CN107977892A - 银行头寸实时统计方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供的银行头寸实时统计方法及系统，通过在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，将银行财务信息中的多笔财务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定至少一笔交易金额对应的头寸项，查询头寸项的历史金额，根据头寸项在预设时间段内的交易金额以及历史金额，计算得到头寸项的当前金额。通过上述设置，实现对银行各头寸项的实时统计，加强了对银行资金的监控力度。

Description

银行头寸实时统计方法及系统

技术领域

本发明实施例涉及金融领域，尤其涉及一种银行头寸实时统计方法及系统。

背景技术

银行的业务主要是围绕存贷款来展开，存贷款数据对于资产负债管理具有重大意义，因此及时的掌握资金进出和当前存贷款的余额变化对银行的资本管理、流动性管理、定价管理、规模管理、错配管理、利率风险管理具有重大意义。

为了及时掌握资金进出和存贷款余额，目前所采用的方法是在每天银行交易结束之后，生成当日头寸报表，以对银行资金进行监控。由于传统的方案只能在每天交易结束之后得到头寸报表，因此，得到的头寸报表是一个当日的日终结果，所以无法在银行交易时间段内实时得到看到资金变动的情况，使得银行的资金监控存在风险。

发明内容

本发明实施例提供一种银行头寸实时统计方法及系统，在银行交易时间段内实时查看头寸，加强了对银行资金的监控力度，降低了资金风险。

第一方面，本发明提供一种银行头寸实时统计方法，包括：

在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询所述头寸项的历史金额，并根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

可选的，所述根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项，包括：

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

可选的，所述将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，包括：

根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

可选的，所述在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行财务信息，包括：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

可选的，所述对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息之后，还包括：

查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。

第二方面，本申请提供一种银行头寸实时统计系统，包括：

获取模块，用于在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

分组模块，用于将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

确定模块，用于根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询模块，用于查询所述头寸项的历史金额；

计算模块，用于根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

可选的，所述确定模块，具体用于：根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

可选的，所述分组模块，具体用于根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

可选的，所述获取模块，具体用于：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

可选的，所述系统还包括：

查询建立模块，用于查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。

本发明提供的银行头寸实时统计方法及系统，通过在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，将银行财务信息中的多笔财务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定至少一笔交易金额对应的头寸项，查询该头寸项的历史金额，根据该头寸项在预设时间段内的交易金额以及历史金额，计算得到该头寸项的当前金额。通过上述设置，实现对银行各头寸项的实时统计，加强了对银行资金的监控力度。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明提供的银行头寸实时统计方法一实施例的流程图；

图2为本发明提供的银行头寸实时统计方法另一实施例的流程图；

图3为本发明提供的银行头寸实时统计系统一实施例的结构示意图；

图4为本发明提供的银行头寸实时统计系统另一实施例的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明实施例提供的银行头寸实时统计方法应用于银行头寸实时统计系统，该系统通过获取网络数据中的银行财务信息，并对银行财务信息进行分组，获取同一头寸项的历史金额以及预设时间段内的交易金额，得到同一头寸项的当前金额，实现系统对各头寸项的实时统计与更新。

以下，对本发明中的部分用语进行解释说明，以便于本领域技术人员理解。

1)银行财务信息，包括财务交易流水信息和账户变动信息，本实施例的财务信息主要针对财务交易流水信息。

2)财务交易流水信息，包括交易流水号、账户名、交易金额，交易类型(比如：现金存款、现金支取、转账收入、代发工资)等。

3)账户变动信息，包括新开账户、账户信息变更、注销账户等。

4)银行产品类型，包括人民币账户存款、人民币账户贷款、美元账户存款、美元账户贷款等。

5)归属机构，即交易账户的开户行。

6)会计科目，包括长期贷款、中期贷款、短期贷款、定期存款、活期存款等。

7)头寸科目，与会计科目具有对应关系。例如：会计科目为长期贷款，对应的头寸科目包括国有企业长期贷款、个人长期贷款、私营企业长期贷款、境外企业长期贷款等；会计科目为定期存款，对应的头寸科目包括国有企业定期存款、个人定期存款、私营企业定期存款、境外企业定期存款等。

下面结合附图对本发明的实施例进行详细描述。

图1为本发明提供的银行头寸实时统计方法一实施例的流程图，如图1所示，本实施例的银行头寸实时统计方法包括如下步骤：

S101、在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，银行账务信息包括多笔账务交易流水信息。其中，

每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额。

在银行正常交易时间段内，银行业务处于动态变化中，此时，系统通过镜像的方式获取预设时间段内的网络数据，并且将所获取的网络数据进行剥离和筛选，得到有用的网络数据，将筛选出来的网络数据经过处理，得到银行账务信息。

其中，通过镜像的方式获取网络数据是通过全旁路的方式，将网络数据复制出来。预设时间段可以根据需要进行设置，例如预设时间段可以是一分钟，也可以是一秒钟，甚至毫秒级，对此本实施例不作具体限定。

其中，所获得的银行账务信息包括预设时间段内的多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额，例如，某笔账务交易流水信息包括某公司的银行账号，以及交易金额一万元整，相对应的每笔账务交易流水信息对应有该交易的流水号和交易类型。

通过镜像的方式获取网络数据，对正在进行的银行交易不会产生任何影响，也无须等到当天交易结束后才能获取当天交易的数据；并且当预设时间段足够小时，例如预设时间为毫秒级时，则可以认为获取的网络数据接近实时数据，从而实现在银行交易过程中实时获取网络数据中的银行账务信息。

S102、将多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组。其中，交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息。

由于获取到的预设时间段内的多笔财务交易流水信息中，每笔账务交易流水信息均包括账户名以及交易金额，系统通过查询每笔财务交易流水信息中账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将多笔账务交易流水信息进行分组，得到多个交易流水信息组，每个交易流水信息组中的财务交易流水信息具有同一银行产品类别以及同一归属机构。例如，系统将人民币账户贷款设为第一银行产品类型，将A分行B支行设为第一归属机构，通过获取到的多笔财务交易流水信息，可以将同属于A分行B支行的人民币账户贷款的多笔账务交易流水信息分为第一交易流水信息组。基于上述分组原理，将其他多笔财务交易流水信息进行分组。

通过对多笔账务交易流水信息进行分组，得到多个交易流水信息组，该交易流水信息组中的多笔财务交易流水信息具有相同的银行产品类别以及相同的归属机构，从而便于系统对同一交易信息组中的财务交易流水信息进行后续信息统计。

S103、根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项。

系统提取同一交易信息组中的财务交易流水信息中的至少一笔交易金额，确定至少一笔交易金额的头寸项。例如，系统提取第一交易信息组的财务交易流水信息中的两笔交易金额，该两笔交易金额为A分行B支行的人民币账户贷款金额，确定该两笔交易金额对应的头寸项为国有企业长期贷款项。

S104、查询头寸项的历史金额。

系统根据确定的头寸项，查询当前时刻同一交易流水信息组中该头寸项的历史金额，该历史金额为同一交易流水信息组中该头寸项所有账户的历史金额的总和。例如，当前系统中A分行B支行的人民币账户长期贷款产品涉及的国有企业有国有企业a、b、c，其中，当前国有企业a在A分行B支行的人民币账户长期贷款金额为一千万元整，国有企业b在A分行B支行的人民币账户长期贷款金额为两千万元整，国有企业c在A分行B支行的人民币账户长期贷款金额为三千万元整，则系统数据库中存在当前A分行B支行的人民币账户国有企业长期贷款项的历史总金额，系统根据国有企业长期贷款项，查询到其当前的总金额为六千万元整。

S105、根据头寸项在预设时间段内的交易金额以及历史金额，计算头寸项的当前金额。

同一交易流水信息组内的每一笔账务交易流水信息均包括该笔账务交易流水信息对应的交易金额，当同一交易流水信息组内包含多笔账务交易流水信息时，则将该组内的同一头寸项的交易金额进行累加计算，得到该组交易金额的变化量。根据该组同一头寸项的交易金额变化量以及查询到的该组同一头寸项的历史总金额，计算该组同一头寸项的当前金额。例如：在预设时间段内属于A分行B支行的人民币账户贷款产品中包含三笔账务交易流水信息，分别为个人长期贷款十万元整，国有企业a长期贷款一百万元整和国有企业b长期贷款五十万元整，则可以得到预设时间段内A分行B支行的人民币账户贷款产品中国有企业长期贷款项的交易总金额为一百五十万元整。

系统在预设时间段内计算得到头寸项的当前金额之后，将该头寸项的当前金额更新到银行头寸报表中，以供银行人员实时监控各头寸项的当前数据，实现对资金变化的追踪，尤其是大额资金的变动情况。

本发明实施例提供的银行头寸实时统计方法及系统，通过在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，将银行财务信息中的多笔财务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定至少一笔交易金额对应的头寸项，查询该头寸项的历史金额，根据该头寸项在预设时间段内的交易金额以及历史金额，计算得到该头寸项的当前金额。通过上述设置，实现对银行各头寸项的实时统计，加强了对银行资金的监控力度。

下面采用详细的实施例，对本发明提供的银行头寸实时统计方法的具体实现方式进行详细说明。

图2为本发明提供的银行头寸实时统计方法另一实施例的流程图，在上述实施例的基础上，

S201、获取批量数据文件路径。

S202、根据批量数据文件路径，从预设存储设备中复制预设时间段内的批量数据文件，预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件。

S203、对批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

其中，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额。

系统通过获取预设时间段内的批量数据文件的路径，根据路径从各个预设存储设备中调取批量数据文件，对批量数据文件进行剥离、筛选等操作，复制批量数据文件中有用的数据文件。以镜像方式将有用的数据文件传送给系统解析单元，系统解析单元根据配置的相关业务传输协议规范对数据文件解析，获取多笔财务交易流水信息，即未关联的可读原始银行财务信息。系统给每笔财务交易流水信息分配交易流水号，分配后的每笔财务交易流水信息包括交易流水号、账户名和交易金额。

可选的，每笔账务交易流水信息具体包括交易流水号、账户名、交易金额以及交易类型。其中，交易类型有现金存款、现金支取、转账收入、代发工资等。

可选的，在对批量数据文件进行解析，获取多笔财务交易流水信息之后，系统根据多笔财务交易流水信息的账户名，查询系统主账户信息表，判断该账户名是否存在，若不存在，则在系统的主账户信息表中建立该笔财务交易流水信息对应的新开账户的账户基本信息以及账户资金信息。

可选的，在对批量数据文件进行解析，获取多笔财务交易流水信息之后，系统检测到其中一笔财务交易流水信息中包括指示注销账户信息，则系统在统计完预设时间段内的各头寸项的当前金额之后，在主账户信息表中删除该笔财务交易流水信息对应的账户名及该账户名下的相关信息。

S204、根据多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构。

S205、将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

其中，主账户信息表包括银行系统全部账户的用户信息，系统可以根据账户名查询到该账户下的账户基本信息以及账户资金信息。账户基本信息包括开户单位或个人全称、开户银行所在地详细地址、开户行全称、银行账号；账户资金信息包括银行产品类型以及银行产品的资金余额等。

系统根据多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定多笔财务交易流水信息中各账户名对应的银行产品类型以及归属机构。其中，归属机构即该账户名下的开户行全称。

系统根据银行产品类型以及归属机构对多笔财务交易流水信息分组，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

S206、根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找至少一笔交易金额对应的第一会计科目。

S207、根据第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定第一会计科目下的第一头寸项。

针对同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在交易行为维度表中获取至少一笔交易金额对应的交易行为标识，根据该交易行为标识在会计核算表中查找至少一笔交易金额对应的第一会计科目。得到第一会计科目后，在会计科目与头寸科目关系表中，确定第一会计科目下的第一头寸项。

S208、查询第一头寸项的历史金额。

S209、根据第一头寸项在预设时间段内的交易金额以及历史金额，计算第一头寸项的当前金额。

根据S207同一交易流水信息组内交易金额有变化的各头寸项，分别查询各头寸项对应的所有账户的历史金额，将各头寸项在预设时间段内的交易金额变化量分别累加到各头寸项对应的所有账户的历史金额中，得到各头寸项的当前金额。

图3为本发明提供的银行头寸实时统计系统一实施例的结构示意图，如图3所示，银行头寸实时统计系统10，包括：

获取模块11，用于在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

分组模块12，用于将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

确定模块13，用于根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询模块14，用于查询所述头寸项的历史金额；

计算模块15，用于根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

在本实施例中，银行头寸实时统计系统10中的分组模块12、确认模块13、查询模块14以及计算模块15均为分布式模块，从而实现对大规模数据的分布式处理。

本发明上述实施例提供的银行头寸实时统计系统，可执行上述方法实施例的技术方案，其实现原理和技术效果类似，本实施例此处不再赘述。

可选的，确定模块13，具体用于：

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

可选的，分组模块12，具体用于根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

可选的，获取模块11，具体用于：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

可选的，图4为本发明提供的银行头寸实时统计系统另一实施例的结构示意图，如图4所示，银行头寸实时统计系统10还包括：

查询建立模块16，用于查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。

本领域普通技术人员可以理解：实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时，执行包括上述各方法实施例的步骤；而前述的存储介质包括：ROM、RAM、SRAM、DRAM、FLASH、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种银行头寸实时统计方法，其特征在于，包括：

在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询所述头寸项的历史金额，并根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项，包括：

根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，包括：

根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构；

将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行财务信息，包括：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息之后，还包括：

查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。

6.一种银行头寸实时统计系统，其特征在于，包括：

获取模块，用于在预设时间点从网络数据中镜像获取预设时间段内的银行账务信息，所述银行账务信息包括多笔账务交易流水信息，每笔账务交易流水信息包括账户名以及交易金额；

分组模块，用于将所述多笔账务交易流水信息进行分组，得到交易流水信息组，所述交易流水信息组中包括具有同一银行产品类型以及同一归属机构的账务交易流水信息；

确定模块，用于根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，确定所述至少一笔交易金额对应的头寸项；

查询模块，用于查询所述头寸项的历史金额；

计算模块，用于根据所述头寸项在预设时间段内的交易金额以及所述历史金额，计算所述头寸项的当前金额。

7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，

所述确定模块，具体用于：根据同一交易流水信息组内的至少一笔交易金额，在会计核算表中查找所述至少一笔交易金额对应的第一会计科目；

根据所述第一会计科目，在会计科目和头寸科目关系表中，确定所述第一会计科目下的第一头寸项。

8.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，

所述分组模块，具体用于根据所述多笔财务交易流水信息中的账户名，在主账户信息表中确定所述账户名对应的银行产品类型以及归属机构，将同一银行产品类型以及同一归属机构的财务交易流水信息分为同一交易流水信息组。

9.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述获取模块，具体用于：

获取批量数据文件路径；

根据所述批量数据文件路径，从预设存储设备中复制所述预设时间段内的批量数据文件，所述预设存储设备用于存储预设时间段内的批量数据文件；

对所述批量数据文件进行解析，获取多笔账务交易流水信息。

10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：

查询建立模块，用于查询所述多笔财务交易流水信息的账户名是否存在，若不存在，则在所述主账户信息表中建立新开账户。