JP5008158B2 - 通貨指標生成装置、その方法およびそのプログラム - Google Patents
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Description
このような金融取引では、例えば、金融取引を取扱う取引業者が保有する複数の取引業者サーバと注文者端末とが通信を行いながら取引が行われる。
為替取引は、株等の他の金融商品と異なる点が多く、例えば、外貨預金に比べて柔軟性が高いことや、資金効率が良い投資商品として注目されている。
ところで、 外貨預金は、例えば米ドルを買って預金する。つまり、米ドル高の場合は利益が出て、米ドル安の場合は損失が出るというものである。一方、外為取引では、米ドルが下落すると予想したら「米ドル売り・円買い」という注文ができる。
つまり為替取引は、為替相場の動きに注目して、高くなるだろう通貨は「買い(Bid)」、安くなるだろう通貨は「売り(Ask)」というように、為替差益がプラスに転じるようにトレードが可能であり、極めて為替変動への対応度が高い。
また、為替市場は証券市場と比較にならないほど大きく、証券取引のように出来高が把握できないので、相対的な人気の度合いや強さの度合いが分からない。
一方、取引する場合、強い通貨を買って、弱い通貨を売れば、利益を得られる可能性が高まる。
図1は、本発明の実施形態に係るFX処理システム1の全体構成図である。
図1に示すように、FX処理システム1は、例えば、RD生成サーバ群10、FX取引業者サーバ12、個人投資家端末装置14、FX指標算出サーバ16、FX自動取引サーバ18を有する。
本実施形態のレートデータRDが本発明のレートデータの一例であり、本実施形態の指標データISIndex(Cn)が本発明の指標データの一例である。
また、通貨ペア(Cn/Cm)の通貨Cnが買通貨、通貨Cmが売通貨の一例である。
RD生成サーバ群10は、例えば、通貨ペアについての売買取引を管理する複数のFX取引所サーバで構成されている。各FX取引所サーバが、自らが管轄する通貨ペアについての売買取引を管理する。
各FX取引所サーバは、自らが管轄する通貨ペアのレートを時系列に示すレートデータを生成する。
各FX取引所サーバが生成する上記レートデータは、一般に公開される。
各FX取引所サーバは、管轄する通貨ペアについての投資家等からの売り買い情報(FX取引業者サーバ12が提供する提示価格ビット/オファー)に基づいて、通貨ペアのレートを決定する。
レートデータRDは、例えば、所定の時間間隔のレートを示しており、月足、週足、日足、分足の複数足のそれぞれについて規定されている。すなわち、複数の足のレートデータRDがそれぞれある。
ここで、n,mは、図3に示すように定義される。
FX取引業者サーバ12は、個人投資家端末装置14およびFX自動取引サーバ18からの通貨ペアを指定した買い又は売りの注文に基づいて、それに対応した注文をRD生成サーバ群10の対応するFX取引所サーバに送信する。
当該注文には、取引の提示価格(ビット/オファー)が示されている。
図4は、図1に示す個人投資家端末装置14の構成図である。
図4に示すように、個人投資家端末装置14は、例えば、インタフェース22、操作部23、ディスプレイ25、メモリ27、作業メモリ29および処理回路31を有する。
ここで、インタフェース22、操作部23、ディスプレイ25、メモリ27および処理回路31は、内部バス20を介して接続されている。
インタフェース22は、例えば、インターネット等のネットワーク9を介してFX取引業者サーバ12およびFX指標算出サーバ16とデータおよび要求の送受信を行う。
操作部23は、個人投資家が操作するためのキーボードやマウス等である。
ディスプレイ25は、処理回路31からの表示信号に応じた画面を表示する。
メモリ27は、処理回路31の処理に用いられるプログラムおよびデータを記憶する。
処理回路31は、メモリ27から読み出したプログラムを実行する。
処理回路31は、個人投資家端末装置14の処理を統括して制御する。また、処理回路31の処理は、メモリ27に処理対象および処理途中のデータを適宜記憶して実行される。
本実施形態では、個人投資家端末装置14がFX自動取引サーバ18に対して自動取引要求を送信し、FX自動取引サーバ18が当該要求に基づいて後述する自動取引を行う。
また、個人投資家端末装置14が通貨ペアの取引を行ってもよい。
図5は、図1に示すFX指標算出サーバ16の構成図である。
図5に示すように、FX指標算出サーバ16は、例えば、インタフェース32、操作部33、ディスプレイ35、メモリ37、作業メモリ39および処理回路41を有する。
ここで、インタフェース32、操作部33、ディスプレイ35、メモリ37および処理回路41は、内部バス30を介して接続されている。
操作部33は、FX指標算出サーバ16の管理者が操作するためのキーボードやマウス等である。
ディスプレイ35は、処理回路41からの表示信号に応じた画面を表示する。
メモリ37は、処理回路41の処理に用いられるプログラムおよびデータを記憶する。
作業メモリ39は、処理回路41における処理途中の中間データ等を記憶する。
処理回路41は、メモリ37から読み出したプログラムを実行する。
処理回路41は、FX指標算出サーバ16の処理を統括して制御する。
なお、処理回路41で用いるデータおよび算出されたデータは、作業用メモリ39やメモリ37等の記憶手段に一時的に記憶される。本実施形態では、処理回路41と作業用メモリ39およびメモリ37との間での読み書きの動作は特に明示しないが、処理回路41の処理過程では処理工程毎に行われている。
処理回路41は、例えば、図6に示すレートデータRD(Cn/Cm)(tc)を入力する。
処理回路41は、例えば、所定の時間間隔Δt(例えば、1分間隔)で、値の変動値ΔRを特定する。
このとき、時刻tcでの変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)は下記式(1)で示される。
調整係数Z(Cn/Cm)は、例えば、所定の通貨に換算する係数を示している。本実施形態では、例えば、全ての変動値を円(JPY)に換算するための調整係数を用いる。
下記式(3)において、ΔCR(Cn/Cm:Cm/Cn)(tc)は、通貨Cnが売通貨あるいは買通貨となる通過ペアの補正変動値ΔCRを示している。ここで、通貨Cnが買通貨の場合にはΔCRを加算し、通貨Cnが売通貨の場合にはΔCRを減算する。
例えば、処理回路41は、各通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)に、それらに対応した補正値ΔCIndex(Cn)を加算(乗算)する。そして、加算(乗算)後の指標データISIndex(Cn)(tc)を用いて後述するソート処理を行う。
補正値ΔCIndex(Cn)は、例えば、FX指標算出サーバ16のメモリ37に記憶されている。
補正値ΔCIndex(Cn)は、その通貨に下落可能性要因がある場合にはその値が小さく、上昇可能性要因がある場合にはその値が大きい。また、正負の値を使用する。
このような補正値ΔCIndex(Cn)を用いることで、直近のレートデータRD(Cn/Cm)(tc)からは読み取れないが、将来の通貨の強さの変動を予測する上で重要な情報(例えば、各国の市場予測、政治動向、経済動向等)を、指標データISIndex(Cn)(tc)に反映させることができる。
処理回路41は、その他に、一つの通貨が相対するその他の通貨と比較して、動いたパーセンテージを算出し、計算対象の全通貨ペアでの求められた数値により序列してもよい。
図8は、図1に示すFX指標算出サーバ16の動作例を説明するためのフローチャートである。
入力部112はステップST1の処理を行う。変動データ算出部113はステップST2,ST3の処理を行う。要素指標データ算出部114はステップST4の処理を行う。指標データ算出部115はステップST5の処理を行う。
また、メモリ37は、例えば、図10〜図14を用いて後述するように複数のDB(データベース)、すなわち複数の記憶手段として機能する。
図1に示すRD生成サーバ群10を構成する28個のFX取引所サーバが、図3および以下に示す28個の通貨ペアのレートデータRD(Cn/Cm)を生成する。
図5に示すFX指標算出サーバ16の処理回路41は、インタフェース32を介して、FX指標算出サーバ16に要求を送信して、28個の通貨ペアのレートデータRD(Cn/Cm)(tc)を入力する。
処理回路41は、入力した28個の通貨ペアのレートデータRD(Cn/Cm)(tc)を図5に示すメモリ37に書き込む。このとき、処理回路41は、レートデータRD(Cn/Cm)(tc)を構成する所定の時間間隔の時刻のそれぞれについてのレート値を、時刻データと対応付けて、時刻データをキーとして読み出し可能な形式でメモリ37に書き込む。処理回路41によるメモリ37へのデータ書き込み処理については、後に詳細に説明する。
FX指標算出サーバ16の処理回路41は、ステップST1でメモリ37に書き込んだ28個のレートデータRD(Cn/Cm)(tc)を読み出して、各時間tc毎に、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)を上記式(1)に基づいてそれぞれ生成する。
このとき、処理回路41は、上記式(1)の各時刻tcを示す時刻データをキーとして、それに対応したレートデータRD(Cn/Cm)(tc)のレート値RD(Cn/Cm)(tc)をメモリ37から読み出す。
次に、処理回路41は、隣接する時刻(tc)のレート値RD(Cn/Cm)(tc)と、時刻(tc―Δt)のレート値RD(Cn/Cm)(tc―Δt)との差分を計算し、当該計算の結果を前記所定の時間幅での変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)としてメモリ37に書き込む。
処理回路41は、上記生成した28個の変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)をメモリ37に書き込む。
処理回路41は、上記式(2)に示すように、ステップST2で算出された変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)に調整係数Z(Cn/Cm)を乗じて補正変動値ΔCR(Cn/Cm)(tc)を算出してメモリ37に書き込む。
処理回路41は、上記8つの通貨Cnの各々について、当該通貨に対応したnの値を固定して、上記式(3)に示すように、n=1〜8について上記補正変動値ΔCR(Cn/Cm)(tc)を累積して当該通貨の指標データIndex(Cn)(tc)を算出する。
処理回路41は、上記生成した8個の通貨の指標データIndex(Cn)(tc)をメモリ37に書き込む。
処理回路41は、上記8つの通貨Cnの各々について、上記式(4)に示すように、時刻t=tc,tc−Δt,...,tc−x*Δtの指標データIndex(Cn)(t)の平均を算出し、それを指標データISIndex(Cn)(tc)としてメモリ37に書き込む。
このとき、処理回路41は、、時刻t=tc,tc−Δt,...,tc−x*Δtの指標データIndex(Cn)(t)のうち、時刻=tcに近くなるに従って重み付けを高くするようにして重み付けを行って、これらを加算し、これを(x+1)で除算する等の計算をして指標データISIndex(Cn)(tc)を算出してもよい。
また、処理回路41は、指標データIndex(Cn)(tc)をそのまま取引の指標として利用するようにしてもよい。
処理回路41は、FX自動取引サーバ18からの要求に応じて、メモリ37から指標データISIndex(Cn)(tc)を読み出して、これをインタフェース32を介してFX自動取引サーバ18に送信する。
図10は、本発明の実施形態における処理回路41によるメモリ37へのデータ書き込みおよび読み出しを説明するための図である。
処理回路41は、レートデータRD(Cn/Cm)(tc)、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)、指標データIndex(Cm)(tc)、指標データISIndex(Cn)(tc)のメモリ37への書き込みおよび読み出しを以下のような処理で行う。本実施形態以外の実施形態においても同様である。
処理回路41は、例えば、プログラム中の所定の関数を実行して、当該関数で指定されたキーKEYを基に、当該関数と共に指定された属性のメモリ37内のテーブルデータTABLEにアクセスし、このキーKEYに対応付けて示されたアドレスADRを取得する。当該属性は、データの種別、時間足等である。また、アドレスADRは、キーKEYによって一意に特定されるように規定されている。
処理回路41は、例えば、読み出し動作において、メモリ37の上記アドレスADRにアクセスして、当該アドレスに記憶されたデータDATAを読み出す。処理回路41は、上記関数の返り値として、上記データDATAに加えて、今回アクセスしたアドレスADRxに上記テーブルデータTABLE内で隣接したアドレスADRx−1,ADRx+1を含めたデータMAP(KEY,DATA)を生成し、これをメモリ37に書き込む。なお、返り値のデータMAPには、上記以外のデータ要素を含めることが可能である。
このようにすることで、現時刻のMAPデータに含まれるアドレスADRx−1,ADRx+1を基に、次の時刻のデータDATAにアクセスすることができ、テーブルデータTABLEによるアドレス取得が不要になる。これにより、高速アクセスが可能になる。
また、処理回路41は、書き込み時には、キーKEYを基にテーブルデータTABLEから取得したメモリ37内のアドレスADRにデータDATAを書き込む。
本実施形態では、データモジュールDBは、同じテーブルデータTABLEを基に図10に示すメモリ37へのアクセスを行うデータ群を示している。いずれのでデータモジュールを使用するかは、アクセスするデータの種類に基づいて選択される。
図11は、レートデータRD(Cn/Cm)(tc)の書き込みおよび読み出し動作を説明するための図である。
図11に示すように、メモリ37には、各通貨ペアについて、時間足毎のデータモジュールDBが記憶されている。一つの通貨ペア(Cn/Cm)について、複数(例えば、4つ)の時間足のデータモジュールDBが規定されている。
ここで、時刻データtc(TIME)が図10に示すキーKEYに対応し、レートデータRD(Cn/Cm)(tc)が図10に示すデータDATAに対応している。
すなわち、処理回路41は、時刻データtcをキーとして、図10に示すテーブルデータTABLEに対応したテーブルデータTABLE(RD,時間足)にアクセスして、アドレスADRを取得し、メモリ37内のアドレスADRにアクセスを行う。
読み出し動作時には、処理回路41は、アドレスADRからレートデータRD(Cn/Cm)(tc)をデータDATAとして読み出す。書き込み時には、処理回路41は、アドレスADRにレートデータRD(Cn/Cm)(tc)をデータDATAとして書き込む。
処理回路41は、レートデータRD(Cn/Cm)(tc)の読み出し時および書き込み時に、時刻データと共に指定された時間足データに基づいて、いずれの時間足のテーブルデータTABLE(RD,時間足)をメモリ37から読み出して利用するかを決定する。
図12は、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)の書き込みおよび読み出し動作を説明するための図である。
図12に示すように、メモリ37には、各通貨ペアについて、時間足毎のデータモジュールDBが記憶されている。
一つの通貨ペア(Cn/Cm)について、複数(例えば、4つ)の時間足のデータモジュールDBが規定されている。
ここで、時刻データtc(TIME)が図10に示すキーKEYに対応し、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)が図10に示すデータDATAに対応している。
すなわち、処理回路41は、時刻データtcをキーとして、図10に示すテーブルデータTABLEに対応したテーブルデータTABLE(ΔR,時間足)にアクセスして、アドレスADRを取得し、メモリ37内のアドレスADRにアクセスを行う。
読み出し動作時には、処理回路41は、アドレスADRから変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)をデータDATAとして読み出す。書き込み時には、処理回路41は、アドレスADRに変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)をデータDATAとして書き込む。
処理回路41は、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)の読み出し時および書き込み時に、時刻データと共に指定された時間足データに基づいて、いずれの時間足のテーブルデータTABLE(ΔR,時間足)をメモリ37から読み出して利用するかを決定する。
なお、変動値ΔR(Cn/Cm)(tc)については、図10に示す処理を行わなくてもよい。
図13は、指標データIndex(Cn)(tc)の書き込みおよび読み出し動作を説明するための図である。
図13に示すように、メモリ37には、各通貨について、時間足毎のデータモジュールDBが記憶されている。
一つの通貨Cnについて、複数(例えば、4つ)の時間足のデータモジュールDBが規定されている。
ここで、時刻データtc(TIME)が図10に示すキーKEYに対応し指標データIndex(Cn)(tc)が図10に示すデータDATAに対応している。
すなわち、処理回路41は、時刻データtcをキーとして、図10に示すテーブルデータTABLEに対応したテーブルデータTABLE(Index,時間足)にアクセスして、アドレスADRを取得し、メモリ37内のアドレスADRにアクセスを行う。
読み出し動作時には、処理回路41は、アドレスADRから指標データIndex(Cn)(tc)をデータDATAとして読み出す。書き込み時には、処理回路41は、アドレスADRに指標データIndex(Cn)(tc)をデータDATAとして書き込む。
処理回路41は、指標データIndex(Cn)(tc)の読み出し時および書き込み時に、時刻データと共に指定された時間足データに基づいて、いずれの時間足のテーブルデータTABLE(Index,時間足)をメモリ37から読み出して利用するかを決定する。
図14は、指標データISIndex(Cn)(tc)の書き込みおよび読み出し動作を説明するための図である。
指標データISIndex(Cn)(tc)は、それと、その計算に用いた上記式(4)の(x+1)個の指標データIndex(Cn)(t)とを含むRoc(Cn)(tc)としてメモリ37に書き込まれる。このRoc(Cn)(tc)は、上記データDATAに対応している。
このように、Roc(Cn)(tc)内に、指標データISIndex(Cn)(tc)の計算に用いた上記式(4)の(x+1)個の指標データIndex(Cn)(t)を格納してメモリ37に記憶することで、処理回路41は、次の指標データISIndex(Cn)(tc+Δt)を算出する際に、指標データISIndex(Cn)(tc)をメモリ37から読み出すことで、次に必要となる(x+1)個の指標データIndex(Cn)(t)のうちx個の指標データIndex(Cn)(t)を一度に読み出すことができる。これにより、(x+1)個の指標データIndex(Cn)(t)の全てを、図13に示すようにテーブルデータを介してメモリ37から読み出し動作を行う必要がなくなり、処理時間を大幅に短縮できる。
なお、Roc(Cn)(tc)内に、(x+1)個の指標データIndex(Cn)(t)のメモリ37内でのアドレスを格納してもよい。
一つの通貨Cnについて、複数(例えば、4つ)の時間足のデータモジュールDBが規定されている。
ここで、時刻データtc(TIME)が図10に示すキーKEYに対応しRoc(Cn)(tc)が図10に示すデータDATAに対応している。
すなわち、処理回路41は、時刻データtcをキーとして、図10に示すテーブルデータTABLEに対応したテーブルデータTABLE(Roc,時間足)にアクセスして、アドレスADRを取得し、メモリ37内のアドレスADRにアクセスを行う。
読み出し動作時には、処理回路41は、アドレスADRからRoc(Cn)(tc)をデータDATAとして読み出す。書き込み時には、処理回路41は、アドレスADRにRoc(Cn)(tc)をデータDATAとして書き込む。
処理回路41は、Roc(Cn)(tc)の読み出し時および書き込み時に、時刻データと共に指定された時間足データに基づいて、いずれの時間足のテーブルデータTABLE(Roc,時間足)をメモリ37から読み出して利用するかを決定する。
図15は、図8のステップST1〜ST4の処理の具体例を説明するためのフローチャートである。
ステップST101:
処理回路41は、時刻tcの全通貨ペア分のレートデータRD(Cn/Cm)(tc)がメモリ37に記憶されているか否かを判断する。処理回路41は、記憶されていると判断するとステップST102に進む。
処理回路41は、指標データIndex(Cn)(t)の計算に必要な時刻t=tc,tc−Δt,...,tc−x*ΔtのレートデータRD(Cn/Cm)(tc)がメモリ37に記憶されているか否かを判断する。処理回路41は、記憶されていると判断するとステップST103に進む。
処理回路41は、全通貨ペアについて、ステップST105,ST106の処理を終了したか否かを判断し、終了したと判断した場合にステップST101に進む。処理回路41は、終了していないと判断すると、未終了の通貨ペアを選択し、k=0に設定した後に、ステップST104に進む。
処理回路41は、変数kがx未満であるか否かを判断し、そうであると判断するとステップST105に進む。
処理回路41は、前述した式(1),(2)に基づいて、補正変動値ΔCR(Cn/Cm)(k)を算出し、これをメモリ37に書き込む。
処理回路41は、指標データIndex(Cn)(k)に、補正変動値ΔCR(Cn/Cm)(k)を加算する。
また、処理回路41は、指標データIndex(Cm)(k)から、補正変動値ΔCR(Cn/Cm)(k)を減算する。
処理回路41は、変数kを1だけインクリメントする。
Index(USD)(tn)=ΔCR(USD/JPY)(tn)―ΔCR(EUR/USD)(tn)−ΔCR(GBP/USD)(tn)+ΔCR(USD/CHF)(tn)+ΔCR(USD/CAD)(tn)−ΔCR(AUD/USD)(tn)−ΔCR(NZD/USD)(tn)
Index(JPY)(tn)=−ΔCR(USD/JPY)(tn)−ΔCR(EUR/JPY)(tn)−ΔCR(GBP/JPY)(tn)−ΔCR(CHF/JPY)(tn)−ΔCR(CAD/JPY)(tn)−ΔCR(AUD/JPY)(tn)−ΔCR(NZD/JPY)(tn)
図16は、図8に示すステップST6の指標データISIndexの算出処理の詳細に説明するための図である。
ステップST201:
処理回路41は、指標データISIndex(Cn)(tc)の算出に先立ち、指標データISIndex(Cn)(tc―Δt)を格納したデータRoc(Cn)(tc―Δt)を図14を用いて説明した読み出し動作によって読み出す。
これにより、処理回路41は、データRoc(Cn)(tc―Δt)に格納されたt=tc−Δt,....tc−x*Δtの指標データIndex(Cn)(t)を同時にメモリ37に読み出すことができる。すなわち、図13を用いて説明したテーブルデータを使用した読み出し動作が不要となる。
なお、図10および図14を用いて前述したように、処理回路41は、上記関数の返り値として、上記データDATAに加えて、今回アクセスしたアドレスADRxに上記テーブルデータTABLE内で隣接したアドレスADRx−1,ADRx+1を含めたデータMAP(KEY,DATA)に対応したRoc(Cn)(tc―2Δt)をメモリ37から前回読み出している。そのため、処理回路41は、前回既に取得した当該アドレスADRx+1を用いて、データRoc(Cn)(tc―Δt)をメモリ37から短時間で読み出すようにしてもよい。
処理回路41は、図13に示す読み出し動作により、指標データIndex(Cn)(tc)をメモリ37から読み出す。
処理回路41は、ステップST201で読み出したt=tc−Δt,....tc−x*Δtの指標データIndex(Cn)(t)と、ステップST202で読み出したt=tc−Δt,....tc−x*Δtの指標データIndex(Cn)(t)とを用いて、例えば、これらの平均値を算出して指標データISIndex(Cn)(tc)を算出する。
処理回路41は、ステップST203で算出した指標データISIndex(Cn)(tc)を図14に示す書き込み動作によりメモリ37に書き込む。
図17は、図1に示すFX自動取引サーバ18の構成図である。
図17に示すように、FX自動取引サーバ18は、例えば、インタフェース52、操作部53、ディスプレイ55、メモリ57、作業メモリ59および処理回路61を有する。
ここで、インタフェース52、操作部53、ディスプレイ55、メモリ57および処理回路61は、内部バス50を介して接続されている。
操作部53は、FX自動取引サーバ18の管理者が操作するためのキーボードやマウス等である。
ディスプレイ55は、処理回路61からの表示信号に応じた画面を表示する。
メモリ57は、処理回路61の処理に用いられるプログラムおよびデータを記憶する。
作業メモリ59は、処理回路61における処理途中の中間データ等を記憶する。
処理回路61は、メモリ57から読み出したプログラムを実行する。
処理回路61は、FX自動取引サーバ18の処理を統括して制御する。
なお、処理回路61で用いるデータおよび算出されたデータは、作業用メモリ59やメモリ57等の記憶手段に一時的に記憶される。本実施形態では、処理回路61と作業用メモリ59およびメモリ57との間での読み書きの動作は特に明示しないが、処理回路61の処理過程では処理工程毎に行われている。
図18は、図1に示すFX自動取引サーバ18の動作例を説明するためのフローチャートである。
ステップST11:
FX自動取引サーバ18の処理回路61は、インタフェース52を介してFX指標算出サーバ16に指標データの要求を送信する。
処理回路61は、上記指標データ要求に応じて受信した指標データIndex(Cn)を含む前述したデータRoc(Cn)(tc)をメモリ57に書き込む。
処理回路61は、図18の処理等において、図14で説明した処理によってデータRoc(Cn)(tc)のメモリ57への書き込みおよび読み出し動作を行う。
なお、処理回路61は、指標データISIndex(Cn)を直接受信し、図19に示すように、これをデータDATAとして用いるようにしてもよい。
本明細書に記載した実施形態では、後述する処理回路61によるメモリ57に記憶された指標データISIndex(Cn)へのアクセスは、図10および図19等で説明した処理により行う。
処理回路61は、例えば、ステップST11でメモリ57に書き込まれた、データRoc(Cn)(tc)内の指標データISIndex(Cn)を読み出して、例えば、図20に示すように、8個の通貨の指標データISIndex(Cn)を、値が高い順にソートする処理を行い、各時刻における各通貨の強さの順を示す通貨強度順位データをメモリ57に書き込む。そして、メモリ57は、通貨強度順位データを基に通貨強度順位を表示する画面データを生成し、これをメモリ37に書き込む。このとい、
また、通貨順位データは、時間足毎に前述したデータモジュールDBとして記憶されている。処理回路61は、時間足を指定し、時刻をキーとして図10で説明した処理により、通貨強度順位データのメモリ37への読み出しおよび書き込みを行う。
処理回路61は、個人投資家端末装置14からの要求に応じて、例えば、上記生成した画面データを個人投資家端末装置14に送信する。
図4に示す個人投資家端末装置14の処理回路31は、FX指標算出サーバ16から入力した上記画面データの表示処理を行い、図4に示すディスプレイ25に、上記画面データに応じた画面を表示する。
例えば、処理回路31は、ディスプレイ25に図20に示す表データを表示する。
個人投資家は、図20に示す表データを見て、各通貨の強さの変化の順位を容易に把握できる。
図21に示すグラフは、15分足、1時間足、日足等の所定の時間間隔のタイミングのデータを基に作成され、何れの時間間隔を選択するかは個人投資家が図4に示す操作部23を操作することで決定される。
処理回路41は、指標データISIndex(Cn)を基に、例えば、図22に示すように、一つの通貨について、15分足、1時間足、日足等の複数の時間間隔のグラフを同時に表示してもよい。
処理回路61は、例えば、図14に示すようにメモリ37に指標データISIndex(Cn)が記憶されている場合に、各足の指標データISIndex(Cn)を図10,図14で説明した処理により読み出し、これを基に各足の指標の変化を時系列で表示する画面データを個別に生成する。
なお、ステップST12の処理は行わなくてもよい。
FX自動取引サーバ18の処理回路61は、メモリ57に記憶されている8個の通貨の指標データISIndex(Cn)に基づいて、図3に示す通貨ペアのうち、所定の条件を満たす通貨ペアがあるか否かを判断する。
具体的には、処理回路61は、買通貨と売通貨の双方の指標データISIndex(Cn)がゼロ付近を示し、買通貨の指標データISIndex(Cn)が上昇トレンドであり、売通貨の指標データISIndex(Cn)が下降トレンドである通貨ペアを特定する。
例えば、図23Bに示すタイミングAにおける指標データISIndex(ポンド)がゼロ付近で上昇トレンドにあり、指標データISIndex(スイスフラン)がゼロ付近で下降トレンドにある。この場合には、処理回路61は、通貨ペア「ポンド/スイスフラン」を購入候補として特定する。
また、処理回路61は、時刻データを検索キーとして用いて、第1および第2のしきい値データをメモリ57から読み出す。
処理回路61は、指標データISIndex(Cn)を、メモリ57から読み出した上記第1および第2のしきい値データと比較する。処理回路61は、指標データISIndex(Cn)が第1のしきい値データ以下で、且つ第2のしきい値データ以上の場合に、指標データISIndex(Cn)が上記記ゼロ付近の値を示すと判断する。
上記しきい値幅は、固定ではなく、時刻に応じて更新される。
このとき、約15%がベストモードである。上記10〜20%は、発明者が実際のトレード結果を基に最も効果的な範囲として決定したものである。
ここで、「買通貨と売通貨の双方の指標データISIndex(Cn)がゼロ付近を示す」という条件を用いたのは、このような条件を満たす場合には上昇トレンドと下降トレンドとを交互に繰り返す確率が高いためである。
なお、処理回路61は、上述したゼロ付近にあるか否かの判断に用いる指標データのプロット時間幅を、上述した上昇トレンドおよび下降トレンドにある通貨を特定するための判断のときに用いる指標データのプロット時間幅に比べて短くする。例えば、処理回路61は、時足に基づいて上記ゼロ付近にあるか否かを判断し、日足に基づいて上記トレンドを判断する。
これは、指標データISIndex(Cn)の短い時間のトレンドは、長い時間のトレンドに追従する傾向があるためである。
上記高値・安値データは、高値または安値の指標データISIndex(Cn)と、高値および安値のいずれかの属性であるかを示す情報とを含む。
処理回路61は、指標データISIndex(Cn)の高値または安値を検出すると、上記テーブルデータに当該検出した高値または安値の前記項目を追加し、メモリ37内の所定のアドレスに当該追加した項目に対応した上記高値・安値データを記憶する。
処理回路61は、メモリ57から読み出した上記テーブルデータ内から、指定された時刻データを検索キーとして用いて検索を行って当該時刻データに対応するアドレスを取得する。そして、処理回路61は、メモリ57内の当該取得したアドレスにアクセスして上記高値・安値データを読み出す。そして、処理回路61は、当該読み出した高値・安値データを用いて、複数の時間的に隣接した高値の指標データの大小、並びに当該隣接した安値の指標データの大小関係に基づいて、指標データISIndex(Cn)が上昇トレンドおよび下降トレンドのいずれであるかを判断する。すなわち、処理回路61は、2つの時間的に隣接した高値(安値)のうち時間的に後の高値が大きい場合(高値(安値)が切り上がっている場合)には上昇トレンド、時間的に前の高値(安値)が大きい場合(高値(安値)が切り上がっている場合)には下降トレンドと判定する。
処理回路61は、各時刻において、高値と安値の双方が切り上がっている場合に上昇トレンドと判定し、高値と安値の双方が切り下がっている場合に上昇トレンドと判定する。
また、処理回路61は、高値と安値のいずれか一方が切り上がっている場合には上昇トレンドと判定し、いずれか一方が切り下がっている場合に下降トレンドと判定してもよい。
また、処理回路61は、上記所定の条件を満たす通貨ペアであるとして特定した通過ペアを示すデータをメモリ57に書き込む。
処理回路61は、ステップST13で特定した通貨ペアの取引候補対象として通知する処理を行う。例えば、処理回路61は、当該通貨ペアをウェブページに表示する処理を行う。
具体的には、処理回路61は、ステップST13で特定した通貨ペアを取引対象(候補)としてメモリ57に記憶したり、それを購入する指示信号を取引業者サーバ12に送信する。
このように、通貨のトレンドに従って、取引対象とする通貨ペアを決定する方式を、トレンドフォロー方式と呼ぶ。
なお、本実施形態およびそれ以外の実施形態において、取引候補対象として決定した通過ペアは、取引候補通過ペアデータとしてメモリ57に書き込まれる。メモリ57に記憶された取引候補通過ペアデータに示される通過ペアは、ユーザが取引対象を決める際の候補として用いられる。
トレンド判断部122は、ステップST13においてトレンドを判断する処理を行う。ゼロ付近判断部123は、ステップST13においてゼロ付近であるかを判断する処理を行う。通貨ペア特定部124は、ステップST13において取引候補の通貨ペアを特定する処理を行う。送信部125は、ステップST13において、特定した通貨ペアを送信する処理を行う。
そのため、個人投資家端末装置14は、上記指標データISIndex(Cn)(tc)に基づいて、8個の通貨の強さの変化を時系列に序列化できる。
このように自動的に通貨ペアを決定することで、通貨全体または複数のメジャー通貨等の多くの通貨の中での強弱の状態を基に全体的な傾向を考慮しながら、効率のよい自動取引が可能となる。
グラフの下方から上方に向かって描かれている時は、徐々に強くなって行く様子が分かり、反対の場合は弱くなって行く過程が分かる。
また、日足のように長い時間足のグラフが上昇傾向が示していて、60分や15分足のグラフが一旦下降方向を示したが再び上昇を始め、大きなトレンド方向に動き始めた場合は上昇方向にポジションをとりやすい。
FX処理システム1を用いることで、通貨全体または複数のメジャー通貨等の多くの通貨の中での強弱の状態が分かり、全体的な傾向がつかめ、効率のよい取引が可能となる。
本実施形態では、上述した第1実施形態における図18に示すステップST13,ST14の「指標データISIndexを基に取引候補とする通貨ペアを決定する手法」のその他の例を説明する。
図25は、本発明の第2実施形態における図18に示すステップST13,ST14の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
図25に示すように、本実施形態では、処理回路61は、ステップST21において、「ゼロ付近でISIndexが上昇する通貨を買通貨とし、ゼロ付近でISIndexが下降する通貨を売通貨とする通貨ペアを特定」すると、次にステップST22の処理に進む。
なお、処理回路61は、例えば、第1実施形態と同様の手順で、ゼロ付近にあるか否かを判断する。
このとき、処理回路61は、各時刻における各通貨の強さの順を通貨強度順位データをメモリ57から読み出す。このとき、処理回路61は、図10に示すように、時刻データtをキーKEYとして、当該通貨強度順位データ(DATA)をメモリ57から読み出す。
処理回路61は、この通貨強度順位データを基に、ステップST21で特定した通過ペアのうち、上記ゼロ付近に入る直前の時刻(あるいは前の所定の時間内)において最も強い通貨と、最も弱い通貨とを特定する。
そして、処理回路61は、図3に示す全ての通過ペアのなかから、買通貨が8個の通貨のなかで一番強い通貨であり、売通貨が一番弱い通貨である通過ペアを特定し、当該通過ペアを示すデータをメモリ57に書き込む。
処理回路61は、ステップST22で特定した通貨ペアの取引を自動的に行う(ステップST23)。具体的には、処理回路61は、ステップST22特定した通貨ペアを購入する指示信号を取引業者サーバ12に送信する。
なお、処理回路61は、買通貨が8個の通貨のなかで所定数番以内に強い通貨であり、売通貨が一番弱い通貨から所定数番以内の通貨である通過ペアを特定するようにしてもよい。
本実施形態では、上述した第1実施形態における図18に示すステップST13,ST14の「指標データISIndexを基に取引候補とする通貨ペアを決定する手法」のその他の例を説明する。
図27は、本発明の第3実施形態における図18に示すステップST13,ST14の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
図27に示すように、本実施形態では、処理回路61は、前述したステップST13と同様に、ステップST31において、「ゼロ付近でISIndexが上昇する通貨を買通貨とし、ゼロ付近でISIndexが下降する通貨を売通貨とする通貨ペアを特定」すると、次にステップST32の処理に進む。
そして、処理回路61は、当該条件を満たしたと判断した場合に、ステップST33において、当該通貨ペアを取引対象として特定する。
具体的には、処理回路61は、メモリ57から読み出したステップST31の条件を満たした通貨ペアの買通貨の指標データISIndex(Cn)と、メモリ57から読み出した買通貨用しきい値とを逐次比較し、指標データISIndex(Cn)が大きいという条件を満たしたときに、条件「買通貨が買通貨用しきい値を超える」を満たしたと判断し、その通貨ペアを示す情報をメモリ57に書き込む(ステップST32)。
また、処理回路61は、メモリ57から読み出したステップST31の条件を満たした通貨ペアの売通貨の指標データISIndex(Cn)と、メモリ57から読み出した売通貨用しきい値とを逐次比較し、指標データISIndex(Cn)が小さいという条件を満たしたときに、条件「売通貨が売通貨用しきい値を未満である」を満たしたと判断し、その通貨ペアを示す情報をメモリ57に書き込む(ステップST32)。
処理回路61は、「買通貨が買通貨用しきい値を超えるか」および「売通貨が売通貨用しきい未満となった」の2つの条件のうち双方、あるいはいずれか一方が満たされたと判断した場合に、処理回路61は、ステップST31で特定した通貨ペアの取引を自動的に行う(ステップST33)。
なお、買通貨用しきい値および売通貨用しきい値は、実際の取引データを基に統計処理を行って決定され、例えば、所定期間内の最大値および最小値の絶対値の60〜80%の値として処理回路61によって逐次計算される。
本実施形態では、上述した第1実施形態における図18に示すステップST13,ST14の「指標データISIndexを基に取引候補とする通貨ペアを決定する手法」のその他の例を説明する。
図28は、本発明の第4実施形態における図18に示すステップST13,ST14の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
図17に示すFX自動取引サーバ18の処理回路61は、メモリ57から8個の通貨の指標データ指標データISIndex(Cn)(tc)を読み出し、これらの各々についてRSI値(Cn)(tc)を算出する。当該読み出しは、例えば図11および図14で説明したように処理される。RSI値(Cn)(tc)が本発明のトレンド変化データの一例である。
RSI(Relative
Strength Index)値は、最初の時刻については、「RSI=A/(A+B)×100」で計算される。ここで、「A」は一定期間yのISIndex(Cn)の平均上げ幅であり、「B」は期間yのISIndex(Cn)の平均下げ幅である。
また、RSIは、2番目以降の時刻については、、「RSI=PA/(PA+PB)×100」で計算される。ここで、「PA」は「{1つ前時刻のISIndex(Cn)の平均上げ幅×(y−1)+現時刻のISIndex(Cn)の上げ幅}/y」で計算される。また、「PB」は「{1つ前時刻のISIndex(Cn)の平均下げ幅×(y−1)+現時刻のISIndex(Cn)の下げ幅}/y」で計算される。ここで時刻とは、日足の場合には日間隔、15分足の場合は15分間隔である。
RSI値は、例えば、「14」、「9」を使い、30以下では売られ過ぎ、70以上では買われ過ぎの水準とする。
第1の電子回路は、一定期間yのISIndex(Cn)(tc)の平均上げ幅Aを算出する。
第2の電子回路は、一定期間yのISIndex(Cn)(tc)の平均下げ幅Bを算出する。
第3の電子回路は、上記Aと上記Bの加算値で、上記Aを除算して1番目の時刻のRSI値(Cn)(tc)を算出する。
第4の電子回路は、1つ前時刻のISIndex(Cn)(tc)の平均上げ幅に(y−1)を乗算し、それに現時刻のISIndex(Cn)(tc)の上げ幅を加算し、その結果をyで除算してPAを算出する。
第5の電子回路は、1つ前時刻のISIndex(Cn)(tc)の平均下げ幅に(y−1)を乗算し、それに現時刻のISIndex(Cn)(tc)の下げ幅を加算し、その結果をyで除算してPBを算出する。
第6の電子回路は、上記PAと上記PBの加算値で、上記PAを除算して2番目以降の時刻のRSI値(Cn)(tc)を算出する。
Index)、ウィリアムズ%R、ボリンジャーバンド等のその他の手法を基に判断してもよい。
処理回路61は、メモリ57から8個の通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)を読み出し、これを基に、買通貨の指標データIndexが買通貨用しきい値を超えているか、あるいは、売通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)が売通貨用しきい値未満である通貨ペアを特定する。当該処理は、前述したステップST32と同様である。
処理回路61は、ステップST41で算出したRSI値(Cn)(tc)値をメモリ57から読み出し、これを基に、ステップST42で買通貨用しきい値を超えた買通貨あるいは売通貨用しきい値未満の売通貨にダイバージェンスが生じたか否かを判断する。
そして、処理回路61は、ダイバージェンスが生じたと判断した通貨の通貨ペアを特定する。処理回路61は、当該特定した通過ペアを示す情報をメモリ57に書き込む。
一方、処理回路61は、各通貨について、その指標データISIndex(Cn)(tc)が下降トレンドであるが、RSI値(Cn)(tc)値が上昇した場合に、その通貨にダイバージェンスが生じたと判断する。
処理回路61は、第1実施形態と同様の手法で、指標データISIndex(Cn)(tc)のトレンドを判断する。
また、処理回路61は、隣接する時刻の前後でRSI値(Cn)(tc)値の値を比較し、後の時刻の値が大きければ上昇、逆の場合には下降と判断する。処理回路61は、各時刻におけるRSI値(Cn)(tc)値の上昇および下降を示す情報を、時刻データをキーとして読み出し可能な形式でメモリ57に書き込む。
処理回路61は、ステップST43で条件を満たしたと判断した通貨ペアを取引対象として決定する。
なお、処理回路61は、以下に示す方法で取引対象を決定してもよい。このとき、処理回路61は、メモリ57からトレンドデータを読み出して、これを基に以下の処理に用いるトレンドの上昇および下降を判断する。
すなわち、処理回路61は、通貨ペア「Cn/Cm」のうち、通貨Cnが上記下降トレンドでダイバージェンスが生じた通貨であり、通貨Cmが上記上昇トレンドでダイバージェンスが生じた通貨である通貨ペアを買い対象として決定する。
一方、処理回路61は、通貨Cnが上記上昇トレンドでダイバージェンスが生じた通貨であり、通貨Cmが上記下降トレンドでダイバージェンスが生じた通貨である通貨ペアを売り対象として決定する。
図29は、処理回路61によるRSI値(Cn)(tc)のメモリ57への書き込みおよび読み出し方法を説明するための図である。
RSI値(Cn)(tc)は、それと、その計算に用いた上記y+1期間分のISIndex(Cn)、RSI値(最新),平均RSI上げ幅,平均RSI下げ幅とを含むRocデータ2(DATA)としてメモリ57に書き込まれる。
図29に示すように、メモリ57には、各通貨について、時間足毎のデータモジュールDBが記憶されている。本実施形態では、データモジュールDBは、同じテーブルデータTABLEを基にメモリ37へのアクセスを行うデータ群を示している。
一つの通貨Cnについて、複数(例えば、4つ)の時間足のデータモジュールDBが規定されている。
ここで、時刻データtc(TIME)が図10に示すキーKEYに対応し、Roc2(Cn)(tc)が図10に示すデータDATAに対応している。
すなわち、処理回路61は、時刻データtcをキーとして、図10に示すテーブルデータTABLEに対応したテーブルデータTABLE(Roc2,時間足)にアクセスして、アドレスADRを取得し、メモリ57内のアドレスADRにアクセスを行う。
読み出し動作時には、処理回路61は、アドレスADRからRoc(Cn)(tc)をデータDATAとして読み出す。書き込み時には、処理回路61は、アドレスADRにRoc2(Cn)(tc)をデータDATAとして書き込む。
処理回路61は、Roc2(Cn)(tc)の読み出し時および書き込み時に、時刻データと共に指定された時間足データに基づいて、いずれの時間足のテーブルデータTABLE(Roc2,時間足)をメモリ37から読み出して利用するかを決定する。
すなわち、処理回路61は、例えば、図3に示す通貨ペア「Cn/Cm」のうち、通貨Cnが上記下降トレンドでダイバージェンスが生じた通貨であり、通貨Cmがトレンドに変化がない通貨である通貨ペアを買い対象として決定する。
処理回路61は、例えば、図3に示す通貨ペア「Cn/Cm」のうち、通貨Cnがトレンドに変化がない通貨であり、通貨CYが上昇トレンドでダイバージェンスが生じた通貨である通貨ペアを買い対象として決定する。
処理回路61は、例えば、図3に示す通貨ペア「Cn/Cm」のうち、通貨Cnがトレンドに変化がない通貨であり、通貨CYが下降トレンドでダイバージェンスが生じた通貨である通貨ペアを売り対象として決定する。
このように、通貨のトレンドに生じたダイバージェンスを基に、取引対象とする通貨ペアを決定する方式を、コントリアン方式と呼ぶ。
すなわち、通貨(ポンド)の指標データIndexが、プラス100以上になっている。そしてポンドが強くなっているにも関わらずRSI値(ポンド)の値に逆行現象が起きている。このときにはポンドが弱くなり、スイスフランが強くなるという現象がおきるはずであるのでポンド/スイスを売るポジションをとる取引を行う。図30Aに示すチャート上でもポンド/スイスは下がってきている。
本実施形態では、上述した第1実施形態における図18に示すステップST13,ST14の「指標データISIndex(Cn)(tc)を基に取引候補とする通貨ペアを決定する手法」のその他の例を説明する。
図31は、本発明の第5実施形態における図18に示すステップST13,ST14の処理の流れを説明するためのフローチャートである。
FX自動取引サーバ18の処理回路61は、メモリ57から8個の通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)を読み出し、これらの全てがゼロ付近を示すか否かを判断し、全てがゼロ付近を示すと判断した場合にステップST52に進む。
なお、処理回路61は、第1実施形態と同様に、ゼロ付近にあるか否かの判断を行う。
処理回路61は、自動取引において、第1実施形態で説明したトレンドフォロー方式(トレンドに従って取引対象とする通貨ペアを選択する)を採用しているか否かを判断し、採用していると判断した場合にはステップST53に進み、そうでない場合にはステップST51に戻る。なお、いずれの方式を採用しているかを示す方式データはメモリ57に記憶されている。処理回路61は、メモリ57から当該方式データを読み出して、採用中の方式を特定する。また、処理回路61は、採用方式を変更した場合には、上記方式データを更新する。
処理回路61は、自動取引の方法を、第4実施形態で説明したコントリアン方式に切り換える。
本実施形態では、上述した第1実施形態における図8に示すステップST6の「指標データISIndex(Cn)(tc)を基に取引候補とする通貨ペアを決定する手法」のその他の例を説明する。
図3に示す通貨ペア「Cn/Cm」の間には、相関関係があるものがある。
このような相関関係を示す相関関係データは事前に統計的に決定され、相関係数と共に図17に示すメモリ57に記憶されている。処理回路61は、メモリ57から上記相関関係データを読み出し、それを基に相関関係を特定する。
また、通貨ペア「USD/JPY」と「USD/CAD」との間には逆相関の関係がある。すなわち、「USD/JPY」が上昇あるいは下降すれば、「USD/CAD」は下降あるいは上昇する。
すなわち、通貨ペア「C1/C2」と「「C3/C1」との間に順相関の関係がある場合には、通貨の強さは理論的には、弱い順に通貨「C1,C2,C3」あるいは「C1,C3,C2」となる。従って、通貨の強さが弱い順に通貨「C2,C1,C3」あるいは「C3,C1,C2」となることはあり得ない。
図17に示すFX自動取引サーバ18の処理回路61は、例えば、上述したメモリ57に記憶されている図3に示す通貨ペア「Cn/Cm」間の相関係数(相関関係データ)に基づいて、上述し通貨の強さの関係として可能性が低い通貨強さ順位パターンのリストを示すリストデータを生成し、これをメモリ57に記憶する。
当該リストデータは、上記可能性が低い通貨の順位(高低)を、2つの通貨を示す情報と、その順位(2つの通貨のどちらの通貨の指標データが高いか)を示す情報とを対応付けて示している。
ステップST61:
図17に示すFX自動取引サーバ18の処理回路61は、上述したリストデータをメモリ27から読み出す。
処理回路61は、第1実施形態で説明した8個の通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)をメモリ57から読み出し、この指標データISIndex(Cn)(tc)に基づく図20に示すに通貨の強さを示す通貨強度順位データ内の順位パターンのなかに、ステップST61で読み出したリストデータに示される順位パターンが存在するか否かを判断し、存在した場合に、それを歪として検出する。処理回路61は、当該歪の要因となる通貨をその順位を示す情報と共にメモリ57に書き込む。
具体的には、処理回路61は、上記順位パターンの全ての通貨の組み合わせについて、その組み合わせとなる2つの通貨について、その上記順位を示す情報を抽出し、その抽出した情報のなかに、上記リストデータに示される情報と一致するものがあるか否かを判断する。そして、処理回路61は、一致した情報が有る場合に、その情報に対応した通貨の組み合わせが歪として、上記順位パターンに存在すると判断する。
なお、処理回路61は、各時刻の通貨順位データのメモリ57からの読み出しを図10に示す処理により行う。
処理回路61は、FX指標算出サーバ16が生成する指標データISIndex(Cn)(tc)を逐次監視し、ステップST62で検出した歪が戻るタイミングを検出する。具体的には、処理回路61は、ステップST62において上記歪として検出された順位パターンが、上述した理論的に正しい順位パターンに戻るタイミングを検出する。
処理回路61は、ステップST63で検出した順位パターンの戻りに応じて、売買対象とする通貨ペアを決定する。当該歪が戻った通貨の組み合わせからなる通過ペアを特定し、その通過ペアを示す情報をメモリ57に書き込む。
例えば、処理回路61は、通貨ペア「Cn/Cm」のうち、上記歪の戻りによって通貨Cnの強さの順位が上昇し、通貨Cmの強さの順位が下降した通貨ペアを買い対象候補として決定する。
また、処理回路61は、通貨ペア「Cn/Cm」のうち、上記歪の戻りによって通貨Cnの強さの順位が下降し、通貨Cmの強さの順位が上昇した通貨ペアを売り対象候補として決定する。これらの決定された情報は、メモリ57に書き込まれる。
処理回路61は、メモリ57から読み出した上記取引対象データに基づいて、上述した通貨ペアの売買を決定する。
本実施形態の自動取引によって、非常に高い確率で通貨ペアを適切に売買できることが確認されている。
図17に示すFX自動取引サーバ18の処理回路61は、例えば、メモリ57から読み出した8個の通貨の指標データISIndex(Cn)(tc)に基づいて、指標データISIndex(Cn)(tc)が最も大きい(強くなる方向に最もシフトしている)通貨をCmaxとし、指標データIndex(Cm)が最も小さい(弱くなる方向に最もシフトしてる)通貨をCminとした場合に、通貨ペア(Cmax/Cmin)を特定し、当該通貨ペア(Cmax/Cmin)を買う取引を自動発注する。
すなわち、当業者は、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内において、上述した実施形態の構成要素に関し、様々な変更、コンビネーション、サブコンビネーション、並びに代替を行ってもよい。
例えば、上述した実施形態では、指標データIndex(Cm)の生成処理をFX指標算出サーバ16で行い、指標データIndex(Cm)を基にした通貨ペアの売買処理をFX自動取引サーバ18で行う場合を例示したが、これらの処理を全て一つのサーバあるいは個人投資家端末装置14で行うようにしてもよい。
また、例えば、下記式(5)に示すように、 ΔR(Cn/Cm)(tc)を規定することで、指標データISIndex(Cn)(tc)の値が小さくなるに従って、その通貨が強くなる傾向が高いことを示すようにしてもよい。
上述した実施形態では、買いあるいは売り対象として特定された通過ペアは、そのまま売り買いの指示を出すために用いてもよいし、売り対象および買い対象の候補として表示され、その表示を基にユーザが選択してもよい。
10…RD生成サーバ群
12…FX取引業者サーバ
14…個人投資家端末装置
16…FX指標算出サーバ
20,50…内部バス
22,42…インタフェース
23,53…操作部
25,44…ディスプレイ
27,57…メモリ
29,59…作業メモリ
31,61…処理回路
ISIndex(Cm)…指標データ
Claims (9)
- 複数の通貨の全ての通貨ペアの各々について、所定の時間幅の複数の時刻における当該通貨ペアの取引のレート値を時系列に示すレートデータを入力して第1のメモリに書き込む入力手段と、
複数の通貨ペアの各々について、前記入力手段が前記第1のメモリに書き込んだ前記レートデータの前記レート値を読み出し、隣接する時刻の前記レート値の差分を計算し、当該計算の結果を前記所定の時間幅での当該時刻における変動値を示す変動データとして、当該時刻を示す時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第2のメモリに書き込む変動データ算出手段と、
前記全ての通過ペアのうち指定された通貨が売通貨または買通貨となる全ての通貨ペアの前記変動データを前記第2のメモリから前記時刻データを検索キーとして用いて読み出し、当該読み出した前記変動データを累積して当該指定された通貨の要素指標データを算出し、当該要素指標データを前記時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第3のメモリに書き込む要素指標データ算出手段と、
指定された通貨の指定された時刻に対応した複数の時刻の前記要素指標データを、前記時刻データを検索キーとして用いて前記第3のメモリから読み出し、当該読み出した複数の前記要素指標データを基に当該指定された通貨の指標データを算出し、当該指標データを第4のメモリに書き込む指標データ算出手段と、
前記第4のメモリから読み出した前記指標データを出力する出力手段と
を有し、
前記要素指標データ算出手段は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第3のメモリ内のアドレスを第1のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第3のメモリ内のアドレスに前記要素指標データを書き込み、
前記指標データ算出手段は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第1のテーブルデータを基に取得する処理を、前記指定された時刻に対応した複数の時刻について行い、当該複数の時刻に対応した前記第3のメモリのアドレスから複数の前記要素指標データを読み出し、
前記指標データ算出手段は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第4のメモリ内のアドレスを第2のテーブルデータを基に取得し、前記算出した前記指標データと当該算出に用いた前記複数の要素指標データとを含むモジュール指標データを、前記取得した前記第4のメモリ内のアドレスに書き込み、
前記指標データ算出手段は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第2のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第4のメモリのアドレスから前記モジュール指標データを読み出す
通貨指標生成装置。 - 前記指標データ算出手段は、
前記指標データを新たに算出する際に、新たに算出する前記指標データと時刻が隣接する既に算出された前記指標データに格納された前記モジュール指標データを読み出し、前記指標データの新たな算出で必要な前記要素指標データのうち、前記読み出したモジュール指標データ内に格納されていない前記要素指標データを前記テーブルデータを基に前記第4のメモリから読み出し、
前記読み出したモジュール指標データ内に格納された前記要素指標データと、前記第4のメモリから読み出した前記要素指標データとを用いて、前記指標データを算出する
請求項1に記載の通貨指標生成装置。 - 前記指標データ算出手段は、
隣接する時刻の前記モジュール指標データが記憶される前記第4のメモリ内のアドレスをさらに含む前記モジュール指標データを前記第4のメモリに書き込み、
既に読み出した隣接する時刻の前記モジュール指標データに格納された前記第4のメモリのアドレスを基に、前記モジュール指標データを前記第4のメモリから読み出す
請求項2に記載の通貨指標生成装置。 - 前記複数の通貨における2つの通貨の組み合わせからなる通貨ペアは、一方が売通貨、他方が買通貨となる一つの通貨ペアのみが規定されている場合に、
前記通貨ペアについて前記変動データ算出手段で算出した前記変動データを、前記要素指標データ算出手段における当該通貨ペアの買通貨の前記要素指標データの算出と、前記要素指標データ算出手段における当該通貨ペアの売通貨の前記要素指標データの算出との双方に用いる
請求項1〜3のいずれかに記載の通貨指標生成装置。 - 前記要素指標データ算出手段は、指定された通貨が売通貨または買通貨となる全ての通貨ペアの前記変動データを累積して前記要素指標データを算出する際に、当該指定された通貨が当該通貨ペアにおいて買通貨である場合には当該変動データを加算し、売通貨である場合には当該変動データを減算して前記累積を行う
請求項4に記載の通貨指標生成装置。 - 前記指標データを、時刻データを基に検索可能な形式で記憶する第5のメモリと、
前記時刻データを検索キーとして用いて前記第5のメモリから前記指標データを読み出し、当該読み出した前記指標データの増減を基に、各時刻における各通貨のトレンドが上昇トレンドまたは下降トレンドであるかを判断するトレンド判断手段と、
前記読み出された指標データと予め規定されたしきい値とを比較し、当該指標データがゼロ付近の予め決められた所定の範囲の値を示すか否かを判断するゼロ付近判断手段と、
前記時刻データを検索キーとして用いて前記第5のメモリから前記指標データを読み出し、売通貨および買通貨の双方の前記指標データが前記ゼロ付近の所定の範囲の値を示し、且つ売通貨と買通貨とが逆の前記トレンドを持つという条件を満たすか否かを判断し、当該条件を満たすと判断した場合に、当該売通貨および買通貨で構成される前記通貨ペアを示す情報を第6のメモリに書き込む特定手段と、
前記特定手段で前記第6のメモリに書き込んだ前記通過ペアを取引候補として示す情報を出力する情報出力手段と
をさらに有する請求項1〜5のいずれかに記載の通貨指標生成装置。 - 前記指標データを基に、前記複数の通貨の強さの順位付けを行う順位付け手段と、
予め規定された通貨ペアの相関関係から矛盾する通貨の強さ関係のリストを示すリストデータを前記メモリから読み出す読み出し手段と、
前記リストデータに示されたリストを参照して、前記順位付け手段で付けた前記複数の通貨の順位のなかに矛盾する通貨の強さ関係が存在するか否かを判断し、前記矛盾する通貨の強さ関係が存在すると判断した場合に、それを歪として検出する歪検出手段と、
前記順位付け手段で決定される前記複数の通貨の順位を監視し、前記歪検出手段で検出した前記歪が解消されたことを検出する歪解消検出手段と
を有し、
前記特定手段は、前記歪解消検出手段で前記歪の解消が検出された場合に、当該歪が解消された2つの通貨の前記通貨ペアを示す情報を前記第2のメモリに書き込む
請求項1〜6のいずれかに記載の通貨指標生成装置。 - 複数の通貨の全ての通貨ペアの各々について、所定の時間幅の複数の時刻における当該通貨ペアの取引のレート値を時系列に示すレートデータを入力して第1のメモリに書き込む入力工程と、
複数の通貨ペアの各々について、前記入力工程が前記第1のメモリに書き込んだ前記レートデータの前記レート値を読み出し、隣接する時刻の前記レート値の差分を計算し、当該計算の結果を前記所定の時間幅での当該時刻における変動値を示す変動データとして、当該時刻を示す時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第2のメモリに書き込む変動データ算出工程と、
前記全ての通過ペアのうち指定された通貨が売通貨または買通貨となる全ての通貨ペアの前記変動データを前記第2のメモリから前記時刻データを検索キーとして用いて読み出し、当該読み出した前記変動データを累積して当該指定された通貨の要素指標データを算出し、当該要素指標データを前記時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第3のメモリに書き込む要素指標データ算出工程と、
指定された通貨の指定された時刻に対応した複数の時刻の前記要素指標データを、前記時刻データを検索キーとして用いて前記第3のメモリから読み出し、当該読み出した複数の前記要素指標データを基に当該指定された通貨の指標データを算出し、当該指標データを第4のメモリに書き込む指標データ算出工程と、
前記第4のメモリから読み出した前記指標データを出力する出力工程と
をコンピュータが実行する通貨指標生成方法であって、
前記要素指標データ算出工程は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第3のメモリ内のアドレスを第1のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第3のメモリ内のアドレスに前記要素指標データを書き込む処理を前記コンピュータが実行し、
前記指標データ算出工程は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第1のテーブルデータを基に取得する処理を、前記指定された時刻に対応した複数の時刻について行い、当該複数の時刻に対応した前記第3のメモリのアドレスから複数の前記要素指標データを読み出す処理を前記コンピュータが実行し、
前記指標データ算出工程は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第4のメモリ内のアドレスを第2のテーブルデータを基に取得し、前記算出した前記指標データと当該算出に用いた前記複数の要素指標データとを含むモジュール指標データを、前記取得した前記第4のメモリ内のアドレスに書き込む処理を前記コンピュータが実行し、
前記指標データ算出工程は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第2のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第4のメモリのアドレスから前記モジュール指標データを読み出す処理を前記コンピュータが実行する
通貨指標生成方法。 - 複数の通貨の全ての通貨ペアの各々について、所定の時間幅の複数の時刻における当該通貨ペアの取引のレート値を時系列に示すレートデータを入力して第1のメモリに書き込む入力工程と、
複数の通貨ペアの各々について、前記入力工程が前記第1のメモリに書き込んだ前記レートデータの前記レート値を読み出し、隣接する時刻の前記レート値の差分を計算し、当該計算の結果を前記所定の時間幅での当該時刻における変動値を示す変動データとして、当該時刻を示す時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第2のメモリに書き込む変動データ算出工程と、
前記全ての通過ペアのうち指定された通貨が売通貨または買通貨となる全ての通貨ペアの前記変動データを前記第2のメモリから前記時刻データを検索キーとして用いて読み出し、当該読み出した前記変動データを累積して当該指定された通貨の要素指標データを算出し、当該要素指標データを前記時刻データを検索キーとして用いて検索可能な形式で第3のメモリに書き込む要素指標データ算出工程と、
指定された通貨の指定された時刻に対応した複数の時刻の前記要素指標データを、前記時刻データを検索キーとして用いて前記第3のメモリから読み出し、当該読み出した複数の前記要素指標データを基に当該指定された通貨の指標データを算出し、当該指標データを第4のメモリに書き込む指標データ算出工程と、
前記第4のメモリから読み出した前記指標データを出力する出力工程と
を実行するコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラムであって、
前記要素指標データ算出工程は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第3のメモリ内のアドレスを第1のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第3のメモリ内のアドレスに前記要素指標データを書き込む処理を前記コンピュータに実行させ、
前記指標データ算出工程は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第1のテーブルデータを基に取得する処理を、前記指定された時刻に対応した複数の時刻について行い、当該複数の時刻に対応した前記第3のメモリのアドレスから複数の前記要素指標データを読み出す処理を前記コンピュータに実行させ、
前記指標データ算出工程は、指定された通貨の通貨情報と前記指定された時刻の時刻情報とをキーとして一意に特定される前記第4のメモリ内のアドレスを第2のテーブルデータを基に取得し、前記算出した前記指標データと当該算出に用いた前記複数の要素指標データとを含むモジュール指標データを、前記取得した前記第4のメモリ内のアドレスに書き込む処理を前記コンピュータに実行させ、
前記指標データ算出工程は、前記通貨情報と時刻情報とをキーとして一意に特定されるアドレスを前記第2のテーブルデータを基に取得し、当該取得した前記第4のメモリのアドレスから前記モジュール指標データを読み出す処理を前記コンピュータに実行させる
プログラム。
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