TWM564215U - 建立流動性風險評估表的系統 - Google Patents

Abstract

本揭露提供了一種建立流動性風險評估表的系統。此系統具有儲存單元、輸入單元以及處理單元。儲存單元儲存流動性風險壓力評估表。輸入單元接收歷史風險資訊。處理單元通過輸入單元接收歷史風險資訊時，依據歷史風險資訊獲取歷史風險參數，並依據歷史風險資訊所屬的項目資訊、歷史風險參數、預設時間區間、情境參數以獲取風險參數，以依據風險參數建立流動性風險評估表。

Description

建立流動性風險評估表的系統

本揭露是有關於一種數位金融技術，且特別是有關於一種建立流動性風險評估表的系統。

金融服務是銀行主要的業務之一，在每一個營業日，銀行都有大量的資金流進與流出。然而，一旦在短時間內銀行有大筆的資金流出，則可能導致資金短缺，進而產生營運危機。因此，進行流動性風險評估為銀行重要的管理指標。銀行可藉由流動性風險評估結果準備相應的配套措施，以應付流動性風險危機。

本新型創作提供一種建立流動性風險評估表的系統，以通過各種歷史風險資訊以及不同的環境，產生相應的流動性風險評估表。

本揭露一實施例中的建立流動性風險評估表的系統。此系統具有儲存單元、輸入單元以及處理單元。儲存單元儲存流動性風險壓力評估表。輸入單元接收歷史風險資訊。處理單元通過輸入單元接收歷史風險資訊時，依據歷史風險資訊獲取歷史風險參數，並依據歷史風險資訊所屬的項目資訊、歷史風險參數、預設時間區間、情境參數以獲取風險參數，以依據風險參數建立流動性風險評估表。

基於上述，本揭露的建立流動性風險評估表的系統可以通過各種歷史風險資訊與環境參數產生流動性風險評估表，並依據流動性風險評估表進行風險評估。藉此，銀行端得以依據流動性風險評估表進行風險評估，並依據風險評估的結果制定相應的配套措施。

為讓本新型創作的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。

本揭露提供了一種建立流動性風險評估表的系統，用以產生市場及單一銀行在不同情境下的流動性風險參數，進而對銀行未來所需承受的流動性風險建立流動性風險評估表。不僅如此，使用者可以進一步透過建立的流動性風險評估表對銀行未來可能面臨的流動性風險進行評估。

請參照圖1，圖1繪示本揭露一實施例的建立流動性風險評估表的系統的示意圖。此建立流動性風險評估表的系統100具有儲存單元110、輸入單元120以及處理單元130。

儲存單元110用以儲存建立流動性風險評估表之系統內必要軟體、資料以及各類程式碼。特別是，儲存單元110尚儲存有流動性風險評估表。流動性風險評估表的詳細內容將於後方再詳述。儲存單元110可以是任何型態的固定或可移動隨機存取記憶體(Random Access Memory，RAM)、唯讀記憶體(Read-Only Memory，ROM)、快閃記憶體(flash memory)、硬碟(Hard Disk Drive，HDD)、固態硬碟(Solid State Drive，SSD)或類似元件或上述元件的組合。

輸入單元120用以輸入各類型的資料至建立流動性風險評估表的系統100，特別是，使用者可以通過輸入單元120輸入歷史風險資訊、評估情境參數以及評估金額。在本揭露的一個實施例中，若建立流動性風險評估表的系統100是適用於具有網路架構的環境時，輸入單元120是以通訊晶片進行實作，通訊晶片可為支援全球行動通信(Global System for Mobile communication, GSM)、個人手持式電話系統(Personal Handy-phone System, PHS)、碼多重擷取(Code Division Multiple Access, CDMA)系統、寬頻碼分多址(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA)系統、長期演進(Long Term Evolution, LTE)系統、全球互通微波存取(Worldwide interoperability for Microwave Access, WiMAX)系統、無線保真(Wireless Fidelity, Wi-Fi)系統或藍牙的信號傳輸的元件。而若建立流動性風險評估表的系統100是以單一裝置的形式運行，則輸入單元120可以為鍵盤、滑鼠、觸控螢幕、觸控板等可用於輸入的硬體設備。

處理單元130與儲存單元110及輸入單元120連接。處理單元130可以是中央處理單元(Central Processing Unit，CPU)，或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器(Microprocessor)、數位信號處理器(Digital Signal Processor，DSP)、可程式化控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)或其他類似元件或上述元件的組合，本揭露不限於此。

圖2繪示本揭露一實施例建立流動性風險評估表的系統運行的流程圗。以下將通過圖1與圖2說明如何通過建立流動性風險評估表的系統，去建立流動性風險評估表。

在步驟S210，處理單元130通過輸入單元120接收歷史風險資訊。詳細來說，歷史風險資訊為整體市場的統計數值或者是銀行通過各項往來的資料所獲取的統計數值，整體市場的統計數值例如為我國主計處、美國聯邦經濟資料庫（Federal Reserve Economic Database，FRED）、美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）等公佈的經濟數值。而銀行由各項往來的資料所獲取的統計數值例如為，整體銀行在當月份存款的流進與流入、銀行每月所需要挪動的資金等，舉例說明：2017年1月至6月每月客戶存款流失率分別為1%、0.7%、0.9%、1.3%、1.1%、1.2%。此外本揭露並不限制歷史風險資訊的類型，只要可以被應用，以估算銀行所承受的風險，都可以被應用於本揭露的歷史風險資訊中。

在本揭露的實施例中，可以通過通訊類型的輸入單元以自動下載這些歷史風險資訊。舉例來說，建立流動性風險評估表的系統100可以串接至我國主計處的資料庫，以自動下載相關的歷史風險資訊。在本揭露的其他實施例中，使用者也可以通過鍵盤、滑鼠、隨身碟等輸入單元輸入此歷史風險資訊，本揭露不限於此。

在步驟S220，處理單元130依據歷史風險資訊獲取歷史風險參數。歷史風險參數是歷史風險資訊中所發生的風險情形，也就是已發生事件所承受的損失情形。承上述舉例，2017年1月至6月每月客戶存款流失率，歷史風險參數即為1%、0.7%、0.9%、1.3%、1.1%、1.2%。

在本揭露的其他實施例中，使用者也可以輸入屬於原始資訊的歷史風險資訊（即，尚未經過處理統計的資訊，例如：每日的最高餘額、最低餘額，或者是每日每一個用戶的存款進出的實際數字），處理單元130會依據歷史風險資訊自行運算出歷史風險參數。

詳細來說，若使用者輸入的歷史風險資訊為原始資訊，處理單元130會依據歷史風險資訊的筆數、日期或者是使用者輸入的分類而判斷歷史風險資訊的資訊類型屬於流動型比率、偏離型比率或者是直接假設型。

若歷史風險資訊的精確程度高（例如：在一段期間內所涵蓋的資料筆數較多、擷取每一筆資料的時間間隔較小、沒有缺失的資料等），處理單元130會判斷歷史風險資訊屬於流動型比率。舉例來說，銀行具備每日的存款資料，因資料齊全而可獲取較精確的值，此即屬於流動型比率。

處理單元130會於歷史風險資訊的資訊類型屬於流動型比率時，計算歷史風險資訊所對應的時間區間中的最高日餘額與最低日餘額的第一餘差，並將第一餘差除以時間區間的平均餘額，以獲取歷史風險參數，即以下述方程式（1）進行計算： 以前述的客戶存款資料為例，處理單元130會以一個月的時間區間作為計算的基準，使用者可以通過方程式（１）獲取每個月的波動幅度，藉此以檢視在每個月的高低點的日餘額相較於平均日餘額之波動幅度。處理單元130會分別計算每個月的餘額率，並基此作為歷史風險參數。

若歷史風險資訊的精確程度較低（例如：在一段期間內所涵蓋的資料筆數不多、擷取每一筆資料的時間間隔較大、有多筆資料缺失等），處理單元130會判斷歷史風險資訊屬於偏離型比率。舉例來說，中央銀行所提供的全體銀行短期放款與透之餘額、活期存款餘額等。由於中央銀行所統計的資料會以每個月份作為單位，因而資料獲取間隔的時間較大，無法精確的看出每月趨勢，僅能以月作為單位進行估算，此即屬於偏離型比率。

處理單元130會於歷史風險資訊的資訊類型為偏離型比率時，計算歷史風險資訊所對應的第一時間區間中的最差餘額與第二時間區間中的平均餘額的第二餘差，並將第二餘差除以第二時間區間中的平均餘額，以獲取歷史風險參數，即以下述方程式（2）進行計算： 以前述的中央銀行的活期存款餘額為例，在本揭露的例子中，期間1（第一時間區間）為市場經濟衰退當年度期間，期間2（第二時間區間）則為市場經濟衰退當年度以及其前後各一年的期間。例如，假設在民國105年為市場經濟衰退的年度，則期間1最差餘額為民國105年的最差餘額，期間2平均餘額則為民國104至民國106年間的平均餘額。藉此，以檢視在經濟衰退當年度相較於平均數之偏離程度，並以此作為歷史風險參數。

若原始資料缺失的內容過多，或者有不符合實際情形的狀況，則使用者可以依據文獻內容或專家判斷直接輸入歷史風險資訊的假設值，並同時傳送指示至處理單元130，以通報其所輸入的歷史風險資訊的資料類型屬於直接假設型。處理單元130會於資訊類型為假設型比率時，將直接設定歷史風險參數的值為使用者所輸入歷史風險資訊的假設值。

在步驟S230，處理單元130會依據歷史風險資訊所屬的項目資訊、歷史風險參數以及預設時間區間、情境參數獲取風險參數。

詳細來說，歷史風險資訊的項目資訊及為此歷史風險資訊的資料名稱或屬性，也就是在銀行中所適用的各種不同的科目別。舉例來說：銀行存款的餘額率、央行公告的活期存款餘額等，皆屬於歷史風險資訊的項目資訊。

風險參數則是相應於各種歷史風險參數及項目資訊而適用於不同的含意。舉例來說，風險參數所適用的含意可以為流失率（Run off rate）、轉換係數（CFF）、折扣率（Haircut rate）、損失率（Loss rate）及基準點變動數（bps）。

預設時間區間是進行流動性風險評估所欲測試的期間帶，由於在發生不利事件時，這些不利事件具有時間序列的延續性，且影響力容易隨著時間經過而遞減。因此在本實施例中，是通過由近期至遠期的第一期間至第六期間分別設定相應的風險參數，並基此進行測試與評估。在實際運行的情境中，設定的預設時間區間會依據實際欲進行測試、評估及市場環境有所調整，本揭露並不限於此。

舉例來說，在本揭露的一實施例中，第一期間為十日以內每日，第二期間為十日至三十日每日，第三期間為一個月至三個月，第四期間為三個月至六個月，第五期間為六個月至一年，第六期間為一年以上。

當處理單元130判斷項目資訊的資訊類型為時間延續型（即：判斷前述的歷史風險參數相應項目資訊是流動型比率或偏離型比率）時，處理單元130會獲取歷史風險參數中最不利月份的值以產生預設時間區間為第一區間的風險參數，並獲取歷史風險參數中最不利月份的次一月份的值以產生預設時間區間為第二區間的風險參數。並且，處理單元130會獲取歷史風險參數中最不利月份起的連續四個季度的值以分別產生預設時間區間為第三期間、第四期間、第五期間以及第六期間的風險參數。

詳細來說，第一期間至第六期間為近期到遠期，而不利事件發生時通常影響最大。因此，處理單元130即會以歷史風險參數中最不利月份的值作為第一區間的風險參數。並且，基於不利事件時間序列的延續性，處理單元130進而以選取的最不利月份為時間基準，依序設置其他第二至第六期間的數值。

情境參數具有正常情境、危險情境以及市場不利情境。在正常情境中，表示銀行與市場的運作皆為正常運作，銀行在資金不足或者是有餘額時，均可以透過市場自由借貸。因此，處理單元130判斷情境參數為正常情境時，不需設置流動性壓力參數。

在危險情境中，表示雖然市場持續正常運作，保有良好的流動性，然銀行端處於流動性危機階段。因此，處理單元130判斷情境參數為危機情境時，會獲取歷史風險參數中最不利月份的值，以產生危機情境的風險參數。藉此，以通過過往歷史中銀行所面臨最大的危機，進而估算銀行可能承受的風險。

在市場不利情境中，表示市場的流動性面臨系統性危機，導致銀行端連帶受到影響。因此，處理單元130判斷情境參數為市場不利情境時，會找出歷史風險參數中的衰退期間，並依據該衰退期間中最不利的值以產生該市場不利情境的該風險參數。藉此，通過判斷市場衰退期間中，曾經對銀行造成最大的影響，進而估算銀行可能承受的風險。

在綜合不利情境中，表示不僅市場流動性面臨系統性危機，本行也處於流動性的危機中。因此，處理單元130會獲取相應危機情境的風險參數以及相應市場不利情境的風險參數中，最不利的值，以產生相應綜合不利情境的風險參數。

須說明的是，在本揭露的一實施例中，處理單元130會同時評估情境參數以及預設時間區間，以產生風險參數。舉例來說，在危險情境中，處理單元130會獲取歷史風險參數中最不利月份的值，以作為預設時間區間為第一期間的風險參數。接著，處理單元130會獲取歷史風險參數中最不利月份的次一月份的值，以作為預設時間區間為第二期間的風險參數。並且，處理單元130會獲取歷史風險參數中最不利月份起的連續四個季度的值，以分別作為預設時間區間為第三期間至第六期間的風險參數。

在市場不利情境中，處理單元130會獲取歷史風險參數中的衰退期間中最不利月份的值，以作為預設時間區間為第一期間的風險參數。接著，處理單元130會獲取歷史風險參數中的衰退期間的最不利月份的次一月份的值，以作為預設時間區間為第二期間的風險參數。並且，處理單元130會獲取歷史風險參數中的衰退期間中最不利月份起的連續四個季度的值，以分別作為預設時間區間為第三期間至第六期間的風險參數。

在綜合不利情境中，處理單元130會獲取相應危機情境的風險參數以及相應市場不利情境的風險參數中，最不利的值，以產生相應綜合不利情境的風險參數。

在步驟S240，處理單元130並依據風險參數建立流動性風險評估表。

詳細來說，在獲取了各種風險參數之後，處理單元130則可據此建立流動性風險評估表，並將此流動性風險表儲存在儲存單元120中。並且在此實施例中，處理單元130會依據項目類型建立三種類型的流動性風險評估表，即現金流出項目的流動性風險評估表，現金流入項目的風險評估表以及平衡缺口資產的流動性風險評估表。並且，在每一種項目類型（科目別）之後，也會細分為存量（Stock）、流量（Flow），並對照不同意涵的風險參數（即：不同種類的比率）。

現金流出項目的流動性風險評估表中，項目類型例如具有同業存／拆／透支、央行存拆、客戶存款、附買回債（票）券、及表外約定融資額度等。現金流入項目的流動性風險評估表中，項目類型例如具有現金與存拆／放同業、附賣回債（票）券、放款、外匯資金調度等。平衡缺口資產的流動性風險評估表中，項目類型例如具有有價證券部位、供緊急出售填補資金缺口等。在本揭露的一個實施例中，流動性風險評估表的樣式例如為下表一，但不限於此。 <TABLE border="1" borderColor="#000000" width="85%"><TBODY><tr><td> 項目 </td><td> 危機情境 </td><td> 市場不利情境 </td><td> 綜合不利情境 </td></tr><tr><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td></tr><tr><td> 同業定存及拆放 </td><td> 100% </td><td> 50% </td><td> 25% </td><td> 65.79% </td><td> 14.77% </td><td> 0% </td><td> 100% </td><td> 50% </td><td> 25% </td></tr></TBODY></TABLE>表一：流動性風險評估表的樣式

於建立了流動性風險評估表後，當處理單元130通過輸入單元120接收評估金額以及評估情境參數時，依據評估情境參數而於流動性風險評估表中獲取相應的風險參數。並且處理單元130可依據風險參數及評估金額獲取流失金額。

舉例來說，以表一中的同業定存及拆放為例。當使用者欲評估不利事件發生時，同業定存及拆放的流失金額。此時，使用者可以通過輸入單元120輸入評估金額及評估情境參數，評估金額例如為：一億元，評估情境參數為同業定存及拆放。此時，處理單元130即可依據同業定存及拆放獲取在表一中危機情境、市場不利情境以及綜合不利情境的多筆流失率。基此，以獲取在不同情境下的流失金額。不同情境與其相應的流失金額例如為： <TABLE border="1" borderColor="#000000" width="85%"><TBODY><tr><td> 項目 </td><td> 危機情境 </td><td> 市場不利情境 </td><td> 綜合不利情境 </td></tr><tr><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td><td> 前10日 </td><td> 後20日 </td><td> 每季 </td></tr><tr><td> 同業定存及拆放 </td><td> 1億 </td><td> 0.5億 </td><td> 0.25億 </td><td> 0.658億 </td><td> 0.148億 </td><td> 0元 </td><td> 1億 </td><td> 0.5億 </td><td> 0.25億 </td></tr></TBODY></TABLE>表二：不同情境中的流失金額

綜上所述，本揭露的建立流動性風險評估表的系統通過各種歷史風險資訊（過往市場在不同情境下的風險值、單一銀行在不同情境下所經歷過的風險值），並同時考量環境參數而設置不同的風險參數，藉此，以依據風險參數產生流動性風險評估表。並且，銀行端得以依據流動性風險評估表進行風險評估，並依據風險評估的結果制定相應的配套措施。

雖然本新型創作已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本新型創作，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本新型創作的精神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本新型創作的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

100‧‧‧建立流動性風險評估表的系統
110‧‧‧儲存單元
120‧‧‧輸入單元
130‧‧‧處理單元
S210~S240‧‧‧步驟

圖1繪示本揭露一實施例的建立流動性風險評估表的系統的示意圖。 圖2繪示本揭露一實施例建立流動性風險評估表的系統運行的流程圗。

Claims (7)

1. 一種建立流動性風險評估表的系統，包括： 儲存單元，儲存流動性風險壓力評估表； 輸入單元，接收歷史風險資訊； 處理單元，連接於該儲存單元及該輸入單元，該處理單元於通過該輸入單元接收該歷史風險資訊時，依據該歷史風險資訊獲取歷史風險參數，並依據該歷史風險資訊所屬的項目資訊、該歷史風險參數、預設時間區間、情境參數獲取風險參數，以依據該風險參數建立該流動性風險評估表。
2. 如申請專利範圍第1項所述的建立流動性風險評估表的系統，該處理單元還判斷該歷史風險資訊的資訊類型，且該處理單元還於當該資訊類型為流動型比率時，計算該歷史風險資訊所對應的時間區間中的最高日餘額與最低日餘額的第一餘差，並將該第一餘差除以該時間區間的平均餘額，以獲取該歷史風險參數， 該處理單元還於當該資訊類型為偏離型比率時，計算該歷史風險資訊所對應的第一時間區間中的最低餘額與第二時間區間中的平均餘額的第二餘差，並將該第二餘差除以該第二時間區間中的平均餘額，以獲取該歷史風險參數， 該處理單元還於當該資訊類型為假設型比率時，該處理單元將該歷史風險參數設置為該歷史風險資訊的值。
3. 如申請專利範圍第1項所述的建立流動性風險評估表的系統，其中該預設時間區間包括第一期間、第二期間、第三期間、第四期間、第五期間以及第六期間的至少一個； 其中該處理單元當判斷該項目資訊的資訊類型為時間延續型時，該處理單元獲取該歷史風險參數中最不利月份的值以產生該預設時間區間為該第一期間的該風險參數， 該處理單元獲取該歷史風險參數中該最不利月份的次一月份的值以產生該預設時間區間為該第二期間的風險參數， 該處理單元獲取該歷史風險參數中該最不利月份起的連續四個季度的值以分別產生該預設時間區間為該第三期間、該第四期間、該第五期間以及該第六期間的風險參數。
4. 如申請專利範圍第3項所述的建立流動性風險評估表的系統，其中該第一期間為一不利事件發生時起算十日以內的每日，該第二期間為十日至三十日每日，該第三期間為一個月至三個月，該第四期間為三個月至六個月，該第五期間為六個月至一年，該第六期間為一年以上。
5. 如申請專利範圍第1項所述的建立流動性風險評估表的系統，其中該情境參數包括正常情境、危機情境、市場不利情境以及綜合不利情境中的至少一個； 其中該處理單元判斷該情境參數為危機情境時，獲取該歷史風險參數中最不利月份的值以產生該危機情境的該風險參數， 該處理單元判斷該情境參數為市場不利情境時，找出該歷史風險參數中的衰退期間，並依據該衰退期間中最不利的值以產生該市場不利情境的該風險參數， 該處理單元判斷該情境參數為綜合不利情境時，獲取該危機情境的該風險參數以及該市場不利情境的該風險參數中最不利的值，以產生該綜合不利情境的該風險參數。
6. 如申請專利範圍第1項所述的建立流動性風險評估表的系統，其中該處理單元還通過該輸入單元接收評估金額以及評估情境參數時，依據該評估情境參數而於該流動性風險評估表中獲取相應的該風險參數，該處理單元依據該風險參數及該評估金額獲取流失金額。
7. 如申請專利範圍第1項所述的建立流動性風險評估表的系統，其中該處理單元還依據該風險參數以及該項目類型建立該流動性風險評估表的現金流出項目的流動性風險評估表、現金流入項目的風險評估表以及平衡缺口資產的流動性風險評估表。