CN111340626A - 一种期货市场的商品合约的监控方法及系统 - Google Patents

一种期货市场的商品合约的监控方法及系统 Download PDF

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吴声宇
阳梦园
陈远征
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Abstract

本发明涉及一种期货市场的商品合约的监控方法及系统。方法包括获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。

Description

一种期货市场的商品合约的监控方法及系统
技术领域
本发明涉及期货量化交易和计算机领域，特别是涉及一种期货市场的商品合约的监控方法及系统。
背景技术
由于期货市场具有交易透明度高、供求集中、价格公开等特性，期货市场具备价格发现的功能已经得到了学术界和商界的广泛认可。一个稳健的期货市场，可以真实权威的反映出未来商品价格的变动趋势，对于国家和地方的宏观经济调控、食品与能源市场安全具有重要的指导意义。
然而，部分金融从业者利用资金对少量经济周期内不活跃的期货品种进行价格哄抬，使合约价格短时偏离真实的市场价格，待有其他资金跟进时进行抛售。其中，较为著名的事件为2011年6月24日，沪金主力合约AU1112的快速涨停事件。这种使期货合约价格偏离真实值的套利策略，整个流程持续时间虽短，但对市场产生的影响较长。特别是宏观调控部门和相关企业，往往受其影响做出错误决策。即目前的期货市场的监测还不能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，以致不能及时的做出相应的抛售或购买操作，不能实现狙击异常合约的目的。
发明内容
本发明的目的是提供一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。
为实现上述目的，本发明提供了如下方案：
一种期货市场的商品合约的监控方法，包括：
获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格；
根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；
判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；
若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；
若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。
可选的，所述根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值，具体包括：
根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率；
根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度；
根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。
可选的，利用
Figure BDA0002395587890000021
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure BDA0002395587890000022
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure BDA0002395587890000023
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
可选的，所述若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约，之后还包括：
对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
一种期货市场的商品合约的监控系统，包括：
合约价格行情获取模块，用于获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格；
商品合约真值确定模块，用于根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；
判断模块，用于判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；
第一监控模块，用于若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；
第二监控模块，用于若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。
可选的，所述商品合约真值确定模块具体包括：
合约行情价格变化速率确定单元，用于根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率；
合约行情价格变化幅度确定单元，用于根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度；
商品合约真值确定单元，用于根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。
可选的，利用
Figure BDA0002395587890000031
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure BDA0002395587890000032
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure BDA0002395587890000033
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
可选的，还包括：
报警模块，用于对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
根据本发明提供的具体实施例，本发明公开了以下技术效果：
本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值，并对商品合约真值进行判断，快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法流程示意图；
图2为本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
有1台期货公司服务器和K台行情处理服务器，处理服务器从期货公司服务器订阅期货合约，期货公司服务器发送期货行情给处理服务器；所述行情处理服务器包括订阅程序和交易程序，两者通过异常行情联系起来，订阅程序将识别的异常行情通过共享内存发送给交易程序。
行情处理服务器可以按照合约的类型进行订阅。例如可根据交易所、品种等标签进行划分，每个行情处理服务器可以订阅ai(1<＝i<＝K)个合约。
或者行情处理服务器可以均分地订阅合约。假设一共有N个合约，则前N-N/K个行情处理服务器可以订阅N/K+1个合约，其他的服务器只能订阅N/K个合约。
图1为本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法流程示意图，如图1所示，本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法，包括：
S101，获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格。
在t时刻，期货市场记为Ft,期货市场参与交易的商品共有M种，那么期货市场参与交易的合约价格行情记为Ft＝{c1(t)，c2(t)，...，cM(t)}。对于任意一种合约价格行情ck(t),其由二元组集合构成，每个二元组由在时刻t可参与交易的商品s的期货合约代码以及价格pk(t)构成。如果合约价格行情ck(t)此时有N种可参与交易的合约，可记为
Figure BDA0002395587890000051
S102，根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值。
根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率
Figure BDA0002395587890000052
根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度。
Figure BDA0002395587890000053
对
Figure BDA0002395587890000054
进行计算，确定每一时刻的合约行情价格变化幅度。
根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。利用公式
Figure BDA0002395587890000055
确定商品合约真值。
S103，判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；利用
Figure BDA0002395587890000056
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure BDA0002395587890000061
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure BDA0002395587890000062
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。即
Figure BDA0002395587890000063
的期望
Figure BDA0002395587890000064
和方差
Figure BDA0002395587890000065
是近似不变的。
S104，若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。即
Figure BDA0002395587890000066
的期望
Figure BDA0002395587890000067
和方差
Figure BDA0002395587890000068
发生了变化。
根据马尔可夫不等式可知:
Figure BDA0002395587890000069
因为
Figure BDA00023955878900000610
所以，当把门限值
Figure BDA00023955878900000611
设定为
Figure BDA00023955878900000612
后，当
Figure BDA00023955878900000613
的期望
Figure BDA00023955878900000614
和方差
Figure BDA00023955878900000615
发生了变化。
在本发明中，我们设定一个时间T，以时间T内
Figure BDA00023955878900000616
的算数平均值作为对
Figure BDA00023955878900000617
的估计，时间T最长不超过1个小时，如下所示：
Figure BDA00023955878900000618
因此，
Figure BDA00023955878900000619
对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
将本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法应用到具体的系统中，具体过程如下：
1)先打开交易程序，然后打开订阅程序。
2)交易程序登录服务器，然后搜寻数据通道。
交易程序登录服务器后便开始搜索数据通道，若成功打开共享内存，则交易程序配置完毕，进入等待状态；若打开失败，在提示并等待2s后，继续搜寻数据通道，直到成功为止。
3)订阅程序创建共享内存、互斥锁。
共享内存用于存放异常行情，是个单向传递过程。订阅程序发现异常行情后，通过共享内存，将异常行情传送给交易程序。
当短时间内出现多个异常行情时，互斥锁可以避免共享内存搭建的数据通道阻塞，保证异常行情的处理有序，即按照先后顺序每次只允许处理一个异常。
4)订阅程序创建行情缓存区，然后登录服务器。
订阅程序从订阅配置文件中读取所需要订阅的合约，并且将其以链表的形式放入缓存区，完成缓存区的初始化。
5)订阅程序订阅合约。
行情处理服务器向期货公司服务器订阅合约，如果订阅成功，期货公司服务器将订阅的合约发送给行情处理服务器；如果订阅失败，则警报错误，并写入日志。
6)订阅程序获取并处理行情。
每当订阅程序获取一条合约的新行情，则将其以头结点插入的形式放入行情缓存区链表。
找到该合约的上一条行情，即在链表中搜索与头结点的合约编号和合约代码相同的结点，通过商品合约真值发现算法,比较两条行情的最新价，判断新行情是否异常。
步骤7)交易程序下单开仓，并根据订单状态处理订单。
异常行情通过共享内存流入交易程序处，交易程序进入警报状态，即提示获取异常行情。然后交易程序下单开仓，进入执行状态，根据订单状态，迅速做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。处理完毕后，交易程序提交订单。
图2为本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控系统结构示意图，如图2所示，本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控系统，包括：合约价格行情获取模块201、商品合约真值确定模块202、判断模块203、第一监控模块204和第二监控模块205。
合约价格行情获取模块201用于获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格。
商品合约真值确定模块202用于根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值。
判断模块203用于判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值。
第一监控模块204用于若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
第二监控模块205用于若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。
所述商品合约真值确定模块202具体包括：合约行情价格变化速率确定单元、合约行情价格变化幅度确定单元和商品合约真值确定单元。
合约行情价格变化速率确定单元用于根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率。
合约行情价格变化幅度确定单元用于根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度。
商品合约真值确定单元用于根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。
利用
Figure BDA0002395587890000081
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure BDA0002395587890000082
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure BDA0002395587890000091
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控系统，还包括：
报警模块，用于对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。
本发明中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (8)

1.一种期货市场的商品合约的监控方法，其特征在于，包括：
获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格；
根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；
判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；
若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；
若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。
2.根据权利要求1所述的一种期货市场的商品合约的监控方法，其特征在于，所述根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值，具体包括：
根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率；
根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度；
根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。
3.根据权利要求1所述的一种期货市场的商品合约的监控方法，其特征在于，利用
Figure FDA0002395587880000011
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure FDA0002395587880000012
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure FDA0002395587880000013
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
4.根据权利要求1所述的一种期货市场的商品合约的监控方法，其特征在于，所述若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约，之后还包括：
对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
5.一种期货市场的商品合约的监控系统，其特征在于，包括：
合约价格行情获取模块，用于获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格；
商品合约真值确定模块，用于根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；
判断模块，用于判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；
第一监控模块，用于若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；
第二监控模块，用于若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。
6.根据权利要求5所述的一种期货市场的商品合约的监控系统，其特征在于，所述商品合约真值确定模块具体包括：
合约行情价格变化速率确定单元，用于根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率；
合约行情价格变化幅度确定单元，用于根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度；
商品合约真值确定单元，用于根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。
7.根据权利要求5所述的一种期货市场的商品合约的监控系统，其特征在于，利用
Figure FDA0002395587880000021
确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；
Figure FDA0002395587880000022
为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，
Figure FDA0002395587880000031
为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。
8.根据权利要求1所述的一种期货市场的商品合约的监控系统，其特征在于，还包括：
报警模块，用于对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。
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