CN109410042A - 基于固定单位成交量的价格数据表达方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于固定单位成交量的股票、期货等价格数据的表达方法。
背景技术
K线是在股票、期货交易中用于记录价格波动的一种方式，K线指标记录单位时间内的开盘价格、收盘价格、最高价格和最低价格，通过绘制K线图表达一定时间内某只股票、期货价格波动的形态。目前，对K线的技术分析广泛应用于金融市场交易中，尤其在量化投资中大量采用K线数据进行价格预测。
发明内容
但是价格的变化是由量的需求引起的，成交量同样是影响价格变化的重要因素，股票、期货的预期价格是由当前价格和成交量共同决定的，如果只单纯分析价格波动，而不考虑成交量的影响，将导致价格数据“失真”。
建立量化投资模型时，传统的价格和成交量指标位于两个不同维度，量化分析时难以准确分析二者的关联关系，同时会大大增加计算机运算量，降低计算效率，如何通过对价格和成交量数据进行处理，形成便于量化投资分析的数据，是本发明所要解决的问题。
为解决价格和成交量指标位于不同维度难以进行关联分析的问题，本发明提供一种新的数据表达方法，设计了一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。
新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。
该发明的有益效果是：
1.提升计算效率，由于成交量在该方法中被固定分为了等额的N小段，每段单位是相同的，因此价格的变动是基于固定单位成交量的，价格变动内涵了成交量的影响，将不再需要对价量进行关联分析，极大简化量化模型的设计和数据运算量。
2.通过将某段时间内总成交量拆分为单位成交量，进一步细化单位成交量对股票价格的影响。当该单位设置足够小时，股票价格的变动将能够得到更加细致反映，从而真实体现某个时间段内股票价格的实际变动情况，有助于提升量化分析的准确性。
进一步地，本发明还提供对上述基于单位成交量的价格数据的可视化方法。
附图说明
图1是本发明所述的单位成交量价格数据的可视化方法。
图2是本发明所述的整体价格数据的可视化方法。
具体实施方式
实现基于固定单位成交量的价格数据表达方法，具体包括以下步骤：
1.数据获取。获取某只股票、期货一段时间内的交易数据，包括成交笔数、每笔交易成交价格和每笔交易成交时间；
2.设定单位成交量。单位成交量v以手为单位，根据分析需要进行设置，可设置为1000手、3000手等。单位成交量数值设置越小，数据组合越多，股价变动过程越细致。
3.单位成交量数据处理。根据单位成交量v依次按时间顺序抓取相应成交量内交易数据，形成N个单位成交量的数据组合。
4.价格数据处理。当全部数据根据单位成交量完成抓取重组后，对各单位成交量内的交易数据进行统计计算，得到该单位成交量下的交易起始价、最终价、最高价、最低价、均价。
起始价为前一个单位成交量的最终价，即前一个单位成交量的最后一笔成交价(本发明中设置的数据组合采用日内交易数据为主，因此不考虑跨交易日起始价格变动的情形)；
最终价为该单位成交量内的最后一笔成交价；
最高价为该单位成交量内的最高成交价；
最低价为该单位成交量内的最低成交价；
均价为该单位成交量内的成交总额除以成交笔数的值。
通过以上方式处理交易数据，最终形成一个基于单位成交量的价格数据组合，与传统K线价格有显著不同，是一种新的价格数据表达方法。
进一步地，实现对上述基于单位成交量的价格数据的可视化方法，本人将此线图命名为Q线，具体包括以下步骤：
单位成交量价格数据的可视化方法，即单位成交量价格Q线图，如图1所示，坐标轴横轴为时间t，纵轴为价格P，Q线图起始点为起始价，终点为最终价，起始价和最终价以交易时间和交易价格在坐标轴中定位，用空心圆圈表示并用直线相连，如图所示起始价对应时间t1和价格p1，最终价对应时间t2和价格p2，连线斜率表示该单位成交量下的交易快慢成都，即交易频率。
在起始价和最终价连线中点画一根竖线，竖线对应纵轴最高点为最高价，对应纵轴最低点为最低价，如图中P3、P4所示，与时间轴无关。均价在表示最高价和最低价的竖线中以实心圆圈表示，如图中P5所示。
整体价格数据的可视化方法，即整体Q线图，如图2所示，将所有单位成交量Q线图在通过纵轴p和横轴t图中进行定位，形成连续完整的整体Q线图。
以上是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种基于单位成交量的价格数据表达方法，其特征在于，将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。
2.根据权利要求1所述的基于单位成交量的价格数据表达方法，具体包括以下步骤，其特征在于：
S101.数据获取，获取某只股票、期货一段时间内的交易数据，包括成交笔数、每笔交易成交价格和每笔交易成交时间；
S102.设定单位成交量，单位成交量v以手为单位，根据分析需要进行设置，可设置为1000手、3000手等，单位成交量数值设置越小，数据组合越多，股价变动过程越细致；
S103.单位成交量数据处理，根据单位成交量v依次按时间顺序抓取相应成交量内交易数据，形成N个单位成交量的数据组合；
S104.价格数据处理，当全部数据根据单位成交量完成抓取重组后，对各单位成交量内的交易数据进行统计计算，得到该单位成交量下的交易起始价、最终价、最高价、最低价、均价；
起始价为前一个单位成交量的最终价，即前一个单位成交量的最后一笔成交价(本发明中设置的数据组合采用日内交易数据为主，因此不考虑跨交易日起始价格变动的情形)；
最终价为该单位成交量内的最后一笔成交价；
最高价为该单位成交量内的最高成交价；
最低价为该单位成交量内的最低成交价；
均价为该单位成交量内的成交总额除以成交笔数的值；
通过以上方式处理交易数据，最终形成一个基于单位成交量的价格数据组合，与传统K线价格有显著不同，是一种新的交易数据表达方法。
3.进一步地，提供对上述基于单位成交量的价格数据可视化方法，分为单位成交量价格Q线图和整体Q线图，其中单位成交量价格Q线图特征在于：
坐标轴横轴为时间t，纵轴为价格P，Q线图起始点为起始价，终点为最终价，起始价和最终价以交易时间和交易价格在坐标轴中定位，用空心圆圈表示并用直线相连，连线斜率表示该单位成交量下的交易快慢程度，即交易频率，在起始价和最终价连线中点画一根竖线，竖线对应纵轴最高点为最高价，对应纵轴最低点为最低价，与时间轴无关，均价在表示最高价和最低价的竖线中以实心圆圈表示。
4.整体Q线图特征在于：
将所有单位成交量Q线图在通过纵轴p和横轴t图中进行定位，形成连续完整的整体Q线图，在同一个交易日内，各单位交易量内的起始价和最终价应是连续的，即前一个单位交易量的最终价为下一个单位交易量的起始价。
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