JP2001312586A - 格付関連サービス提供支援システム及び方法 - Google Patents

格付関連サービス提供支援システム及び方法

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JP2001312586A
JP2001312586A JP2000129812A JP2000129812A JP2001312586A JP 2001312586 A JP2001312586 A JP 2001312586A JP 2000129812 A JP2000129812 A JP 2000129812A JP 2000129812 A JP2000129812 A JP 2000129812A JP 2001312586 A JP2001312586 A JP 2001312586A
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financial
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JP2000129812A
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Tetsuo Iwamoto
哲郎 岩本
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Tokio Marine and Fire Insurance Co Ltd
Original Assignee
Tokio Marine and Fire Insurance Co Ltd
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    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/08—Insurance
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes

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Abstract

(57)【要約】 【課題】格付け向上のための財務アクション実施による
効果を顧客企業に対して明示するための技術を提供す
る。 【解決手段】資産流動化等の財務アクションに対応する
推定財務データ５を現在財務データ１から財務データ推
定部３が推定する。クレジットスコア計算部７は、現在
財務データ１から現在クレジットスコア、推定財務デー
タ３から各財務アクションに対応する推定クレジットス
コアを計算する。倒産確率計算部９は、選択部１１によ
り選択された財務アクション実施後の推定倒産確率を推
定財務データ３から、現在の倒産確率を現在財務データ
１から計算する。推定格付計算部１３は、財務アクショ
ン実施後の推定格付け及びその確率を計算する。プライ
シング計算部１５は、推定倒産確率を用いて、各種金融
サービスのレートを計算する。よって財務アクション実
施による格付け改善度合い及び金融サービスのレートの
改善度合いを提示できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】本発明は、新たな金融サービ
ス提供を支援するための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】例えば特開平５−３３４３０９号公報や
特開平６−１６８２１９号公報には、ファジー技術を使
用したニューロコンピュータによる高精度の債券格付け
情報の算出を行い、合わせて財務コンサルテーションを
実行可能にする技術が開示されている。ここで財務コン
サルテーションとは、債券格付けを上げるためには、ど
のように財務データの改善を図ればよいのかというコン
サルテーションである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記公報では、債券格
付けを上げるために、どのように財務データの改善を図
ればよいのかというコンサルテーションを特殊なコンピ
ュータを用いて行っている。しかし、債券格付けが向上
した場合（推定リスク量が低減した場合）に企業が享受
することができる各種金融サービスのプライシングにつ
いては何ら考慮されていない。また、格付け向上のため
に実施する財務アクションに付随する金融サービスと格
付け向上自体とは何らリンクがなされていなかった。よ
って、格付け向上のための財務アクションに対する動機
付けが明確ではない。
【０００４】よって本発明の目的は、格付け向上のため
の財務アクション実施による効果を顧客企業に対して明
示するための技術を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明においては、資産
流動化などの財務アクションによる財務内容の変更に対
応する推定格付けに関する情報と、財務アクションによ
る改善される倒産確率などの企業の信用リスクに関する
情報とを計算する。これにより顧客企業に対し、例えば
資産流動化による格付けの改善と、例えば資産流動化に
より発行される債券の利回り保証の保証率の改善とを合
わせて提示することができるようになる。よって、顧客
企業にとっては、以前に比して提案される財務アクショ
ンによる効果、並びに提案される財務アクションに対す
る動機付けが明確になる。本発明をまとめると以下のよ
うになる。
【０００６】本発明の第１の態様に係る格付関連サービ
ス提供支援システムは、ある企業に対し適用可能な財務
状態の変更処置（例えば資産流動化などの財務アクショ
ン）実施後における推定財務データ及び所定の格付ポイ
ント値計算式を使用して、当該ある企業に対し適用可能
な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
（例えば実施例におけるクレジットスコア）を計算し、
記憶装置に格納する推定格付ポイント値計算手段と、財
務状態の変更処置実施後における推定財務データを使用
して、推定格付ポイント値に対応し且つ当該ある企業の
推定信用リスクに関連する数値データ（例えば、倒産確
率のデータ又は金融サービスのレート（例えば保証率な
ど））を計算し、記憶装置に格納する推定信用リスク関
連数値データ計算手段と、ある企業に対し適用可能な財
務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値及び当
該推定格付ポイント値に対応し且つある企業の推定信用
リスクに関する数値データを出力する出力手段とを有す
る。
【０００７】本発明の第２の態様に係る格付関連サービ
ス提供支援システムは、ある企業に対し適用可能な財務
状態の変更処置実施後における推定財務データ及び所定
の格付ポイント値計算式を使用して、当該ある企業に対
し適用可能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポ
イント値を計算し、記憶装置に格納する推定格付ポイン
ト値計算手段と、記憶装置に格納された推定格付ポイン
ト値から確率的に推定される格付け（例えば、ＢＢＢや
Ａなどの格付け記号又は番号）を計算し、記憶装置に格
納する手段と、財務状態の変更処置実施後における推定
財務データを使用して、推定格付ポイント値に対応し且
つ当該ある企業の推定信用リスクに関連する数値データ
を計算し、記憶装置に格納する推定信用リスク関連数値
データ計算手段と、当該ある企業に対し適用可能な財務
状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値から確率
的に推定される格付け及び推定格付ポイント値に対応し
且つ当該ある企業の推定信用リスクに関する数値データ
を出力する出力手段とを有する。
【０００８】本発明の第１及び第２の態様において、当
該ある企業の現在の財務状態を表す財務データ及び所定
の格付ポイント値計算式を使用して、当該ある企業の現
在の財務状態に対応する格付ポイント値を計算し、記憶
装置に格納する手段をさらに有するようにし、上で述べ
た出力手段を、当該ある企業の現在の財務状態に対応す
る格付ポイント値、又は推定格付ポイント値の格付ポイ
ント値からの改善ポイント値を出力するような構成とす
ることも可能である。財務アクションによる格付けポイ
ントの改善を容易に認識可能とするものである。
【０００９】本発明の第１の態様において、推定格付ポ
イント値に対応する推定格付け（例えば、ＢＢＢやＡな
どの格付け記号又は番号）及び当該推定格付けの確率に
関する情報を計算し、記憶装置に格納する手段をさらに
有するようにし、上で述べた出力手段を、推定格付ポイ
ント値に対応する推定格付け及び当該推定格付けの確率
に関する情報を出力するような構成とすることも可能で
ある。
【００１０】本発明の第１及び第２の態様において、当
該ある企業の現在の財務状態を表す財務データを使用し
て、当該ある企業の現在の信用リスクに関連する数値デ
ータを計算し、記憶装置に格納する手段をさらに有する
ようにし、上で述べた出力手段を、当該ある企業の現在
の信用リスクに関連する数値データ又はある企業の推定
信用リスクに関する数値データからの改善度を出力する
ような構成とすることも可能である。財務アクションに
よる信用リスクに関する数値データの改善度合いを容易
に認識可能とするものである。
【００１１】上で述べた推定信用リスク関連数値データ
計算手段を、財務状態の変更処置実施後における推定財
務データ及び所定の倒産確率計算式を使用して、当該あ
る企業の倒産確率のデータを計算し、記憶装置に格納す
る手段を含むような構成とすることも可能である。倒産
確率のデータは、金融サービス（与信）のプライシング
において基本となるデータである。
【００１２】また、上で述べた推定信用リスク関連推定
数値データ計算手段を、記憶装置に格納された当該ある
企業の倒産確率のデータに対応する、当該ある企業に提
供可能な１又は複数の金融サービスのコストに関する数
値データを計算し、且つ記憶装置に格納する手段を含む
ような構成とすることも可能である。金融サービスのコ
ストは、金融サービスのプライシングの結果であり、企
業の信用リスクが加味されて計算される。
【００１３】さらに、上で述べた推定格付ポイント値計
算手段を、当該ある企業に対し適用可能な複数の財務状
態の変更処置実施後における複数の推定財務データ及び
所定の格付ポイント値計算式を使用して、当該ある企業
に対し適用可能な複数の財務状態の変更処置の各々に対
応する推定格付ポイント値を計算し、記憶装置に格納す
るような構成とし、上で述べた推定信用リスク関連数値
データ計算手段を、推定格付ポイント値計算手段により
計算された複数の推定格付ポイント値のうち選択された
推定格付ポイント値に対応する当該ある企業の推定信用
リスクに関連する数値データを計算するような構成とす
ることも可能である。
【００１４】本発明の第３の態様に係る格付関連サービ
ス提供支援方法は、ある企業に対し適用可能な財務状態
の変更処置実施後における推定財務データ及び所定の格
付ポイント値計算式を使用して、当該ある企業に対し適
用可能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイン
ト値を計算し、記憶装置に格納するステップと、財務状
態の変更処置実施後における推定財務データを使用し
て、推定格付ポイント値に対応し且つ当該ある企業の推
定信用リスクに関連する数値データを計算し、記憶装置
に格納するステップと、ある企業に対し適用可能な財務
状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値及び当該
推定格付ポイント値に対応し且つ当該ある企業の推定信
用リスクに関する数値データを出力するステップとを含
む。
【００１５】本発明の第４の態様に係る格付関連サービ
ス提供支援方法は、ある企業に対し適用可能な財務状態
の変更処置実施後における推定財務データ及び所定の格
付ポイント値計算式を使用して、当該ある企業に対し適
用可能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイン
ト値を計算し、記憶装置に格納するステップと、記憶装
置に格納された推定格付ポイント値から確率的に推定さ
れる格付けを計算し、記憶装置に格納するステップと、
財務状態の変更処置実施後における推定財務データを使
用して、推定格付ポイント値に対応し且つ当該ある企業
の推定信用リスクに関連する数値データを計算し、記憶
装置に格納するステップと、当該ある企業に対し適用可
能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
から確率的に推定される格付け及び推定格付ポイント値
に対応し且つ当該ある企業の推定信用リスクに関する数
値データを出力するステップとを含む。
【００１６】上で述べた本発明の第１及び第２の態様に
係る様々な変更は、本発明の第３及び第４の態様に適用
可能である。
【００１７】また、このような方法をコンピュータに実
行させるプログラムを作成することも可能であって、当
該プログラムは、例えばフロッピー（登録商標）・ディ
スク、ＣＤ−ＲＯＭ、光磁気ディスク、半導体メモリ、
ハードディスク等の記憶媒体又は記憶装置に格納され
る。なお、中間的な処理結果はメモリに一時保管され
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】図１に、本発明に係る格付関連サ
ービス提供支援システムの機能ブロック図を示す。企業
の現在の財務データを格納した現在財務データ格納部１
は、入力された財務アクションに対応して変化する推定
財務データを現在財務データから所定のルールに基づき
推定する財務データ推定部３と、所定の計算式にて財務
データからクレジットスコアを計算するクレジットスコ
ア計算部７と、所定の計算式にて財務データから企業の
倒産確率を計算する倒産確率計算部９とに参照される。
【００１９】クレジットスコアとは、図２に示すよう
に、所定の格付け機関が企業が発行する債券などに付す
る当該企業の債務履行力を示す格付記号に対応させた数
値である。例えば、最上位のＡＡＡという格付けに対し
ては２６という数値が対応付けられる。また、最下位の
Ｄという格付けに対しては１という数値が対応付けられ
る。ＡＡＡとＤとの間は、格付けが一つ下がる毎に数値
が１減るという関係になっている。なお、格付け機関が
付する格付記号は離散的であり、その格付記号に対応す
るクレジットスコアも離散的になるが、以下の説明では
クレジットスコアは連続的な数値をとるものとして扱わ
れる。なお、格付記号は、図２に示したような表記方法
を採用している格付け機関もあれば、他の表記方法を採
用している格付け機関もある。他の表記方法を採用して
いても格付記号同士の対応関係は明らかとなっているの
で、本発明は図２以外の表記方法に対しても適用可能で
ある。さらに、ＡＡＡに２６を対応付けるのは一例であ
って、他の数値を対応付けることも可能である。その際
には以下説明する計算式をそれに合わせて変更しなけれ
ばならない。
【００２０】財務データ推定部３により推定され且つ入
力された財務アクションに対応する推定財務データは、
推定財務データ格納部５に格納される。推定財務データ
格納部５には、財務データ推定部３により推定された推
定財務データが入力されるほか、財務アクションに対応
する推定財務データが直接入力される場合もある。推定
財務データ格納部５は、クレジットスコア計算部７及び
倒産確率計算部９により参照される。クレジットスコア
計算部７と倒産確率計算部９とは、選択部１１により連
携する。すなわち、クレジットスコア計算部７により計
算された、入力された財務アクションに対応するクレジ
ットスコアの計算結果を、選択部１１に対する設定又は
選択入力により選択部１１が選択し、当該選択されたク
レジットスコアの元となる推定財務データについて倒産
確率を計算するような構成となっている。
【００２１】またクレジットスコア計算部７の計算結果
は、推定格付計算部１３により参照される。推定格付計
算部１３は、クレジットスコア計算部７により計算され
たクレジットスコアから格付けの記号及びその確率を計
算するものである。倒産確率計算部９により計算された
倒産確率は、各種金融サービスのプライシングの元にな
るデータであり、プライシング計算部１５により参照さ
れる。プライシング計算部１５では、予め設定された又
は入力された種類の金融サービスに対するプライシング
計算を行うものである。
【００２２】クレジットスコア計算部７、倒産確率計算
部９、プライシング計算部１５、及び推定格付計算部１
３の計算結果は、結果格納部１７に格納される。出力部
１９は結果格納部１７を参照して、必要とされる計算結
果を出力するものである。
【００２３】図３に現在財務データ格納部１に格納され
る、企業の現在の財務データの一例を示す。例えば企業
毎に、現在の格付け（格付記号）、対応するクレジット
スコア、売上高営業利益率（％）、総資本事業利益率
（％）、Ｄ／Ｅレシオ、総キャピタリゼーション比率
（％）、資本総額（対数）、総資本経常利益率（％）、
売上債権回転期間、買入負債回転期間、自己資本比率
（％）、売上高純金融費用率（％）等を格納しておく。
なお、売上高営業利益率は、営業利益／売上高で計算さ
れる。総資本事業利益率は、事業利益／総資本で計算さ
れる。Ｄ／Ｅレシオは、有利子負債／自己資本で計算さ
れる。総キャピタリゼーション比率は、有利子負債／
（有利子負債＋自己資本）で計算される。総資本経常利
益率は、経常利益／総資本で計算される。売上債権回転
期間は、期初期末平均売上債権／月平均売上高で計算さ
れる。買入負債回転期間は、期初期末平均買入負債／月
平均売上原価で計算される。自己資本比率は、自己資本
／総資本で計算される。計算によって求められる財務デ
ータの場合には、元となるデータを保持しておき、必要
な時に計算するような構成でもよい。図３に示した財務
データ以外のデータを現在財務データ格納部１に格納す
ることも可能である。
【００２４】なお、図３以下に示す財務データ等の数値
は、ある企業の数値を元にしているため、当該企業が特
定できないように変更が加えられている。よって、財務
データ間の関係や以下で述べる計算式による計算結果に
矛盾が生ずるような数値が記載されている場合がある。
【００２５】図４に図１に示した本発明に係る格付関連
サービス提供支援システムの処理フローを示す。まず、
特定企業の格付けを向上させるための財務アクションが
財務データ推定部３に入力される（ステップＳ１）。格
付けを向上させるための財務アクションには、例えば増
資を行って得た資金を有利子負債の返済に当てる、遊休
資産や売上債権などの資産を証券化などにより流動化す
ることにより得た資金を有利子負債の返済に当てる、連
結対象子会社の株式を売却して得た資金を有利子負債の
返済に当てる等が考えられる。なお、本実施例において
推定財務データを計算するには、具体的にいくら増資し
ていくら有利子負債を削減するか、どのような資産をど
れだけ流動化し且つ得た資金をどのくらい有利子負債の
返済に当てるが等の入力が必要である。なお、財務アク
ションについては、考えられる全ての財務アクションに
ついて入力する場合もあれば、顧客企業が望む又は望み
そうな財務アクションを予め選定して入力する場合もあ
る。
【００２６】次に財務データ推定部３は、財務アクショ
ンに対応する推定財務データを所定のルールに基づき決
定する（ステップＳ３）。例えば、財務アクションにお
いて増資を選択すれば、増資をした分資本金は増加する
ので、資本金が関係している総資本事業利益率、Ｄ／Ｅ
レシオ、総キャピタリゼーション比率、総資本経常利益
率、自己資本比率などは変化する。また、財務アクショ
ンにおいて増資などを選択し、増資などにより得た資金
を有利子負債の返済に使用すれば、有利子負債が関係し
ているＤ／Ｅレシオ、総キャピタリゼーション比率、自
己資本比率等は変化する。遊休資産や売上債権などの資
産を証券化などにより流動化すれば資産が減少するの
で、資産に関連する財務データが変化する。さらに売上
債権が流動化すれば、売上債権回転期間などの財務デー
タが変化する。これらの変化に対応して、財務データ推
定部３は、財務アクション後の推定財務データを計算す
る。計算結果は推定財務データ格納部５に格納される。
【００２７】なお、増資や資産の流動化などの簡単な財
務アクションを採用すれば、財務データに対するインパ
クトは比較的明らかである。しかし、より複雑な財務ア
クションを想定する場合には、当該財務アクションがど
のような形で財務データにインパクトを与えるかについ
ての財務シナリオをルールとして予め用意しておき、当
該ルールに基づき財務データ推定部３が計算を実施する
ような構成も可能である。また、図１に示しているよう
に、本発明に係る格付関連サービス適用支援システムの
ユーザが、決定した財務アクション実施後の財務データ
を自ら推定して、直接推定財務データ格納部５に入力す
るような構成も可能である。
【００２８】図５に推定財務データ格納部５に格納され
たデータの一例を示す。図５では、α社に対して提案す
る財務アクションＡ乃至Ｆのそれぞれに対応して図３に
示した種類の推定財務データが示されている。例えば、
財務アクションＡは、５０億円の増資を行い、１００％
有利子負債の削減に使用した場合である。また、財務ア
クションＢは、５０億円増資を行い、５０％有利子負債
の削減に使用した場合である。財務アクションＣは、１
００億円増資を行い、１００％有利子負債の削減に使用
した場合である。財務アクションＤは、１００億円増資
を行い、５０％有利子負債の削減に使用した場合であ
る。財務アクションＥは、１００億円分の資産（不動産
や債券）の流動化を行い、１００％有利子負債の削減に
使用した場合である。財務アクションにより変化しない
財務データもあれば、財務アクションにより変化する財
務データも存在する。図５に示した種類以外の推定財務
データを推定財務データ格納部５が格納する場合もあ
る。
【００２９】図４に戻って、次にクレジットスコア計算
部７により、財務アクション前のクレジットスコアｓ及
び財務アクション後の推定クレジットスコアｓを、現在
財務データ格納部１に格納された現在財務データ、推定
財務データ格納部５に格納された推定財務データ及び以
下に説明する計算式で計算する（ステップＳ５）。本実
施例においてクレジットスコア計算部７により使用され
る計算式は以下のようなものである。 ｓ＝3.77×[売上高営業利益率]＋7.85×[総資本事業利益率] −0.129×[Ｄ／Ｅレシオ]−3.17×[総キャピタリゼーション比率] ＋1.52×[資本総額(対数)]＋[業種ファクタ] （１） 業種ファクタは以下のようになる。 鉱業：3.26 建設業：2.59 食料品：3.56 繊維：2.52 パルプ・紙：3.28 化学：3.60 医
薬品：2.56 石油・石炭製品：2.51 ゴム製品：2.44 ガラス・土石製品：3.23 鉄鋼：2.72 非鉄金属会
社：3.00 金属製品：2.78 機械：3.02 電気機器：3.30 輸送用機器：3.22 精密機器：3.38 その他製品：
3.09 電気・ガス業：8.27 陸運業：4.47 海運業：4.51 空運業：2.27 倉庫・運輸関連業：4.43 通信業：
3.71 卸売業：3.20 小売業：2.55 不動産業：3.47 サービス業：3.02
【００３０】（１）式は特定の格付け機関の格付けに対
応した計算式である。よって、他の格付け機関の格付け
に対応した計算式は別形式になる。また、（１）式はあ
る時点における財務データと格付けの相関から求められ
ているものであり、年月と共に変化するものでもある。
（１）式において使用される財務データは変化するもの
であり、また係数も変化し得るものである。また、極端
に悪い又はよい財務データ（すなわち異常値）を持つ企
業については（１）式の適用が不適当な場合もある。
【００３１】クレジットスコア計算部７は、（１）式及
び推定財務データ格納部５に格納された推定財務データ
を使用して、各財務アクションに対応する推定クレジッ
トスコアを計算し、例えばコンピュータのメインメモリ
などの記憶装置に格納する。また、クレジットスコア計
算部７は、（１）式及び現在財務データ格納部５に格納
された現在財務データを使用して、現在のクレジットス
コアを計算し、記憶装置に格納する。これにより、各財
務アクションを実施した場合の格付けにおける改善度合
いを知ることができるようになる。すなわち、各財務ア
クションに対応する推定クレジットスコアと現在のクレ
ジットスコアとの差が改善度である。クレジットスコア
計算部７は推定クレジットスコアと現在のクレジットス
コアの差を計算するような構成であってもよい。
【００３２】図６にクレジットスコア計算部７の計算結
果の一例を示す。図６では、α社の財務アクション前の
クレジットスコアと、財務アクションＡ乃至Ｆの各々に
対応する財務アクション後の推定クレジットスコアとが
示されている。本例では、財務アクションの効果が高い
順に、財務アクションＣ，Ｄ，Ａ，Ｂ，Ｅ，Ｆとなって
いる。
【００３３】図４に戻って、次に選択部１１が、クレジ
ットスコア計算部７により計算された推定クレジットス
コア等に基づいて財務アクションを選択／評価する（ス
テップＳ７）。例えば、選択部１１は、予めユーザによ
り設定された所定の条件を満たす財務アクションを選択
する。所定の条件は、例えば現在クレジットスコアと推
定クレジットスコアとの差が０．５以上や、推定クレジ
ットスコアの順番で上位３つといった条件の場合もあ
る。また、選択部１１は、例えば図７のように推定クレ
ジットスコアの数値の大きい順に財務アクションをソー
トし、本発明に係る格付関連サービス提供支援システム
のユーザに提示して選択させるような構成も可能であ
る。ソートもせずにユーザに提示して選択させるような
構成も可能である。なお、選択部１１が、すべての財務
アクションを選択する場合もある。
【００３４】本実施例では、選択部１１が推定クレジッ
トスコアの順番で上位３つの財務アクションを選択した
ものとする。すなわち図８に示すように、財務アクショ
ンＣ、Ｄ、Ａの順番で選択されるものとする。選択部１
１の選択結果は倒産確率計算部９に出力される。
【００３５】次に推定格付計算部１３が、選択部１１に
より選択された財務アクションを実施した後における推
定格付けを計算し、メインメモリなどの記憶装置に格納
する（ステップＳ９）。より具体的には、推定クレジッ
トスコアから最も確率が高い推定格付けを計算し、記憶
装置に格納する。
【００３６】図９に示すように、例えばＡＡＡという格
付けが付与されていても（１）式で計算されるクレジッ
トスコアの数値は一定ではなく、ある分布を有する。す
なわち、ＡＡＡの分布の中心スコアである２６ポイント
を有する企業の債券であっても、ＡＡ＋と格付けされる
場合も、またＡＡ（フラット）と格付けされる場合もあ
る。よって、本実施例では推定格付計算部１３にて、ク
レジットスコア計算部７により計算された推定クレジッ
トスコアに基づき、最も確率が高い格付け（記号）を求
めるものとする。なお、ここでは分布は正規分布である
とする。
【００３７】前提として、各格付け毎に、クレジットス
コアの平均値、及び標準偏差を計算しておく。そして、
推定クレジットスコアｘを、各格付けのクレジットスコ
ア平均値ｘa及び標準偏差σと共に確率密度関数ｆ(x)に
代入して計算を行う。確率密度関数ｆ(x)は以下のよう
に表現される。
【数１】 次に、全格付けの確率密度ｆ(x)の合計値と、ある格付
けの確率密度との比を、その格付けにおける確率として
計算する。そして全ての格付けについて確率を計算す
る。
【００３８】このような計算を行うと、例えば推定クレ
ジットスコア１７．８の場合には、図１０のようなグラ
フを書くことができる。１７．８の場合には、最も確率
が高い格付けはＢＢＢ（フラット）であり、順にＢＢＢ
−、ＢＢＢ＋．．．となる。本実施例では、最も確率の
高いＢＢＢ（フラット）を推定クレジットスコア１７．
８の推定格付けとして記憶し、その確率（約３７％）も
合わせて記憶しておく。
【００３９】推定格付計算部１３は、選択部１１が選択
した財務アクションに対応する推定クレジットスコア全
てについて上で述べた処理を実施する。すなわち、図１
１に示すように、推定格付計算部１３は、選択された財
務アクション毎に、推定格付け、及びその確率を計算す
る。ここまでの計算結果は結果格納部１７に格納され
る。
【００４０】図４に戻って、次に倒産確率計算部９が、
財務アクション前の現在の財務データから推定倒産確率
と、選択部１１により選択された財務アクション実施後
の推定財務データから推定倒産確率を、以下で説明する
計算式（ロジット・モデル）にて計算し、メインメモリ
などの記憶装置に格納する（ステップＳ１１）。倒産確
率計算部９にて使用される計算式は例えば以下のように
表される。 Ｐ＝１／（１＋ｅz） （３） ｚ＝3.85＋0.024×[総資本経常利益率]−0.075×[売上債券回転期間] −0.157×[買入債務回転期間]＋0.021×[自己資本比率] −0.084×[売上高純金融費用率]＋0.231×[資本総額(対数)] （４）
【００４１】（３）及び（４）式による計算を各財務ア
クションに対応する推定財務データを用いて実施する。
また、（３）及び（４）式による計算を現在財務データ
を用いて実施する。そうすると、例えば図１２に示すよ
うな結果を得ることができ、記憶装置に格納される。図
１２では、選択部１１により選択された財務アクション
Ｃ，Ｄ，Ａのそれぞれに、事後の推定倒産確率が示され
ている。また、α社の現在（財務アクション前）の推定
倒産確率も示されている。なお、倒産確率計算部９は、
各財務アクションに対応する倒産確率の改善度合いとし
て、財務アクション実施後の推定倒産確率と現在の推定
倒産確率との差を計算し、記憶装置に格納する場合もあ
る。
【００４２】そして、プライシング計算部１５は、倒産
確率計算部９の計算結果、すなわち財務アクション前の
推定倒産確率及び選択された財務アクション後の推定倒
産確率に対応する各種金融サービスのレートを計算し、
メインメモリなどの記憶装置に格納する（ステップＳ１
３）。金融サービスについては予めプライシング計算部
１５に設定しておいてもよいし、本発明に係る格付関連
サービス提供支援システムのユーザがその都度入力する
ような構成も可能である。金融サービスの種類として
は、例えば債券などの利払い保証や、融資などが考えら
れるが、これ以外の金融サービスであってもよい。推定
倒産確率から金融サービスのレートを計算する式には様
々な態様がある。例えば、融資金利ｒaの場合には以下
のような式で計算される。 ｒa＝[無リスク金利]＋[推定倒産確率]＋[信用リスクを取る対価] （５） 例えば保証料率ｒbの場合には以下のような式で計算さ
れる。 ｒb≧[推定倒産確率]×[保証会社が保証を付与する対価] （６） なお、保証会社が例えばＡＡＡの格付けを有しており且
つ当該保証会社が債務に対する保証を行えば、当該債務
はＡＡＡの格付けを得ることができる。よって、より高
い格付けの保証会社の保証があれば、資金調達コストは
より低くなる。保証料率については他の要因をさらに考
慮する場合も多いのでここでは「≧」を使用している。
【００４３】図１３にプライシング計算部１５による計
算結果の一例を示す。図１３では、財務アクションＣ，
Ｄ，Ａのそれぞれについて、事後の推定倒産確率と、金
融サービスＡ（例えば融資）及びＢ（例えば保証）のレ
ートが示されている。加えて、現在（財務アクション
前）の推定倒産確率と、金融サービスＡ及びＢのレート
が示されている。なお、プライシング計算部１５は、金
融サービスのレートの改善度合いを表すデータとして、
財務アクション実施後の金融サービスのレートと現在の
レートの差を計算し、記憶装置に格納する場合もある。
【００４４】以上図４のような処理を実施することによ
り、現在のクレジットスコア、現在の推定倒産確率、選
択部１１により選択された財務アクション実施後におけ
る推定クレジットスコア、推定格付け及びその確率、推
定倒産確率、並びに金融サービスのレートが結果格納部
１７に格納される。
【００４５】出力部９は、結果格納部１７に格納された
データのうち顧客企業に提示するためのデータを、本発
明に係る格付関連サービス提供支援システムのユーザの
指示に従って取り出し、表示装置やプリンタなどの出力
装置に出力する（ステップＳ１５）。
【００４６】ユーザは、例えば、選択部１１により選択
された財務アクション毎に、現在の格付け（記号）と信
用リスク量として推定倒産確率、財務アクション実施後
の推定格付け及び推定倒産確率、財務アクション前後の
金融サービスのプライシング情報を顧客企業に提示する
と共に、さらなるコンサルテーション情報を付加するな
どして、付加価値を高めることもできる。
【００４７】上で述べた実施例は一例であって様々な変
形が可能である。例えば、図１に示した機能ブロック図
は一例であって、図１では１つで表される機能を複数の
機能ブロックに分けたり、図１では複数の機能ブロック
に分けられている機能を一つに統合するといったことが
可能である。さらに、図４に示した処理フローも一例で
あり、例えばステップＳ９とステップＳ１１及びＳ１３
は順番を入れ替えることも、並行して実施させることも
可能である。選択部１１が存在しない又は選択部１１で
財務アクションが全て選択されるような構成の場合に
は、ステップＳ５乃至ステップＳ９と、ステップＳ１１
及びＳ１３を並行して実施させるなどの変更が可能であ
る。
【００４８】上で述べた実施例では、推定倒産確率を
（３）式で計算する構成としていたが、代わりに（４）
式のｚを計算しておき、プライシング計算部１５で使用
するような構成も可能である。さらに他の企業の信用リ
スクを表す指標を計算して、使用するような構成も可能
である。
【００４９】また上で述べた実施例では、金融サービス
のレートは直接推定クレジットスコアの関数となってい
なかったが、推定クレジットスコアの関数として規定さ
れる場合も存在する。
【００５０】金融サービスは金融商品という呼び方がな
される場合もある。また、クレジットスコアも格付けポ
イント又はポイント値といった呼び方を行う場合もあ
る。
【００５１】上でも述べたが、図に示された数値は企業
を特定できないようにするなどのため変更されており、
必ずしも上で述べた計算式で計算した値と一致しない場
合が存在する。
【００５２】
【発明の効果】以上述べたように、格付け向上のための
財務アクション実施による効果を顧客企業に対して明示
するための技術を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る格付関連サービス提供支援システ
ム全体のブロック図である。
【図２】クレジットスコアと格付け記号の対応例を示す
表である。
【図３】現在財務データの一例を示す表である。
【図４】本発明の処理フローを表す図である。
【図５】推定財務データの一例を示す表である。
【図６】財務アクションに対応する推定クレジットスコ
アの計算結果を示す表である。
【図７】図６を推定クレジットスコアの値によりソート
した結果を示す表である。
【図８】選択部により財務アクションが選択された結果
を表す表である。
【図９】各格付けにおけるクレジットスコアの分布の一
例を示すグラフである。
【図１０】ある推定クレジットスコアに対応する各格付
けの確率を表すグラフである。
【図１１】推定格付計算部の計算結果の一例を表す表で
ある。
【図１２】倒産確率計算部の計算結果の一例を示す表で
ある。
【図１３】プライシング計算部の計算結果の一例を表す
表である。
【符号の説明】
１ 現在財務データ格納部 ３ 財務データ推定部
５ 推定財務データ格納部 ７ クレジットスコア計算部 ９ 倒産確率計算部
１１ 選択部 １３ 推定格付計算部 １５ プライシング計算部
１７ 結果格納部 １９ 出力部

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項１】ある企業に対し適用可能な財務状態の変更
    処置実施後における推定財務データ及び所定の格付ポイ
    ント値計算式を使用して、前記ある企業に対し適用可能
    な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値を
    計算し、記憶装置に格納する推定格付ポイント値計算手
    段と、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納する推定信用リスク関連数値デ
    ータ計算手段と、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    及び当該推定格付ポイント値に対応し且つ前記ある企業
    の推定信用リスクに関する数値データを出力する出力手
    段と、 を有する格付関連サービス提供支援システム。
  2. 【請求項２】ある企業に対し適用可能な財務状態の変更
    処置実施後における推定財務データ及び所定の格付ポイ
    ント値計算式を使用して、前記ある企業に対し適用可能
    な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値を
    計算し、記憶装置に格納する推定格付ポイント値計算手
    段と、 前記記憶装置に格納された前記推定格付ポイント値から
    確率的に推定される格付けを計算し、前記記憶装置に格
    納する手段と、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納する推定信用リスク関連数値デ
    ータ計算手段と、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    から確率的に推定される格付け及び前記推定格付ポイン
    ト値に対応し且つ前記ある企業の推定信用リスクに関す
    る数値データを出力する出力手段と、 を有する格付関連サービス提供支援システム。
  3. 【請求項３】前記ある企業の現在の財務状態を表す財務
    データ及び前記所定の格付ポイント値計算式を使用し
    て、前記ある企業の現在の財務状態に対応する格付ポイ
    ント値を計算し、前記記憶装置に格納する手段をさらに
    有し、 前記出力手段が、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業の現在の財務
    状態に対応する格付ポイント値、又は前記推定格付ポイ
    ント値の前記格付ポイント値からの改善ポイント値を出
    力する請求項１又は２記載の格付関連サービス提供支援
    システム。
  4. 【請求項４】前記推定格付ポイント値に対応する推定格
    付け及び当該推定格付けの確率に関する情報を計算し、
    前記記憶装置に格納する手段をさらに有し、 前記出力手段が、 前記記憶装置に格納された、前記推定格付ポイント値に
    対応する推定格付け及び当該推定格付けの確率に関する
    情報を出力する請求項１記載の格付関連サービス提供支
    援システム。
  5. 【請求項５】前記ある企業の現在の財務状態を表す財務
    データを使用して、前記ある企業の現在の信用リスクに
    関連する数値データを計算し、前記記憶装置に格納する
    手段をさらに有し、 前記出力手段が、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業の現在の信用
    リスクに関連する数値データ又は前記ある企業の推定信
    用リスクに関する数値データからの改善度を出力する請
    求項１又は２記載の格付関連サービス提供支援システ
    ム。
  6. 【請求項６】前記推定信用リスク関連数値データ計算手
    段が、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    及び所定の倒産確率計算式を使用して、前記ある企業の
    倒産確率のデータを計算し、前記記憶装置に格納する手
    段を含む請求項１又は２記載の格付関連サービス提供支
    援システム。
  7. 【請求項７】前記推定信用リスク関連推定数値データ計
    算手段が、 前記記憶装置に格納された前記ある企業の倒産確率のデ
    ータに対応する、前記ある企業に提供可能な１又は複数
    の金融サービスのコストに関する数値データを計算し、
    且つ前記記憶装置に格納する手段を含む請求項６記載の
    格付関連サービス提供支援システム。
  8. 【請求項８】前記推定格付ポイント値計算手段が、前記
    ある企業に対し適用可能な複数の財務状態の変更処置実
    施後における複数の推定財務データ及び所定の格付ポイ
    ント値計算式を使用して、前記ある企業に対し適用可能
    な複数の財務状態の変更処置の各々に対応する推定格付
    ポイント値を計算し、前記記憶装置に格納し、 前記推定信用リスク関連数値データ計算手段が、前記推
    定格付ポイント値計算手段により計算された複数の前記
    推定格付ポイント値のうち選択された推定格付ポイント
    値に対応する前記ある企業の推定信用リスクに関連する
    数値データを計算することを特徴とする請求項１又は２
    記載の格付関連サービス提供支援システム。
  9. 【請求項９】ある企業に対し適用可能な財務状態の変更
    処置実施後における推定財務データ及び所定の格付ポイ
    ント値計算式を使用して、前記ある企業に対し適用可能
    な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値を
    計算し、記憶装置に格納するステップと、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納するステップと、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    及び当該推定格付ポイント値に対応し且つ前記ある企業
    の推定信用リスクに関する数値データを出力するステッ
    プと、 を含む格付関連サービス提供支援方法。
  10. 【請求項１０】ある企業に対し適用可能な財務状態の変
    更処置実施後における推定財務データ及び所定の格付ポ
    イント値計算式を使用して、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    を計算し、記憶装置に格納するステップと、 前記記憶装置に格納された前記推定格付ポイント値から
    確率的に推定される格付けを計算し、前記記憶装置に格
    納するステップと、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納するステップと、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    から確率的に推定される格付け及び前記推定格付ポイン
    ト値に対応し且つ前記ある企業の推定信用リスクに関す
    る数値データを出力するステップと、 を含む格付関連サービス提供支援方法。
  11. 【請求項１１】格付関連サービスのためのプログラムを
    格納した記憶媒体であって、 前記プログラムは、 ある企業に対し適用可能な財務状態の変更処置実施後に
    おける推定財務データ及び所定の格付ポイント値計算式
    を使用して、前記ある企業に対し適用可能な財務状態の
    変更処置に対応する推定格付ポイント値を計算し、記憶
    装置に格納する処理と、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納する処理と、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    及び当該推定格付ポイント値に対応し且つ前記ある企業
    の推定信用リスクに関する数値データを出力する処理
    と、 をコンピュータに実施させる、記憶媒体。
  12. 【請求項１２】格付関連サービスのためのプログラムを
    格納した記憶媒体であって、 前記プログラムは、 ある企業に対し適用可能な財務状態の変更処置実施後に
    おける推定財務データ及び所定の格付ポイント値計算式
    を使用して、前記ある企業に対し適用可能な財務状態の
    変更処置に対応する推定格付ポイント値を計算し、記憶
    装置に格納する処理と、 前記記憶装置に格納された前記推定格付ポイント値から
    確率的に推定される格付けを計算し、前記記憶装置に格
    納する処理と、 前記財務状態の変更処置実施後における推定財務データ
    を使用して、前記推定格付ポイント値に対応し且つ前記
    ある企業の推定信用リスクに関連する数値データを計算
    し、前記記憶装置に格納する処理と、 前記記憶装置に格納された、前記ある企業に対し適用可
    能な財務状態の変更処置に対応する推定格付ポイント値
    から確率的に推定される格付け及び前記推定格付ポイン
    ト値に対応し且つ前記ある企業の推定信用リスクに関す
    る数値データを出力する処理と、 をコンピュータに実施させる、記憶媒体。
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