CN107862453A - 一种高效的信用风险管理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种高效的信用风险管理系统，包括信息采集子系统、风险预警子系统和风险管理子系统，所述信息采集子系统用于获取金融企业的信息，所述风险预警子系统用于根据金融企业的信息发出信用风险预警，所述风险管理子系统根据信用风险预警情况对信用风险进行管理。本发明的有益效果为：实现了金融企业信用风险的有效预警和管理，提高了金融企业安全性，降低了信用风险带来的损失。

Description

一种高效的信用风险管理系统
技术领域
本发明涉及信用风险管理技术领域，具体涉及一种高效的信用风险管理系统。
背景技术
金融企业是国民经济重要产业之一，对维持社会经济发展和改善人民生活水平具有重要作用。
近年来，随着经济迅速发展，金融企业越来越多，规模越来越大，随之而来的是信用风险的增加，信用风险对金融企业带来了巨大挑战。如何有效对信用风险进行管理，成为摆在科学家面前的难题。
发明内容
针对上述问题，本发明旨在提供一种高效的信用风险管理系统。
本发明的目的采用以下技术方案来实现：
提供了一种高效的信用风险管理系统，包括信息采集子系统、风险预警子系统和风险管理子系统，所述信息采集子系统用于获取金融企业的信息，所述风险预警子系统用于根据金融企业的信息发出信用风险预警，所述风险管理子系统根据信用风险预警情况对信用风险进行管理。
本发明的有益效果为：实现了金融企业信用风险的有效预警和管理，提高了金融企业安全性，降低了信用风险带来的损失。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明，但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制，对于本领域的普通技术人员，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本发明的结构示意图；
附图标记：
信息采集子系统1、风险预警子系统2、风险管理子系统3。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步描述。
参见图1，本实施例的一种高效的信用风险管理系统，包括信息采集子系统1、风险预警子系统2和风险管理子系统3，所述信息采集子系统1用于获取金融企业的信息，所述风险预警子系统2用于根据金融企业的信息发出信用风险预警，所述风险管理子系统3根据信用风险预警情况对信用风险进行管理。
本实施例实现了金融企业信用风险的有效预警和管理，提高了金融企业安全性，降低了信用风险带来的损失。
优选的，所述金融企业的信息包括金融企业的所属类别和对应的企业信息。
本优选实施例获得了全面的金融企业信息。
优选的，所述所属类别包括现金金融企业和消费金融企业，所述现金金融企业的企业信息包括风控能力、运营能力和信息披露，所述消费金融企业的企业信息包括风控能力、运营能力和业务特征。
本优选实施例获取了更为细致的金融企业信息，对后续风险预警奠定了基础。
优选的，所述风险预警子系统2包括信用风险识别模块、信用风险分析模块、信用风险度量模块和信用风险预警模块，所述信用风险识别模块用于根据金融企业的信息对信用风险进行识别，确定信用风险内容，所述信用风险分析模块用于对所述信用风险内容进行分析，确定信用风险级别，所述信用风险度量模块用于对所述信用风险内容进行度量，确定信用风险得分，所述信用风险预警模块用于根据信用风险级别和信用风险得分进行预警；所述信用风险分析模块包括风险损失分析子模块和风险分级子模块，所述风险损失分析子模块用于衡量信用风险引起的损失，所述风险损失分级子模块用于根据信用风险引起的损失对信用风险进行分级。
本优选实施例能够准确实现金融企业信用风险预警。
所述风险损失分析子模块用于衡量信用风险引起的损失，具体为：
引入损失系数：
式中，EH表示损失系数，C为风险成本，表示为获得风险收益而投入的资金，A表示实际风险收益，A′表示预期风险收益；损失系数越大，表明信用风险引起的损失越大。
所述风险损失分级子模块用于根据信用风险引起的损失对信用风险进行分级，具体为：根据损失系数大小将信用风险分为重度风险、中度风险和轻度风险，所述重度风险指风险发生时会造成严重的经济损失，所述中度风险指风险发生时会对金融企业造成不良影响，所述轻度风险指风险发生时会对企业运营产生扰动。
本优选实施例信用风险分析模块引入损失系数对信用风险进行分析，实现了信用风险损失的准确评价和信用风险分级，为后续信用风险预警奠定了基础。
优选的，所述信用风险度量模块包括第一度量子模块、第二度量子模块和综合度量子模块，所述第一度量子模块用于获取信用风险的第一度量值，所述第二度量子模块用于获取信用风险的第二度量值，所述综合度量子模块用于根据第一度量值和第二度量值确定信用风险得分；
所述第一度量子模块用于获取信用风险的第一度量值，具体为：
式中，YW1表示信用风险的第一度量值，i表示信用风险x可能导致的第i种结果，i表示信用风险x导致第i种结果发生的概率，n表示信用风险xi可能导致的结果总数；信用风险的第一度量值越大，表明信用风险越大；
所述第二度量子模块用于获取信用风险的第二度量值，具体为：
式中，YW2表示信用风险的第二度量值；信用风险的第二度量值越大，表明信用风险越大；
所述综合度量子模块用于根据第一度量值和第二度量值确定信用风险得分，具体为：
式中，YW表示信用风险得分；信用风险得分越高，表明信用风险越大。
本优选实施例信用风险度量模块通过对信用风险进行度量，为后续信用风险预警奠定了基础，具体的，第一度量值能够直观明显地反映信用风险，且计算方便，降低了计算成本，第二度量值能够准确反映信用风险的变化，提高了信用风险度量的准确性和及时性。
优选的，所述信用风险预警模块包括第一预警子模块、第二预警子模块和综合预警子模块，所述第一预警子模块用于获取信用风险的第一预警值，所述第二预警子模块用于获取信用风险的第二预警值，所述综合预警子模块根据第一预警值和第二预警值对信用风险进行预警；
所述第一预警子模块采用下式获取信用风险的第一预警值：
式中，Y1表示信用风险的第一预警值，a1表示级别为重度风险的信用风险数目，a2表示级别为中度风险的信用风险数目，a3表示级别为轻度风险的信用风险数目；
所述第二预警子模块采用下式获取信用风险的第二预警值：
式中，Y2表示信用风险的第二预警值,YWj表示第j个信用风险的信用风险得分，m表示信用风险数目。
优选的，所述综合预警子模块根据第一预警值和第二预警值对信用风险进行预警，具体为：设定第一风险阈值和第二风险阈值，当信用风险的第一预警值大于第一风险阈值或者第二预警值大于第二风险阈值时，发出预警。
本优选实施例信用风险预警模块结合第一预警值和第二预警值对信用风险进行预警，提高了预警的及时性和准确性，具体的，第一预警值根据信用风险分级进行预警，第二预警值根据信用风险得分进行预警，保证了信用风险能够及时得到发现和处理。
采用本发明高效的信用风险管理系统对信用风险进行管理，选取5个金融企业进行实验，分别为金融企业1、金融企业2、金融企业3、金融企业4、金融企业5，对管理效率和管理成本进行统计，同现有音乐推荐系统相比，产生的有益效果如下表所示：
管理效率提高 管理成本降低
金融企业1 29％ 23％
金融企业2 27％ 24％
金融企业3 26％ 25％
金融企业4 25％ 27％
金融企业5 24％ 26％
最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对本发明保护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (8)

1.一种高效的信用风险管理系统，其特征在于，包括信息采集子系统、风险预警子系统和风险管理子系统，所述信息采集子系统用于获取金融企业的信息，所述风险预警子系统用于根据金融企业的信息发出信用风险预警，所述风险管理子系统根据信用风险预警情况对信用风险进行管理。
2.根据权利要求1所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述金融企业的信息包括金融企业的所属类别和对应的企业信息。
3.根据权利要求2所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述所属类别包括现金金融企业和消费金融企业，所述现金金融企业的企业信息包括风控能力、运营能力和信息披露，所述消费金融企业的企业信息包括风控能力、运营能力和业务特征。
4.根据权利要求3所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述风险预警子系统包括信用风险识别模块、信用风险分析模块、信用风险度量模块和信用风险预警模块，所述信用风险识别模块用于根据金融企业的信息对信用风险进行识别，确定信用风险内容，所述信用风险分析模块用于对所述信用风险内容进行分析，确定信用风险级别，所述信用风险度量模块用于对所述信用风险内容进行度量，确定信用风险得分，所述信用风险预警模块用于根据信用风险级别和信用风险得分进行预警；所述信用风险分析模块包括风险损失分析子模块和风险分级子模块，所述风险损失分析子模块用于衡量信用风险引起的损失，所述风险损失分级子模块用于根据信用风险引起的损失对信用风险进行分级。
5.根据权利要求4所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述风险损失分析子模块用于衡量信用风险引起的损失，具体为：
引入损失系数：
式中，EH表示损失系数，C为风险成本，表示为获得风险收益而投入的资金，A表示实际风险收益，A′表示预期风险收益；损失系数越大，表明信用风险引起的损失越大；
所述风险损失分级子模块用于根据信用风险引起的损失对信用风险进行分级，具体为：根据损失系数大小将信用风险分为重度风险、中度风险和轻度风险，所述重度风险指风险发生时会造成严重的经济损失，所述中度风险指风险发生时会对金融企业造成不良影响，所述轻度风险指风险发生时会对企业运营产生扰动。
6.根据权利要求5所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述信用风险度量模块包括第一度量子模块、第二度量子模块和综合度量子模块，所述第一度量子模块用于获取信用风险的第一度量值，所述第二度量子模块用于获取信用风险的第二度量值，所述综合度量子模块用于根据第一度量值和第二度量值确定信用风险得分；
所述第一度量子模块用于获取信用风险的第一度量值，具体为：
式中，YW1表示信用风险的第一度量值，i表示信用风险x可能导致的第i种结果，Pi表示信用风险x导致第i种结果发生的概率，n表示信用风险xi可能导致的结果总数；信用风险的第一度量值越大，表明信用风险越大；
所述第二度量子模块用于获取信用风险的第二度量值，具体为：
式中，YW2表示信用风险的第二度量值；信用风险的第二度量值越大，表明信用风险越大；
所述综合度量子模块用于根据第一度量值和第二度量值确定信用风险得分，具体为：
式中，YW表示信用风险得分；信用风险得分越高，表明信用风险越大。
7.根据权利要求6所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述信用风险预警模块包括第一预警子模块、第二预警子模块和综合预警子模块，所述第一预警子模块用于获取信用风险的第一预警值，所述第二预警子模块用于获取信用风险的第二预警值，所述综合预警子模块根据第一预警值和第二预警值对信用风险进行预警；
所述第一预警子模块采用下式获取信用风险的第一预警值：
式中，Y1表示信用风险的第一预警值，a1表示级别为重度风险的信用风险数目，a2表示级别为中度风险的信用风险数目，a3表示级别为轻度风险的信用风险数目；
所述第二预警子模块采用下式获取信用风险的第二预警值：
式中，Y2表示信用风险的第二预警值,YWj表示第j个信用风险的信用风险得分，m表示信用风险数目。
8.根据权利要求7所述的高效的信用风险管理系统，其特征在于，所述综合预警子模块根据第一预警值和第二预警值对信用风险进行预警，具体为：设定第一风险阈值和第二风险阈值，当信用风险的第一预警值大于第一风险阈值或者第二预警值大于第二风险阈值时，发出预警。
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