JP5950660B2 - 金融商品のシミュレーション方法 - Google Patents

Description

本発明は、金融取引に関する将来のシミュレーションを行う技術に関する。その中でも、住宅ローンを含むローンの借り換えをシミュレーションする技術に関する。

現在、金融商品の取引が様々になされている。金融商品については、そのスパンが長いものが多く、将来の予測次第で購入者や販売者の利益が変動する。このため、この分野では、将来の予測が重要になってくる。

例えば、特許文献１では、金融商品の１つである住宅ローンについて、その借り換えに関連する情報、借り換えに有益な情報、を該当会員に通知することが開示されている。より具体的には、サーバ２は１カ月ごとに返済が有利になると判定した会員を登録会員の中から抽出し、抽出した会員のローン残高計とローン残期間とを計算し、計算結果を、会員一覧画面として、各金融機関端末３に表示する。そして、各金融機関端末３から金利が入力されると、サーバ２は借り換え後の返済条件のシミュレーションをパフォームし、その結果を、当該対象会員の会員端末１に通知する。そして、借り換え審査条件が入力されると、各金融機関端末３の画面に追加表示する。その後、審査結果が金融機関端末３から入力されると、サーバ２は当該審査結果を該当会員に通知する。

特開2002-41779号公報

しかしながら、特許文献１では、単に情報を提供するだけで、その精度に関してはあまり考慮されていない。シミュレーションにおいては、どのような金融商品に変更するか、その特性（金利タイプ）により行うシミュレーションも変わってくる。この点について、特許文献１では考慮されていない。

上記の課題を解決するために、本発明では、変更後の金融商品に対応するために、複数の遷移先を用意し、金融商品の内容を示す明細をこれら複数の遷移先毎に分割するものである。本発明は、金融商品として、住宅ローンを含み上記の変更として、固定選択期間終了後の遷移が含まれる。

本発明によれば、より精度を高く金融商品の変更のシミュレーションが可能になる。

明細分割処理に関わるデータフロー図。 固定選択型住宅ローンシミュレーションの定例バッチ処理のフローチャート。 固定選択型住宅ローンシミュレーションの随時処理のフローチャート。 遷移率パラメータ一覧画面図。 遷移率パラメータ修正画面図。 遷移率パラメータ算出画面図。 ラダーを説明する図。 キャッシュフロー(CF)を説明する図。 明細分割の分割明細の作成方法を説明する図。 明細分割の分割後の集約パターンを説明する図。 明細分割の分割後の住宅ローン優遇金利について説明する図。 前回選択利更改期間コード付与処理での明細抽出について説明する図。

以下、画面を参照して、本発明発明に係る固定選択型住宅ローンシミュレーションの好適な一実施形態を詳細に説明する。ここで融資の変動金利型である固定選択型住宅ローンとは、金利の種類に関して、固定選択終了後に変動金利型、または別な固定選択期間を選択できる商品である。なお、本実施の形態では、イントラネット上のWebシステムであるNETALM(収益リスク統合管理システム)に本発明を適用した場合を示す。

テーブルについて説明する。12aは科目属性定義テーブルである。銀行の勘定科目毎に商品性により決定される各種属性が登録されている。12bは科目利率シナリオテーブルである。科目毎の将来金利シナリオが登録されている。12cは金利更改期間コード紐付けテーブルである。金利期間毎に対応する金利タイプ(1年固定、3年固定、変動など)が紐付けられている。12dは遷移率パラメータテーブルである。金利更改時に他の金利タイプへの遷移確率が金利タイプ別に登録されている。本テーブルは処理10cで作成される。テーブル12eは固定選択実績蓄積テーブルである。固定選択型住宅ローン商品の過去の金利更改に伴う金利選択実績が蓄積されている。12fはキャッシュフロー(CF)、ラダーテーブルである。資金期日、金利期日別に処理10dで出力されてCFとラダーを蓄積していく。

まず、本実施の形態における固定選択型住宅ローンシミュレーションのフローについて説明する。
図１は、固定選択型住宅ローンシミュレーションの全体データフローを示した図である。同図に示すように、データフローは10a〜10dのサーバ処理、11a〜11cの融資取引明細(以下単に明細)、12a〜12fのテーブルから構成される。

本実施の形態は、二つの処理形態を持つ。一つ目はバッチ処理であり、バッチ処理全体フローチャートを図２に示す。もう一つは随時処理であり、随時処理全体フローチャートを図３に示す。

バッチ処理について説明する。バッチ処理は、図１の処理10a,10b,10d及びデータ更新処理から構成される。バッチ処理は月次の定例処理として実施される。
処理10aは前回選択金利更改期間コード付与処理である。当月に金利更改を迎えた明細11bとそれに対応する明細11aを比較することで、明細11bが当月金利更改日以前に選択していた金利タイプを決定する。結果はテーブル12eを作成する際に使用される。

処理10bは明細分割処理である。固定選択期間終了後の異なる金利タイプへの遷移を考慮するため、遷移先別に明細11bを複数明細へ分割する。具体的には、明細11b各々からテーブル12dに従い紐付けられた遷移先ごとに分割した明細11cを作成する。

処理10dはCF、ラダー作成処理である。処理10bで作成された明細11cをインプットとし、資金期日までのCF、ラダー作成処理を行う。作成されたCF、ラダーは科目毎に集約され、テーブル12fに格納される。CFの概念図は図８に、ラダーの概念図は図７にそれぞれ示してある。

CFとは、図８の通り返済に関わるキャッシュの流れを表している。また、ラダーは図７の通り返済に伴う返済残高の変化を表す。尚、図７は科目に集約したラダーであるため新規実行分が約定分の上に積上げられている。

次に、処理10a,10b,10dそれぞれの詳細説明に移る。処理10aでは、まず明細11bの内、前回金利更改日と基準日の年月が等しい明細を抽出する(明細11b’)。明細11b’と勘定店番号、明細識別番号、顧客番号、取引番号が等しい明細11aを抽出する(明細11a’)。明細11a’の前回金利更改日と対応する明細11b’の前回金利更改日の差から前回選択金利更改期間を求める。前回選択金利更改期間はテーブル12cの金利期間に対応しており、金利期間に応じた金利タイプを取得し、明細11b'に設定する。図１２に明細11a’及び明細11b’の抽出処理の概念図を示してある。

処理10bでは、以下の3種類の分割明細を作成する。図９ではCFを用いてこれを説明する。１つ目は遷移前のCFを生む明細であり、遷移元明細と呼ぶ。遷移元明細の作成は、処理10dでCF91のような明細11bの次回金利更改日 (金利期日)で期落ちするCFが作成されるよう行われる。

2つ目と3つ目は遷移後のCFを生む明細であり、それぞれ遷移先明細(擬)、遷移先明細(本)と呼ぶ。遷移先明細(擬) の作成は、遷移時点(次回金利更改日）までの将来計数を相殺させるために、処理10dにおいてCF92のような最終返済日(資金期日)にマイナスのCFを作成するよう行われる。

遷移先明細(本)の作成は、処理10dにおいてCF93〜95のような明細11bの次回金利更改日がスタートとなり明細11bの資金期日までCFが作成されるよう行われる。遷移先明細(本)は遷移先毎に作成されるため、一般に複数作成される。図９を例にとると、3つの金利タイプ(3年固定、5年固定、変動)への遷移を考えているため、それに応じて３つの遷移先明細(本)が作られることになる。遷移先は明細毎にテーブル12dによって決定される。

テーブル12dから得られる情報は遷移先の金利タイプのみである。本実施形態では、遷移先の金利タイプから同じ金利タイプを持つ遷移先科目を明細11cの科目コードに別途設定する。まず、テーブル12aには科目毎に、遷移科目グループが定義されている。固定選択型住宅ローンの固定選択期間終了後の遷移は同じ遷移科目グループに属する科目のみとしている(他のものを含んでも構わない)。したがって、はじめに金利タイプを引数にしてテーブル12cより金利更改期間を得る。取得した金利更改期間と遷移元明細の科目が属している遷移科目グループからテーブル12aを参照し、遷移金利タイプごとに遷移先の科目を求める。

処理10bは明細11b各々に対して、1度ずつ実行される。つまり固定選択期間終了後の他金利タイプへの遷移は1度しか考慮されない。1度処理10bが実行された明細は、分割明細毎に次の金利更改日が到来しても同じ金利タイプを選択するものとして、処理10dによって資金期日までのCFが作成される。
遷移元明細は、明細11bの情報をコピーし、最終返済日を明細11bの次回金利更改日に設定することで作成される。

遷移先明細(擬)は、明細11bの情報をコピーし、最終返済日を明細11bの次回金利更改日に設定し、残高を遷移時点での残高×−1で求め、返済方法を満期一括返済として設定することで作成される。ここで、遷移時点での残高とは、返済方法が元金均等返済、元利均等返済それぞれに対して、別々の計算式で明細11bから計算される。

遷移先明細(本)は、まず残高を遷移時点での残高に設定する。次回返済日、次回利息徴収日は明細11bから計算し設定する。約定金利、毎回の返済額については、処理10dで計算される。変動金利サイクル、返済額変更サイクルは、遷移先の科目コードを用いて、テーブル12aの金利更改期間を設定する。

処理10bでは、処理10dでCFを作成した後のCF(テーブル12fに登録)の集約方法についても設定する。集約方法は、遷移元科目で集約と遷移先科目で集約の2通りである。図１０に例を示した。101は遷移元科目である住宅ローン変動へ３つの遷移先で求められたCFを集約することを表している。一方、102は３つの遷移先金利タイプと同じ金利タイプの科目各々で集約を行うことを意味している。本実施形態では、集約する科目を明細の固定選択遷移科目に保持しておく。

処理10bでは、明細11c対顧スプレッド(顧客レートと基準金利の差)も設定する。住宅ローンには優遇金利がある。優遇金利とは、一定期間、または全期間について、店頭金利(貸出時に適用される基準金利)から一定の割合を引き下げた金利である。優遇金利には、一般的に「当初期間優遇タイプ」と「全期間一律優遇タイプ」がある。図１１の111は当初期間優遇タイプを表す。これは当初期間の優遇金利x%がその後の優遇金利y%より大きいパターンである。この場合、過去実績を適用することができないため対顧スプレッドには０を設定する。一方、112は全期間一律優遇タイプを表す。これは、全期間で優遇金利がx%で一定である。したがって、遷移した後も対顧スプレッドには遷移元科目の値(=優遇幅)をそのまま適用する。

処理10dでは、既存のNETALMで実装されている処理を流用することで明細11c各々に対して資金期日までのCFとラダーを作成し、それらを科目に集約したCF、ラダーをテーブル12fに出力する。

随時処理について説明する。図３に示した随時処理は、図１の処理10cの詳細である。随時処理というのはオンライン処理で、端末はHTTPサーバにアクセス可能なWEBブラウザを搭載したイントラネット端末であり、イントラネット上の各種サーバ装置にアクセスできる。

処理10cは遷移率パラメータ算出処理である。本発明では固定選択型住宅ローンの金利タイプ変更を、どの金利タイプが選択されるかを表す遷移率パラメータという確率を用いて考慮する。遷移率パラメータはテーブル12eから過去実績を用いて導出される。

処理10cの画面イメージを図４〜６に示す。図4は遷移率パラメータ一覧画面、図５は遷移率パラメータ修正画面、図６は遷移率パラメータ算出画面である。

随時処理の詳細について説明する。はじめに、端末からwebサーバへアクセスをすると、サーバは処理32aを行う。その後端末から画面40において、科目体系名を選択する。
処理32bでは、送信される科目体系コードを元に、テーブル12cを参照して、遷移元と遷移先の金利タイプの抽出を行い、それをもとに画面50を作成する。
画面50において、ボタン51aを選択すると、サーバは処理32cを行う。処理32cでは、当月から遡って20ヶ月分の基準年月を元に画面60を作成する。

画面60において、端末からデータ対象区分、基準年月を選択し、ボタン61を選択すると、サーバは処理32dを行う。処理32dでは、はじめにテーブル12eの作成基準日が送信された基準年月と一致しているデータを抽出する。各データ毎にテーブル12aを参照することで金利更改期間を、テーブル12cを参照することで遷移先の金利タイプを決定する。さらに、各データの遷移元金利タイプ、末残、平残も取得する。このようにして{基準年月、遷移元金利タイプ、遷移先金利タイプ、末残、平残}のデータを収集していく。送信されたデータ対象区分から末残、平残のどちらかから遷移率を、{遷移元金利タイプ、遷移先金利タイプ }別に算出、集計する。
処理32fでは算出した遷移率を入れた画面50を作成し、提供する。

１０ａ…前回選択金利更改期間コード付与処理、１０ｂ…固定選択型住宅ローン明細分割処理、１０ｃ…固定選択型遷移率算出処理、１０ｄ…資金期日CF、ラダー
作成処理

Claims (1)

1. Ｗｅｂシステムが実行する、金融商品における将来の変更をシミュレーションする金融商品のシミュレーション方法において、
   予め前記金融商品に関する第１の情報である現在契約中の金融商品のキャッシュフローを記憶装置に記憶しておき、
   前記金融商品の異なる金利タイプが含まれる遷移先に関する複数の第２の情報を記憶しておき、
   前記変更に関し、前記変更のシミュレーションを実行し、前記第１の情報である金融商品のキャッシュフローの内容を示す明細をこれら複数の遷移先毎に３種類の分割明細書に分割するステップを有し、
   前記３種類の分割明細書は、
   遷移前のキャッシュフローの内容を示す遷移元明細書と、遷移後のキャッシュフローを示す第１の遷移先明細書と、遷移後のキャッシュフローを示す第２の遷移先明細書と、であり、
   前記遷移元明細書は、次回金利更改日である金利期日において期落ちするキャッシュフローを示し、
   前記第１の遷移先明細書は、前記金利期日において元本に対してマイナスとなるキャッシュフローを示し、
   前記第２の遷移先明細書は、次回金利期日がスタートとなり、最終返済日（資金期日）までのキャッシュフローを示すことを特徴とする金融商品のシミュレーション方法。

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