JP6005323B2 - 時系列データ処理装置及び時系列データ処理プログラム - Google Patents
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Description
同様に、経済・経営に関する情報システムにおいても、株価や売上等の値を時間の経過に従い記録した時系列データが蓄積されている。
時間の経過に従って順次得られた値の列である時系列データを入力として、前記時系列データから切り出される部分列データであって、始点の値よりも終点の値が高い又は低い部分列データを拡張レグとして抽出するレグ抽出部と、
前記レグ抽出部が抽出した拡張レグから、始点の値よりも終点の値が高い拡張上昇レグと、始点の値よりも終点の値が低い拡張下降レグとが基準パターンの順に現れる拡張レグの組を特定する出現パターン特定部と
を備えることを特徴とする。
図1は、実施の形態1に係る時系列データ処理装置10の構成図である。
時系列データ処理装置10は、時間の経過に従って順次観測して得られた値の列である時系列データを入力として、時系列データの値の上下振動を検出し、検出した上下振動を示す振動列データを出力する。
時系列データ処理装置10は、期間データ生成部11、レグ抽出部12、レグ記憶部13、出現パターン特定部14を備える。
時系列データは、実数値の順序リストf[a:b]={f(a),f(a+1),...,f(b−1),f(b)}である。fはデータ項目の名称であり、f(i)はデータ項目fの時点iの値である。a,bはa≦bを満たす整数である。b−a+1を時系列データf[a:b]の長さと呼ぶ。
レグには、上昇レグと下降レグとがある。
上昇レグは、L<i<Mを満たす全てのiに対して、f(L)≦f(i)≦f(i+1)≦f(M)を満たす部分列データf[L:M]である。同様に、下降レグは、L<i<Mを満たす全てのiに対して、f(L)≧f(i)≧f(i+1)≧f(M)を満たす部分列データf[L:M]である。
拡張上昇レグは、L≦i≦Mを満たす全てのiに対して、f(L)≦f(i)≦f(M)を満たす部分列データf[L:M]である。上昇レグと異なり、必ずしもf(i)≦f(i+1)を満たす必要はない。同様に、拡張下降レグは、L≦i≦Mを満たす全てのiに対して、f(L)≧f(i)≧f(M)を満たす部分列データf[L:M]である。下降レグと異なり、必ずしもf(i)≧f(i+1)を満たす必要はない。
拡張上昇レグ及び拡張下降レグには、左極大及び右極大が定義される。
左極大な拡張上昇レグf[L:M]は、f(L−1)≦f(L)でない拡張上昇レグである。つまり、左極大な拡張上昇レグf[L:M]は、f(L−1)>f(L)を満たす。右極大な拡張上昇レグf[L:M]は、f(M)≦f(M+1)でない拡張上昇レグである。つまり、右極大な拡張上昇レグf[L:M]は、f(M)>f(M+1)を満たす。
同様に、左極大な拡張下降レグf[L:M]は、f(L−1)<f(L)を満たす拡張下降レグである。右極大な拡張下降レグf[L:M]は、また、f(M)<f(M+1)を満たす拡張下降レグである。
図5において、(a)は、部分列データを示す図である。(b)は、(a)に示す部分列データから抽出される左極大かつ右極大な拡張上昇レグとなる時間区間を示すリストである。(c)は、(a)に示す部分列データから抽出される左極大かつ右極大な拡張下降レグとなる時間区間を示すリストである。
レグ抽出部12は、(b)(c)に示すように、左極大かつ右極大な拡張上昇レグと、左極大かつ右極大な拡張下降レグとを抽出し、レグリストとして、レグ記憶部13に記憶する。
振幅A(上昇閾値及び下降閾値)が与えられたとき、振幅A以上の拡張上昇レグと拡張下降レグとが交互に出現する拡張レグの順序リストf[L1:M1],f[L2:M2],...,f[Ln:Mn]を振動パスと呼ぶ。振動パスの順序リストの長さnを振動パスの振動数とする。但し、L1<M1≦L2<M2,...,≦Ln<Mnを満たす。
振動パスにおいて、単純なレグでなく拡張レグを用いるのは、与えられた振幅よりも小さい幅の変動を無視するためである。
図7において、(a),(b),(c)は、同じ部分列データを示しており、いずれも振幅A以上の振動パスを破線で示している。(a),(b),(c)は、それぞれ異なる拡張レグが選択され振動パスが構成されている。(a),(b),(c)で選択された拡張レグで構成される振動パスの振動数は、いずれも7であり最多である。つまり、振動数が最多になる拡張レグの選択肢は複数存在する場合がある。
(c)では、振幅A以上の拡張レグが左(レグの始点が早い順)に選択され振動パスが構成されている。このように、拡張レグの終点が早い順に拡張レグが選択され構成された振動パスを終時点最左振動パスと呼び、終時点最左振動パスは振動数が最多になる。
振動パスの先頭は、拡張上昇レグと拡張下降レグとのどちらかである。ここでは、振動数が最多となる振動パスの先頭の拡張レグが拡張上昇レグの場合について説明する。なお、先頭の拡張レグが拡張下降レグの場合についても同様の説明が成立する。
まず、拡張上昇レグから開始する終時点最左振動パスを、f[L1:M1],f[L2
:M2],...,f[Ln:Mn]とする。仮に、時点L1’がL1より後(右)にある拡張上昇レグf[L1’:M1’]から始まり、かつ、振動数が最多となる振幅Aの振動パスP’(f[L1’:M1’],f[L2’:M2’],...,f[Ln’:Mn’])が存在したとする。すると、拡張上昇レグf[L1’:M1’]を拡張上昇レグf[L1:M1]で置き換えた振動パスも振幅Aの振動パスになり、その振動数は振動パスP’と同じである。従って、f[L1:M1]から始まる振動パスには、振動数を最多にするものがあることがわかる。
同様に、仮に、時点L2’’がL2より後にある拡張レグf[L1:M1],[L2’’:M2’’]から始まり、かつ、振動数が最多となる振幅Aの振動パスP’’(f[L:M],[L2’’:M2’’],[L3’’:M3’’],...,f[Ln’’:Mn’’])が存在したとする。すると、拡張上昇レグ[L2’’:M2’’]を拡張上昇レグ[L2:M2]に置き換えた振動パスも振幅Aの振動パスになり、その振動数は振動パスP’’と同じである。従って、f[L1:M1],f[L2:M2]から始まる振動パスの中に、振動数を最多にするものが存在することがわかる。
nは有限であり、かつ、LiはLi−1より大きいので、この手続きを再帰的に実行するとnステップ以内に停止する。従って、終時点最左振動パスが、振幅Aの波数を最多とする振動パスであることがわかる。
図8において、(a),(b)は、同じ部分列データを示しており、(a)は振幅A1以上の振動パスを破線で示し、(b)は振幅A2以上の振動パスを破線で示している。(a)では、振動数が7であるのに対して、(b)では、振動数が3である。このように、振幅によって、振動パスが異なり、振動数も異なる。
図9では、平均からの上下のずれ幅が均等でない場合の例として、非常に値の低い値があるために平均値が下にずれている場合を示している。時系列データの平均的な値からの上下のずれを振幅として上下振動を検出する場合、(a)のように検出され、振動数は3になる。一方、上述した終時点最左振動パスを検出する場合、(b)のように検出され、振動数は9になる。
図10では、平均値が収束していない場合の例として、値が上下振動しながら平均値が低下する場合を示している。時系列データの平均的な値からの上下のずれを振幅として上下振動を検出する場合、(a)のように検出され、振動数は1になる。一方、上述した終時点最左振動パスを検出する場合、(b)のように検出され、振動数は7になる。
ここでは、入力として、時系列データf(1:i−1)、時間窓W、振幅Aが与えられているとする。
期間データ生成部11は、時系列データの値が新規に到着すると、到着時点の過去の時間窓Wの部分列データを切り出す。
新規に到着した時点をiとすると、時点i−W+1から時点iまでの部分列データf(i−W+1:i)が切り出される。例えば、時間窓Wが20分間である場合に、10時20分の値が到着すると、10時1分から10時20分までの部分列データf(10時1分:10時20分)が切り出される。
レグ抽出部12は、値f(i)と、レグ記憶部13に記憶されたレグリストLLとを入力として、レグリストLL中のそれぞれの拡張レグが右極大性を満たすように、レグリストLLを更新する。
まず、レグ抽出部12は、値f(i)が拡張上昇レグLjの最小値よりも小さいか否かを判定する(02行)。02行で真の場合、将来どのような時系列データの値が到着しても、拡張上昇レグLjが右に拡張することはないので、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjに拡張不能フラグを付与する(03行)。そして、02行から開始されたif文が終了する(04行)。
次に、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjに拡張不能フラグが付与されておらず、かつ、値f(i)が拡張上昇レグLjの最大値より大きいか否かを判定する(05行)。05行で真の場合、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjの終点であるMが新規に到着した時点iの1つ前の時点であるか否かを判定する(06行)。06行で真の場合、拡張上昇レグLjは右極大ではなくなるので、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjをレグリストLLから削除し、代わりに終点を時点iまで延ばしたf(L:i)をレグリストLLに登録する(07行)。一方、06行で偽の場合(08行)、拡張上昇レグLjは右極大であるため、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjはレグリストLLに残しておき、拡張上昇レグLjとは別にf(L:i)をレグリストLLに登録する(09行)。そして、05行及び06行から開始されたif文が終了する(10〜11行)。
レグリストLLに登録された全ての拡張上昇レグLjについて02行から11行までの処理が終了すると、01行から開始されたfor文が終了する(12行)。
レグ抽出部12は、値f(i)と、レグ記憶部13に記憶されたレグリストLLとを入力として、新たな拡張レグをレグリストLLに登録する。
レグ抽出部12は、レグリストLLの全ての拡張レグの終点Mが時点i−2以下であるか否かを判定する(16行)。16行で真の場合、レグ抽出部12は、f(i)>f(i−1)又はf(i)<f(i−1)を満たすか否かを判定する(17行)。17行で真の場合、レグ抽出部12は、f(i)>f(i−1)を満たす場合には、拡張上昇レグとしてf(i−1:i)をレグリストLLに登録し、f(i)<f(i−1)を満たす場合には、拡張下降レグとしてf(i−1:i)をレグリストLLに登録する(18行)。そして、16行及び17行から開始されたif文が終了する(19〜20行)。
レグ抽出部12は、値f(i)、時間窓W、振幅A、レグリストLLを入力として、レグリストLL中のそれぞれのレグの振幅が振幅A以上になり、かつ、左極大性を満たすように、レグリストLLを更新する。
レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjの始点Lがi−Wであるか否かを判定する(02行)。02行で真の場合、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjの始点が処理対象の範囲を外れているので、拡張上昇レグLjを削除する(03行)。
04行で真の場合、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjに拡張不能フラグが付与されていないか否かを判定する(05行)。05行で真の場合、レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjの始点Lを次の時点にずらした拡張上昇レグf(L+1:M)は、この後振幅A以上になる可能性があるため、拡張上昇レグf(L+1:M)をレグリストLLに登録する(06行)。そして、05行から開始されたif文が終了する(07行)。
一方、04行で偽の場合(08行)、レグ抽出部12は、f(L+1)<f(L+2)を満たすか否かを判定する(09行)。09行で真の場合、L+1の時点を始点とすれば左極大性を満たすので、レグ抽出部12は、拡張上昇レグf(L+1:M)をレグリストLLに登録する(10行)。一方、09行で偽の場合(11行)、レグ抽出部12は、L+1<k、かつ、f(k−1)>f(k)を満たす最も前の(左の)kを検索することにより、左極大性を満たす始点kを検索する(12行)。レグ抽出部12は、拡張上昇レグLjとは別にf(k:M)をレグリストLLに登録する(13行)。そして、02行、04行、09行から開始されたif文が終了し(14〜16行)、レグリストLLに登録された全ての拡張上昇レグLjについて02行から16行までの処理が終了すると、01行から開始されたfor文が終了する(17行)。
出現パターン特定部14は、レグリストLLに登録されたレグから、振幅A以上の拡張上昇レグと拡張下降レグとを交互に、終点が最も早い順に選択する。これにより、終時点最左振動パスが得られる。出現パターン特定部14は、得られた終時点最左振動パスの振動数g(i)を出力する。
例えば、S1で、10時20分の値が到着し、10時1分から10時20分までの部分列データf(10時1分:10時20分)が切り出され、S2からS4の処理が実行されたとする。次に、10時21分の値が到着すると、処理は再びにS1に戻され、10時2分から10時21分までの部分列データf(10時2分:10時21分)が切り出され、S2からS4の処理が実行される。
例えば、拡張上昇レグf[L:M]を「その時点の値とその時点までの最大値との差がある所定値kより小さい」と定義する場合には、拡張上昇レグf[L:M]は、L≦i≦Mを満たす全てのiに対して、|maxL≦j≦if(j)−f(i)|<kを満たすと定義される。
ここで、所定値kを0にした場合がレグに相当し、kを無限大にした場合が上述した拡張上昇レグに相当する。つまり、所定値kは、上昇レグ中で下降しているレグの大きさを指定している。すなわち、所定値kは、単調増加関数からの外れ度合いを指定している。拡張上昇レグを、より単調増加性を強く定義すれば、振動数を求める処理を高速化できる。
例えば、拡張下降レグf[L:M]を「その時点の値とその時点までの最小値との差がある所定値k(第2基準値)より小さい」と定義する場合には、拡張下降レグf[L:M]は、L≦i≦Mを満たす全てのiに対して、|f(i)−minL≦j≦if(j)|<kを満たすと定義される。
例えば、出現パターン特定部14は、コンピュータサイエンスの既知技術であるオートマトン理論を用いることにより、拡張レグの出現パターンを正規表現等により基準パターンとして定義しておく。そして、定義された基準パターンに一致する拡張レグの出現パターンを検出してもよい。
時系列データ処理装置10は、コンピュータである。時系列データ処理装置10の各要素をプログラムで実現することができる。
時系列データ処理装置10のハードウェア構成としては、バスに、演算装置901、外部記憶装置902、主記憶装置903、通信装置904、入出力装置905が接続されている。
プログラムは、期間データ生成部11、レグ抽出部12、出現パターン特定部14として説明している機能を実現するプログラムである。
更に、外部記憶装置902にはオペレーティングシステム(OS)も記憶されており、OSの少なくとも一部が主記憶装置903にロードされ、演算装置901はOSを実行しながら、上記プログラムを実行する。
また、実施の形態1の説明において、レグリスト、時系列データ、部分列データ、振動列データ等が主記憶装置903にファイルとして記憶されている。
Claims (9)
- 時間の経過に従って順次得られた値の列である時系列データを入力として、前記時系列データから切り出される部分列データであって、始点の値よりも終点の値が高い又は低い部分列データを拡張レグとして抽出するレグ抽出部と、
前記レグ抽出部が抽出した拡張レグから、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以上、かつ、終点の値以下である部分列データである拡張上昇レグと、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以下、かつ、終点の値以上である部分列データである拡張下降レグとが基準パターンの順に現れる拡張レグの組を特定する出現パターン特定部と
を備えることを特徴とする時系列データ処理装置。 - 前記出現パターン特定部は、始点の値よりも終点の値が上昇閾値以上に高い拡張上昇レグと、始点の値よりも終点の値が下降閾値以上に低い拡張下降レグとが交互に出現する拡張レグの組を特定する
ことを特徴とする請求項1に記載の時系列データ処理装置。 - 前記出現パターン特定部は、拡張上昇レグ及び拡張下降レグを最も多く含む拡張レグの組を特定する
ことを特徴とする請求項2に記載の時系列データ処理装置。 - 前記出現パターン特定部は、始点の値よりも終点の値が上昇閾値以上に高い拡張上昇レグのうち終点の最も早い拡張上昇レグと、始点の値よりも終点の値が下降閾値以上に低い拡張下降レグのうち終点の最も早い拡張下降レグとを交互に特定することにより、拡張上昇レグ及び拡張下降レグを最も多く含む拡張レグの組を特定する
ことを特徴とする請求項3に記載の時系列データ処理装置。 - 前記レグ抽出部は、拡張レグの終点の値よりも終点の次の時点の値が小さく、かつ、拡張レグの始点の前の時点の値よりも始点の値が小さい拡張上昇レグと、拡張レグの終点の値よりも終点の次の時点の値が大きく、かつ、拡張レグの始点の前の時点の値よりも始点の値が大きい拡張下降レグとのみを抽出する
ことを特徴とする請求項4に記載の時系列データ処理装置。 - 前記拡張上昇レグは、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以上、かつ、始点からその時点までの最大値から第1基準値を引いた値より大きい部分列データであり、
前記拡張下降レグは、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以下、かつ、始点からその時点までの最小値に第2基準値を加えた値より小さい部分列データである
ことを特徴とする請求項1から5までのいずれかに記載の時系列データ処理装置。 - 前記拡張上昇レグは、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以上、かつ、始点からその時点までの最小値に第1基準値を加えた値より大きい部分列データであり、
前記拡張下降レグは、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以下、かつ、始点からその時点までの最大値から第2基準値を引いた値より小さい部分列データである
ことを特徴とする請求項1から5までのいずれかに記載の時系列データ処理装置。 - 前記時系列データ処理装置は、さらに、
新たな時点における値が入力されると、基準期間前の時点から前記新たな時点までの値の列を前記時系列データとして生成する期間データ生成部
を備えることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の時系列データ処理装置。 - 時間の経過に従って順次得られた値の列である時系列データを入力として、前記時系列データから切り出される部分列データであって、始点の値よりも終点の値が高い又は低い部分列データを拡張レグとして抽出するレグ抽出処理と、
前記レグ抽出処理で抽出した拡張レグから、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以上、かつ、終点の値以下である部分列データである拡張上昇レグと、始点と終点との間の各時点の値が、始点の値以下、かつ、終点の値以上である部分列データである拡張下降レグとが基準パターンの順に現れる拡張レグの組を特定する出現パターン特定処理と
を備えることを特徴とする時系列データ処理プログラム。
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