CN102270333A - 股票多空买卖决策系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种股票多空买卖决策系统。所述系统舍弃不合时宜的历史数据模拟演算方式，能够通过电脑快速整合分析股票市场的大盘与个股“昨日收盘”与“今日盘中”的即时数据，并利用“股票多空决策系统”的计算模型，自行不断追踪个股相对股市量能潮增减幅度、当日开盘强弱度、盘中即时强弱度以及盘中价格振幅，迅速于盘中或盘后计算一多空决策因子β，依β值变化到达某一设定值时，系统会发出一多空买卖信号，提供投资人多空买卖决策信号实际的需求，协助使用者从庞大数量的股票中准确迅速地掌握最佳的买卖时机点。
Description
技术领域
本发明是一种股票多空决策系统，能即时计算并预测大盘及股票个股多空转折及买卖信号。
背景技术
随着信息科技突飞猛进，人们对于即时且方便的信息取得与通信需求更是呈现爆炸性的成长。而股票投资一直是一般大众最爱的理财方式，若能于众多股票信息中迅速取得某一股票涨跌先机，即时且正确提供作为投资人买卖决策；绝对是一般投资人众所盼求。2008-2009年金融海啸发生，全球景气大幅衰退，欧美等先进国家为了拯救其国内经济，大量印制钞票来投资或支撑金融业及重要的民间企业，世界各国利率不断创下新低，甚至有负利率情况发生。2009年中至2010年初由印度等某些新兴经济国家快速复苏，反而造成的全球通膨疑虑；庞大资金的直接投入各国股市，投资股票成为全球风潮，所以若是能够利用电脑快速分析、即时预测哪一支股票何时会涨、何时会跌，是许多投资人想要解决的问题。
而目前市面上有所谓的“电脑智能分析选股系统”，即是利用电脑来帮助投资人选择适当的股票投资对象，上述的软件通常是依据大量股市信息历史数据及几个固定或自行设定的条件来筛选过滤股票，这些条件像是“股价”、“成交量”、“平均价格”、“EPS每股税后盈余”、“P/E本益比分析”、“营收成长率”……等等的市场交易或财务信息来做筛选分析的工具。整体来说，依据各类型固定投资模型的选股系统虽然简单易用，但普遍缺乏弹性，且无法快速反应出该股股票当时真实价格及不同营运背景的差异性，另外现今股市股票家数已达1,300多档，且数量仍在持续上升。如投资人自行研究分析股市，则需要收集相当多的信息、浪费许多的宝贵时间，更缺乏各类产业专业知识，故并不适合一般平日工作生活繁忙的投资人，且其投资效益亦相当低。
例如中国台湾专利第528970号“股市多空分析系统”，其提供了包括均量、均价、每日成交量、每日成交价等数据以评估股票买卖准则，但其缺点是必须要大量股市陈旧历史数据来运算买卖准则，会造成运算速度慢，以及数据库维护成本不断增加。且历史数据的走势，无法反映当前的产业现况、金融局势，故其演算分析结果极易偏颇失误，使投资大众做出错误投资决策。
因此，目前虽然已有许多有关于股票交易或数据整理分析方面的应用技术，但在有关于股票买卖决策信号或股票历史数据整合分析的观念等突破性技术却未有效开发，以致目前的投资人挑选股票经常错误偏颇，甚至误信投顾老师“明牌”造成亏损连连。
发明内容
因此，为了改善现有技术的缺失，本发明的一个目的是在于提出了一种新颖的股票多空决策系统，能即时计算并预测大盘及股票个股多空转折及买卖信号。
本发明的另一目的，是利用即时和较新的股市及个股数据(非陈旧历史数据)做模拟分析计算，并提供明确的多空买卖指标信号，明确快速提供投资人买卖股票的多空决策参考。
本发明为解决现有技术上选股报酬率低，舍弃不合时宜的历史数据模拟演算方式，且提供投资人快速多空买卖决策信号实际的需求，不断的研究开发且经多年验证，终于成功发展出一种股票多空买卖决策系统，能够通过电脑快速整合分析股票市场的大盘与个股“昨日收盘”与“今日盘中”的即时数据，并利用“股票多空决策系统”的计算模型，自行不断追踪个股相对股市量能潮增减幅度、当日开盘强弱度、盘中即时强弱度以及盘中价格振幅，迅速于盘中或盘后计算一多空决策因子β，作为买卖点的判断，协助使用者从庞大数量的股票中准确迅速地掌握最佳的买卖时机。
附图说明
图1为本发明第一实施例；
图2为本发明第二实施例；
图3为扬明光(3504)多空决策因子转折变化。
具体实施方式
本发明的股票多空决策系统，能即时计算并预测大盘及股票个股多空转折及买卖信号，如图1所示为本发明的第一实施例，包括一远端主机，能读取一即时股市数据并保存至数据库；一决策系统，是利用本案发明人多年苦心研究，所开发出的“动态多空决策系统演算法”来即时分析数据库的数据。动态多空决策系统演算法特点是只利用“昨日收盘”与“今日盘中”的即时数据，即可于盘中或盘后计算一多空决策因子β。
第一实施例中的通信装置是通过网络登入远端主机获取股票数据及个股的多空决策因子β值所判定的多空买卖决策信号，例如通信装置可以是电脑，由证券商所提供股市看盘下单软件登入证券商的远端主机，或者在证券商的网站上执行股市看盘下单软件。另一种模式是登入网站成为会员后，即可通过即时通信软件(如MSN、ICQ等)、电子邮件、短信(SMS)等，收到远端主机传来的个股多空决策因子β值所判定的多空买卖决策信号。通信装置还可以是各种手持式无线通信装置(如移动电话、PDA等)、股票机等，以及网络电视装置。
图2则为本发明的第二实施例，通信装置上可设置决策系统(如电脑软件)，通过网络连接远端主机获取股票数据后，再计算多空决策因子β值，快速得到一多空买卖决策信号。
来θ、当日开盘强弱度I、盘中即时强弱度J以及盘中价格振幅K，4种参数再配合权重值来计算。公式如下：
β＝(I×W1+J×W2+K×W3)÷C4+(1+θ×W4)
其中W1、W2、W3、W4、C4，为该决策系统决定的最佳权重值。当该多空决策因子β大于某一正值β1为买进信号(例如：大于β1＝+3)，小于某一负值β2为卖出信号(例如：小于β2＝-2.5)。以这样简单而明确的β变化数值，判定得到一多空买卖明确决策信号以提供投资者选股，β值越大表示多头趋势越强烈，越小(负值)表示空头趋势越强烈。
至于相对量能潮θ，是由昨日大盘成交量及今日大盘预估成交量，对比个股昨日成交量及个股今日预估成交量，而求得(盘中即时)θ值。正值表示个股量能相对大盘及其他股票为较强的状态，表示该个股资金聚集度高，为盘中强势指标股。
当日开盘强弱度I，是由个股今日开盘价对比昨日收盘价，该决策系统再选择性分配一权重值C1，而求得I值。正值表示多头趋势。
盘中即时强弱度J，是由个股盘中成交价对比今日开盘价，该决策系统再选择性分配一权重值C2，而求得J值。正值表示多头趋势。
盘中价格振幅K，是由个股今日盘中最高价和最低价之差，对比昨日收盘价，该决策系统再选择性分配一权重值C3，而求得K值。正值大小表示涨跌幅度大小。
本发明可以帮助投资人迅速明确做出多空投资决定，降低投资风险与提升投资效益。根据该股盘中显示的“真实价格”不断变化及该股相对股市大盘量能增减幅度关系，利用“多空买卖决策演算法”自动随该股信息传递过程中产生的“真实价格”和“相对量能潮”；计算出多空买卖决策信号。而非像早期专利文献仅依原有或陈旧历史价量数据，模拟演算所得出的结果，造成预估现在或未来股价大幅失真现象。
请再参考下表及图3及表(一)、表(二)，本发明以股票代码3504的扬明光来作为范例，统计2009年11月30日～2010年2月9日的多空决策因子的走势，并设定当β值大于3时买进，小于-2.5时卖出，介于3～-2.5之间时多空持股皆续抱，例如：2009/11/30盘中时β值大于3时(当日收盘时β＝4.51)即发出买进股票信号，持有多单至2009/12/10时β值小于-2.5时即发出卖出(当日收盘时β＝-2.63)便卖出股票并同时放空该股股票，持有空单遇到2009/12/18盘中β值＝3(当日收盘时＝5.1)时回补放空股票并再次做多买进该股股票。若该股有股价格低于盘下无法融券放空规定，而系统已发出卖出信号时；则于隔日平盘价格融券卖出操作之，以下操作皆同此原理不再赘述。表(二)显示做多及做空的进场、出场价位，期间累积报酬率121.52％，期间大盘的累积报酬率＝-0.755％(20091130大盘指数＝7582.21；20100201大盘指数＝7525)，完全打败大盘，证明本发明的确具有买卖指标明确及报酬率高的优点。表(二)的进场及出场价格虽以当日证券交易所所公告的收盘价为例，但事实上若于盘中即进行买卖动作，投资人所获得的报酬率将更高于121.52％。
综上结论，本发明与先前技术最大差异性为：
一、时间的变异性最小：已知的专利文献等大多用陈旧股市历史数据，或以技术分析、或以回归分析，或以演算法推论而得其预测结果。其所引用背景信息与验证时点和当时该股信息背景几乎毫无关联性，是故所推估或演算出来的结果，较无法准确预估现在及未来个股股价趋势。而本发明引用盘中个股股票即时价、量信息并导入加权计算，较为贴近该股票于信息的传递散播过程中而显现出的真实价格，几乎完全排除依旧有股市信息对该股当日即时成交价，因时间差异所造成准确度判读的失真现象。又全球化加上网络化，使得股市相关信息在极短时间内达充分传递，本发明通过即时权值W加速，所预估的个股价格与即时成交价格达同步效果。
二、以“相对量能”取代“绝对量能”观念：本发明导入个股与大盘相对应的个股能量潮增减因子为其“相对量能”作为分析基础；由个股相对大盘量能增减变化，发现个股资金量潮增减变化，可快速得到该股的“相对量能”潮增减大小，配合即时价格涨跌，指标股极易显现给投资人做买卖决策。
三、自动追踪停利停损的多空信号点，毋须事先预测：本发明可以同步追踪股市股票走势，并适合多头缓涨，空头转折急跌等各种股市股票行情。当股市股票属“多头缓涨”，在一多头轨道下多方持股维持继续持有，待有转折的空方信号发出时，快速同步执行多方停利卖出及同时持有另一空方卖单，充分赚取多空双向波段行情。若当所持有股票由多方转折为空方，甚至转折急跌，经价格加权的加速原理，可快速发出停利信号，持股多方退出及反向加码做空。故本发明特殊的加权价量设计与相对量能潮原理，可多空波段双向操作，加大投资人波段获利机会并降低其投资时间风险。
四、投资人的投资风险大小需求可简易控管调整：可调整多空决策因子值β1～β2风险控制区β值大小，对应管理股价多空决策信号时点，即时管理投资人投资风险系数大小，适合各种不同投资风险需求的投资人。例如保守型投资人欲多头持有股票；则可设定β值＞5买进信号判定值，β值＜-1即卖出信号判定值。
表(一)
| 3504扬明光 | 多空决策因子β |
| 2009/11/30 | 4.51 |
| 2009/12/1 | 9.37 |
| 2009/12/2 | 3.20 |
| 2009/12/3 | 1.16 |
| 2009/12/4 | 4.14 |
| 2009/12/7 | 6.85 |
| 2009/12/8 | -0.68 |
| 2009/12/9 | 7.01 |
| 2009/12/10 | -2.63 |
| 2009/12/11 | -0.39 |
| 2009/12/14 | 0.56 |
| 2009/12/15 | -2.08 |
| 2009/12/16 | -1.66 |
| 2009/12/17 | -1.87 |
| 2009/12/18 | 5.10 |
| 2009/12/21 | 1.25 |
| 2009/12/22 | 0.28 |
| 2009/12/23 | 6.93 |
| 2009/12/24 | 1.63 |
| 2009/12/25 | 3.11 |
| 2009/12/28 | 7.05 |
| 2009/12/29 | 6.43 |
| 2009/12/30 | -0.67 |
| 2010/1/4 | 6.96 |
| 2010/1/5 | -5.95 |
| 2010/1/6 | 0.04 |
| 2010/1/7 | -4.09 |
| 2010/1/8 | 6.05 |
| 2010/1/11 | 0.45 |
| 2010/1/12 | 4.56 |
| 2010/1/13 | 2.23 |
| 2010/1/14 | 7.07 |
| 2010/1/15 | -0.24 |
| 2010/1/18 | 2.72 |
| 2010/1/19 | -2.96 |
| 2010/1/20 | -1.25 |
| 2010/1/21 | -3.27 |
| 2010/1/22 | 2.33 |
| 2010/1/25 | -6.80 |
| 2010/1/26 | -6.80 |
| 2010/1/27 | -6.70 |
| 2010/1/28 | 7.10 |
| 2010/1/29 | 1.7 |
| 2010/2/1 | -3.40 |
| 2010/2/2 | -6.80 |
| 2010/2/3 | 1.4 |
| 2010/2/4 | 0.7 |
| 2010/2/5 | -6.90 |
| 2010/2/6 | -3.10 |
| 2010/2/8 | 0.6 |
| 2010/2/9 | 5.90 |
表(二)
| 多空型态 | 进场日期 | 进场价位(收盘价) | 出场日期 | 出场价位(收盘价) | 累积获利 | 扬明光累积报酬 |
| 多单 | 2009/11/30 | 165.00 | 2009/12/10 | 211.00 | 46000 | 27.88％ |
| 空单 | 2009/12/10 | 211.00 | 2009/12/18 | 209.00 | 48000 | 29.09％ |
| 多单 | 2009/12/18 | 209.00 | 2010/1/5 | 263.00 | 102000 | 61.82％ |
| 空单 | 2010/1/5 | 263.00 | 2010/1/8 | 267.00 | 98000 | 59.39％ |
| 多单 | 2010/1/8 | 267.00 | 2010/1/19 | 303.50 | 134500 | 81.52％ |
| 空单 | 2010/1/19 | 303.50 | 2010/1/28 | 255.50 | 182500 | 110.61％ |
| 多单 | 2010/1/28 | 255.5 | 2010/2/1 | 250.5 | 177500 | 107.58％ |
| 空单 | 2010/2/1 | 250.5 | 2010/2/9 | 227.5 | 200500 | 121.52％ |
※注：1.3504扬明光＞20091130持有原始成本价格P＝165元。
2.20091130大盘指数＝7582.21；20100201大盘指数＝7525。
以上所述，仅是本发明的较佳实施例，然而，本发明所主张的权利范围，并不局限于此，按凡本领域的技术人员，依据本发明所揭露的技术内容，可轻易思及的等效变化，均应属不脱离本发明的保护范畴。
Claims (11)
1.一种股票多空决策系统，其特征在于，所述的股票多空决策系统即时计算并预测大盘及股票个股多空转折及买卖信号，所述的股票多空决策系统包括：
一远端主机，读取一即时股市数据并保存至一数据库；
一决策系统，用一动态多空决策系统演算法来即时分析所述数据库的数据；
其中所述动态多空决策系统演算法包括以下参数，于盘中或盘后计算一多空决策因子β：
相对量能潮θ；
当日开盘强弱度I；
盘中即时强弱度J；以及
盘中价格振幅K；
当所述多空决策因子β为正值为买进信号，负值为卖出信号。
2.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，所述多空决策因子β＝(I×W1+J×W2+K×W3)÷C4+(1+θ×W4)，其中W1、W2、W3、W4、C4，为所述决策系统决定的最佳权重值。
3.如权利要求2所述的股票多空决策系统，其特征在于，相对量能潮θ，是由昨日大盘成交量及今日大盘预估成交量，对比个股昨日成交量及个股今日预估成交量，而求得即时θ值。
4.如权利要求2所述的股票多空决策系统，其特征在于，当日开盘强弱度I，是由个股今日开盘价对比昨日收盘价，所述决策系统再选择性分配一权重值C1，而求得I值。
5.如权利要求2所述的股票多空决策系统，其中盘中即时强弱度J，是由个股盘中成交价对比今日开盘价，所述决策系统再选择性分配一权重值C2，而求得J值。
6.如权利要求2所述的股票多空决策系统，其特征在于，盘中价格振幅K，是由个股今日盘中最高价和最低价之差，对比昨日收盘价，所述决策系统再选择性分配一权重值C3，而求得K值。
7.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，经个股的所述多空决策因子β判定多空决策值后；可经由网络传送至股市看盘下单软件，或通过即时通信软件、电子邮件或短信其中的一者传送。
8.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，所述决策系统可设置于电脑中运作，并通过网络连接至所述远端主机。
9.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，所述决策系统可设置于手持式无线通信装置中运作，并通过网络连接至所述远端主机。
10.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，所述决策系统可设置于股票机中运作，并通过网络连接至所述远端主机。
11.如权利要求1所述的股票多空决策系统，其特征在于，所述决策系统可设置于网络电视装置中运作，并通过网络连接至所述远端主机。
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