JP2005004725A - 融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システム - Google Patents

Abstract

【課題】
借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムを提供すること。
【解決手段】
本発明にかかる融資業務支援システム１では、まず、借手企業の端末３より通信網を介して送信された融資申込金額及び融資実行希望日を含む実行依頼情報を受信する。次の、この実行依頼情報を読み出し、金融機関の端末２に送信する。その後、金融機関の端末２より実行依頼情報に対する回答情報を受信し、回答情報を借手企業の端末３に送信する。
【選択図】 図１

Description

本発明は、コミットメントライン契約や当座貸越契約等に基づき行われる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務をサポートする支援システムに関する。

銀行等の金融機関の主要業務の一つに融資業務がある。そして、融資業務の一形態にコミットメントライン契約による融資がある。ここで、コミットメントライン契約とは、特定融資枠契約法上、「一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により、当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約」と定められている。

コミットメントライン契約は、借手企業と銀行等の金融機関とが予め合意した期間・融資限度額の範囲内で、借手企業の要請に基づき、金融機関が金銭を貸し付けることを法的に約束（コミット）する契約で、借り手企業は、この融資枠の範囲内であれば、契約期間中、契約内容に従い、いつでも金融機関から借入を行うことができる（但し、契約上の免責条項に該当する場合は除く）。金融機関は、こうした約束の見返りとして、一定の手数料（コミットメントフィー）を徴収する。

従来は、コミットメントライン契約の手数料を利息と解釈した場合には、利息制限法及び出資法に抵触する可能性があったが、１９９９年３月に上述の特定融資枠契約法が施行され、同法の要件を満たす場合には、利息制限法や出資法の適用が除外されることが確認された。これに伴い、コミットメントライン契約による融資業務が広く行われるようになった。

ここで、従来のコミットメントライン契約に基づく業務について説明する。まず、金融機関と借手企業がコミットメントライン契約を締結する。その後、借手企業がコミットメントライン契約に基づく融資実行を依頼する場合は、その都度、金融機関に対して借入申込書を手交若しくは郵便やファクシミリによって送付している。

申込書の提出を受けた金融機関は、多数のコミットメントライン契約先からの融資実行申込金額をその都度短時間で精緻に集計するのは極めて困難であるため、例えば過去の申込実績等による概算金額、若しくは１つの申込に対して個々に資金調達を行っていた。

また、コミットメントライン契約と同様の契約に当座貸越契約がある。両契約とも、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約である。
尚、特許文献１には、融資業務に関するシステムが開示されている。
特開２００３−９９６１３号公報

従来の資金調達のやり方では多数の借手企業からの融資実行申込に対して、真に必要な金額を効率的かつ迅速に調達することが困難であった。

また、借手企業からの突発的な申込見込額を予め精緻に予測することが困難であった。裏を返せば、コミットメントライン契約や当座貸越契約に基づき融資枠の大半については、いつ実行されるかわからないという不安定な状況に置かれている。従って、かかる融資実行による突発的ドローダウンリスクは資金流動性リスク管理上、最も注意すべきリスクの１つである。

本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムを提供することを目的とする。

さらに、借手企業からの申込金額を精緻に予測し、必要な金額の調達を円滑に行うことができる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムを提供することを目的とする。

本発明にかかる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業（本発明の実施の形態における借手企業のみならず、シンジケーション契約の場合のエージェントも含む）からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額及び融資実行希望日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、前記金融機関の端末より実行依頼情報に対する回答情報を受信し、前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された回答情報を読み出し、前記借手企業の端末に送信する手段を備えたものである。このような構成により、金融機関は、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる。

本発明にかかる他の融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、確定情報情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を通貨毎に集計し、記憶手段に格納する集計手段と、前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えたものである。このような構成により、金融機関は、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる。さらに、金融機関は、通貨毎に融資予定金額、融資予定日、弁済予定期日を管理することができるため、通貨毎に異なる資金調達を円滑に行うことが可能になる。

本発明にかかる他の融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、承認情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額及び弁済予定期日を融資予定日毎に集計し、前記記憶手段に格納する集計手段と、前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えたものである。このような構成により、金融機関は、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる。さらに、融資予定日毎に融資予定金額及び弁済予定日が集計されているから、融資予定日毎の資金調達をより精緻に行うことができる。

本発明にかかる他の融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、承認情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日に基づいて、特定日に融資が確定した融資金額の合計を集計し、記憶手段に格納する集計手段と、前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えたものである。このような構成により、金融機関は、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる。さらに、特定日に融資が確定した融資金額の合計を集計しているため、特定日の資金調達をより精緻に行うことができる。

上述の集計手段は、当日に融資実行が申し込まれ、同日に融資実行される融資金額を当日の前日以前に推定する手段を備え、この推定手段により推定された情報もさらに集計するようにしてもよい。これにより、当日に融資申込が行われる金額を加味した上で資金調達を行うことができるから、より精緻な資金調達が可能となる。

また、前記記憶手段は、前記契約の内容を示す契約情報を格納し、前記借手企業の端末より送信された実行依頼情報と、前記記憶手段に格納された契約情報とを比較し、その整合性を確認する手段をさらに備えるようにするとよい。このような構成により、契約内容に反した融資実行を容易に回避できる。

本発明にかかる他の融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、金融機関の端末より入力された融資枠金額、融資残高、融資実行日を日次で通貨毎に記憶手段に格納する手段と、前記融資枠金額及び融資残高を前記記憶手段より読み出して、前記融資枠金額に対する融資残高の割合を算出し、ドローダウン率として前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納されたドローダウン率の日次の差を算出して、ドローダウン率の差情報として前記記憶手段に格納する手段と、前記ドローダウン率の差情報に対して、平均値及び標準偏差値を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された平均値と、標準偏差値と、予め設定された係数に基づき最大ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された最大ドローダウン率を所定日の前日の融資枠金額に対して乗算することにより所定日の当日申込最大見込額を算出し、前記記憶手段に格納する手段を備えたものである。このような構成により、当日に申し込まれる当日実行の融資額を考慮した上で資金調達を行うことができるため、より精緻な資金調達が可能となる。

本発明にかかる他の融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムは、借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務の支援システムであって、金融機関の端末より入力された融資枠金額、融資実行日、融資申込日を日次で通貨毎に記憶手段に格納する手段と、前記融資枠金額に対する、前記融資実行日と融資申込日が同一の融資金額の割合を算出し、当日申込ドローダウン率として前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された当日申込ドローダウン率をマーケットデータにより説明するモデルに基づき、モデルのパラメータを算出し、当該パラメータを前記記憶手段に格納する手段と、前記パラーメータと、所定日の前日のマーケットデータに基づき、所定日の当日申込ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された当日申込ドローダウン率を読み出し、この当日申込ドローダウン率に基づき、当日申込最大ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、前記記憶手段に格納された前記当日申込最大ドローダウン率と、所定日の前日の融資枠金額を読み出し、融資枠金額に対して前記当日申込最大ドローダウン率を乗算することにより所定日の当日申込最大見込額を算出し、前記記憶手段に格納する手段を備えたものである。このような構成により、マーケットデータに基づきより正確に算出した当日に申し込まれる当日実行の融資額を考慮した上で資金調達を行うことができるため、より精緻な資金調達が可能となる。

また、格付毎に当日申込最大ドローダウン率を算出し、それぞれの相関を考慮して、当日申込最大見込額を修正することが望ましい。これにより、さらに正確に、当日に申し込まれる当日実行の融資額を算出することができ、より精緻な資金調達が可能となる。

また、グループ統括会社より取得する過去の調達計画金額を用いて当日最大ドローダウン率を算出することが望ましい。

本発明によれば、借手企業からの融資実行申込に対して迅速かつ効率的に対応することができる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムを提供することができる。

さらに、借手企業からの申込金額を精緻に予測し、必要な金額の調達を円滑に行うことができる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システムを提供することができる。

本発明の実施の形態にかかる融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務支援システム（以下、単に融資業務支援システムとする）は、コミットメントライン契約や当座貸越契約（以下、単にコミットメントライン契約等とする）が借手企業と金融機関との間で締結されたバイラテラル契約の場合について説明する。尚、シンジケーション契約の場合にも適用可能であるが、その場合には、以下に説明する借手企業の代理としてエージェントが借手企業と同様の処理を行う。

本発明にかかる融資業務支援システムを含むシステム全体について、図１を用いて説明する。

融資業務支援システム１は、専用線やＬＡＮ（Local Area Network）等を介して金融機関の端末２と接続されるとともに、インターネット等の通信網４を介して複数の借手企業の端末３と接続されている。

融資業務支援システム１は、ウェブサーバ１１、メールサーバ１２、アプリケーションサーバ１３、データベース（ＤＢ）サーバ１４を備えている。これらのウェブサーバ１１、メールサーバ１２、アプリケーションサーバ１３、データベース（ＤＢ）サーバ１４は、ＬＡＮ１５等により相互に通信可能に接続されている。

ウェブサーバ１１、メールサーバ１２、アプリケーションサーバ１３、データベース（ＤＢ）サーバ１４の具体的な構成については、後に詳述するが、いわゆるコンピュータにより構成され、ＣＰＵ（中央制御装置・制御手段）、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリ、ハードディスク等のハードウェア構成を有するとともに、ＯＳ（Operation System）プログラム及びアプリケーションプログラムをハードディスク上に格納している。そして、適宜、これらのプログラムをＲＡＭ上に展開した上で、ＣＰＵにより所定の処理を実行する。

ウェブサーバ１１は、いわゆるウェブエンジンを備え、アプリケーションサーバ１３の要求に基づき、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）形式やＸＭＬ（eXtensible Markup Language）形式のウェブデータを生成し、ＨＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol）により金融機関の端末２や借手企業の端末３に対して送信する機能を有する。また、金融機関の端末２や借手企業の端末３より入力されたデータをアプリケーションサーバ１３やデータベースサーバ１４に出力する機能も有する。尚、以下の説明においては、ログインページ、実行依頼ページ等のページ情報は、ＨＴＭＬ形式又はＸＭＬ形式のウェブデータを示す。

メールサーバ１２は、アプリケーションサーバ１３の要求に基づき、所定の情報を電子メールによりＬＡＮ、通信網４、プロバイダのメールサーバ等を介して金融機関の端末２や借手企業の端末３に対して送信する機能や金融機関の端末２や借手企業の端末３から電子メールにより所定の情報をＬＡＮ、通信網４、プロバイダのメールサーバ等を介して受信する機能を有する。より具体的には、このメールサーバ１２は、ＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）やＰＯＰ（Post Office Protocol）により通信を実現する。

アプリケーションサーバ１３は、この融資業務支援システム１における一連の処理を主体的に実行する機能を有する。例えば、このアプリケーションサーバ１３は、図２に示されるように、契約情報処理プログラム１３１、認証処理プログラム１３２、実行依頼処理プログラム１３３、集計処理プログラム１３４、推定処理プログラム１３５、実行処理プログラム１３６等のアプリケーションプログラムが格納され、ＲＡＭ上に展開されてＣＰＵにより各処理を実行することができる。

ここで、契約情報処理プログラム１３１は、金融機関の端末２によって入力されたコミットメントライン契約等の内容を契約情報ＤＢ１４１に格納する処理を実行する。認証処理プログラム１３２は、借手企業に付与された借手企業ＩＤ及びパスワードを用いて借手企業がこのシステムにログインしようとした場合に、借手企業が登録された正当な借手企業であるかどうかを判定する処理を実行する。また、当該認証処理プログラム１３２は、金融機関の担当者の認証処理も行う。

実行依頼処理プログラム１３３は、借手企業より融資実行依頼があった場合の処理を実行する。集計処理プログラム１３４は、特定の日にコミットメントライン契約等に基づき実行される融資に必要な資金を集計する処理を実行する。推定処理プログラム１３５は、所定日の当日申込最大見込額を算出する処理を実行する。ここで、当日申込最大見込額とは、融資の実行日の当日実行依頼が行われる融資総額の最大見込額をいう。実行処理プログラム１３６は、金融機関によって借手企業に対して融資を行うための処理を実行する。

データベース（ＤＢ）サーバ１４は、融資業務支援システム１における処理に必要な情報を格納する記憶手段である。このデータベースサーバ１４は、大容量のハードディスクを有し、ネットワークＯＳとデータベースサーバ専用のアプリケーションソフトがインストールされることにより構築されている。このデータベースサーバ１４において格納される情報の例を図３に示す。図に示されるように、データベースサーバ１４は、契約情報ＤＢ１４１、実行依頼情報ＤＢ１４２、実行情報ＤＢ１４３、集計情報ＤＢ１４４を備えている。

契約情報ＤＢ１４１には、例えば、図４に示されるように、借手企業の識別情報である借手企業ＩＤ、パスワード、借手企業の企業名、コミットメントライン契約等の契約期間、融資枠金額、融資限度期間、借手企業の住所、決済口座の種類（普通預金、当座預金等）、口座番号、通貨、担当者情報、履歴情報等が格納される。履歴情報は、コミットメントライン契約等に基づいて融資が実行されたか否か、融資の実行内容等が含まれる。

実行依頼情報ＤＢ１４２には、例えば、図５に示されるように、借手企業ＩＤ、融資実行依頼日、融資実行希望日、貸付実行申込金額（融資実行申込金額）、基準貸付期間（基準融資期間）、弁済期日、回答情報等の実行依頼情報が格納される。

実行情報ＤＢ１４３には、例えば、図６に示されるように、借手企業ＩＤ、承認情報及び実行結果情報が格納される。ここで、承認情報には、融資実行予定日、融資実行予定金額、融資予定期間、弁済予定期日等の情報が含まれる。実行結果情報には、融資実行日、融資実行金額、融資期間、弁済日等の情報が含まれる。

集計情報ＤＢ１４４には、例えば、図７に示されるように、通貨、基準日、融資合計金額、翌営業日の当日申込最大見込額、実行予定日、弁済予定期日、融資予定期間、融資予定金額が格納される。

この発明の実施の形態にかかる融資業務支援システム１は、複数のコンピュータでなくとも、単一のコンピュータによって構成することも可能であり、そのハードウェア構成は、図１で示す構成に限定されるものではない。また、ファイアウォールサーバ等のその他のサーバやハードウェア構成を備えていてもよい。

金融機関の端末２は、金融機関により利用されるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等であり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、キーボード、マウス等の入出力手段、ディスプレイ等を備えている。この金融機関の端末２は、ブラウザプログラムやメールプログラムがハードディスク等の記憶手段に格納されており、融資業務支援システム１より送信されたウェブデータを受信し、ディスプレイに表示させることができ、また電子メールを作成し送受信できる。図１では、金融機関の端末２は、一つのみ記載されているが、複数の端末により利用できる。例えば、融資部門の端末や資金のファンディング部門の端末でも利用することができる。

借手企業の端末３は、借手企業により利用されるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯端末等であり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、キーボード、マウス等の入出力手段、ディスプレイ等を備えている。この借手企業の端末３は、ブラウザプログラムやメールプログラムがハードディスク等の記憶手段に格納されており、融資業務支援システム１より送信されたウェブデータを受信し、ディスプレイに表示させることができ、また電子メールを作成し送受信できる。

通信網４は、インターネット、公衆網等の通信網である。

続いて、図８のフローチャートを用いて本システムを用いて借手企業から融資の実行依頼が行われてから、実行データの登録が行われるまでの一連の処理について説明する。このような処理が行われる前段階として、既にコミットメントライン契約等が締結された状態にあり、金融機関がその端末２等を用いて当該契約に関する情報を本システムに登録しているものとする。尚、契約情報の登録は、契約情報処理プログラム１３１によって行われ、登録された契約情報は、契約情報ＤＢ１４１に格納される。

まず、借手企業の担当者は、その端末３においてブラウザプログラムを起動させ、所定のＵＲＬを入力することによってログインページにアクセスする（Ｓ１０１）。本システム１のウェブサーバ１１は、ＵＲＬにより指定されたログインページを通信網４を介して借手企業の端末３に送信する（Ｓ１０２）。借手企業の端末３は、ログインページを受信し、ブラウザプログラムにより画面に表示する（Ｓ１０３）。借手企業の担当者が画面表示に基づき借手企業ＩＤ及びパスワードからなるログイン情報を入力し、送信ボタンをクリックすると、当該ログイン情報がシステム１に送信される（Ｓ１０４）。

システム１のウェブサーバ１１は、当該ログイン情報を取得し、アプリケーションサーバ１３に出力する。アプリケーションサーバ１３の認証処理プログラム１３２は、当該ログイン情報に基づき、前記契約情報ＤＢ１４１に格納された借手企業ＩＤ及びパスワードを参照して、認証処理を実行する（Ｓ１０５）。認証の結果、正当な借手企業であると判断された場合には、アプリケーションサーバ１３は、ウェブサーバ１１に対してその判断結果を出力する。ウェブサーバ１１は、その結果を受け取り、借手企業ＩＤに基づき契約情報ＤＢ１４１よりログイン状態にある借手企業の企業名、住所、決済口座、口座番号、通貨に関する情報を取得して実行依頼ページを生成し、借手企業の端末３に対して送信する（Ｓ１０６）。

借手企業の端末３は、当該実行依頼ページを受信し、ブラウザプログラムにより画面表示する（Ｓ１０７）。図１１に実行依頼ページの画面表示例を示す。画面には、会社名、住所、決済口座、口座番号、通貨がその内容とともに表示されている。これらの情報は、契約情報ＤＢ１４１より取得された情報であり、画面上で適宜修正できる。また、画面上では、依頼日、実行希望日、融資実行申込金額、基準融資期間及び弁済期日を入力できる領域が設けられている。借手企業の担当者が各情報につき入力を行い、ＯＫボタンをクリックすると、入力された実行依頼情報がシステム１に対して送信される（Ｓ１０８）。

システム１のウェブサーバ１１は、この実行依頼情報を受信し、アプリケーションサーバ１３に出力する。アプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３により、データベースサーバ１４に対して当該実行依頼情報の格納を要求する。データベースサーバ１４は、当該要求に基づいて実行依頼情報を実行依頼情報ＤＢ１４２に格納する（Ｓ１０９）。

アプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３により受信した実行依頼情報と、データベースサーバ１４の契約情報ＤＢ１４１に格納された契約情報の整合性の確認を行う。具体的には、実行日が契約期間内に含まれているか、融資実行申込金額が融資枠金額内か、弁済期日が契約期間内か等の確認処理を行う。これらの確認処理は、実行依頼処理プログラム１３３上では例えば比較処理により行われる。確認処理の結果、実行依頼情報が契約情報と整合しないと判定された場合には、再入力を促すウェブページを借手企業の端末３に送信する。確認処理の結果、両者が整合すると判定された場合には、アプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３により、実行依頼を通知する電子メールを金融機関の端末２に送信するように、メールサーバ１２に要求する。メールサーバ１２は当該要求に応じて実行依頼通知メールを電子メール形式で金融機関の端末２に対して送信する（Ｓ１１０）。

金融機関の端末２は、当該実行依頼通知メールを受信し、電子メールプログラムにより画面にメール内容を表示する（Ｓ１１１）。画面上は、融資実行依頼があったので実行依頼通知ページにアクセスすることを促すメッセージ及び実行依頼通知ページのＵＲＬ情報が表示される。金融機関の担当者が、当該メッセージに従って、ＵＲＬ情報をクリックすることによりブラウザプログラムを起動させ実行依頼通知ページにアクセスしたとする（Ｓ１１２）。

システム１は、ウェブサーバ１１により、当該実行依頼通知ページのアクセス要求を受信し、契約情報ＤＢ１４１に格納された企業名、住所等の情報や実行依頼情報ＤＢ１４２に格納された実行依頼情報を読み出し、実行依頼通知ページを生成する。さらにウェブサーバ１１は、生成した実行依頼通知ページを金融機関の端末２に対して送信する（Ｓ１１３）。

金融機関の端末２は、当該実行依頼通知ページを受信し、ブラウザプログラムにより画面に表示する（Ｓ１１４）。図１２に当該実行依頼通知ページの画面表示例を示す。図に示されるように、表示された内容は基本的に図１１に示す実行依頼ページと同様である。この実行依頼通知ページでは、さらに、実行依頼に対して金融機関として承認するか、承認しないか、また承認しない理由について入力する領域が設けられている。即ち、実行依頼に対して回答情報を入力する領域が設けられている。金融機関の担当者が当該入力領域に回答情報を入力し、入力完了ボタンをクリックすると、回答情報がシステム１に送信される（Ｓ１１５）。

システム１は、ウェブサーバ１１により当該回答情報を受信し、アプリケーションサーバ１３に出力する。アプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３に基づき、当該回答情報を所定領域に格納するようにデータベースサーバ１４に要求する。データベースサーバ１４は、当該要求に応じて回答情報を実行依頼情報ＤＢ１４２に格納する（Ｓ１１６）。アプリケーションサーバ１３は、当該実行依頼処理プログラム１３３に基づき、当該回答情報を含む回答通知メールを電子メール形式で借手企業の端末３に送信するようにメールサーバ１２に要求する。メールサーバ１２は、当該要求に基づき回答通知メールを借手企業の端末３に送信する（Ｓ１１７）。

次にアプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３に基づいて、ウェブサーバ１１に対して、実行データ確認ページの生成を要求する。ウェブサーバ１１は、当該要求に応じて、契約情報ＤＢ１４１に格納された企業名や住所等の情報や実行依頼情報ＤＢ１４２に格納された実行依頼情報を読み出し、実行データ確認ページを生成する。ウェブサーバ１１は、生成した実行データ確認ページを金融機関の端末２に送信する（Ｓ１１８）。

金融機関の端末２は、当該実行データ確認ページを受信し、ブラウザプログラムにより画面に表示する（Ｓ１１９）。図１３に実行データ確認ページの画面表示例を示す。図に示されるように、実行データ確認ページでは、企業名等の情報や実行依頼情報が表示され、確定した旨のメッセージが表示されている。さらに確認ボタンが設けられており、金融機関の担当者が当該確認ボタンをクリックすると、確認情報がシステム１に対して送信される（Ｓ１２０）。

システム１では、ウェブサーバ１１が当該確認情報を受信し、アプリケーションサーバ１３に対してこの確認情報を出力する。アプリケーションサーバ１３は、実行依頼処理プログラム１３３に基づいて、当該確認情報に応じて実行依頼情報ＤＢ１４２に格納された実行依頼情報を確定した実行情報として実行情報ＤＢ１４３に格納する（Ｓ１２１）。尚、この例では、実行確認ページで確認するステップを経て初めて実行依頼情報を確定情報として扱うこととしたが、これに限らず、実行依頼通知ページで承認する旨の入力が行われ、システム１で受信した時点で実行依頼情報を確定情報として扱い、融資が確定したものとしてもよい。

続いて、図９を用いて集計処理の全体フローについて説明する。システム１は、予め定められた時刻に通貨・期間別金額集計処理を行う（Ｓ２０１）。予め定められた時刻とは、例えば、午前１０時の１日１回設定された時刻であるが、１日１回に限らず、数回に設定してもよい。集計処理は、アプリケーションサーバ１３が集計処理プログラム１３４に基づき実行する。具体的には、アプリケーションサーバ１３は、データーベースサーバ１４に対して、実行依頼情報及び実行情報の取得を要求する。データベースサーバ１４は、実行依頼情報ＤＢ１４２より実行依頼情報を読み出すとともに、実行情報ＤＢ１４３より実行情報を読み出し、これらの実行依頼情報及び実行情報をアプリケーションサーバ１３に出力する。アプリケーションサーバ１３は、当該実行依頼情報及び実行情報に基づき、通貨及び実行日毎にデータを集計し、さらに弁済期日毎にデータを集計する。そして、通貨及び基準日毎の融資金額の合計を算出する。さらに、翌営業日の当日申込最大見込額を推定処理プログラム１３５に基づき推定する処理を実行し、推定結果を算出する。この推定処理については、様々な方法があり、後に詳述する。このようにして集計及び算出された情報は、集計情報として集計情報ＤＢ１４４に格納される。

その後、金融機関の端末２よりシステム１に対して集計ページのアクセスが行われたとする（Ｓ２０２）。金融機関の端末２は、例えばブラウザプログラムを起動させ、当該ブラウザプログラムに集計ページにアクセスを行うためのＵＲＬ情報を入力することにより、集計ページの送信をシステム１に要求する。

システム１のウェブサーバ１１は、当該要求に基づき、前記集計情報ＤＢ１４４より集計情報を集計情報ＤＢ１４４より読み出し、集計ページを生成して、金融機関の端末２に送信する（Ｓ２０３）。

金融機関の端末２は当該集計ページを受信してブラウザプログラムにより画面に表示する（Ｓ２０４）。図１４は、通貨が日本円（ＪＰＹ）である場合の集計ページの画面表示例である。集計ページには、通貨、基準日の表示領域が設けられている。画面上では、実行日毎に複数の実行日分が表示されるが、この基準日は、表示される実行日の最初の日を指定するものである。基準日は、デフォルトとして画面表示を行っている日が表示され、適宜変更可能である。この例では、２００３年２月２８日を基準日としており、基準日当日の２月２８日、翌営業日の３月３日、翌々営業日の３月４日について表示されている。

各実行日の表示欄では、さらに期日毎にその融資金額が表示されている。尚、期間の欄において、１ｄａｙは翌営業日が期日であることを示し、２ｄａｙｓは翌々営業日が期日であることを示している。そして、実行日毎に融資金額の総額が合計として表示される。

翌営業日の当日申込最大見込額についても表示領域が設けられている。

図１５は、通貨が米国ドル（ＵＳＤ）である場合の集計ページの画面表示例である。通貨単位が米国ドルという点を除き、図１４に示す日本円の集計ページと同様であるため、説明を省略する。

さらに、特定日に実行される確定予定の融資額と、特定日の当日申込最大見込額を加算して、特定日に必要とされる資金の額を通貨毎に表示するようにしてもよい。図１６にその場合の画面表示例を示す。図１６に示す例では、日付を入力すると、その日にコミットメントライン契約等に基づく融資に必要な資金の合計が通貨毎に表示され、かつその内訳が表示される。内訳では、既に実行申込があり確定した確定額と、実行申込はないが推定による見込まれる見込額が表示される。この例では、１日分の情報を表示しているが、複数日分を表示するようにしてもよい。特に連続した複数日分を表示するようにすれば、融資に必要な資金の傾向を把握することができる。また、数字で表示するのみならず、グラフ化してもよい。

金融機関の担当者は、当該集計ページを閲覧し、資金ファンディングを行う（Ｓ２０５）。例えば、図１４に示す日本円の集計ページを閲覧し、日本市場にて翌営業日に必要な資金を調達する。また、図１５に示す米ドルの集計ページを閲覧し、米国市場にて翌営業日に必要な資金を調達する。さらに、集計情報を資金ファンディングのための管理システムや経理管理システムに自動的に出力するようにしてもよい。

尚、上述の例では、日本円及び米ドル毎の表示例について説明したが、通貨単位はこれらに限定されない。

続いて、図１０を用いて、金融機関が融資を実行した後の処理について説明する。まず、金融機関の担当者は、金融機関の端末２を用いてブラウザプログラムに所定のＵＲＬ情報を入力することにより、実行結果登録ページにアクセスする（Ｓ３０１）。システム１のウェブサーバ１１は、当該アクセスに応じて、実行結果登録ページを生成し、金融機関の端末２に対して送信する（Ｓ３０２）。実行結果登録ページの生成にあたっては、実行情報ＤＢ１４３に格納された承認情報を読み出し、当該ページ上に組み入れる。

金融機関の端末２は、当該実行結果登録ページを受信し、ブラウザプログラムにより画面に表示する。図１７に画面表示例を示す。この例では、実行情報ＤＢ１４３に格納された案件の全てについて、借手企業ＩＤ、承認情報が表示されるよう構成されている。また、実行日、実行金額等の実行結果情報の入力領域も設けられ、この入力領域に実行結果情報を入力することにより実行結果を登録する。この例では、承認情報中の実行日が古い順にソートされている。但し、実行結果登録ページはこのような表示形態に限定されず、借手企業ＩＤや借手企業名を入力することにより、対象の案件を検索して対象の案件のみを表示させてもよい。このような画面において実行結果情報を入力し、入力完了ボタンをクリックすると、実行結果情報が金融機関の端末２からシステム１に送信される（Ｓ３０４）。

システム１のウェブサーバ１１は、当該実行結果情報を受信し、アプリケーションサーバ１３に出力する。アプリケーションサーバ１３は、実行処理プログラム１３６に基づきデータベースサーバ１４に対して当該実行結果情報を実行情報ＤＢ１４３に格納するように要求する。データベースサーバ１４は、当該要求に応じて実行情報ＤＢ１４３に実行結果情報を格納する（Ｓ３０５）。

次にアプリケーションサーバ１３は、実行処理プログラム１３６に基づき実行結果通知メールを生成し、メールサーバ１２に対して実行結果通知メールの送信を要求する。メールサーバ１２は、当該要求に基づき実行結果通知メールを借手企業の端末３に対して送信する（Ｓ３０６）。借手企業の端末３では当該実行結果通知メールを受信し、メールプログラムにより画面に表示させる（Ｓ３０７）。

推定処理例１．
続いて、図１８に示すフローチャートを用いて本発明にかかる融資業務支援システムにおいて実行される推定処理について詳述する。この推定処理は、アプリケーションサーバ１３の制御部であるＣＰＵがＲＡＭ（メモリ）上に展開された推定処理プログラム１３５に基づいて、データベースサーバ１４の各データベース（記憶手段）に格納されたデータをＲＡＭに読み出し、また書き込むことにより実行される。

まず、ＣＰＵは、推定処理プログラム１３５に基づき、契約情報ＤＢ１４１より融資枠金額を取得するとともに、実行情報ＤＢ１４３より実行結果情報を読み出し、日次で通貨毎に金融機関全体のコミットメントライン契約等により定められた融資枠金額及び使用残高を算出する（Ｓ４０１）。ＣＰＵは、推定処理プログラム１３５に基づき算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４０２）。以下の算出処理及びメモリへの書き込み処理、読み出し処理についても同様にＣＰＵが推定処理プログラム１３５に基づき実行するが、その説明は省略する。

次にメモリの所定領域より融資枠金額及び使用残高を読み出し、ドローダウン率（融資実行率）を融資枠金額に対する使用残高の割合として算出する（Ｓ４０３）。算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４０４）。ここで、算出したドローダウン率をＸ_１，・・・Ｘ_ｎとする。また日次データの数をｎとする。

日次で算出したドローダウン率をメモリの所定領域より読み出し、当該ドローダウン率の差Ｙ_１＝Ｘ_２−Ｘ_１，Ｙ_２＝Ｘ_３−Ｘ_２，・・・，Ｙ_ｎ−１＝Ｘ_ｎ−Ｘ_ｎ−１を算出する（Ｓ４０５）。算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４０６）。

次に、メモリの所定の所定領域よりドローダウン率の差を読み出し、当該ドローダウン率の差に対して、以下の式より平均値Ｙa及びボラティリティσを算出する（Ｓ４０７）。

算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４０８）。次に、メモリの所定領域に格納された平均値Ｙa及びボラティリティσを読み出し、以下の式により当日申込最大ドローダウン率を算出する（Ｓ４０９）。

このとき、ドローダウン率の差は、平均値Ｙa、標準偏差σの正規分布に従っていると仮定して、平均変動幅を勘案した上で保守的に考えて、この式を設定している。算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４１０）。

メモリの所定領域に格納された当日申込最大ドローダウン率及び契約情報ＤＢ１４１に格納された前日の融資枠金額を読み出し、両者を乗じることにより当日申込最大見込額を算出する（Ｓ４１１）。算出結果をメモリの所定領域に格納する（Ｓ４１２）。

このようにして当日申込最大見込額を算出しているので、より正確に推定することができる。ここで、このような方法により当日申込最大見込額を算出し、実績と比較したグラフを図１９に示す。このグラフに示されるように、当日申込最大見込額の算出結果と実績値を比較することによりロジックの妥当性を検証することができる。

推定処理例２．
当該推定処理例２では、マーケットデータを参照して推定処理を行っている。まず、契約情報ＤＢ１４１より融資枠金額を取得するとともに、実行情報ＤＢ１４３より実行結果情報を読み出し、日次で通貨ごとに銀行全体の融資枠金額及び融資使用残高を算出し、メモリの所定領域に格納する。次に、これらの融資枠金額及び融資使用残高をメモリより読み出し、当日申込ドローダウン率Ｘ_１，・・・Ｘ_ｎを当日枠金額に対する当日申込金額の割合とすることにより算出する。算出結果は、メモリの所定領域に格納する。

各マーケットデータJGB10Y(国債１０年物）、TOPIX（東証株価指数）、USD（米ドル）/JPY（日本円）、EUR（ユーロ）/USD（米ドル）、EUR（ユーロ）/JPY（日本円）を予め取得しておき、これらのデータをそれぞれＹ_１,・・・,Ｙ_５として、当日申込ドローダウン率ＸをＹ_１,・・・,Ｙ_５で説明する以下のモデルを仮定し、当モデルのパラメータθ_１・・・θ_５,σ^２を蓄積したデータより推定する。尚、マーケットデータには、これらのデータ以外に、他の通貨や他国の国債等のデータであってもよい。

推定結果は、メモリの所定領域に格納する。前日のマーケットデータ及び上記で推定したθ_１・・・θ_５をメモリより読み出し、さらに次式を用いて、当日申込ドローダウン率を推定する。

Ｘ＋３．０９×σを当日申込最大ドローダウン率とする。ここで、係数３．０９は、標準正規分布の９９．９％信頼係数であるが、この値に限定されない。算出された当日申込最大ドローダウン率は、メモリの所定領域に格納する。

メモリに格納された当日申込最大ドローダウン率を読み出すとともに、契約情報ＤＢ１４１より前日の融資枠金額を読み出し、前日枠金額に上記当日申込最大ドローダウン率を乗じることにより、当日申込最大見込額を算出する。算出結果は、メモリの所定領域に格納する。当日申込最大見込額と前日までの申込ドローダウン額を足すことにより、当日申込分を含んだドローダウン額（融資額）を算出する。算出結果は、メモリの所定領域に格納する。

推定処理例３．
この推定処理例３では、次のようにして推定処理が行われる。
（１）格付けごとにドローダウン率（＝格付けごとの当日申込金額÷格付けごとの枠金額）をヒストリカルに算出する。
（２）格付けごとのドローダウン率を各種マーケットデータで説明するモデルを構築後、今日のドローダウン率を前日マーケットデータより推定する。
（３）格付け間のドローダウン率の変動の相関を考慮した上で、全体の当日申込最大見込額を推定する。
（４）当日申込最大見込額に前日までの当日申込ドローダウン額を合算する。

さらに具体的な処理について説明する。まず、契約情報ＤＢ１４１より融資枠金額を取得するとともに、実行情報ＤＢ１４３より実行結果情報を読み出し、日次で通貨ごとに銀行全体の融資枠金額及び使用残高を算出し、メモリに格納する。

次に、メモリよりこれらの融資枠金額及び使用残高を読み出し、ヒストリカルデータの個数をｎとして、格付け（i=1,・・・,m)ごとの当日申込ドローダウン率Ｘ_i1，・・・，Ｘ_in（i=1,・・・,m)を格付けごとの当日枠金額に対する当日申込金額の割合とすることにより求める。この結果をメモリに格納する。

さらに、各マーケットデータJGB10Y(国債１０年物）、TOPIX（東証株価指数）、USD（米ドル）/JPY（日本円）、EUR（ユーロ）/USD（米ドル）、EUR（ユーロ）/JPY（日本円）をY_１,・・・,Y₅として、格付けごとの当日申込ドローダウン率Ｘi(i=1,・・・,m)をY_１,・・・,Y₅で説明する以下のモデルを仮定し、当モデルのパラメータθ_i0,・・・,θ_i5,σ_i ²を蓄積したデータより推定する。

実際のパラメータの推定方法について説明する。まず、ヒストリカルデータがｎ個あるとし、これをＸ_ij, Ｙ_1j,・・・,Ｙ_5j,(j=１，・・・，ｎ）とし、次の通りとする。

この式によれば、次のようになる。

ε_iのバーの同時分布は、次のように表すことができる。

このときε_iのバーの密度関数は、次のようになる。

さらに、パラメータを関数とする、次の対数尤度関数を最大とする値は、次の式

を最大とするθ_ｉのハットは、各パラメータで偏微分して、各式＝０とし、この式を解くことにより、次の式として得られる。

前日のマーケットデータＹ_１，・・・Ｙ_５、上記で推定したθ_i0・・・のハット及び次式を用いて格付けiの当日申込ドローダウン率を推定することができる。推定した当日申込ドローダウン率は、メモリの所定領域に格納する。

そして、メモリに格納された当日申込ドローダウン率を読み出し、格付けiの当日Ｘi＋３．０９×σi（３．０９は標準正規分布の９９．９%信頼係数)を格付けiの当日申込最大ドローダウン率とする。

このようにして、格付けiの当日申込ドローダウン率は、次の式に従うことになる。

ここで、Ｘ₁，・・・，Ｘ_mの相関係数（格付け間の相関）をρkl（k≠l）とし、格付け間の分散・共分散行列を次式とする。

格付けごとの前日枠金額をa=(a₁・・・a_m)^tとすると、格付け間の相関を考慮した当日申込平均見込額は、次の式に従う。

これより、当日申込最大見込額を、次式とする。

ただし、Σの成分のうちρkl（k≠l）はｎ個のヒストリカルデータε_ｋｊ,ε_ｌｊ（ｊ＝１,・・・,n)を用いて、次式により推定することにより算出する。算出結果をメモリの所定領域に格納する。

メモリに格納された上記当日申込最大見込額と前日までの申込ドローダウン額を読み出し、両者を足すことにより、当日申込分を含んだドローダウン額を算出する。ドローダウン額をメモリの所定領域に格納する。

推定処理例４．
この推定処理例４では、前記推定処理例にあるドローダウン率推定モデルの変数として、さらにキャッシュマネージメントサービス（CMS）の資金繰り表機能の調達計画金額のデータを用いることによって、より精緻に統計的分析を実施し、ドローダウン率を算出する。

CMS資金繰り表機能は、グループ企業内の資金財務活動を一元管理する統括会社が、グループ会社各社の資金調達申請資金過不足を取りまとめて、グループ全体の要調達額や余剰額についての計画と実績を一覧表示できる機能をいう。グループ全体の要調達額については、統括会社が外部より資金調達を行うことになるが、その調達手段の一つとして、コミットメントラインが用いられる。従って、この資金繰り表機能における要調達額を変数として用いることによって、ドローダウン率の算定をより精緻化することが可能である。

具体的には、システム１がCMSを利用中であるグループ統括会社より、CMSの資金繰り表機能のデータのうち、過去の調達計画金額合計Zを日次で取得する。

次に、推定処理例２で言及されているドローダウン率推定モデルに、当日の調達計画金額合計Zを更に変数として加えた、

X_i=θ_i0+θ_i1Y₁+θ_i2Y₂+θ_i3Y₃+θ_i4Y₄+θ_i5Y₅+θ_i6Z+ε_i

なるモデルのパラメータθ_１・・・θ_６,σ^２を、蓄積したデータより推定し、その結果をメモリの所定領域に格納する。

さらに、推定処理例２と同様に、前日のマーケットデータ、当日の調達計画金額合計及び上記で推定したθ_１・・・θ_６をメモリより読み出し、次式を用いて、当日申込ドローダウン率を推定する。

X_ij, Y_1j, ・・・, Y₅j, Z_j (j=1, ・・・, n)

こうして推定された当日申込ドローダウン率の値に基づいて、推定処理例２と同様に、当日申込分を含んだドローダウン額（融資額）を算出する。

以上は、推定処理例２において用いるモデルの変数に調達計画金額合計Zを加えたものであるが、推定処理例３においても、上記モデルと同じモデルを用いていることから、同様にして、モデルの変数に調達計画金額合計Zを加えることができる。

また、CMSに代替して、グローバルキャッシュマネージメントサービスを用いれば、外貨対応も可能となる。

ハードウェア構成例．
上述した本発明にかかる融資業務支援システム１におけるウェブサーバ１１、メールサーバ、アプリケーションサーバ１３、データベースサーバ１４等のコンピュータを実現するためのハードウェア構成について図２０を用いて詳細に説明する。コンピュータは、中央処理装置（ＣＰＵ）２０１とメモリ２０４とを含んでいる。ＣＰＵ２０１とメモリ２０４は、バスを介して、補助記憶装置としてのハードディスク装置２１３とを接続してある。フレキシブルディスク装置２２０、ハードディスク装置２１３・２３０、ＣＤ−ＲＯＭドライブ２２６・２２９、ＭＯドライブ２２８等の記憶媒体駆動装置は、フレキシブルディスク・コントローラ２１９、ＩＤＥコントローラ２２５、ＳＣＳＩコントローラ２２７等の各種コントローラを介してバスへ接続されている。

フレキシブルディスク装置２２０等の記憶媒体駆動装置には、フレキシブルディスク等の可搬型記憶媒体が挿入され、このフレキシブルディスク等やハードディスク装置２１３、ＲＯＭ２１４等の記憶媒体には、オペレーティングシステムと協働してＣＰＵ等に命令を与え、本発明を実施するためのコンピュータ・ソフトウエアを記録することができ、メモリ２０４にロードされることによって実行される。このコンピュータ・ソフトウエアは圧縮し、または、複数に分割して、複数の媒体に記録することもできる。

更に、ユーザ・インターフェース・ハードウェアを備えたシステムとすることができ、ユーザ・インターフェース・ハードウェアとしては、例えば、入力をするためのポインティング・デバイス（マウス、ジョイスティック等）２０７またはキーボード２０６や、視覚データをユーザに提示するためのディスプレイ２１２があり、また、パラレルポート２１６を介してプリンタを接続するも可能である。このコンピュータは、シリアルポート２１５を介してモデムを接続することが可能であり、シリアルポート２１５およびモデムまたはトークンリングや通信アダプタ２１８等を介してネットワークに接続し、他のコンピュータシステムと通信を行っている。

このように、本発明は、通常のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ワークステーション、汎用機や、これらの組合せによって実施可能であることを容易に理解できるであろう。ただし、これらの構成要素は例示であり、その全ての構成要素が本発明の必須の構成要素となるわけではない。オペレーティング・システムとしては、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ（マイクロソフトの商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５（マイクロソフトの商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ３．ｘ（マイクロソフトの商標）、ＯＳ／２（ＩＢＭの商標）、ＡＩＸ（ＩＢＭの商標）上のＸ−ＷＩＮＤＯＷシステム（ＭＩＴの商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ（サンマイクロシステムズの商標）などの、標準でＧＵＩマルチウインドウ環境をサポートするものや、ＰＣ−ＤＯＳ（ＩＢＭの商標）、ＭＳ−ＤＯＳ（マイクロソフトの商標）などのキャラクタ・ベース環境のもの、さらにはＯＳ／Ｏｐｅｎ（ＩＢＭの商標）ＶｘＷｏｒｋｓ（Ｗｉｎｄ Ｒｉｖｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ， Ｉｎｃ．の商標）等のリアルタイムＯＳでも実現可能であり、特定のオペレーティング・システム環境に限定されるものではない。

上述の例において、システムのハードディスク、メモリ等の記憶手段等にインストールされた各種のプログラムは、様々な種類の記憶媒体に格納することが可能であり、また、通信媒体を介して伝達されることが可能である。ここで、記憶媒体には、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＯＭカートリッジ、バッテリバックアップ付きＲＡＭメモリカートリッジ、フラッシュメモリカートリッジ、不揮発性ＲＡＭカートリッジ等を含む。また、通信媒体には、電話回線等の有線通信媒体、マイクロ波回線等の無線通信媒体等を含み、インターネットも含まれる。

本発明にかかる融資業務支援システムの構成図である。 本発明におけるアプリケーションサーバに格納されたプログラム例を示す図である。 本発明におけるデータベースサーバ１４に格納されたデータベースの種類を示す図である。 本発明における契約情報ＤＢのデータ例を示す図である。 本発明における実行依頼情報ＤＢのデータ例を示す図である。 本発明における実行情報ＤＢのデータ例を示す図である。 本発明における集計情報ＤＢのデータ例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムの処理の流れを示すフローチャートである。 本発明にかかる融資業務支援システムの処理の流れを示すフローチャートである。 本発明にかかる融資業務支援システムの処理の流れを示すフローチャートである。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムにおける画面表示例を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムの処理の流れを示すフローチャートである。 本発明にかかる融資業務支援システムによるバックテスト結果を示す図である。 本発明にかかる融資業務支援システムのハードウェア構成例を示す図である。

符号の説明

１ 融資業務支援システム
２ 金融機関の端末
３ 借手企業の端末
４ 通信網
１１ ウェブサーバ
１２ メールサーバ
１３ アプリケーションサーバ
１４ データベースサーバ

Claims (10)

1. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額及び融資実行希望日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、
   前記金融機関の端末より実行依頼情報に対する回答情報を受信し、前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された回答情報を読み出し、前記借手企業の端末に送信する手段を備えた業務支援システム。
2. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、
   前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、承認情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を通貨毎に集計し、記憶手段に格納する集計手段と、
   前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えた業務支援システム。
3. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、
   前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、承認情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額及び弁済予定期日を融資予定日毎に集計し、前記記憶手段に格納する集計手段と、
   前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えた業務支援システム。
4. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   前記借手企業の端末より通信網を介して送信された融資申込金額、融資実行希望日、弁済期日を含む実行依頼情報を受信し、記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された実行依頼情報を読み出し、前記金融機関の端末に送信する手段と、
   前記金融機関の端末より前記実行依頼情報に対する回答情報を受信し、承認情報として融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日を前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に承認情報として格納された融資予定金額、融資予定日及び弁済予定期日に基づいて、特定日に融資が確定した融資金額の合計を集計し、記憶手段に格納する集計手段と、
   前記記憶手段に格納された集計結果を前記金融機関の端末に送信する手段を備えた業務支援システム。
5. 前記集計手段は、当日に融資実行が申し込まれ、同日に融資実行される融資金額を当日の前日以前に推定する手段を備え、この推定手段により推定された情報もさらに集計することを特徴とする請求項２乃至４いずれかに記載の業務支援システム。
6. 前記記憶手段は、前記契約の内容を示す契約情報を格納し、
   前記借手企業の端末より送信された実行依頼情報と、前記記憶手段に格納された契約情報とを比較し、その整合性を確認する手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至５記載の業務支援システム。
7. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   金融機関の端末より入力された融資枠金額、融資残高、融資実行日を日次で通貨毎に記憶手段に格納する手段と、
   前記融資枠金額及び融資残高を前記記憶手段より読み出して、前記融資枠金額に対する融資残高の割合を算出し、ドローダウン率として前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納されたドローダウン率の日次の差を算出して、ドローダウン率の差情報として前記記憶手段に格納する手段と、
   前記ドローダウン率の差情報に対して、平均値及び標準偏差値を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された平均値と、標準偏差値と、予め設定された係数に基づき最大ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された最大ドローダウン率を所定日の前日の融資枠金額に対して乗算することにより所定日の当日申込最大見込額を算出し、前記記憶手段に格納する手段を備えた業務支援システム。
8. 借手企業からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件下金融機関が資金を当該借手企業に対して融資する義務を負う契約に基づく融資業務、資金調達業務及び資金流動性リスク管理業務の支援システムであって、
   金融機関の端末より入力された融資枠金額、融資実行日、融資申込日を日次で通貨毎に記憶手段に格納する手段と、
   前記融資枠金額に対する、前記融資実行日と融資申込日が同一の融資金額の割合を算出し、当日申込ドローダウン率として前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された当日申込ドローダウン率をマーケットデータにより説明するモデルに基づき、モデルのパラメータを算出し、当該パラメータを前記記憶手段に格納する手段と、
   前記パラーメータと、所定日の前日のマーケットデータに基づき、所定日の当日申込ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された当日申込ドローダウン率を読み出し、この当日申込ドローダウン率に基づき、当日申込最大ドローダウン率を算出し、前記記憶手段に格納する手段と、
   前記記憶手段に格納された前記当日申込最大ドローダウン率と、所定日の前日の融資枠金額を読み出し、融資枠金額に対して前記当日申込最大ドローダウン率を乗算することにより所定日の当日申込最大見込額を算出し、前記記憶手段に格納する手段を備えた業務支援システム。
9. 格付毎に当日申込最大ドローダウン率を算出し、それぞれの相関を考慮して、当日申込最大見込額を修正することを特徴とする請求項７又は８記載の業務支援システム。
10. グループ統括会社より取得する過去の調達計画金額を用いて当日最大ドローダウン率を算出することを特徴とする請求項８又は９記載の業務支援システム。
    

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