CN113065942A - 一种子账户清算系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开子账户清算系统，具有层级关系的子账户、子账户数量灵活可扩展，通过复用技术减少软件开发成本，通过减少人工操作提高清算效率和处理速度。其技术方案为：系统包括：数据输入模块，用于接收清算数据的输入；预处理模块，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；汇总模块，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；数据输出模块，用于输出汇总模块的数据。

Description

一种子账户清算系统

技术领域

本发明涉及应用于金融行情交易系统的技术，具体涉及具有层级关系、可灵活扩展的子账户清算系统。

背景技术

随着政策的允许，银行可以作为独立的中金所交易会员入市参与国债期货交易，银行端急需一套系统用来参与国债期货日常的清算。市面上已有的柜台系统都支持五个期货交易所、并涵盖所有产品的交易和结算支持，但在银行入市参与国债期货交易这项业务中传统的柜台系统并不适合。首先，银行端系统只需要中金所国债期货的支持即可，因此传统的柜台系统让银行会承担更多的软件购买以及后期维护等成本。其次，银行作为独立的交易会员交易所会分配一个编码，传统的柜台一个编码只能给一个投资者使用，而该业务中银行会有多个交易员(子账户)使用同一个编码的业务需求。

因此，开发出一个能够满足银行端多个子账户使用同一个编码的业务需求的系统，是目前的当务之急。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种子账户清算系统，具有层级关系的子账户、子账户数量灵活可扩展，通过复用技术减少软件开发成本，通过减少人工操作提高清算效率和处理速度。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种子账户清算系统，系统包括数据输入模块、预处理模块、汇总模块、复用模块和数据输出模块，其中：

数据输入模块用于接收清算数据的输入；

预处理模块分别与数据输入模块和柜台系统的清算核心模块建立数据传输连接，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；

汇总模块分别与复用模块、数据输出模块建立数据传输连接，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；

复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，并生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；

数据输出模块用于输出汇总模块的数据。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，系统建立多个层级的子账户，每一层级中包括多个不同的子账户。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，子账户的层级和数量是可调整的。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，数据输入模块接收到的清算数据包括：子账户信息、合约信息、敞口比率信息、交易保证金率、交割保证金率、交易手续费率、交割手续费率、昨额度信息、昨持仓汇总、昨持仓明细、交割信息、当日成交、交割匹配记录、交割配对记录。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，预处理模块的自动分配是自动根据出入金进行额度分配至对应的子账户。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，汇总模块的汇总处理包括汇总各子账户的持仓、成交、交割及额度数据，根据持仓计算子账户敞口在内的信息。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，数据输出模块输出的数据包括：当日持仓汇总、当日持仓明细、当日交割信息、当日额度信息、当日敞口信息、当日成交信息、当日合约资金情况。

本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明的系统设计了一套可灵活扩展并且有层级关系的子账户体系，下级子账户的持仓等信息体现在上级子账户的对应信息中。本发明的系统对有层级关系的子账户的资金、持仓、敞口进行高效、准确的计算，并能够将下级子账户的敞口等信息完整的计入上级子账户中以便达到更精确的风控目标，对子账户的清算结果也足够的详细以便满足各方报表的需求。

此外，由于与本发明的子账户清算系统交互的柜台系统的清算核心模块是支持多交易所全部业务的，其基于内存、多线程等技术确保能够高效的完成资金、持仓的计算。子账户清算系统将子账户的昨仓和今成交等数据预处理转换为清算核心模块能够处理的输入数据，对清算核心模块计算处理后的输出数据按照子账户层级关系进行汇总，最后保存详细的子账户清算结果。

附图说明

在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。

图1示出了本发明的子账户清算系统所建立的子账户体系的示意图。

图2示出了本发明的子账户清算系统的一实施例的原理图。

图3示出了图2所示的子账户清算系统实施例的自动分配交割单的流程示意图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意，以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的，而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。

图1示出了本发明的子账户清算系统所建立的子账户体系。请参见图1，在这个体系中，包括银行参与者和多个不同层级的子账户。银行参与者包括多个不同的银行，每个银行对应各自的一个套利交易编码。银行参与国债期货交易根据业务需要可以申请获得中金所不同类型的交易编码，比如套保类型交易编码的持仓只能是套保类型。

子账户分成多个不同的层级，如图1所示，第一层级的子账户1～N，第二层级的子账户2-1～2-N。子账户的层级和下级子账户个数可以根据具体业务需要灵活扩展，系统没有特定的限制。子账户不再区分不同类型，而是在持仓上体现类型。

图2示出了本发明的子账户清算系统的一实施例的原理。如图2所示，本实施例的系统包括：数据输入模块、预处理模块、汇总模块、复用模块和数据输出模块。

数据输入模块用于接收清算数据的输入，这些数据包括但不限于：子账户信息、合约信息、敞口比率信息、交易保证金率、交割保证金率、交易手续费率、交割手续费率、昨额度信息、昨持仓汇总、昨持仓明细、交割信息、当日成交、交割匹配记录、交割配对记录。

预处理模块分别与数据输入模块和柜台系统的清算核心模块建立数据传输连接，用于将交易编码层级的清算输入数据(这些数据包括交割单、盘后成交、交割配对)自动分配(例如自动根据出入金进行额度分配至对应的子账户)至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式要求对子账户数据进行转换。

预处理模块中的自动分配交割单的流程如图3所示。

首先读取一笔交割量为m的交割单。

然后查询到最先开仓的子账户A的持仓量为n的持仓明细，继而根据m和n的大小关系执行不同的处理。

如果m＞n，则为该子账户A分配n手交割单，将m的值更新为(m-n)的值，m手交割单继续分配，回到上一步的处理中。

如果m＜n，则将m手交割单全部分配到该子账户A，将n的值更新为(n-m)，n手持仓明细继续参与分配，然后判断是否还有交割单要处理，如果有则读取下一条交割量为m的交割单再进行m和n的大小判断的步骤，如果没有则流程结束。

如果m＝n，则将m手交割单全部分配到该子账户A，然后判断是否还有交割单要处理，如果是则回到上一步，如果没有交割单则流程结束。

上述的自动分配交割单至子账户的流程和自动分配盘后成交、交割配对等算法类似，在此不再赘述。

汇总模块分别与复用模块(即柜台系统的清算核心模块)、数据输出模块建立数据传输连接，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口等信息按照层级关系汇总至上级子账户。

汇总模块的汇总处理包括汇总各子账户的持仓、成交、交割及额度数据，根据持仓计算子账户敞口等信息。

复用模块用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，并生成当日成交、持仓、平仓和交割明细。该模块主要根据上一日日终持仓、当日费率数据、当日交易和当日交割数据来完成当日日终持仓和资金变动的计算。

数据输出模块用于输出汇总模块的数据，包括但不限于：当日持仓汇总、当日持仓明细、当日交割信息、当日额度信息、当日敞口信息、当日成交信息、当日合约资金情况。

尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作，但是应理解并领会，这些方法不受动作的次序所限，因为根据一个或多个实施例，一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。

本领域技术人员将进一步领会，结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性，各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性，但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。

结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器，但在替换方案中，该处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合，例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。

结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中，存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中，处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。

在一个或多个示例性实施例中，所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品，则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者，其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定，这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如，如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来，则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟，其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据，而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。

提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的，且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此，本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计，而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。

Claims (7)

1.一种子账户清算系统，其特征在于，系统包括数据输入模块、预处理模块、汇总模块、复用模块和数据输出模块，其中：

数据输入模块用于接收清算数据的输入；

预处理模块分别与数据输入模块和柜台系统的清算核心模块建立数据传输连接，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；

汇总模块分别与复用模块、数据输出模块建立数据传输连接，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；

复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，并生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；

数据输出模块用于输出汇总模块的数据。

2.根据权利要求1所述的子账户清算系统，其特征在于，系统建立多个层级的子账户，每一层级中包括多个不同的子账户。

3.根据权利要求2所述的子账户清算系统，其特征在于，子账户的层级和数量是可调整的。

4.根据权利要求1所述的子账户清算系统，其特征在于，数据输入模块接收到的清算数据包括：子账户信息、合约信息、敞口比率信息、交易保证金率、交割保证金率、交易手续费率、交割手续费率、昨额度信息、昨持仓汇总、昨持仓明细、交割信息、当日成交、交割匹配记录、交割配对记录。

5.根据权利要求1所述的子账户清算系统，其特征在于，预处理模块的自动分配是自动根据出入金进行额度分配至对应的子账户。

6.根据权利要求1所述的子账户清算系统，其特征在于，汇总模块的汇总处理包括汇总各子账户的持仓、成交、交割及额度数据，根据持仓计算子账户敞口在内的信息。

7.根据权利要求1所述的子账户清算系统，其特征在于，数据输出模块输出的数据包括：当日持仓汇总、当日持仓明细、当日交割信息、当日额度信息、当日敞口信息、当日成交信息、当日合约资金情况。

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