JP7141365B2 - ポートフォリオ作成支援装置およびポートフォリオ作成支援方法 - Google Patents
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Description
上述の特許文献1にも示すように、本出願人は量子コンピューティング技術を開発し、例えば、ビッグデータに基づく全数探索問題(組合せ最適化問題の概念含む)における諸問題の解決を図ってきた。
[式1]
式(2)のシュレディンガー方程式に基づいて時間発展させて解を得る。
断熱量子計算は全数探索を必要とする問題に対しても適用可能で、一方向性の過程で解に到達する。しかし、計算過程が式(2)のシュレディンガー方程式に従う必要があるならば、量子コンピュータと同様に量子コヒーレンスの維持が必要になる。
など)で実装するハードウェアだけでなく、超伝導回路などで実装する方式も含む。また
、アニーリング方式以外にてイジングモデルを実現するハードウェアでもよい。例えばレーザーネットワーク方式(光パラメトリック発振)・量子ニューラルネットワークなども含む。また、前述した通り一部の考え方が異なるものの、イジングモデルで行う計算をアダマールゲート、回転ゲート、制御NOTゲートといったゲートで置き換えた量子ゲート方
式においても、本発明を実現することができる。
以下に本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図1は、本実施形態のポートフォリオ作成支援装置100を含むネットワーク構成図である。
オ作成支援装置100に予め、金融商品とその保有比率、期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各項目の値を提供している)よりも値下がりリスクが低く収益が高い、かつ有効フロンティア曲線よりも上方領域にあるポートフォリオに関して、所定の強調表示処理を行うとしてもよい。
また、本実施形態のポートフォリオ作成支援装置100のハードウェア構成は、図2に以下の如くとなる。すなわちポートフォリオ作成支援装置100は、記憶部101、メモリ103、演算部104、および通信部105、を備える。
子力学的効果が付加されたものとも解釈できる。そこで本発明では、演算部そのものは古典的とし、演算過程に量子力学的に定まるパラメータを導入することにより、古典的であるが量子力学的な効果を含んだ演算方法・装置を実現する。
Jij及びgjが課題設定パラメータであり、σ^Zはパウリのスピン行列のz成分で±1の固有値を取る。i,jはスピンのサイトを表す。イジングスピンとは値として±1だけを取りうる変数のことで、式(3)ではσ^zの固有値が±1であることによりイジングスピン系となっている。
(3)で記述されるのであれば物理的には何でも良い。
ここでσ^はパウリのスピン行列の3成分をベクトルとして表示している。基底状態はスピンが磁場方向を向いた場合で、<・>を量子力学的期待値として<σ^>=B/|B|と書ける。断熱過程では常に基底状態を維持しようとするので、スピンの向きは常に磁場の向きに追従する。
続いて、本実施形態のポートフォリオ作成支援装置100が用いる各種情報について説明する。図5に、本実施形態における金融商品情報125の一例を示す。
替デルタ等の市場感応度、商品価格(例:株価指数、商品先物価格、外国為替相場、外国為替先渡し相場、ロング/ショート未決済ポジション比率、各種指標のボラティリティ、リスクリバーサル等)、および各種手数料(例:売買手数料、管理手数料)といったものが含まれる。
以下、本実施形態におけるポートフォリオ作成支援方法の実際手順について図に基づき説明する。以下で説明するポートフォリオ作成支援方法に対応する各種動作は、ポートフォリオ作成支援装置100がメモリ等に読み出して実行するプログラムによって実現される。そして、このプログラムは、以下に説明される各種の動作を行うためのコードから構成されている。
2.25」、切片「-1.25」を得る(図10参照)。同様に、金利デルタに関して、傾き「0.225」、切片「-1.25」を得る(図10参照)。同様に、為替デルタに関して、傾き「0.12」、切片「-0.8」を得る(図10参照)。
率-Cir・金利デルタ-Cfx・為替デルタ、と表現される。
変更する場合に、購入が必要な金融商品の数を購入銘柄数、売却が必要な金融商品の数を売却銘柄数、として算定する。そしてポートフォリオ作成支援装置100は、例えば、購入銘柄数に購入コスト(証券会社等に支払う各種手数料や商品代金)の単価を乗じて、購入コストを算定する。また、ポートフォリオ作成支援装置100は、売却銘柄数に売却コスト(証券会社等に支払う各種手数料や損金)の単価を乗じて、売却コストを算定する。最後に、ポートフォリオ作成支援装置100は、上述の購入コストと売却コストを合算し、必要コストを算定する。
各平面の少なくともいずれかに前記各ポートフォリオの位置をプロットし、当該プロットが行われた前記各平面の少なくともいずれかに当該平面に対応する有効フロンティア曲線を描画して所定装置に出力する処理をさらに実行するものである、としてもよい。
る処理をさらに実行するものである、としてもよい。
100 ポートフォリオ作成支援装置(アニーリングマシン)
101 記憶部
102 プログラム
1021 イジングモデル
103 メモリ
104 演算部
105 通信部
125 金融商品情報
126 重みづけ情報
200 ユーザ端末
300 金融情報配信システム
Claims (14)
- 金融商品それぞれの情報を格納した記憶部と、
前記情報が示す所定の金融商品を組み合わせたポートフォリオにおける期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各項目と当該項目それぞれの重みとを組み合わせた所定式をイジングモデルとして演算する演算部とを有し、
前記演算部は、前記演算の結果、前記各項目の前記重みのパターンごとに得られる、前記所定式の値を最小化する各ポートフォリオを所定装置に出力することを特徴とするポートフォリオ作成支援装置。 - 前記演算部は、
前記各ポートフォリオにおける期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各値に基づき、値下がりリスクと期待収益率の二軸で規定される平面、期待収益率と市場感応度たる金利デルタの二軸で規定される平面、および、期待収益率と市場感応度たる為替デルタの二軸で規定される平面、の各平面の少なくともいずれかに前記各ポートフォリオの位置をプロットし、当該プロットが行われた前記各平面の少なくともいずれかに当該平面に対応する有効フロンティア曲線を描画して所定装置に出力する処理をさらに実行するものである、
ことを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ作成支援装置。 - 前記演算部は、
前記値下がりリスクと前記期待収益率の二軸で規定される前記平面にプロットしたポートフォリオのうち、所定ユーザの現ポートフォリオよりも値下がりリスクが低く期待収益率が高い、かつ前記有効フロンティア曲線よりも上方領域にあるポートフォリオに関して、所定の強調表示処理を行うものである、
ことを特徴とする請求項2に記載のポートフォリオ作成支援装置。 - 前記演算部は、
前記値下がりリスクと前記期待収益率の二軸で規定される前記平面にプロットしたポートフォリオのうち、前記有効フロンティア曲線よりも上方領域にある特定ポートフォリオを特定し、当該ポートフォリオにおける期待収益率の値を値下がりリスクの値で除算してリスク対比の収益性の値を算定する処理と、前記金利デルタと前記為替デルタの二軸で規定される平面に、前記特定ポートフォリオに関して、前記リスク対比の収益性の値の大きさに応じた属性のオブジェクトを配置して所定装置に出力する処理をさらに行うものである、
ことを特徴とする請求項3に記載のポートフォリオ作成支援装置。 - 前記演算部は、
前記演算に際し、前記ポートフォリオを構成する金融商品に関して前記情報が示す、期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各項目の値を、所定の規定範囲に収まるよう正規化し、前記所定式における該当項目に設定する処理を更に実行するものである、
ことを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ作成支援装置。 - 前記演算部は、
前記各ポートフォリオの少なくともいずれかと、所定ユーザの現ポートフォリオとの差分である金融商品に関して、予め情報を保持する売買コストを適用し、前記現ポートフォリオからのポートフォリオ変更に必要なコストを特定して、当該コストの情報を前記所定装置に出力する処理をさらに実行するものである、
ことを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ作成支援装置。 - 前記イジングモデルに関して組合せ最適化問題を解くCMOSアニーリングマシンであることを特徴とする請求項1に記載のポートフォリオ作成支援装置。
- 金融商品それぞれの情報を格納した記憶部を備える情報処理装置が、
前記情報が示す所定の金融商品を組み合わせたポートフォリオにおける期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各項目と当該項目それぞれの重みとを組み合わせた所定式をイジングモデルとして演算し、前記演算の結果、前記各項目の前記重みのパターンごとに得られる、前記所定式の値を最小化する各ポートフォリオを所定装置に出力する、
ことを特徴とするポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、
前記各ポートフォリオにおける期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各値に基づき、値下がりリスクと期待収益率の二軸で規定される平面、期待収益率と市場感応度たる金利デルタの二軸で規定される平面、および、期待収益率と市場感応度たる為替デルタの二軸で規定される平面、の各平面の少なくともいずれかに前記各ポートフォリオの位置をプロットし、当該プロットが行われた前記各平面の少なくともいずれかに当該平面に対応する有効フロンティア曲線を描画して所定装置に出力する処理をさらに実行する、
ことを特徴とする請求項8に記載のポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、
前記値下がりリスクと前記期待収益率の二軸で規定される前記平面にプロットしたポートフォリオのうち、所定ユーザの現ポートフォリオよりも値下がりリスクが低く期待収益率が高い、かつ前記有効フロンティア曲線よりも上方領域にあるポートフォリオに関して、所定の強調表示処理を行う、
ことを特徴とする請求項9に記載のポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、
前記値下がりリスクと前記期待収益率の二軸で規定される前記平面にプロットしたポートフォリオのうち、前記有効フロンティア曲線よりも上方領域にある特定ポートフォリオを特定し、当該ポートフォリオにおける期待収益率の値を値下がりリスクの値で除算してリスク対比の収益性の値を算定する処理と、前記金利デルタと前記為替デルタの二軸で規定される平面に、前記特定ポートフォリオに関して、前記リスク対比の収益性の値の大きさに応じた属性のオブジェクトを配置して所定装置に出力する処理をさらに行う、
ことを特徴とする請求項10に記載のポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、
前記演算に際し、前記ポートフォリオを構成する金融商品に関して前記情報が示す、期待収益率、値下がりリスク、および市場感応度の各項目の値を、所定の規定範囲に収まるよう正規化し、前記所定式における該当項目に設定する処理を更に実行する、
ことを特徴とする請求項8に記載のポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、
前記各ポートフォリオの少なくともいずれかと、所定ユーザの現ポートフォリオとの差分である金融商品に関して、予め情報を保持する売買コストを適用し、前記現ポートフォリオからのポートフォリオ変更に必要なコストを特定して、当該コストの情報を前記所定装置に出力する処理をさらに実行する、
ことを特徴とする請求項8に記載のポートフォリオ作成支援方法。 - 前記情報処理装置が、前記イジングモデルに関して組合せ最適化問題を解くCMOSアニーリングマシンであることを特徴とする請求項8に記載のポートフォリオ作成支援方法
。
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