JP5294691B2 - 不動産融資における諾否判断装置 - Google Patents
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Description
また、個人の属性情報、不動産情報、資金情報、家族情報、他社借入情報、返済計画情報、その他履歴情報を使用して評価ランクを作成し、該評価ランクと金利判定結果か融資の許諾を自動的に判断する融資の諾否判断装置を提供することもできる。
図1は本発明の不動産融資における諾否判断装置を説明する全体構成図である。同図において、本システムは、ローン受付部1、自動与信判断部2、諾否判断/融資実行部3、データマイニング部4、リスク評価/ブラッシュアップ部5、ホスト機器6で構成されている。
与信判断部2は後述する計算式を使用して算出した結果に基づき、与信判断を行う。
図2は上記不動産業者名に基づく案件信用力に関するデータベースである。このデータベースは、不動産業者毎に銀行に持ち込まれた案件と、その中の不良案件、及び不良率で構成されている。
リスクポイント=α1X1+α4X4+α5X5+β2Y2+β6Y6+β0
尚、β0は定数項である。
=−3.958 となる。
尚、他のファクターを選択した場合にも、同様の計算式によってリスクポイントを計算することができる。
推定デフォルト値=1÷(1+EXP(−リスクポイント))
ロス率=((融資額−担保額×想定回収率)×推定デフォルト値)÷融資額
ここで、想定回収率は担保額に応じて、図12に示すテーブルから取得する。例えば、担保額が1000万円以下の場合、想定回収率は60%であり、1001万円〜3000万円までは45%であり、以下同図に示す通りである。
適正レート=資金コスト率+事務コスト率+ロス率+期待収益率
尚、上記資金コスト率及び事務コスト率は予め定まった定数であり、期待収益率も予め設定された値である。
例えば、融資額が3千万円、担保額が2千万円、想定回収率が45%、資金コスト率が0.3%、事務コスト率が0.4%、期待収益率が0.5%、対顧客適用レートが2.8%の場合、以下の計算例となる。
推定デフォルト率=1÷(1+exp(-リスクポイント))=1÷(1+exp−(−3.958))=1.87% となる。
また、ロス率は前述の式に基づいて、
ロス率=((融資額−担保額×想定回収率)×推定デフォルト値)÷融資額=((3千万円−2千万円×0.45)×1.87%÷3千万円=1.31%
となる。
適正レート=資金コスト率+事務コスト率+ロス率+期待収益率
=0.3%+0.4%+1.31%+0.5%=2.51%
となる。
次に、本発明の実施形態2について説明する。
尚、本実施形態2においても、基本的には前述の実施形態1で使用した図1の全体システム図を使用する。したがって、本例においても、ローン受付部1、自動与信判断部2、諾否判断/融資実行部3、データマイニング部4、リスク評価/ブラッシュアップ部5、ホスト機器6で構成され、ローン受付部1は不動産業者のデータベースに基づいて評価されたデータを入力する。例えば同図に示すように、不動産業者名、不動産業者の支店、不動産業者の営業担当者、支店所在地、販売価格、不動産業者の決算書情報、不動産業者の地元密着度、及び社長の健康等のデータベースに基づいた評価データを入力する。
以下、本例の処理を具体的に説明する。
先ず、上記ファクターX1〜X5、及びZ1〜Z7の中から、最も説明力の高いファクターを選択する(ステップ(以下、STで示す)1)。ここでは、6個の項目を選択する。
総合スコア=α1W1+α2W2+α3W3+α4W4+α5W5+α6W6+β0
尚、β0は定数項であり、W1〜W6は、上記12個のファクター(X1〜X5、及びZ1〜Z7)から選択した6個の項目を示し、α1〜α6は回帰係数を示す。
次に、上記総合スコアに基づいて、高スコアから順に10等分し、評価ランクをつける(ST3)。また、評価ランク毎のデフォルト率を計算する(ST4)。例えば、図16は上記総合スコアに基づく評価ランク、及び該評価ランク毎のデフォルト率の計算結果を示す。この場合、評価ランク1のデフォルト率は0.17%であり、評価ランク2のデフォルト率は0.36%であり、評価ランク3のデフォルト率は0.75%であり、以下同図に示す通りである。
尚、上記信用コスト率(EL率)は、理論的にはデフォルト率に債権毀損率(LGD)を掛け合わせたものである。
一方、適正金利1≦顧客に適用する金利<適正金利2であれば「可」であり、基本的な経費は賄えるが、債権者がデフォルトした場合に経費を賄うことができない領域であり、評価ランクが上位であれば承認の検討の余地はあるが、評価ランクが下位であれば否決される。
さらに、適正金利3≦顧客に適用する金利であれば「優」であり、諸経費、信用コスト、で信用コストの上振れを賄うことができる金利水準であり、基本的には承認が可能な領域である。
また、同図に示す「GO」は融資の承認領域であり、「G」は例えば審査役による審査が必要な領域であり、「SE」は融資否決領域である。したがって、本例によれば、前述の評価ランクと顧客に適用する金利から判断された金利判定結果から自動的に融資の諾否を迅速に決定することができる。
2・・・自動与信判断部
3・・・諾否判断/融資実行部
4・・・データマイニング部
5・・・リスク評価/ブラッシュアップ部
6・・・ホスト機器
9・・・不動産業者ファクター以外の情報
10・・入力部
11・・不動産分析部
12・・不動産業者記憶部
13・・物件所在地記憶部
14・・営業担当者記憶エリア
15・・物件価格記憶部
16・・法人としての信用度記憶部
17・・選択回路
18・・リスクポイント演算回路
19・・デフォルト率演算回路
20・・ロス率演算回路
21・・適用レート演算回路
22・・比較回路
23・・対顧客適用レート
24・・承認出力回路
Claims (7)
- 不動産業者情報に基づいて、関連するファクターの設定を行う不動産業者ファクター設定手段と、
該不動産業者ファクターに対するリスク率を記憶する第1の記憶手段と、
前記不動産業者ファクター以外のファクターに対するポイント数を記憶する第2の記憶手段と、
前記不動産業者ファクターと前記第1の記憶手段に記憶されたリスク率、及び前記不動産業者ファクター以外のファクターと前記第2の記憶手段に記憶されたポイントに基づいて、リスクポイントを計算する第1の演算手段と、
該第1の演算手段の演算結果に基づいて、推定デフォルト率を計算する第2の演算手段と、
該第2の演算手段の演算結果に基づいて、ロス率を計算する第3の演算手段と、
該第3の演算手段の演算結果に基づいて、適正レートを計算する第4の演算手段と、
該第4の演算手段の演算結果である適正レートと対顧客適用レートの比較を行い、対顧客適用レートより前記適正レートの値が小さい場合、不動産融資の承認を行う承認手段と、
を有することを特徴とする不動産融資における諾否判断装置。 - 不動産業者情報に基づいて、関連するファクターの設定を行う不動産業者ファクター設定手段と、
該不動産業者ファクターに対するリスク率を記憶する第1の記憶手段と、
前記不動産業者ファクター以外のファクターに対するリスク率を記憶する第2の記憶手段と、
前記不動産業者ファクターと前記第1の記憶手段に記憶されたリスク率、及び前記不動産業者ファクター以外のファクターと前記第2の記憶手段に記憶されたリスク率に基づいて、リスクポイントを計算する第1の演算手段と、
該第1の演算手段の演算結果に基づいて、推定デフォルト率を計算する第2の演算手段と、
該第2の演算手段の演算結果に基づいて、ロス率を計算する第3の演算手段と、
該第3の演算手段の演算結果に基づいて、適正レートを計算する第4の演算手段と、
該第4の演算手段の演算結果である適正レートと対顧客適用レートの比較を行い、対顧客適用レートより前記適正レートの値が小さい場合、不動産融資の承認を行う承認手段と、
を有することを特徴とする不動産融資における諾否判断装置。 - 前記不動産業者ファクターは不動産業者、又は支店所在地、又は担当者、又は価格、又は不動産業者の法人としての信用力であることを特徴とする請求項1、又は2記載の不動産融資における諾否判断評価装置。
- 前記不動産業者以外のファクターは、属性情報、担保情報、資金情報、家族情報、個人信用情報、返済計画情報、履歴情報であることを特徴とする請求項1、2、又は3記載の不動産融資における諾否判断装置。
- 前記複数のファクターの中から適切な複数のファクターが選択され、前記第1の演算手段による演算が行われることを特徴とする請求項1、2、3、又は4記載の不動産融資における諾否判断装置。
- 不動産情報に基づいて、関連するファクターの設定を行う不動産業者ファクター設定処理と、
該不動産業者ファクターに対するリスク率を記憶する第1の記憶処理と、
前記不動産業者ファクター以外のファクターに対するポイント数を記憶する第2の記憶処理と、
前記不動産業者ファクターと前記第1の記憶処理によって記憶されたリスク率、及び前記不動産業者ファクター以外のファクターと前記第2の記憶処理によって記憶されたポイントに基づいて、リスクポイントを計算する第1の演算処理と、
該第1の演算処理の結果に基づいて、推定デフォルト率を計算する第2の演算処理と、
該第2の演算処理の結果に基づいて、ロス率を計算する第3の演算処理と、
該第3の演算処理の結果に基づいて、適正レートを計算する第4の演算処理と、
該第4の演算処理の結果である適正レートと対顧客適用レートの比較を行い、対顧客適用レートより適正レートの値が小さい場合、不動産融資の承認を行う承認処理と、
を行うことを特徴とする不動産融資における諾否判断方法。 - 不動産業者情報に基づいて、関連するファクターの設定を行う不動産業者ファクター設定処理と、
該不動産業者ファクターに対するリスク率を記憶する第1の記憶処理と、
前記不動産業者ファクター以外のファクターに対するポイント数を記憶する第2の記憶処理と、
前記不動産業者ファクターと前記第1の記憶処理によって記憶されたリスク率、及び前記不動産業者ファクター以外のファクターと前記第2の記憶処理によって記憶されたポイントに基づいて、リスクポイントを計算する第1の演算処理と、
該第1の演算処理の結果に基づいて、推定デフォルト率を計算する第2の演算処理と、
該第2の演算処理の結果に基づいて、ロス率を計算する第3の演算処理と、
該第3の演算処理の結果に基づいて、適正レートを計算する第4の演算処理と、
該第4の演算処理の結果である適正レートと対顧客適用レートの比較を行い、対顧客適用レートより適正レートの値が小さい場合、不動産融資の承認を行う承認処理と、
を実行するプログラムであって、コンピュータが実行可能な諾否判断プログラム。
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