CN116109415A - 一种金融交易异常行为检测系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种金融交易异常行为检测系统，涉及金融交易技术领域，现提出如下方案，包括数据库、报撤数额判断单元、报撤单次数判断单元、日内开仓数量判断单元、合并持仓限额判断单元和自成交数据判断单元，所述自成交数据判断单元调取数据库内投资者自买自卖的成交次数，并根据自买自卖成交规定值进行判断是否达到预警值和限制值，所述报撤单次数判断单元调取数据库内同一投资者申报和申报的次数；本发明对异常行为进行实时检测，并将检测数据储存至数据库内，然后通过检测手段对上述异常行为进行实时检测，避免上述多种行为对交易造成影响，避免对其他投资交易者的判断造成影响，保障期货市场的公平，稳定市场交易秩序。

Description

一种金融交易异常行为检测系统

技术领域

本发明涉及金融交易技术领域，尤其涉及一种金融交易异常行为检测系统。

背景技术

金融期货交易是买卖或转让金融期货合约的行为。期货交易的一种。金融期货交易必须在交易所内进行，买卖双方均须委托经纪人在期货交易所大厅内借助现代电子通信系统进行交易。如同一般的期货交易一样，金融期货交易的基本功能是规避风险和发现价格。但是，由于金融期货交易的对象是没有实物形态的金融资产的期货合约，且其财务杠杆率较大，金融期货交易的投机性较之一般的期货交易更强。

金融期货交易过程中往往会有一部分人对通过违规的交易行为对期货进行操作，此种行为称为异常行为，但是在期货市场中异常的交易行为会影响整个市场的公平和交易秩序，也会误导其他交易者的行为，导致其他交易者出现亏损的情况发生。

发明内容

本发明提出的一种金融交易异常行为检测系统，以解决现有技术中的上述不足之处。

为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

一种金融交易异常行为检测系统，包括数据库、报撤数额判断单元、报撤单次数判断单元、日内开仓数量判断单元、合并持仓限额判断单元和自成交数据判断单元；

所述自成交数据判断单元调取数据库内投资者自买自卖的成交次数，并根据自买自卖成交规定值进行判断是否达到预警值和限制值；

所述报撤单次数判断单元调取数据库内同一投资者申报和申报的次数，并根据报撤单次数规定值进行判断是否达到预警值和限制值；

所述报撤单数额判断单元调取数据库内投资者单日在合约上的单笔撤单量的数额，并根据单笔撤单量数额规定对单笔撤单量的数额进行判断是否达到预警值和限制值；

所述日内开仓数量判断单元调取数据库内某一上市品种或期货合约上的开仓交易数量，然后根据制定的日内开仓交易量限额进行实时比对判断是否达到预警值和限制值；

所述合并持仓限额判断单元调取数据库内两个或两个涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓的额度，并根据持仓限额规定对合并持仓的额度判断是否达到预警值和限制值。

优选的，还包括自成交预警单元、大额报撤单预警单元、频繁报撤单预警单元、日内过度交易预警单元、合并持仓预警单元和中央控制单元；

所述自成交预警单元接收自成交数据判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行自成交预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当自成交次数达到限制值时，自成交预警单元将限制命令发送至中央控制单元，自成交预警单元和自成交数据判断单元对自成交行为进行检测；

所述大额报撤单预警元接收报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元达到大额报撤预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行大额报撤预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当报撤单次数和报撤单数额达到大额报撤限制值时，大额报撤单预警元将限制命令发送至中央控制单元，大额报撤单预警元、报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元对大额报撤单行为进行检测；

所述频繁报撤单预警单元接收报撤单次数判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行频繁报撤单预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当频繁报撤单次数达到限制值时，频繁报撤单预警单元将限制命令发送至中央控制单元，频繁报撤单预警单元和报撤单次数判断单元对频繁报撤单行为进行检测；

所述日内过度交易预警单元接收日内开仓数量判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行日内过度交易预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当日内开仓数量判断单元判断到日内开仓数量达到限制值时，日内过度交易预警单元将限制命令发送至中央控制单元，日内过度交易预警单元和日内开仓数量判断单元对日内过度交易行为进行检测；

所述合并持仓预警单元接收合并持仓限额判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行合并持仓限额预警，促使工作人员与多位投资者进行沟通警告，当合并持仓限额判断单元判断到合并持仓额度达到限制值时，合并持仓预警单元将限制命令发送至中央控制单元，合并持仓预警单元和合并持仓限额判断单元对合并持仓超限行为进行检测。

优选的，还包括交易限制单元、通知单元和账户端；

所述通知单元接收中央控制单元传输来的危险通知命令和限制通知命令，并发送至账户端并对投资者进行文字通知和提醒，通知单元用于提醒投资者正在违规操作；

所述交易限制单元接收中央控制单元传输来的交易限制命令，对达到限制值的投资者账户端进行冻结，交易限制单元对投资者账户进行冻结，禁止交易；

所述自成交数据判断单元包括笔数判断模块和实际价格偏离判断模块；

所述笔数判断模块将投资者的自成交笔数与预警值和限制值进行比对，判断出自成交交易笔数是否达到预警值和限制值；

所述实际价格偏离判断模块对投资者自成交的价格与实际价格进行比对，判断是否出现价格偏离成交的情况。

优选的，所述数据库与报撤数额判断单元实现双向连接，所述报撤单次数判断单元与数据库实现双向连接，所述日内开仓数量判断单元与数据库之间实现双向连接，所述合并持仓限额判断单元与数据库实现双向连接，所述自成交数据判断单元与数据库实现双向连接。

优选的，所述报撤数额判断单元和报撤单次数判断单元的输出端均与大额报撤单预警单元的输入端相连接，所述报撤单次数判断单元的输出端与频繁报撤单预警单元的输入端相连接，所述日内开仓数量判断单元的输出端与日内过度交易预警单元的输入端相连接，所述合并持仓限额判断单元的输出端与合并持仓预警单元的输入端相连接，所述自成交数据判断单元的输出端与自成交预警单元的输入端相连接，所述大额报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述频繁报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述自成交预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述日内过度交易预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述合并持仓预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接。

优选的，所述交易限制单元的输入端与中央控制单元的输出端相连接，所述交易限制单元的输出端与账户端的输入端相连接，所述中央控制单元的输出端与通知单元的输入端相连接，所述通知单元的输出端与账户端的输入端相连接。

与现有的技术相比，本发明的有益效果是：

通过自成交预警单元和自成交数据判断单元对自成交行为进行检测，通过大额报撤单预警元、报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元对大额报撤单行为进行检测，通过频繁报撤单预警单元和报撤单次数判断单元对频繁报撤单行为进行检测，通过日内过度交易预警单元和日内开仓数量判断单元对日内过度交易行为进行检测，通过合并持仓预警单元和合并持仓限额判断单元对合并持仓超限行为进行检测，本发明对异常行为进行实时检测，并将检测数据储存至数据库内，然后通过检测手段对上述异常行为进行实时检测，避免上述多种行为对交易造成影响，避免对其他投资交易者的判断造成影响，保障期货市场的公平，稳定市场交易秩序。

附图说明

图1为本发明提出的一种金融交易异常行为检测系统的系统框图；

图2为本发明提出的一种金融交易异常行为检测系统的自称叫数据判断单元系统框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

实施例1：参照图1-2：一种金融交易异常行为检测系统，包括数据库、报撤数额判断单元、报撤单次数判断单元、日内开仓数量判断单元、合并持仓限额判断单元和自成交数据判断单元；

自成交数据判断单元调取数据库内投资者自买自卖的成交次数，并根据自买自卖成交规定值进行判断是否达到预警值和限制值；

报撤单次数判断单元调取数据库内同一投资者申报和申报的次数，并根据报撤单次数规定值进行判断是否达到预警值和限制值；

报撤单数额判断单元调取数据库内投资者单日在合约上的单笔撤单量的数额，并根据单笔撤单量数额规定对单笔撤单量的数额进行判断是否达到预警值和限制值；

日内开仓数量判断单元调取数据库内某一上市品种或期货合约上的开仓交易数量，然后根据制定的日内开仓交易量限额进行实时比对判断是否达到预警值和限制值；

合并持仓限额判断单元调取数据库内两个或两个涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓的额度，并根据持仓限额规定对合并持仓的额度判断是否达到预警值和限制值；

还包括自成交预警单元、大额报撤单预警单元、频繁报撤单预警单元、日内过度交易预警单元、合并持仓预警单元和中央控制单元；

自成交预警单元接收自成交数据判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行自成交预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当自成交次数达到限制值时，自成交预警单元将限制命令发送至中央控制单元，自成交预警单元和自成交数据判断单元对自成交行为进行检测；

大额报撤单预警元接收报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元达到大额报撤预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行大额报撤预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当报撤单次数和报撤单数额达到大额报撤限制值时，大额报撤单预警元将限制命令发送至中央控制单元，大额报撤单预警元、报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元对大额报撤单行为进行检测；

频繁报撤单预警单元接收报撤单次数判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行频繁报撤单预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当频繁报撤单次数达到限制值时，频繁报撤单预警单元将限制命令发送至中央控制单元，频繁报撤单预警单元和报撤单次数判断单元对频繁报撤单行为进行检测；

日内过度交易预警单元接收日内开仓数量判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行日内过度交易预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当日内开仓数量判断单元判断到日内开仓数量达到限制值时，日内过度交易预警单元将限制命令发送至中央控制单元，日内过度交易预警单元和日内开仓数量判断单元对日内过度交易行为进行检测；

合并持仓预警单元接收合并持仓限额判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行合并持仓限额预警，促使工作人员与多位投资者进行沟通警告，当合并持仓限额判断单元判断到合并持仓额度达到限制值时，合并持仓预警单元将限制命令发送至中央控制单元，合并持仓预警单元和合并持仓限额判断单元对合并持仓超限行为进行检测；

还包括交易限制单元、通知单元和账户端；

通知单元接收中央控制单元传输来的危险通知命令和限制通知命令，并发送至账户端并对投资者进行文字通知和提醒，通知单元用于提醒投资者正在违规操作；

交易限制单元接收中央控制单元传输来的交易限制命令，对达到限制值的投资者账户端进行冻结，交易限制单元对投资者账户进行冻结，禁止交易；

自成交数据判断单元包括笔数判断模块和实际价格偏离判断模块；

笔数判断模块将投资者的自成交笔数与预警值和限制值进行比对，判断出自成交交易笔数是否达到预警值和限制值；

实际价格偏离判断模块对投资者自成交的价格与实际价格进行比对，判断是否出现价格偏离成交的情况。

实施例2：参照图1-2：本实施例在实施例一的基础上提供了一种技术方案：数据库与报撤数额判断单元实现双向连接，报撤单次数判断单元与数据库实现双向连接，日内开仓数量判断单元与数据库之间实现双向连接，合并持仓限额判断单元与数据库实现双向连接，自成交数据判断单元与数据库实现双向连接；

报撤数额判断单元和报撤单次数判断单元的输出端均与大额报撤单预警单元的输入端相连接，报撤单次数判断单元的输出端与频繁报撤单预警单元的输入端相连接，日内开仓数量判断单元的输出端与日内过度交易预警单元的输入端相连接，合并持仓限额判断单元的输出端与合并持仓预警单元的输入端相连接，自成交数据判断单元的输出端与自成交预警单元的输入端相连接，大额报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，频繁报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，自成交预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，日内过度交易预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，合并持仓预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接；

交易限制单元的输入端与中央控制单元的输出端相连接，交易限制单元的输出端与账户端的输入端相连接，中央控制单元的输出端与通知单元的输入端相连接，通知单元的输出端与账户端的输入端相连接。

以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，包括数据库、报撤数额判断单元、报撤单次数判断单元、日内开仓数量判断单元、合并持仓限额判断单元和自成交数据判断单元；

所述自成交数据判断单元调取数据库内投资者自买自卖的成交次数，并根据自买自卖成交规定值然后进行判断是否达到预警值和限制值；

所述报撤单次数判断单元调取数据库内同一投资者申报和申报的次数，并根据报撤单次数规定值进行判断是否达到预警值和限制值；

所述报撤单数额判断单元调取数据库内投资者单日在合约上的单笔撤单量的数额，并根据单笔撤单量数额规定对单笔撤单量的数额进行判断是否达到预警值和限制值；

所述日内开仓数量判断单元调取数据库内某一上市品种或期货合约上的开仓交易数量，然后根据制定的日内开仓交易量限额进行实时比对判断是否达到预警值和限制值；

所述合并持仓限额判断单元调取数据库内两个或两个涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓的额度，并根据持仓限额规定对合并持仓的额度判断是否达到预警值和限制值。

2.根据权利要求1所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，还包括自成交预警单元、大额报撤单预警单元、频繁报撤单预警单元、日内过度交易预警单元、合并持仓预警单元和中央控制单元；

所述自成交预警单元接收自成交数据判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行自成交预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当自成交次数达到限制值时，自成交预警单元将限制命令发送至中央控制单元；

所述大额报撤单预警元接收报撤单次数判断单元和报撤单数额判断单元达到大额报撤预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行大额报撤预警，促使工作人员通过通讯设备与投资者进行沟通警告，当报撤单次数和报撤单数额达到大额报撤限制值时，大额报撤单预警元将限制命令发送至中央控制单元；

所述频繁报撤单预警单元接收报撤单次数判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行频繁报撤单预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当频繁报撤单次数达到限制值时，频繁报撤单预警单元将限制命令发送至中央控制单元；

所述日内过度交易预警单元接收日内开仓数量判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行日内过度交易预警，促使工作人员与投资者进行沟通警告，当日内开仓数量判断单元判断到日内开仓数量达到限制值时，日内过度交易预警单元将限制命令发送至中央控制单元；

所述合并持仓预警单元接收合并持仓限额判断单元达到预警值后传输来的预警信息，并对工作人员进行合并持仓限额预警，促使工作人员与多位投资者进行沟通警告，当合并持仓限额判断单元判断到合并持仓额度达到限制值时，合并持仓预警单元将限制命令发送至中央控制单元。

3.根据权利要求1所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，还包括交易限制单元、通知单元和账户端；

所述通知单元接收中央控制单元传输来的危险通知命令和限制通知命令，并发送至账户端并对投资者进行文字通知和提醒；

所述交易限制单元接收中央控制单元传输来的交易限制命令，对达到限制值的投资者账户端进行冻结。

4.根据权利要求1所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，所述自成交数据判断单元包括笔数判断模块和实际价格偏离判断模块；

所述笔数判断模块将投资者的自成交笔数与预警值和限制值进行比对，判断出自成交交易笔数是否达到预警值和限制值；

所述实际价格偏离判断模块对投资者自成交的价格与实际价格进行比对，判断是否出现价格偏离成交的情况；

所述自成交数据判断单元在每日交易结束后通过公式计算出投资者自成交值的重现性，重现性可以判断出当日市场的违规率，方便后期对预警值和限制值进行重拟，所述公式为：

其中n：所有自成交投资者的数量；

Xi：每个投资者自成交的次数；

X：多个投资者自成交的平均值；

σ：为标准差；

δ：投资者自成交次数的重现性。

5.根据权利要求1所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，所述数据库与报撤数额判断单元实现双向连接，所述报撤单次数判断单元与数据库实现双向连接，所述日内开仓数量判断单元与数据库之间实现双向连接，所述合并持仓限额判断单元与数据库实现双向连接，所述自成交数据判断单元与数据库实现双向连接。

6.根据权利要求2所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，所述报撤数额判断单元和报撤单次数判断单元的输出端均与大额报撤单预警单元的输入端相连接，所述报撤单次数判断单元的输出端与频繁报撤单预警单元的输入端相连接，所述日内开仓数量判断单元的输出端与日内过度交易预警单元的输入端相连接，所述合并持仓限额判断单元的输出端与合并持仓预警单元的输入端相连接，所述自成交数据判断单元的输出端与自成交预警单元的输入端相连接，所述大额报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述频繁报撤单预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述自成交预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述日内过度交易预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接，所述合并持仓预警单元的输出端与中央控制单元的输入端相连接。

7.根据权利要求3所述的一种金融交易异常行为检测系统，其特征在于，所述交易限制单元的输入端与中央控制单元的输出端相连接，所述交易限制单元的输出端与账户端的输入端相连接，所述中央控制单元的输出端与通知单元的输入端相连接，所述通知单元的输出端与账户端的输入端相连接。

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