CN109711983A - 基于区块链架构的仓单质押融资评估方法及装置 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种基于区块链架构的仓单质押融资评估方法及装置，其中，该方法包括：资金需求方节点接收仓单质押融资请求，根据仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块；融资协同平台节点根据申请评估信息区块，对仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块；资金需求方节点根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块；资金提供方节点根据融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将融资结果信息区块加入区块链。上述技术方案提高了仓单质押融资评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押融资业务发展。

Description

基于区块链架构的仓单质押融资评估方法及装置

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种基于区块链架构的仓单质押融资评估方法。

背景技术

仓单(Warehouse receipt)是保管人收到仓储物后给存货人开付的提取仓储物的凭证。仓单除作为已收取仓储物的凭证和提取仓储物的凭证外，还可以通过背书，转让仓单项下货物的所有权，或者用于出质。存货人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章，转让仓单始生效力。存货人以仓单出质应当与质权人签订质押合同，在仓单上背书并经保管人签字或者盖章，将仓单交付质权人后，质押权始生效力。

仓单质押融资(warehouse receipt financing)是指申请人将其拥有完全所有权的货物存放在银行指定仓储公司(以下简称仓储方)，并以仓储方出具的仓单在银行进行质押，作为融资担保，银行依据质押仓单向申请人提供用于经营与仓单货物同类商品的专项贸易的短期融资业务。

目前，与仓单关联的质押融资评估业务中，货权归属一般用中心化服务器管理，各个机构和企业各自管理。各个机构和企业彼此之间的数据不能共享。跨机构、跨企业的流程不能自动化执行，速度慢、效率低，适应不了不断演变的仓单质押融资业务需求。各仓单质押融资参与方之间的数据不透明，因此，容易在仓单质押融资评估过程中，出现篡改数据等现象，数据也无法溯源。

综上，现有仓单质押融资评估方案安全性低、效率低，导致仓单质押融资业务受限。

发明内容

本发明实施例提供了一种基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，用以提高仓单质押融资评估的安全性和效率，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法包括：

资金需求方节点接收仓单质押融资请求，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链；

资金需求方节点根据所述融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链；

资金提供方节点根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链。

本发明实施例还提供了一种基于区块链架构的仓单质押融资评估装置，用以提高仓单质押融资评估的安全性和效率，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估装置包括：

资金需求方节点，用于接收仓单质押融资请求，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链；根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链；

融资协同平台节点，用于根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链；

资金提供方节点，用于根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链。

本发明实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行基于区块链架构的仓单质押融资评估方法的计算机程序。

与现有技术相比较，本发明实施例提供的技术方案中，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；基于区块链架构的仓单质押融资方案通过：资金需求方节点接收仓单质押融资请求，根据仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将申请评估信息区块加入区块链；融资协同平台节点根据申请评估信息区块，对仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将融资风险评估结果信息区块加入区块链；资金需求方节点根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将融资提交确认信息区块加入区块链；资金提供方节点根据融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将融资结果信息区块加入区块链，实现了基于区块链架构的动产资产流转，各仓单质押融资参与方加入联盟链，保证了仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，提高了仓单质押融资评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押的融资业务发展。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，并不构成对本发明的限定。在附图中：

图1是本发明实施例中基于区块链架构的仓单质押融资评估方法的流程示意图；

图2是本发明实施例中仓单质押融评估资架构示意图；

图3是本发明实施例中另一仓单质押融资评估架构示意图；

图4是本发明实施例中输入数据至仓单质押信贷风险监控模型的界面示意图；

图5是本发明实施例中贷前预测分布图或贷中监控分布图的示意图；

图6是本发明实施例中贷前预测分布图或贷中监控分布图示意图；

图7是本发明实施例中补仓次数的贷前预测分布图或贷中监控分布图的示意图；

图8是本发明实施例中信贷效率的贷前预测分布图或贷中监控分布图的示意图；

图9是本发明实施例中补仓阈值的贷前预测分布图或贷中监控分布图的示意图；

图10是本发明实施例中基于区块链架构的仓单质押融资协同的示意图；

图11是本发明实施例中基于区块链架构的仓单质押融资评估装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合实施方式和附图，对本发明做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

发明人发现：区块链作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，被认为是继大型机、个人电脑、互联网之后计算模式的颠覆式创新，很可能在全球范围引起一场新的技术革新和产业变革。区块链技术起源于化名为“中本聪”(Satoshi Nakamoto)的学者在2008年发表的奠基性论文《比特币一种点对点电子现金系统》。狭义来讲，区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。广义来讲，区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。

因此，发明人提出了一种基于区块链架构的仓单质押融资方案，该方案是基于区块链的动产资产流转生态圈，实现数据的透明、可追溯、防篡改。各资金提供方、各融资协同平台、各承运商、各货主(资金需求方)，加入联盟链，保证了仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，提高了仓单质押融资评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押的融资业务发展。下面对该基于区块链架构的仓单质押融资评估的方案进行详细介绍。

图1是本发明实施例中基于区块链架构的仓单质押融资评估方法的流程示意图，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点可以包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；如图1所示，所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法包括如下步骤：

步骤101：资金需求方节点接收仓单质押融资请求，根据仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将申请评估信息区块加入区块链；

步骤102：融资协同平台节点根据申请评估信息区块，对仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将融资风险评估结果信息区块加入区块链；

步骤103：资金需求方节点根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将融资提交确认信息区块加入区块链；

步骤104：资金提供方节点根据融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将融资结果信息区块加入区块链。

本发明实施例提供的仓单质押融资方法，工作时：

首先，资金需求方例如货主，在资金需求方节点例如货主应用，输入仓单质押融资请求，例如通过点击创建融资申请单，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链，此时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到有这样一个仓单质押融资的请求，即该仓单质押融资的请求被广播到链上；

其次，融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链，此时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到有这样一个融资风险评估结果信息区块，即该区块中的融资风险评估结果信息被广播到链上；

接着，资金需求方节点根据所述融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链，此时，证明资金需求方节点了解到了融资协同平台节点给出的融资风险评估结果，如果接受这个融资风险评估结果，就确认提交融资，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到这样的融资提交确认信息；

最后，资金提供方节点根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链，即资金提供方节点如果也接受这个融资协同平台节点提供的融资风险评估结果，就构建一个融资结果信息区块，这样就得到了资金需求方节点和资金提供方节点都接受的仓单质押融资评估结果，例如双方都接受的最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，这时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到融资结果，例如同意放款；此时，也可以通过手机短信或发邮件的形式，将融资结果发送至资金需求方节点。

与现有技术相比较，本发明实施例提供的技术方案实现了基于区块链架构的动产资产流转，各仓单质押融资参与方加入联盟链，保证了仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，提高了仓单质押融资评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押的融资业务发展。

具体实施时，资金需求方可以是货主，资金提供方可以是金融机构。

在介绍本发明实施例提供的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法之前，首先对本发明实施例提供的仓单质押融资架构作如下介绍。

具体实施时，本发明实施例提供的方案，在技术上，底层使用区块链技术(如图2所示)。可以由一个Orderer(排序)节点(或者一个排序节点集群，利用ZooKeeper分布式应用程序协调服务、Kafka分布式发布-订阅消息系统等对应高并发、海量数据的场景)。每一个组织(如资金提供方1、2...)对应多个Peer节点，由该组织统一该组织管辖范围内的权限控制。根据具体业务需要，多家企业可以组成一个子链(channel)，子链是该联盟链所有参与方的子集。

具体实施时，如图3所示，区块链底层由分为三个模块：由P2P网络、gRPC、Gossip协议组成的最底层模块，由账本、交易、事件、链码(可以实现智能合约，可以是预先存储的一些程序等，详见下述实施例的介绍)、区块链结构数据库(Key-value数据库或者关系数据库)、共识机制(拜占庭共识算法、POW算法、POS算法或者DPOS算法来实现共识机制，这四种算法的情况下不需要排序节点)、容器、状态机组成的模块，由权限管理、PKI体系组成模块。区块链SDK(软件开发工具包)层调用区块链底层的接口，彼此之间传输数据。区块链中间层调用区块链SDK层的接口。货主应用、融资协同平台应用、金融机构应用、质检机构、保险公司、各级贸易商等等应用调用区块链中间层的接口，彼此之间传输数据。

在一个实施例中，上述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还可以包括：

融资协同平台节点根据还款信息，构建一个还款结果信息区块，将所述还款结果信息区块加入区块链；

资金需求方节点接收仓单解押确认信息，根据仓单解押确认信息构建一个解押结果信息区块，将所述解押结果信息区块加入区块链。

具体实施时，在货主进行还款后，融资协同平台节点可以根据还款信息，对还款情况进行评估，构建一个还款结果信息区块，将所述还款结果信息区块加入区块链，此时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到有这样的一个还款结果，资金需求方节点收到仓单解押确认信息后，确定是否解押，根据仓单解押确认信息构建一个解押结果信息区块，将所述解押结果信息区块加入区块链，此时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到有这样的一个解押结果，完成仓单质押融资的解押。由于在仓单质押融资的解押评估的过程中，也是仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，也提高了仓单质押融资评估的安全性和效率。

在一实施例中，基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还可以包括：

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链，包括：

融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

具体实施时，融资协同平台节点根据申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将该评估受理信息区块加入区块链，此时，链上的仓单质押融资参与方节点均了解到有这样一个评估受理信息区块，即该区块中的评估受理信息被广播到链上，在评估受理信息的结果为通过时，融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。由于在仓单质押融资申请评估的过程中，也是仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，也提高了仓单质押融资评估的安全性和效率。

在一个实施例中，所述区块链节点还可以包括：质检机构节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还可以包括：

质检机构节点根据所述申请评估信息区块，将对质押仓单项下货物的质检结果构建一个质检结果区块，将所述质检结果区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链，可以包括：

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块和质检结果区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链；

这样，后续融资协同平台节点就可以根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

具体实施时，仓单质押融资参与方可以包括：贸易公司、质检机构、初级生产环节、融资平台方、食品加工环节、交易所、金融机构、仓储机构、承运商。在本实施例中，区块链节点包括：质检机构节点，在区块链上，参与方了解到这样的仓单质押申请评估信息时，质检机构节点自动根据所述申请评估信息区块，将对质押仓单项下货物的质检结果构建一个质检结果区块，将所述质检结果区块加入区块链，这样，融资协同平台节点在评估时可以参考该质检结果区块进行申请受理评估，也提高了仓单质押融资评估的效率。

发明人还发现：仓单质押融资现阶段在我国尚未大规模展开，主要原因在于仓单质押融资的信贷风险涉及因素较多，场景复杂，仓单可能同时涉及在期货、期权市场的套保，质押仓单项下货物价格实时波动，质押仓单项下货物处置的不确定性都对仓单质押融资的风险管理提出了很高的要求。

在典型的仓单质押场景中，借款人将仓单质押给金融机构(资金提供方)，金融机构对仓单价值进行评估，按照评估结果决定贷款利率、期限、额度等各项参数，存在以下难点：

1、仓单价值是变化的，货物的价格波动使得质押仓单价值随时变动，产生价格波动风险。为了降低价格波动风险，实践中有两种普遍做法：一是针对现代评估时刻的仓单价值，打折核定信贷额度；二是同时在期货市场，买入看跌期货进行套保，由此产生了更多的难点。

2、仓单折扣难以确定。如果折扣太低，则无法抵御价格波动风险。但是太高的折扣市场无法承受。考虑到一旦违约事件发生，在变卖质押仓单项下货物时，会有额外的增值税支出，实践中，金融机构往往针对仓单0时刻价值打一半折扣放款，借款方难以接受，使得仓单质押融资市场总体规模一直偏小。

3、期货交易的复杂性。如果金融机构选择针对质押仓单项下货物进行期货套保，一是期货收益本身具有不确定性；二是期货套保本身要占用资金，并且考虑到期货市场的保证金交易制度，期货套保占用的资金具有不确定性；三是期货收益、仓单价值波动、期货资金占用成本、信贷资金占用成本等对信贷算法的风险和收益都会产生影响，在这种复杂的交易条件中，如何确定最基本的信贷额度、利息和期限。

因此，考虑到上述技术问题，发明人提出了一种在基于区块链架构的仓单质押融资过程中的仓单质押的信贷风险监控(评估)方案，即融资协同平台节点对仓单质押融资请求进行融资风险评估的方案，解决决了仓单质押融资过程中风控管理的难题。该方案利用大量历史数据，依托现代计算机仿真技术，将一组基于仓单质押的信贷参数(信贷风险控制参数值)回溯到历史发生的真实场景中模拟测试，反复信贷测算出用户关注的核心指标，网格化遍历各种参数值(信贷风险控制参数值)组合，形成信贷双方可以接受的信贷参数组合(最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值)，促成交易达成。下面对该仓单质押的信贷风险监控(融资风险评估)方案进行详细介绍如下。

在一个实施例中，融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链，可以包括：

获取质押仓单项下货物的历史价格数据或实时价格数据；

根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图；其中，所述贷前预测分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值；

接收用户通过所述贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值，根据所述最佳信贷评价指标值，预测最佳信贷风险控制参数值；

根据所述最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

在信贷交易发生之前，首先，获取质押仓单项下货物的历史价格数据；其次，根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图；其中，该贷前预测分布图中包括不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值；接着，接收用户通过所述贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值，再根据该最佳信贷评价指标值，预测最佳信贷风险控制参数值，实现了：通过预先建立的仓单质押信贷风险监控模型，在信贷交易发生之前，获得信贷交易双方(资金需求方和资金提供方)均可以接受的最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值。

与现有技术中，在信贷交易之前，无法合理地确定信贷双方可以接受的信贷风险控制参数值及信贷评价指标值的方案相比较，本发明实施例提供的技术方案通过贷前预测分布图直观地将不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值反应出来，充分地考虑到了地区差异、行业差异、客户偏好等仓单质押交易场景的复杂性，可以让用户根据交易场景，根据该贷前预测分布图选择最佳信贷评价指标值，并且还可以根据用户确定的最佳信贷评价指标值，找到对应的最佳信贷风险控制参数值，最终可以确定信贷双方可以接受的最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，降低了仓单质押交易难度，提高了贷前预测(融资风险评估)的效率和准确率，从而提高的仓单质押融资评估的效率和安全性，进而大大地推进了仓单质押的融资业务发展。

另外，本发明实施例提供的技术方案使用统一的仓单质押信贷风险监控模型得到贷前预测分布图进行贷前参数测算(评估)，不仅有效地抑制了仓单质押的信贷风险，还保证了预测和监控的准确性、灵活性和时效性，即提高了融资风险评估的安全性、灵活性和时效性。

在一个实施例中，所述信贷风险控制参数可以包括：信贷比、信贷期限、借款利率、补仓次数和补仓阈值；所述信贷评价指标可以包括：违约距离、信贷效率和信贷实际利率的其中之一或任意组合；其中，所述违约距离可以为根据仓单市值、本息和、交易费用以及期货损益确定的余额，代表信贷的安全程度。

下面对信贷风险控制参数、信贷评价指标等参数的含义进行介绍。

1、违约距离：每个时点，仓单市值-本息和-交易费用-期货损益-各项费用的余额，反映贷款的安全程度，违约距离可以实时计算，是综合各项风险收益因素后金融机构最为关注的指标。

2、信贷比：发放信贷额度占仓单现值的比率，借款方偏向于较高的信贷比，放款方则相反。

3、补仓次数和补仓阈值：当违约距离低于补仓阈值时刻，需要补充货物，补仓机制一方面可以在不降低信贷比的情况下，增加仓单融资的安全程度。

4、信贷效率：借款方较为关注的指标，每单位货物实际获取的融资额度。

5、信贷实际利率：借款方关注的指标，综合考虑期货套保占用的保证金已经追加保证金，客户实际的贷款会被部分占用，从而使得实际利率高于名义利率。

具体实施时，如图4所示，质押仓单项下货物可以是：标准铝；历史价格数据或实时价格数据可以是增值税、期货初始保证金、每吨的价格等等；不同信贷风险控制参数可以是：信贷比、利率、补仓阈值等数据。

具体实施时，如图5所示，不同信贷评价指标可以是贷款金额、违约距离、信贷效率、信贷实际率等数据指标。

具体实施时，仓单质押信贷风险监控模型可以根据历史价格数据、不同信贷风险控制参数值，确定不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值，并生成不同信贷评价指标值的分布图，该分布图可是如图5所示的表格形式呈现，当然也可以是如图6至图9所示形式的分布图；其中，图6至图8是直方图，在所有的直方图中，纵轴都是频率，直方图的面积积分是1；图6是信贷结果分布直方图，信贷结果的横轴是最终的违约距离大小；图7是累计补仓分布直方图，x轴(横轴)代表每一次模拟的累积补仓重量；图8是信贷效率分布直方图，x轴(横轴)代表每单位货物每天实际得到的贷款金额；图9是滑动补仓阈值气泡图，y轴(纵轴)代表补仓次数，x轴(横轴)代表补仓阈值，气泡面积代表最终违约距离(也就是信贷结果)。

在一个实施例中，基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还可以包括：对获取质押仓单项下货物的历史价格数据进行清洗和/或整理的预处理。

具体实施时，采集质押仓单项下货物历史价格数据后，并将数据进行清洗和整理。历史价格数据一般不会还有节假日，在测算过程中会逐日计算，对节假日数据，取最近一个交易日数据替代。在获取到历史价格数据后，对获取质押仓单项下货物的历史价格数据进行清洗和/或整理的预处理，可以进一步提高后续仓单质押的信贷风险监控的准确率。

发明人还发现：在仓单质押融资风险评估的过程中，经常涉及期货、现货两个市场价格波动，以及套保等措施手段占用的资金成本，目前缺乏统一的风险监控核心指标和方法，导致仓单质押融资模式应用范围较为有限，信用风险测算监控结果不准确，市场规模一直不大。因此，发明人提出了以下考虑期货、现货两个市场价格波动的监控方案。

在一个实施例中，根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图，可以包括：

根据借款利率数据和信贷期限数据，确定贷款的本息和数据；

根据质押仓单项下货物的处置成本数据和税收成本数据，确定质押仓单项下货物的变现价值数据；

根据期货价格数据和数量数据，确定期货损益数据；

根据所述本息和数据、变现价值数据、以及期货损益数据，确定违约距离；

根据所述违约距离和预设的预警阈值，确定待补仓货物的数量或重量；

根据期货初始价格数据、数量以及保证金比率数据，确定期货初始保证金数据；

根据期货初始保证金数据和追加保证金数据，确定期货当前保证金数据；

根据期货当前保证金数据和预设的保证金阈值，确定待补充保证金的金额；

根据所述待补仓货物的数量或重量，确定所述信贷效率；

根据所述待补充保证金的金额，确定所述信贷实际利率；

根据所述违约距离、信贷效率以及信贷实际利率，生成贷前预测分布图。

具体实施时，具体实施时，该贷前预测(风险评估)方案可以包括如下步骤：

1、遍历数据中的历史数据，每一行内容包含历史现货价格和期货价格，以历史上的每一天为一个信贷发放的起点，以起点为期货买入日和放款日，以当前天为期货结算日，以当前天数+处置周期为处置日，模拟贷款期限+处置时间内真实场景的发生情景；

2、针对贷款期限内的每一天，计算利息，货物变现价值，违约距离，期货保证金追加等指标；

3、利息＝本金*(当前天数-起点天数)*利率/360；

4、变现价值＝(第一天货物数量+累计补仓数量)*处置日价格*(1-增值税)*(1-销售成本)；

5、期货损益＝(期货买入价格即第一天价格-期货当前价格)*期货买入数量；

6、违约距离＝变现价值-本息和+期货损益；

7、期货初始保证金＝第一天期货价格*数量*保证金比率；

8、期货现有(当前)保证金＝初始保证金+追加保证金；

9、期货要求的保证金＝当前价格*数量*保证金比率；

10、针对每一天，判断违约距离是否小于本息和*预警阈值，如果小于，追加货物(待补仓货物)至等于水平；

11、针对每一天，判断现有当前期货保证金是否小于要求的保证金(保证金阈值)，如果小于则补充保证金(待补充保证金)至等于水平；

12、循环到最后一天，此时，知道了解到了补充了多少货物和保证金，计算信贷结果，实际利率，信贷效率；

13、信贷结果就是最后一天的违约距离；

14、实际利率＝名义利率*(放款*天数)/(放款*天数-追加保证金*天数)；

15、信贷效率＝放款*天数/(初始货物*天数+追加货物*天数)；

16、补仓阈值为很低的负数时刻，等同于不补仓；期货数量为0时刻，等同于不对冲；信贷比100％时刻，等同于全额放款。

具体实施时，上述步骤1至16中的公式、判断方式即可以称作仓单质押信贷风险监控模型。上述贷前预测的实施方式，在确定不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值时，考虑了现货价格和期货价格及处置变现价值等波动因素，从而获得了更加符合信贷双方要求的最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，进而进一步地提高了仓单质押的信贷风险监控准确率。

具体实施时，该贷前预测的步骤即为在回溯的历史场景中，假设不同信贷风险控制参数值(例如图4中的信贷比、利率和补仓阈值等)，应用历史价格数据，进行风险回溯测试，将历史价格数据、信贷风险控制参数值输入至仓单质押信贷风险监控模型，输入界面可以如图4所示，可以通过网格化遍历外生变量组合(例如不同信贷风险控制参数值)，不断重复步贷前预测的步骤，预测得到如图5所示的贷前预测分布图，该贷前预测分布图中包括了不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值。

此时，用户(信贷双方)可以通过该分布图，根据自己需要的实际应用场景，选择出双方均可以接受的最佳信贷评价指标值，具体可以让用户根据分布图，及实际场景的需要，确定信贷评价指标的最佳分布区间，例如，如果仓库靠近厂区，就不怕补仓次数多，但是很远就希望这指标小一些。在接收到用户通过贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值后，根据该最佳信贷评价指标值可以找到该最佳信贷评价指标值对应的信贷风险控制参数值，作为最佳信贷风险控制参数，即反向确定了最佳贷风险控制参数值。具体实施时，也可以生成最佳贷风险控制参数值的分布图，例如如图6或图8所示。

具体实施时，信贷双方由于立场不同，因此能接受的信贷风险控制参数值、信贷评价指标值也不同，例如，补仓阈值，信贷双方都不希望太高，因为麻烦，信贷比，金融机构希望高些，客户希望低些。因此，通过上述实施方案，可以得到信贷双方都容易接受的最佳贷风险控制参数值以及最佳信贷评价指标值，即选择各方可以接受的信贷交易条件，降低了仓单质押交易难度，有助于普及仓单质押业务模式的推广。

在一个实施例中，基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还可以包括：

融资协同平台节点根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及所述仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图；根据所述贷中监控分布图，对正在实施仓单质押的信贷交易进行风险监控处理操作；其中，贷中监控分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值。

与现有技术中，在信贷交易过程中，无法避免质押仓单项下货物价格波动带来信贷风险的方案相比较，本发明实施例提供的技术方案通过获取实时价格数据，根据该实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图，根据贷中监控分布图直观反映出来的不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值，对正在实施仓单质押的信贷交易进行风险监控处理操作，提高了贷中风险监控(评估)的效率和准确率，从而提高了仓单质押融资评估的效率和准确率。同时，统一贷前测算和贷中监控模型方案，构建了实时准确的仓单质押信贷风险监控模型。

在一个实施例中，根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图，可以包括：根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值，确定贷中的实时违约距离，并生成关于实时违约距离的贷中监控分布图；

所述仓单质押融资评估方法还可以包括：

根据所述实时违约距离，确定信贷的实时风险等级；

在监测到信贷的实时风险等级超出预设的风险监控等级阈值时，发送预警信息至贷款方。

具体实施时，根据实时价格数据、不同信贷风险控制参数值，确定贷中的实时违约距离，即盯市。根据关于实时违约距离的贷中监控分布图的直观展示，人工也很容易判断风险。

具体实施时，从仓单系统中读取正在实施仓单质押贷款的仓单，数据库关联查询货物类型(例如图4所示的标准铝)，重量，贷款金额，还款金额等信息；根据价格接口模块(仓单质押信贷风险监控模型)，实时计算现货价格，根据外部接口或预先输入计算对冲金融工具价值；根据前面实施例提到的回溯测试中的违约距离算法，确定实时的违约距离，当触发设定好的预警阈值时刻，触发补仓操作预警。具体预警的方式可以是：

当违约距离/还款金额处于>20％，>10％，>0四个不同区间段时刻时，可以通过标注不同颜色的方式，即设置了不同的风险监控等级阈值；

针对10％以下违约距离，通过email或者微信公众号推送预警信息，即在监测到信贷的实时风险等级超出预设的风险监控等级阈值时，发送预警信息至贷款方(资金需求方节点)。

具体实施时，确定贷中的实时违约距离的方法可以参见上述贷前测试中违约距离的确定方法。

综上，本发明实施例提供的技术方案实现了贷前预测和贷中监控，提高了仓单质押的信贷风险监控准确率和效率，从而提高了融资风险评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押的融资业务发展。

下面再结合下表1至表4，说明本发明如何实施。

下表1是本发明实施例提供的基于区块链架构的仓单质押融资方法的详细流程，包括仓单质押融资评估方法的详细流程。通过下表可以看出，除了融资申请、受理评估，融资风险评估，还可以在链上进行仓单认证等，可以提高仓单质押融资的效率和安全性。

表1

具体实施时，供应链生态(联盟链)中相关各方线下签署合约，以线下合约为基础制定向相关方开源链码(智能合约，即本发明实施例中涉及链上计算的部分，例如仓单质押融资申请、受理评估，风险评估等)。图10中评估是否受理部分、融资申请是否提交部分、金融机构受理融资部分、风险评估决定是否放款部分、融资还款登记是否还清部分、是否解押部分等均为区块链链码处理部分。其中，货主区块链节点可以是本发明实施例中提到的资金需求方节点，融资协同平台区块链节点可以是本发明实施例中提到的融资协同平台节点，金融机构区块链节点可以是本发明实例中提到的资金提供方节点。在融资协同平台区块链节点处，“是否受理评估”为“Y”时，“受理”后面的“评估”即为融资协同平台节点对仓单质押融资请求进行融资风险评估的步骤。

下表2为本发明实施例中上链资产一览表。

表2

下表3为本发明实施例中上链参与方一览表。

表3下表4为本发明实施例中上链交易一览表。

表4

通过上述可知，利用本发明实施提供的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，货权确认依据链上获得，有确定的依据。融资可以瞬间放款，交易速度加快很多。

基于同一发明构思，本发明实施例中还提供了一种基于区块链架构的仓单质押融资评估装置，如下面的实施例。由于基于区块链架构的仓单质押融资评估装置解决问题的原理与上述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法相似，因此基于区块链架构的仓单质押融资评估装置的实施可以参考上述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法的实施，重复之处不再赘述。以下所使用的，术语“模块”或者“单元”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现，但是硬件，或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。

图11是本发明实施例中基于区块链架构的仓单质押融资评估装置的结构示意图，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；如图11所示，所述基于区块链架构的仓单质押融资评估装置包括：

资金需求方节点02，用于接收仓单质押融资请求，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链；根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链；

融资协同平台节点04，用于根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链；

资金提供方节点06，用于根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链。

在一个实施例中，融资协同平台节点还可以根据还款信息，构建一个还款结果信息区块，将所述还款结果信息区块加入区块链；

资金需求方节点还可以接收仓单解押确认信息，根据仓单解押确认信息构建一个解押结果信息区块，将所述解押结果信息区块加入区块链。

在一个实施例中，所述融资协同平台节点还可以用于根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链；

融资协同平台节点具体用于：融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

在一个实施例中，所述区块链节点还可以包括：质检机构节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估装置还可以包括：

质检机构节点，用于根据所述申请评估信息区块，将对质押仓单项下货物的质检结果构建一个质检结果区块，将所述质检结果区块加入区块链；

融资协同平台节点具体可以用于：

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块和质检结果区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链。

在一个实施例中，所述融资协同平台节点具体可以用于：

获取质押仓单项下货物的历史价格数据或实时价格数据；

根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图；其中，所述贷前预测分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值；

接收用户通过所述贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值，根据所述最佳信贷评价指标值，预测最佳信贷风险控制参数值；

根据所述最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

在一个实施例中，根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图，可以包括：

根据借款利率数据和信贷期限数据，确定贷款的本息和数据；

根据质押仓单项下货物的处置成本数据和税收成本数据，确定质押仓单项下货物的变现价值数据；

根据期货价格数据和数量数据，确定期货损益数据；

根据所述本息和数据、变现价值数据、以及期货损益数据，确定违约距离；

根据所述违约距离和预设的预警阈值，确定待补仓货物的数量或重量；

根据期货初始价格数据、数量以及保证金比率数据，确定期货初始保证金数据；

根据期货初始保证金数据和追加保证金数据，确定期货当前保证金数据；

根据期货当前保证金数据和预设的保证金阈值，确定待补充保证金的金额；

根据所述待补仓货物的数量或重量，确定所述信贷效率；

根据所述待补充保证金的金额，确定所述信贷实际利率；

根据所述违约距离、信贷效率以及信贷实际利率，生成贷前预测分布图。

在一个实施例中，融资协同平台节点还根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及所述仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图；根据所述贷中监控分布图，对正在实施仓单质押的信贷交易进行风险监控处理操作其中，贷中监控分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值。

在一个实施例中，根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图，可以包括：根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值，确定贷中的实时违约距离，并生成关于实时违约距离的贷中监控分布图；

仓单质押融资评估方法还可以包括：

根据所述实时违约距离，确定信贷的实时风险等级；

在监测到信贷的实时风险等级超出预设的风险监控等级阈值时，发送预警信息至贷款方。

本发明实施例提供的技术方案的有益技术效果为：实现了基于区块链架构的动产资产流转，各仓单质押融资参与方加入联盟链，保证了仓单质押融资参与方之间数据的透明、可追溯、防篡改，提高了仓单质押融资评估的安全性和效率，大大地推进了仓单质押的融资业务发展。

显然，本领域的技术人员应该明白，上述的本发明实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现，它们可以集中在单个的计算装置上，或者分布在多个计算装置所组成的网络上，可选地，它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现，从而，可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行，并且在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤，或者将它们分别制作成各个集成电路模块，或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样，本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法包括：

资金需求方节点接收仓单质押融资请求，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链；

资金需求方节点根据所述融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链；

资金提供方节点根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链。

2.如权利要求1所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链，包括：

获取质押仓单项下货物的历史价格数据或实时价格数据；

根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图；其中，所述贷前预测分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值；

接收用户通过所述贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值，根据所述最佳信贷评价指标值，预测最佳信贷风险控制参数值；

根据所述最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

3.如权利要求2所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图，包括：

根据借款利率数据和信贷期限数据，确定贷款的本息和数据；

根据质押仓单项下货物的处置成本数据和税收成本数据，确定质押仓单项下货物的变现价值数据；

根据期货价格数据和数量数据，确定期货损益数据；

根据所述本息和数据、变现价值数据、以及期货损益数据，确定违约距离；

根据所述违约距离和预设的预警阈值，确定待补仓货物的数量或重量；

根据期货初始价格数据、数量以及保证金比率数据，确定期货初始保证金数据；

根据期货初始保证金数据和追加保证金数据，确定期货当前保证金数据；

根据期货当前保证金数据和预设的保证金阈值，确定待补充保证金的金额；

根据所述待补仓货物的数量或重量，确定所述信贷效率；

根据所述待补充保证金的金额，确定所述信贷实际利率；

根据所述违约距离、信贷效率以及信贷实际利率，生成贷前预测分布图。

4.如权利要求2所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，还包括：

融资协同平台节点根据所述实时价格数据、不同信贷风险控制参数值以及所述仓单质押信贷风险监控模型，得到贷中监控分布图；根据所述贷中监控分布图，对正在实施仓单质押的信贷交易进行风险监控处理操作；其中，贷中监控分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值。

5.如权利要求1所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，还包括：

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链，包括：

融资协同平台节点根据所述评估受理信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

6.如权利要求5所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估方法，其特征在于，所述区块链节点还包括：质检机构节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估方法还包括：

质检机构节点根据所述申请评估信息区块，将对质押仓单项下货物的质检结果构建一个质检结果区块，将所述质检结果区块加入区块链；

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链，包括：

融资协同平台节点根据所述申请评估信息区块和质检结果区块，对所述仓单质押融资请求进行受理评估，根据受理评估结果构建一个评估受理信息区块，将所述评估受理信息区块加入区块链。

7.一种基于区块链架构的仓单质押融资评估装置，其特征在于，仓单质押融资参与方节点构成区块链节点，所述区块链节点包括：资金需求方节点、融资协同平台节点、资金提供方节点；所述基于区块链架构的仓单质押融资评估装置包括：

资金需求方节点，用于接收仓单质押融资请求，根据所述仓单质押融资请求构建一个申请评估信息区块，将所述申请评估信息区块加入区块链；根据融资风险评估结果信息区块，构建一个融资提交确认信息区块，将所述融资提交确认信息区块加入区块链；

融资协同平台节点，用于根据所述申请评估信息区块，对所述仓单质押融资请求进行融资风险评估，根据融资风险评估结果构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链；

资金提供方节点，用于根据所述融资提交确认信息区块和融资风险评估结果信息区块，构建一个融资结果信息区块，将所述融资结果信息区块加入区块链。

8.如权利要求7所述的基于区块链架构的仓单质押融资评估装置，其特征在于，所述融资协同平台节点具体用于：

获取质押仓单项下货物的历史价格数据或实时价格数据；

根据所述历史价格数据、不同信贷风险控制参数值以及仓单质押信贷风险监控模型，得到贷前预测分布图；其中，所述贷前预测分布图包括：不同信贷风险控制参数值对应的不同信贷评价指标值；

接收用户通过所述贷前预测分布图确定的最佳信贷评价指标值，根据所述最佳信贷评价指标值，预测最佳信贷风险控制参数值；

根据所述最佳信贷风险控制参数值及最佳信贷评价指标值，构建一个融资风险评估结果信息区块，将所述融资风险评估结果信息区块加入区块链。

9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6任一所述方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至6任一所述方法的计算机程序。