JP2009541829A - 取引監視システム及び方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】 なし
Description
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、
このインタフェースに関連付けられている抽出部であって、取引メッセージの受信の際に、該取引メッセージの取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を抽出するための抽出部と、
複数のメモリと、
この複数のメモリとこの抽出部とに関連付けられている書込ユニットであって、抽出した取引パラメータ値を開始時刻と停止時刻の間の時間中に個々のメモリに対して累積するために、上記複数のメモリを順次アドレス指定するための書込ユニットと、
複数のメモリに関連付けられている読出ユニットであって、累積取引パラメータ値を複数のメモリから読み出すための読出ユニットと、
読出ユニットに関連付けられている判定部であって、複数のメモリから読み出される累積取引パラメータ値(群)を利用することによって、直近の取引パラメータを判定するための判定部と、を備える。このコンピュータシステムは、本システムが個々の取引を追跡する必要がないことに起因して、より効果的に注文を監視する解決方法を提供するという効果を有する。この結果、システムリソースの利用がより少なくてすむことになる。例えば、本システムは、好ましくは、個々の取引パラメータ値が時間間隔で記憶されるので、いつ取引が発生したかを追跡する必要がなくなる。これによって、コンピュータシステムにおいて処理を必要とするデータ数が少なくてすむことになる。したがって、プロセッサ時間及び記憶空間のような使用されるシステムリソースの量がより少なくてすむことになる。
第1の開始時刻から第1の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第1のメモリと、
第2の開始時刻から第2の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第2のメモリであって、この第2の開始時刻は、この第1の開始時刻よりも遅れて発生し、かつ、この第2の終了時刻は、この第1の終了時刻よりも遅れて発生するようになっている、第2のメモリと、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、を備え、
コンピュータシステムは、
インタフェースを介して取引メッセージを受信する際に、該取引メッセージ内の取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を判定し、
取引パラメータ値をアクセス可能なメモリに追加し、それによって、累積取引パラメータ値を作成し、
第1のメモリと第2のメモリとのうちの少なくとも一方のメモリから得られる、累積取引パラメータ値を利用することによって、直近の取引パラメータを判定する
ようにプログラムされていて、
これによって、注文のマッチングを監視する。
時間間隔内の第1の取引メッセージの受信の際に、取引パラメータ値を追加することによってメモリ内の古い累積取引パラメータ値を上書きし、
取引パラメータ値をアクセス可能なメモリに順次追加する
ようにプログラムすることができる。
演算子の使用によって、しきい値を考慮して直近の取引パラメータを評価し、
この評価に基づいて直近の取引パラメータが基準を満足する場合、監視アクションを実行するようにプログラムされている。
何かが発生していることを参加者または電子取引装置に通知することができる通知アクションと、
スプレッド(spred)を増やす(拡げる)こと、注文量を減らして、注文の魅力を少なめにすること、の少なくともいずれかを行うことができる拡大(widening)アクションと、
好ましくは、注文を削除する、また注文を非作動化させるかのいずれかによって実行される取消アクションと、を備える。注文の非作動化は、注文をフリーズさせるか、注文を隠蔽するかのいずれかを行うことによって行うことができる。
数量、
ベガパラメータ、
デルタパラメータ、
ガンマパラメータ。
個人(人)または企業の双方であり得る仕手業者と、
企業と、
個人と、
以上の組み合わせ。
注文記録をつけるためのオーダー・ブックを含む市場と、
注文のマッチングを行うためのマッチングモジュールと、
メンバのデータベースと、
上記電子取引装置と関連付けられているメンバへ情報を配信するための情報配信モジュールと、
注文のマッチングを上記電子取引装置において監視するための取引監視用モジュールと、を備え、
上記注文のマッチングは取引メッセージで通信され、これらの取引メッセージは、取引パラメータデータを含み、
取引監視システムは、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、
取引メッセージの受信の際に、取引メッセージの取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を抽出するためのインタフェースに関連付けられている抽出部と、
上記抽出部に関連付けられている複数のメモリと、
上記複数のメモリに関連付けられている書込ユニットであって、抽出した取引パラメータ値を開始時刻と停止時刻の間の時間中に個々のメモリに対して累積するために上記複数のメモリに順次アクセスする書込ユニットと、
上記複数のメモリに関連付けられている読出ユニットであって、累積取引パラメータ値を上記複数のメモリから読み出すための読出ユニットと、
上記読出ユニットに関連付けられている判定部であって、上記複数のメモリから読み出されている上記累積取引パラメータを利用することによって直近の取引パラメータを判定するための判定部と、を備え、
それによって注文のマッチングを監視する。
第1の開始時刻から第1の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第1のメモリと、
第2の開始時刻から第2の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第2のメモリであって、第2の開始時刻が第1の開始時刻よりも遅れて発生し、かつ、第2の終了時刻が第1の終了時刻よりも遅れて発生するようになっている第2のメモリと、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、を備え、
コンピュータシステムは、
インタフェースを介する取引メッセージの受信の際に、取引メッセージ内の取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を判定し、
取引パラメータ値をアクセス可能なメモリに追加し、それによって、累積取引パラメータ値を作成し、
第1のメモリと第2のメモリとのうちの少なくとも一方のメモリから得られる累積取引パラメータ値を利用することによって直近の取引パラメータを判定するようにプログラムされ、
それによって注文のマッチングを監視する。
第1の開始時刻から第1の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第1のメモリと、
第2の開始時刻から第2の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第2のメモリであって、上記第2の開始時刻は第1の開始時刻よりも遅れて発生し、かつ、上記第2の終了時刻は第1の終了時刻よりも遅れて発生するようになっている第2のメモリと、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、を備え、
コンピュータシステムは、
上記インタフェースを介して取引メッセージを受信する際に、取引メッセージで上記取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を判定し、
取引パラメータ値をアクセス可能なメモリに追加し、それによって、累積取引パラメータ値を作成し、
第1のメモリと第2のメモリとのうちの少なくとも一方のメモリから得られる上記累積取引パラメータ値を利用することによって、直近の取引パラメータを判定するようにプログラムされ、
これによって注文のマッチングを監視するコンピュータシステムにより達成される。
上記取引メッセージの取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を抽出するステップと、
開始時刻と停止時刻の間の時間中に個々のメモリに対して、抽出した取引パラメータ値を累積するために上記複数のメモリを順次アドレス指定するステップと、
累積取引パラメータ値を上記複数のメモリから読み出すステップと、
上記複数のメモリから読み出される上記累積取引パラメータ値を利用することによって直近の取引パラメータを判定するステップと、を備える。
演算子の使用によって、しきい値を考慮して直近の取引パラメータを評価するステップと、
直近の取引パラメータが上記評価に基づいて基準を満足する場合、監視アクションを実行するステップと、を備える。
Claims (25)
- 参加者間で、取引パラメータデータを含む取引メッセージで通信される、注文のマッチングを監視するためのコンピュータシステムであって、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、
前記インタフェースに関連付けられている抽出部であって、取引メッセージの受信の際に、前記取引メッセージの前記取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を抽出するための抽出部と、
複数のメモリと、
前記複数のメモリと前記抽出部とに関連付けられている書込ユニットであって、抽出した取引パラメータ値を開始時刻と停止時刻の間の時間中に前記複数のメモリの個々のメモリに対して累積するために、前記複数のメモリを順次アドレス指定するための書込ユニットと、
前記複数のメモリに関連付けられている読出ユニットであって、累積取引パラメータ値を前記複数のメモリから読み出すための読出ユニットと、
前記読出ユニットに関連付けられている判定部であって、前記複数のメモリから読み出された前記累積取引パラメータ値(群)を利用することによって直近の取引パラメータを判定するための判定部と
を備えることを特徴とするコンピュータシステム。 - 前記書込ユニットは、1つのメモリに一回アドレスを指定する
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータシステム。 - 前記書込ユニットは、周期的に、かつ、順次1つのメモリに一回アドレス指定する
ことを特徴とする請求項1または2に記載のコンピュータシステム。 - 参加者間で、取引パラメータデータを含む取引メッセージで通信される、注文のマッチングを監視するためのコンピュータシステムであって、
第1の開始時刻から第1の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第1のメモリと、
第2の開始時刻から第2の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第2のメモリであって、前記第2の開始時刻は前記第1の開始時刻よりも遅れて発生し、かつ、前記第2の終了時刻は、前記第1の終了時刻よりも遅れて発生するようになっている第2のメモリと、
前記取引メッセージを受信するためのインタフェースと、を備え、
前記コンピュータシステムは、
前記インタフェースを介して前記取引メッセージを受信する際に、前記取引メッセージ内の前記取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を判定し、
前記取引パラメータ値を、アクセス可能なメモリに追加し、それによって、累積取引パラメータ値を作成し、
前記第1のメモリと前記第2のメモリとのうちの少なくとも一方のメモリから得られる前記累積取引パラメータ値を利用することによって直近の取引パラメータを判定するようにプログラムされ、
これによって注文のマッチングを監視する
ことを特徴とするコンピュータシステム。 - 前記コンピュータシステムは、
時間間隔内の第1の取引メッセージの受信の際に、前記取引パラメータ値を追加することによって前記メモリ内の古い累積取引パラメータ値を上書きし、
前記取引パラメータ値を、アクセス可能な前記メモリに順次追加するようにプログラムされている
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 評価装置をさらに備え、
前記評価装置は、
演算子の使用によって、しきい値を考慮して前記直近の取引パラメータを評価し、
前記評価に基づいて前記直近の取引パラメータが基準を満足する場合、監視アクションを実行するようにプログラムされている
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 注文のマッチングを取り消すアクションは、特定の参加者に関する注文に関係している
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 前記第2の開始時刻は、前記第1の終了時刻と同時に発生する
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 前記第1の開始時刻と第1の終了時刻との間の時間は、30秒未満である
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 前記第2の開始時刻と第2の終了時刻との間の時間は、30秒未満である
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 2からn個のメモリを備え、個々のメモリは、開始時刻から終了時刻まで記憶用としてアクセス可能であり、(n−1)番目の開始時刻後にn番目の開始時刻が発生し、次いで、(n−1)番目の終了時刻後にn番目の終了時刻が発生する
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 複数のしきい値を備え、
前記コンピュータシステムは、前記直近の取引パラメータが個々のしきい値を超える場合、特定の監視アクションを実行するようにさらにプログラムされている
ことを特徴とする請求項6に記載のコンピュータシステム。 - 前記監視アクションは、取消アクションであり、
前記取消アクションは、前記注文を削除する、前記注文を非作動化する、のいずれかによって実行される
ことを特徴とする請求項6または12に記載のコンピュータシステム。 - 取引が発生する場合、更に、前記第1のメモリ及び前記第2のメモリにアクセスするようにプログラムされている
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - 更に、個々の参加者または1グループの参加者に対する、個々の証券または1グループの証券から得られる直近の取引パラメータを累積するようにさらにプログラムされている
ことを特徴とする請求項4に記載のコンピュータシステム。 - コンピュータシステムを備える
ことを特徴とする請求項1または4に記載のネットワーク装置。 - 電子取引装置であって、
注文記録をつけるためのオーダー・ブックを備える市場と、
注文のマッチングを行うためのマッチングモジュールと、
メンバ・データベースと、
前記電子取引装置と関連付けられているメンバへ情報を配信するための情報配信モジュールと、
注文のマッチングを前記電子取引装置において監視するための取引監視用モジュールと、を備え、
前記注文のマッチングは、取引パラメータデータを含む取引メッセージで通信され、
前記取引監視モジュールは、
取引メッセージを受信するためのインタフェースと、
前記インタフェースに関連付けられている抽出部であって、取引メッセージの受信の際に、前記取引メッセージの前記取引パラメータデータに基づいて、取引パラメータ値を抽出するための抽出部と、
前記抽出部に関連付けられている複数のメモリと、
前記複数のメモリに関連付けられている書込ユニットであって、抽出した取引パラメータ値を開始時刻と停止時刻の間の時間中に、個々のメモリに対して累積するために前記複数のメモリを順次アクセスする書込ユニットと、
前記複数のメモリに関連付けられている読出ユニットであって、累積取引パラメータ値を前記複数のメモリから読み出すための読出ユニットと、
前記読出ユニットに関連付けられている判定部であって、前記複数のメモリから読み出される前記累積取引パラメータを利用することによって、直近の取引パラメータを判定するための判定部と
を備えることを特徴とする電子取引装置。 - 異なる参加者間で、取引パラメータデータを含む取引メッセージで通信される、注文のマッチングを電子取引装置において監視する方法であって、
前記電子取引装置は、
第1の開始時刻から第1の終了時刻まで記憶するためのアクセス可能な第1のメモリと、
第2の開始時刻から第2の終了時刻まで記憶するための、アクセス可能な第2のメモリであって、前記第2の開始時刻は前記第1の開始時刻よりも遅れて発生し、かつ、前記第2の終了時刻は前記第1の終了時刻よりも遅れて発生するようになっている第2のメモリと、
前記取引メッセージを受信するためのインタフェースと、を備え、
前記コンピュータシステムは、
前記インタフェースを介して取引メッセージを受信する際に、前記取引メッセージ内の前記取引パラメータデータに基づいて取引パラメータ値を判定し、
前記取引パラメータ値を、アクセス可能なメモリに追加し、それによって、累積取引パラメータ値を作成し、
前記第1のメモリと前記第2のメモリのうちの少なくとも一方のメモリから得られる前記累積取引パラメータ値を利用することによって、直近の取引パラメータを判定するようにプログラムされ、
それによって注文のマッチングを監視する
ことを特徴とする方法。 - 前記電子取引装置は、評価装置をさらに備え、
前記方法は、
演算子の使用によって、しきい値を考慮して前記直近の取引パラメータを評価するステップと、
前記直近の取引パラメータが前記評価に基づいて基準を満足する場合、監視アクションを実行するステップと
を備えることを特徴とする請求項18に記載の方法。 - 注文のマッチングの取り消すは、特定のメンバに関する注文に関係する
ことを特徴とする請求項19に記載の方法。 - 前記監視アクションは、取消アクションであり、
前記取消アクションは、前記注文を削除することによって、または、前記注文を非作動化することによって実行される
ことを特徴とする請求項19または20に記載の方法。 - インタフェースと、複数のメモリとを備える電子取引装置において、参加者間で、取引パラメータデータを含む取引メッセージで通信される、注文のマッチングを監視するためのコンピュータライズされた方法であって、
前記取引メッセージの前記取引パラメータデータに基づいて、取引パラメータ値を抽出するステップと、
抽出した取引パラメータ値を開始時刻と停止時刻の間の時間中に、個々のメモリに対して累積するために前記複数のメモリを順次アドレス指定するステップと、
累積取引パラメータ値を前記複数のメモリから読み出すステップと、
前記複数のメモリから読み出される前記累積取引パラメータを利用することによって、直近の取引パラメータを判定するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 1回に1つのメモリのアドレスを指定するステップを更に備える
ことを特徴とする請求項22に記載の方法。 - 周期的に、かつ、一回に1つのメモリのアドレスを指定するステップを更に備える
ことを特徴とする請求項22または23に記載の方法。 - 請求項17に記載の方法を実行するためのプログラムを有することを特徴とするメモリまたは記憶媒体。
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