JP2003050912A

JP2003050912A - 情報システムを用いた金融オーダーマネージメントシステム

Info

Publication number: JP2003050912A
Application number: JP2001354426A
Authority: JP
Inventors: Masahito Kanamaru; 雅仁金丸
Original assignee: ASCENDIA CAPITAL MAN LLC; ASCENDIA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Current assignee: ASCENDIA CAPITAL MAN LLC; ASCENDIA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Priority date: 2000-11-28
Filing date: 2001-11-20
Publication date: 2003-02-21

Abstract

(57)【要約】【課題】情報社会にマッチした外国為替又は先物取引に
おける金融オーダーマネージメントシステムを提供し、
インターネットに接続された端末（パソコン）から手軽
にしかも安心して取引注文を出せると共に、円滑かつ迅
速な業務を遂行できる情報システムを用いた金融オーダ
ーマネージメントシステムを提供する。【解決手段】インターネットにデータベースを有するウ
ェブサーバを接続し、前記インターネットに接続された
端末より外国為替又は先物取引の注文を入力することに
より、前記ウェブサーバは前記データベースと協働して
前記外国為替又は先物取引の実行を行う。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネット等
の情報システムを用いて外国為替、先物取引（外国先物
取引、内国先物取引）の注文をパソコンや携帯電話等の
端末から自由に行い得ると共に、その取引処理を円滑か
つ迅速に実行し得るようにした情報システムを用いた金
融オーダーマネージメントシステムに関する。

【０００２】

【従来の技術】２４時間絶え間なく取引が行われる世界
最大の金融市場は外国為替市場であり、１日の取引はニ
ュージーランドのウェリントンで始まり、東京を中心と
するアジアを経てヨーロッパへ引き継がれ、ニューヨー
クを中心とするアメリカで終了する。取引の対象となる
のは各国の通貨であり、米国ドルを日本円建てで取引す
るＵＳドル／日本円、ユーロを米国ドル建てで取引する
ユーロ／ＵＳドルを始めとする様々な通貨の組合せ（通
貨ペア）がスポット取引（取引を行った日の２営業日後
を決済日とする取引）、フォワード取引（決済日が取引
を行った日の２営業日より先となる取引）、オプション
取引などの形態で取引されている。外国為替市場の中心
となるのは銀行同士が取引を行うインターバンク市場で
あり、インターバンク市場の為替レートが銀行対顧客な
どその他全ての取引の指標となっている。

【０００３】また、米国を始めとする世界の先物取引所
には、金利、通貨、エネルギー、金属、穀物など様々な
分野での先物が上場しており、これらの取引所が各国の
規制に従ってグローバルな先物市場を運営している。狭
義の先物取引はこれら規制された取引所で行われる取引
であり、かつ将来の商品の受渡し時期と価格を決定し、
実際にその価格で商品を受け渡して決済するか、或は受
け渡し時期が到来する前に転売、買い戻しを行い、売買
差損益金をやり取りして決済する取引である。先物市場
はこのような取引を通じて、商品の生産や流通に関わる
当業者や投資家に対して、リスクヘッジや資産運用の機
会を提供している。

【０００４】従来、外国為替や先物取引においても一部
コンピュータシステムを利用して取引処理されている
が、重要な部分においては人が手書きの伝票により処理
しており、時々刻々変化する為替レートや商品相場に対
して、必ずしも的確で迅速な取引が実現されているとは
言えなかった。また、インターネットを使用して、世界
中の誰でもが自由に取引できるほどには、市場も開放さ
れていなかった。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】従来顧客からの電話又
は営業マンが持ってきた大量の注文は、大量の伝票及び
大きなボードを使用して、数名又は数十名（注文を受け
る人、伝票を処理する人、ボードに記入する人、価格を
見て判断する人、注文を執行する人等）といった多くの
人手を介して処理されるのが普通である。これにより、
注文処理の遅延、伝言ゲームのようなミス（数字の書き
間違い、伝票の紛失、類似する銘柄の執行ミス等）は避
けられないものであり、更に注文処理分業のため、恒常
的な各処理要員の確保が必要であった。

【０００６】外国為替取引の成行注文（現在のマーケッ
ト価格で約定させたい場合の注文方法）による約定方法
において、従来はその速度や正確性を追求する場合、取
引者はロイター端末やＥＢＳ(Electronic Broking Syst
em)等の高価な情報処理システムを導入する必要があ
り、それらは一部の銀行や商社等の使用に限られてい
た。一般的な投資家（個人投資家等）が成行で外国為替
取引を約定させたい場合は、通常投資家は電話で為替デ
ィーラに価格を参照してもらい、約定させる方法が一般
的である。成行注文は、通常相対取引の場合、投資家は
為替ディーラにクォート（取引可能な価格）を要求し、
投資家はそのクォートに対し、“買い(Buy)”、“売り
(Sell)”、“なし(Nothing)”のいずれかの意思を伝
え、買い又は売りであればその場で約定する。

【０００７】外国為替等の相対取引は取引所取引と異な
り、誰もが取引可能な価格を常に提示することが困難で
ある。通常目にする外国為替の価格は、理論値或は参考
値である。

【０００８】インターネットが広く普及した今日、世界
中の誰でもが容易に自由な時間に外国為替や先物取引の
注文を出すと共に、約定の結果等を迅速に通知してもら
えるシステムの出現が強く望まれていた。また、取引を
受付ける事業者の側においても、伝票等を見てのマニュ
アル処理ではなく、情報システムで自動化された確実で
安全な金融オーダーマネージメントシステムの出現が望
まれていた。

【０００９】また、投資家が取引の際の判断材料とする
価格情報等は常時情報ベンダーから提供されているが、
これは情報のたれ流しであり、一般の投資家がこれを取
捨選択して利用するためには専門的な知識が必要とされ
た。

【００１０】本発明は上述のような事情に鑑みてなされ
たものであり、本発明の目的は、情報社会にマッチした
外国為替や先物取引における金融オーダーマネージメン
トシステムを提供し、顧客側としては、インターネット
に接続された端末（パソコンまたは携帯電話等の携帯端
末）から整理された投資情報を見ながら、手軽にしかも
安心して取引注文を出すことができ、事業者側として
は、伝票等を主体としたマニュアル処理に頼ることな
く、効率的で確実な業務を遂行できると共に、成行注文
に対する取引も行い得る情報システムを用いた金融オー
ダーマネージメントシステムを提供することにある。

【００１１】

【課題を解決するための手段】本発明は情報システムを
用いた金融オーダーマネージメントシステムに関し、本
発明の上記目的は、インターネットにデータベースを有
するウェブサーバを接続し、前記インターネットに接続
された端末より外国為替又は先物取引の注文を入力する
ことにより、前記ウェブサーバは前記データベースと協
働して前記外国為替又は先物取引の実行を行うことによ
って達成される。

【００１２】また、本発明の上記目的は、インターネッ
トにデータベースを有するウェブサーバを接続し、前記
インターネットに接続された端末より外国為替又は先物
取引の注文を入力することにより、前記ウェブサーバは
前記データベースと協働して前記外国為替又は先物取引
の実行を行うようになっており、前記インターネットを
介して前記外国為替又は先物取引の注文を出す際、銘
柄、売買別、執行条件及び価格を入力することによって
達成される。

【００１３】さらに、本発明の上記目的は、インターネ
ットにデータベースを有するウェブサーバを接続し、前
記インターネットに接続された端末より外国為替又は先
物取引の注文を入力することにより、前記ウェブサーバ
は前記データベースと協働して前記外国為替又は先物取
引の実行を行うようになっている情報システムを用いた
金融オーダーマネージメントシステムであって、前記端
末の注文入力画面と同一画面に投資情報を配置したこと
により、或いは、情報ベンダーから提供される金融情報
を取捨選択して、一覧表にして顧客に投資情報として提
供することにより、或いは、前記注文入力画面と同一画
面に、顧客ごとにメッセージを選択して表示することに
より、或いは、一定のマージンレシオ以上のポジション
を保有している顧客をリストアップするとともに、該顧
客に対して追証拠金の請求の電子メールを送信すること
により、或いは、顧客ごとの前記外国為替又は先物取引
における複数の通貨についての取引に係る口座の内容
が、一覧表で照会できるようにすることにより、或い
は、前記データベースに蓄積された注文データを、日次
更新処理によらず、任意のタイミングでキャンセル可能
なように構成することにより、或いは、前記注文の回数
に応じて顧客にマイレージポイントを付与し、そのポイ
ントに応じたサービスを提供することにより、或いは、
前記外国為替取引にかかる帳票類の自動発行や顧客との
取引の管理を行うバックオフィス機能を有することによ
って、より効果的に達成される。

【００１４】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を、
図面を参照して説明する。

【００１５】図１は本発明の全体構成の第１実施例を示
しており、外国為替及び先物取引（国内、海外）を事業
とする事業主（金融サービス会社）１０は、パソコン
（端末）１０１，１０２，１０３，・・・をＬＡＮ(Loc
al Area Network)として具備しており、インターネット
１にはバリアネットワーク１３を介してサーバ（ウェブ
サーバ）１１が接続されており、サーバ１１はＬＡＮに
も接続されている。また、サーバ１１には顧客情報や取
引情報等を格納したデータベース１２が接続され、ＬＡ
Ｎにはプリンタ１４が接続されている。インターネット
１には国内及び外国の端末（パソコン）２が接続され、
事業主１０は電話１１１及びＦＡＸ１１２を有してお
り、外部（顧客）の電話３及びＦＡＸ４と接続されてい
る。

【００１６】このような構成において、事業主１０は外
国為替、先物取引を事業として営み、顧客は電話３、Ｆ
ＡＸ４で注文を出し、事業主１０はその注文データをパ
ソコン１０１にキー入力する。また、顧客は端末２から
インターネット１を介してサーバ１１にアクセスするこ
とができ、サーバ１１が供給する画面案内に従って取引
の注文を出すことができる。

【００１７】図２は受注の動作を示しており、顧客の注
文はインターネット１（又は電話３、ＦＡＸ４）を介し
て行われ、事業主１０が運営・管理する本発明の金融オ
ーダーマネージメントシステムによって、プリンタ１４
から自動的に受注伝票１４１が出力される。電話３やＦ
ＡＸ４による注文の場合には、事業主１０内のパソコン
１０１において注文入力の操作をキー入力で行う必要が
ある。また、図３は注文を受けてからの約定動作を示し
ており、注文約定を事業主１０内のパソコン１０１に入
力することによって、プリンタ１４から約定伝票１４２
が自動的に出力されると共に、インターネット１を介し
て注文した者に対してはE-メールによって約定報告が行
われる。

【００１８】図４は本発明に係る取引のスキームを示し
ており、顧客は事業主１０との間で外国為替取引を行
い、事業主１０は海外クリアリングＦＣＭ(Futures Com
mission Merchants)２０（或は銀行）との間で外国為替
取引を行うようになっている。これに対し、先物取引
は、事業主１０及び海外クリアリングＦＣＭ２０等を介
して顧客と取引所３０との間で行われる。先物取引も原
則として外国為替取引と同じであるが、取引の仕組み
上、顧客からの注文は全て海外クリアリングＦＣＭ等に
取り次ぐため、板注文照会画面及び顧客ポジショントー
タル照会画面を必ずしも必要としない。

【００１９】ここにおいて、外国為替取引は証拠金の預
託に基づいて行われる取引であり、取引は原則として２
営業日後を決済日とするスポット取引として行われる
が、その決済日は顧客が予め受渡しを行う旨の指示をし
ない限り、自動的に翌営業日に繰り延べられる。このた
め、顧客は決済日の繰り延べ処理に煩わされることな
く、先物取引と同様の感覚で長期間ポジションを維持し
続けることが可能である。こうして開始した取引は受渡
しの意思表示を行い、実際に通貨を受け渡して決済する
か、或は先物取引と同様に差損益金をやり取りして決済
することができる。

【００２０】本発明における外国為替取引では、売買
の柔軟性、決済方法の柔軟性、レバレッジ効果、
多様な取引対象、低い取引コスト、スワップ損益、
３段階の資産保全措置について特徴を有しており、以
下にその内容を説明する。なお、「レバレッジ効果」
は、他人資本への依存度の拡大がテコのように自己資本
利益率を押し上げたり、押し下げたりする効果であり、
「スワップ取引」は、売買の両当事者が受け渡し期を異
にする同額の為替を同時に交差的に売買を行う取引のこ
とであり、そこでの損益をスワップ損益という。

【００２１】売買の柔軟性という点では外貨預金と異
なり、買い建ち（ロング）だけでなく、売り建ち（ショ
ート）から取引を開始することもできる。このため、為
替レートが上昇する局面だけでなく、下落する局面でも
収益を追求することができる。図５（Ａ）は、買い建ち
（ロング）の様子を時間と為替レートの関係で示してお
り、為替レートが上昇して時間が経過すれば利益が増加
することを示している。これに対し、図５（Ｂ）は売り
建ち（ショート）での関係を示しており、逆に為替レー
トが上昇して時間が経過すれば損失が大きくなることを
示している。

【００２２】また、決済方法の柔軟性という点では、
先物取引と同様に差損益金をやり取りして取引を決済す
ることも、実際の通貨の受渡しを行って取引することも
できる。このため、外国為替市場での資産運用、様々な
海外取引に関わるリスクヘッジ、商品貿易や外国証券投
資或は海外旅行などに関わる実需などの目的でも取引で
きる。

【００２３】レバレッジ効果の点では、外国為替取引
は先物取引と同様に証拠金に基づいて行われる。このた
め、預託した資金と比べて大きなポジションをとること
が可能であり、この場合、取引にはレバレッジが関わ
り、外国為替レートの小さな変動が損益に相対的に大き
な影響を与える。一方、預託した資金と比べて小さなポ
ジションをとった場合、取引にレバレッジはかからない
ようになっている。

【００２４】多様な取引対象としては、機動的かつ幅
広い取引チャンスを提供できるようになっている。米国
ドル、ユーロ、日本円、英国ポンド、スイスフランなど
の主要通貨に関して、インターバンク市場で取引される
主な組合せ（通貨ペア）を取引できるほか、主要通貨の
対円クロスレートも取引でき、通貨オプションを取引す
ることもできる。

【００２５】また、低い取引コストの点では、顧客に
提示するビッド（買い値）、オファー（売り値）スプレ
ッドは、通常インターバンク市場の為替レートを中心に
上下５銭程度（米国ドル／日本円の例）である。このた
め、仲値から上下１円程度のスプレッドを持つＴＴＢ
（電信買い相場）、ＴＴＳ（電信売り相場）による取引
と比べて低コストでの取引が可能である。

【００２６】スワップ損益高金利通貨（例えば米国ド
ル、オーストラリアドル）を低金利通貨（例えば日本
円）建てで買い建てた場合、ロールオーバする度に通貨
間の金利差に相当するスワップ収益を得ることができ
る。逆に、高金利通貨を低金利通貨建てで売り建てた場
合には、ロールオーバの際に通貨間の金利差に相当する
スワップ費用を支払う。このため、日本円の金利が十分
に低いときに高金利通貨を日本円建てで買い建てると、
外貨預金を行うのと類似した経済効果が得られる。満期
のある外貨預金と異なり、いつでも決済することができ
る。

【００２７】更に、３段階の資産保全措置として、顧
客から預かった資産を安全に保管するために、分離保
管、クリアリングＦＣＭの法定分離保管、信託による分
離保管の３段階の資産保全措置を講じるようにしてい
る。

【００２８】一方、本発明による先物取引の特徴とし
て、売買の柔軟性、決済方法の柔軟性、レバレッ
ジ効果、多様な取引対象、段階の資産保全を有して
いる。以下に各項目を説明する。

【００２９】先ず、売買の柔軟性の点では、買い建ち
（ロング）からだけでなく、売り建ち（ショート）から
取引を開始することができる。このため、価格が上昇す
る局面だけでなく、価格が下落する局面でも収益を追求
することができる。図６（Ａ）は、買い建ち（ロング）
の様子を時間と先物価格の関係で示しており、先物価格
が上昇して時間が経過すれば利益が増加することを示し
ている。これに対し、図６（Ｂ）は売り建ち（ショー
ト）での関係を示しており、逆に先物価格が上昇して時
間が経過すれば損失が大きくなることを示している。

【００３０】決済方法の柔軟性に関して、本発明では
実際に商品を受け渡さず、差損益金をやり取りして取引
を決済することができるようにしている。このため、リ
スクヘッジ、資産運用など様々な目的で利用することが
可能で、実際に商品の受渡しを行うこともできる。

【００３１】レバレッジ効果として、概ね取引金額の
５〜１０％程度の証拠金を預託することにより、取引を
行うことが可能としている。預託した資金と比べて大き
なポジションをとった場合、取引にはレバレッジがかか
り、市場価格の小さな変動により大きな損益がもたらさ
れ、預託した資金と比べて小さなポジションをとった場
合には、取引にレバレッジがかからないようにしてい
る。

【００３２】また、多様な取引対象として、世界の取
引所に上場する多様な銘柄が幅広い取引機会を提供し、
株式や投資信託などの伝統的な資産と相関しにくい銘柄
もあり、ユニークなアセットアロケーションを可能にし
ている。

【００３３】３段階の資産保全として、顧客から預か
った資産を安全に保管するために、分離保管、クリアリ
ングＦＣＭの法定分離保管、信託による分離保管の３段
階の資産保全措置をとっている。

【００３４】本発明による外国為替取引の社内システム
においては、注文入力、売買注文照会、板注文照会、発
注済照会及び個別成立処理、キャンセル注文確定及びキ
ャンセル注文照会、約定伝票入力、約定伝票取消、顧客
ポジショントータル照会があり、先物取引の社内システ
ムにおいては、注文入力、売買注文照会、発注済照会及
び個別成立処理、キャンセル注文確定及びキャンセル注
文照会、約定伝票入力、約定伝票取消があり、以下にこ
れら動作を順次説明する。

【００３５】先ず、事業主１０の係員による取引の「注
文入力」は図７に示すフローチャートに従って行われ、
インターネット１経由の場合は不要である。顧客から電
話３（又はＦＡＸ４）で注文があるとパソコン１０１で
図８に示すような注文入力画面を開き、この画面に顧客
の口座番号等のデータを入力すると（ステップＳ１０
０）、当該顧客の口座状況が表示される（ステップＳ１
０１）。顧客からの注文内容を入力し、“実行”ボタン
をクリックすると、プリンタ１４から受注伝票１４１が
発行され（ステップＳ１０２）、受付済みの通知を顧客
に対して行う（ステップＳ１０５）。通知は、インター
ネット１にて自動的に行う。なお、顧客からの注文が誤
っている場合や、当該顧客口座の状態が一定水準を割込
んでいると予想される場合は、注文入力の実行は原則と
して拒否される。

【００３６】なお、外国為替の注文には、売買の値段を
指定せずに数量のみを指定して行う買い注文及び売り注
文（成行注文;Market Order）と、指定した価格又はそ
の価格より低い値段で買うという条件を付けた買い注文
（指し値注文;Limit Order）と、指定した価格又はその
価格より高い値段で売るという条件を付けた売り注文
（指し値注文;Limit Order）と、市場の価格が指定した
値段を超えて上昇した時点で「成行」に変わる買い注文
（逆指し値注文;Stop Order）と、市場の価格が指定し
た値段を超えて下落した時点で「成行」に変わる売り注
文（逆指し値注文;Stop Order）とがある。先物取引で
は上記注文の他に、執行時間を取引開始時間帯（オープ
ニング・セッション）に限定した成行注文（寄り付き注
文;MOO）と、執行時間を取引終了時間帯（クロージング
・セッション）に限定した成行注文（大引け注文;MOC）
とがある。

【００３７】ここで、図８の注文入力画面による動作
を、図１０のフローチャートを参照して説明する。

【００３８】先ず委託者コードを入力し（ステップＳ７
０）、カレンシーペア又は銘柄を選択して入力し（ステ
ップＳ７１）、カレンシーペア別の通貨レート単位で価
格を入力する（ステップＳ７２）。そして、指値又は逆
指値のいずれかを選択することによって執行条件を入力
し（ステップＳ７３）、カレンシーペア又は銘柄別の取
引単位の倍数で数量を入力し（ステップＳ７４）、買い
又は売りのいずれかを選択する（ステップＳ７６）。そ
して、有効期限を入力するが（ステップＳ７７）、この
場合、ＤＡＹ又はＧＴＣのいずれかを選択するか、西暦
で日時指定入力を行う。その後、画面上の実行ボタンを
クリックすることにより（ステップＳ８０）、設定内容
を確定して注文内容を実行する（ステップＳ８１）。ま
た、取消ボタンをクリックすることにより（ステップＳ
８２）、入力内容がクリアされて上記ステップＳ７０に
リターンし（ステップＳ８３）、終了ボタンをクリック
することにより（ステップＳ８４）、設定内容を取消し
（ステップＳ８５）、メニュー画面にスキップする。

【００３９】なお、先物取引においては、上記買い又は
売りの選択と同時に新規又は仕切りのいずれかを選択す
る。

【００４０】「売買注文照会」は図９に示す画面に従っ
て行われ、インターネット１経由又は電話３（又はＦＡ
Ｘ４）に基づく注文入力により注文データが入力される
と、パソコン１０１の売買注文照会画面（図９）に当該
注文が「受付済」として表示される。顧客の注文を事業
主１０が海外クリアリングＦＣＭ或は銀行に対して発注
したときは、受付済表示を発注済に替える。すると、発
注済の通知が顧客に対し、インターネット１にて自動で
行われる。受付済のまま一定時間放置した場合、“未発
注の注文が件あります”と画面中央に表示され、発注済
にした注文は原則として本画面から消える。

【００４１】また、「板注文照会」では、売買注文照会
画面で発注済に替えた注文は、図１１に示すような板注
文照会画面に表示される。本画面では、どの価格にどれ
位の数量の注文が入っているかを売買別及び注文の種類
別で表示するため、ディーラーは本画面によりマーケッ
トメイク（取引所取引とは異なり相対取引であるため、
顧客への価格の提示及び約定を行うのは事業主１０のデ
ィーラーである）を行うことができる。ディーラーが、
現在の価格水準であれば顧客の注文を約定させることが
できる、と判断した場合、約定させる価格にチェックマ
ークを表示させ、“約定更新”ボタンをクリックするこ
とにより、チェックした複数の注文を条件付きで一度に
約定させ、同時に複数顧客に対し約定報告をインターネ
ットを介して行うことが可能となる。

【００４２】ここで、板注文照会画面の作成は、図１２
に示すフローチャートに従って行われる。先ず発注デー
タを銘柄（通貨ペア）で整理し（ステップＳ２００）、
次いで売買別で整理し（ステップＳ２０１）、更に執行
条件（指値、逆指値）で整理される（ステップＳ２０
２）。最後に価格水準で整理され（ステップＳ２０
３）、上記各整理に従って図１１に示すような板注文照
会画面が作成される（ステップＳ２０４）。

【００４３】また、図１３は外国為替取引の板注文照会
画面による動作例を示しており、その動作を説明する。

【００４４】先ず“表示条件”内でカレンシーペアを選
択し（ステップＳ１００）、状況によりカレンシーペア
別の通貨レート単位で基準価格を入力し（ステップＳ１
０１）、更にカレンシーペア別の価格ゲージを選択して
入力する（ステップＳ１０２）。その後、再表示ボタン
をクリックすると（ステップＳ１０３）、「売買注文照
会」（図９）で“発注済”にされた全ての注文が“表示
条件”に従い、図１１のように整理された状態で表示さ
れる（ステップＳ１０４）。

【００４５】表示された注文を本画面（図１１）上で約
定させる場合は、約定させる複数又は単一の指値及び／
又は逆指値をチェックし（ステップＳ１０７、Ｓ１０
５）、その後カレンシーペア別の通貨レート単位で“更
新条件”内の約定値幅（Ｌｉｍｉｔ、Ｓｔｏｐ）を入力
し（ステップＳ１０８、Ｓ１０６）、約定更新ボタンを
クリックすることにより（ステップＳ１１０）、指定さ
れた指値及び／又は逆指値の約定更新を実行する（ステ
ップＳ１１１）。

【００４６】また、注文照会ボタンをクリックすること
により（ステップＳ１２０）、図９の売買注文照会画面
に移行し（ステップＳ１２１）、ＵＰボタンをクリック
することにより（ステップＳ１２２）、表示されている
価格より高い価格を表示し（ステップＳ１２３）、ＤＯ
ＷＮボタンをクリックすることにより（ステップＳ１２
４）、表示されている価格より低い価格を表示し（ステ
ップＳ１２５）、終了ボタンをクリックすることにより
（ステップＳ１２６）、設定内容を取消してメニュー画
面に移行する（ステップＳ１２７）。

【００４７】一方、「発注済照会及び個別成立処理」で
は、個々の顧客注文を個別に約定させたい場合、図１４
に示すような発注済照会画面を開き、本画面に受付けら
れた未約定の注文が表示される。画面中で約定させたい
注文を選択すると、個別成立処理画面が開き、当該注文
の詳細な情報が表示される。当該画面の約定枚数及び約
定価格欄に適切な数を入力して実行すると、当該注文は
個別に約定されるようになっている。

【００４８】なお、約定は図１５に示すフローチャート
に従って実行され、約定処理（ステップＳ２１０）の
後、約定を終了し（ステップＳ２１１）、プリンタ１４
から約定伝票を発行する（ステップＳ２１２）。その
後、顧客に通知し（ステップＳ２１３）、取引高を画面
に表示する（ステップＳ２１４）。

【００４９】更に、「キャンセル注文確定及びキャンセ
ル注文照会」では、顧客が電話又はＦＡＸを介して注文
をキャンセルする場合にキャンセル注文確定画面を開く
が、ここでは顧客の口座番号を入力すると、現在当該顧
客の有する未約定の注文が表示される。そして、取消し
たい注文の取消欄にチェックマークを表示させ、“実
行”ボタンをクリックすると当該注文はキャンセルさ
れ、通知される。

【００５０】また、キャンセル注文照会画面では、イン
ターネット１経由又は電話３（又はＦＡＸ）に基づく注
文入力により注文データが入力されると、当該注文は
“キャンセル受付”としてパソコン１０１の画面上に表
示される。顧客のキャンセル注文を事業主１０が海外ク
リアリングＦＣＭ或は銀行に対して発注したときは、
“キャンセル受付”表示を“キャンセル済み”に替え
る。すると、キャンセル済みの通知が顧客に対し、イン
ターネット１にて自動で行われる。キャンセル受付のま
ま一定時間放置した場合、“未発注のキャンセル注文が
件あります”と画面中央に表示され、ディーラーに注意
を促す。

【００５１】「約定伝票入力」では、例えば顧客から電
話により、「現在値で今買い（売り）たい」旨の注文
（成行注文；マーケットオーダー）を受け、その場で約
定させたい場合、約定伝票入力画面を開き、顧客の口座
番号及び約定数値等を入力し、“実行”ボタンをクリッ
クすると当該注文は即座に約定する。

【００５２】また、「約定伝票取消」では、一度約定さ
せた注文を取消す場合に約定伝票取消画面を開き、受付
日及び伝票番号欄に取消したい伝票情報を入力すると、
約定注文の詳細な情報が表示される。そして、“実行”
ボタンをクリックすることにより、当該約定伝票を取消
すことができる。

【００５３】「顧客ポジショントータル照会」は、現在
顧客と事業主１０との間でどれ位の取引を行っているか
を見たいときに利用するものであり、図１６に示すよう
な顧客ポジショントータル照会画面を開き、本画面の数
量と事業主１０と海外クリアリングＦＣＭ或は銀行との
間で行われている取引数量を比較することにより、事業
主１０がどれ位のリスクを背負っているかを知ることが
できる。両者の数量が同じであれば、事業主１０は顧客
に対して持っているポジションをフルヘッジしているこ
とになる。

【００５４】図１７は、顧客がインターネットを通じて
注文する場合の外国為替取引の売買注文入力画面を示し
ており、その動作を図１８のフローチャートを参照して
説明する。

【００５５】先ず通貨ペアを選択し（ステップＳ１
０）、決算期日を入力するが（ステップＳ１１）、本例
ではスポットで固定されている。そして、通貨ペア別の
通貨レート単位で価格を入力し（ステップＳ１２）、執
行条件を指値、成行、逆指値のいずれかを選択して入力
する（ステップＳ１３）。なお、価格は成行条件のとき
は入力不可となっている。その後、通貨ペア別の取引単
位で数量を入力し（ステップＳ１４）、更に買い又は売
りのいずれかを選択する（ステップＳ１６）。そして、
有効期限を入力するが（ステップＳ２０）、この場合、
ＤＡＹ又はＧＴＣ(Good Till Cancel)のいずれかを選択
するか、西暦で日付指定入力を行う。画面上の実行ボタ
ンをクリックすることにより（ステップＳ２１）、入力
内容を確定して確認画面を表示し（ステップＳ２２）、
修正がなければ終了となる（ステップＳ２３）。

【００５６】インターネット上の通常の処理方法で前述
した成行注文の取引を実行しようとすると、情報の発信
者／受信者双方のタイムラグにより、事業主が発信した
時点で変更されている可能性が高く、更に顧客が事業主
に売買の意思表示を送信したとしても事業主がそれを受
けられないという問題がある。

【００５７】このため、本発明では、通常ウェブ上で行
われる“チャット”という方法を外国為替取引の約定シ
ステムに導入することで、従来電話で行っていた価格の
提示、約定、確認という一連の作業を素早く的確に実行
する。“チャット”方式では証拠金等の計算式をプログ
ラムする必要がなく、テキストのみの送受信となる（デ
ータが軽い）ため、クォートの要求（顧客）→提示（事
業者）→売買の意思（顧客）→約定の判断／報告（事業
者）→約定の確認（顧客）というプロセスを電話での会
話と同等の速度で処理することができる。また、その処
理速度から、顧客が売買の意思表示をするのとほぼ同時
に、事業者がクォートを変更した場合にも、顧客は違和
感なくクォートが変更されたことを通知される。

【００５８】図１９は成行注文に対する事業主の処理例
を示しており、所定のログイン画面（ステップＳ４０
０）から“ＳＴＡＲＴ”ボタンをクリックすると（ステ
ップＳ４０１）、図２０に示すようなゲージ選択画面と
なり（ステップＳ４０２）、１〜５のいずれかのゲージ
をクリックする（ステップＳ４０３）。クリック可能な
ゲージは青色になっている。ゲージをクリックすること
により図２１に示すようなメイン画面となり（ステップ
Ｓ４０４）、“終了”ボタンをクリックすることにより
終了する。

【００５９】図２１のメイン画面において、“Ｑｕｏｔ
ｅ発行”は、顧客からのクォートリクエストに対してBi
d,Offerを返す処理を行い、“ＣＨＡＮＧＥ”は、顧客
からの約定リクエスト前にクォートが変更された場合、
再度クォートの発行を行う。また、“同時アウト”は、
顧客からの約定リクエスト後にクォートが変更された場
合、再度クォートの発行を行い、“約定”は顧客からの
約定リクエストに対する返答である。“ＲＥＪＥＣＴ”
は事業主側の都合により自動ログアウトにするものであ
り、“証拠金不足”は証拠金不足の通知を行い自動ログ
アウトとする。“ユーザー終了”は顧客とのチャットが
終了したためにメッセージを表示し、自動ログアウトと
し、チャット入力はテキストボックスに入力したメッセ
ージを表示する。

【００６０】また、ログイン画面で“ＬＯＧ参照”ボタ
ンをクリックすると（ステップＳ４１０）、図２２に示
すようなＬＯＧ参照検索画面となる（ステップＳ４１
１）。そして、“ＳＥＡＲＣＨ”ボタンをクリックする
と（ステップＳ４１３）、図２３に示すようなＬＯＧ参
照一覧画面となり（ステップＳ４１４）、“戻る”ボタ
ンをクリックすると（ステップＳ４１２）、図２２のＬ
ＯＧ参照検索画面に戻る。図２３のＬＯＧ参照一覧画面
から明細ヘッダをクリックすると（ステップＳ４１
６）、図２４のＬＯＧ参照明細画面となり（ステップＳ
４１７）、ブラウザの“戻る”ボタンをクリックすると
（ステップＳ４１５）、図２３のＬＯＧ参照一覧画面に
戻る。

【００６１】一方、図２５は成行注文の顧客側の処理例
を示しており、図示しないメイン画面（ステップＳ４２
０）の中から“チャット”へのリンクをクリックすると
（ステップＳ４２１）、図２６に示すようなチャットロ
グイン画面となる（ステップＳ４２２）。図２６のチャ
ットログイン画面で“ＳＴＡＲＴ”ボタンをクリックす
ると（ステップＳ４２３）、図２７に示すようなチャッ
トメイン画面となり（ステップＳ４２４）、“ＢＵＹ”
ボタン、“ＳＥＬＬ”ボタン又は“ＮＯＴＨＩＮＧ”ボ
タンのいずれかをクリックすることにより取引できる。
また、“終了”ボタンをクリックすることにより終了す
る（ステップＳ４２５）。

【００６２】図２７のチャットメイン画面において、
“ＱＵＯＴＥ”ボタンは通貨ペア、数量を入力し、事業
主（ディーラー）にクォートを要求し、“ＢＵＹ”ボタ
ンは事業主（ディーラー）に約定を要求し、“ＳＥＬ
Ｌ”ボタンは事業主（ディーラー）に約定を要求し、
“ＮＯＴＨＩＮＧ”は事業主（ディーラー）によって提
示されたクォートで取引を行わない旨を告げるものであ
る。また、“ＱＵＯＴＥ”のチャットは、「通貨ペア
（入力値）数量（入力値）ＱＵＯＴＥＰｌｅａｓｅ」
であり、“ＢＵＹ”のチャットは「ＢＵＹ!」、“ＳＥ
ＬＬ”のチャットは「ＳＥＬＬ!」、“ＮＯＴＨＩＮ
Ｇ”のチャットは「ＮＯＴＨＩＮＧ!」である。

【００６３】一方、図２６のチャットログイン画面で
“ＬＯＧ参照”ボタンをクリックすると（ステップＳ４
３０）、図２８に示すようなＬＯＧ参照検索画面となる
（ステップＳ４３１）。そして、“ＳＥＡＲＣＨ”ボタ
ンをクリックすると（ステップＳ４３３）、図２９に示
すようなＬＯＧ参照一覧画面となり（ステップＳ４３
４）、“戻る”ボタンをクリックすると（ステップＳ４
３２）、図２８のＬＯＧ参照検索画面に戻る。図２９の
ＬＯＧ参照一覧画面から明細ヘッダをクリックすると
（ステップＳ４３６）、図３０のＬＯＧ参照明細画面と
なり（ステップＳ４３７）、“戻る”ボタンをクリック
すると（ステップＳ４３５）、図２９のＬＯＧ参照一覧
画面に戻る。

【００６４】図３１は、顧客がインターネットを通して
注文する場合の先物取引の売買注文入力画面を示してお
り、その動作を図３２のフローチャートを参照して説明
する。

【００６５】先ず銘柄を選択し（ステップＳ３０）、限
月を入力し（ステップＳ３１）、銘柄別の呼値単位で逆
指値及び／又は指値を入力する（ステップＳ３２、Ｓ３
３）。その際、Ｌｉｍｉｔ，Ｓｔｏｐ，Ｓｔｏｐ−Ｌｉ
ｍｉｔ条件のときは必須入力であり、Ｍａｒｋｅｔ，Ｍ
ＯＯ，ＭＯＣ条件のときは入力不可である。そして、執
行条件をＬｉｍｉｔ，Ｓｔｏｐ，Ｓｔｏｐ−Ｌｉｍｉ
ｔ，Ｍａｒｋｅｔ，ＭＯＯ，ＭＯＣのいずれかを選択し
て入力する（ステップＳ３４）。その後、数量を入力し
（ステップＳ３５）、次に新規又は仕切のいずれかを選
択し（ステップＳ３６）、更に買い又は売りのいずれか
を選択する（ステップＳ３７）。そして、有効期限を入
力するが（ステップＳ４０）、この場合、ＤＡＹ又はＧ
ＴＣのいずれかを選択するか、西暦で日付指定入力を行
う。画面上の実行ボタンをクリックすることにより（ス
テップＳ４１）、入力内容を確定して確認画面を表示し
（ステップＳ４２）、修正がなければ終了となる（ステ
ップＳ４３）。

【００６６】図３３はオプションの売買注文入力画面を
示しており、その動作を図３４のフローチャートを参照
して説明する。

【００６７】先ず銘柄を選択し（ステップＳ５０）、限
月を入力し（ステップＳ５１）、行使価格を銘柄別の権
利行使価格単位で入力する（ステップＳ５２）。そし
て、プット又はコールのいずれかを選択し（ステップＳ
５３）、銘柄別の呼値単位で逆指値及び／又は指値を入
力するが（ステップＳ５４、Ｓ５５）、その際、Ｌｉｍ
ｉｔ，Ｓｔｏｐ，Ｓｔｏｐ−Ｌｉｍｉｔ条件のときは必
須入力であり、Ｍａｒｋｅｔ，ＭＯＯ，ＭＯＣ条件のと
きは入力不可である。そして、執行条件をＬｉｍｉｔ，
Ｓｔｏｐ，Ｓｔｏｐ−Ｌｉｍｉｔ，Ｍａｒｋｅｔ，ＭＯ
Ｏ，ＭＯＣのいずれかを選択して入力する（ステップＳ
５６）。その後、数量を入力し（ステップＳ５７）、次
に新規又は仕切のいずれかを選択し（ステップＳ６
０）、更に買い又は売りのいずれかを選択する（ステッ
プＳ６１）。そして、有効期限を入力するが（ステップ
Ｓ６２）、この場合、ＤＡＹ又はＧＴＣのいずれかを選
択するか、西暦で日付指定入力を行う。画面上の実行ボ
タンをクリックすることにより（ステップＳ６３）、入
力内容を確定して確認画面を表示し（ステップＳ６
４）、修正がなければ終了となる（ステップＳ６５）。

【００６８】ところで、注文にはデイオーダー(Day O
rder)、日付付きオーダー、GTC(Good Till Cancel)
オーダーの３種類があり、これらオーダーの有効性を毎
日確認する日次更新処理がある。日次更新は図３５の画
面に従って行われ、その動作を図３６のフローチャート
を参照して説明する。

【００６９】先ず、図３５の画面で実行ボタンをクリッ
クすることによって日次更新を実行し（ステップＳ３０
０）、発注済注文のデータを参照し（ステップＳ３０
１）、そのデータの有効期限を参照する（ステップＳ３
０２）。そして、現在の取引上の日付を参照し（ステッ
プＳ３０３）、有効期限を過ぎた注文があるか否かを判
定する（ステップＳ３０４）。有効期限を過ぎた注文が
あれば不成立の処理を行い（ステップＳ３０５）、顧客
にその旨を通知し（ステップＳ３０６）、プリンタ１４
から伝票を出力して終了する（ステップＳ３０７）。

【００７０】なお、上記の日次更新処理によらないで、
特定のデイオーダー（Day Order）のみを不成立にする
ときは、図３７に示す画面「不成立発行入力画面」から
入力を行い、注文を不成立にすることができる。

【００７１】図３８は本発明の全体構成の第２実施例を
示しており、外国為替及び先物取引（国内、海外）を事
業とする事業主（金融サービス会社）１０は、パソコン
（端末）１０１，１０２，１０３，・・・をＬＡＮ(Loc
al Area Network)として具備しており、インターネット
１にはバリアネットワーク１３を介してサーバ（ウェブ
サーバ）１１が接続されており、サーバ１１はＬＡＮに
も接続されている。また、サーバ１１には顧客情報や取
引情報等を格納したデータベース１２が接続され、ＬＡ
Ｎにはプリンタ１４が接続されている。また、情報配信
システム２００はバリアネットワーク１３を介してイン
ターネット１に接続され、さらに、専用線を介して外部
の情報ベンダー（例えばロイター。）４０と繋がってい
る。インターネット１には国内及び外国の端末（パソコ
ン又は携帯電話等の携帯端末）２が接続され、事業主１
０は電話１１１及びＦＡＸ１１２を有しており、外部
（顧客）の電話３及びＦＡＸ４と接続されている。図１
の全体構成と異なる点は、情報配信システム２００が付
加された点と、注文等に使用される端末２に携帯電話等
の携帯端末を利用可能とした点である。

【００７２】従って、注文及び約定等の取引の仕組みは
第１実施例の場合と同じであるので説明は省略し、次
に、新たに付加された情報配信システムについて図面を
参照しながら説明する。

【００７３】この情報配信システムを付加した目的は、
従来、情報ベンダーからたれ流し的に提供されていた金
融情報を顧客の利用しやすい形に整理して提供すること
と、その情報を顧客の端末２の注文画面と同一画面に組
み込むことにより、注文の際の判断の助けとするためで
ある。

【００７４】図３９は前記情報配信システム２００の構
成図であり、情報ベンダー４０（例えばロイター社）は
専用線及びルータ２０１を介して、ＡＭＳサーバ２０２
及びＩＳＦサーバ２０３に接続されている。前記ＩＳＦ
サーバ２０３及びＤＡＣＳサーバ２０４はさらに内部ネ
ットワークを介してＳＤＨサーバ２０５に接続され、Ｓ
ＤＨサーバ２０５はさらに情報加工用サーバ２０６、
情報加工用サーバ２０７、情報ＤＢサーバ２０８及び
コブラ端末２０９に接続されている。さらに前記２０６
乃至２０９の各サーバはセキュリティネットワークを介
して、情報提供ウェブサーバ２１１、ＧＩＦ提供ウェブ
サーバ２１２及び携帯電話用チャートサーバ２１３に接
続され、さらに、ルータ２０１及びバリアネットワーク
１３（図３８）を介して外部のインターネット１に接続
されている。

【００７５】ここで、前記ＡＭＳサーバ２０２は情報ベ
ンダー４０から送信される大量のリアルタイムデータの
受信を行い、ＩＳＦサーバ２０３は前記ＡＭＳサーバ２
０２で受信したデータを事業主１０の社内ＬＡＮで使用
できるような形式にコンバート（データ変換）する働き
を行う。ＤＡＣＳサーバ２０４は社内クライアントＰＣ
が受信可能なデータ制御を行い、ＳＤＨサーバ２０５は
社内クライアントＰＣの接続管理を行う。

【００７６】情報加工用サーバ２０６は情報ベンダー
から常時送信される種々のニュースを分類したり取捨選
択したりする働きを行い、情報加工用サーバ２０７は
為替価格情報及び価格チャート情報を投資家に見やすい
形で提供できるように加工を行う。情報ＤＢサーバ２０
８は常時たれ流しで送られてくるベンダーからの情報を
蓄積しておき、情報加工用サーバ２０６、２０７に送る
働きをする。コブラ端末２０９は「コブラ」（ロイター
社専用ソフトの名称）が導入されているクライアントＰ
Ｃである。

【００７７】情報提供ウェブサーバ２１１は、加工され
たベンダー情報を顧客の端末２に表示する。図４０は顧
客の端末に表示される注文画面の一例であるが、図の左
上の価格情報の一覧表がこの情報配信システムによって
提供される。図４１は分類・加工されたニュースを提供
する画面の一例である。

【００７８】また、ＧＩＦ提供ウェブサーバ２１２は主
に画像データを顧客の端末２に表示するが、図４２は顧
客の端末に表示される価格チャートの一例を示すもので
ある。携帯電話用チャートサーバ２１３は携帯電話の表
示器（液晶画面）に価格チャートを表示させるものであ
る。

【００７９】次に、事業主１０の社内処理システムの機
能の一つに、「追証メール送信」という機能がある。こ
れは、一定のマージンレシオ以上のポジションを保有し
ている顧客を表示し、その顧客に対して追証拠金を請求
する電子メールを発信する機能である。図４３はその表
示画面の一例である。なお、マージンレシオとは、必要
証拠金を口座清算価値で除したものであり、このレシオ
（率）が高いほど、リスクが高いことを示している。１
００％を超えると、顧客の口座価値以上のポジションを
保有していることになる。これがあるレベル以上の顧客
のみを後述のバックオフィス機能内の「Margin Call Re
port」（図５６）によって設定して表示させる。

【００８０】また、口座内容照会機能の一つとして、顧
客ごとの前記外国為替又は先物取引における複数の通貨
についての取引に係る口座の内容を一覧表で照会可能な
「マルチカレンシー口座照会」画面（図４４）が自動作
成され、顧客の口座内容が一目で分かるようになってい
る。これは社内用の画面であるが、同じ内容が顧客の端
末２の画面にも表示される（図４５）。これによって顧
客及び事業主はリスク管理ができるようになる。なお、
顧客向けの口座内容照会画面（図４５）において、約定
の回数に応じてポイントを付与し、そのポイントに応じ
たサービスを提供するための「マイレージポイント」が
表示される。顧客はこれによって現在のマイレージポイ
ント数を知ることができ、リピーターへのインセンティ
ヴとなる。

【００８１】次に、顧客ひとりひとりに対するメッセー
ジを選択し、送信するためのインフォメーション機能が
あるが、これは、大多数の顧客に同様のメッセージを表
示することを可能とするものであるが、個別の顧客の取
引状況に応じたメッセージを表示することもできる（図
４６）。この画面（図４６）によって送るべきメッセー
ジを設定して、顧客の取引画面に表示する（図４０の下
部の「お知らせ」欄）。

【００８２】最後に、バックオフィス機能について説明
する。バックオフィス機能とは、一言で言えば顧客の帳
票類を発行するための機能およびそれに付随する機能と
いうことになる。顧客の帳票類（ステートメント）に
は、顧客が事業主１０の外国為替取引口座内で行った取
引の内容及びその状況が毎日（ニューヨーク午後５時付
け）記載される。具体的には、現金残高、売買損益、保
有ポジション情報、清算値等が詳細に記帳され、顧客に
電子メールで送信される。事業主が扱う外国為替の証拠
金取引は高度なリスクの伴う複雑なデリバティブ取引で
あるため、顧客のリスク管理及び事業主１０の顧客管理
の観点からも重要な機能である。

【００８３】本発明に係る金融オーダーマネージメント
システムは、注文系及びバックオフィス系の機能が一つ
になっていることにより、顧客の注文が約定した場合に
おいても、事業主のスタッフの手を介さずに自動的に記
帳され、必要な計算を行った上で、指定されたE-mailア
ドレスに口座報告書（ステートメント）が送信される。

【００８４】従来は、約定した取引は一日の終わり（ニ
ューヨーク午後５時）に事業主のスタッフが伝票を参照
しながら一取引ずつバックオフィスシステムに入力して
いたが、バックオフィス機能が金融オーダーマネージメ
ントシステムに加わったことにより、取引の煩雑な入力
作業と人為的な入力ミスが完全に無くなり、またE-mail
の配信ミスも無くなった。

【００８５】以下、バックオフィス機能を構成する各機
能について説明する。

【００８６】図４７はトレードデータ修正画面の一例を
示すものであり、誤った取引の修正を行う機能である。
オペレータが画面を見ながら修正を行う。

【００８７】図４８は各顧客の取引口座の入出金状況を
取引銀行からの報告をもとに入力する画面である。これ
によって、各顧客の入出金状況をシステムに反映させる
ことができる。具体的には、事業主１０と顧客の取引銀
行の間がオンラインで接続されており、顧客が銀行に入
金した場合は事業主１０の中にある専用端末ですぐに分
かるようになっている。入金されたときはその銀行のシ
ステム（ファームバンキングシステム）の情報をもと
に、図４８の画面から入力を行い、金融オーダーマネー
ジメントシステムに反映させる。逆に、出金の場合は顧
客から事業主に出金依頼が来るので、事業主が銀行でそ
の旨の手続を行い、図４８の画面から出金情報を入力
し、金融オーダーマネージメントシステムに出金情報を
反映させる。

【００８８】図４９は各顧客の口座に入金されている現
金の額を調整する「調整額入力」画面の一例である。調
整額入力とは、何らかの合理的な理由により事業主が顧
客の預金残高を増減する場合に行うものである。

【００８９】図５０は相対する複数のポジションを保有
する顧客が、相殺するポジションを指定した場合に、そ
の登録／変更を行う画面である。ただし、顧客が特に指
定しなければ、原則として先入れ先出しで相殺する。

【００９０】図５１は、取引を差金決済せず、受渡しに
より決済する場合に、その登録／変更を行う画面であ
る。

【００９１】図５２は、相殺した取引の取引決済レート
を変更する場合の処理画面の一例である。

【００９２】図５３は、ロールオーバ（決済日の更新）
によるスワップ（通貨間の金利差から生じる差金）の受
け払いを設定する画面の一例である。

【００９３】図５４は各通貨ペアの決済日を設定する画
面の一例である。通常、決済日は取引日の２営業日後と
なる。

【００９４】図５５は、保有しているポジション及び各
国通貨を日本円又は米ドルに換算する場合のレートを設
定する画面の一例であるが、図中、「レート自動設定」
をチェックすると、レートは自動的に実勢数値が反映さ
れるようになっている。

【００９５】図５６は、前述のように、追証拠金を請求
すべき顧客をリストアップするときのマージンレシオを
設定する画面の一例である。これを実行すると、設定し
たマージンレシオ以上の顧客がリストアップされる。

【００９６】図５７は日毎の顧客報告書（ステートメン
ト）の一例であり、電子メールで顧客に送信される。本
バックオフィス機能には、月毎のステートメント（マン
スリーステートメント）を作成する機能もあるが、マン
スリーステートメントを作成する前に月次更新処理を行
う機能も持っている。図５８はその処理を行う画面の一
例である。

【００９７】図５９は、マスタメンテの「委託者マス
タ」に登録されているメールアドレスにステートメント
・メールを送信する際の状況を表示する画面である。図
５９の画面中、左上の「状態」ボタンをクリックする
と、いつの分までのステートメントが作成されているの
か若しくは送信したのか、又は処理中なのか等のメッセ
ージが表示される。送信時等に不具合が発生するとエラ
ーメッセージ欄にその内容が表示されるようになってい
る。

【００９８】顧客ごとのステートメントは、電子メール
で送信されるが、ウェブサーバからダウンロードするこ
ともできるように、ウェブステートメントを作成する機
能も有している。図６０は顧客の端末画面においてステ
ートメントのダウンロードを案内する画面の一例であ
る。

【００９９】図６１はロールオーバ処理を仮に実行する
場合の実行画面の一例であり、図６２は仮に実行された
ロールオーバ処理を無かったものとして元に戻す処理を
行うときの画面の一例である。

【０１００】ロールオーバーとは決済日を更新すること
であるが、決済日の更新とは、具体的には、例えば顧客
が100万ドル（対円）の買いポジションを持っていた場
合、一日が終了した後、一旦その100万ドルを売り決済
してしまい、同時に新たな買いポジションを作ることに
より新しい決済日を誕生させる処理を行うことを意味す
る。その時の売りと買いの価格差を一般的にスワップと
いい、これが通貨間の金利差により変動する。実際には
ロールオーバーとはこのスワップの売買を行うことであ
る。

【０１０１】例えば、顧客が100万ドル（対円）買いポ
ジションを持っていたとして、それをロールオーバーす
る場合、ニューヨーク終値が120.00円／ドルであり、ス
ワップが-0.58であると仮定すると、売り 100万ドルレート120.0058円＝ 120,005,800円買い 100万ドルレート120.00円＝ 120,000,000円理論上では上記の取引を同時に行ったことになり、ロー
ルーオーバーにより5,800円の利益が出たことになる。

【０１０２】逆に、売りポジションを顧客が保有してい
た場合は、金利差により支払が発生することになる。つ
まり顧客はより金利の高い通貨ポジションを保有するこ
とにより、毎日スワップ収益を得ることができるわけで
ある。

【０１０３】以上のようにロールーバーとは、金利差、
レート、売買の別、数量、決済日が複雑に絡み合い、し
かも対象となる全取引において計算処理が行われるた
め、何らかの理由によりどれか一つがほんの少しずれて
いただけでも、とてつもない数値や逆の受払いが全取引
に発生してしまうことになる。一度間違えてしまうと、
マニュアルで元に戻すことは大変困難であるため、担当
者はロールオーバ仮確定により処理結果を確かめ、問題
点が発見された場合は戻し処理によりロールオーバー仮
確定と全く逆の計算処理により全取引を処理前の状態に
戻す処理を行う。

【０１０４】なお、図６３は確定したロールオーバ処理
を行う画面の一例である。ロールオーバ処理とは前述の
説明の通りである。

【０１０５】

【発明の効果】本発明の金融オーダーマネージメントシ
ステムによれば、取引の注文は従来の電話以外でもイン
ターネット経由で受注するため、顧客の判断した注文の
データがダイレクトに本システムのデータベースに記憶
され、画面に反映される。従来であれば、電話で担当者
が受注し、伝票記入、確認、必要であれば市場ボードに
記入といった流れ作業的な手間がかかっていたが、本発
明によれば受注作業は一瞬で終わる。また、電話での受
注にも対応しており、金融サービス会社側で直接本シス
テムに入力することにより、データベース及び画面に反
映され、法的要件を備えた売買注文伝票も自動的に出力
されるため、人間が確認し手書きする作業は必要ない。

【０１０６】外国為替取引においては、板注文照会画面
にて、全ての受注した注文を視覚的イメージで捉えるこ
とができるため、約定又はキャンセル処理、更には確認
作業の際、伝票を一枚一枚照会し、確認する作業は必要
ない。特に注文を約定成立する場面では、たとえ成立注
文が大量にあったとしても、全ての約定処理をそれぞれ
の約定値で一瞬に、しかも正確に行うことができる。そ
の際、顧客への約定報告もインターネットを通じて自動
的に行うため、電話での報告作業は必ずしも必要ない。

【０１０７】また、本発明によれば、顧客がインターネ
ット上で発注した注文がダイレクトに本システムに反映
されるため、金融サービス会社側で注文の取り違い等の
ミスは発生し難く、もしあるとすれば顧客自身のミス
（数字の入力ミス、商品の選択ミス、勘違い等）が考え
られるが、送信前に確認画面にて視覚的に確認するた
め、従来の人間同士による音声での確認作業と比較し
て、誤注文を受け難い状態である。更に、通常では受け
ることのできない注文（流動性の低い商品、証拠金不足
等）に対応してシステムを予め設定でき、設定外の注文
は送信時に自動的に拒否されるため、金融サービス会社
側で確認の手間が省け、受注時の誤解を未然に防止する
ことができる。

【０１０８】また、金融サービス会社のオーダーデスク
が他のクリアリングＦＣＭ若しくは銀行に顧客の注文を
発注する際にも、受注した全ての注文情報が本システム
に集約されているため、オーダーデスクは端末の操作に
より発注すべき注文を的確に割り出すことが容易であ
る。それにより、煩雑な伝票処理より解放され、発注業
務がより的確に実行される。

【０１０９】上述のような処理性の向上により、処理に
要する人員を大幅に削減することができ、インターネッ
トを介する注文が主体であれば、大量の注文、キャンセ
ル、約定処理をごく少人数で簡潔に実行可能である。実
際に大部分の注文はインターネット経由が主流であるた
め、オーダーデスクは多少のトレーニングにより簡単に
受発注業務を機械的に処理できる。それにより、熟練の
市場業務担当者や雑務処理要員を確保する必要はない。

【０１１０】さらには、本発明に係る金融オーダーマネ
ージメントシステムは、注文系及びバックオフィス系の
機能が一つになっていることにより、顧客の注文が約定
した場合においても、事業主のスタッフの手を介さずに
自動的に記帳され、必要な計算を行った上で、指定され
たE-mailアドレスに口座報告書（ステートメント）が送
信されるので、取引の煩雑な入力作業と人為的な入力ミ
スが完全に無くなり、またE-mailの配信ミスも無くなる
という効果がある。

【０１１１】またさらには、注文画面に価格情報等がオ
ーン・イン・ワンで組み込まれているため、顧客は価格
情報等を参考にしながら注文を行えるというメリットが
ある。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の全体構成の第１実施例を示す図であ
る。

【図２】本発明による受注動作を示すブロック図であ
る。

【図３】本発明による約定動作を示すブロック図であ
る。

【図４】海外取引スキームの様子を示す図である。

【図５】外国為替取引における売買の柔軟性を説明する
ための図である。

【図６】先物取引における売買の柔軟性を説明するため
の図である。

【図７】外国為替取引における注文入力の動作例を示す
フローチャートである。

【図８】外国為替取引の注文入力画面の一例を示す画面
図である。

【図９】売買注文照会画面の一例を示す画面図である。

【図１０】外国為替取引の注文入力の動作例を示すフロ
ーチャートである。

【図１１】外国為替取引における板注文の照会画面例を
示す画面図である。

【図１２】板注文照会画面の作成動作を示すフローチャ
ートである。

【図１３】外国為替取引における板注文照会の動作例を
示すフローチャートである。

【図１４】発注済照会画面の一例を示す画面図である。

【図１５】約定の動作を示すフローチャートである。

【図１６】顧客ポジショントータル照会画面の一例を示
す画面図である。

【図１７】外国為替取引の売買注文入力画面の一例を示
す画面図である。

【図１８】外国為替取引の売買注文入力の動作例を示す
フローチャートである。

【図１９】成行注文に対する事業主の処理例を示すフロ
ーチャートである。

【図２０】ゲージ選択画面の一例を示す画面図である。

【図２１】メイン画面の一例を示す画面図である。

【図２２】ＬＯＧ参照検索画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２３】ＬＯＧ参照一覧画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２４】ＬＯＧ参照明細画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２５】成行注文に対する顧客側の処理例を示すフロ
ーチャートである。

【図２６】チャットメイン画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２７】の一例を示す画面図である。

【図２８】ＬＯＧ参照検索画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２９】ＬＯＧ参照一覧画面の一例を示す画面図であ
る。

【図３０】ＬＯＧ参照明細画面の一例を示す画面図であ
る。

【図３１】先物取引の売買注文入力画面の一例を示す画
面図である。

【図３２】先物取引の売買注文入力の動作例を示すフロ
ーチャートである。

【図３３】オプションの売買注文入力画面の一例を示す
画面図である。

【図３４】オプションの売買注文入力の動作例を示すフ
ローチャートである。

【図３５】日次更新画面の一例を示す画面図である。

【図３６】日次更新の動作例を示すフローチャートであ
る。

【図３７】不成立発行入力画面の一例を示す画面図であ
る。

【図３８】本発明の全体構成の第２実施例を示す図であ
る。

【図３９】本発明の情報配信システムの構成図である。

【図４０】顧客の端末に表示される注文画面（All in O
ne画面）の一例である。

【図４１】分類・加工されたニュースを提供する画面の
一例である。

【図４２】顧客の端末に表示される価格チャートの一例
を示すものである。

【図４３】追証メール送信画面の一例である。

【図４４】マルチカレンシー口座（ＦＸ）画面の一例で
ある。

【図４５】顧客の端末に表示されるマルチカレンシー口
座画面の一例である。

【図４６】インフォメーションマスタメンテ画面の一例
である。

【図４７】トレードデータ修正画面の一例である。

【図４８】各顧客の取引口座の入出金状況を示す画面の
一例である。

【図４９】調整額を入力する画面の一例である。

【図５０】相殺するポジションを指定する画面の一例で
ある。

【図５１】受渡し決済を行う場合の入力画面の一例であ
る。

【図５２】決済レートの変更を行う画面の一例である。

【図５３】ロールオーバによるスワップの受払いの設定
を行う画面の一例である。

【図５４】取引の決済日を設定する画面の一例である。

【図５５】換算レートの設定を行う画面の一例である。

【図５６】マージンレシオの設定を行う画面の一例であ
る。

【図５７】顧客報告書の一例である。

【図５８】月次更新処理を行う画面の一例である。

【図５９】顧客のメールアドレスにステートメントを送
信する場合の画面の一例である。

【図６０】顧客の端末画面においてステートメントのダ
ウンロードを案内する画面の一例である。

【図６１】ロールオーバの処理を仮に実行する場合の画
面の一例である。

【図６２】仮に実行されたロールオーバを元に戻す場合
の画面の一例である。

【図６３】ロールオーバの確定処理を行う画面の一例で
ある。

【符号の説明】

１インターネット２端末（パソコン又は携帯端末）３、１１１電話４、１１２ＦＡＸ１０事業主（金融サービス会社）１１サーバ（ウェブサーバ）１２データベース１３バリアネットワーク１４プリンタ４０情報ベンダー１０１パソコン２００情報配信システム

─────────────────────────────────────────────────────

【手続補正書】

【提出日】平成１４年１月２４日（２００２．１．２
４）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の全体構成の第１実施例を示す図であ
る。

【図２】本発明による受注動作を示すブロック図であ
る。

【図３】本発明による約定動作を示すブロック図であ
る。

【図４】海外取引スキームの様子を示す図である。

【図９】売買注文照会画面の一例を示す画面図である。

【図１４】発注済照会画面の一例を示す画面図である。

【図１５】約定の動作を示すフローチャートである。

【図２０】ゲージ選択画面の一例を示す画面図である。

【図２１】メイン画面の一例を示す画面図である。

【図２２】LOG参照検索画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２３】LOG参照一覧画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２４】LOG参照明細画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２６】チャットログイン画面の一例を示す画面図で
ある。

【図２７】チャットメイン画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２８】LOG参照検索画面の一例を示す画面図であ
る。

【図２９】LOG参照一覧画面の一例を示す画面図であ
る。

【図３０】LOG参照明細画面の一例を示す画面図であ
る。