块210包括多个子写入模块211，不同的子写入模块211分别将不同事务产生的账目参数记录至持仓参数存储模块220中的不同账目(账目221、账目222、账目223……)中；风控评估模块230包括多个子风控评估模块231，不同的子风控评估模块231分别获得不同的执行指令的风控结果。

通过在可编程门电路芯片重编程时，编写写入模块210的多个子写入模块211和风控评估模块230的多个子风控评估模块231，从而利用了可编程门电路芯片200的平行处理能力，进一步降低了持仓管理系统的处理时延，进一步保证了持仓管理实现纳秒量级闪电式即时交易持仓管理，为证券交易柜台提供了全新的交易前即时合规和风险控制器件，避免了现有技术中纯软件难以完成的交易前的纳秒量级合规和风控技术，从而平稳的把交易过程的事后合规和风控，前移到事前完成。

对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (5)

1.一种极速持仓管理方法，其特征在于，包括如下步骤：

步骤S110、在事务的执行过程中，不断地并行产生该事务的账目参数；

步骤S120、在预定的时间间隔内，按照时间顺序将产生的账目参数依次记录，形成不同的子记录；

在记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数与之前形成的子记录相关联；

则在之前的子记录下，按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记；

对之前的子记录标记，以表明之前的子记录的账目参数存在错误，在之前的子记录所关联的孙记录中记录有修正的账目参数，对当前子记录标记，以表明当前子记录的账目参数为修正后的正确的账目参数；

步骤S130、待经过预定的时间间隔后，将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，依次排列主记录，形成该事务的主账；

步骤S140、依据接收到的执行指令查询相应持仓管理规则和/或通过上述步骤S110至步骤S130记录的账目参数；

步骤S150、根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

2.一种极速持仓管理系统，其特征在于，包括：写入模块、持仓参数存储模块、风控评估模块和存储有不同的持仓管理规则的规则引擎模块，写入模块、持仓参数存储模块均为可编程门电路芯片上的逻辑单元；

在预定的时间间隔内，写入模块按照时间顺序将产生的账目参数依次记录至持仓参数存储模块中，形成不同的子记录；

在写入模块向持仓参数存储模块记录当前子记录的过程中，若产生的账目参数与之前形成的子记录相关联，则在持仓参数存储模块中存储的之前的子记录下，写入模块按照时间顺序将产生的关联于该子记录的账目参数依次记录形成之前的子记录的孙记录，并对之前的子记录和当前的子记录进行标记；

写入模块对之前的子记录标记，以表明之前的子记录的账目参数存在错误，在之前的子记录所关联的孙记录中记录有修正的账目参数，写入模块对当前子记录标记，以表明当前子记录的账目参数为修正后的正确的账目参数；

待经过预定的时间间隔后，写入模块将该时间间隔内记录的子记录汇总形成主记录，并且按照时间顺序，在持仓参数存储模块中依次排列主记录，形成事务的主账；

风控评估模块接收执行指令，并且依据该执行指令查询到规则引擎模块中的相应持仓管理规则和/或查询持仓参数存储模块中存储的账目参数，根据持仓管理规则或根据持仓管理规则和账目参数计算得到的结果，得到该执行指令的风控结果。

3.根据权利要求2所述的极速持仓管理系统，其特征在于，还包括：规则转化模块，规则转化模块根据自然语言定义的交易规则和相关数据之间的依赖关系，制定持仓管理规则，并且将持仓管理规则存储值规则引擎模块中。

4.根据权利要求3所述的极速持仓管理系统，其特征在于，风控评估模块、规则引擎模块和规则转化模块均为可编程门电路芯片上的并行处理的逻辑单元。

5.根据权利要求2所述的极速持仓管理系统，其特征在于，写入模块和风控评估模块均具有多个子模块，分别用于从不同角度处理相应的数据。