CN112634046A - 资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明涉及人工智能技术领域，提出一种资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括：接收多笔交易的交易数据推送至消息队列；从队头依次获取每笔交易的交易数据进行解析，得到每笔交易的交易类型，将解析后的交易数据转换为预设字段的格式化消息；识别每笔交易的格式化消息中的结算日期的指令并转换为交易头寸值；按照每笔交易的交易头寸值的类型实时监控结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。本发明在任意交易时间段内监控到资金头寸的变换信息，使得交易数据能够及时得到反馈，提高了交易结算的准确率。此外，本发明还涉及区块链技术领域，交易数据可存储于区块链节点中。

Description

资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质

技术领域

本发明涉及人工智能技术领域，具体涉及一种资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

头寸管理是宏观经济研究分析的重要指标，因为头寸规模和头寸分配关系到金融公司的风险和收益，特别是在固定收益业务领域内，投资团队对资金头寸的实时监控有着非常重要而特殊的意义，投资团队围绕资金头寸的实时和未来变动，制定相应交易计划，避免资金缺口影响交易结算；同时，通过监控日间资金头寸变动，可以实时监控当日交易结算执行情况，保证整体交易计划顺利执行。

传统的方案依赖交易管理系统在每天交易结束之后得到当日头寸报表，因此，得到的头寸报表是一个当日的日终结果，无法在交易时间段内实时看到资金变动的情况，交易数据反馈不及时，易导致交易结算准确率较低。

发明内容

鉴于以上内容，有必要提出一种资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质，在任意交易时间段内监控到资金头寸的变换信息，使得交易数据能够及时得到反馈，提高了交易结算的准确率。

本发明的第一方面提供一种资金头寸实时监控方法，所述资金头寸实时监控方法包括：

接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；

从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；

将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；

识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；

按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

优选的，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述每笔交易的交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与任意时刻之间的历史交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第一资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第一资金和所述每笔交易的头寸项对应的首期交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

优选的，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值和到期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期、到期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与到期结算日期之间的历史交易数据和预设交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据和预设交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第二资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第二资金、所述每笔交易的头寸项对应的首期结算交易头寸值和所述到期结算交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

优选的，从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型包括：

获取每笔交易的交易数据的交易标识信息，其中，所述交易数据存储于区块链节点中；

将所述每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键词匹配；

基于关键词匹配结果，确定所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息；

根据所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息，确定所述每笔交易的交易类型。

优选的，所述将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息包括：

获取每种交易类型对应的预设模板，其中，所述预设模板中包括至少一个预设字段；

将所述交易数据与预设模板中的预设字段相匹配，得到目标模板；

将所述目标模板中与预设模板中的预设字段相匹配的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

优选的，所述识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值包括：

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期的指令时，执行所述首期结算日期的指令得到首期结算交易头寸值；

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期指令和到期结算日期指令时，执行所述首期结算日期指令得到首期结算交易头寸值及执行所述到期结算日期指令得到到期结算交易头寸值。

优选的，所述资金头寸实时监控方法还包括：

获取当前时刻对应交易的资金头寸变化值并推送至所述消息队列；

同时将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器。

本发明的第二方面提供一种资金头寸实时监控装置，所述资金头寸实时监控装置包括：

接收模块，用于接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；

解析模块，用于从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；

转换模块，用于将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；

识别模块，用于识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；

监控模块，用于按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

本发明的第三方面提供一种电子设备，所述电子设备包括处理器和存储器，所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序时实现任意一项所述的资金头寸实时监控方法。

本发明的第四方面提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现任意一项所述资金头寸实时监控方法。

综上所述，本发明所述的资金头寸实时监控方法、装置、电子设备及存储介质，一方面，通过解析每笔交易的交易数据得到每种交易类型，根据每种交易类型对应的预设模板将解析后的交易数据转换为对应的预设字段的格式化消息，确保了数据格式的统一性，提高了交易数据的管理效率；另一方面，基于不同的交易头寸值及每笔交易对应的头寸项的所有历史交易数据和预设交易数据，计算出每笔交易的所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，由于计算头寸项的资金头寸变化值考虑到了历史交易数据和预设交易数据，提高了头寸管理的实时性及监控数据的准确性，同时实时监控到所述结算日期内任意时刻的资金缺口，提前为未来的交易做好计划安排，提高了计划安排的合理性，降低了出现资金缺口的风险，此外，避免了当交易结算异常时出现交易结算违约的情况，提高了交易结算的准确率。

附图说明

图1是本发明实施例一提供的资金头寸实时监控方法的流程图。

图2是本发明实施例二提供的资金头寸实时监控装置的结构图。

图3是本发明实施例三提供的电子设备的结构示意图。

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。

实施例一

图1是本发明实施例一提供的资金头寸实时监控方法的流程图。

在本实施例中，所述资金头寸实时监控方法可以应用于电子设备中，对于需要进行资金头寸实时监控的电子设备，可以直接在电子设备上集成本发明的方法所提供的资金头寸实时监控的功能，或者以软件开发工具包(SoftwareDevelopment Kit，SKD)的形式运行在电子设备中。

如图1所示，所述资金头寸实时监控方法具体包括以下步骤，根据不同的需求，该流程图中步骤的顺序可以改变，某些可以省略。

S11：接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列。

本实施例中，头寸管理是宏观经济研究分析的重要指标，在交易管理系统的后台管理多笔交易数据，并将多笔交易数据推送至交易管理系统的前台进行交易数据的推送，并将所述多笔交易数据推送至消息队列，其中，所述交易数据存储于区块链节点中。

需要强调的是，为进一步保证上述交易数据的私密和安全性，上述交易数据还可以存储于一区块链的节点中。

S12：从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型。

本实施例中，所述交易类型包括现券买卖、债券借贷、分销买卖、质押式回购、买断式回购、拆借等其他交易类型，在接收到从所述消息队列的队头开始依次推送的每笔交易的交易数据后，对所述每笔交易的交易数据进行解析，得到每笔交易的交易类型。

本实施例中，通过从消息队列的队头依次推送交易数据，避免推送过程中出现数据遗漏的现象。

优选的，从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型包括：

获取每笔交易的交易数据的交易标识信息；

将所述每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键词匹配；

基于关键词匹配结果，确定所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息；

根据所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息，确定所述每笔交易的交易类型。

本实施例中，所述每笔交易的交易数据对应有交易标识属性，当接收到每笔交易的交易数据之后，获取每笔交易的交易数据的交易标识信息，将每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键字匹配，当每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息中的任意一个标签信息匹配时，确定所述交易数据对应的交易类型为所述标签信息对应的交易类型。

S13：将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，所述预设字段可以提前预先设置，每种交易类型的预设字段不一样，将每笔交易的交易数据进行解析后转换为预设字段的格式化消息。

优选的，所述将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息包括：

获取每种交易类型对应的预设模板，其中，所述预设模板中包括至少一个预设字段；

将所述交易数据与预设模板中的预设字段相匹配，得到目标模板；

将所述目标模板中与预设模板中的预设字段相匹配的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，每笔交易的交易类型对应一个预设模板，每个所述预设模板中存储有每种交易类型的所需的关键字段，将所述关键字段作为对应预设模板的预设字段，每个预设字段对应有格式化消息，将每笔交易的交易类型对应的交易数据与预设模板中的预设字段进行匹配，保留匹配后的预设字段，并将所述预设字段转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，通过解析每笔交易的交易数据得到每个交易类型，根据每个交易类型对应的预设模板将解析后的交易数据转换为对应的预设字段的格式化消息，确保了数据格式的统一性，提高了交易数据的管理效率。

S14：识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值。

本实施例中，头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。例如，银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。每笔交易都会产生一个结算日期，不同的交易类型对应不同的结算日期，而每笔交易的格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值。

本实施例中，计算得到的交易头寸值属于宏观经济数据。

优选的，所述识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值包括：

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期的指令时，执行所述首期结算日期的指令得到首期结算交易头寸值；

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期指令和到期结算日期指令时，执行所述首期结算日期指令得到首期结算交易头寸值及执行所述到期结算日期指令得到到期结算交易头寸值。

本实施例中，由于存在多种交易类型，每种交易类型对应不同的结算日期，依据交易类型对应的结算日期，执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值，如现券和分销交易，结算日期的指令为首期结算日期的指令，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa；如质押式回购和买断式回购，结算日期的指令为首期结算日期的指令和到期结算日期的指令，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，及执行所述到期结算日期Tb的指令得到到期结算交易头寸值QTYb。

S15：按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

本实施例中，头寸项可以对应有多笔交易，依据每笔交易对应的头寸项中的所有交易的交易金额及每笔交易的交易头寸值实时监控头寸项对应的资金头寸变化值。

优选的，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述每笔交易的交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与任意时刻之间的历史交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第一资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第一资金和所述每笔交易的头寸项对应的首期交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

示例性的，若所述交易的结算日期的指令为首期结算日期的指令，计算T时刻对对应的所述交易的头寸项的资金头寸变化值，获取首期结算日期为Ta，其中，T≥Ta，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，查询到Ta到T时刻发生两边交易，交易金额为F(a)和F(a+1)，计算得到第一资金F(a+2)等于F(a)+F(a+1)，则计算T时刻的头寸项的资金头寸变化值等于F(a+2)+QTYa，实时监控到所述T时刻对应的头寸项的资金头寸变化值为F(a)+F(a+1)。

优选的，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值和到期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期、到期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与到期结算日期之间的历史交易数据和预设交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据和预设交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第二资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第二资金、所述每笔交易的头寸项对应的首期结算交易头寸值和所述到期结算交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

示例性的，若所述交易的结算日期的指令为首期结算日期的指令和到期结算日期的指令，计算T时刻对对应的所述交易的头寸项的资金头寸变化值，获取首期结算日期为Ta，到期结算日期Tb，其中，Ta≤T≤Tb，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，及执行所述到期结算日期Tb的指令得到到期结算交易头寸值QTYb，查询到Ta到Tb时刻发生两边交易，交易金额为F(a)和F(a+1)，计算得到第二资金F(a+2)等于F(a)+F(a+1)，则计算T时刻的头寸项的资金头寸变化值等于F(a+2)+QTYa+QTYb，实时监控到所述T时刻对应的头寸项的资金头寸变化值为F(a+2)+QTYa+QTYb。

本实施例中，基于不同的交易头寸值及每笔交易对应的头寸项的所有历史交易数据和预设交易数据，计算出每笔交易的所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值并进行实时监控。

本实施例中，由于计算头寸项的资金头寸变化值考虑到了历史交易数据和预设交易数据，提高了头寸管理的实时性及监控数据的准确性；同时可以实时监控到所述结算日期内任意时刻的资金缺口，提前为未来的交易做好计划安排，提高了计划安排的合理性，降低了出现资金缺口的风险，此外，避免了当交易结算异常时出现交易结算违约的情况，提高了交易结算的准确率。

进一步，所述方法还包括：

获取当前时刻对应交易的资金头寸变化值并推送至所述消息队列；

同时将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器。

本实施例中，通过实时将对应地交易地资金头寸变化值推送到所述消息队列中，从所述消息队列中实时获取资金头寸变化值，并将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器，资金交易员在系统前端网页浏览器上可以看到每笔交易在所述结算日期区间内任意时刻所产生的所有资金头寸变化值，降低了资金交易员的出错率。

综上所述，本实施例所述的资金头寸实时监控方法，通过接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

本实施例一方面通过解析每笔交易的交易数据得到每种交易类型，根据每种交易类型对应的预设模板将解析后的交易数据转换为对应的预设字段的格式化消息，确保了数据格式的统一性，提高了交易数据的管理效率；另一方面基于不同的交易头寸值及每笔交易对应的头寸项的所有历史交易数据和预设交易数据，计算出每笔交易的所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，由于计算头寸项的资金头寸变化值考虑到了历史交易数据和预设交易数据，提高了头寸管理的实时性及监控数据的准确性，同时实时监控到所述结算日期内任意时刻的资金缺口，提前为未来的交易做好计划安排，提高了计划安排的合理性，降低了出现资金缺口的风险。

此外，避免了当交易结算异常时出现交易结算违约的情况，提高了交易结算的准确率。

实施例二

图2是本发明实施例二提供的资金头寸实时监控装置的结构图。

在一些实施例中，所述资金头寸实时监控装置20可以包括多个由程序代码段所组成的功能模块。所述资金头寸实时监控装置20中的各个程序段的程序代码可以存储于终端的存储器中，并由所述至少一个处理器所执行，以执行(详见图1描述)资金头寸的实时监控。

本实施例中，所述资金头寸实时监控装置20根据其所执行的功能，可以被划分为多个功能模块。所述功能模块可以包括：接收模块201、解析模块202、转换模块203、识别模块204、监控模块205、获取模块206及展示模块207。本发明所称的模块是指一种能够被至少一个处理器所执行并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段，其存储在存储器中。在本实施例中，关于各模块的功能将在后续的实施例中详述。

接收模块201：用于接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列。

本实施例中，头寸管理是宏观经济研究分析的重要指标，在交易管理系统的后台管理多笔交易数据，并将多笔交易数据推送至交易管理系统的前台进行交易数据的推送，并将所述多笔交易数据推送至消息队列，其中，所述交易数据存储于区块链节点中。

需要强调的是，为进一步保证上述交易数据的私密和安全性，上述交易数据还可以存储于一区块链的节点中。解析模块202：用于从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型。

本实施例中，所述交易类型包括现券买卖、债券借贷、分销买卖、质押式回购、买断式回购、拆借等其他交易类型，在接收到从所述消息队列的队头开始依次推送的每笔交易的交易数据后，对所述每笔交易的交易数据进行解析，得到每笔交易的交易类型。

本实施例中，通过从消息队列的队头依次推送交易数据，避免推送过程中出现数据遗漏的现象。

优选的，所述解析模块202从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型包括：

获取每笔交易的交易数据的交易标识信息；

将所述每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键词匹配；

基于关键词匹配结果，确定所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息；

根据所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息，确定所述每笔交易的交易类型。

本实施例中，所述每笔交易的交易数据对应有交易标识属性，当接收到每笔交易的交易数据之后，获取每笔交易的交易数据的交易标识信息，将每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键字匹配，当每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息中的任意一个标签信息匹配时，确定所述交易数据对应的交易类型为所述标签信息对应的交易类型。

转换模块203：用于将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，所述预设字段可以提前预先设置，每种交易类型的预设字段不一样，将每笔交易的交易数据进行解析后转换为预设字段的格式化消息。

优选的，所述转换模块203将将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息包括：

获取每种交易类型对应的预设模板，其中，所述预设模板中包括至少一个预设字段；

将所述交易数据与预设模板中的预设字段相匹配，得到目标模板；

将所述目标模板中与预设模板中的预设字段相匹配的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，每笔交易的交易类型对应一个预设模板，每个所述预设模板中存储有每种交易类型的所需的关键字段，将所述关键字段作为对应预设模板的预设字段，每个预设字段对应有格式化消息，将每笔交易的交易类型对应的交易数据与预设模板中的预设字段进行匹配，保留匹配后的预设字段，并将所述预设字段转换为预设字段的格式化消息。

本实施例中，通过解析每笔交易的交易数据得到每种交易类型，根据每种交易类型对应的预设模板将解析后的交易数据转换为对应的预设字段的格式化消息，确保了数据格式的统一性，提高了交易数据的管理效率。

识别模块204：用于识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值。

本实施例中，头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。例如，银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。每笔交易都会产生一个结算日期，不同的交易类型对应不同的结算日期，而每笔交易的格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值。

本实施例中，计算得到的交易头寸值属于宏观经济数据。

优选的，所述识别模块204识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值包括：

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期的指令时，执行所述首期结算日期的指令得到首期结算交易头寸值；

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期指令和到期结算日期指令时，执行所述首期结算日期指令得到首期结算交易头寸值及执行所述到期结算日期指令得到到期结算交易头寸值。

本实施例中，由于存在多种交易类型，每种交易类型对应不同的结算日期，依据交易类型对应的结算日期，执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值，如现券和分销交易，结算日期的指令为首期结算日期的指令，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa；如质押式回购和买断式回购，结算日期的指令为首期结算日期的指令和到期结算日期的指令，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，及执行所述到期结算日期Tb的指令得到到期结算交易头寸值QTYb。

监控模块205：用于按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

本实施例中，头寸项可以对应有多笔交易，依据每笔交易对应的头寸项中的所有交易的交易金额及每笔交易的交易头寸值实时监控头寸项对应的资金头寸变化值。

优选的，所述监控模块205按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述每笔交易的交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与任意时刻之间的历史交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第一资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第一资金和所述每笔交易的头寸项对应的首期交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

示例性的，若所述交易的结算日期的指令为首期结算日期的指令，计算T时刻对对应的所述交易的头寸项的资金头寸变化值，获取首期结算日期为Ta，其中，T≥Ta，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，查询到Ta到T时刻发生两边交易，交易金额为F(a)和F(a+1)，计算得到第一资金F(a+2)等于F(a)+F(a+1)，则计算T时刻的头寸项的资金头寸变化值等于F(a+2)+QTYa，实时监控到所述T时刻对应的头寸项的资金头寸变化值为F(a)+F(a+1)。

优选的，所述监控模块205按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值和到期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期、到期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与到期结算日期之间的历史交易数据和预设交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据和预设交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第二资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第二资金、所述每笔交易的头寸项对应的首期结算交易头寸值和所述到期结算交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

示例性的，若所述交易的结算日期的指令为首期结算日期的指令和到期结算日期的指令，计算T时刻对对应的所述交易的头寸项的资金头寸变化值，获取首期结算日期为Ta，到期结算日期Tb，其中，Ta≤T≤Tb，执行所述首期结算日期Ta的指令得到首期结算交易头寸值QTYa，及执行所述到期结算日期Tb的指令得到到期结算交易头寸值QTYb，查询到Ta到Tb时刻发生两边交易，交易金额为F(a)和F(a+1)，计算得到第二资金F(a+2)等于F(a)+F(a+1)，则计算T时刻的头寸项的资金头寸变化值等于F(a+2)+QTYa+QTYb，实时监控到所述T时刻对应的头寸项的资金头寸变化值为F(a+2)+QTYa+QTYb。

本实施例中，基于不同的交易头寸值及每笔交易对应的头寸项的所有历史交易数据和预设交易数据，计算出每笔交易的所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值并进行实时监控。

本实施例中，由于计算头寸项的资金头寸变化值考虑到了历史交易数据和预设交易数据，提高了头寸管理的实时性及监控数据的准确性；同时可以实时监控到所述结算日期内任意时刻的资金缺口，提前为未来的交易做好计划安排，提高了计划安排的合理性，降低了出现资金缺口的风险，此外，避免了当交易结算异常时出现交易结算违约的情况，提高了交易结算的准确率。

进一步，所述资金头寸实时监控装置还包括：

获取模块206：用于获取当前时刻对应交易的资金头寸变化值并推送至所述消息队列。

所述展示模块207：用于同时将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器上。

本实施例中，通过实时将对应地交易地资金头寸变化值推送到所述消息队列中，从所述消息队列中实时获取资金头寸变化值，并将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器，资金交易员在系统前端网页浏览器上可以看到每笔交易在所述结算日期区间内任意时刻所产生的所有资金头寸变化值，降低了资金交易员的出错率。

综上所述，本实施例所述的资金头寸实时监控装置，通过接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

本实施例一方面通过解析每笔交易的交易数据得到每种交易类型，根据每种交易类型对应的预设模板将解析后的交易数据转换为对应的预设字段的格式化消息，确保了数据格式的统一性，提高了交易数据的管理效率；另一方面基于不同的交易头寸值及每笔交易对应的头寸项的所有历史交易数据和预设交易数据，计算出每笔交易的所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，由于计算头寸项的资金头寸变化值考虑到了历史交易数据和预设交易数据，提高了头寸管理的实时性及监控数据的准确性，同时实时监控到所述结算日期内任意时刻的资金缺口，提前为未来的交易做好计划安排，提高了计划安排的合理性，降低了出现资金缺口的风险。

此外，避免了当交易结算异常时出现交易结算违约的情况，提高了交易结算的准确率。

实施例三

参阅图3所示，为本发明实施例三提供的电子设备的结构示意图。在本发明较佳实施例中，所述电子设备3包括存储器31、至少一个处理器32、至少一条通信总线33及收发器34。

本领域技术人员应该了解，图3示出的电子设备的结构并不构成本发明实施例的限定，既可以是总线型结构，也可以是星形结构，所述电子设备3还可以包括比图示更多或更少的其他硬件或者软件，或者不同的部件布置。

在一些实施例中，所述电子设备3是一种能够按照事先设定或存储的指令，自动进行数值计算和/或信息处理的电子设备，其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路、可编程门阵列、数字处理器及嵌入式设备等。所述电子设备3还可包括客户设备，所述客户设备包括但不限于任何一种可与客户通过键盘、鼠标、遥控器、触摸板或声控设备等方式进行人机交互的电子产品，例如，个人计算机、平板电脑、智能手机、数码相机等。

需要说明的是，所述电子设备3仅为举例，其他现有的或今后可能出现的电子产品如可适应于本发明，也应包含在本发明的保护范围以内，并以引用方式包含于此。

在一些实施例中，所述存储器31用于存储程序代码和各种数据，例如安装在所述电子设备3中的资金头寸实时监控装置20，并在电子设备3的运行过程中实现高速、自动地完成程序或数据的存取。所述存储器31包括只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory，PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory，EPROM)、一次可编程只读存储器(One-timeProgrammable Read-Only Memory，OTPROM)、电子擦除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM)、只读光盘(CompactDisc Read-Only Memory，CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。

在一些实施例中，所述至少一个处理器32可以由集成电路组成，例如可以由单个封装的集成电路所组成，也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成，包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit，CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述至少一个处理器32是所述电子设备3的控制核心(Control Unit)，利用各种接口和线路连接整个电子设备3的各个部件，通过运行或执行存储在所述存储器31内的程序或者模块，以及调用存储在所述存储器31内的数据，以执行电子设备3的各种功能和处理数据。

在一些实施例中，所述至少一条通信总线33被设置为实现所述存储器31以及所述至少一个处理器32等之间的连接通信。

尽管未示出，所述电子设备3还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池)，优选的，电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器32逻辑相连，从而通过电源管理装置实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述电子设备3还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等，在此不再赘述。

应该了解，所述实施例仅为说明之用，在专利申请范围上并不受此结构的限制。

上述以软件功能模块的形式实现的集成的单元，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，电子设备，或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分。

在进一步的实施例中，结合图2，所述至少一个处理器32可执行所述电子设备3的操作装置以及安装的各类应用程序(如所述的资金头寸实时监控装置20)、程序代码等，例如，上述的各个模块。

所述存储器31中存储有程序代码，且所述至少一个处理器32可调用所述存储器31中存储的程序代码以执行相关的功能。例如，图2中所述的各个模块是存储在所述存储器31中的程序代码，并由所述至少一个处理器32所执行，从而实现所述各个模块的功能以达到资金头寸实时监控的目的。

在本发明的一个实施例中，所述存储器31存储多个指令，所述多个指令被所述至少一个处理器32所执行以实现资金头寸实时监控的目的。

具体地，所述至少一个处理器32对上述指令的具体实现方法可参考图1对应实施例中相关步骤的描述，在此不赘述。

本发明所指区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain)，本质上是一个去中心化的数据库，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批次网络交易的信息，用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。区块链可以包括区块链底层平台、平台产品服务层以及应用服务层等。

在本发明所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述模块的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式。

所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的，作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。

对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外，显然“包括”一词不排除其他单元或，单数不排除复数。本发明中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表示名称，而并不表示任何特定的顺序。

最后应说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换，而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述资金头寸实时监控方法包括：

接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；

从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；

将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；

识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；

按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

2.如权利要求1所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述每笔交易的交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与任意时刻之间的历史交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第一资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第一资金和所述每笔交易的头寸项对应的首期交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

3.如权利要求1所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值包括：

当确定所述交易头寸值的类型为首期结算交易头寸值和到期结算交易头寸值时，获取所述每笔交易的首期结算日期、到期结算日期和头寸项；

查询所述每笔交易的头寸项对应的首期结算日期与到期结算日期之间的历史交易数据和预设交易数据；

累加所述每笔交易的头寸项对应的所有历史交易数据和预设交易数据得到每笔交易的头寸项对应的第二资金；

计算所述每笔交易的头寸项对应的第二资金、所述每笔交易的头寸项对应的首期结算交易头寸值和所述到期结算交易头寸值之和得到所述结算日期内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值，并对所述头寸项的资金头寸变化值进行实时监控。

4.如权利要求1所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型包括：

获取每笔交易的交易数据的交易标识信息，其中，所述交易数据存储于区块链节点中；

将所述每笔交易的交易数据的交易标识信息与预先构建的交易类型的标签信息进行关键词匹配；

基于关键词匹配结果，确定所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息；

根据所述每笔交易的交易数据所属的交易类型的标签信息，确定所述每笔交易的交易类型。

5.如权利要求1所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息包括：

获取每种交易类型对应的预设模板，其中，所述预设模板中包括至少一个预设字段；

将所述交易数据与预设模板中的预设字段相匹配，得到目标模板；

将所述目标模板中与预设模板中的预设字段相匹配的交易数据转换为预设字段的格式化消息。

6.如权利要求1所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值包括：

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期的指令时，执行所述首期结算日期的指令得到首期结算交易头寸值；

当识别到所述格式化消息中的结算日期对应的指令为首期结算日期指令和到期结算日期指令时，执行所述首期结算日期指令得到首期结算交易头寸值及执行所述到期结算日期指令得到到期结算交易头寸值。

7.如权利要求1至6中任意一项所述的资金头寸实时监控方法，其特征在于，所述资金头寸实时监控方法还包括：

获取当前时刻对应交易的资金头寸变化值并推送至所述消息队列；

同时将所述资金头寸变化值实时展示到网页浏览器。

8.一种资金头寸实时监控装置，其特征在于，所述资金头寸实时监控装置包括：

接收模块，用于接收多笔交易的交易数据，并将所述多笔交易的交易数据推送至消息队列；

解析模块，用于从所述消息队列的队头依次获取每笔交易的交易数据并进行解析，得到每笔交易的交易类型；

转换模块，用于将每种交易类型对应的交易数据转换为预设字段的格式化消息；

识别模块，用于识别每笔格式化消息中的结算日期对应的指令，并执行所述结算日期的指令得到对应的交易头寸值；

监控模块，用于按照交易头寸值的类型实时监控所述结算日期区间内任意时刻的头寸项的资金头寸变化值。

9.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括处理器和存储器，所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的资金头寸实时监控方法。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任意一项所述的资金头寸实时监控方法。

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