CN113269544A - 基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。该平台主要由以下模块组成：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块。该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

Description

基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法

技术领域

本发明属于区块链金融技术领域，具体涉及一种基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。

背景技术

中国外汇交易中心数据显示，人民币利率互换交易额从2006年二季度的25亿元迅速增长至2019年一季度的38297亿元，年均复合增长率超过70％。利率互换作为一种新兴的资金融通技术，有风险小、影响性微、成本低、手续简的优势，具有广阔的发展前景。

目前，主要的人民币利率互换平台为X-Swap。它是一套带有隐含订单的基于双边授信关系的撮合交易系统，提供以授信关系为基础的订单撮合结合点击成交的交易机制，依赖于统一的后台服务中枢。该平台的数据存储是集中化的，容易受到单点攻击或人为干扰而导致数据丢失、泄露和篡改。而联盟链具有的分布式存储、数据不可篡改和可追溯等特点恰恰能解决数据存储集中化的弊端。

此外，当前我国利率交换市场还存在着交易主体银行占比较高，非金融机构参与利率互换缺乏手段的问题。目前企业只能通过做市商报价场内交易的方式参与到利率互换中，不利于实体企业参与。而联盟链所具有的点对点的特点，以及工作量证明机制，则能在降低实体企业参与到利率互换交易中的门槛的同时，保证交易平台的安全性。

发明内容

鉴于上述，本发明提供了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法，该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

所述基于联盟链的利率互换平台，主要组成部分包括：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块、仲裁模块。

其中，所述联盟链模块，用于存储交易信息和承载智能合约，与所述聊天模块、所述保证金池模块、所述合同信息数据库模块和所述仲裁模块存在着数据交互，包括以下节点：

所述交易用户节点，通过资格审查后进入到平台中，寻找合适交易对象完成利率互换的机构，所述机构包括金融机构和实体企业；

所述验证节点，用于验证平台内交易的合法性和保证金提交情况并进行背书，由一部分的交易用户节点和仲裁模块中的机构组成；

其中，所述交易用户节点发起合同交易时，需由所述验证节点进行合同信息验证和背书以达成共识，构建起联盟链账本。

进一步地，所述联盟链承载的智能合约包括利率互换智能合约和合同参数上链智能合约：

合同参数上链智能合约，用于将交易双方提交的标准化利率互换合同信息存入所述合同信息数据库模块的区块链数据库中，供所述利率互换智能合约调用；

利率互换智能合约，用于在合同交割日计算利率差额和确定付款方，并自动完成资金划分；用于完成双方交易。

进一步地，所诉利率互换智能合约在每一次交割日完成一次交易包括以下步骤：

所述利率互换智能合约调用利率获取外部接口，获取合同交割日的固定利率和浮动利率；

所述利率互换智能合约调用合同信息获取外部接口，从所述合同信息数据库模块中读取交易双方的合同信息，包括名义本金、交易双方资金账户ID；

所述利率互换智能合约根据所述合同交割日的固定利率和浮动利率以及所述名义本金计算交易双方之间的利率差额并确定付款方；

所述利率互换智能合约根据所述付款方的交易资金账户ID查询其资金账户余额，包括以下三种情况，并根据情况进行执行：

在所述付款方资金账户余额充足情况下，则所述利率互换智能合约自动扣款并转入收款方资金账户；

在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，则所述利率互换智能合约向所述付款方发送通知，告知其充值余额，每隔X分钟进行再次查询，直到扣款成功；

在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，所述利率互换智能合约向所述付款方发送充值余额通知，当所述付款方超过Y天未能充值资金，所述利率互换智能合约向收款方发送本次利率互换交易失败通知，向仲裁模块发送失败交易具体信息。

进一步地，所述资金账户由仲裁模块为每个获得准入资格的用户开辟，用户可自由向该资金账户转入或转出资金；所述利率互换智能合约执行直接操作所述资金账户，无法执行直接操作用户其他银行账户的命令。

其中，所述合同信息数据库模块，与所述区块链模块、所述聊天模块、所述仲裁模块存在数据交互，用于存储用户所提交的标准化利率互换合同信息，包括合同信息数据库；所述合同信息数据库为区块链数据库，通过所述联盟链上的合同参数上链智能合约进行数据更新。

进一步地，所述标准化利率合同信息设置包括交易双方身份、双方保证金额度、到期日、付款日期、名义本金、参考浮动利率和固定利率及其他必要参数。

其中，所述用户信息数据库模块，包括用户信息数据库，由平台所有方单独管理，用于存储平台内所有用户的基本信息和意向信息，与所述交易对象搜索模块、所述聊天模块、所述仲裁模块存在数据交互。

进一步地，所述基本信息设置包括企业名称、法人代表、注册资金；所述意向信息包括名义本金数额、所需利率类型、货币类型。

其中，所述交易对象搜索模块，用于帮助用户获取合适的交易对象，与所述用户信息数据库模块、所述聊天模块存在数据交互，包括以下三种搜索模式：

智能推荐算法推荐模式，该模式根据所述用户信息数据库中存储的意向信息向用户推荐匹配度较高的交易对象，且按匹配度从高到低排序；

条件筛选模式，该模式设置用户自行选择筛选条件，浏览寻找交易对象，所述筛选条件包括名义本金数额、利率类型、货币类型；

特定对象搜索模式，该模式设置用户根据平台账户ID或所述基本信息中的企业名称或法人代表进行特定对象搜索。

其中，所述聊天模块，用于有初步意向的交易双方进行洽谈，与所述合同信息数据库模块、所述用户信息数据库和所述交易对象搜索模块存在数据交互，包括一键发送基本信息和意向信息、文字聊天、语音聊天、文件传输、表情包发送、在线标准化利率互换合同信息填写和确认等功能。

进一步地，所述一键发送基本信息和意向信息包括查询所述用户信息数据库模块，所述在线标准化利率互换合同信息填写和确认包括在交易双方都确认后，调用所述合同参数上链智能合约。

其中，所述保证金池模块与所述仲裁模块和所述联盟链模块发生数据交互，用于存储交易双方提交的保证金；

进一步地，所述保证金池模块向用户提供资金查询和转入权限，向仲裁模块提供资金转入、转出和查询权限。

其中，所述仲裁模块，与所述联盟链模块、所述合同信息数据库模块、所述用户信息数据库模块和所述保证金池模块发生数据交互；

进一步地，所述仲裁模块，由平台所有方和利率互换相关监管机构组成，用于用户准入资格审查和交易纠纷仲裁。

另一方面，本发明提供一种基于联盟链利率交换平台的利率交换方法，用户进入所述基于联盟链的利率互换平台，完成一次利率互换交易，具体包括如下步骤：

用户向平台提交准入申请，所述仲裁模块进行用户资格审查，通过后所述仲裁模块将用户提交的基本信息存入所述用户信息数据库模块中；

仲裁模块获得具有准入资格的用户提交的意向信息，将所述意向信息存入所述用户信息数据库模块中，供所述交易对象搜索模块调用；

通过所述交易对象搜索模块为用户寻找交易对象，并通过所述聊天模块进行洽谈；

交易双方经过洽谈达成合作后，通过所述聊天模块中的在线标准化利率互换合同信息填写和确认功能提交标准化利率互换合同信息，经所述联盟链上验证节点验证通过后，存入所述合同信息数据库模块；

将交易双方提交的保证金存储至所述保证金池模块；

所述联盟链模块上验证节点确认保证金已提交之后，生成所述利率互换智能合约；

所述利率互换智能合约内部设置时限，所述时限使得利率互换智能合约在在合同交割日自动执行。

本发明提供了一种基于联盟链的利率互换平台，首次将联盟链运用到了利率互换交易领域。联盟链的分布式账本技术有效解决了现有交易平台数据存储集中化带来的弊端，能有效防范单点攻击或人为干扰导致的数据丢失、泄露和篡改。联盟链所具有的点对点的特点，以及工作量证明机制，能在降低实体企业参与到利率互换交易中的门槛的同时，保证交易平台的安全性，有利于实体企业参与到利率互换交易市场中，提高市场活力。

附图说明

图1所示为一种基于联盟链的利率互换平台组成模块图。

图2所示为新用户进入平台并完成一次利率互换交易的流程图。

图3所示为所述利率互换智能合约在每一次合同交割日完成一次操作的流程图。

具体实施方式

为了清晰地阐述本发明，使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。下面将附图结合具体实施方式对本发明的技术加以详细说明。

如图1所示为一种基于联盟链的利率互换平台组成模块图。下面结合图1来阐述一种基于联盟链的利率互换平台的组成模块。一种基于联盟链的利率互换平台，包括联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块；

其中，所述联盟链模块，用于存储交易信息和承载智能合约，与所述聊天模块、所述保证金池模块、所述合同信息数据库模块和所述仲裁模块存在着数据交互，基于以下节点实现：

交易用户节点，通过资格审查后进入到平台中，寻找合适交易对象完成利率互换的机构，所述机构包括金融机构和实体企业；

验证节点，用于验证平台内交易的合法性和保证金提交情况并进行背书，由一部分的交易用户节点和仲裁模块中的机构组成；

其中，所述交易用户节点发起合同交易时，需由所述验证节点进行合同信息验证和背书以达成共识，构建起联盟链账本。

进一步地，所述联盟链承载的智能合约包括：

合同参数上链智能合约，用于将交易双方提交的标准化利率互换合同信息存入所述合同信息数据库模块的区块链数据库中，供所述利率互换智能合约调用；

利率互换智能合约，用于在合同交割日计算利率差额和确定付款方，并自动完成资金划分。

进一步地，所诉利率互换智能合约在每一次交割日完成一次交易包括以下步骤：

所述利率互换智能合约调用利率获取外部接口，获取合同交割日的固定利率和浮动利率；

所述利率互换智能合约调用合同信息获取外部接口，从所述合同信息数据库模块中读取交易双方的合同信息，包括名义本金、交易双方资金账户ID；

所述利率互换智能合约根据所述合同交割日的固定利率和浮动利率以及所述名义本金计算交易双方之间的利率差额并确定付款方；

所述利率互换智能合约根据所述付款方的交易资金账户ID查询其资金账户余额，包括以下三种情况，并根据情况进行执行：

在所述付款方资金账户余额充足情况下，则所述利率互换智能合约自动扣款并转入收款方资金账户；

在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，则所述利率互换智能合约向所述付款方发送通知，告知其充值余额，每隔X分钟进行再次查询，直到扣款成功；

在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，所述利率互换智能合约向所述付款方发送充值余额通知，当所述付款方超过Y天未能充值资金，所述利率互换智能合约向收款方发送本次利率互换交易失败通知，向仲裁模块发送失败交易具体信息。

进一步地，所述资金账户由仲裁模块为每个获得准入资格的用户开辟，用户可自由向该资金账户转入或转出资金；所述利率互换智能合约执行直接操作所述资金账户，无法执行直接操作用户其他银行账户的命令。

其中，所述合同信息数据库模块，与所述区块链模块、所述聊天模块、所述仲裁模块存在数据交互，用于存储用户所提交的标准化利率互换合同信息，包括合同信息数据库；所述合同信息数据库为区块链数据库，通过所述联盟链上的合同参数上链智能合约进行数据更新。

进一步地，所述标准化利率合同信息设置包括交易双方身份、双方保证金额度、到期日、付款日期、名义本金、参考浮动利率和固定利率及其他必要参数。

其中，所述用户信息数据库模块，包括用户信息数据库，由平台所有方单独管理，用于存储平台内所有用户的基本信息和意向信息，与所述交易对象搜索模块、所述聊天模块、所述仲裁模块存在数据交互。

进一步地，所述基本信息设置包括企业名称、法人代表、注册资金；所述意向信息包括名义本金数额、所需利率类型、货币类型。

其中，所述交易对象搜索模块，用于帮助用户获取合适的交易对象，与所述用户信息数据库模块、所述聊天模块存在数据交互，包括以下三种搜索模式：

智能推荐算法推荐模式，该模式根据所述用户信息数据库中存储的意向信息向用户推荐匹配度较高的交易对象，且按匹配度从高到低排序；

条件筛选模式，该模式设置用户自行选择筛选条件，浏览寻找交易对象，所述筛选条件包括名义本金数额、利率类型、货币类型；

特定对象搜索模式，该模式设置用户根据平台账户ID或所述基本信息中的企业名称或法人代表进行特定对象搜索。

其中，所述聊天模块，用于有初步意向的交易双方进行洽谈，与所述合同信息数据库模块、所述用户信息数据库和所述交易对象搜索模块存在数据交互，包括一键发送基本信息和意向信息、文字聊天、语音聊天、文件传输、表情包发送、在线标准化利率互换合同信息填写和确认等功能。

进一步地，所述一键发送基本信息和意向信息包括查询所述用户信息数据库模块，所述在线标准化利率互换合同信息填写和确认包括在交易双方都确认后，调用所述合同参数上链智能合约。

其中，所述保证金池模块与所述仲裁模块和所述联盟链模块发生数据交互，用于存储交易双方提交的保证金；

进一步地，所述保证金池模块向用户提供资金查询和转入权限，向仲裁模块提供资金转入、转出和查询权限。

其中，所述仲裁模块，与所述联盟链模块、所述合同信息数据库模块、所述用户信息数据库模块和所述保证金池模块发生数据交互；

进一步地，所述仲裁模块，由平台所有方和利率互换相关监管机构组成，用于用户准入资格审查和交易纠纷仲裁。

本发明二发明提供了一种基于联盟链利率交换平台的利率交换方法，如图2所示为新用户进入平台并完成一次利率互换交易的流程图。下面结合图2来阐述新用户进入所述基于联盟链的利率互换交易平台完成一次利率互换交易的步骤，包括如下步骤：

步骤1，用户向平台提交准入申请，所述仲裁模块进行用户资格审查，通过后所述仲裁模块将用户提交的基本信息存入所述用户信息数据库模块中；

步骤2，仲裁模块获得具有准入资格的用户提交的意向信息后，将所述意向信息存入所述用户信息数据库模块中，供所述交易对象搜索模块调用；

步骤3，通过所述交易对象搜索模块为用户寻找交易对象，并通过所述聊天模块进行洽谈；

步骤4，交易双方经过洽谈达成合作后，通过所述聊天模块中的在线标准化利率互换合同信息填写和确认功能提交标准化利率互换合同信息，经所述联盟链上验证节点验证通过后，存入所述合同信息数据库模块；

步骤5，将交易双方提交的保证金存储至所述保证金池模块；

步骤6，所述联盟链模块上验证节点确认保证金已提交之后，生成所述利率互换智能合约；

步骤7，所述利率互换智能合约内部设置时限，所述时限使得利率互换智能合约在合同交割日自动执行。

进一步地，所述步骤1中的基本信息包括企业名称、法人代表、注册资金；

进一步地，所述步骤2中的意向信息包括名义本金数额、所需利率类型、货币类型；

进一步地，所述步骤4中的标准化利率互换合同信息包括交易双方身份、双方保证金额度、到期日、付款日期、名义本金、参考浮动利率和固定利率及其他必要参数。

如图3所示为所述利率互换智能合约在每一次合同交割日完成一次操作的流程图。下面结合图3来阐述所述利率互换智能合约在每一次合同交割日完成一次操作的步骤，包括如下步骤：

步骤a，所述利率互换智能合约调用利率获取外部接口，获取合同交割日的固定利率和浮动利率；

步骤b，所述利率互换智能合约调用合同信息获取外部接口，从所述合同信息数据库模块中读取交易双方的合同信息，包括名义本金、交易双方资金账户ID；

步骤c，所述利率互换智能合约根据所述合同交割日的固定利率和浮动利率以及所述名义本金计算交易双方之间的利率差额并确定付款方；

步骤d，所述利率互换智能合约根据所述付款方的交易资金账户ID查询其资金账户余额，包括以下三种情况，并根据情况进行执行：

(1)在所述付款方资金账户余额充足情况下，则所述利率互换智能合约自动扣款并转入收款方资金账户；

(2)在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，则所述利率互换智能合约向所述付款方发送通知，告知其充值余额，每隔X分钟进行再次查询，直到扣款成功；

(3)在所述付款方平台资金账户余额不足情况下，所述利率互换智能合约向所述付款方发送充值余额通知，当所述付款方超过Y天未能充值资金，所述利率互换智能合约向收款方发送本次利率互换交易失败通知，向仲裁模块发送失败交易具体信息。

上述对实施例的描述是为便于本技术领域的普通技术人员能理解和应用本发明；熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对上述实施例做出各种修改，并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动；因此，本发明不限于上述实施例，本领域技术人员根据本发明的揭示，对于本发明做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，包括联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、保证金池模块和仲裁模块；

所述联盟链模块，存储交易信息和承载智能合约；

所述合同信息数据库模块，存储用户所提交的标准化利率互换合同信息，供所述联盟链模块所承载的智能合约调用；

所述用户信息数据库模块，存储用户基本信息和意向信息，供交易对象搜索模块调用；

所述交易对象搜索模块，根据所述用户信息数据库模块中的基本信息和意向信息，帮助用户获取交易对象；

所述保证金池模块，存储交易双方提交的保证金，向所述联盟链模块提供保证金提交状态查询权限，向所述仲裁模块提供资金转入、转出和查询权限；

所述仲裁模块用于审查用户准入资格和对交易纠纷进行仲裁；用于管理保证金池模块并接收保证金池模块提供的资金转入、转出和查询权限；具有查询合同信息数据库模块、用户信息数据库模块的权限。

2.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述联盟链模块包括交易用户节点和验证节点：

所述交易用户节点，用于对资格审查通过后的用户通过资格审查后进入到平台中，寻找合适交易对象完成利率互换的机构，所述机构包括金融机构和实体企业；

所述验证节点，用于验证交易的合法性和保证金提交情况并进行背书；

其中，所述交易用户节点发起合同交易时，需由所述验证节点进行合同信息验证和背书以达成共识，构建起联盟链账本。

3.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述智能合约包括利率互换智能合约和合同参数上链智能合约，其中，所述合同参数上链智能合约用于将交易双方提交的标准化利率互换合同信息存入所述合同信息数据库模块的区块链数据库中，供所述利率互换智能合约调用；

所述利率互换智能合约用于完成双方交易。

4.根据权利要求3所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述利率互换智能合约用于完成双方交易，包括以下步骤：

所述利率互换智能合约调用利率获取外部接口，获取合同交割日的固定利率和浮动利率；

所述利率互换智能合约调用合同信息获取外部接口，从所述合同信息数据库模块中读取交易双方的合同信息，所述合同信息包括名义本金、交易双方资金账户ID，其中，资金账户由仲裁模块为每个获得准入资格的用户开辟；

所述利率互换智能合约根据所述合同交割日的固定利率和浮动利率以及所述名义本金计算交易双方之间的利率差额并确定付款方；

所述利率互换智能合约根据所述付款方的交易资金账户ID查询资金账户余额，并根据资金账户余额情况执行以下操作：

若资金账户余额充足，则所述利率互换智能合约自动扣款并转入收款方资金账户；

若资金账户余额不足，则所述利率互换智能合约向所述付款方发送通知，告知其充值余额，每隔X分钟进行再次查询，直到扣款成功；或者，

所述利率互换智能合约向所述付款方发送余额充值通知，当所述付款方超过Y天未能充值资金，所述利率互换智能合约向收款方发送本次利率互换交易失败通知，向仲裁模块发送失败交易具体信息。

5.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述合同信息数据库模块，包括合同信息数据库，用于存储用户所提交的标准化利率互换合同信息；所述合同信息数据库为区块链数据库，并通过所述合同参数上链智能合约进行数据更新。

其中，所述标准化利率合同信息包括交易双方身份、双方保证金额度、到期日、付款日期、名义本金、参考浮动利率和固定利率及其他必要参数。

6.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述用户信息数据库模块，包括用户信息数据库，用于存储平台内所有用户的基本信息和意向信息；所述基本信息包括企业名称、法人代表和注册资金；所述意向信息包括名义本金数额、所需利率类型和货币类型。

7.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述交易对象搜索模块，内设置的搜索模式至少包括智能推荐算法推荐模式、条件筛选模式及特定对象搜索模式：

所述智能推荐算法推荐模式根据所述用户信息数据库中存储的意向信息向用户推荐匹配度较高的交易对象，且按匹配度从高到低排序；

所述条件筛选模式设置用户自行选择筛选条件，浏览寻找交易对象，所述筛选条件包括名义本金数额、利率类型、货币类型；

所述特定对象搜索模式设置用户根据平台账户ID或所述基本信息中的企业名称或法人代表进行特定对象搜索。

8.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，还包括聊天模块，所述聊天模块用于洽谈并获取标准化利率互换合同信息。

9.根据权利要求1所述的基于联盟链的利率互换平台，其特征在于，所述保证金池模块，用于存储交易双方提交的保证金；所述保证金池模块向用户提供资金查询和转入权限，向仲裁模块提供资金转入、转出和查询权限。

10.一种基于联盟链利率互换平台的利率交换方法，其特征在于，用户进入基于联盟链的利率互换平台，完成一次利率互换交易，具体包括如下步骤：

获取用户提交的准入申请，所述仲裁模块进行用户资格审查，通过后所述仲裁模块将用户提交的基本信息存入所述用户信息数据库模块中；

仲裁模块获得具有准入资格的用户提交的意向信息后，将所述意向信息存入所述用户信息数据库模块中，供所述交易对象搜索模块调用；

所述交易对象搜索模块为用户寻找交易对象，并通过所述聊天模块进行洽谈；

洽谈达成合作后，通过所述聊天模块获取标准化利率互换合同信息，经所述联盟链上验证节点验证通过后，存入所述合同信息数据库模块；

将交易双方提交的保证金存储至所述保证金池模块；

所述联盟链模块上验证节点确认保证金已提交之后，生成所述利率互换智能合约；

所述利率互换智能合约内部设置时限，所述时限使得利率互换智能合约在合同交割日自动执行。

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