CN109741178A - 选股决策系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种选股决策系统，包括：因子监控单元：用于监控量化模型因子，找到当前最优决策的市场机会；价值对比单元：用于综合对比分析同行业内个股，并找到行业龙头股；价值选股单元：用于综合分析财报情况，并辨别出绩优股、成长股和垃圾股；价值股池单元：用于采用量化多因子模型建立市场最优决策的股票池，实现投资稳定获益；股票池中包含价值精选、成长精选、现金流精选、分红精选、市盈率较低、欧奈尔模型和皮的林奇模型；价值评估单元：用于采用多维度的估值指标平台分析股票最合理的估值定位；地雷识别单元：用于利用大数据技术快速识别当天个股利空情况。本发明能很好的帮助用户解决因子选股问题和财务选股问题。

Description

选股决策系统

技术领域

本发明涉及股票选股领域，特别涉及一种选股决策系统。

背景技术

随着市场机制不断成熟，管理层持续窗口指导，市场投资风格发生较大的变化，市场整体风格偏向以相对价值为主导，投资者开始逐步思考企业的盈利能力、成长能力等指标，综合判断企业是否具备投资价值。目前市场上还没有出现工具帮助用户专门以单子因、多因子、财务数据方式帮助解决用户的选股问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种能很好的帮助用户解决因子选股问题和财务选股问题的选股决策系统。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种选股决策系统，包括：

因子监控单元：用于监控量化模型因子，找到当前最优决策的市场机会；

价值对比单元：用于综合对比分析同行业内个股，并找到行业龙头股；

价值选股单元：用于综合分析财报情况，并辨别出绩优股、成长股和垃圾股；

价值股池单元：用于采用量化多因子模型建立市场最优决策的股票池，实现投资稳定获益；所述股票池中包含价值精选、成长精选、现金流精选、分红精选、市盈率较低、欧奈尔模型和皮的林奇模型；

价值评估单元：用于采用多维度的估值指标平台分析股票最合理的估值定位；

地雷识别单元：用于利用大数据技术快速识别当天个股利空情况；

所述因子监控单元、价值对比单元、价值选股单元、价值股池单元、价值评估单元和地雷识别单元相连接。

在本发明所述的选股决策系统中，所述因子监控单元进一步包括：

因子总览模块：用于监控单因子；

因子挖掘模块：用于进行因子趋势的挖掘和历史分析；

所述因子总览模块和因子挖掘模块相连接。

在本发明所述的选股决策系统中，所述价值对比单元进一步包括：

价值对比模块：用于实现在同一时间周期内，同行业内不同个股的对比；

价值分析模块：用于实现在同一时间点下，同行业内不同个股的对比；

所述价值对比模块和价值分析模块相连接。

在本发明所述的选股决策系统中，所述价值选股单元进一步包括：

财务预告模块：用于筛选预告净利润提升较高的个股；

财报公告模块：用于筛选正式公告净利润增大较大、正式公告与预计值差别较大，并且为正的，主营大幅度增加的个股；

所述财务预告模块和财报公告模块相连接。

在本发明所述的选股决策系统中，所述价值评估单元通过市盈率和净利润增长率判断当前行业和个股当前价格是否存在合理区间，通过利润增速、主营业务收入筛选当前行业和个股是否出现超于平均值或过往利润增速的拐点信号。

在本发明所述的选股决策系统中，通过所述因子总览模块能选择因子收益和因子强度；所述因子总览模块提供柱状图，所述柱状图中有六种状态；鼠标点击对应的柱状图，弹出历史因子收益、月平均因子收益、胜率和强势流入。

在本发明所述的选股决策系统中，通过所述因子总览模块能智能化分析当前因子所处的阶段状态，所述阶段状态包括上升回档、趋势金叉、死叉调整、弱势金叉和破位死叉。

在本发明所述的选股决策系统中，通过所述因子总览模块中的主力净买强度判断主力的指标，并帮助用户判断因子整体的资金流向。

在本发明所述的选股决策系统中，通过所述因子总览模块能添加关注自选的单因子，添加单因子后能自定义组合成多因子策略。

实施本发明的选股决策系统，具有以下有益效果：由于设有因子监控单元、价值对比单元、价值选股单元、价值股池单元、价值评估单元和地雷识别单元，因子监控单元用于监控量化模型因子，找到当前最优决策的市场机会；价值对比单元用于综合对比分析同行业内个股，并找到行业龙头股；价值选股单元用于综合分析财报情况，并辨别出绩优股、成长股和垃圾股；价值股池单元用于采用量化多因子模型建立市场最优决策的股票池，实现投资稳定获益；价值评估单元用于采用多维度的估值指标平台分析股票最合理的估值定位；地雷识别单元用于利用大数据技术快速识别当天个股利空情况；因此本发明能很好的帮助用户解决因子选股问题和财务选股问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明选股决策系统一个实施例中的结构示意图；

图2为所述实施例中因子监控单元的结构示意图；

图3为所述实施例中价值对比单元的结构示意图；

图4为所述实施例中价值选股单元的结构示意图；

图5为所述实施例中因子监控单元的功能应用示意图；

图6为所述实施例中柱状图的示意图；

图7为所述实施例中鼠标点击对应的柱状图时的弹窗示意图；

图8为所述实施例中添加因子的示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明针对投资者对行业、公司基本面的选股需求，提供关于基本面、财务指标类的选股决策软件，即选股决策系统，解决广大投资者中长线基本面的选股需求。在本发明选股决策系统实施例中，该选股决策系统的结构示意图如图1所示。图1中，该选股决策系统(价值猎手)包括相连接的因子监控单元1、价值对比单元2、价值选股单元3、价值股池单元4、价值评估单元5和地雷识别单元6。其中，因子监控单元1用于监控量化模型因子，清晰的找到当前最优决策的市场机会；价值对比单元2用于综合对比分析同行业内个股，并真实的找到行业龙头股；价值选股单元3用于综合分析财报情况，并一眼辨别出绩优股、成长股和垃圾股；价值股池单元4用于采用量化多因子模型建立市场最优决策的股票池，帮助投资稳定获益；该股票池中包含价值精选、成长精选、现金流精选、分红精选、市盈率较低、欧奈尔模型和皮的林奇模型；价值评估单元5用于采用多维度的估值指标平台分析股票最合理的估值定位；价值评估单元5通过市盈率和净利润增长率判断当前行业和个股当前价格是否存在合理区间，通过利润增速、主营业务收入筛选当前行业和个股是否出现超于平均值或过往利润增速的拐点信号。地雷识别单元6用于利用大数据技术快速识别当天个股利空情况，帮助投资规避风险，可以识别用户自选股、沪深A股业绩亏损、行政处罚等情况。

该选股决策系统运用私募量化思维与大数据技术帮助中小投资者挖掘真正具备投资价值的股票，实现稳健获益，复利增长。核心六个功能帮助投资者把握机会，找到在市场稳定生存的“钥匙”。本发明能很好的帮助用户解决因子选股问题和财务选股问题。

图2为本实施例中因子监控单元的结构示意图，图2中，该因子监控单元1进一步包括相连接的因子总览模块11和因子挖掘模块12；因子总览模块11用于监控单因子(监控量化模型因子)，清晰的找到当前最优决策的市场方向；因子挖掘模块12用于进行因子趋势的挖掘和历史分析。

图5为本实施例中因子监控单元的功能应用示意图，关于因子监控单元1的功能运用，在因子总览模块11所在页面的右上角可选择对应的因子收益和因子强度，对股票按照因子大小进行排序分组，取因子排名前20％个股的当前涨跌幅减因子排名后20％的个股当前涨跌幅为因子收益。如果因子收益越大，说明因子排名前20％所获得超额收益率越大，赚钱力度越强。对于因子强度来讲，对沪深全部股票进行因子值与当前收益率的相关性统计，如果因子强度越大，作用越大，说明因子值与当前的收益率相关性越大，那么因子值更容易获得预期的超额收益。

其中，因子分类如下：

因子总览模块11提供柱状图，图6为本实施例中柱状图的示意图，柱状图中有六种状态，这六种状态如下：

第一状态：因子收益或者因子强度数值为正，并处于历史分位数的75％以上；第二状态：因子收益或者因子强度数值为正，并处于历史分位数的50％至75％；第三状态：因子收益或者因子强度数值为正，并处于历史分位数的50％以下；第四状态：因子收益或者因子强度数值为负，其绝对值并处于历史分位数的75％以上；第五状态：因子收益或者因子强度数值为负，其绝对值并处于历史分位数的50％至75％；第六状态：因子收益或者因子强度数值为负，其绝对值并处于历史分位数的50％以下。

图7为本实施例中鼠标点击对应的柱状图时的弹窗示意图，鼠标点击对应的柱状图，弹出历史因子收益、月平均因子收益、胜率和强势流入。例如：

历史因子收益：统计当前日期对应的一个月的因子收益，以此类推，统计最近半年的月度因子收益情况，9月因子收益为8月15号选的股票在8月15号到9月15号的因子收益，8月因子收益为7月15号选的股票在7月15号到8月15号的因子收益，以此类推。

月平均因子收益：6个月的历史因子收益算术平均，统计因子中期是否能够产生超于大盘的收益，帮助用户判断市场中期方向。

胜率：统计过去2年该因子获取正向超额收益率的概率情况，如果胜率越大，说明该因子越有可能获取正向超额收益。

强势流入：统计该因子当前市场主力净买流入前三的股票。

本实施例中，通过因子总览模块11能智能化分析当前因子所处的阶段状态，这些阶段状态包括上升回档、趋势金叉、死叉调整、弱势金叉和破位死叉。其中，上升回档：软件经典盈利模型；趋势金叉：捕捞季节金叉，K线在智能辅助线之上；死叉调整：捕捞季节死叉，K线在智能辅助线之上；弱势金叉：捕捞季节金叉，K线在智能辅助线之下；破位死叉：捕捞季节死叉，K线在智能辅助线之下。捕捞季节是指结合成交量和macd形成的指标；智能辅助线指的是结合均线形成的指标。

本实施例中，通过因子总览模块11中的主力净买强度判断主力的指标，并帮助用户判断因子整体的资金流向。主力净买强度％：主力净买额占成交额的比例(用于衡量主力当天流入流出强度情况，主力占比为正，并数值越大，说明主力流入越强，反之主力流出越强主力占比为负，并数值越小，说明主力流入越弱，反之主力流出越强)；主力净买额：当前主力统计+跟风统计的总额；主力统计根据上交所交割单大小单进行划分。

用户通过因子总览模块11能添加关注自选的单因子，图8为本实施例中添加因子的示意图，右键点击某一个因子，添加自选，即添加成功。

用户添加单因子后，能自定义组合成多因子策略，具体而言，右键点击某一个因子，添加策略，即添加成功单因子策略；统计对应的多因子策略组合，根据自选的单因子组合统计对应综合评分。当日因子收益：统计当日内因子收益表现情况；稳定系数：因子过去两年的超额收益率除以对应的标准差，用于衡量因子的波动情况；如果稳定系数越少，说明因子越稳定，该因子的个股不容易产生较大的回撤。

图3为本实施例中价值对比单元的结构示意图，图3中，该价值对比单元2进一步包括相连接的价值对比模块21和价值分析模块22，价值对比模块21用于实现在同一时间周期内，同行业内不同个股的对比；价值分析模块22用于实现在同一时间点下，同行业内不同个股的对比。

图4为本实施例中价值选股单元的结构示意图，图4中，该价值选股单元3进一步包括相连接的财务预告模块31和财报公告模块32；财务预告模块31用于筛选预告净利润提升较高的个股；财报公告模块32用于筛选正式公告净利润增大较大、正式公告与预计值差别较大，并且为正的，主营大幅度增加的个股。

总之，本发明通过特色的数据分析图表，快速帮助用户解决如何进行因子决策和财务分析。核心六个功能单元(因子监控单元1、价值对比单元2、价值选股单元3、价值股池单元4、价值评估单元5和地雷识别单元6)帮助投资者把握机会。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种选股决策系统，其特征在于，包括：

因子监控单元：用于监控量化模型因子，找到当前最优决策的市场机会；

价值对比单元：用于综合对比分析同行业内个股，并找到行业龙头股；

价值选股单元：用于综合分析财报情况，并辨别出绩优股、成长股和垃圾股；

价值股池单元：用于采用量化多因子模型建立市场最优决策的股票池，实现投资稳定获益；所述股票池中包含价值精选、成长精选、现金流精选、分红精选、市盈率较低、欧奈尔模型和皮的林奇模型；

价值评估单元：用于采用多维度的估值指标平台分析股票最合理的估值定位；

地雷识别单元：用于利用大数据技术快速识别当天个股利空情况；

所述因子监控单元、价值对比单元、价值选股单元、价值股池单元、价值评估单元和地雷识别单元相连接。

2.根据权利要求1所述的选股决策系统，其特征在于，所述因子监控单元进一步包括：

因子总览模块：用于监控单因子；

因子挖掘模块：用于进行因子趋势的挖掘和历史分析；

所述因子总览模块和因子挖掘模块相连接。

3.根据权利要求1所述的选股决策系统，其特征在于，所述价值对比单元进一步包括：

价值对比模块：用于实现在同一时间周期内，同行业内不同个股的对比；

价值分析模块：用于实现在同一时间点下，同行业内不同个股的对比；

所述价值对比模块和价值分析模块相连接。

4.根据权利要求1所述的选股决策系统，其特征在于，所述价值选股单元进一步包括：

财务预告模块：用于筛选预告净利润提升较高的个股；

财报公告模块：用于筛选正式公告净利润增大较大、正式公告与预计值差别较大，并且为正的，主营大幅度增加的个股；

所述财务预告模块和财报公告模块相连接。

5.根据权利要求1所述的选股决策系统，其特征在于，所述价值评估单元通过市盈率和净利润增长率判断当前行业和个股当前价格是否存在合理区间，通过利润增速、主营业务收入筛选当前行业和个股是否出现超于平均值或过往利润增速的拐点信号。

6.根据权利要求2至5任意一项所述的选股决策系统，其特征在于，通过所述因子总览模块能选择因子收益和因子强度；所述因子总览模块提供柱状图，所述柱状图中有六种状态；鼠标点击对应的柱状图，弹出历史因子收益、月平均因子收益、胜率和强势流入。

7.根据权利要求2至5任意一项所述的选股决策系统，其特征在于，通过所述因子总览模块能智能化分析当前因子所处的阶段状态，所述阶段状态包括上升回档、趋势金叉、死叉调整、弱势金叉和破位死叉。

8.根据权利要求2至5任意一项所述的选股决策系统，其特征在于，通过所述因子总览模块中的主力净买强度判断主力的指标，并帮助用户判断因子整体的资金流向。

9.根据权利要求2至5任意一项所述的选股决策系统，其特征在于，通过所述因子总览模块能添加关注自选的单因子，添加单因子后能自定义组合成多因子策略。