JP5543177B2 - 変動数値予測システム及び変動数値予測方法 - Google Patents
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前記記憶部に保持されている数値列のうち、目的とする現象の数値を継続的に観測して得られる数値列を、…、y -m-r、y -m-r+1、…、y -1、y 0、y 1、y 2、…とするとき、予測開始時点の値をy 0、その前の値をy -1、…、そのm+r-1前の値をy -m-r+1とおいて参照して、
前記元データ作成手段により作成された元データに統計理論のブートストラップ法を適用して、前記元データの中から無作為復元抽出法でn(≦m)個のデータをリサンプルし、このリサンプルの操作をB回(Bは正の整数)行って得られたB組のリサンプルを用いて、予め与えられた信頼係数の回帰関数の各点における信頼区間を算出し、該信頼区間の上限及び下限をそれぞれ結んで回帰関数の信頼帯を求め、得られた回帰関数に予測日時を入力して、得られた信頼帯を使って予測値の信頼区間を算出する信頼区間算出手段と、
前記信頼区間算出手段の処理により得られた予測値の信頼区間を変動数値の未来における予測範囲として前記出力部に出力する出力手段と
を有し、
前記各手段は、前記処理部が前記記憶部に格納されたプログラムを読み出して実行することにより制御されることを特徴とする変動数値予測システム。
本実施例による変動数値予測は、通常のコンピュータ・システムを用いて実行している。図1は、本実施例の変動数値予測システムのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
図2は、本実施例の変動数値予測を実現するために必要とするデータを記憶するメモリ24の記憶構成例を示している。なお、図2には本実施例に特有のデータのみを示し汎用のデータや変数パラメータ(例えば、フローチャートのiやjなど)は省かれている。
図3は、本実施例の変動数値予測を実現するために必要とするデータを記憶する補助記憶装置26の記憶構成例を示している。なお、図3には本実施例に特有のデータ及びプログラムのみを示し汎用のデータやプログラム(例えば、OSやBIOSなど)は省かれている。
図4A及び図4Bは、本実施例の変動数値予測システムの動作手順例を示すフローチャートである。以下、図4A及び図4Bに従って、具体的な動作手順と一般化された動作手順を関連付けて説明する。
図5を参照しながら、平成21年9月25日までの日経平均株価を使って、4週間後の10月23日の日経平均株価を予測する方法を考える。この場合の、設定パラメータは、p=1, m=16, r=3, n=7, B=120, α= 0.05, t=20, q=10が設定される。
平均値x1 = 9.4375 , 平均値Y1 = 10342.61, b1 * = -6.98052となる。
b1 * = -6.98052, b2 * = -3.04553, b3 * = -1.91733, b4 * = 0.095334,
b5 * = -3.334066, b6 * = -4.17861, b7 * = -1.17185 となる。
b* 1 = -1.6458, S* 1 = 3.480352, Z1 = -0.51755 となる。
Z(3) = -3.24476 , Z(117) = 3.13832 となる。
[b^-Z(117)・V、b^-Z(3)・V]と考える。
[b^-1.96V、b^-1.96V]と考える。
[b^-1.96V、b^-1.96V]
=[-0.96501 - 1.96×2.111998 , -0.96501 + 1.96 × 2.111998 ]
=[-5.00452, 3.07451]となる。
[y - 3.07451x, Y - (-5.00452)x]
=[10353.70 - 3.07451 × 8.5, 10353.70 + 5.00452 × 8.5]
=[10327.56667, 10396.23842]となる。
下限:y = f(x) = 10327.56667 - 5.00452x
上限:y = f(x) = 10396.23842 + 3.07451x
となる。
下限:F(t) = f(16+t) = 10327.56667 - 5.00452(16+t)
上限:F(t) = f(16+t) = 10396.23842 + 3.07451(16+t)
と考える。
下限:F(20) = 10327.56667 - 5.00452(16+20) = 10147.40
上限:F(20) = 10396.23842 + 3.07451(16+20) = 10506.92
である。
(12) 第一段階の(2)〜(10)を計10回(q=10)繰り返し、得られた結果をストックする(図5の56ー1〜56ー10参照)。
図7に、本実施例による変動数値予測を「日経平均株価」(図7の(a)参照)、「原油価格」(図7の(b)参照)に適用した例の予測結果と実際の数値を比較した表を示す。なお、共に、上記具体例で示した20日(3週間)後の予測値であり、「日経平均株価」は2009年の3月から8月の1月置きの予測、「原油価格」は2008年の3月から10月の1月半置きの予測である。
Claims (5)
- 処理部と、記憶部と、出力部とを備え、目的とする現象の変動数値の将来における予測範囲を、予測前に継続的に観測して得られる数値列から予測する変動数値予測システムであって、
前記記憶部に保持されている数値列のうち、目的とする現象の数値を継続的に観測して得られる数値列を、…、y -m-r、y -m-r+1、…、y -1、y 0、y 1、y 2、…とするとき、予測開始時点の値をy 0、その前の値をy -1、…、そのm+r-1前の値をy -m-r+1とおいて参照して、
前記元データ作成手段により作成された元データに統計理論のブートストラップ法を適用して、前記元データの中から無作為復元抽出法でn(≦m)個のデータをリサンプルし、このリサンプルの操作をB回(Bは正の整数)行って得られたB組のリサンプルを用いて、予め与えられた信頼係数の回帰関数の各点における信頼区間を算出し、該信頼区間の上限及び下限をそれぞれ結んで回帰関数の信頼帯を求め、得られた回帰関数に予測日時を入力して、得られた信頼帯を使って予測値の信頼区間を算出する信頼区間算出手段と、
前記信頼区間算出手段の処理により得られた予測値の信頼区間を変動数値の未来における予測範囲として前記出力部に出力する出力手段と
を有し、
前記各手段は、前記処理部が前記記憶部に格納されたプログラムを読み出して実行することにより制御されることを特徴とする変動数値予測システム。 - 処理部と、記憶部と、出力部とを備え、
目的とする現象の変動数値が継続的に観測され、現時点までに得られた数値列から、未知の定数を含むxのp次多項式、
f(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + apxp
を用いて、将来の前記現象の数値範囲を予測する変動数値予測システムであって、
前記記憶部に保持されている数値列のうち、目的とする現象の数値を継続的に観測して得られる数値列を、…、y -m-r、y -m-r+1、…、y-1、y0、y1、y2、…とするとき、予測開始時点の値をy0、その前の値をy-1、…、そのm+r-1前の値をy-m-r+1とおいて参照して、
前記元データを用いて未知の定数a0、a1、…、apの推定値、
前記元データの中から無作為復元抽出法でm個のデータ、
各行の平均値、
各行の標準偏差、
x = (1 + 2+ … + m)/mとおくときa0の信頼区間を、
予測に使う関数の下限、上限を、
上記処理をq回(qは正の整数)繰り返してその都度結果を前記記憶部に記憶し、それぞれ下限及び上限の平均値を計算してt日後における予測値の下限、上限として計算して、t日後における予測値の信頼区間を生成する手段と
得られた予測値の信頼区間を変動数値の未来における予測範囲として前記出力部に出力する出力手段と
を有し、
前記各手段は、前記処理部が前記記憶部に格納されたプログラムを読み出して実行することにより制御されることを特徴とする変動数値予測システム。 - 請求項1又は2に記載の変動数値予測システムをコンピュータ・システムに実現させることができるプログラムを格納した記憶媒体。
- 請求項1又は2に記載の変動数値予測システムをコンピュータ・システムに実現させることができるプログラム。
- 目的とする現象の変動数値が継続的に観測され、現時点までに得られた数値列から、未知の定数を含むxのp次多項式、
f(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + apxp
を用いて、将来の前記現象の数値範囲を予測する、変動数値予測システムにおける変動数値予測方法であって、
前記変動数値予測システムは、処理部と、記憶部と、出力部とを備え、
前記記憶部に保持されている数値列のうち、目的とする現象の数値を継続的に観測して得られる数値列を、…、y -m-r、y -m-r+1、…、y-1、y0、y1、y2、…とするとき、予測開始時点の値をy0、その前の値をy-1、…、そのm+r-1前の値をy-m-r+1とおいて参照して、
前記元データを用いて未知の定数a0、a1、…、apの推定値、
前記元データの中から無作為復元抽出法でm個のデータ、
各行の平均値、
各行の標準偏差、
x = (1 + 2+ … + m)/mとおくときa0の信頼区間を、
予測に使う関数の下限、上限を、
上記処理をq回(qは正の整数)繰り返してその都度結果を前記記憶部に記憶し、それぞれ下限及び上限の平均値を計算してt日後における予測値の下限、上限として計算して、t日後における予測値の信頼区間を生成するステップと、
得られた予測値の信頼区間を変動数値の未来における予測範囲として前記出力部に出力するステップと
を有し、
前記各ステップは、前記処理部が前記記憶部に格納されたプログラムを読み出して実行することにより実行されることを特徴とする変動数値予測システムにおける変動数値予測方法。
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JP2009259343A JP5543177B2 (ja) | 2009-11-12 | 2009-11-12 | 変動数値予測システム及び変動数値予測方法 |
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