CN108198071A - 一种期货柜台风险控制方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种期货柜台风险控制方法及系统，用于对期货交易中的数据进行风险控制。本发明提供的方法包括：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。本发明解决了传统软件处理数据的延时问题，提高了风险控制的效率，同时保证了期货交易的安全。

Description

一种期货柜台风险控制方法及系统

技术领域

本发明涉及金融数据处理领域，尤其涉及期货柜台风险控制方法及系统

背景技术

随着信息技术的快速发展，现代的交易逐渐转入虚拟化、自动化进行。应市场的需求，自动化交易的技术得到广泛运用。但由于交易是在计算机上完成，必然要考虑到交易的安全性，在金融产品交易领域尤其如此。在当今的金融产品交易市场，一切瞬息万变，小小的失误往往会造成巨大损失。为了保证交易安全，交易系统必须要具有风险控制的能力，但风控系统的引入，必然又会带来交易延时的问题。而且风控系统功能越多，带来的延时问题就越严重。在期货交易市场，能更快的响应交易请求，减少数据传输处理的时间对预定价格的成交率的影响，对交易者至关重要，由此客户对期货柜台的交易系统有着更高的要求。

目前，市场使用的风控系统大多采用纯软件的方案，交易所的数据经过网线将数据传递给网卡，计算机微处理器和以太网卡之间通过PCI总线来通信，但PCI受器件驱动程序及操作系统中断处理的影响，同时由于CPU运行计算机程序，会按顺序串行执行代码。传统的软件系统已难以满足用户需求，其自身对于处理海量数据受系统运行模式的限制，效率不高，导致延时现象较为严重，进而可能由于数据的阻塞使系统瘫痪。

发明内容

本发明实施例提供了一种期货柜台风险控制方法及系统，以解决现有的风控技术应对海量数据时，处理效率较低、延时现象较为严重的问题

第一方面，提供了一种期货柜台风险控制方法，包括：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

第二方面，提供了一种期货柜台风险控制系统，包括：数据解析模块：用于通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；风险控制模块：用于在接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；订单处理模块：用于通过FPGA电路，对确认为无风险的订单转换成交易市场可以识别的订单数据发送到交易所

第三方面，提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述一种期货柜台风险控制方法的步骤

从以上技术方案可以看出，本发明实施例具有以下优点：

本发明实施例中，通过FPGA硬件技术，提取交易所发送行情数据，用户下单后，对订单进行风险控制，将无风险订单处理后发送给交易所，使得风控在必要环节得到加快处理，解决了传统软件处理数据的延时问题，提高了风险控制的效率，同时保证了期货交易的安全。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的期货柜台风险控制方法的一个实施例流程图；

图2为本发明实施例提供的对用户下单进行风险控制的具体实现流程图；

图3为本发明实施例提供的期货柜台风险控制系统的一个实施例结构图；

图4为本发明实施例提供的期货柜台风险控制系统完整的功能结构图；

图5为本发明实施例提供的风险控制系统工作的部分结构框图。

具体实施方式

本发明实施例提供了一种期货柜台风险控制方法及系统，用于提高期货交易中风险控制的数据处理的效率，同时保证交易的安全。

为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而非全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1，本发明实施例提供的期货柜台风险控制方法一个实施例，详述如下：

在S101中，通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据。

当接收到交易所发送的行情数据，所述行情数据包括价格、成交量，涨跌幅等期货交易信息，利用FPGA硬件根据金融数据交换协议解析出当前实时交易数据。

所述解析过程具体为：通过FPGA电路对行情数据进行解析，将结果以DMA的方式直接写入系统内存，通过中断请求向CPU发送读取有效数据的信号。基于先进的DMA技术能使行情数据的解析延时将至最低。

在行情数据解析时，FPGA会对每个通道的序列号与预期序列号进行对比，当接收到的序列号和预期值一致时，继续解析行情数据；当收到的序列号大于预期值时，硬件通过数据通道恢复丢包数据，在恢复过程中解析出需要恢复的相关缓存信息，恢复完成后，将所述缓存信息更新到盘口数据；当收到的序列号小于预期值时，对数据包进行滤除处理。

在S102中，接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制。

用户下单后，获取到用户下单的价格、数量等信息，结合实时的行情数据根据风险控制的规则，判断用户订单是否存在风险，若存在风险则对用户订单直接进行拦截，若不存在风险，则对订单进行交易处理。

所述对用户订单进行风险控制，具体地对预风险控制的用户订单，预先设定要进行检测的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。

所述软件风险控制包括软件事后风险控制和软件事前风险控制，所述基于FPGA的硬件风险控制包括基于FPGA的事后风险和基于FPGA的事前风险控制。事前风险控制是指在获取到交易所行情数据时，开始实时计算，并行计算多条事前风控规则，计算出仓变化、资金变化、实时盈亏等，检查用户发单价格，以及发单的数目。当判断用户订单存在风险时，直接进行拦截。事后风控是指在用户发出执行事后风控的命令时，直接将订单发出，并将该订单复制一份副本做事后风控判断，一旦事后风控判断发现已发出的订单存在异常的情况，则将后续订单截留。

可选的，所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制均包括事前风险控制模式和事后风险控制模式，当默认设置为事后风险控制模式进行风险控制时，实时检测所述事后风险控制模式的预设数据量是否超过预设的警戒值，若超过所述警戒值，则切换为事前风险控制模式。所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制也可以默认设置为事前风险控制模式，采用事后风险控制模式较事前风险控制模式更加快速，但也存在安全性问题。

在S103中，通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

经过风险控制后，对确认无风险的订单按照交易所的金融交换协议组包成订单数据，具体来讲，就是将对应的TCP包头数据与除包头外的包含用户订单的传输数据进行组包，通过网络接口将订单发送到交易市场对应的接口。

对于投放到市场的订单，要进行合法性检查。具体通过核对用户订单的正确性，核对不通过的订单发送消息反馈到用户终端，核对通过的用户订单会建立用户订单的会话数据传输。

可选的，所述发送过程还包括，创建订单簿，对传输正确的用户订单，建立订单号加入到订单簿中，对用户订单被成交或拒绝或撤销，从订单簿删除该用户订单信息。

可选的，所述发送过程还包括，将市场回单数据通过金融交易协议转换成系统可以识别的订单数据进行接收和处理；对不符合协议要求的市场回单，直接将所述回单丢弃。

通过图1所述的实施例可知，本发明实施例中，通过FPGA硬件解析行情数据，根据用户订单信息和实时行情信息，对用户订单进行风险控制，并利用FPGA硬件对订单进行处理。由于本发明在节点位置使用硬件处理数据，这样大大加快数据处理速度，提高了效率，同时保证期货交易的安全。

为便于理解，根据图1所描述的实施例，下面以一个实际用户下单的应用场景对本发明实施例中的一种期货交易风险控制方法进行描述：

图2示出了对用户下单进行风险控制的具体实现流程图。

在S201中，通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据。

在用户下单前，先要对市场行情做分析，解析出交易产品的价格、数量、买卖方向等行情信息，进而，才能根据行情信息以及交易策略算法决定下单交易信息。

用户下单后，会形成下单信息。在S204中，会对用户下单信息进行判断，当用户下单信息不符合下单规则时，将不符合下单规则的原因上报至用户端，并拒绝执行后续风险控制流程，此时，用户需要重新下单；当下单信息符合下单规则时，将执行风险控制流程。这部分功能主要由软件风控模块进行处理。

在S204中，可以根据用户的不同需求，采取不同的风险控制方法。具体来讲，对用户订单需要进行风险控制，需要检测的内容包含很多项，订单会先通过软件进行风险控制，检测其中一部分，另一部分会通过基于FPGA的硬件进行风险控制。硬件风控和软件风控中均包括事前风控和事后风控，事后风险控制超过警戒线，会转换到事前风险控制。其中，在硬件检测的部分和默认的风险控制模式均可以通过管理人员来配置，针对大部分用户，默认采取基于FPGA的事前风控；针对实时处理有很高要求的，采取基于FPGA的事后风控；针对实时处理要求不高的用户，采取软件风控，以此实现软硬件结合，而核心模块放在硬件进行处理，来为不同用户提供适当且迅捷的服务。

这种软硬件结合的风险控制模式，在关键部位使用处理速度更快的FPGA，能大大提高处理数据的速度。根据用户需求设置风控模式的方法，同时又能保证风险控制的合理性。

在S205、S206、S207、S208中，经风险控制之后，对于存在风险的订单直接进行拦截，对于无风险订单，进行后续的订单处理。

在S209中，当确认用户订单没有任何风险时，会将用户订单通过订单发送部分，将用户订单按照交易所的数据协议组包后发送到交易市场。同时会将该用户订单生成的编号以及回单确认消息反馈到用户端。

上述S209还包括对发送成功的用户订单建立订单号，加入订单簿；对用户的订单被成交或拒接或撤销的，从订单簿删除该用户订单，并实时更新和维护订单簿。

应理解，上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

上面主要描述了一种期货柜台风险控制方法，下面将对一种期货柜台风险控制装置进行详细描述。

图3示出了本发明实施例提供的一种期货柜台风险控制系统的一个实施例结构图。

该期货柜台风险控制系统包括：

数据解析模块31：用于通过FPGA电路解析交易所发送的行情数据；

风险控制模块32：用于在接收到用户下单后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；

订单处理模块33：用于通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

可选的，数据解析模块31，具体用于：在接收到交易所发送的行情数据，利用FPGA硬件根据金融数据交换协议解析出当前实时交易数据

可选的，风险控制模块32，具体用于：结合用户订单信息和行情数据信息，根据用户的不同需求，采取不同的风险控制方法。对预风险控制的用户订单，预先设定要进行风险控制处理的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。

可选的，订单处理模块33，具体用于：通过FPGA电路对确认为无风险的订单组包，并将所述订单转换成交易市场可以识别的订单数据发送到交易所

图3描述了一种期货柜台风险控制系统，该系统展示出了主要功能模块，下面将对该系统完整的功能模块进行描述。

如图4所示，作为本发明的一个实施例，该发明完整的功能模块如下：

数据解析模块41包括行情数据解析模块411、通道数据管理模块412、盘口数据更新模块413等三个子模块。

行情数据解析模块411主要用于利用FPGA硬件根据金融数据交换协议解析出当前实时交易数据。

通道数据管理模块412主要用于对交易多数据通道进行管理，在通道序列号出现错误的情况下进行异常处理，在市场数据流通量较小时对心跳包进行侦听。

盘口数据更新模块413主要用于通过FPGA在本地内存中对盘口数据进行维护，FPGA通过市场数据对产品的盘口数据进行本地维护，实时更新盘口数据的内容。当出现通讯异常时，对盘口数据进行恢复。

风险控制模块42包括软件风控模块421、行情价格检测模块422、回单风控模块423、事前风控模块424及事后风控模块425等五个子模块。

软件风控模块421主要用于对风控速度要求不高的用户进行软件风控检查。具体而言，对用户订单在投放至交易市场之前，预先设定单笔订单大小及价格范围，用户可以根据需要自行配置相应的仓位和盈亏，一旦不符合软件风控要求，提供相应的提示信息供用户判断。

行情价格监测模块422主要用于利用硬件模块能并行处理的特性，通过行情价格计算。当预测到订单有风险时，将用户订单拦截，并将出现的不符合风控规则的消息反馈给用户端。

回单风控模块423主要用于对市场回单做风险控制，并统计市场回单量。当市场回单的成交量不小于挂单量，则需要判断所述市场回单的成交单号是否重复，若所述成交单号重复，则所述市场回单为重复的市场回单，直接将其丢弃；当市场回单的成交量小于挂单量，则该市场回单为非法，可以将其直接丢弃。

事前风控模块424主要用于在获取到交易所行情数据时，开始实时计算，并行计算多条事前风控规则，，计算出仓变化、资金变化、实时盈亏等，检查用户发单价格，以及发单的数目。当判断用户订单存在风险时，直接进行拦截。

事后风控模块425主要用于在用户发出执行事后风控的命令时，直接将订单发出，并将该订单复制一份副本做事后风控判断，一旦事后风控判断发现已发出的订单存在异常的情况，则将后续订单截留。

订单处理模块43包括回单接收模块431、订单发送模块432及订单管理模块433等三个子模块。

回单接收模块431主要用于对市场回单进行接收和判断，将市场回单数据通过金融交换协议转换成系统可以识别和处理的订单数据。当市场回单不符合协议要求时，直接将其丢弃，并判断是否对后续市场回单造成影响。

订单发送模块432主要用于对确认无风险的订单组包并转换成交易市场可以识别的订单数据，同时，将发送成功的消息反馈到用户端。

订单管理模块433用于建立用户订单会话数据传输的订单簿，对接收正确的用户订单建立订单号，加入订单簿；对用户的订单被成交或拒接或撤销的，从订单簿删除该用户订单，并实时更新和维护订单簿。

图4示出了该期货柜台风险控制系统完整的功能模块，可以看出该系统各个模块之间相互配合协调的关系，使其高效发挥风控功能。下面将介绍该系统是如何在硬件基础发挥作用的结构框图。

图5是本发明一实施例提供的风险控制系统工作的部分结构框图。如图5所示，该实施例的期货柜台风险控制系统51包括：FPGA板511、CPU512及内存513。其中，FPGA电路上包括可以进行风险控制的程序。FPGA板511与内存513、CPU512与内存513均通过系统总线连接。

所述FPGA板511上刻录有集成电路，可以运行计算机程序，运行过程产生的数据可以存放在系统内存513中。所述CPU512也可以执行计算机程序，同时能控制系统资源的调度，它与FPGA相互配合，执行系统命令，保障数据的高效处理。

所述期货柜台风险控制系统51接收交易所52发出的行情数据，完成风险控制后将订单信息再发送到交易所52，进入交易市场后，交易所52会将订单交易信息反馈给系统51。

所述用户端53可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。它能够通过交易所52获取到市场行情信息，并输入下单指令。同时，用户端53能够接收风险控制系统的反馈信息。

所述期货柜台风险控制系统51可包括，但不仅限于，FPGA板511、CPU512及内存513。本领域技术人员可以理解，图5仅仅是期货柜台风险控制系统51的示例，并不构成限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如所述期货柜台风险控制系统51还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述或记载的部分，可以参见其它实施例的相关描述。

本领域普通技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各实施例的模块、单元和/或方法步骤，能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程，也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中，该计算机程序在被处理器执行时，可实现上述各个方法实施例的步骤。。其中，所述计算机程序包括计算机程序代码，所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括：能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，RandomAccess Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是，所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减，例如在某些司法管辖区，根据立法和专利实践，计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。

以上所述，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种期货柜台风险控制方法，其特征在于，包括：

步骤a：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；

步骤b：接收到用户下单指令后，根据解析结果和用户下单信息，对用户订单进行风险控制；

步骤c：通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤a具体为：

通过FPGA电路对行情数据进行解析，将结果以DMA的方式直接写入系统内存，通过中断请求向CPU发送读取有效数据的信号。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述步骤a还包括：

在行情数据解析时，FPGA会对每个通道的序列号与预期序列号进行对比，当接收到的序列号和预期值一致时，继续解析行情数据；当收到的序列号大于预期值时，硬件通过数据通道恢复丢包数据，在恢复过程中解析出需要恢复的相关缓存信息，恢复完成后，将所述缓存信息更新到盘口数据；当收到的序列号小于预期值时，对数据包进行滤除处理。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤b中所述风险控制具体为：

对预风险控制的用户订单，预先设定要进行风险控制处理的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制具体为：

所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制均包括事前风险控制模式和事后风险控制模式，当默认设置为事后风险控制模式进行风险控制时，实时检测所述事后风险控制模式的预设数据量是否超过预设的警戒值，若超过所述警戒值，则切换为事前风险控制模式。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤c还包括：建立订单簿，并根据订单状态实时更新订单簿。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述步骤c还包括：将市场回单数据通过金融交易协议转换成系统可以识别的订单数据进行接收和处理；对不符合协议要求的市场回单，直接将所述回单丢弃。

8.一种期货柜台风险控制系统，其特征在于，包括：

数据解析模块：用于通过FPGA电路解析交易所发送的行情数据；

风险控制模块：用于在接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；

订单处理模块：用于通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

9.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述风险控制模块具体为：

对预风险控制的用户订单，预先设定要进行检测的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述一种期货柜台风险控制方法的步骤。