CN105809543A - 一种基于fpga的证券期货交易风控网关系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；本发明基于FPGA集成电路，对用户交易信息数据进行数据分析处理，可根据用户的承受能力设定风险阈值，有效的规避在频繁的期货交易中所带来的风险。
Description
技术领域
本发明涉及一种风险控制系统，尤其涉及一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，属于数据监控领域。
背景技术
市场有效性风险；交易系统风险；资金配置风险和不可抗力风险。所谓市场有效性风险主要是指市场咨询环节中对市场信息的获得及判断是否有效所产生的风险。如：如钢铁贸易商在市场中搜集不全面所导致的错误判断，必会导致决策失误并由此产生的交易风险。针对所处的市场环境中的风险目标决策是否及时与有效所产生的风险，如：我们已经预见到市场因素风险即将发生，但是由于种种原因，我们没有及时作出解决该风险因素的决策，结果市场风险发生了。这类风险在市场信息采集、分析、决策过程中产生的，是难以避免的，并且有时候是必须承担的，但是这类风险也是可以控制的。
所谓的交易系统性风险是指企业针对预判的风险目标制定了有效的规避风险的方案，且方案已经付于实施，但是由于市场环境的变化，新的目标风险与原来的目标风险正好背道而驰，那么原有的规避措施不但变得无效，大部分的情况下还会对企业经营带来更大的困难，由此所产生的交易风险。这类风险在交易过程中由于市场条件发生变化而导致的，也是难以避免的，并且有时是必须要承担的，但是这类风险是不可以控制的。
由于期货交易中杠杆交易，当日计算盈亏，以及爆仓强平等因素和机制的存在，在交易过程当中的风险控制极为重要，稍有不慎投资者便可能血本无归。期货交易所提供的风险控制手段具有一定的防范风险作用，但其功能有限，响应时间也较长。而目前市场上常见的风险控制系统大多采用软件方式进行实现，其速度也难以满足微秒级高频交易的需求。
在高频交易追求速度的过程当中，速度和风险控制是两个互相矛盾，但又难于取舍的因素。一般的交易产品一旦增加了较为完善的风险检测和管理程序，则势必大幅增加交易的延迟，从而难于在微秒必争的高频交易领域中获利；而如果舍弃风险检测，又会大幅增加交易的不可控因素，很有可能造成难于估量的巨大损失，因此迫切需要一种能够能够平衡矛盾，在不过度影响速度的前提下，对交易风险进行监控的产品。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对背景技术的不足提供了一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统。
本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案
一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；
所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；
风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；
数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；
数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。
作为本发明一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统的进一步优选方案，所述数据传输模块采用光纤。
作为本发明一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统的进一步优选方案，所述数据处理模块采用FPGA集成电路。
本发明采用以上技术方案与现有技术相比，具有以下技术效果：
1、本发明基于FPGA集成电路，对用户交易信息数据进行数据分析处理，可根据用户的承受能力设定风险阈值，有效的规避在频繁的股市交易中所带来的风险；
2、本发明采用FPGA，即现场可编程门阵列，它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物，它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点；
3、本发明采用FPGA因为其自身并行处理的特性，所以能兼顾风险控制和速度,软件是顺序处理的，它只能一项风控一项风控的来，而FPGA是并行的，它可以大量的风控计算同时开始，可以在这边突出一下FPGA的优势。
附图说明
图1是本发明的系统结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明：
如图1所示，一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；
所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；
风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；
数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；
数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。
其中，所述数据传输模块采用光纤，所述数据处理模块采用FPGA集成电路。
由于期货交易中杠杆交易，当日计算盈亏，以及爆仓强平等因素和机制的存在，在交易过程当中的风险控制极为重要，稍有不慎投资者便可能血本无归。期货交易所提供的风险控制手段具有一定的防范风险作用，但其功能有限，响应时间也较长。而目前市场上常见的风险控制系统大多采用软件方式进行实现，其速度也难以满足微秒级高频交易的需求。因此国内的高频交易相关从业人员迫切需要一款基于硬件加速，可定制风控功能的产品，来满足在高频交易环境下对于期货交易风险控制的要求。
数据获取模块针对每笔报价获取数据：
针对每笔报单，检测客户号会员号；
针对每笔报单，检测合约号；
针对每笔报单，检测价格；
针对每笔报单，检测手数；
针对每笔报单，检测系统报单号；
针对每笔报单，检测其他多项字段。
针对末各系统和合约或者客户的风险控制具体：
针对整个系统，禁止某些合约进行交易；
针对某个合约，禁止开仓；
针对某个合约，禁止买；
针对某个合约，禁止卖；
针对某个合约，禁止卖空；
针对整个系统，禁止有效期不在允许范围内的报单；
针对整个系统，禁止报价类型不在允许范围内的报单；
针对某个客户，禁止单笔手数过大；
针对某个客户，禁止单笔手数过小；
针对某个客户，禁止单笔交易额过大；
针对某个客户，禁止单笔交易额过小；
针对某个客户，禁止当日累计交易额过大；
针对某个客户，禁止买方最大日交易额超出上限；
针对某个合约及客户，如果最近成交价存在，禁止报单价格和最近成交价比例低于下限；
针对某个合约及客户，如果最近成交价存在，禁止报单价格和最近成交价比例高于上限；
针对某个合约及客户，如果最近成交价不存在，禁止报单价格和开市价比例低于下限；
针对某个合约及客户，如果最近成交价不存在，禁止报单价格和开市价比例高于上限；
针对某个合约及客户，禁止单笔手数大于日均报单数上限；
针对某个客户，禁止市价单；
针对某个客户，禁止非当日单；
针对某个客户，禁止报单次数超出规定时间内最大允许值；
针对某个客户及合约，禁止报单次数超出规定时间内最大允许值；
针对某个客户，禁止当天内客户报单号重复；
针对某个合约及客户，禁止单次报单手数与该合约的未成交单比例过高；
针对整个系统，禁止在非交易时段报单；
针对某个合约及客户，禁止非最小手数整数倍的报单；
针对某个合约及客户，禁止未成交买单超出上限；
针对某个合约及客户，禁止未成交卖单超出上限；
针对某个合约及客户，禁止持多仓超出上限；
针对某个合约及客户，禁止持空仓超出上限；
针对某个合约及客户，禁止超出总持仓上限；
针对某个客户，禁止单笔交易额大于可用资金。
针对某个客户，禁止新报单；
针对某个客户，禁止所有报单活动。
在高频交易追求速度的过程当中，速度和风险控制是两个互相矛盾，但又难于取舍的因素。一般的交易产品一旦增加了较为完善的风险检测和管理程序，则势必大幅增加交易的延迟，从而难于在微秒必争的高频交易领域中获利；而如果舍弃风险检测，又会大幅增加交易的不可控因素，很有可能造成难于估量的巨大损失，因此迫切需要一种能够能够平衡矛盾，在不过度影响速度的前提下，对交易风险进行监控的产品。本发明基于FPGA集成电路，对用户交易信息数据进行数据分析处理，可根据用户的承受能力设定风险阈值，有效的规避在频繁的股市交易中所带来的风险。本发明采用FPGA，即现场可编程门阵列，它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物，它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
本发明采用FPGA因为其自身并行处理的特性，所以能兼顾风险控制和速度,软件是顺序处理的，它只能一项风控一项风控的来，而FPGA是并行的，它可以大量的风控计算同时开始，可以在这边突出一下FPGA的优势。
本技术领域技术人员可以理解的是，除非另外定义，这里使用的所有术语（包括技术术语和科学术语）具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是，诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义，并且除非像这里一样定义，不会用理想化或过于正式的含义来解释。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想，不能以此限定本发明的保护范围，凡是按照本发明提出的技术思想，在技术方案基础上所做的任何改动，均落入本发明保护范围之内。上面对本发明的实施方式作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施方式，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。
Claims (4)
1.一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；
所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；
风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；
数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；
数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。
2.根据权利要求1所述的一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：所述数据传输模块采用光纤。
3.根据权利要求1所述的一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：所述数据处理模块采用FPGA集成电路。
4.根据权利要求1所述的一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：所述风险数据阈值设定模块采用PCIe接口进行数据配置。
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