JP6259504B2 - 株式変動売買分析システム - Google Patents

Description

本発明は、株式変動売買分析に応用され、株式変動当日に即時計算すると共に、銘柄の個別銘柄に対するロング・ショート方向の反転折曲及び売買価格信号を予測するものである。

株式投資は、久しく一般大衆が熱愛している財産運用方式であり、数多くの銘柄情報のうち、ある銘柄の上昇・下落の先取りを迅速に取得することができ、それを投資家の売買意思決定として即時かつ正確に提供することが、一般投資家らに絶対的に要望されている。
しかし、株式変動日（例えば、権利落ち日、配当落ち日、増資日、減資日又は分割日など）において、現今市場で使用されている既有の権利値還元法の演算方式及びＫＤ指標比較法を前記銘柄に対する株式変動当日のロング・ショート方向及び売買価格を判定する確かな根拠とすることは、往々にして投資家にとって不明確になりやすい。曖昧で不明確な売買意思決定は、不当な操作結果を招くことになり、投資家に心理的ストレスを誘発するほか、投資パフォーマンスの低下を引き起こしてしまうことになる。

上記の需要に応じて、現在、業界が発展してきた権利値還元法の演算方式には、一定の参考価値と判定価値があるが、投資家は、権利値還元の計算原理及び権利値変動の大小関係を完全に理解しなければならない。さらに、投資家に得られた情報に対する理解不足があると、間違ったロング・ショート方向、売買価格及び時点を選択してしまい、より低下した投資パフォーマンスをもたらす。

従って、各種の株式変動に適応される時、如何にして正確な判定情報を自動化提供すると同時に、さらに簡単な表示方式で表現されるものを開発するかが、当業者が早急に解決しなければならない問題である。

本発明は、株式市場データベース中の複数の取引データに基づいて演算を行うために用いられる株式変動売買分析システムを提供するものである。前記複数の取引データは、それぞれ相対応する銘柄名、銘柄コード、日付及び価格データなどを含む。

前記システムは、データ捕捉装置と、データ演算装置とを備え、前記データ捕捉装置は、外部の株式市場データベースに電気的に接続され、前記データ演算装置は、データ捕捉装置に電気的に接続される。前記データ演算装置は、取引データ集合と、制御指令と、入力装置と、Ｔ指標演算器と、Ｔ１戦略指標と、Ｔ指標調整器と、Ｔ２戦略指標とを有する。前記データ演算装置の取引データ集合は、前記データ捕捉装置に電気的に接続され、前記データ捕捉装置は、前記株式市場データベースから前記複数の取引データを捕捉すると共に、前記複数の取引データを前記取引データ集合に格納する。前記制御指令は、前記取引データ集合と、前記入力装置と、前記Ｔ指標演算器と、前記Ｔ指標調整器とに電気的に接続される。

前記制御指令は、銘柄コードの企業について以下の判断と手順を行う。
（１）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日ではない場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標演算器に受け渡して計算を実行する。
（２）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日である場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標調整器に受け渡して計算を実行する。

なお、前記Ｔ指標演算器は、Ｔ１指標公式（式３）を介してＴ１戦略指標を生成し、前記Ｔ１指標公式は以下のとおりである。
＜数３＞
Ｔ１戦略指標＝（Ｉ×Ｗ_１＋Ｊ×Ｗ_２＋Ｋ×Ｗ_３）÷Ｃ_４＋（１−θ×Ｗ_４）×Ｃ_５…（３）
（式中、Ｗ_１、Ｗ_２、Ｗ_３、Ｗ_４、Ｃ_４、Ｃ_５は、前記Ｔ１指標公式で決定される最適な加重値を示し、相対オンバランスボリュームθは、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ値を求めて得られ、当日の始値基準強弱度Ｉは、個別銘柄の当日の始値と前日の終値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_１に再選択的に分配してＩ値を求めて得られ、日中即時強弱度Ｊは、個別銘柄の日中出来値と当日の始値との差を当日の始値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_２に再選択的に分配してＪ値を求めて得られ、及び日中価格振幅Ｋは、個別銘柄の当日の日中高値と安値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_３に再選択的に分配してＫ値を求めて得られる。）
前記制御指令によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ１戦略指標≧γ_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ１戦略指標≦γ_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定する。

また、前記Ｔ指標調整器は、Ｔ２指標公式（式４）を介してＴ２戦略指標を生成し、前記Ｔ２指標公式は以下のとおりである。
＜数４＞
Ｔ２戦略指標＝（Ｉ’×Ｗ_１’＋Ｊ’×Ｗ_２’＋Ｋ’×Ｗ_３’）÷Ｃ_４’＋（１−θ’×Ｗ_４’）×Ｃ_５’…（４）
（式中、Ｗ_１’、Ｗ_２’、Ｗ_３’、Ｗ_４’、Ｃ_４’、Ｃ_５’は、前記Ｔ２指標公式で決定される最適な加重値を示し、相対オンバランスボリュームθ’は、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ’値を求めて得られ、当日の始値基準強弱度Ｉ’は、個別銘柄の株式変動日の始値と株式変動日の参考値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_１’に再選択的に分配してＩ’値を求めて得られ、日中即時強弱度Ｊ’は、個別銘柄の日中出来値と株式変動日の始値との差を株式変動日の始値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_２’に再選択的に分配してＪ’値を求めて得られ、及び日中価格振幅Ｋ’は、個別銘柄の株式変動日の日中高値と安値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_３’に再選択的に分配してＫ’値を求めて得られる。）
前記制御指令によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ２戦略指標≧γ_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ２戦略指標≦γ_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定する。

その内、前記リスク制御区（γ_２，γ_１）は、前記制御指令により前記銘柄コードの企業の銘柄に基づく取引期間内、前記銘柄の最適な買い価格の統計時に正値γ_１が設定され、前記γ_１が強気の買い信号的トリガー点であり、また前記制御指令により前記銘柄の最適な売り価格の統計時に負値γ_２が設定され、前記γ_２が弱気の売り信号のトリガー点であり、前記γ_２と前記γ_１がロング・ショート売買の上下境界区域、即ち前記リスク制御区（γ_２，γ_１）を構成する。

その内、前記Ｔ１戦略指標又は前記Ｔ２戦略指標がγ_１に達する時に対応する価格は、即ちシステムから提供される判定用買い価格であり、前記Ｔ１戦略指標又は前記Ｔ２戦略指標がγ２に達する時に対応する価格は、即ちシステムから提供される判定用売り価格である。

総合的に言えば、本発明の分析システムは、出願人が研究開発したアルゴリズム法を利用してＴ指標演算器、Ｔ指標調整器、Ｔ１戦略指標、Ｔ２戦略指標、パフォーマンス評価器、パフォーマンス指標データベースが生成され、複数の取引データに対して前記銘柄の正常取引日又は株式変動当日に分析を行うことで、ロング・ショート方向及び売買価格の判定を生成することができる。

従って、本発明は、伝統的なＫＤ指標比較法における株式の大幅変動時、容易にロング・ショート価格及び方向が明確に判定できない欠点を解決し、かつその各項のパフォーマンス推量結果及び価格差により得た利益は、いずれも権利値還元法に比べて明確に安定する。
伝統式の取引戦略法に比べて、本発明は、厳密かつ規律的な取引法則及びより客観的なノックアウト取引信号を提供することができると共に、従来のシステムにおいて、使用者の経験に頼りすぎるために引き起こされる不確定性、又は伝統的なＫＤ指標比較法における歪みを生じやすい欠点を解決し、本発明も権利値還元法の使用に比べて明確に安定し、利益を得る機会を高めることができ、なおかつ投資期間の損益及び見積収益比率を精確に推量することができる。

本発明の具体的な実施例を図示する機能ブロック図である。 本発明を使用しない株式変動当日の銘柄、あるＡ社の銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表である。 本発明を使用した株式変動当日の銘柄、あるＡ社の銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表である。 本発明の「パフォーマンス段階清算法」を図示するステップ概略図である。

本明細書にて述べたものは、あくまで数多くの実例のうちの一つに過ぎず、本発明の実際使用時、本明細書に述べた方法及び装置と類似又は同等効果の任意の方法又は手段を使用して行ってもよい。本明細書中の銘柄は、市場に流通・取引可能な権利又はその金融派生商品を広く指し、例えば、選択権又は新株予約権利などはいずれも銘柄と総称する。そして株式市場は、以上に開示される銘柄を取引する場所又は手段を指す。

本発明は、株式変動売買分析システムを開示する。その目的は、取引分析プログラムを使用して取引戦略と意思決定方式に対して妥当な評価を行い、株式変動当日による影響因子を排除して、まだ適切な取引戦略を立てて抜群なパフォーマンスを獲得することにある。

本発明の原理は、株式変動当日の銘柄について、「パフォーマンス段階清算」と「参考価格調整」を用いる２種の状況において、市場での銘柄の動向に対して予測を行う。さらに明確に言えば、本発明は、株式市場の技術面において、Ｔ指標演算器、Ｔ指標調整器に合わせて分析を行うことにより、株価の大幅に不連続な情報の中から、その間の関連因子を推測価格が円滑連続になり、その判断歪みを大幅に低減することができ、銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格を正確に予測することができる。

以下、本発明の株式変動売買分析システムの大体の構成について説明する。本発明の範疇は、株式市場データベース中の複数の取引データに基づいて演算を行うために用いられる分析システムを開示するものである。その開示に言及する取引データは、それぞれ相対応する時間データを含む。

図１、図２、図３及び図４を合わせて参照する。図１は、本発明の具体的な実施例を図示する機能ブロック図であり、図２は、本発明を使用しない株式変動当日の銘柄、あるＡ社の銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表であり、図３は、本発明を使用した株式変動当日の銘柄、あるＡ社の銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表であり、図４は、本発明の「パフォーマンス段階清算法」を図示するステップ概略図である。

本発明の範疇は、株式市場データベース２中の複数の取引データに基づいて演算を行うために用いられる株式変動売買分析システムを提供するものである。前記複数の取引データは、それぞれ相対応する銘柄名、銘柄コード、日付及び価格データを含む。

図１から分かるように、本発明の株式変動売買分析システム１は、データ捕捉装置１０と、データ演算装置２０とを備える。前記株式変動売買分析システム１は、任意の電子装置内に設けられてもよく、前記電子装置は、例えば携帯電話、株式トラッカー、タブレット型パソコン、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコン及びモノのインターネット装置などがあるが、列挙したものに限定されない。

前記データ捕捉装置１０は、外部の株式市場データベース２に電気的に接続され、前記データ演算装置２０は、データ捕捉装置１０に電気的に接続される。前記データ演算装置２０は、取引データ集合２１と、制御指令２８と、入力装置２９と、Ｔ指標演算器２２と、Ｔ１戦略指標２３と、Ｔ指標調整器２４と、Ｔ２戦略指標２５と、パフォーマンス評価器２６と、パフォーマンス推量データベース２７とを有する。

前記データ演算装置２０の取引データ集合２１は、前記データ捕捉装置１０に電気的に接続され、前記データ捕捉装置１０は、前記株式市場データベース２から、自動的に頻度又は周期又はいは投資家の入力条件に従って複数の取引データを捕捉すると共に、前記複数の取引データを前記取引データ集合２１に格納する。
さらに明確に言えば、データ捕捉装置１０は、銘柄関連データを記憶するオンライン又はオフラインデータベース中から、所定の条件又は投資家の条件に従って多数個の対応の取引データを捕捉してもよい。取引データは、銘柄コード、銘柄名、売買価格、取引時間、取引数量又は他の決算繰り越し時限又は銘柄種類などのようなデータを含んでもよい。

データ捕捉装置１０によりこれらの取引データを取得した後、前記複数の取引データをデータ演算装置２０中の取引データ集合２１中に格納と記録して、後続のデータ分析と処理として使用する。

前記制御指令２８は、前記取引データ集合２１と、前記入力装置２９と、前記Ｔ指標演算器２２と、前記Ｔ指標調整器２４とに電気的に接続される。

前記制御指令２８は、銘柄コードの企業について以下の判断と手順を行う。
（１）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日ではない場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標演算器２２に受け渡して計算を実行する。
（２）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日である場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標調整器２４に受け渡して計算を実行する。

なお、前記Ｔ指標演算器２２は、Ｔ１指標公式（式５）を介してＴ１戦略指標２３を生成し、前記Ｔ１指標公式は以下のとおりである。
＜数５＞
Ｔ１戦略指標２３＝（Ｉ×Ｗ_１＋Ｊ×Ｗ_２＋Ｋ×Ｗ_３）÷Ｃ_４＋（１−θ×Ｗ_４）×Ｃ_５…（５）
式中、Ｗ_１、Ｗ_２、Ｗ_３、Ｗ_４、Ｃ_４、Ｃ_５は、前記Ｔ１指標公式で決定される最適な加重値を示す。
相対オンバランスボリュームθは、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ値を求めて得られ、正値は、個別銘柄量が市場及び他の銘柄に相対してより強い状態を示し、前記個別銘柄の資金集約度が高く、日中強勢指標銘柄であることを示す。
当日の始値基準強弱度Ｉは、個別銘柄の当日の始値と前日の終値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_１に再選択的に分配してＩ値を求めて得られる。
日中即時強弱度Ｊは、個別銘柄の日中出来値と当日の始値との差を当日の始値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_２に再選択的に分配してＪ値を求めて得られる。
及び日中価格振幅Ｋは、個別銘柄の当日の日中高値と安値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_３に再選択的に分配してＫ値を求めて得られる。
前記制御指令２８によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ１戦略指標２３≧γ_１＞０の場合（例えば、γ_１＝＋２．５より大きいか等しい）、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ１戦略指標２３≦γ_２＜０の場合（例えば、γ_２＝−２．５より小さいか等しい）、弱気の売り信号と判定する。

このような簡単かつ明確なＴ１戦略指標２３の変化数値に基づいて、ロング・ショート売買の明確な意思決定信号を判定して得られて、投資家からの株式の選定に提供することができ、Ｔ１戦略指標２３の値が大きいほど、強気の趨勢が強烈になることを示し、（負値）が小さいほど、弱気の趨勢が強烈になることを示す。

また、前記Ｔ指標調整器２４は、Ｔ２指標公式（式６）を介してＴ２戦略指標２５を生成し、前記Ｔ２指標公式は以下のとおりである。
＜数６＞
Ｔ２戦略指標２５＝（Ｉ’×Ｗ_１’＋Ｊ’×Ｗ_２’＋Ｋ’×Ｗ_３’）÷Ｃ_４’＋（１−θ’×Ｗ_４’）×Ｃ_５’…（６）
式中、Ｗ_１’、Ｗ_２’、Ｗ_３’、Ｗ_４’、Ｃ_４’、Ｃ_５’は、前記Ｔ２指標公式で決定される最適な加重値を示す。
相対オンバランスボリュームθ’は、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ’値を求めて得られ、正値は、個別銘柄量が市場及び他の銘柄に相対してより強い状態を示し、前記個別銘柄の資金集約度が高く、日中強勢資金力指標銘柄であることを示す。
当日の始値基準強弱度Ｉ’は、個別銘柄の株式変動日の始値と株式変動日の参考値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_１’に再選択的に分配してＩ’値を求めて得られる。
日中即時強弱度Ｊ’は、個別銘柄の日中出来値と株式変動日の始値との差を株式変動日の始値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_２’に再選択的に分配してＪ’値を求めて得られる。
及び日中価格振幅Ｋ’は、個別銘柄の株式変動日の日中高値と安値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_３’に再選択的に分配してＫ’値を求めて得られる。
前記制御指令２８によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ２戦略指標２５≧γ_１＞０の場合（例えば、γ_１＝＋２．５より大きいか等しい）、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ２戦略指標２５≦γ_２＜０の場合（例えば、γ_２＝−２．５より小さいか等しい）、弱気の売り信号と判定する。

このような簡単かつ明確なＴ２戦略指標２５の変化数値に基づいて、ロング・ショート売買の明確な意思決定信号を判定して得られて、投資家からの株式の選定に提供することができ、Ｔ２戦略指標２５の値が大きいほど、強気の趨勢が強烈になることを示し、（負値）が小さいほど、弱気の趨勢が強烈になることを示す。

前述したリスク制御区（γ_２，γ_１）は、前記制御指令２８により前記銘柄コードの企業の銘柄に基づく取引期間内、前記銘柄の最適な買い価格の統計時に正値γ_１が設定され、前記γ_１が強気の買い信号的トリガー点であり、また前記制御指令２８により前記銘柄の最適な売り価格の統計時に負値γ_２が設定され、前記γ_２が弱気の売り信号のトリガー点であり、前記γ_２と前記γ_１がロング・ショート売買の上下境界区域、即ち前記リスク制御区（γ_２，γ_１）を構成し、このリスク制御区（γ_２，γ_１）は、最適なロング・ショート指標区間と呼ばれてもよい。

例えば、前記リスク制御区（γ_２，γ_１）の最大区間を（−１０，１０）と設定してもよく、この場合、前記γ_１の範囲が０＜γ_１≦１０になり、前記γ_２の範囲が−１０≦γ_２＜０になり、このようにしてＴ１戦略指標２３の変化数値の設定をＴ２戦略指標２５の変化数値の設定に容易に合わせることができる。

その内、前記Ｔ１戦略指標２３又は前記Ｔ２戦略指標２５が取引日における初回γ_１に達するまで上昇する時に対応する価格は、即ちシステムから提供される判定用買い価格であり、なおかつ、前記Ｔ１戦略指標２３又は前記Ｔ２戦略指標２５が取引日における初回γ２に達するまで下落する時に対応する価格は、即ちシステムから提供される判定用売り価格である。

加えて、本発明の投資家は、個人のリスク選好度に応じて、さらに前記入力装置２９を介してその自ら設定するリスク制御区（α_２，α_１）を入力し、前記リスク制御区（α_２，α_１）が幅広ければ幅広いほど、本来の持ち株を保有している機会が大きくなることを示し、投資家は、買い売りに対して保守的な態度を取り、前記Ｔ１戦略指標２３≧α_１＞０の場合又はＴ２戦略指標２５≧α_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ１戦略指標２３≦α_２＜０の場合又は前記Ｔ２戦略指標２５≦α_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定する。

さらに、本発明の株式変動売買分析システム１は、Ｔ指標演算器２２と、Ｔ指標調整器２４とに電気的に接続される表示装置３０を備え、前記表示装置３０は、Ｔ１戦略指標２３と、Ｔ２戦略指標２５と、制御指令２８により提供されるリスク制御区（γ_２，γ_１）と、投資家自ら設定するリスク制御区（α_２，α_１）と、システムから提供される判定用買い価格と、判定用売り価格とを表示するために用いられる。

その内、前記表示装置３０は、さらに前記複数の取引データを表示してもよい。その内、前記表示装置３０は、タッチ式表示装置であってもよく、前記表示装置３０がタッチ式表示装置である場合、前記表示装置３０を入力装置２９として兼用してもよい。

図２を同時に参照する。図２は、本発明を使用しない株式変動当日の銘柄、前記銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表であり、この表においてＡ社を例に挙げて説明すると、その株式変動日が２０１３０９０２である。しかしながら、Ｔ１指標公式をまだ使用している実施例において、Ｔ指標演算器２２から直接得られるＴ１戦略指標２３＝−１８．６９≦γ_２＝−２．５（γ_２は、本システムに設定された最適化の売り持ち信号のトリガー値を示す）であり、これは、売り持ち状態信号のＴ１戦略指標２３＝−１８．６９（その内、始値基準強度＝−１１７．６１、終値基準強度＝２３．７７、Ｔ１指標公式を介して売り信号：Ｔ１戦略指標２３＝−１８．６９が得られる）である。
図２の配当権利落ち当日（２０１３０９０２）を検索すると、無償割当比率が４０％、現金配当が３．４、権利配当値＝８４．５であり、前記銘柄の当日の始値＝２００．５、高値＝２１４、安値＝１９８、終値＝２１４となり、しかし、前記対応の売り価格＝２６０は、当日の前記銘柄の実際価格区間（１９８，２１４）内に入っていないため、伝統的な方式判定には、株式変動日にＴ１指標公式をまだ使用していると、重大な誤差を生じており、投資家のパフォーマンスに莫大な影響を及ぼすことが明白である。

図３を同時に参照する。図３は、本発明を使用した株式変動当日の銘柄、前記銘柄に対するロング・ショート方向及び売買価格の判定結果を示す表であり、この表において再びＡ社を例に挙げて説明すると、その株式変動日が２０１３０９０２であり、そしてＴ２指標公式を使用している実施例において、銘柄名及び操作期間はいずれも図２の実施例と同様である。Ｔ指標調整器２４から直接得られるＴ２戦略指標２５＝＋５．８４であり、図３の実施例において、Ｔ２戦略指標２５＝＋５．８４≧γ_１＝＋２．５であり、買い持ち状態信号である。その内、買い価格＝２０３．７（図３に示すように、Ｔ２指標公式のロング・ショートトリガー価格欄中、買い価格は負数で表され、出金を意味する一方、売り価格は正数で表され、入金を意味し、その内、始値基準強度＝−４．６５、終値基準強度＝３２．２７、Ｔ２指標公式を介して買い信号：Ｔ２戦略指標２５＝＋５．８４が得られる）である。
図３の実施例における権利落ち当日（２０１３０９０２）を検索すると、無償割当比率が４０％、現金配当が３．４、権利配当値＝８４．５であり、そして前記銘柄の当日の始値＝２００．５、高値＝２１４、安値＝１９８、終値＝２１４となり、本システムによりロング・ショート方向を買い持ち状態と判定し、価格を買い価格＝２０３．７とする。株式変動当日の前記銘柄の実際価格区間（１９８，２１４）内に当てはまる。株式変動当日に、本発明のＴ２指標公式は、従来の方式判定に比べてさらに精確になり、投資家は、株式変動当日の銘柄中から、依然として最適なロング・ショート方向及び売買価格の判定を的確迅速に把握できることが明白である。

図２、図３中のＡ社の２つの実施例を総合して説明すると、以下２点の結論が得られる。

（一）ロング・ショート方向判定：
図２の実施例は、売り持ち状態（Ｔ１戦略指標２３＝−１８．６９≦γ_２＝−２．５）であり、図３の実施例は、買い持ち状態（Ｔ２戦略指標２５＝＋５．８４≧γ_１＝＋２．５）と修正する。

（二）売買価格の判定：
第１実施例の価格の判定について、売り価格＝２６０は、株式変動当日の前記銘柄の実際価格区間（１９８，２１４）内に当てはまらず、第２実施例の修正価格の判定について、買い価格＝２０３．７は、株式変動当日の前記銘柄の実際価格区間（１９８，２１４）内に完全に当てはまる。以上から、従来の方式判定には重大な誤差を生じており、投資家のパフォーマンスに莫大な影響を及ぼすことが明白である。

このほか、本発明は、さらに「パフォーマンス段階清算法」を用いて、従来のシステムによる投資操作のパフォーマンス推量が正確に評価できない問題を解決することができ、本発明のデータ演算装置２０は、さらにパフォーマンス評価器２６と、前記パフォーマンス評価器２６に電気的に接続されるパフォーマンス推量データベース２７とを有し、前記パフォーマンス評価器２６は、制御指令２８と、入力装置２９と、Ｔ指標演算器２２と、Ｔ指標調整器２４と、取引データ集合２１と、データ捕捉装置１０とに電気的に接続される。
パフォーマンス評価器２６は、Ｔ１指標公式、Ｔ２指標公式及び前記複数の取引データに基づいて、それぞれ各株式の収益パフォーマンスを計算推量して前記複数の収益パフォーマンスを前記パフォーマンス推量データベース２７に格納し、かつ前記複数の収益パフォーマンスを前記パフォーマンス評価器２６に電気的に接続される表示装置３０に表示させる。

本発明の「パフォーマンス段階清算法」は、期間内、１日又は複数日の株式変動日に出会うと、各当該株式変動日の前取引日の終値に基づいて、各株式変動日の前取引日の本来所持しているポジション（買い持ちポジション又は売り持ちポジション）を段階的に逐次清算し、各株式変動期間の段階的清算価格差を順次累積して関連費用と税額を控除した後、操作期間の累積損益及び平均年間収益率の計算を精確に推量することができ、その後、有効季間収益率又は有効年間収益率などを算出することができると共に、前記パフォーマンス推量データベース２７に格納し、かつそれらを前記表示装置３０に表示させることができる。

本発明の「パフォーマンス段階清算法」は、図４を参照して説明することができる。図４中の銘柄は、３日の株式変動日Ｔ、Ｔ−１及びＴ−２があり、各株式変動日の前取引日の終値に基づいて、株式変動日の前取引日の本来所持しているロング・ショートポジション（例えば、図３の実施例の株式変動日が２０１３０９０２であり、前取引日である２０１３０８３０の終値＝２８４に基づいて、本来所持している買い持ちポジション価格＝２６８．８を相殺清算し、その価格差損益＝２８４−２６８．８＝１５．２となる）を段階的に清算し、各株式変動期間の段階的清算価格差を順次累積して関連費用と税額を控除した後、操作期間の累積損益及び平均年間収益率の計算（図３の実施例：操作期間の累積損益＝６２２．３１、平均年間収益率＝１７１．２％）を精確に推量することができる。

本発明の投資家は、入力装置に日付条件と銘柄コード条件を入力して、システムは取引データに基づいて任意の区切り期間における操作期間の累積損益と平均年間収益率を計算すると共に、投資家の参考のために、それらを前記表示装置３０に表示させることができる。
投資家は、異なる条件を繰り返し入力して試算を行ってもよく、前記時間条件の期間内、１日又は複数日の株式変動日に出会っても、依然として「パフォーマンス段階清算法」に基づいて正確な計算を行うことができ、投資家は、正確な操作期間の累積損益と平均年間収益率を獲得することができる。

上記から分かるように、本発明は、厳密かつ規律な取引法則及びより客観的なノックアウト取引信号を提供することができ、本発明のＴ１戦略指標又はＴ２戦略指標は、その各部品間の相互作用により結果を生じる。その内の変動因子：（ａ）．相対オンバランスボリュームθ、（ｂ）．当日の始値基準強弱度Ｉ、（ｃ）．日中即時強弱度Ｊ、（ｄ）．日中価格振幅Ｋは、履歴情報のビッグデータと当日株式市場の即時データを結合して即時の演算を経て得られるものであり、Ｔ１戦略指標でも、Ｔ２戦略指標でも、いずれも各銘柄〔個別対応〕の当時の株式特性について、即時にロング・ショート方向を判断すると共に、そのロング・ショート状態と強度を表示し、情報処理の過程と情報処理の結果を有し、本来の作業方法を単純にパソコンを利用して実施するものではない。

本出願のＴ１戦略指標、Ｔ２戦略指標、リスク制御区（γ２，γ１）、（ａ）．相対オンバランスボリュームθ、（ｂ）．当日の始値基準強弱度Ｉ、（ｃ）．日中即時強弱度Ｊ、（ｄ）．日中価格振幅Ｋ、及び前記Ｔ１指標公式、Ｔ２指標公式とリスク制御区（γ２，γ１）との比較は、問題解決に不可欠な一部分となっており、従来の技術において前記銘柄に対する株式変動日又は非株式変動日のロング・ショート方向及び売買価格を判定する確かな根拠を提供できない問題を革新的に解決する。

本発明は、伝統的なＫＤ指標比較法における株式の大幅変動時、容易にロング・ショート価格及び方向が明確に判定できない欠点を解決し、かつその各項のパフォーマンス推量結果及び価格差により得た利益は、いずれも権利値還元法に比べて明確に安定する。
伝統式の取引戦略法に比べて、本発明は、厳密かつ規律な取引法則及びより客観的なノックアウト取引信号を提供することができると共に、従来のシステムにおいて、使用者の経験に頼りすぎるために引き起こされる不確定性、又は伝統的なＫＤ指標比較法における歪みを生じやすい欠点を解決し、本発明も権利値還元法の使用に比べて明確に安定し、利益を得る機会を高めることができ、なおかつ投資期間の損益及び見積収益比率を精確に推量することができる。

１ 株式変動売買分析システム
１０ データ捕捉装置
２ 株式市場データベース
２０ データ演算装置
２１ 取引データ集合
２２ Ｔ指標演算器
２３ Ｔ１戦略指標
２４ Ｔ指標調整器
２５ Ｔ２戦略指標
２６ パフォーマンス評価器
２７ パフォーマンス推量データベース
２８ 制御指令
２９ 入力装置
３０ 表示装置

Claims (10)

1. 株式市場データベース中の複数の取引データに基づいて演算を行うために用いられる株式変動売買分析システムであって、
   前記複数の取引データは、それぞれ相対応する銘柄名と、銘柄コードと、日付と、価格データとを含み、前記株式変動売買分析システムは、外部の前記株式市場データベースに電気的に接続されるデータ捕捉装置と、前記データ捕捉装置に電気的に接続されるデータ演算装置とを備え、
   前記データ演算装置は、前記データ捕捉装置に電気的に接続される取引データ集合と、制御指令と、入力装置と、Ｔ指標演算器と、Ｔ１戦略指標と、Ｔ指標調整器と、Ｔ２戦略指標とを有し、前記データ捕捉装置は、前記株式市場データベースから前記複数の取引データを捕捉すると共に、前記複数の取引データを前記取引データ集合に格納し、
   前記制御指令は、前記取引データ集合と、前記入力装置と、前記Ｔ指標演算器と、前記Ｔ指標調整器とに電気的に接続され、
   前記制御指令は、銘柄コードの企業について以下の判断と手順を行い、
   （１）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日ではない場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標演算器に受け渡して計算を実行し、
   （２）取引日付が前記銘柄コードの企業の株式変動日である場合、前記複数の取引データを前記Ｔ指標調整器に受け渡して計算を実行し、
   なお、前記Ｔ指標演算器は、Ｔ１指標公式（式１）を介して前記Ｔ１戦略指標を生成し、
   

   

   式中、Ｗ_１、Ｗ_２、Ｗ_３、Ｗ_４、Ｃ_４、Ｃ_５は、前記Ｔ１指標公式で決定される最適な加重値を示し、相対オンバランスボリュームθは、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ値を求めて得られ、当日の始値基準強弱度Ｉは、個別銘柄の当日の始値と前日の終値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_１に再選択的に分配してＩ値を求めて得られ、日中即時強弱度Ｊは、個別銘柄の日中出来値と当日の始値との差を当日の始値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_２に再選択的に分配してＪ値を求めて得られ、及び日中価格振幅Ｋは、個別銘柄の当日の日中高値と安値との差を前日の終値に対比して、前記Ｔ１指標公式で加重値Ｃ_３に再選択的に分配してＫ値を求めて得られ、
   前記制御指令によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ１戦略指標≧γ_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ１戦略指標≦γ_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定し、
   また、前記Ｔ指標調整器は、Ｔ２指標公式（式２）を介して前記Ｔ２戦略指標を生成し、
   

   

   式中、Ｗ_１’、Ｗ_２’、Ｗ_３’、Ｗ_４’、Ｃ_４’、Ｃ_５’は、前記Ｔ２指標公式で決定される最適な加重値を示し、相対オンバランスボリュームθ’は、当日市場での推測出来高を前日市場での出来高で割り算した値を、個別銘柄の当日推測出来高を個別銘柄の前日出来高で割り算した値に対比して即時のθ’値を求めて得られ、当日の始値基準強弱度Ｉ’は、個別銘柄の株式変動日の始値と株式変動日の参考値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_１’に再選択的に分配してＩ’値を求めて得られ、日中即時強弱度Ｊ’は、個別銘柄の日中出来値と株式変動日の始値との差を株式変動日の始値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_２’に再選択的に分配してＪ’値を求めて得られ、及び日中価格振幅Ｋ’は、個別銘柄の株式変動日の日中高値と安値との差を株式変動日の参考値に対比して、前記Ｔ２指標公式で加重値Ｃ_３’に再選択的に分配してＫ’値を求めて得られ、
   前記制御指令によりリスク制御区（γ_２，γ_１）が提供され、前記Ｔ２戦略指標≧γ_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ２戦略指標≦γ_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定することを特徴とする、
   株式変動売買分析システム。
2. 前記リスク制御区（γ_２，γ_１）は、前記制御指令により前記銘柄コードの企業の銘柄に基づく取引期間内、前記銘柄の最適な買い価格の統計時に正値γ_１が設定され、前記γ_１が強気の買い信号的トリガー点であり、前記制御指令により前記銘柄の最適な売り価格の統計時に負値γ_２が設定され、前記γ_２が弱気の売り信号のトリガー点であり、前記γ_２と前記γ_１がロング・ショート売買の上下境界区域、即ち前記リスク制御区（γ_２，γ_１）を構成することを特徴とする、請求項１に記載の株式変動売買分析システム。
3. 前記リスク制御区（γ_２，γ_１）の最大区間が（−１０，１０）であり、前記γ_１の範囲が０＜γ_１≦１０であり、前記γ_２の範囲が−１０≦γ_２＜０であることを特徴とする、請求項２に記載の株式変動売買分析システム。
4. 前記Ｔ１戦略指標又は前記Ｔ２戦略指標が取引日における初回γ_１に達するまで上昇する時に対応する価格は、即ち前記株式変動売買分析システムから提供される判定用買い価格であり、前記Ｔ１戦略指標又は前記Ｔ２戦略指標が取引日における初回γ_２に達するまで下落する時に対応する価格は、即ち前記株式変動売買分析システムから提供される判定用売り価格であることを特徴とする、請求項３に記載の株式変動売買分析システム。
5. 投資家は、さらに前記入力装置を介してその自ら設定するリスク制御区（α_２，α_１）を入力し、前記リスク制御区（α_２，α_１）が幅広ければ幅広いほど、本来の持ち株を保有している機会が大きくなることを示し、前記Ｔ１戦略指標≧α_１＞０の場合又は前記Ｔ２戦略指標≧α_１＞０の場合、強気の買い信号と判定し、前記Ｔ１戦略指標≦α_２＜０の場合又は前記Ｔ２戦略指標≦α_２＜０の場合、弱気の売り信号と判定することを特徴とする、請求項３に記載の株式変動売買分析システム。
6. さらに前記Ｔ指標演算器と、前記Ｔ指標調整器とに電気的に接続される表示装置を備え、前記表示装置は、前記Ｔ１戦略指標と、前記Ｔ２戦略指標と、前記制御指令により提供されるリスク制御区（γ_２，γ_１）と、投資家自ら設定するリスク制御区（α_２，α_１）と、前記株式変動売買分析システムから提供される判定用買い価格と、判定用売り価格とを表示するために用いられることを特徴とする、請求項５に記載の株式変動売買分析システム。
7. 前記表示装置は、さらに前記複数の取引データを表示することを特徴とする、請求項６に記載の株式変動売買分析システム。
8. 前記データ演算装置は、さらにパフォーマンス評価器と、前記パフォーマンス評価器に電気的に接続されるパフォーマンス推量データベースとを有し、前記パフォーマンス評価器は、前記制御指令と、前記入力装置と、前記Ｔ指標演算器と、前記Ｔ指標調整器と、前記取引データ集合と、前記データ捕捉装置とに電気的に接続され、前記パフォーマンス評価器は、前記Ｔ１指標公式、前記Ｔ２指標公式及び前記複数の取引データに基づいて、それぞれ各株式の収益パフォーマンスを計算推量して前記複数の収益パフォーマンスを前記パフォーマンス推量データベースに格納すると共に、前記複数の収益パフォーマンスを前記パフォーマンス評価器に電気的に接続される前記表示装置に表示させることを特徴とする、請求項６に記載の株式変動売買分析システム。
9. 前記パフォーマンス評価器は操作期間内、１日又は複数日の株式変動日に出会うと、各当該株式変動日の前取引日の終値に基づいて、各株式変動日の前取引日の本来所持しているポジションを段階的逐次清算し、各株式変動期間の段階的清算価格差を順次累積して関連費用と税額を控除した後、操作期間の累積損益及び平均年間収益率を計算してそれらを前記表示装置に表示させることを特徴とする、請求項８に記載の株式変動売買分析システム。
10. 前記株式変動売買分析システムは、携帯電話、株式トラッカー、タブレット型パソコン、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコン又はモノのインターネット装置内に設けられることを特徴とする、請求項１に記載の株式変動売買分析システム。

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