CN105844522A - 一种程序化期货交易撮合系统 - Google Patents

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雷军
陈雯
杨佳乐
奚杰
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    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

本发明提供了一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，包括客户端、数据库及服务器端，其中：客户端用于：编辑程序化交易的策略信息并将相应服务请求提交给服务器；将服务器响应的信息进行处理并返回给用户；数据库用于存放交易所需信息及列表；服务器用于：监听并响应服务请求；进行程序化交易策略的存储及分析处理。本发明提出了一种程序化期货交易撮合系统实现方法，解决了原有系统存在重客户端等问题，减轻了客户端压力，提高了系统的稳定性。

Description

一种程序化期货交易撮合系统
技术领域
本发明涉及一种程序化期货交易撮合系统。
背景技术
随着经济的飞速发展，证券市场也发生了翻天覆地的变化，原来的手工交易方式已经逐渐不能适应未来证券交易的发展趋势，因此程序化交易应运而生。尽管程序化交易在我国的起步较晚，但是已经有越来越多的人意识到了程序化交易的重要性。券商纷纷成立量化投资部来研究程序化交易，大量有关程序化交易的理财产品上市，这些都对程序化交易系统提出了迫切的需求。
相比传统的人工交易投资，程序化交易有效地解决了风险管理效率、操作效率等难题。程序化交易能够快速的获得市场信息，及时对行情数据进行分析，快速下单，不错失每一个重大行情的入市机会，及时抓住时机，同等机会下，比人工操作快，并且避免了投资者对消息把握不当而造成的决策失误。二是程序化交易提供不同的交易策略和投资组合模型，可以将风险分散，有效地控制在预计的极小范围内，并且还能够设置止损点和止盈点，计算机严格按照交易策略执行交易，纪律性、客观化，摒弃了交易者由于贪婪、恐惧等主观情绪造成的失误操作，获得最大收益。三是程序化交易可以实现一人多账户操作，一个人可以让多台电脑同时执行一种交易策略，也可以一人同时管理多个账户和更多资金，在多个股票和期货品种之间也可以使用一种策略。
国内的程序化交易较国外起步较晚，但是经过这几年的迅猛发展，市面上已经有了多款程序化交易软件。由于程序化交易这个定义较为宽泛，并没有一个明确的标准，因此在开发程序化交易软件时，软件的界面布局及主要功能大多以开发者自己理解的为主，由此导致开发出来的软件五花八门各不相同，存在诸多问题，给使用者带来了一定的困难。
发明内容
本发明要解决的技术问题是：现有系统存在重客户端、界面单一及程序化交易功能简单等问题，而客户则希望程序化交易系统具有强大的灵活性和可定制性。
为了解决上述技术问题，本发明的技术方案是提供了一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，包括客户端、数据库及服务器端，其中：
客户端用于：编辑程序化交易的策略信息并将相应服务请求提交给服务器；将服务器响应的信息进行处理并返回给用户；
数据库用于存放交易所需信息及列表；
服务器用于：监听并响应服务请求；进行程序化交易策略的存储及分析处理。
优选地，所述服务器端包括负载均衡模块及实时热备份模块，其中：
负载均衡模块，依用户的需求自行设定负载平衡规则，在系统中用指定参数来判断存取可参照所设定的规则，执行负载平衡导引；
实时热备份模块，用于将数据实时镜像到备份系统中，以便主系统及备份系统都包括同样的信息，一旦主系统有任何的失误，备份系统立即接管处理。
优选地，还包括数据连接模块，数据连接模块填写好策略服务进行下单后，策略服务把委托信息通过Tibco Rendezvous消息传输中间件发送给委托服务器，委托服务器在收到委托信息后，记录委托内容并把委托内容放到共享内存，发送交易通道管理在从共享内存中获取委托信息，根据收到信息中的证券代码及市场代码，发送给对应的交易网关，交易网关在收到下单请求后，根据不同的配置参数发送下单请求至交易所或交易柜台，交易网关在收到交易所或交易柜台的应答信息后，将返回的应答信息返回给接收交易通道管理器，接收交易通道管理器把收到的应答信息转换成程序化交易系统内部的消息格式，通过TibcoRendezvous消息传输中间件推送至成交历史纪录存储服务器，委托服务器和持仓服务器，成交历史纪录存储服务器在接收到消息后把数据存放到数据库中，委托服务器在接收到消息后更新委托信息并通过Tibco Rendezvous消息传输中间件把委托状态发送至策略服务，持仓服务器在接收到消息后更新持仓信息并通过Tibco Rendezvous消息传输中间件把持仓状态发送至策略服务，持仓服务器会把当天的留仓数据发送给留仓存储服务器，留仓存储服务器在收到留仓数据后把留仓数据写入数据库。
优选地，所述客户端为轻客户端，主要的计算逻辑及复杂的运算全部在服务器端完成，客户端的作用仅仅是显示界面及收发操作指令。
本发明提出了一种程序化期货交易撮合系统实现方法，解决了原有系统存在重客户端等问题，减轻了客户端压力，提高了系统的稳定性。
附图说明
图1为本发明的总体架构示意图；
图2为系统实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明更明显易懂，兹以优选实施例，并配合附图作详细说明如下。
请参见图1，图1为本发明的总体架构示意图，本发明主要由客户端、服务器端及数据库组成。客户端用于编辑策略信息等，并接收用户操作并将相应服务请求提交给服务器，同时能够将服务器响应的信息进行处理并返回给客户端。数据库用于存放交易所需信息及列表。服务器用于监听并响应用户请求，还可以进行一些程序化交易策略的存储及分析处理。
请参见图2，图2为系统实施例的结构示意图，包括客户端、中间件、负载均衡模块、实时热备份、数据库模块、数据连接模块等。
负载均衡模块，该模块可依用户的需求自行设定负载平衡规则，在系统中用指定参数来判断存取可参照所设定的规则，执行负载平衡导引。
实时热备份模块，即是数据被实时镜像到备份系统中，以便两个系统都包括同样的信息。一旦主系统有任何的失误，备份系统立即接管处理。
数据库模块，即利用数据库存取策略信息以及和服务器以及客户端的交互。
数据连接模块，该模块即填写好策略服务Strategy Server进行下单后，策略服务Strategy Server把委托信息通过Tibco Rendezvous消息传输中间件发送给委托服务器Order Manger，委托服务器Order Manger在收到委托信息后，记录委托内容并把委托内容放到共享内存OMSHM。发送交易通道管理器OLM在从共享内存OMSHM中获取委托信息，根据收到信息中的证券代码及市场代码，发送给对应的交易网关LP。交易网关LP在收到下单请求后，根据不同的配置参数发送下单请求至交易所或交易柜台。
交易网关LP在收到交易所或交易柜台的应答信息后，将返回的应答信息返回给接收交易通道管理器AELM，接收交易通道管理器AELM把收到的应答信息转换成程序化交易系统内部的消息格式，通过Tibco Rendezvous消息传输中间件推送至成交历史纪录存储服务器OM_TSS，委托服务器Order Manger和持仓服务器Position Server。成交历史纪录存储服务器OM_TSS在接收到消息后把数据存放到数据库中。委托服务器Order Manger在接收到消息后更新委托信息并通过Tibco Rendezvous消息传输中间件把委托状态发送至策略Strategy Server策略服务。持仓服务器Position Server在接收到消息后更新持仓信息并通过TibcoRendezvous消息传输中间件把持仓状态发送至策略Strategy Server策略服务。持仓服务器Position Server会把当天的留仓数据发送给留仓存储服务器OvernightMatcher，留仓存储服务器Overnight Matcher在收到留仓数据后把留仓数据写入数据库。

Claims (4)

1.一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，包括客户端、数据库及服务器端，其中：
客户端用于：编辑程序化交易的策略信息并将相应服务请求提交给服务器；将服务器响应的信息进行处理并返回给用户；
数据库用于存放交易所需信息及列表；
服务器用于：监听并响应服务请求；进行程序化交易策略的存储及分析处理。
2.如权利要求1所述的一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，所述服务器端包括负载均衡模块及实时热备份模块，其中：
负载均衡模块，依用户的需求自行设定负载平衡规则，在系统中用指定参数来判断存取可参照所设定的规则，执行负载平衡导引；
实时热备份模块，用于将数据实时镜像到备份系统中，以便主系统及备份系统都包括同样的信息，一旦主系统有任何的失误，备份系统立即接管处理。
3.如权利要求1所述的一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，还包括数据连接模块，数据连接模块填写好策略服务进行下单后，策略服务把委托信息通过Tibco Rendezvous消息传输中间件发送给委托服务器，委托服务器在收到委托信息后，记录委托内容并把委托内容放到共享内存，发送交易通道管理在从共享内存中获取委托信息，根据收到信息中的证券代码及市场代码，发送给对应的交易网关，交易网关在收到下单请求后，根据不同的配置参数发送下单请求至交易所或交易柜台，交易网关在收到交易所或交易柜台的应答信息后，将返回的应答信息返回给接收交易通道管理器，接收交易通道管理器把收到的应答信息转换成程序化交易系统内部的消息格式，通过Tibco Rendezvous消息传输中间件推送至成交历史纪录存储服务器，委托服务器和持仓服务器，成交历史纪录存储服务器在接收到消息后把数据存放到数据库中，委托服务器在接收到消息后更新委托信息并通过Tibco Rendezvous消息传输中间件把委托状态发送至策略服务，持仓服务器在接收到消息后更新持仓信息并通过Tibco Rendezvous消息传输中间件把持仓状态发送至策略服务，持仓服务器会把当天的留仓数据发送给留仓存储服务器，留仓存储服务器在收到留仓数据后把留仓数据写入数据库。
4.如权利要求1所述的一种程序化期货交易撮合系统，其特征在于，所述客户端为轻客户端，主要的计算逻辑及复杂的运算全部在服务器端完成，客户端的作用仅仅是显示界面及收发操作指令。
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