CN1763781A - 个人实盘外汇买卖系统及其处理方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种个人实盘外汇买卖系统及其处理方法。包括客户委托系统和银行内部交易处理系统。其中所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块。所述银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库。可以较好的实现个人外汇的实盘买卖，并降低银行的买卖风险。

Description

个人实盘外汇买卖系统及其处理方法

技术领域

本发明涉及一种外汇交易系统，尤其是面向个人的实盘外汇买卖系统及其处理方法。

技术背景

随着我国居民生活及收入水平的日益提高，群众手中的存款越来越多，大多数人已经开始具有投资意识，单一的储蓄方式已远远不能满足日益增加的投资需求。股票、国债、期货和邮票都逐渐成为人们投资的热门品种，而这些投资方式几乎都局限于人民币，外币的投资渠道非常狭窄，品种很少。仅有的B股交易对境内居民仍然严格限制，这与我国目前拥有的外汇储备1400亿美元，位列世界第二的形象反差太大。随着我国的不断对外开放，居民的国际金融意识也日渐增强，手中持有的大量外币存款也急于寻找储蓄以外的其他投资方式。如何在目前我国外汇管制还比较严格的情况下，合规合法地为客户开展个人外汇投资业务，已成为各家银行迫切需要解决的问题。

目前我国的银行同业在这方面的业务大都采用的是个人实盘外汇买卖方式，上海市做得最为活跃，其中交通银行上海分行、工商银行上海分行凭借其交易时间长、电话线路多、手法新成为了该业务的主战场。在其他大中城市如沈阳、广州、南京、深圳等地，则仅有中国银行开办了该业务。他们的共同特点如下：电话交易方式为主，柜台交易为辅；买卖差价在50-100基本点；交易时间大多是行政班时间，少数有夜间服务；只能买跌，不能买涨；交易都是当天即可起息；只有时价委托，没有限价委托。

发明内容

本发明提供了面向个人的外汇买卖系统及其处理方法。

具体包括以下内容：

一种个人实盘外汇买卖系统，包括客户委托系统和银行内部交易处理系统。其中所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块。所述柜台系统为提供柜台操作人员办理客户的功能申请、挂失、关户以及柜台下单的系统；所述自助终端为提供客户在我行某些网点通过客户交易终端以自助方式下单委托、帐务查询的系统；所述电话银行为提供客户通过电话银行方式进行委托、查询的系统。其中所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端、网上交易系交易委托功能模块。所述银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库。所述的汇率库为银行对各外币之间报出的买入价/卖出价；所述的撮合库为对客户的买卖委托，根据我行报价进行判断，对在报价范围之内的委托撮合成交；所述的成交头寸库为所有已成交的客户委托汇总的分币种头寸库；所述的未成交委托库包括有所有未成交但仍然有效的限价委托；所述的特殊交易库为对汇总成交库的平盘交易、特殊的优惠价交易以及某些平盘委托的撤消及修改；所述的系统参数库为管理人员对系统参数的控制，包括开收市时间、币种休市、钞汇转换手续费。所述汇率库包括正常汇率库、优惠汇率库和汇率库参数控制系统。所述正常汇率库又包括正常汇率库包括基准汇率表和交叉汇率表。

所述个人实盘外汇买卖系统处理方法，其特征在于：所述的基本汇率表采用下述方法确定：

基准汇率指各币种与美元的兑换价，中间价为(路透社即时行情的买入价+卖出价)/2，再根据银行规定的买卖差价两边等值拉宽则成为我行的报价。买卖差价点作为系统参数，预先设置并可由交易员根据需要进行调整。所述的基本汇率表确定方法还包括：同时系统增加如下判断：当路透社报价的买卖差价点小于等于15时，则买卖差价点可以小于等于50；当路透社报价的买卖差价点大于15时，则买卖差价点则必须大于等于100。中间价的提取间隔时间设定为可调整，由交易员根据市场情况控制。在路透系统通讯故障发生时，交易员确认后即改为采用人工输入中间价的方法。价格提取首选路透社的即时行情，同时还要采用德励和布隆博格系统作为备份。所述交叉汇率表由交叉汇率组成，所述的按以下方法折算：

交叉汇率均由基准汇率通过美元折算而来，折算方法：A/B，分别在基准汇率表中找到A货币的买入价和B货币的卖出价，计算出A/B的买入价；然后再找到A货币的卖出价和B货币的买入价，计算出A/B的卖出价。具体又分三种情况直接标价法货币之间的折算、间接标价法货币之间的折算、所有折算均采用四舍五入方法折算方法。所述的优惠汇率库是指对于单笔金额超过50000美元或等值外币的委托均自动给予优惠报价。优惠报价库也包括两个库，即优惠基准汇率库和优惠交叉汇率库。单笔金额的大小和优惠基准汇率库买卖差价点作为参数均可根据实际情况进行适当调整。优惠交叉汇率库则由优惠基准汇率库折算而来，处理和折算方法与一般汇率库相同。所述的汇率库参数控制又包括报价干预、买卖差价点数控制、报价更新时间控制、分币种暂停交易、优惠报价的起点金额大小控制、人工报价系统切换的步骤。

各分行自成系统，拥有外汇交易系统，对本地区的客户委托进行集中处理。分行交易员对本行系统进行监控，并根据集中撮合后的成交头寸适时与总行进行平盘交易。同时，总行交易室应可根据需要及时查询到各分行成交头寸库、报价库和未成交头寸库的数据。

同时，个人实盘外汇买卖系统是指客户通过电话银行，储蓄柜台，自助终端及网上银行，按照银行发布的外汇汇率，并经过我行确认的活期外币储蓄帐户进行的即期外汇买卖操作，以达到保值，避险的目的。

外汇报价是指通过接受路透社的实时外汇报价，计算出中间价后，将中间价加减我行设定的差价点，得出的买入价和卖出价。

个人实盘外汇买卖系统的现有设计是以分行作为单位，暂不能转换为类似于证券系统的大中心方式。对于在同一台主机上运行的分行，本系统暂时也不能支持。

在安装本系统的分行均需配备路透机，以接收路透社的汇率行情；并需配备外汇交易员，管理员，以对本系统进行监控及管理。

按使用者的角度来区分，本系统可分为客户交易委托和交易员监控管理两大部分。

客户委托包含以下功能：

1.申请开设/关闭个人实盘外汇买卖协议。

2.活期储蓄帐户与个人实盘外汇买卖专户间的转帐(按钞汇分开)。

3.买卖委托(含撤单委托，关户委托等)。

4.招商银行外汇报价查询。

5.客户交易委托查询。

6.客户资金查询。

交易员监控管理包含以下功能：

1.开市/暂停/恢复/闭市。

交易时间暂定为法定工作日的周一至周五8:45-17:15，今后再视交易量进行调整，可延伸至24小时营业。

2.暂停/恢复某一货币的交易。

在某一货币的节假日，或在某一货币的汇率异常波动等情况下，暂停该货币的交易。

3.监控国际市场汇率的变化及我行的汇率报价状况。

外汇监控台每隔3～5秒在服务器上取一次当前的路透社报价和我行的外汇报价；主机每隔10秒取一次路透社的外汇报价，折算为我行的报价，写入服务器。

4.监控本(分)行个人实盘外汇买卖系统中各种货币的头寸变化。

外汇监控台每隔1～3分钟在主机取当前的头寸数据(交易员也可向主机请求获取当前的即时头寸数据)；主机每隔10秒计算一次头寸数据。

5.监控各分行个人实盘外汇买卖系统中各种货币的头寸情况。该功能仅提供给总行国际部，用以监控各分行的交易状况。

6.监控客户未成交委托的价位和金额的分布状况。显示某一汇率的买卖委托中，最接近我行报价的三个价位的未成交委托的金额状况。

7.参数设定。各分行可根据本地区同业的数据，参照总行国际部提供的数据，设定最低交易金额，优惠交易金额，报价差价点，汇率异常波动点数，钞转汇手续费比例等参数。

8.与对公外汇买卖系统进行平盘委托交易。本系统不直接与国际市场进行平盘交易，而是在头寸累积到一定程度后，与对公外汇买卖系统进行平盘交易。

9.手工报价。在与路透社通讯中断的情况下使用。

10.干预报价。针对未成交委托中买入和卖出相当的情况，由交易员录入一瞬间价，使其成交；我行在头寸变化不大的情况下，增加买卖汇差的收入。

11.确认/拒绝客户的大额买卖委托申请。与客户进行口头议价后，复核柜台人员录入的委托。

由于国际汇率市场的波动，使外汇买卖存在着一定的风险，包括即时的风险和长期的风险。在系统设计和开发时，针对存在的风险均做了相应的处理，包括：

1.实时划扣客户的委托金额，不允许买空和卖空。

2.每十秒钟刷新路透社的报价，并折算为我行的报价，避免由于报价滞后而引起的套汇交易(汇率刷新频率是根据主机的处理能力及交易的数量而定，各分行间可能不同)。

3.每十秒钟计算一次系统的头寸数据，即时反映本(分)行的头寸及盈亏状况。

4.限定最低差价点，保证我行报价与路透社报价间的汇差。

5.在市场买入卖出价异常扩大的情况下，提示交易员，并自动扩大我行的报价差价点。

6.在某一货币报价异常波动的时候，提示交易员，并自动暂停该货币的所有交易，直到交易员确认后再恢复交易。

7.总行国际部可随时监控各分行的头寸情况，以对全行头寸状况做监控。

8.可通过报表查询进入个人实盘外汇买卖系统的资金分布。

9.定期检查汇率的波动情况，判断路透社的报价是否接收正常，提示交易员通讯是否已中断。

10.在与路透社通讯中断的情况下，可将汇率接收切换为其他的报价系统，并通过人工录入至个人实盘外汇买卖系统。

11.在系统出现异常的情况下，交易员可暂停交易系统的运作。

12.系统定期自检，在出现异常情况时，提示交易员和主机管理人员。而作为本发明技术方案的。

采用上述的个人实盘外汇买卖系统，可以降低交易风险，提高交易效率。

附图说明

图1是本系统整体框架图；

图2是头寸库的表格形式；

图3是交易员交易员输入币种、委托价位范围进行的查询窗口；

图4是基准汇率表；

图5是部分更改界面；

图6是人工干预报价系统提示；

图7是客户委托成交明细表格；

图8是个人实盘外汇买卖保证金转帐回单；

图9是银行个人实盘外汇买卖转入保证金专用凭条；

图10是银行个人实盘外汇买卖转出保证金专用凭条；

图11是银行个人实盘外汇买卖委托单；

图12是电话交易流程图；

图13是自助终端提示客户先进行选择窗口；

图14是自助终端币种选择窗口；

图15是自助终端钞汇选择窗口；

图16是自助终端转帐类型选择窗口；

图17是自助终端“一卡通活期转交易专户”窗口；

图18是自助终端“交易专户转一卡通活期”窗口；

图19是自助终端更改交易密码窗口；

图20是自助终端交易委托窗口；

图21是自助终端钞汇选择窗口；

图22是自助终端币种选择窗口；

图23是自助终端输入卖出数量和价格窗口；

图24是自助终端接受委托窗口；

图25是自助终端未成交的委托窗口；

图26是自助终端撤销全部委托窗口；

图27是自助终端委托已输入电脑系统窗口；

图28是自助终端行情查询窗口；

图29是自助终端成交查询窗口；

图30是自助终端当日成交状态窗口；

图31是自助终端历史成交窗口；

图32是自助终端资金查询窗口；

图33是交易流水报表；

图34是交易总计表；

图35是平盘交易流水表；

图36是参数调整流水表；

图37是专户余额表

具体实施方式

“个人实盘外汇买卖”是指客户通过我行电话银行系统、柜台交单方式或自助终端按照招商银行发布的外汇汇率并经过我行确认的活期外币储蓄帐户进行的即期外汇买卖操作，以达到保值、避险的目的。凡是在我行开立外币储蓄存款帐户的“一卡通”客户均可申请开通该业务。

系统整体框架如图1所示，项目系统分为两大部分，即客户委托系统和银行内部交易处理系统。采用储蓄系统处理客户委托业务，国际部交易系统处理交易业务。客户委托系统包括电话银行、柜台和自助终端三大交易委托功能模块(视业务发展程度，将来再开通网上交易部分)；银行内部交易处理系统，包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库等。

柜台系统----提供柜台操作人员办理客户的功能申请、挂失、关户以及柜台下单的系统；

自助终端----提供客户在我行某些网点通过客户交易终端以自助方式下单委托、帐务查询的系统；

电话银行----提供客户通过电话银行方式进行委托、查询的系统；

汇率库----我行对各外币之间报出的买入价/卖出价；

撮合库----对客户的买卖委托，根据我行报价进行判断，对在报价范围之内的委托撮合成交；

成交头寸库----所有已成交的客户委托汇总的分币种头寸库；

未成交委托库----包括有所有未成交但仍然有效的限价委托；

特殊交易库----对汇总成交库的平盘交易、特殊的优惠价交易以及某些平盘委托的撤消及修改；

系统参数库----管理人员对系统参数的控制，包括开收市时间、币种休市、钞汇转换手续费等。各分行自成系统，拥有以上各组成部分，对本地区的客户委托进行集中处理。分行交易员对本行系统进行监控，并根据集中撮合后的成交头寸适时与总行进行平盘交易。同时，总行交易室应可根据需要及时查询到各分行成交头寸库、报价库和未成交头寸库的数据。

一、交易处理系统

1.汇率库  包括正常汇率库、优惠汇率库和汇率库参数控制三部分。

1.1正常汇率库包括基准汇率表和交叉汇率表

1.1.1基准汇率表  首先开通十种外币的交易并设定基准汇率表，即美元、港币、日元、欧元、马克、英镑、澳元、新元、加元、瑞郎，保留今后视业务需要随时增加交易币种的接口。基准汇率指各币种与美元的兑换价，中间价为(路透社即时行情的买入价+卖出价)/2，再根据银行规定的买卖差价两边等值拉宽则成为我行的报价。买卖差价点作为系统参数，预先设置并可由交易员根据需要进行调整。同时系统增加如下判断：当路透社报价的买卖差价点小于等于15时，则买卖差价点可以小于等于50；当路透社报价的买卖差价点大于15时，则买卖差价点则必须大于等于100。中间价的提取间隔时间设定为可调整，由交易员根据市场情况控制。价格提取首选路透社的即时行情，同时还要采用德励和布隆博格系统作为备份，在路透系统通讯故障发生时，应有画面自动提示交易员，交易员确认后即改为采用人工输入中间价的方法。基准汇率表如下

货币	中间价	差价点	银行买入价/卖出价
				美元/港币美元/日元欧元/美元	7.7470114.601.2180	505050	7.7445/95114.35/851.2155/1.2205

英镑/美元澳元/美美元/新美元/加元美元/瑞朗欧元/马克美元/马克

1.70300.63201.73201.54401.31501.955831.6058

5050505050--------

1.7005/550.6295/0.63451.7295/1.73451.5415/651.3125/75------------1.6025/91

其中英镑/美元、欧元/美元、澳元/美元为间接标价法，其余5种则为直接标价法。欧元/马克目前为固定汇率，相互之间折算银行不收取任何手续费，也不赚取任何买卖差价。所有涉及马克的报价均从欧元报价折算，今后增加欧元区内的货币采用同样的报价方法；货币汇率的含义，例如A/B＝C(中间价)，表示每一单位的A货币等于C数量的B货币；银行报价为A/B＝D/E，则表示银行买入A货币卖出B货币的价格为每一单位A货币等于D数量的B货币，而银行卖出A货币买入B货币的价格为每一单位A货币等于E数量的B货币。具体到美元/港币＝7.7445/7.7495，表示银行买入美元卖出港币的价格为1美元等于7.7445港币，银行卖出美元买入港币的价格为1美元等于7.7495港币。

除日元保留两位小数外，其余报价均保留四位小数。

1.1.2交叉汇率表 美元以外的其他货币之间的兑换价则统称为交叉汇率，交叉汇率均由基准汇率通过美元折算而来，并不直接从路透社系统中提取，共有以下28种：日元/港币、欧元/港币、英镑/港币、澳元/港币、加元/港币、瑞朗/港币、欧元/日元、英镑/日元、澳元/日元、加元/日元、瑞朗/日元、英镑/欧元、欧元/澳元、欧元/加元、欧元/瑞朗、英镑/澳元、英镑/加元、英镑/瑞朗、澳元/加元、澳元/瑞朗、瑞朗/加元、新元/港币、新元/日元、澳元/新元、英镑/新元、加元/新元、瑞郎/新元、欧元/新元、马克/港币、英镑/马克、马克/澳元、马克/日元、马克/加元、马克/瑞郎、马克/新元(今后再增加交易币种，由交易员确定其与原有币种的交叉汇率的比价方式)折算方法：A/B，分别在基准汇率表中找到A货币的买入价和B货币的卖出价，计算出A/B的买入价；然后再找到A货币的卖出价和B货币的买入价，计算出A/B的卖出价。具体又分三种情况：

1.1.2.1直接标价法货币之间的折算，如马克/日元

马克/日元＝(美元/日元)/(美元/马克)

马克买入价日元卖出价＝日元卖出价/马克买入价

＝114.35/1.6091

＝70.06(四舍五入)

马克卖出价日元买入价＝日元买入价/马克卖出价

＝114.85/1.6025

＝71.67

则有马克/日元＝70.06/71.67

1.1.2.2间接标价法货币之间的折算，如欧元/英镑

欧元/英镑＝(欧元/美元)/(英镑/美元)

1.1.2.3直、间接标价法货币相互之间的折算，如英镑/马克

英镑/马克＝(英镑/美元)×(美元/马克)

1.1.2.4特别规定

所有折算均采用四舍五入方法；

日元/港币折算出来的数值为0.067410/0.067792(需保留六位小数)，乘上100后为6.7410/6.7792，表示每100日元等于6.7410/6.7792港币

其他涉及日元的报价均保留两位小数。

1.2优惠汇率库。对于单笔金额超过50000美元或等值外币的委托均自动给予优惠报价。优惠报价库也包括两个库，即优惠基准汇率库和优惠交叉汇率库。单笔金额的大小和优惠基准汇率库买卖差价点作为参数均可根据实际情况进行适当调整。优惠交叉汇率库则由优惠基准汇率库折算而来，处理和折算方法与一般汇率库相同。

1.3汇率库参数控制(未特别指出的均可由交易员单人操作)

1.3.1报价干预，交易员可以根据头寸情况适当调整部分货币的买入价或卖出价，同时必需满足该条件：买入价＜卖出价。且该人工调整报价的保留时间仅为3秒，之后则恢复自动报价方式。该干预必须由管理级交易员复核；(仅限于对基准汇率的干预并影响到交叉汇率，如果该报价更优于优惠报价，则同时更改优惠报价及其交叉汇率)

1.3.2买卖差价点数控制，包括一般汇率差价和优惠汇率差价两个参数，1个点代表报价中的0.0001(日元代表0.01)。且优惠汇率差价必小于等于一般汇率差价。点数值控制在30--200之间，且必为偶数；

1.3.3报价更新时间控制，更新的间隔时间范围根据实际测试情况再制定，交易员根据国际市场的汇率波动情况做出调整；

1.3.4分币种暂停交易，当遇上部分国家公众假期，由交易员选择货币后确认暂停交易，系统自动提示：“公众假期，该币种交易暂停”。假期过后再由交易员确认后恢复正常；

1.3.5优惠报价的起点金额大小控制，各分行可根据实际情况对该起点金额进行调整，凡委托金额大于等于该金额时，均可按照优惠报价进行成交；

1.3.6人工报价系统切换，当自动取价系统出现故障时，切换成人工报价系统，即由交易员手工输入基准汇率表中所有报价的中间价。输入的价格必须由管理级交易员复核无误并确认后才正式生效；

1.3.7当任何一个新价格(仅限于基准汇率)的变动差异大于30个基本点时，系统应可自动提示交易员“A/B原报价为…，新报价为…，是否确认该变动”，由交易员根据市场判断并做出指示(确认或不确认)。在交易员未做出指示前，系统价格仍维持原价不变，15秒钟内不做任何指示，则系统恢复正常取价和报价程序。该警示对人工取价状态不起作用；

2.撮合库  用于判断客户委托是否能按我行报价成交

假定客户委托交易的币种为A、B，则系统首先要根据委托金额判断是否可以享受优惠报价，如果不能享受则进入一般汇率库，如可享受则进入优惠汇率库。然后在汇率库中找到报价为A/B＝D/E，此时：

2.1当客户卖出货币为A(报价式中的前币)买入货币为B(报价式中的后币)：

2.1.1如果委托价格≤D(报价式中的左边价)时，委托成交，成交价为D，并将成交信息送至成交头寸库；

2.1.2如果委托价格＞D时，委托不成交。未成交委托信息送至未成交委托库。

2.2当客户卖出货币为B(报价式中的后币)买入货币为A(报价式中的前币)：

2.2.1如果委托价格≥E(报价式中的右边价)时，委托成交，成交价为E，并将成交信息送至成交头寸库；

2.2.2如果委托价格＜E，委托不成交，未成交委托信息送至未成交委托库。

2.3客户的每笔委托均先进入撮合库按即时报价库进行撮合；而在报价库每次变动时，所有未成交委托也均需重新进入撮合库按新报价库进行撮合。

3.成交头寸库  所有已撮合成交的头寸汇总

3.1头寸库的表格形式如图2所示

3.2表格的几项说明

3.2.1初始值均设置为零；

3.2.2货币数值具有累加功能，银行买入定义为“+”，银行卖出定义为减“-”；

3.2.3货币数值除日元保留整数位以外，其余均保留两位小数；

3.2.4任何委托撮合成交后，敞口头寸的变化均需即时、随时更新。另需具有“刷新”功能，每次使用时，系统自动提取市场价并据此计算出浮动盈亏。当任何币种的浮动盈亏＜0时系统应自动提示交易员；

3.2.5成本价为美元与其他币种的数值按报价方式计算出的绝对值，也必须随敞口头寸即时更新；

3.2.6欧元/马克之间的交易单独列示，由于是固定汇率，所以不存在浮动盈亏问题，仅表示轧差后的交易数量；

3.2.7平盘交易、大额特殊交易、撤单交易也必须及时录入成交头寸库，将在特殊交易库中详细表述。

3.3成交头寸的折算

3.3.1基本折算方法：报价为货币A/货币B＝D/E，

3.3.1.1客户卖出货币为A，委托数量为C时，成交价则为D，货币B数量则为CD。银行头寸库中货币A增加数量C，货币B减少数量CD；

3.3.1.2客户卖出货币为B，委托数量为C时，成交价则为E，货币A数量则为C/E。银行头寸库中货币A减少数量C/E，货币B增加数量C。

3.3.2当客户是以基准汇率进行交易委托时，按照上述基本方法折算即可；

3.3.3当客户是以交叉汇率进行交易委托时，必须增加如下处理：将该笔委托分拆成两个以基准汇率进行交易的委托.即以美元作为过渡交易货币。

例如：马克/日元＝70.61/71.14，客户卖出马克按右边价70.61成交，70.61是由银行美元/马克报价1.6145/1.6195中的1.6195和银行美元/日元报价114.35/114.85中的114.35折算而成，得出银行卖出美元买入马克，成交价1.6195；买入美元卖出日元，成交价114.35共两笔交易，再将这分拆的两笔交易按上述中的基本方法折算后分别录入成交头寸库。分拆中必须注意的一点是：为避免因分拆中的四舍五入导致美元数出现的小差异，应先按交叉汇率确定交易币种的数值，再据此折算美元数值，且分拆出的两笔交易中的美元数值必须完全相等。

4.未成交委托库  包含所有客户的未成交、没有撤单、仍然有效的委托，以便于交易员观察某种货币距银行报价较近的所有有效委托盘.并据此适时进行人工干预报价，以增加客户买卖委托撮合的可能性从而减少银行的对外交易成本。

4.1提供两种查询方法，总体查询和价位查询。

4.1.1总体查询  交易员输入币种、委托价位范围进行的查询。输入币种为除美元以外的其余币种，价位范围为1到该币种买卖差价/2之间。假如差价为50，价位范围则为50点，即银行买入价以上1-25点或者是银行卖出价以下1-25点。举例如图3所示：美元/港币＝7.7420/7.7520，输入港币，价位范围20点

①委托价位每5个基本点单列一栏；

②委托金额为一个累计数，表示从银行报价到该委托价位之间的所有未成交委托之和。价位7.7430，则表示从7.7421-7.7430之间的所有委托之和；

③委托金额均以美元计，用正负值分别列示，客户买盘则为负值，客户卖盘为正值；

④未成交委托均以基准汇率形式表现，交叉汇率的委托均要分拆。系统收到委托盘查询命令时，要将涉及到查询币种的所有交叉盘委托进行分拆，分拆方法如下：固定未被查询的币种价格为此时的银行报价，再根据客户委托价折算出被查询币种的未成交委托价。例如客户委托卖马克买日元，委托价位70.65，银行报价马克/日元70.61/71.14，美元/马克1.6145/95，美元/日元114.35/85，交易员查询马克未成交委托时，系统固定客户卖美元买日元的报价为114.35，114.35/70.65＝1.6185，则查询中该笔交叉盘委托在客户卖马克中列示于1.6185价位上；

4.1.2价位查询，即由交易员输入查询币种、银行买卖方向、具体价位，系统即将在报价到委托价位之间客户的与银行买卖方向相反的所有未成交委托金额之和列示出来。例如交易员输入“港币”、“银行买入”、“7.7510”后，系统即将上表中客户的港币卖盘中7.7510价位的累计委托金额列示出来。输入的价位也必须满足系统对于查询价位范围的限定；

4.2查询结果界面中具有“刷新”功能键，该功能可以随时更新以便得到最新的结果；

4.3当天的未成交委托除非是重新撮合成交或是撤单，有效性可一直持续到系统当日休市，系统对此应有所控制。

5.特殊交易库  包括平盘交易、其它特殊交易

5.1平盘交易是指交易员汇总成交库中的头寸后与总行平盘或是与对公头寸对冲。

5.1.1交易员选择平盘币种(除美元以外的其余任何币种，平盘均以基准汇率方式)，系统立即将此时该货币与美元的交易头寸及成本价提取并列示；

5.1.2交易员选择平盘“确认”键，然后选择是“全部平盘”或是“部分平盘”。平盘交易以非美元货币的金额为基准且不得大于此时的敞口金额(方向与头寸方向相反)，由交易员输入平盘汇率和交易对手，系统将计算出此时的美元交易金额。如果是“部分平盘”，则将成交头寸录入头寸库；如果是“全部平盘”，则必须自动计算出该交易的盈亏并将成交头寸录入头寸库，同时将被平盘的所有客户委托的状态标识为“已平盘”。以上两种平盘交易由一般交易员录入，并由电脑自动送至管理级交易员的复核库中，经其复核确认后才能打印相应的会计传票，并将盈亏单独计入个人实盘外汇买卖盈利子科目。注意，如果选择平盘的币种为马克，则系统自动将马克敞口头寸全数按照固定汇率折算成欧元，然后将头寸计入美元兑欧元的头寸库中；

5.1.3对平盘交易可由交易员撤单。所有的平盘交易可按日期和交易号、交易币种查询，由管理级交易员确认后可以撤消。撤消之后产生一笔与原交易方向完全相反的新交易并录入成交头寸库中冲抵原头寸。

5.2其它特殊交易是指一些由临柜操作人员与交易员口头询价并成交的交易，该类交易不进入自动撮合系统，而是口头成交后再通过人工录入并确认，该类交易也必须实时录入成交头寸库。其它特殊交易包括“已确认”和“未确认”两类，已确认类指所有经交易员确认后的交易，可按日期、交易号、交易币种进行查询；“未确认”界面，临柜提交特殊交易(见“三、客户委托系统”之2.5)后，系统必须对交易员有画面或声音提示，交易员收到提示后进入该界面，界面应列示出“客户号、货币、价格、数量、委托网点号”等资料，交易员复核无误后确认，即将该委托从“未确认”界面删除，同时成交信息反馈回委托网点并同时将成交头寸计入成交头寸库；

6.系统参数库

6.1开休市控制，目前暂定为每周一到周五8:45-17:15，该时间可以根据实际需求进行调整。今后如果开夜市则时间将会跨24:00，超过24点的交易起息日则算第二天，委托的有效时间则顺延至第二天的休市时间；

6.2系统暂停服务功能，当系统出现暂时性故障时，启动该功能后将给予客户自动提示：“系统故障，交易暂停”。待故障排除后并经交易员确认后即可恢复系统正常运转；

6.3调整钞转汇手续费率，由交易员录入来确定，并可根据同业市场变化情况随时调整。

6.4该库的参数变动和1.3中的汇率库中的所有参数变动，在当日营业结束前必须打印出明细流水清单，详见报表。

7.交易员界面  该界面置于交易员台前，便于交易员及时监控调整，包括以下主要内容：银行汇率库、成交头寸库、未成交头寸库、特殊交易库、系统参数库。进入该界面，需预先输入交易员代码和密码，交易员分为操作级和管理级，并分别拥有各自的操作号，部分维护只允许管理级进入。

7.1银行汇率库，下挂正常汇率库、优惠汇率库、汇率库参数等三个功能模块。

7.1.1正常汇率库，包括基准汇率库和交叉汇率库两个库，打开即可查看即时的报价行情，并具有”刷新”功能键；

7.1.2优惠汇率库，也包括基准汇率库和交叉汇率库，打开即可查询并具有“刷新”功能；

7.1.3汇率库参数，下挂报价系统切换、买卖差价点数、自动取价时间间隔、优惠报价参数、人工干预报价、币种交易暂停等六个功能模块①报价系统切换：包括切换和人工输入。进入“切换”模块(需管理级复核)，系统自动提示“系统现处于自动(人工)取价状态，是否要切换成人工(自动)取价状态？”，按“确认”键后则切换并提示：“系统已进入人工(自动)取价状态”，按“退出〖〗”键则维持原状态不做切换。进入“人工输入”模块，如果此时系统处于自动取价状态，则提示“系统处于自动取价状态，不能人工取价”；如果已经处于人工取价状态，则按基准汇率表列示如图4所示：进入该界面时，小框内的价格为即时的中间价，交易员可以对其进行覆盖修改，输入完毕后按“确认”键即可，同时提示需管理级交易员复核，复核无误后确认；

②买卖差价点数：仅调控正常汇率库的差价，分为“全部更改”和“部分更改”。进入该功能模块，需管理级复核。进入全部更改界面“目前差价点数为50，更改为＿＿点。”；进入部分更改界面，如图5所示：

③自动取价时间间隔：进入该界面，系统提示“目前间隔时间为秒，更改为＿秒。

  

”

④优惠报价参数：包括起点金额和差价点数两个模块。进入起点金额界面“目前起点为＿＿美元，更改为＿＿＿＿美元 ；进入差价点数界面，此参数只对优惠报价库起作用，并不影响到一般汇率库，也分为“全部更改”和“部分更改”，界面与②相同；

⑤人工干预报价：进入该功能模块，需管理级复核。系统出现如图6所示的提示提示

⑥币种交易暂停：也采用下拉方式选择币种，确认后该币种所有交易暂停并提示客户“该国家公众假期，交易暂停”

7.2成交头寸库，下挂头寸库、客户委托成交明细、买卖盈亏、手续费收入等四个模块

7.2.1头寸库，包括客户的成交委托及银行平盘等所有与个人实盘外汇买卖相关的交易。头寸库的形式见3.1，并具有实时自动更新功能，更新时间间隔应控制在15秒以内，同时具有功能键“刷新”，供交易员随时查看头寸库；

7.2.2客户委托成交明细，仅提供查询功能，表格形式如图7所示：查询前可按表格中各项进行选择，也可缺损某几项，选择后将符合条件的委托列示。起息日的选择可以是时间段，平盘状态是指是否由交易员平盘，平盘则显示√，未平则显示X。录入方式是指电话银行、柜台交单或是人工录入等。(交叉盘按原币列示，不做分拆)

7.2.3买卖盈亏，交易员选择币种和时间段后，系统列示出盈亏合计，如果币种缺损则将所有币种的盈亏列示；

7.2.4手续费收入，交易员选择币种和时间段后，系统列示出手续费收入总计，如果币种缺损则将所有币种的手续费列示

7.3未成交委托库，详见第4点，提供两种查询方式。

7.4特殊交易库，下挂平盘交易、其它特殊交易等两个功能模块。

7.4.1平盘交易，包括平盘、查询及撤单两个功能

①进入平盘界面，按即时成交头寸库列示，交易员双击任一货币后即可进入该币种的平盘程序，详见5.1。平盘完成后，自动打印交易单，作为会计凭证的附件；

②进入撤单界面，按币种、日期和交易号查询后即可选择撤单，详见5.1.3。撤单必须由管理级复核。

7.4.2其它特殊交易，下挂“已确认”和“未确认”两类

①进入“已确认”界面，交易员输入日期、交易号、币种成交汇率(均为或选项)即可进行查询，列示内容要包括客户号、买卖货币及数量、成交汇率、委托合同号、起息日、委托网点代码等；

②进入“未确认”界面，列示所有临柜提交而未经交易员确认的特殊交易。列示内容包括客户号、交易货币及数量、委托汇率、起息日、委托网点代码等，交易员核对无误后按“确认”键即可。

7.5系统参数库，下挂开市时间、钞汇手续费、系统暂停三个控制功能，详见第6点。

二、客户委托系统

客户申请“个人实盘外汇买卖”功能之后，一卡通同一客户号项下将生成一系列实盘专户，这些专户独立于一卡通的所有储蓄帐户而自成系统(类似于证券交易专户而不同于长话专户、网上交易专户)不能通过一卡通系统进行查询和交易，而必须通过专门的实盘系统进行查询和交易。所有实盘交易将在这些专户间进行帐务流转，但同时按币种建立这些专户与一卡通中活期户的一一对应关系，并赋予其相互转帐的功能，专户不能提现。

1.柜台委托方式  在储蓄系统主菜单“0-特殊业务”项下“F投资服务”中增加“个人实盘外汇买卖”项，项下包括客户功能申请和取消、客户转帐、客户委托下单、特殊交易委托、客户资料维护等

1.1功能申请  凡持有我行一卡通的客户均可到同城任一网点办理

1.1.1客户填写“招商银行—个人实盘外汇买卖功能申请表”

1.1.2经办员通过储蓄终端进入“个人实盘外汇买卖—开户”画面，经办员刷一卡通；

1.1.3客户输入一卡通取款密码并交经办员验证身份证明，经办员输入客户身份证号码并由电脑核对；

1.1.4客户输入自定义的6位交易密码

1.1.5经办员打印“申请表”；

1.1.6功能申请成功后，激活实盘外汇买卖专户，任何币种的转入或买入的第一笔均视为该币种专户的开户；

1.2功能取消  凭本人身份证明及一卡通可到我行本地区任一网点办理，填写特殊业务申请书；

1.2.1取消功能或是“一卡通”销户之前，必须将交易专户内的余额先进行清理，否则系统提示错误；

1.2.2清理原则如下：

1.2.2.1专户内的现汇活期，客户可以将本息和全数转入一卡通内的一般现汇活期户，也可兑换成我行有现钞服务的币种后再转回一卡通活期户；

1.2.2.2专户内的现钞活期，且我行有现钞服务的币种，客户可将本息和全数转入一卡通内的活期户；

1.2.2.3专户内的现钞活期，而我行没有现钞服务的币种，客户应先将其转换成有现钞服务的币种再转回一卡通活期户。

1.2.3专户清理完毕后，则可进入“个人实盘外汇买卖—关户”画面进行关户操作；

1.3柜台转帐，包括有一卡通活期帐户与交易专户的互转

1.3.1一卡通活期转入专户，客户填写转帐单交操作员，操作员录入一卡通卡号，客户输入交易密码，确认无误后系统进行处理；

1.3.2专户转回一卡通活期，客户填写转帐单交操作员，操作员录入一卡通卡号，客户输入交易密码，确认无误后系统进行处理；

1.3.3转帐单格式。

个人实盘外汇买卖保证金转帐回单见图8；

银行个人实盘外汇买卖转入保证金专用凭条见图9；

银行个人实盘外汇买卖转出保证金专用凭条见图10，

(以上三种单证的格式尽量参照现有的储蓄业务凭条格式)

1.4客户委托下单，包括买卖交易和撤单交易

1.4.1客户填写交易委托单(专门设计)，交临柜人员，临柜人员进入交易画面，刷一卡通，请客户通过小键盘输入交易密码。符合则系统下行，不符则提示密码出错；

1.4.2画面提示并由临柜人员按委托单输入客户委托卖出货币买入货币、委托价格、委托数量，之后确认；

1.4.3确认完毕后，系统判断委托是否有效，有效则在委托单上打印合同号，一联交客户，一联银行留存；

银行个人实盘外汇买卖委托单见图11，

2、委托单填写不清而造成差错，责任由委托人自负。

1.5特殊交易委托，特殊交易是指不进入自动撮合系统而按照交易员口头报价成交的特殊委托。基本流程如下：客户提出书面委托，交由临柜人员电话向交易室询价，交易员口头确认成交；然后临柜人员进入该录入界面，客户刷卡并输入交易密码，相符后临柜人员按委托单输入货币、价格、数量，无误确认之后系统将交易送至交易室(该交易临柜需经双人复核)，经交易员确认后将成交信息返回，临柜人员打印成交单交客户即可；

1.6客户查询，可以查询委托情况和资金，具体见自助终端需求；

1.7客户资料维护，现只含重新设定交易密码一项。客户必须提供身份证明和一卡通，临柜人员验证并输入电脑由系统自动验证无误后进行操作。密码可以即时进行修改，客户输入新密码将原密码覆盖即可，操作权限(双人复核)和程序与一般密码挂失和解挂要求相同；

2.电话委托方式  该方式将是客户委托的主要途径，深圳地区将把该功能下挂在新的CALL CENTER中，专门开辟一个新的专用平台；没有上CALL CENTER的各分行，仍然下挂在现有的电话银行系统中

2.1电话交易流程图(见下页)

客户拨通我行电话银行后，选择“个人实盘外汇买卖”；

2.2客户输入一卡通卡号，系统判断客户是否开通该功能，已开通则下行，未开通则提示：“您尚未申请该功能，请带齐身份证和一卡通到网点书面申请”；

2.3客户输入事先设定的交易密码，系统核实无误后下行，如不符则提示：“交易密码有误，请核对后重新登录”；

2.4个人实盘外汇买卖功能简介：“欢迎使用一卡通新功能个人实盘外汇买卖，该功能是我行在一卡通基础上新开辟的业务品种。个人实盘外汇买卖是指客户通过我行电话银行系统、自助交易终端或柜台交单方式按照我行发布的外汇汇率对经过银行确认的活期外币储蓄帐户进行的即期外汇买卖操作，以达到保值、避险的目的。任何持有一卡通的人士均可通过我行本地任一网点书面申请开通该项服务。具体步骤如下：填写《个人实盘外汇买卖功能申请表》，开立‘个人实盘外汇买卖交易专户’并输入自定义的6位交易密码则申请成功。然后您可通过三种委托方式中的任何一种进行您的买卖委托。具体详情请向本地任何一家招行网点进行查询。”

电话交易流程图如图12所示

2.5当日外汇市场评述，每日由交易员通过电话录入，并可以及时更新；

2.6委托，包括两种委托，即交易委托和撤单委托

2.6.1交易委托，指客户的买卖委托

2.6.1.1请客户先进行钞汇选择，再输入卖出货币代码和买入货币代码，货币代码与会计方法保持一致：21港币54马克65日元32美元43英镑29澳元87瑞郎39加元35欧元。输入方式为连续输入，并以#号结束输入，例如输入“5432#”则表示客户要卖出马克买入美元；

2.6.1.2系统提示当前汇价。系统收到“5432”的信息，在银行报价库中找到美元/马克＝1.6025/91，并判断客户卖出右边货币，则报出右边价“每1美元等于1.6091马克”(反之亦然)；

2.6.1.3客户输入卖出货币的数量。卖出货币数量的最低限额为港币1000、日元10000、其他货币100，或者是该货币买卖专户中的活期全部余额。当委托数量是活期的全部余额时，系统自动将该货币活期户利随本清，委托数量则为本息之和；

2.6.1.4客户输入委托价格；

2.6.1.5客户确认委托。系统先复述客户的委托，客户认为无误后确认该笔委托；(复述时，完全按照客户输入的委托，利随本清的情况金额仍为委托金额而不是本息之和)

2.6.1.6系统对委托进行初步判断，委托金额是否符合最低限制，活期余额是否足够等，如果不符则提示客户。如果相符则报出委托合同号，合同号的编制方法采取顺序号，即所有客户的所有有效委托每天按委托时间顺序编号；

2.6.1.7经客户确认后的委托送交易处理系统进行撮合，撮合不成功的进入未成交委托库。

2.6.2撤单委托，指客户撤消当日尚未成交的有效委托。

2.6.2.1客户输入委托合同号；

2.6.2.2系统判断该笔委托是否属于该客户，委托是否存在未成交委托库之中。情况符合，则提示客户撤单成功，如果情况不符则提示撤单非法；

2.7转帐

2.7.1客户首先进行币种选择，输入两位数代码即可；

2.7.2然后进行钞汇选择，“1”为现钞，“2”为现汇；

2.7.3转帐共有两种情况：一卡通活期转入外汇买卖专户、专户活期转回一卡通；

2.7.4转帐的规定：

2.7.4.1转帐时严格执行钞汇分户的限定，严禁跨钞汇类型互转；

2.7.4.2从一卡通现钞活期转入外汇买卖专户时，系统将自动按钞汇转换手续费扣收费用。但是该转换只表示客户可按现汇价格进行交易，并不代表真实的钞转汇，转换之后仍然归属于现钞帐户。该转换手续费的费率可由各分行根据当地同业情况自行制定；

2.7.4.3专户内不提供定期存款，客户如果想存定期必须先转回一卡通活期帐户再存定期。

2.8查询  共包括有币种代码、市场行情、成交、专户余额等。

2.8.1币种代码查询，系统自动顺序报出所有可买卖外币代码；

2.8.2市场行情查询，客户连续输入两种货币的代码并以#号结束，例如输入“2132#”，则系统将报出美元兑港币的行情。报出语音方式为“美元兑港币(停顿)7.7420(停顿)7.7520”。如果客户只输入一种货币的代码，则系统视缺损货币为美元，例如客户输入“21#”，系统视同为“2132#”；

2.8.3成交查询，仅提供当天的委托查询，历史查询通过自助终端的交易清单。输入委托合同号可查询该号码下的委托，输入“#”即可查询当天所有的委托情况；

2.8.4资金查询，可分币种查询，也可全部按时间段查询。

3.自助终端方式  在银行网点自助终端增加个人实盘外汇买卖业务内容，功能包括业务简介、汇市评述、转帐、交易密码更改、委托和查询。输入均采用小键盘(含数字键、确认、退出、上下翻等功能)方式，所有委托和查询以“确认”键确认，以“退出”键放弃并退回上一层菜单，10秒钟无任何操作，则自动退回主画面。

3.1自助终端中专门列示“一卡通个人实盘外汇买卖”功能项，客户选择后如图13所示画面提示客户先进行选择。第一、二项对所有客户开放，选择另外四项，则先提示客户输入一卡通卡号和交易密码，系统进行判断，相符后系统下行；

3.2业务简介，内容与电话银行及其他宣传资料保持一致；

3.3汇市评述，不定期由交易室提供并进行及时更新；

3.4资金转帐  3.4.1客户先进行币种选择，见图14，

3.4.2然后进行钞汇选择，见图15，

3.4.3再进行转帐类型选择，见图16，

3.4.3.1“一卡通活期转交易专户”画面，见图17

3.4.3.2“交易专户转一卡通活期”画面，见图18，

3.5更改交易密码，见图19，

3.6交易委托，见图20

3.6.1客户选择“1买卖”

3.6.1.1然后进行钞汇选择，见图21，

3.6.1.2再进行币种选择，如图22，

3.6.1.3输入卖出数量和价格，如图23，

3.6.1.4按“放弃”后退回交易委托的画面；按“确认”后，出现如图24所示的提示

3.6.2客户选择“2撤单”，出现如图25所示的画面，按“#”号后，弹出如图26所示的窗口提示客户输入合同号“确认”后，弹出如图27所示的窗口提示：

3.7查询，包括行情、成交、资金共三类查询

3.7.1选择“1行情查询”，弹出如图28所示的窗口

3.7.2选择“2成交查询”，弹出如图29所示的窗口

3.7.2.1选择“当日成交”，弹出如图30所示的窗口，其中状态一栏指已成交、未成交或已撤单

3.7.2.2选择“历史成交”，弹出如图31所示的窗口

该页面应具有自助打印功能。

3.7.3选择“3资金查询”，弹出如图32所示的窗口

三、会计处理

个人实盘外汇买卖项目的会计处理系统包括客户转帐、转帐手续费收入、集中平盘等业务，具体情况如下：

1、客户转帐

1.1一卡通活期储蓄转入买卖专户时，电脑自动进行储蓄帐户间的转帐，日终主机批处理后，次日，各网点储蓄系统自动打印出211借贷方传票(一式两联)，送会计柜记帐。会计分录如下

借：211活期储蓄存款

贷：211活期储蓄存款

贷：511手续费收入(现钞转帐且手续费率不为0时)

1.2买卖专户转回一卡通活期储蓄时，电脑自动进行储蓄帐户间的转帐，日终主机批处理后，次日，各网点储蓄系统自动打印出211借贷方传票(一式两联)，送会计柜记帐。会计分录如下

借：211活期储蓄存款

贷：211活期储蓄存款

1.3日终处理。分行指定一个网点(以下称代理行)，代理各网点做个人实盘外汇买卖的储蓄代收付业务。日终，代理行的电脑自动打印出有关各货币的外汇买卖交易清单和传票，由代理行将外汇买卖资金通过分辖往来划往/回分行，与分行清算的报单都以有关各货币的交易清单作附件。再由分行进行外汇买卖交易。次日，代理行通过储蓄代收付系统与各网点进行清算当外汇买卖交易清单显示我行卖出A货币，买入B货币时，代理行进行如下帐务处理：

借：402分辖往来           A货币

贷：211活期储蓄存款       A货币

借：活期储蓄存款          B货币

贷：402分辖往来           B货币当分行收到代理行的报单，经与交易清单核对无误后，进行如下帐务处理

借：2811001外汇买卖       A货币

贷：402分辖往来           A货币

借：402分辖往来           B货币

贷：2811001外汇买卖       B货币

2、集中平盘和总分行之间的平盘，其资金清算过程和会计分录与现行方式相同，不做更改。

2.1分行卖出A货币，买入B货币，分行外汇买卖的头寸仅平了  一部分

借：2811001外汇买卖    A货币与总行交易额

贷：401联行往来        A货币与总行交易额

借：401联行往来        B货币与总行交易额

贷：2811001外汇买卖    B货币与总行交易额

2.2假设分行卖A货币，买B货币，分行外汇买卖头寸中A货币全部平完，B货币有差额(即盈亏表现为B货币)

借：2811001外汇买卖    A货币平盘的所有头寸之和

贷：401联行往来            A货币与总行的交易额

借：401联行往来            B货币与总行的交易额

贷：2811001外汇买卖        B货平盘的所有头寸之和

贷：513002外汇买卖收益     B货币盈利额

(或借：535001外汇买卖损失  B货币亏损额)

四、日终清算和对帐

每日营业终了，各分行交易室系统应自动打印当日下列统计表：

交易流水报表见图33，其中录入方式指电话、柜台、自助终端、特殊等四种方式

当日交易总计表见图34

平盘交易流水表见图35

参数调整流水表见图36，其中备注栏要注明是哪项参数进行修改，修改的内容是什么

专户余额表见图37，可以填入专户余额。

通过以上的个人系统及处理方法，可以较好的实现个人外汇的实盘买卖，并降低银行的买卖风险。

Claims (15)

1.一种个人实盘外汇买卖系统，包括客户委托系统和银行内部交易处理系统。

2.权利要求1所述的个人实盘外汇买卖系统，其中所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块。

3.权利要求2所述的个人实盘外汇买卖系统，所述柜台系统为提供柜台操作人员办理客户的功能申请、挂失、关户以及柜台下单的系统；所述自助终端为提供客户在我行某些网点通过客户交易终端以自助方式下单委托、帐务查询的系统；所述电话银行为提供客户通过电话银行方式进行委托、查询的系统。

4.权利要求2所述的个人实盘外汇买卖系统，其中所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端、网上交易系交易委托功能模块。

5.权利要求1所述的个人实盘外汇买卖系统，所述银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、特殊交易库、系统参数库。

6.权利要求5所述的个人实盘外汇买卖系统，所述的汇率库为银行对各外币之间报出的买入价/卖出价；所述的撮合库为对客户的买卖委托，根据我行报价进行判断，对在报价范围之内的委托撮合成交；所述的成交头寸库为所有已成交的客户委托汇总的分币种头寸库；所述的未成交委托库包括有所有未成交但仍然有效的限价委托；所述的特殊交易库为对汇总成交库的平盘交易、特殊的优惠价交易以及某些平盘委托的撤消及修改；所述的系统参数库为管理人员对系统参数的控制，包括开收市时间、币种休市、钞汇转换手续费。

7.权利要求6所述的个人实盘外汇买卖系统，所述汇率库包括正常汇率库、优惠汇率库和汇率库参数控制系统。

8.权利要求7所述的个人实盘外汇买卖系统，所述正常汇率库又包括正常汇率库包括基准汇率表和交叉汇率表。

9.一种权利要求8所述个人实盘外汇买卖系统的处理方法，其特征在于：

所述的基本汇率表采用下述方法确定：

基准汇率指各币种与美元的兑换价，中间价为(路透社即时行情的买入价+卖出价)/2，再根据银行规定的买卖差价两边等值拉宽则成为我行的报价。买卖差价点作为系统参数，预先设置并可由交易员根据需要进行调整。

10.权利要求9所述处理方法，其特征在于：所述的基本汇率表确定方法还包括：同时系统增加如下判断：当路透社报价的买卖差价点小于等于15时，则买卖差价点可以小于等于50；当路透社报价的买卖差价点大于15时，则买卖差价点则必须大于等于100。中间价的提取间隔时间设定为可调整，由交易员根据市场情况控制。在路透系统通讯故障发生时，交易员确认后即改为采用人工输入中间价的方法。

11.权利要求10所述处理方法，其特征在于：价格提取首选路透社的即时行情，同时还要采用德励和布隆博格系统作为备份。

12.权利要求9所述处理方法，其特征在于：所述交叉汇率表由交叉汇率组成，所述的按以下方法折算：

交叉汇率均由基准汇率通过美元折算而来，折算方法：A/B，分别在基准汇率表中找到A货币的买入价和B货币的卖出价，计算出A/B的买入价；然后再找到A货币的卖出价和B货币的买入价，计算出A/B的卖出价。又分三种情况直接标价法货币之间的折算、间接标价法货币之间的折算、所有折算均采用四舍五入方法折算方法。

13.权利要求9所述处理方法，其特征在于：所述的优惠汇率库是指对于单笔金额超过50000美元或等值外币的委托均自动给予优惠报价。优惠报价库也包括两个库，即优惠基准汇率库和优惠交叉汇率库。单笔金额的大小和优惠基准汇率库买卖差价点作为参数均可根据实际情况进行适当调整。优惠交叉汇率库则由优惠基准汇率库折算而来，处理和折算方法与一般汇率库相同。

14.权利要求9所述处理方法，其特征在于：所述的汇率库参数控制又包括报价干预、买卖差价点数控制、报价更新时间控制、分币种暂停交易、优惠报价的起点金额大小控制、人工报价系统切换的步骤。

15.权利要求9-14任一所述的处理方法，其特征在于：各分行自成系统，拥有外汇交易系统，对本地区的客户委托进行集中处理。分行交易员对本行系统进行监控，并根据集中撮合后的成交头寸适时与总行进行平盘交易。同时，总行交易室应可根据需要及时查询到各分行成交头寸库、报价库和未成交头寸库的数据。

Images